Кластерный анализ (график) в трейдинге: в Quik / Квике, NinjaTrader

Горизонтальный объем — это разработка Штидльмайера, он внес предложение применить данный способ еще в 80-х годах.

Главная мысль в том, как всевозможные обстоятельства рынка возможно интерпретировать с поддержкой трех основных элементов:

• Времени;
• Денег;
• Объемов.

В течение суток всевозможные ордеры на приобретение или же перепродажу денежного инструмента — будь то денежные единицы, промоакции или же другие продукты, которые беспрерывно находятся в обороте. Индикатор горизонтальных объёмов содержит специальное понятие, и оно буквально выслеживает ход последующих событий. Зачастую рынок имеет свойство всегда охватывать ордера, благодаря этому складывается конкретная область объема, где и накапливаются приказы спроса и предложения — особые сектора энергичности рынка.

Индикатор содержит в себе “временные стоимости” (TPO). В направление конкретного временного промежутка всевозможные типы ордеров накапливаются кругом ценовых категорий, собственно, что и влечет за собой подъем TPO, или же, если говорить обычным выражением — складываются кластеры активности.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

Не требуется верификация! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$ Депозит от 5$. Новый брокер! | обзор | отзывы | ПОПРОБОВАТЬ СИГНАЛЫ

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

| Депозит от 0$. ТОП2 стратегии | ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | обзор | отзывы Депозит 100$. ТОП3 ТС. ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | обзор/отзывы Депозит от 1$. Как получить 1500$? ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | обзор / отзывы

Горизонтальные объемы в Quik

Часто бывает что отличные вещи, опубликованные на смарте теряются в общей ленте и уходят в небытие. Например, отличный пост «Индикатор Горизонтальных объемов | LUA QUIK» https://smart-lab.ru/blog/361064.php Маркина Павла, написавшего классную приблуду для Quik.

Отображение горизонтальных объемов есть у многих торговых терминов, но они везде платные. Да и другой альтернативы Квику у большинства российских спекулей нет.

Использую этот индикатор несколько месяцев, для себя подправил настройки, чтобы линии индикатора не закрывали свечи. Скачать: https://my-files.ru/54v2oz

-Записать в директории Quik в папку LuaIndicators -добавляем индикатор xHV, убираем галочку.

— в настройках можно изменить период за который будут отображаться горизонтальные объемы

Горизонтальные объемы в Quik. Индикатор

Добрый день, уважаемые читатели сайта и его гости. Давно я не рассказывал про фондовый рынок в целом и сейчас хочу наверстать упущенное и рассказать про горизонтальные объемы. В общем, прочитав эту страницу, вы будете знать, как обстоят дела с горизонтальными объемами в Quik.

На мой субъективный взгляд, работа с этим индикатором хоть и не является классической, то есть, имеются некоторые особенности, тем не менее, использовать его данные вполне удобно.

Существует расхожее мнение среди многих трейдеров, которые утверждают, что объемы горизонтальные и вертикальные, по своей сути, ничем друг от друга не отличаются. Но я считаю, что такое мнение не имеет право на существование. Вернее оно, конечно, существует, но выглядит явно ошибочным. Дело в том, что идеология вертикальных и горизонтальных объемов предусматривает работу с совершенно разными сторонами этого явления.

Что может трейдер сделать с горизонтальными объёмами?

Горизонтальные объёмы — мощный инструмент для анализа рыночной ситуации, отлично подойдёт среднесрочным и краткосрочным трейдерам.

Вот какие возможности даёт индикатор профиля рынка:

• Понимание действий крупных игроков. С помощью индикатора горизонтальных объёмов вы можете видеть, на каких уровнях накапливаются большие объёмы и как распределяются позиции.
• Определение сильных уровней на графике.
• С помощью профиля рынка можно точнее строить уровни поддержки и сопротивления. По движению цены относительно ключевых точек (точки контроля и границ зоны стоимости) можно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации.
• Правильная постановка стоп-лоссов. Анализ распределения объёмов по ценовым уровням поможет определить точный уровень для установки стоп-приказа, на котором его не вынесет случайным движением.
• Фильтрация слабых и незначительных уровней. Горизонтальные объёмы помогут найти сильную точку для входа в рынок.

Сравним разные виды объемов

Важно понимать, что вертикальные объемы показывают, сколько средств было вложено в конкретную свечу. А как показывают наблюдения, куда указывает самая «объемистая» свеча за период, да ещё и с экстремальным расстоянием от цены открытия до цены закрытия, туда и основной тренд в ближайшее время направлен будет.

Нужно понимать, что такой показатель, как количество вложенных средств дословно применяется только для реального объема, который, кстати, легко найти на фондовом рынке. И, к сожалению, ничего нельзя сказать об этом по показателям рынка форекс. В данном случае, мы имеем централизацию на фондовом рынке и её отсутствие на рынке форекс.

Сегодня мы будем говорить о биржах, доступ к которым легко получить через терминал Quik. У любой из таких имеется место привязки – это некоторый город. Данные об объеме, проходящем на этих биржах, не засекречивается, а находится в открытом доступе. Трейдер, таким образом, спокойно наблюдает, за тем, как проходит то или иное движение и какие объемы в них вливаются. В продолжение темы актуальный вопрос: где можно купить акции.

Мы всегда много говорим о форексе. Так вот на форексе в отличие от биржи, нет единого места привязки. Поэтому оценить реальный объем довольно проблематично. Единственное, что можно узнать, так это тиковый объем, который демонстрирует количественную составляющую.

Скачать

То есть мы можем узнать сколько, грубо говоря, сделок было заключено за время развития свечи. И, таким образом, мы вполне можем судить, о том, как развиваются события на рынке. Скажу вам честно, я сравнивал показатели реального и тикового объемов на схожих инструментах и скажу, что они очень похожи, как братья близнецы.

