Как работать с горизонтальными объемами на форекс и где найти их

Горизонтальные объемы или профиль объема – это вспомогательный трейдерский инструмент, с помощью которого можно определить значимые уровни, которые учитывают в своей торговле крупные рыночные игроки.

Ценность этого инструмента в том, что его можно комбинировать практически с любой торговой стратегией. Проведя анализ рынка с помощью горизонтальных объемов — вы получаете более достоверный сигнал, которым можно подтвердит или опровергнуть полученную точку входа.

Торговля по горизонтальным объемам возможна на всех существующих биржах: форекс, фондовый рынок и бинарные опционы. В этой статье мы поговорим о том, как работать с горизонтальным объемом на форекс. Однако, аналогичные приёмы можно задействовать и на прочих биржевых площадках.

Не путать: горизонтальный объем, профиль рынка и вертикальный объем

Горизонтальные объемы (профиль объемов), вертикальный объем и профиль рынка – это разные инструменты, которые похоже отображаются на графике.

Профиль рынка – это сложный инструмент, с которым нужно научиться правильно работать. Если эта тема вам интересна – посмотрите вебинар Аналитика РобоФорекс.

Вертикальные объемы — самый распространенный и доступный тип торговых объемов. Его легко включить в любом терминале или посмотреть онлайн. Например, это можно бесплатно сделать на сайте TradingView. Достаточно перейти по ссылке и включит интересующий вас график.

Вертикальный объем на онлайн графике TradingView

Но вернемся к основной теме нашей статьи.

Общая характеристика горизонтальных объемов

Горизонтальные объемы отображаются на графике в виде уровневой шкалы. С их помощью вы можете определить цену, возле которой участники рынка совершили максимальное количество сделок. Самый сильный и значимый уровень легко определить визуально. Он будет представлен самой длинной полоской.

Ниже на изображении представлены горизонтальные объемы рынка форекс, добавленные на часовой график валютной пары фунт/доллар. По длинной полоске можно сразу определить, возле какого из уровней вошли в рынок крупные игроки.

Анализ горизонтального объема

С горизонтальными объемами тесно связаны два следующих понятия: накопление и распределение. Под ними стоит понимать логику действий любого крупного игрока, который входит в рынок и забирает деньги большинства трейдеров. Рассмотрим, как это работает.

Фаза «Накопления»

Ей соответствует движение цены в узком торговом коридоре, в боковом тренде или флэте. Здесь рыночные продавцы и покупатели открывают разнонаправленные сделки и ждут тренда.

Фаза «Накопления» считается завершенной, когда крупный игрок увидел явный перевес заявок в одну из сторон. Например, 70% трейдеров торгуют на повышение, а 30% на понижение. В этом случае он готов перейти к следующему этапу.

Фаза «Распределения»

Если большинство трейдеров открыли позиции на покупку, то крупному игроку для заработка нужно двигать цену вниз. В этом случае начинается сильный нисходящий тренд, и основная масса пользователей закрываются с убытком. После этого рынок вновь переходит в фазу «Накопления» и ждет формирования нового соотношения продавцов и покупателей.

Зона стоимости

Если у вас перед глазами есть горизонтальные объемы, то вы сможете быстро определить «Зону стоимости», — место в котором начинается фаза «Накопления». То есть, вы будете открывать сделки не в случайных местах, а именно там, где цена делает осмысленные остановки и готовиться к распределению.

Как работать с горизонтальными объемами — пошаговая инструкция

Переведем всё вышесказанное в пошаговый алгоритм.

• Вы находите с помощью горизонтальных объемов «Зону стоимости».
• Переключаетесь на свою торговую стратегию и определяете направление, в котором будете торговать.
• Выставляете Stop Loss и Take Profit.
• Ждете фазы «Распределения».

Вы сможете заработать, если реализуете описанную схему и воспользуетесь правильным соотношением Stop Loss и Take Profit.

Допустим, выставленный Stop Loss в 4 раза меньше Take Profit.

Профиль объема – это удобный уровневый инструмент, с помощью которого вы сможете найти осмысленные зоны входа в позицию. Однако, как бы вы не старались, горизонтальные объемы не помогут вам определить направление, в котором будет распределяться рынок. Это инсайдерская информация, которая известна только небольшой группе лиц на планете.

Примеры торговли по горизонтальным объемам

Ранее мы уже выяснили, что горизонтальные объемы помогают определить ближайшие сильные уровни. Это значит, что с их помощью мы можем найти выгодную точку входа и выставить ориентиры для Stop Loss или Take Profit. Разберем несколько примеров

Вход на покупку

После временной консолидации, на часовом графике доллар/франк мы увидели паттерн «Бычье поглощение». После формирования свечной модели свеча закрепилась над значимым уровнем, определенным горизонтальным объемом. На основе этих сигналов мы вошли на повышение. Stop Loss и Take Profit также выставлены с учетом ближайших экстремумов, сформированных индикатором VolumesHist.

