Осцилляторы в трейдинге
Содержание статьи
Осцилляторы в трейдинге
После изучения основ технического анализа и японских свечей пытливый ум новичка всегда обращается к индикаторам. Мы уже поняли, что они показывают лишь прошлое и, зная это, можно научиться их использовать. И один из самых популярных индикаторных классов — это осцилляторы.
Прежде чем разобраться, как они работают, нужно усвоить две следующие концепции. Все индикаторы, в общей своей массе, разделяются на два следующих типа:
- опережающий индикатор;
- запаздывающий индикатор.
Разница между ними совсем не в том, что один “предсказывает” будущее, а второй нет. Сейчас мы это выясним.
Опережающие индикаторы
Как понятно из него названия, опережающий индикатор нередко указывает сигнал на вход до того, как появляется новый тренд или его разворот. И вот именно осцилляторы относятся к опережающему классу.
Два самых популярных опережающих индикатора в мире, это:
Индикаторы опережающего класса используют, в основном, при боковом движении цены, тогда, когда цена находится в консолидации и тренд отсутствует. В свою очередь, запаздывающие индикаторы лучше в тренде.
Опережающие осцилляторы нередко генерируют массу сигналов на покупку и продажу и поэтому используются в боковых коридорах. В трендовых же стратегиях чем меньше сигналов — тем лучше. Практически все опережающие индикаторы — это осцилляторы.
При этом, их «опережение» выражается в том, что осцилляторы всегда отображаются в строго ограниченном диапазоне (коридоре с фиксированным значением). Все они, так или иначе, переходят лишь из состояния перекупленности в перепроданность и наоборот. Эти уровни различаются в зависимости от типа используемого осциллятора.
Новичок сразу подумает, что опережающие лучше запаздывающих, кому же охота плестись в хвосте? Однако, это “опережение” нередко приводит к генерированию массы ложных сигналов, достаточно посмотреть, как работает тот же стохастик. Поэтому вопрос, по сути, лишь в методе их использования.
Возьмем уже описанный на сайте RSI. Он отображается строго в диапазоне от 0 до 100. При этом:
- перекупленность: RSI больше 70;
- перепроданность: RSI меньше 30.
Запаздывающие индикаторы
Эти индикаторы вовсе не хуже опережающих. Просто это принцип их работы. Они отрисовывают изменения цены медленнее но, за счет этого, лучше отображают возникновение устойчивого нового тренда.
Три самых популярных запаздывающих индикатора, это:
Эти индикаторы традиционно относятся к трендовому классу. Однако, некоторые из них можно использовать и при боковом движении. Скажем, сужение полос боллинджера означает уменьшение волатильности цены перед последующим трендом.
Это можно использовать как в БО (эксплуатировать зону низкой волатильности), так и в форексе – вход по тренду после “пробоя” это зоны:
Вот тот же канал слева, но уже более детальнее, на 1-часовом ТФ. Сразу видно, какие возможности это дает:
Использование осцилляторов
Все осцилляторы, по своей сути, используются только для двух ситуаций:
- пересечение;
- дивергенция.
Пересечение — это когда осциллятор пересекает определенный уровень. Например, когда RSI уверенно снижается за уровень 70, следовательно, цена выходит из состояния перекупленности, а общий уровень цены идет на снижение.
О дивергенции мы поговорим отдельно в следующем уроке. Это важная тема, ибо именно ради дивергенции осцилляторы и применяются. Это расхождение движения цены и показаний осциллятора. Например:
Перекупленность и перепроданность
В описании множества осцилляторов, таких как RSI, вам встретятся такие понятия, как “перекупленность” и “перепроданность”. Скажем, вот так это выглядит на графике:
Что означают эти термины? Это вовсе не обозначение того, что какой-то актив купили больше или меньше, и уж тем более не данные по объемам торгов.
Этими терминами просто указывается на нетипичное движение цены. Смотрите на это так: цена всегда, так или иначе, тяготеет к усредненному значению, то есть к тренду. Чем активнее и быстрее цена от этой средней линии отклоняется (в этом качестве часто используется SMA 20) — тем больше оснований считать, что на рынке происходит всплеск, так сказать, нездоровой заинтересованности быков и медведей.
Вот именно это и означают эти термины.
- Перекупленность — актив быстро и решительно покупали, активные быки.
- Перепроданность — медведи у руля.
Любые отклонения от «средней температуры» можно использовать в свою пользу и именно их показывают осцилляторы. Небольшой анализ истории сразу вам покажет, где и как перепроданность и перекупленность используются.