Горизонтальные объёмы — что это?

Горизонтальные объёмы (также может использоваться термин «профиль рынка») — это визуальное отображение общего проторгованного объёма по каждой конкретной цене.

Обычно отображается в виде гистограммы. Один горизонтальный столбик гистограммы показывает, сколько контрактов было открыто по данной цене.

Во время каждой торговой сессии цена движется в определённом диапазоне.

Если на рынке флет — диапазон движения достаточно узкий, если тренд — цена проходит большие расстояния. И всё же цена редко стоит на одном месте.

Горизонтальные объёмы позволяют увидеть, как накапливается объём на разных ценовых уровнях.

Создать личный кабинет

Как появились горизонтальные объёмы?

Сама идея использовать взаимосвязь ценовых уровней с проторгованным по ним объёмом появилась в 1980-х годах на Чикагской товарной бирже.

Профиль рынка разработал трейдер Питер Стейдлмайер. Он предложил теорию рыночного аукциона, согласно которой цена находится в движении до тех пор, пока она не будет устраивать большинство участников рынка.

Если не вдаваться в детали, то в целом можно выделить две основные фазы рыночного аукциона:

• Фаза баланса. Когда цена долгое время находится почти на одном месте (флет). Как правило, в этой фазе и происходит накопление крупных объёмов, так как цена устраивает почти всех участников рынка.
• Импульсная фаза (сам аукцион). Активное движение цены до тех пор, пока не сформируется новый баланс.

Питер Стейдлмайер создал индикатор Market Profile, который показывал, сколько времени торговый инструмент проводил на одном ценовом уровне.

Торговая сессия делилась на 30-минутные интервалы, для отображения ценового уровня в каждом интервале использовались буквы английского алфавита.

Таким образом, трейдеры могли видеть, какие ценовые уровни наиболее привлекательны для рынка.

К тому же Чикагская товарная биржа предоставляла информацию по клирингу ежедневных сделок, то есть можно было видеть также количество контрактов, проторгованных участниками торгов по каждой цене.

Современное представление профиля рынка

Сегодня есть довольно много различных индикаторов для отображения профиля рынка.

Стоит отметить, что большинство из них показывает классический вариант Market Profile — сколько времени цена проводит на каждом уровне.

Эта информация также может использоваться при анализе, однако более эффективными являются именно горизонтальные объёмы.

Индикаторы горизонтальных объёмов отображаются в виде гистограммы и берут данные по реальным объёмам торгов с крупных бирж.

Например, индикатор Real Market Volume от ]Gerchik & Co[/anchor] получает данные с чикагской биржи CME.

Как применять инструмент

Применение инструмента, происходит на самых разных интервалах, и активах. Настройки индикатора нужны для того, чтобы определить, в принципе, только два параметра. Одним вы определяете тиккер, или код или название инструмента, например SBER. Другой нужен для того, чтобы указать шаг диапазона, в котором нужно будет вычислить горизонтальный объем.

Сразу хочу заметить, что индикатор не совсем простой. Это значит, что выводит он свои данные не в виде горизонтальных полос, а в виде таблицы. К сожалению возможности терминала Quik не позволяют делать подобные построения.

Давайте вернемся ко второй настройке. Шаг диапазона умножить на шаг цены инструмента равно расстояние между уровнями. Например, шаг диапазона фьючерса РТС равен 10. А значит, расстояние между уровнями при шаге цены инструмента равном десяти будет равно 10*10=100.

Торговля по горизонтальным объёмам: общие принципы

Следует помнить, что цена большинства финансовых инструментов торгуется по принципам рыночного аукциона: фаза баланса сменяется импульсным движением, которое приводит к тренду, а затем — формированию нового баланса.

Особенно это касается рынка Форекс, так как он по большей части ренджевый (то есть цены валютных пар довольно много времени проводят в определённом диапазоне).

Поэтому применение горизонтальных объёмов может стать отличным дополнением к торговой системе форекс-трейдера.

Торговля внутри зоны стоимости

Фаза баланса может быть довольно продолжительной, особенно если ей предшествовало сильное ценовое движение.

В такой ситуации принятие большинством участников рынка новой зоны стоимости означает, что потребуется время для набора новых позиций и ликвидации старых.

То есть некоторое время цена будет торговаться в рамках относительно узкого диапазона.

Для внутридневного трейдера это прекрасная возможность поторговать в рамках сформировавшегося коридора:

• Границы зоны стоимости можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления (VAL и VAH соответственно).
• Стоп ставится за границы зоны стоимости.

На скриншоте показаны горизонтальные объёмы на дневном графике GBP/USD.

Коррекционное движение после восходящего тренда привело к образованию балансовой зоны довольно широкого диапазона.

Поэтому в рамках сформировавшейся зоны стоимости можно было поймать несколько неплохих точек входа и хорошо заработать.

Пробитие ЗС

Когда цена перестаёт быть оптимальной для всех участников торгов, рынок приходит в состояние дисбаланса и начинается поиск новой справедливой цены — зоны стоимости.

На гистограмме профиля рынка такая ситуация отображается в виде двойного распределения. То есть пробивается граница одной зоны стоимости и формируется другая, в которой также начинается накопление крупных объёмов.

Что можно сделать в такой ситуации? На пробитии зоны стоимости можно поймать сильное движение цены и закрыться с хорошим профитом, когда цена начнёт приходить в состояние нового баланса.

Пока идёт накопление объёмов внутри новой зоны стоимости, можно торговать от её границ.

Определение и логика кластерного анализа

Кластеры состоят из однородных элементов. Их можно рассматривать в качестве самостоятельных единиц, обладающих заданными свойствами . В ходе торгов за интервал времени стороны совершают сделки, покупая и продавая активы. При этом образуются кластеры. По ним можно увидеть, сколько было куплено или продано актива по установленной цене за выбранный промежуток времени.