Вход на продажу

После непродолжительного роста валютная пара австралийский доллар/доллар перешла в фазу консолидации. Далее сформировался паттерн «Медвежье поглощение» и цена пробила значимый уровень поддержки, сформированный горизонтальным объемом. Полученный комплекс условий позволяет войти в сделку на продажу.

Индикаторы горизонтальных объемов

В этом разделе мы поговорим о том, что как добавлять горизонтальные объемы в Метатрейдер 4 и на живой график TradingView.

Индикатор горизонтальных объемов для МТ4

Метатрейдер 4. Чтобы начать использовать горизонтальные объемы для мт4, нужно загрузить один из специальных индикаторов. Мы предлагаем использовать VolumesHist. Это бесплатный инструмент, который вы можете скачать здесь: https://drive.google.com/open?id=0B56Bqo5JhG8HOTNvUmhYQUF2TVU.

Когда вы загрузите архив с индикаторов VolumesHist, вам необходимо выполнить следующий комплекс действий:

• перейдите в раздел «Файл»;
• выберите подраздел «Открыть каталог данных»;
• найдите папку «MQL4» — «Indicators».

В указанное место перенесите файлы VolumesHist и перезапустите Метатрейдер 4. После этого перейдите в раздел пользовательских индикаторов и добавьте на график VolumesHist.

Порядок добавления пользовательского индикатора на ценовой график.

VolumesHist в настроенном и готовом к работе виде.

В случайном порядке мы открыли часовой график пары австралийский доллар/доллар. При визуальном анализе индикатора горизонтальных объемов мы сразу видим значимый горизонтальный уровень, от которого можно рассматривать точки входа в позицию. В данном примере это 0,8008.

Еще один неплохой авторский индикатор горизонтальных объемов для МТ4 — Volume Profile + Range v6.0.

Индикатор горизонтальных объемов для МТ5

Бесплатных индикаторов профиля объема для Метатрейдер 5, к сожалению, нет. Но если открыть Маркет на MQL5, то можно найти большое количество платных предложений по интересующему индикатору. Цена индикаторов также разная, но для покупки стоящего индикатора объемов не рассчитывайте на цену менее 30 $.

Один из индикаторов горизонтального объема для MetaTradeer 5

Индикатор горизонтального объема для Tradingview

TradingView. Чтобы добавить горизонтальный объем в TradingView, в первую очередь перейдите на сайт Живого графика. Ссылка: https://ru.tradingview.com/.

После этого выберите график рабочего актива и перейдите в раздел «Индикаторы». Здесь вам нужно найти вкладку «Профиль объема».

Включить бесплатно горизонтальный объем в TradingView не получится. Нужно активировать PRO-аккаунт, стоимость которого равна 14,95 $.

Как и в MT4, на TradingView профиль объема изображен в виде гистограммы, с помощью которой можно легко определить зону стоимости и значимые уровни поддержки и сопротивления. На графике горизонтальные объемы можно настроить на определенные временные диапазоны, торговую сессию или на полный экран.

Вид индикатора горизонтальных объемов в TradingView.

Индикатор горизонтального объема для Quik

Те, кто торгует на российской фондовой бирже и рынке FORTS, не понаслышке знакомы с терминалом Quik. Для данной платформы также есть предложения по индикаторам горизонтальных объемов. Рассмотрим один из них и как его установить в терминал.

Для примера мы взяли индикатор xHV. Бесплатно скачать его можно здесь. На графике индикатор выглядит так:

Для установки индикатора необходимо:

• Записать скачанный файл в директории Quik в папку LuaIndicators.
• Добавить индикатор xHV на график, убрав при этом галочку с пункта «Поместить график в новую область».

На этом установка закончена. В настройках индикатора можно поменять период, за который будут отображаться горизонтальные объемы.

Какие индикаторы горизонтального объема мт4 стоит использвать

Чтобы иметь полное представление о всех происходящих на финансовых рынках событиях и находить наиболее благоприятные предпосылки для входа в торговлю, трейдеру необходимо проводить технический анализ. Для выполнения данного процесса было разработано немало различных автоматических алгоритмов, самостоятельно оценивающих динамику стоимости и влияние на неё различных второстепенных факторов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Одним из ключевых аспектов, которые следует учитывать при оценке текущего рыночного состояния, является настроение маркет-мейкеров – наиболее крупных участников торговли. Наиболее оптимальными инструментами являются алгоритмы для определения горизонтального рыночного объёма. При помощи них можно с высокой точностью определять поведение доминирующей на рынке тенденции:

1. В случаях, когда ценовая динамика не сопровождается соответствующим ей движением торгового объёма, следует ожидать скорую смену направления, в которой движется трендовая линия;
2. Если же то или иное движение трендовой линии подтверждается соответствующим ростом торгового объёма, то в ближайшем времени тенденция будет продолжать движение в заданную сторону.