При этом не забывайте, что сам факт нахождения линии осциллятора в этих зонах вовсе не четкий, однозначный сигнал (это было бы слишком просто). А лишь намек вам, как трейдеру, обратить на цену в этой зоне особое внимание.
Затем, используя инструменты технического анализа и безиндикаторные системы вы сможете использовать такие ситуации в свою пользу.
Осцилляторные стратегии
У каждого осциллятора есть свое описание. Подобрать себе подходящий вариант вы сможете в каталоге осцилляторов. А мы рассмотрим несколько примеров осцилляторных стратегий.
Осциллятор, как и любой индикатор, должен дополнять технический анализ: теорию Доу, тренды, каналы, поддержку и сопротивление. Это — обязательно. Как и любой индикатор, его нельзя использовать слепо для входа в рынок.
Нередко для работы применяется сразу несколько осцилляторов, показания которых должны совпадать. Так создаются осцилляторные стратегии, парочку примеров которых мы рассмотрим далее.
Пересечение скользящих + MACD
- EMA 10;
- EMA 20;
- MACD.
Stochactic RSI + Awesome Oscillator
Немного наблюдательности и вы сами сможете сочетать эти осцилляторы в различных комбинациях. Но я бы не советовал этим особенно увлекаться и лепить их по 20 штук на график.
Чтобы добиться в трейдинге успеха, вы должны развивать в себе комплексное понимание рынка, для начала усвоив простые, базовые основы технического анализа – теорию Доу, тренды, поддержку/сопротивление и т.д. Лишь потом, шаг за шагом, вы будете добавлять в свою систему различные инструменты, в том числе и осцилляторы (если они понадобятся).
Ну и в публичной библиотеке TradingView вы найдете сотни осцилляторов на любой вкус и цвет. Скажем, Rahul Mohinder Oscillator помогает выловить рыночные фазы:
Рыночные осцилляторы
В то время как обычные осцилляторы предназначены для работы с любыми активами, существует целый класс рыночных осцилляторов, что обычно используются для анализа индексов, таких как S&P 500, а не отдельно взятых активов. Таким образом анализируется как настроение участников рынка, так и его текущая волатильность.
Впрочем, никто не мешает многие из них использовать и с валютными парами. Просто помните, что в основе их создания лежит стремление анализировать именно рыночные сегменты.
Индексы волатильности
Индексы, что показывают волатильность определенного рынка. При этом, кстати, многие такие индексы и сами торгуются на биржах.
Один из самых известных — это индекс волатильности биржи CBOE, он же CBOE Volatility Index (VIX). Отображает ожидания рынка в масштабе 30 дней и состоит из волатильности целого ряда индексных опционов кол и пут для индекса S&P 500. При этом чем больше значение этого индекса, тем больше рыночные риски.
Как правило, индексы волатильности и сами индексы негативно коррелируют друг с другом (идут в разных направлениях). Если все хорошо и цены на рынке растут, уровень риска падает, поэтому индекс волатильности снижается. Когда же рынок падает то, соответственно, растут и риски (как и индекс волатильности).
- VIX – волатильность S&P 500;
- VXN – волатильность Nasdaq 100;
- VXD – волатильность DJIA.
Однако, далеко не все работают с этими индексами, в бинарных и форексе это достаточно редкий гость. Поэтому для прогнозирования других активов, скажем, валютных пар используются синтетические VIX-осцилляторы. Один из самых известных – индикатор Vix Fix от Ларри Вильямса. Он же, кстати, самый популярный индикатор в Tradingview.
Advance Decline Line
Еще один популярный рыночный осциллятор — ADL, он же Advance Decline Line. Используется профессиональными трейдерами вот уже несколько десятилетий. Суть индикатора — сравнение общего направления движения цены. В применении к валютам, индикатор сравнивает число свечей вверх с их количеством, что шло вниз. Затем из первого числа вычитается (прибавляется) второе и формируется общее значение.
Скажем, если вчера общее значение было, условно, 100 и цена на 5 свечей вверх шла больше, нежели вниз, к значению 100 добавляется 5 и получается ADL = 105. По факту, с помощью ADL определяют рыночные тренды и дивергенции. Основной сигнал — когда движение ADL не совпадает с движением цены и, тем самым, предвосхищает смену рыночного тренда.
Осциллятор McClellan
Индикатор моментума, также основанный на принципе сравнения числа бычьих и медвежьих свечей. Основан на вычитании средней скользящей со значением 39 индикатора Net Advances от скользящей со значением 19. Принцип схож с использованием MACD. Зеленая зона — цена демонстрирует тенденцию к росту, красная — к падению. Здесь также весьма ценна дивергенция.