Можно сказать, что кластерный анализ рассматривает не только объемы, но и сделки, совершаемые на ценовых уровнях. Благодаря этой информации трейдер может понять, куда пойдет тренд.

Для того чтобы было видно, в какую сторону направляется цена, специалисты изобрели кластерный график . На каждый его бар наносят объемы.

Начинающие трейдеры могут задать вопрос, откуда они берутся. Если работа на рынке осуществляется на терминале Quik, то используется таблица (лента) всех совершенных сделок . Ее можно посмотреть для любого торгуемого финансового инструмента. В ней указаны сделки, а также их объемы.

Следует помнить о торгах в стакане. Спред возникает , когда формируется лучшая цена на продажу актива и на его покупку. Покупают товар по цене чуть ниже той, что была установлена на продажу. При этом покупатель или продавец должны согласиться на ту цену , которую выставляет контрагент. Эти сделки записывают в таблицу в Квике вместе с объемами.

Что нужно знать при работе с горизонтальными объёмами?

Разберём основные понятия, которые необходимо знать трейдеру, который использует индикатор профиля рынка.

Зона стоимости

Зона стоимости (Value Area, VA) — также часто называется зоной справедливой цены. Это зона, в которой сосредоточено 70 % всего объёма профиля.

Что фактически это значит? Зона стоимости определяет ценовой диапазон, который устраивает большую часть участников торгов. В этой области происходит накопление объёмов, трейдеры набирают позиции, так как цена им кажется выгодной.

Зону стоимости легко определить визуально даже без дополнительного выделения её индикатором.

Последовательность баров, торгующихся в узком диапазоне, — это проторговка зоны стоимости. В такой ситуации рынок находится в состоянии баланса.

Кстати, вы понимаете, почему так происходит? Любой рынок подчиняется одним и тем же законам спроса и предложения.

Цена меняется до тех пор, пока спрос не станет равен предложению. Когда предложение на рынке полностью соответствует спросу, наступает равновесие (баланс).

Это прекрасно работает и на финансовых рынках. Когда цена входит в зону, приемлемую как для продавцов, так и для покупателей, рынок приходит в состояние баланса.

Если вы посмотрите на профиль рынка, то увидите, что в каждой зоне стоимости накапливаются большие объёмы.

В зависимости от конкретной ситуации на рынке зона стоимости может быть как узкой, так и достаточно волатильной.

И тем не менее зона стоимости — это всегда определённый коридор (range), в котором цена торгуется прежде, чем пойти в каком-то направлении.

Точка контроля

Точка контроля (Point of control, POC) — это ценовой уровень зоны стоимости, на котором совокупный объём позиций достиг максимального значения.

На гистограмме POC — это самая длинная линия.

VAH и VAL

VAH (Volume area high) — это верхняя граница зоны стоимости. VAL (Volume area low) — нижняя граница зоны стоимости.

Как применять КА в трейдинге

Есть несколько вариантов использования кластеров.

Выделяют разные методы их построения, к самым эффективным из них относятся следующие:

Профиль дельты

Это наиболее информативный способ изучения рынка . Дельта показывает, есть ли в свече крупный продавец или покупатель. Информация из ленты сразу поступает на кластерный график, и трейдер видит, что происходит с активом.

Для его чтения используют следующие паттерны:

1. Буква “Р”. Это разворотный сигнал, бычий. Он формируется в случае, когда в верхней части свечи находится положительная дельта, а в нижней части операций мало.
2. Буква “Ь”. Сигнал медвежий. В верхней части свечи ситуация спокойная, а в нижней поток формирует сигнал на продажу.

Трейдеру не придется изучать поток ордеров , все требуемые для работы данные есть на кластерном графике.

Кластер-профиль

Кластер-профиль помогает находить большие объемы , но торговцу не будет видно, покупатель или продавец присутствует на рынке. Так происходит из-за того, что кластер-профиль не показывает разделение продаж и покупок.

Но с его помощью можно увидеть, когда сделку совершает крупный инвестор , входя в рынок на длительный промежуток времени. Например, это может быть хедж-фонд, который выставил Limit-ордер или совершил сделку.

Примеры использования профиля рынка

Горизонтальные объёмы с реальной биржи могут стать отличным дополнением практически к любой торговой системе.

В любых трендовых или уровневых стратегиях объёмы помогут более точно определить сильные уровни, на которые реагирует цена. В случае с трендовым движением анализ объёмов поможет поймать момент смены тенденции.

На представленном выше графике пары GBP/USD установлены плавающие профили. Каждый профиль показывает объёмы, проторгованные за 1 день. На графике чётко видно восходящее трендовое движение.

При этом в моменты консолидации (остановки цены) или краткосрочных откатов наблюдается накопление больших объёмов. В то время как импульсные движения вверх сопровождаются незначительными объёмами.

Всплеск объёма на пике движения останавливает цену и приводит к откату. При этом на уровне максимального объёма формируется зона сопротивления.

Это становится очевидным, так как цена опять подходит к этому уровню, тестирует его, снова наблюдается всплеск крупных объёмов, и происходит смена тенденции.

Накопление большого объёма, после которого цена уходит вниз от точки контроля (уровня максимального объёма за торговую сессию), свидетельствует о том, что на рынке поменялась расстановка сил. Теперь больше инициативы за продавцами, поэтому стоит рассматривать вход в шорт.

Если в этот момент вы получаете сигнал на вход по вашей торговой системе, то анализ горизонтальных объёмов позволит подтвердить сигнал и усилить его значимость.

Как видно из дальнейшего развития ситуации, можно было открыть короткую позицию и получить неплохое соотношение риска к прибыли: как минимум 1 к 4.

