Money flow index — как пользоваться индикатором?

Money Flow Index (MFI) — Индекс денежного потока (МФО), не столь популярный индикатор технического анализа, как MACD, RSI или скользящие средние, однако его использует в торговле довольно большое количество трейдеров.

Money Flow Index может использоваться на всех типах рынков — акции, Форекс, долговые обязательства или товары. Более того, MFI одинаково хорошо работает как в краткосрочной, так и в долгосрочной торговле. Не все хорошие индикаторы технического анализа сразу же приобретают должную популярность, поэтому рекомендуем, как минимум, проверить их полезность на практике.

Индекс денежного потока — это осциллятор, измеряющий количество денежных потоков, поступающих на данный рынок и выходящих из него. Money Flow Index немного похож по своей структуре на Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Важным отличием является то, что помимо изменения цены учитывается и объем торгов. MFI является одним из четырех основных индикаторов объема, наряду с инструментами «On Balance Volume», «Объемы» и » Accumulation / Distribution»(Накопление и распределение).

Скачать индикатор Money Flow Index (MFI) для МТ4

Скачать индикатор Money Flow Index (MFI) для МТ5

Определение и формула построения значений Money flow index

Индекс денежного потока относится к группе осцилляторов. Money Flow Index пытается измерить размер денежных потоков, поступающих и выходящих с рынка.

По конструкции этот индикатор близкий к RSI, но помимо изменения цены, дополнительно учитывается объем. Восходящие сессии сопровождаются положительным денежным потоком, нисходящие сессии — отрицательными.

Индикатор используется как измеритель состояния перекупленности и перепроданности рынка.

Значения осциллятора выше 80 предполагают близкий рыночный максимум (рынок перекуплен), а значения ниже 20 пунктов — состояние перепроданности рынка, что свидетельствует о приближении ценового минимума. Кроме того, рекомендуется искать дивергенцию в вышеупомянутых зонах.

Индикатор Money flow index представлен ​​в виде отдельного графика, колеблющегося между уровнями от 0 до 100. Два важных уровня индикатора 20 и 80. Принцип, лежащий в основе индекса денежного потока, относительно прост:

уменьшение объема, то есть уменьшение оборота во время роста цены, является предварительным сигналом окончания восходящего тренда.

падение объема во время нисходящего тренда означает, что возможно наблюдается истощение со стороны продавцов и нисходящее движение скоро закончится.

Инвесторы и трейдеры обычно используют индекс Money flow index в сочетании с другими инструментами технического анализа. MFI можно использовать для разных интервалов, но, чаще всего рассчитывается за последние 14 периодов.

Использование индикатора money flow index для определения перекупленности и перепроданности

Использование MFI очень схоже с торговлей по RSI. Money Flow Index можно использовать в качестве индикатора перекупленности и перепроданности рынка.

Когда индикатор MFI находится выше уровня перекупленности, то есть выше, чем уровень 80, это означает, что рынок находится уже «слишком высоко» и это сигнал к открытию коротких позиций.

Когда значения индикатора MFI опускаются ниже уровня перепроданности, то есть ниже уровня 20, это означает, что рынок недооценен, и это сигнал к открытию длинных позиций.

На рисунке ниже показаны сигналы, генерируемые индикатором MFI — зеленые на покупку, красные стрелочки — на продажу.

Еще один способ использования индикатора индекса денежного потока — поиск дивергенции для оценки изменения тренда. Повышение цены инструмента с одновременным снижением показаний MFI, расположенных в области уровня перекупленности, является сильным сигналом начала нисходящего тренда.

Рост индикатора MFI, лежащего в зоне перепроданности, при одновременном снижении цены является сигналом к открытию длинных позиций.

Индекс денежного потока является полезным, хотя и несколько недооцененным индикатором технического анализа. Его недостатком является сравнительно малое количество торговых сигналов – однако, это может быть и плюсом, так как он создает мало шума в более сложных системах, торговых. Индикаторы объема AD, OBV и MFI очень похожи друг на друга, и по этой причине трудно сказать, какой из них лучше подходит для повседневной торговли. Это вопрос убеждений и опыта трейдеров.

Индикатор MFI Индекс денежного потока ( Money Flow Index) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор MFI Индекс денежного потока ( Money Flow Index) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое "MFI"

Money Flow Index (MFI) – это один из лучших осцилляторов, который оценивает рыночную активность. Данный индикатор рассчитывает интенсивность продаж и покупок. Он демонстрирует полученные значения в виде динамического мувинга, который колеблется в диапазоне 0 – 100.

Из-за своей эффективности и простоты, индикатор MFI успешно используется для поиска точек входа во время торговли цифровыми опционами. Давайте подробно рассмотрим суть этого аналитического инструмента.

Что собой представляет индикатор?

Принцип работы индикатора Индекс денежного потока имеет мало отличий от иных осцилляторов, которые применяются для рыночного анализа. Когда его сигнальный мувинг располагается в нейтральной области (между 20 и 80), на рынке сохраняется равновесие между ставками на продажу и на покупку.