Разновидность этого осциллятора — индекс суммирования McClellan Summation Index, основанный на округлении значений McClellan Oscillator и используемый для определения долговременной силы рынка.
Когда значение McClellan Summation Index больше 1000 — это указание на то, что тренд достиг своего потолка. И напротив, значение минус 1000 указывает на потенциальное дно рынка.
50 осцилляторов
В платформе TradingView представлено множество осцилляторов, как сделанных с нуля, так и модификаций известных систем. Достаточно ввести в поле Search одно из названий ниже и вы сразу получите осциллятор на своем графике:
- Advance Decline Line
- Price Oscillator
- Volume Oscillator
- Awesome Oscillator
- Chaikin Oscillator
- Klinger Oscillator
- Klinger Volume Oscillator (KVO)
- Ultimate Oscillator
- SMI Ergodic Oscillator
- Chande Momentum Oscillator
- Detrended Price Oscillator
- Directional Movement Index Oscillator
- OBV Oscillator
- Derivative Oscillator
- Rahul Mohindar Oscillator (RMO)
- Awesome Oscillator (Bill Williams)
- Premier Stochastic Oscillator
- Vervoort Smoothed Oscillator
- ElliotWave Oscillator
- Blau’s Ergodic Chandlestick Oscillator
- Forecast Oscillator
- KaseCD и Kase Peak Oscillator
- Rainbow Charts Oscillator
- rs_Chande’s Momentum Oscillator
- Pivot Detector Oscillator
- CCT Bollinger Bands Oscillator
- Constance Brown Derivative
- Pretty Good Oscillator
- Projection Oscillator
- Hurst Oscillator
- Guppy Oscillator
- Linda Raschke Oscillator
- Ian Oscillator
- ASI Oscillator
- WaveTrend Oscillator
- Kase Peak Oscillator
- DT Oscillator
- Vervoort Heiken-Ashi Candlestick Oscillator
- Ehler’s Universal Oscillator
- Cycle Channel Oscillator
- Firefly Oscillator
- Absolute Strength Index Oscillator
- DiNapoli Detrended Oscillator
- Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
- TFS: Volume Oscillator
- Dynamic Momentum Oscillator (Dynamo)
- CMO Oscillator with Filter
- CMO & WMA Oscillator
- CMOabs Oscillator
- UCS_Murrey’s Math Oscillator_V2
- TheLark: Directional Movement Index Oscillator
- PE_Price_Oscillator
- LBR Oscillator
- Snake Oscillator 1.1
- Accel Oscillator
- [RS]Impulse Oscillator V0
- [RS]Power Correlation Oscillator (GOLD) V0
- [RS]Power Correlation Oscillator (DOLLAR) V0
Правильная отработка осциллятора
Мой любимый осциллятор, дополняющий безиндикаторную торговлю – это, безусловно, Stochastic, что иногда помогает при боковом движении цены.
Однако, чтобы научиться его использовать у меня ушло более года. Каждый день я искал на истории цены ситуации, где стохастик работал, а где нет. Я сделал множество скриншотов (более 2000 на данный момент) его поведения в различных ситуациях. Отрабатывал его постоянно, сочетал с различными элементами как технического анализа и безиндикаторной торговли. Лишь спустя это время у меня начало получаться — стало понятно, где осциллятор работает лучше всего, а где вообще бесполезен и на график его можно не добавлять.
Запомните: любой инструмент нужно отрабатывать до совершенства. У новичков же история совсем другая. Они ставят осциллятор, он чаще ошибается, нежели дает точные прогнозы (естественно). Так и должно быть, иначе трейдингом мог бы заниматься любой первоклассник.
Лишь после наработки достаточного объема опыта вы сможете воспользоваться осциллятором как надежным помощником и не ранее. Не надо лениться — отрабатывайте инструмент, пока он не запищит и не станет вашим любимым, только так.
Индикатор RED Wave Oscillator
Индикатор для бинарных опционов RED Wave Oscillator является осцилляторным индикатором, который предназначен для определения дивергенций между третьей и пятой волнами Эллиота, что не всегда легко увидеть самостоятельно, но благодаря RED Wave Oscillator можно будет видеть абсолютно все дивергенции.
Стоит отметить, что индикатор хоть и имеет всевозможные алерты и сигналы, новичкам он может показаться сложным, так как есть необходимость понимания того, что такое дивергенции.
Также индикатор RED Wave Oscillator 2.0 является платным, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.
Характеристики индикатора для бинарных опционов RED Wave Oscillator
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: М1-D1.
- Экспирация: 2 свечи для агрессивного метода и 5 свечей для консервативного метода.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: RED Wave Oscillator v2.56.ex4, FT Elliott Trigger 1.16.ex4.