Следующий пример — часовой график валютной пары EUR/USD.

Здесь мы видим продолжительную проторговку цены в определённом диапазоне. После накопления большого объёма цена уходит вверх в поисках новой зоны стоимости.

Проторговки цены формируют две новые зоны стоимости, которые постепенно повышаются. Кстати, во время проторговок и накопления объёмов цена также формирует небольшой восходящий канал с последовательно повышающимися high и low.

У восходящего движения хороший потенциал, что и подтверждается последующим импульсом.

Программы для построения кластерных графиков

Для построения кластеров чаще всего используют платные программы . К условно бесплатным можно отнести пробные версии, которые торговцы могут использовать в течение 1-2 недель.

Среди платных программ хорошо себя зарекомендовали следующие:

1. Volfix. Его устанавливает большая часть трейдеров.
2. NinjaTrader.

Реже можно увидеть, что торговцы работают с SBPro и ClusterDelta. Есть программы — индикаторы для MetaTrader 4 . Но хотя индикаторы показывают объемы, кластеры они не строят.

Трейдеры, работающие на Форекс, могут анализировать кластеры , ориентируясь по фьючерсным контрактам, заключенным на валюту. Так нужно делать потому, что данные по тикам не отличаются точностью.

Индикатор Turning Point Detector

Это скорее не отдельный индикатор, а готовая торговая система, в ней профиль рынка используется лишь как один из вспомогательных индикаторов. Стоит эта ТС $70 и на графике обозначает разворотные точки.

Умеет работать с несколькими типами рыночных профилей:

• дневной – подойдет для работы только в диапазоне таймфреймов m5 – H1, автор рекомендует торговать на 30-минутных графиках;

• недельный – оптимальные рабочие таймфреймы m30-H4, рекомендованный – часовой;

• месячный – можно торговать на временных интервалах до D1, но лучше всего остановиться на 4-часовых свечах.

Индикатор относится к стрелочникам, при использовании рыночного профиля сигналы выдаются в виде отбоя цены от границ 70%-ной зоны или уровня РОС предыдущего дня.

Об эффективности судить сложно, не так много отзывов, чтобы говорить о надежной статистике. Но его пример доказывает, что горизонтальные объемы – не бесполезная статистическая величина, а не плохой аналитический инструмент.

Индикаторы горизонтальных объемов для Quik, а также MT4 и 5. Их обзор, настройки и примеры торговли

Индикатор проверен и работает в QUIK 8.11.x .

В связи с увеличением размерности идентификатора заявок на срочном рынке Московской Биржи до 19 знаков c 14 сентября 2020 года, всем необходимо обновить QUIK до версии не ниже 8.5.

В предыдущих версия терминала QUIK, индикатор будет работать некорректно.

Обновление Истории недоступно с 5 января 2021 года.

На текущий момент индикатор разделен на 3 разных файла:

• Delta_x32L51.luac — Файл для терминала QUIK 7.x
• Delta_x64L51.luac — Файл для терминала QUIK 8.0.x — 8.4.x
• Delta_x64L53.luac — Файл для терминала QUIK 8.5.x

Необходимо скачать один файл индикатора для своего терминала.

В папке терминала QUIK (любой версии), создать папку Luaindicators (если такой папки нет). Внимательно напишите название папки, ошибка в одной букве и QUIK не найдет индикатор

Разместите скаченный файл индикатора в созданной папке Luaindicators

Установка индикатора на график выполняется точно так же, как и установка любого стандартного индикатора. Выбрав нужный график нажимаете клавишу Insert (Ins) на клавиатуре. Появляется список всех индикаторов, находите индикатор Delta (Pit Volume Divergence) и нажимаете добавить.

Для работы индикатора необходимо настроить и держать открытой Таблицу Обезличенных Сделок.

Создайте Таблицу Обезличенных Сделок, внесите в нее бумаги, на которых будет установлен индикатор Delta

Индикатор Delta 6.0 содержит все функции и возможности, которые входят в индикатор Delta 5.0. Описание, приведенное ниже, про индикатор Delta 5.0 соответствует и индикатору Delta 6.0

Теоретическая сторона работы индикатора Delta (Pit Volume Divergence)

Развернуть для чтения

Для того чтобы понимать как строится индикатор, а также чтобы правильно интерпретировать показания индикатора, необходимо понимать работу рынка. Подробная работа рынка рассматривается в видео «Что на самом деле показывает индикатор дельта«. Я продолжаю получать письма с одними и теми же вопросами, в итоге предполагаю что пользователи так и не разобрались в устройстве работы рынка.

Первое что необходимо рассмотреть — как именно совершаются сделки между участниками. Для начала разберемся с определениями, говорить будем с точки зрения Московской биржи, тоже самое происходит и на других рынках, но каждый называет происходящее как пожелает, в итоге все смешалось: заявки, сделки, ордера, StopLoss, TakeProfit, лимитники, рыночники все свалили в одну кучу и никак не различают.

Заявка — это пожелание участник, то что он хочет сделать. Если я хочу купить 10 контрактов, то отправляю свою заявку брокеру, а брокер отправляет заявку на биржу. В заявке необходимо указать что именно я хочу купить, в каком количестве и по какой цене. Нельзя просто отправить заявку где будет сказано «хочу купить». После того как заявка поступила на биржу, существует 3 варианта развития событий:

1. Заявка сразу же исполняется.
2. Заявка становится в очередь (попадает в стакан).
3. Заявка отменяется.

Первый вариант может произойти лишь в том случае, если на рынке уже существует противоположная заявка. Рассмотрим пример.