Когда мувинг входит в нижнюю область (под 20 уровень), то финансовый актив является перепроданным. Самый вероятный исход событий после генерации данного сигнала состоит в развороте стоимости вверх. В подобные моменты инвесторы активно приобретают цифровые опционы КОЛЛ.

Пересечение критической верхней границы (80 отметка в индикаторном поле Money Flow Index) говорит, что финансовый инструмент стал перекупленным и вскоре котировки направление изменят на противоположное. Во время перекупленности инвесторы отрывают короткие позиции и приобретают опционы ПУТ.

На скриншоте выше желтыми участками обозначены примеры данных сигналов. Оттуда видно, что отрабатываются сигналы неплохо, а торговые сделки, открытые по ним, чаще всего становятся удачными.

Money Flow Index Билла Вильямса обеспечивает с большой точностью возможность определять моменты котировочных разворотов. С его помощью можно заметить ослабление действующего тренда и войти на рынок удачно. Кроме сигналов перепроданности и перекупленности для этого можно применять сигнал дивергенции.

Его суть следующая: когда график стоимости и индикаторный мувинг расходятся, то в ближайшее время будет происходить смена тенденции рынка. Контртрендовые сделки можно открывать только в ситуации, когда в индикаторном поле и на графике образованы по 2 последовательных экстремума, но мувинги, которые их соединяют, направляются в разные стороны.

На скриншоте ниже показан наглядный пример по сигналам дивергенции. Желтыми участками выделены области, в которых можно заключать сделки на приобретение опционов ПУТ. Синими галочками обозначаются моменты, где сделки закрываются.

Как видим, экспирационное время лучше устанавливать так, чтобы равнялось оно 3 – 5 периодам. Сделки, отрытые по дивергенции MFI индикатора с таймфреймом Н1, должны быть закрыты через 3 – 5 часов. Подобные сигналы довольно быстро отрабатываются. Если инвестор опоздает со входом или установит слишком большое экспирационное время, то закрываться сделки могут не во время отработки дивергенции, а после того, когда сигнал станет неактуальным.

Чтобы MFI эффективно применять в торговом процессе, необходимо соблюдать следующие условия:

• Важно использовать рабочий таймфрейм не менее Н1. При крупных и средних интервалах MFI предоставит более надежные сигналы, чем во время использования мелких таймфреймов (М1, М5 и другие). Если инвестору важно не число сгенерированных сигналов, а их надежность, то нужно запастить терпением и вести работу с часовыми, четырехчасовыми или дневными графиками. В этой ситуации точек входа по MFI индикатору станет существенно меньше, чем во время работы с «пятиминутками», но будут снижены риски.
• Критические области можно сужать, но не расширять. Когда вместо периодов 20 и 80 выбирается 10 и 90 в индикаторных настройках, то к ухудшению торговых результатов это не приведет. Наоборот, число удачных сделок будет заметно увеличено. При увеличении критической области и выбора значений 30 и 70 (или даже 40 и 60), количество ложных сигналов возрастет.
• MFI можно комбинировать с иными инструментами технического анализа (желательно – с трендовыми индикаторами). К примеру, его применять одновременно можно с полосами Боллинджера или средними скользящими.

При использовании индикатора Индекс денежного потока необходимо соблюдать следующие правила манименеджмента:

• Во время работы с сигналами перепроданности или перекупленности, которые генерирует MFI, сумма каждой сделки должна быть не больше 1% от депозита.
• Когда идет работа с сигналами дивергенции, допускаются риски в 2 – 3% от депозита, так как в подобных ситуациях выше вероятность успешного исхода ставки.
• Когда сигнал дивергенции возникает одновременно с сигналами перепроданности/перекупленности (к примеру, когда индикатор дает сигналы про расхождение стоимости и мувинга MFI, а экстремумы при этом образуются не в нейтральной, а в одной из критических областей), то можно увеличить ставки до 5% от депозита.

Преимущества

MFI похож на RSI индикатор, но в отличие от него, Индекс денежного потока кроме самой стоимости, в расчете использует и торговую активность. Этот аспект в любой ситуации приводит к общему повышению надежности торговых сигналов.

Еще можно отметить, что MFI довольно простой в настройке. Инвестору необходимо указать только один параметр. Здесь не придется длительное время отыскивать оптимальные настройки для множества переменных. MFI не перерисовывается, что делает возможным на истории оценить его работу и разобраться, подходит ли этот алгоритм к торговой системе.

Недостатки

Хотя MFI и является одним из лучших индикаторов объема, он имеет существенные недостатки. Довольно часто MFI или опаздывает за графиком или очень сильно опережает его. Из-за этого его применение в виде самостоятельного инструмента допускается только в ситуации, когда нужно отрывать долгосрочные позиции. При скальпировании, среднесрочной и краткосрочной торговли данный инструмент в виде самостоятельного используется очень редко.

Если не обращать внимание на некоторые минусы MFI, можно отчетливо говорить, что индикатор будет отличным инструментом в арсенале любого инвестора в борьбе за прибыль. Не нужно ожидать, что каждый сигнал Индекса денежного потока будет приносить прибыль, но определенный процент убыточных сделок существует. В этой ситуации нужно особое внимание уделить вопросами манименеджмента, которые описаны выше.