- Торговые инструменты: любые.
- Время торговли: 8:00-18:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Binarium.
Установка индикатора для бинарных опционов RED Wave Oscillator 2.0 в MT4
Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
Описание индикатора для бинарных опционов RED Wave Oscillator
Индикатор RED Wave Oscillator может использоваться и по отдельности, но в комплекте с ним идет и другой индикатор под названием FT Elliott Trigger. Совмещая данные индикаторы, можно будет получать еще более точные сигналы по дивергенциям, поэтому рассмотрим каждый из них по очереди.
Индикатор RED Wave Oscillator 2.0
Индикатор для бинарных опционов RED Wave Oscillator – это продвинутая версия индикатора Awesome Oscillator:
И основаны данные индикаторы на Скользящих Средних. Отличием RED Wave Oscillator от AO является очень широкий и новый функционал индикатора, включающий в себя сигналы и алерты, а также множество других переменных, которые позволяют отслеживать дивергенции.
Основной функционал RED Wave Oscillator 2.0:
- Определение экстремумов (экстремумы перерисовываются и работают по принципу индикатора Zig Zag);
- Определение дивергенций между ценой и осциллятором (отмечаются на графике сигналом и алертом);
- Гибко настраиваемые алерты (позволяет уменьшить количество ложных сигналов);
- Настройка мультитаймфреймовой панели, которая включает себя три разных таймфрейма бинарных опционов (настраивается вручную);
- Визуальная настройка всех показателей.
По итогу сам осциллятор RED Wave Oscillator выглядит подобным образом:
Толстыми барами на индикаторе отмечаются экстремумы на графике (не стоит путать с экстремумами на самом индикаторе). Также справа или слева может располагаться панель с таймфремами и типами волн, которые указываются в настройках.
Настроек в индикаторе RED Wave Oscillator 2.0 очень много, и одними из основных являются настройки отображения самого осциллятора и типа построения:
Как можно видеть из изображений выше, выбрать можно как метод построения MA для индикатора RED Wave Oscillator, так и тип цены, которая будет использоваться для построения.
Примечание: не стоит использовать на начальном этапе очень экзотические методы MA и виды цены, так как это может привести к появлению сигналов, которые будут не понятны и окажутся ложными.
Чтобы понять, для чего нужно столько различных настроек, можно сравнить индикаторы с построением по SMA (Simple Moving Average) и HMA (Hull Moving Average):
Из примера выше можно видеть, что построение получается абсолютно разным, так как применяются разные алгоритмы «мувингов».
Чтобы настроить периоды Скользящих Средних, необходимо будет отредактировать переменные «Short Period» и «Long Period», которые по умолчанию составляют «5» и «35».
Вторыми по важности идут настройки панели таймфреймов, в которой можно указать три разных таймфрейма:
Настроить можно каждый их трех периодов и отображение можно сделать как с предыдущими таймфреймами от текущего, указав значение «Current-1», так и со следующими по величине таймфреймами, выбрав «Current+1», или же указать любой другой таймфрейм вручную.
Данные настройки позволяют наблюдать дивергенции сразу на трех таймфреймах, не переключаясь между ними:
И если есть значения «3-5», то значит есть и дивергенция.
Чтобы выбрать тип дивергенции («3-5» или любая другая), стоит рассмотреть третьи по важности настройки:
Настройки типов дивергенций («Div Type») позволяют выбрать из четырех видов:
- «3-5 (Classic)» – классическая дивергенция;
- «3-5 T2» – классическая дивергенция второго типа (когда индикатор RED Wave Oscillator 2.0 заходил за «0»)
- «5-3 (Hidden)» – скрытая дивергенция;
- «3-5 and 5-3» – классическая и скрытая дивергенция.
Использовать для дивергенций лучше всего стандартные волны «3-5 Т2», так как такие настройки советует сам автор индикатора и многие другие трейдеры, которые торгуют по дивергенциям волн Эллиота.
Помимо этого, можно использовать расширенные настройки для дивергенций и задать количество баров, которое должно использоваться при появлении сигналов (переменные «Div Bars Min» и «Div Bars Max»).
Обратите внимание на то, что переменную «Extreme Bar Alert» лучше не включать, так как если она будет включена, то на графике будет появляться очень много ложных сигналов.
Там же в настройках можно включить или отключить появление сигналов на графике («Show Alert Arrows On Chart»), время работы сигналов («Alert Work Time»), а также сами алерты, поменяв переменную «Alert Pop Up». Если алерты включены, то будет приходить такое уведомление:
Сигналы на графике можно видеть либо в реальном времени, либо после прогона индикатора в тестере:
На истории сигналы не отображаются.