Я отправляю заявку в которой сказано «Купить 10 контрактов по цене 175 руб». Моя заявка поступает на биржу, идет попытка сразу исполнить мою заявку, биржа просматривает поступившие раннее заявки на продажу, для того чтобы найти противоположную сторону для совершения сделки. Если заявка на продажу будет найдена, тогда моя заявка на покупку будет сведена с заявкой на продажу, в итоге получится сделка. Моя заявка на покупку может быть исполнена частично, если заявок на продажу будет меньше, чем я хочу купить.

Второй вариант происходит когда противоположная сторона не найдена, в таком случае моя заявка становится в очередь (попадает в стакан). Если же в условиях заявки будет указано, что в очередь ставить ее не нужно, тогда выполняется третий вариант, то есть заявка отменяется.

Теперь подробный пример:

Я отправляю заявку в которой сказано «Хочу купить 10 контрактов по цене 175 руб».

Биржа, получив такую заявку, пытается найти заявку на продажу по цене 175 руб или ниже. Почему ниже тоже рассматриваются, а выше нет? Когда я хочу купить, я указываю на какую цену я согласен, в моем случае это 175 руб. и дороже покупать я не согласен, а вот дешевле, чем 175 руб, я готов купить, ведь это для меня выгоднее. Предположим что нет желающих продавать по такой низкой цене, а самая низкая цена по которой продают на текущий момент, равна 180 руб. В таком случае моя заявка отправляется в очередь, то есть отправляется в стакан к другим заявкам на покупку. Также предположим что заявок на покупку по цене 175 руб. в стакане нет, а есть заявки на покупку по цене 170 и ниже. Таким образом моя заявка становится лучшей среди всех заявок на покупку, то есть я готов покупать по цене дороже, чем готовы покупать все остальные.

Теперь другой участник отправляет заявку где сказано «Хочу продать 10 контрактов по цене 150 руб».

Биржа, получив такую заявку, пытается найти заявку на покупку по цене 150 руб или выше, ищет биржа в стакане, где и лежит моя заявка. Так как на рынке имеется моя заявка на покупку по цене 175 руб, то биржа сводит поступившую заявку на продажу с моей заявкой на покупку. В итоге сделка заключается по цене 175 руб. Такая сделка будет расценена биржей как «Продажа».

Поясню такой момент почему цена 175, а не 150 руб. Дело в том что когда я отправлял заявку на покупку, противоположной стороны, по цене 150 руб, еще не было и моя заявка стала в очередь. Когда поступила заявка на продажу по цене 150 руб, на рынке уже была заявка на покупку по цене лучше чем 150 руб, поэтому заявку и исполнили по лучшей цене. Ну согласитесь, участник отправлял заявку и хотел продать по цене 150 руб, а тут вдруг продает по 175 руб, ему же выгодно.

Если бы я отправил заявку на покупку по цене 175 руб, а на рынке в тот момент имелась заявка на продажу по цене 150 руб, тогда бы эти заявки также были бы сведены в сделку, но сделку заключили бы по цене 150 руб. Такая заявка была бы расценена биржей как «Покупка»

Выяснили что значит «Покупка» и что значит «Продажа». Двигаемся дальше.

Другой момент который часто встречается, это непонимание того, как количество покупок не равняется количеству продаж, ведь индикатор показывает разницу между покупками и продажами. На самом деле конечно количество покупок и продаж всегда одинаково, а вот то как эти покупки и продажи совершались, уже отличается.

Представим такую ситуацию.

В течении первого часа 1000 участников отправила на рынок 1000 заявок на покупку, но цены были указаны такие, что ни одна заявка не была сведена в сделку, так как противоположной заявки на продажу на рынке не было. В итоге все эти заявки оказались в стакане. За целый час не было совершено ни одной сделки. Объем за этот час равен 0, индикатор показывает значение 0.

В течении второго часа 1000 участников отправила на рынок 1000 заявок на продажу, все эти заявки были исполнены сразу же в момент поступления заявок на биржу. Все эти заявки на продажу будут сведены с заявками на покупку, которые были отправлены участниками в первый час, то есть будут сформированы 1000 сделок. Все эти сделки будут расценены биржей как «Продажа», в связи с тем что заявки исполнялись сразу в момент поступления на биржу и в очередь не попадали.

В итоге за второй час объем составил 1000 сделок, при совершении этих сделок 1000 участников купили, а 1000 участников им продали, получается что количество покупок и продаж одинаково, но так как биржа назвала эти сделки как «Продажа», индикатор будет показывать значение -1000.

Конечно в реальном рынке заключаются сделки которые биржа называет как «Продажа» так и «Покупка» в перемешку, а индикатор собирает количество таких покупок и количество таких продаж и в итоге выдает разницу между ними.

Еще один вопрос который часто встречается «Индикатор учитывает только рыночные заявки а лимитные никак не учитывает?»

Индикатор совершенно никак не учитывает никакие заявки, он учитывает лишь только сделки, а сделок не бывает ни лимитных ни рыночных.

Сделка — это сведение двух заявок. На самом деле не бывает рыночных заявок, их просто так называют. Нельзя свести в сделку 2 заявки, которые находится в стакане. Сводятся две заявки, одна из которых находится в стакане, а другая только что поступила на биржу, так вот рыночной заявкой называют ту заявку которая поступила на биржу и она сводится с заявкой которая лежит в стакане, эту заявку называют лимитной. Биржа называет «Сделка на покупку» — если пришедшая заявка «Покупка» сводится с заявкой «Продажа» из стакана. Так же будет и «Сделка на продажу» — если пришедшая заявка «Продажа», сводится с заявкой «Покупка» из стакана.

Так называемые «рыночные заявки» не могут существовать без «лимитных заявок», просто не будет сделок, объем на рынке будет равен 0 и индикатор будет показывать значение 0.