Установка и настройка индикатора

MFI индикатор есть в стандартном наборе инструментов торговой платформы МТ4, поэтому инвестору не придется искать его в интернете для скачивания. Чтобы запустить инструмент, нужно отыскать его в индикаторном окне и перенести на рабочий валютный график. На скриншоте ниже показано, где можно найти этот индикатор.

После переноса индикатора MFI на рабочий график, перед пользователем будет открыто окно, как на скриншоте ниже.

Этот инструментарий имеет только одну настройку, которая отвечает за используемый период времени. Данный параметр по умолчанию равен 14. Если Вы только начинаете торговлю и нет опыта работы с MFI, то не рекомендуется этот параметр изменять.

Профессиональные инвесторы могут настроить индикатор в соответствии с используемой торговой тактикой. Уменьшение периода времени инструмента сможет его чувствительность увеличить, но в итоге будет образовываться много ложных сигналов. Увеличение данного показателя поможет отсеять рыночный шум, но могут быть пропущены важные сигналы. После настройки индикатора нужно нажать на кнопку «Ок», затем MFI начет функционировать.

Сигналы

На живом графике стоимости актива MFI изображается в виде кривой под графиком в отдельном окне. Индикаторная кривая MFI колеблется в пределах 0 – 100, с условными областями перекупленности и перепроданности, которые соответствуют уровням 20 и 80. Этот период по умолчанию равен 14, в основном его не меняют. При необходимости, как и в иных индикаторах, MFI имеет свои настройки, регулируемые под собственные нужды.

Рассчитывается индикатор в несколько этапов. Вначале высчитывается типичная стоимость за определенный период и величина денежного потока (положительная и отрицательная). Когда значение типичной стоимости меньше предыдущего периода, то она считается отрицательной, а если больше – положительной.

MFI индикатор генерирует несколько стандартных сигналов. Когда кривая находится в области перекупленности (выше 80 периода) и перепроданности (ниже 20 периода), считается, что скоро развернется рынок в противоположную сторону и необходимо приобретать соответствующие цифровые опционы.

Вторым видом индикаторных сигналов является дивергенция. Когда индикаторный рост соответствует падению стоимости или падение MFI приходится на повышение стоимости, то в подобных ситуациях необходимо подготовиться к возможному развороту стоимости.

Правила использования индикатора

Выше мы говорили про ситуацию, когда наблюдается расхождение в движении индикатора и стоимости актива. К примеру, если актив растет, то падает индикатор, или MFI растет – падает актив. Эти классические случаи дивергенции или расхождения.

Подобные сигналы есть у всех инструментов, поэтому рассмотрим необоснованность движения, в итоге которого осуществляется разворот в движении стоимости. В ситуации с MFI это довольно мощный сигнал (многие инвесторы вообще считают, что этот сигнал единственный).

На скриншоте выше видно, как индикаторное локальное движение вверх сопровождалось нисходящим и боковым движением стоимости актива. Это верный знак того, что «кто-то врет». При подобной ситуации нужно дождаться начала яркого и выраженного движения в одну из сторон и зайти по данному движению.

На скриншоте ниже показан второй вариант дивергенции, который считается более классическим. Там в расчет берется 2-е величины, а вход осуществляется против основного движения стоимости.

Для открытия сделок подобных вариантов возникает не много. Они отличаются высокой надежностью, поэтому можно говорить про их довольно высокую прибыльность.

Еще один способ использования MFI индикатора заключается в работе с областями перекупленности и перепроданности. Данные области установлены на 80 и 20 периодах соответственно. Правила работы с этими областями не отличаются от базовых правил торговли с перекупленностью и перепроданностью.

При следующих условиях поступают торговые сигналы:

• На понижение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается выше 80 периода.
• На повышение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается ниже 20 периода.

С одной стороны, все довольно просто, но существует ряд важных моментов, которые нужно рассмотреть. Первый нюанс заключается в том, что правильную точку входа тяжело подобрать, когда стоимость действительно готова развернуться. Зато имеется два подхода, у каждого из которых есть свои приверженцы.

Часть инвесторов говорит, что ставку необходимо заключать в тот временной момент, когда MFI пересек снизу-вверх 80 мувинг. В данный момент следует открывать сделку на понижение. На скриншоте ниже представлен пример подобного подхода.

Иная часть инвесторов говорит, что недостаточно простого пересечения. Нужно дождаться, пока мувинг выйдет к экстремальным показателям и возвратится к норме. В данный временной момент нужно выбирать покупки.

На практике это имеет следующий вид. MFI поднимается выше 80 уровня, а сделка открывается в тот момент времени, когда индикатор сверху вниз пересекает мувинг, возвращаясь к нормальным позициям. Данный подход стал более безопасным и распространенным в торговом плане. На скриншоте ниже показан пример подобного подхода.

Оба подхода очень рискованные. Инвесторы часто говорят, что в подобной торговле можно открывать сделки только 2 или 3 свечи вперед.

Источник https://forex-method.ru/money-flow-index-kak-polzovatsya-indikatorom

Источник https://binarn.ru/indikator/mfi-money-flow-index.html

Источник

Источник