Обратите внимание, что сигналы – это красные и синие точки, а толстые бары являются лишь дивергенциями по стандартному осциллятору без учета волн Эллиота.
Все оставшиеся настройки отвечают за визуальную составляющую.
Индикатор FT Elliott Trigger
Об индикаторе для бинарных опционов FT Elliott Trigger нет смысла говорить очень много, так как он имеет абсолютно такие же настройки за исключением сигналов, которые не отмечаются на графике, но алерты все равно можно настроить.
Основан данный индикатор на втором подобном индикаторе Accelerator Oscillator, но как и RED Wave Oscillator, имеет более расширенные настройки:
Немного о дивергенциях по индикатору RED Wave Oscillator 2.0
Говоря о дивергенциях, они могут быть классическими и скрытыми:
Классические дивергенции являются более выраженными, а скрытые наоборот, могут строиться без обновления пиков (на индикаторе или цене).
Вдаваться в подробности о дивергенциях не имеет смысла, так как все из них отмечаются на графике сигналами и алертами, и поэтому отслеживать самостоятельно их не придется.
Тем, кто хочет более подробно узгнать о том, как использовать дивергенции на любых других индикаторах, стоит прочитать статью об индикаторе дивергенций MACD.
Говоря о волнах Эллиота, данная тема является очень обширной и сложной для быстрого объяснения, но чтобы было проще понять, какие волны используются индикатором для поиска дивергенций, можно рассмотреть пример пяти волн по теории Эллиота:
Из примера видно, что волны формируются последовательно, а дивергенции, которые сопровождаются красными и синими точками на графике, стоятся по 3-ей и 5-ой волне.
Также стоит отметить, что торговля по тренду хоть и является правильной, при использовании дивергенций сильные тренды вредны, так как не позволяют формироваться сигналам долгое время. Поэтому трендовые участки с сильным однонаправленным движением лучше избегать при торговле по индикатору для бинарных опционов RED Wave Oscillator. Флэты (боковые тренды) наоборот позволяют получать точные сигналы, поэтому чем шире диапазон цены, тем лучше.
Правила и примеры торговли по индикатору для бинарных опционов RED Wave Oscillator 2.0
Покупать опционы по индикатору RED Wave Oscillator можно двумя способами, и один из них является агрессивным, а второй – консервативным. Настройки используются по умолчанию (как в шаблоне).
Агрессивный метод
Агрессивный подход подразумевает использование простых дивергенций, которые выделяются толстыми красными и синими столбиками на осцилляторе. Данный подход является высокорискованным потому, что данные столбики, как уже говорилось ранее, перерисовываются за счет формирования ценой новых экстремумов, хотя изначально может быть так, что дивергенция уже появилась. Поэтому такой подход подразумевает использование времени экспирации бинарных опционов в 2 свечи.
Опционы Call покупаются тогда, когда появляется серый столбик после синих столбиков на осцилляторе, и при этом свеча должна обязательно закрыться. Опционы Put покупаются после закрытия свечи на сером столбике, который появляется после красных столбиков:
Также увеличить эффективность этого подхода можно за счет ранее обсуждаемого индикатора FT Elliott Trigger, который может показывать дивергенции на тех же участках:
Как можно видеть, на тех же сигналах были образованы дивергенции и по индикатору FT Elliott Trigger, что подтверждает полученные до этого сигналы.
Консервативный метод
Консервативный метод подразумевает торговлю по сигналам индикатора RED Wave Oscillator, которые появляются на графике. Плюс этого метода в том, что данные сигналы не перерисовываются, но главное, что нужно сделать, это отключить переменную «Extreme Bar Alert».
Опционы Call покупаются после появления синих точек с экспирацией в 5 свечей, а опционы Put покупаются в момент появления красных точек с такой же экспирацией:
Заключение
Индикатор для бинарных опционов RED Wave Oscillator, как можно видеть, позволяет получать различные сигналы для торговли опционами по дивергенциям, основанным на волнах Эллиота и на стандартных осцилляторах. Плюсом индикатора является то, что все сигналы можно видеть на графике, а самые точные из них сопровождаются алертами. И также в комплекте присутствует второй индикатор, который позволяет повысить эффективность использования дивергенций.
Вне зависимости от того, насколько данный индикатор может быть прибыльным, при торговле по нему всегда стоит соблюдать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а совершать сделки только через качественного брокера, выбрать которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.
Скачать бесплатно индикатор RED Wave Oscillator
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.
Источник https://binguru.net/oscillyatory-4153
Источник https://www.winoptionsignals.com/indikator-red-wave-oscillator
Источник
Источник