Можно и так сказать что рыночные заявки двигают рынок, а лимитные заявки наоборот его тормозят. Большое количество участников будут отправлять на рынок заявки, эти заявки будут сводиться с «лимитными заявками» находящимися в стакане, если таких «лимитных заявок» в стакане будет небольшое количество, то их будут забирать и цена будет двигаться. Если таких лимитных заявок в стакане будет огромное количество, то цена двигаться не будет, пока все «лимитные заявки» не заберут, или участники их не отменят.

Возможности индикатора Delta 5.0

За время существования предыдущих версий индикатора, ко мне поступало большое количество предложений по реализации разных функции. Некоторые предложения невозможно реализовать из за технической возможности, так как терминал QUIK не позволяет реализовать прям все что мы пожелаем, но в тоже время в нем нет таких серьезных ограничений, чтобы нельзя было реализовать вообще ничего. Много предложений реализованы и добавлены в виде дополнительного функционала в индикаторе.

!

Если у вас будет предложения по усовершенствованию данного индикатора, вы можете написать мне письмо на почту и изложить подробно суть, я внимательно ознакомлюсь и по возможности реализую в новой версии.

Первое что было неудобно в индикаторе — это изменять значения параметров. Дело в том что терминал QUIK не позволяет сделать выпадающий список, из которого пользователь мог бы выбрать нужное значение. В предыдущих версиях необходимо было вручную писать название. Первая проблема заключалась в том что пользователь просто не знал что именно можно написать в данном параметре. Так же проблемой было и то, что при написании значения можно допустить ошибку, либо оставить пробел, в итоге индикатор не понимал параметра и ничего не выводил на график.

Для решения проблем и неудобств, я решил изменить способ внесения значений в параметры индикатора.

Параметры индикатора Delta 5.0

Обратите внимание на первый параметр Режим Delta. Это означает что данный параметр позволяет переключить индикатор в режим построения используя «Объемы» и используя «Сделки». Значения друг от друга отделяются вертикальной чертой. Значение которое выбрано на текущий момент отмечается звездочкой (*). Таким образом индикатор в данный момент строится используя объемы. Для того чтобы переключить параметр Режим Delta в значение «Cделки», необходимо удалить звездочку перед значением объемы и установить звездочку перед значением сделки.

Параметры индикатора Delta 5.0

Как менять значения параметров разобрались, теперь переходим к рассмотрению самих параметров, за что они отвечают.

Итого

Экспериментируйте! Я уверен, поиск делает из нас более подготовленных специалистов, которые способны сделать больше или даже совершить открытие.

Таким образом, сегодня я рассказал вам о том, как правильно добавить индикатор в Quik на график, так чтобы после установки с ним было удобно работать. Речь шла об индикаторе Zigzag. Я думаю, что найдется немало других инструментов, которые с большим удобством можно разместить по-иному.

Индикатор ADXИндикатор Quik: сопротивление и поддержка, другие сигналы на вход по тренду — все это инструмент ADX

Режим Delta

Настройки Режим Delta

Построение по *объемам

Индикатор вычисляет разницу между объемами сделок которые считаются как «Покупка» и «Продажа». Если объем «покупок» превышает объем «продаж», тогда индикатор показывает положительное значение. Если объем «продаж» превышает объем «покупок» тогда индикатор показывает отрицательное значение.

Построение индикатора по объемам

Построение по сделкам

Поступило такое предложение, чтобы индикатор строился не по объемам, а по сделкам. Суть следующая:

Если пройдет сделка на покупку объемом в 10 контрактов, тогда значение индикатора увеличится на 10 единиц. Соответственно если пройдет сделка на продажу объемом 10 контрактов, тогда значение индикатора уменьшится на 10 единиц. Такой вариант построения использует объемы. Если переключить параметр Режим дельта в значение «Сделки», тогда индикатор не будет учитывать объемы, а будет считать лишь только сами сделки.

Если пройдет сделка на покупку объемом в 10 контрактов, тогда значение индикатора увеличится на 1 единицу, потому что прошла 1 сделка. Если пройдет сделка на продажу объемом в 10 контрактов, тогда значение индикатора уменьшится на 1 единицу.

Построение индикатора по сделкам

Рекомендации по выбору индикаторов

Торговый терминал Quik оснащен большим количеством индикаторов, благодаря чему трейдеру предлагаются более тонкие настройки. Так, в Квик 7 их предусмотрено 39 шт. В таком разнообразии новичкам сложно разобраться сразу, поэтому часто начинающие трейдеры пытаются найти универсальный инструмент для анализа или применяют все сразу. В большинстве случаев подобные действия приводят к провальным результатам, поэтому лучше действовать по уже проверенной схеме.

Профессиональные трейдеры дают несколько полезных рекомендаций для начала:

1. Инструменты технического анализа лучше всего работают на больших временных отрезках, т.к. ложных сигналов появляется меньше. По этой причине новичкам следует работать с таймфреймами H1, H4 и старше.
2. При выборе актива лучше отдать предпочтение ликвидным акциям. Объясняется это тем, что у акций второго эшелона может возникнуть дефицит ликвидности при закрытии сделки.
3. Технический анализ не следует отделять от фундаментального, который базируется на новостях и календаре макростатистики. Эти инструменты эффективно друг друга дополняют.
4. Объемы имеют столь же большое значение, как и цена, потому что дисбаланс спроса и предложения является движущей силой при изменении цен.

Тип Delta

Настройки Тип Delta

Построение с *Тенями

Когда идет торговля, то соответственно проходят сделки как на «покупку» так и на «продажу». Сначала может идти большое количество сделок на «покупку», а через мгновение все поменяется и начнут поступать сделки на «продажу». Показания индикатора в этом случае сначала будут расти, а потом падать. За определенный промежуток времени (таймфрейм) значение индикатора несколько раз изменится, сначала он может показать положительное значение, потом отрицательное, снова вернуться в положительную область и так далее, пока не закончится формирование бара. В итоге получается что за определенный промежуток времени индикатор может достигнуть какого то положительного значения, а также некоторого отрицательного значения, в итоге бар закроется и индикатор зафиксирует значение. Получается, что индикатор на одном баре может показывать 3 значения:

• Максимальное значение
• Минимальное значение
• Значение на момент закрытия бара

Именно эти 3 значения и показывает индикатор в режиме построения с тенями. Есть максимальная тень, которая может быть лишь только положительной, есть минимальная тень, которая может быть лишь только отрицательной, а также есть тело, то есть значение на момент закрытия бара, тело может быть как положительное так и отрицательное.

Построение Delta с тенями

Построение Delta (без теней)

Если отображения теней не требуется, тогда их можно отключить. В этом случае индикатор отображает лишь только тело. Во всем остальном никаких отличий нет.

Построение индикатора Delta без теней

Построение с накоплением (Копит)

Есть еще один способ применения данного индикатора в режиме накопления. Если обычный режим позволяет увидеть какой то конкретный промежуток времени (таймфрейм), то режим накопления нам показывает общую картину происходящего на рынке. Начало накопления можно установить не только на начало торгового дня, но и на любое другое время. За установку времени начала накопления отвечает параметр Начало Копит

Построение Delta в режиме накопления

Построение в один ряд

Еще поступило предложение сделать такой режим отображения, при котором значение Delta будет находиться лишь только в положительной области. В таком режиме сами значения никак не меняются, положительные значения как строились в положительной области так и продолжают строиться, а вот отрицательные значения перемещаются из отрицательной области в положительную. Таким образом индикатор всегда отображается выше 0. При построении в таком режиме невозможно отображать две тени положительную и отрицательную в одной области, поэтому в данном режиме тени отключены. Отличать положительное значение Delta или отрицательное можно с помощью цвета. Если дельта положительная то она имеет зеленый цвет, если дельта отрицательная, то красный.

Построение Delta в ряд

Стратегии торговли скользящих средних

Торговля отскоков цены от скользящей средней

Сделки в этой стратегии заключаются на отскок, при достижении цены скользящей средней. Вот как это выглядит на примере:

Отработка отскоков от скользящей средней. Вариант 1

Есть еще вариант отработки, когда сделка открывается после того, как сформируется локальный экстремум. Т.е., когда закрылась свеча, на которой прошел отскок, и следующая за ней тоже закрылась, образовав фрактал. Сделка открывается сразу после этой свечи, как на примере ниже:

Отработка отскокв от скользящей средней. Вариант 2

Я разобрал ситуации, когда график цены растет. Как не сложно догадаться, для падения тактика такая же, но в другом направлении.

При торговле отскока от скользящей средней, можно использовать фильтры на вход в виде внутренних и внешних свечей. Я детально описывал эту стратегию в статье “Внутренний и внешний бар. Стратегия торговли price action“. Так же, можно использовать ценовые формации:

Фигура в основании скользящей средней

На примере хорошо видно пробой восходящего треугольника вверх, в основании скользящей средней. После чего последовал рост.

Пересечения ценой скользящей средней

В этой стратегии подразумевается реверсивный тип торговли, что означает постоянное нахождение в рынке. Закрытие позиции является открытием противоположной.

Торговля пересечения скользящей средней ценой

Покупка происходит при пересечении ценой скользящей средней вверх. Продажа наоборот. Сделки совершаются после закрытия свечи, которая пересекла скользящую.

Пересечение скользящих средних

Для этой стратегии торговли потребуется две скользящие средние: с малым и большим периодом.

Торговля пересечения скользящих средних

Покупка открывается, кода скользящая средняя с меньшим периодом пересекает скользящую с большим периодом снизу вверх. Продажи наоборот, когда скользящая с меньшим периодом пересекает скользящую с большим периодом сверху вниз.

Конверты скользящих средних

Построить конверты скользящих средних в терминале QUIK, к сожалению, не представляется возможным, поэтому буду разбирать на примере терминала Metatrader. Чтобы добавить нужные вам уровни к скользящей средней, нужно прописать их в настройках индикатора Moving Average во вкладке “Уровни”.

Добавление уровней скользящей средней

В результате, вы получите дополнительные уровни скользящей средней.

Конверты скользящих средних

На скрине хорошо видны зоны скопления цены на уровнях. Уровни скользящей средней подбираются по тому же принципу – чтобы скользящая средняя выступала динамической поддержкой и сопротивлением.

Тип сигнала Delta

Подсветка сигналов в индикаторе Delta

Еще одно интересное и очень полезное предложение поступило, подсвечивать расхождения цены и значение индикатора. Нередко случаются ситуации, когда цена двигается вверх, а индикатор delta показывает отрицательные значения. Это не ошибка в расчетах, такое действительно происходит.

Представим такую ситуацию. В стакане по цене 175 руб находятся 15 заявок на продажу общим объемом в 200 контрактов. По цене 176 руб находится еще 20 заявок на продажу общим объемом 300 контрактов и по цене 177 руб находится 18 заявок на продажу общим объемом 150 контрактов и выше еще имеются заявки… Один из участников отправляет заявку на покупку по цене 180 руб и объемом 651 контракт. Когда данная заявка попадает на биржу, то заявка сразу же исполняется, так как участник готов покупать по цене 180 руб, то биржа предложит ему цену лучше. 200 контрактов участник покупает по 175 руб, еще 300 контрактов он покупает по 176 руб, 150 контрактов покупает по цене 177 руб и еще 1 контракт по 178 руб. Цена на рынке выросла со 175 руб до 178 руб. Значение индикатора delta увеличилось на 651 единицу. На биржу поступило 8 заявок на покупку по цене 177 руб, общим объемом 16 контрактов, еще 6 заявок на покупку по цене 176 руб, общим объемом 30 контрактов, также 12 заявок на покупку по цене 175 руб, общим объемом 96 контактов и по цене 174 руб 54 заявки, общим объемом 200 контрактов. Другой участник рынка отправляет заявку на продажу по цене 170 руб и общим объемом 343 контракта. Когда заявка попадает на биржу, то она также сразу исполняется. 16 контрактов участник продает по цене 177 руб, еще 30 контрактов он продает по цене 176 руб, 96 контрактов продает по 175 руб, 200 контрактов по цене 174 руб и 1 контракт по цене 173 руб. Цена падает со 178 до 173 руб. Значение индикатора delta уменьшается на 343 единицы и составляет 651 — 343 = 308 единиц. Как видите цена сначала была 175 руб, а теперь составляет 173 руб, то есть цена упала на 2 руб. Значение индикатора дельта положительное и составляет 308 единиц.

Таким образом значение индикатора delta может быть положительным, когда цена падает, а также наоборот, значение индикатора может быть отрицательным, когда цена растет.

Когда такое происходит на рынке индикатор подсвечивает гистограммы. Если значение индикатора положительное, а цена падает, тогда гистограмма окрашивается в ярко-зеленый цвет. Если значение индикатора отрицательные, а цена растет, тогда гистограмма окрашивается в ярко-красный цвет.

Но существует два подхода как считать когда цена падает, а когда растет.

Первый вариант если смотреть только на 1 бар, на его открытие и закрытие. Если закрытие бара выше открытия, считается что цена растет. Если закрытие бара ниже открытия, считается что цена падает. Параметр Тип Сигнала в индикаторе устанавливается в значение «OPEN-CLOSE»

Второй вариант заключается в том, что смотрят сразу на 2 бара, на закрытие текущего бара и на закрытие предыдущего бара, открытия никак не учитываются. Если закрытие текущего бара выше, чем закрытие предыдущего бара, то считается что цена растет. Если закрытие текущего бара ниже, чем закрытие предыдущего бара, то считается что цена падает. Параметр Тип Сигнала в индикаторе устанавливается в значение «CLOSE-CLOSE»

Подсветка сигналов в индикаторе Delta

Скачать бесплатно индикатор EMA

В большинстве торговых терминалов ЕМА есть среди установленных инструментов по умолчанию и устанавливать его уже НЕ НУЖНО (в MetaTrader 4/5 точно присутствует). Если же в других платформах его нет, то скачать экспоненциальную скользящую среднюю в сети не составит труда. Найти можно как отдельно, так и в составе торговых стратегий.

Экспоненциальная скользящая средняя EMA – эффективный и информативный торговый инструмент, который лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами, чтобы иметь возможность отсекать ложные сигналы.

Звуковое оповещение

Звуковые оповещения в индикаторе Delta

Как и в предыдущей версии, звуковое оповещение, при наступлении определенных условий, осталось, но претерпело ряд изменений. Во первых изменился формат ввода установки значений, а также добавилась возможность устанавливать собственные мелодии для оповещений.

Чтобы установить положительный уровень, при котором будет происходить звуковое оповещение, необходимо вместо 0 прописать положительное значение. Чтобы установить отрицательный уровень, при достижении которого будет происходить оповещение, необходимо вместо -0 прописать отрицательное значение.

В квадратных скобках вместо слова default, можно прописать название мелодии которая будет играть, в момент достижения указанного уровня. Как видно в параметре «Оповещение Delta [wav]», в значении имеется 2 слова default, первое отвечает за положительный уровень, а второе отвечает за отрицательный уровень. Таким образом на достижение положительного уровня можно установить одну мелодию, а на достижение отрицательного уровня можно установить вторую мелодию. Также можно настраивать отдельно каждый индикатор.

Предположим индикатор установлен на бумаге Сбербанк, мелодия A установлена на оповещение при достижении положительно уровне, мелодия B установлена при достижении отрицательного уровня. Второй индикатор установлен на бумаге Газпром, мелодию C можно установить при достижении положительного уровне, а мелодию D при достижении отрицательного уровня. Также можно поступить и с остальными бумагами устанавливая мелодии E F G и т. д. на оповещения.

Параметр «Оповещение Volume» работает аналогичным образом, но в нем можно прописать только положительный уровень и мелодию, которая будет проиграна при достижении указанного уровня.

Мелодии необходимо размещать в каталоге терминала Квик по следующему пути: k-pavel sounds по умолчанию там лежит одна мелодия, default.wav

Обратите внимание, что играть будут только мелодии формата wav, файлы mp3 играть не будут

Отличие функционала QUIK от МТ5

Есть мнение, что Квик – выбор профессионалов, а МетаТрейдер – скорее баловство и серьезных денег на нем заработать нельзя. Спорное утверждение, поскольку свои достоинства есть у обеих платформ.

Через Квик можно работать на фондовом, срочном и валютном рынках. Здесь есть доска опционов и вообще максимум аналитической информации. Наличие полноценного стакана и в десктопной, и в мобильной версиях дорогого стоит. Нет никаких препятствий по автоматизации торговли и разработке собственных АТС.

С другой стороны, МТ5 более дружелюбен к пользователю, информация по комиссиям на виду, равно как и история торговли. В нем гораздо удобнее тестировать роботов.

Если сравнить оба терминала по ряду критериев, то получим следующую картину (в правой части указан победитель):

Как видите, МТ5 как минимум не хуже Квика. В прошлом действительно QUIK был практически безальтернативным решением для работы на фондовом рынке, но с тех пор ситуация изменилась. Торговать на Квик до сих пор считается престижным, но те, кто пробовал МТ5, особых претензий к нему не выдвигали.

Источник https://stone-stream.ru/forts/profil-rynka-dlya-quik.html

Источник https://mitsu-market.ru/forts/indikatory-dlya-quik-skachat-besplatno.html

Источник

Источник