Как можно понять, при помощи рассматриваемого типа инструментов можно весьма эффективно определять потенциальные изменения в рынке. Благодаря этому можно своевременно оптимизировать свою торговую стратегию под любые возникающие на рынке события.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

В данной статье будут разобраны наиболее удобные и прибыльные инструменты, отображающие горизонтальный объём рынка.

Индикатор горизонтального объема мт4

Чтобы эффективно применять индикаторы для анализа горизонтальных объёмов следует подробнее остановиться непосредственно на оцениваемой величине. При помощи рассматриваемого показателя пользователь может находить ценовые уровни, которые представляют наибольший интерес для участников торговли. То есть, среди всех импульсов стоимости индикаторы рассматриваемого типа позволяют выбрать именно те, в которых наблюдается наибольшее количество торговых ордеров.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Все инструменты горизонтального типа представляют собой гистограммы, в большинстве случае вынесенные в левую сторону рабочего интерфейса. Каждый их столбец отображает уровень торгового объёма на соответствующем им уровне стоимости. При помощи них можно наглядно наблюдать за активностью пользователей, наблюдаемой при тех или иных изменениях в стоимости.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

В таком случае можно говорить, что чем выше показатель объёма на определённом уровне, тем больший интерес он вызывает у маркет-мейкеров. Однако следует отметить, что весьма важную роль в анализе играет расположение ценовой линии относительно прошлого уровня, на котором наблюдается высокая активность спекулянтов. На представленном ниже изображении можно увидеть наглядный пример расположения стоимости относительно ключевых уровней объёма.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

На основе данного аспекта можно выделить 2 основных условия для открытия торговых ордеров:

1. В случае, если текущий уровень стоимости располагается ниже уровня с большой концентрацией торговых ордеров, следует рассматривать только торговые возможности для открытия сделок на продажу;
2. В случае, если текущий уровень стоимости располагается выше уровня с большой концентрацией торговых ордеров, следует рассматривать только торговые возможности для открытия сделок на покупку.

Как можно понять, индикаторы горизонтального объёма позволяют без лишнего труда определять наиболее благоприятные условия для установки на графике тех или иных торговых ордеров. Рассмотрев теоретические аспекты работы можно переходить к практической её стороне – выбору подходящего торгового инструмента, а также к его использованию.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Индикатор горизонтального объема

ClusterDelta_VolumeProfile

Начать список наиболее эффективных торговых индикаторов для работы с торговыми объёмами следует с инструмента под названием «ClusterDelta_VolumeProfile». Как классический алгоритм для поиска горизонтальных объёмов, на графике он представляет собой гистограмму, размещённую с левой стороны рабочего интерфейса. Построение сигнальной гистограммы осуществляется на основе суммы торговых ордеров, открытых на каждом уровне стоимости за определённый временной промежуток.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Следует отметить один важный момент: уровни, на которых наблюдаются наибольшие значения торгового объёма, можно использовать в качестве ключевых значений стоимости, представленных линиями сопротивления и поддержки. Для того, чтобы иметь полный комплекс информации о настроении маркет-мейкеров, пользователю также следует обратить внимание на индикатор вертикальных объёмов.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Для полного понимания того, как именно рассматриваемый индикатор определяет количество финансовых операций, проводимых трейдерами, следует обратиться к картинке, размещённой ниже. В данном случае расположенный сверху график отображается в виде кластеров, отображающих профиль рыночного объёма, представленный расположенными в зелёных окнах числовые показатели (в левой части рабочего графика). В красных колонках можно увидеть максимальные значения рыночного профиля, на основе которых осуществляется построение самых длинных столбцов гистограммы.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Важным аспектом работы с данным инструментом является его установка. Так как алгоритм является пользовательским, трейдеру придётся выполнять её вручную. Выполняется это путём реализации следующего алгоритма:

1. Для начала необходимо найти инструмент в интернете и скачать его на свой компьютер. Рассматриваемый индикатор является бесплатным, поэтому с его поиском трудностей не возникнет: достаточно просто изучить тематические онлайн-ресурсы;
2. После загрузки пользователь сможет найти у себя на компьютере технические файлы алгоритма, а также инструкцию, в которой присутствует подробное описание всех параметров инструмента (так как рекомендации по настройке инструмента подробно описаны самими разработчиками, останавливаться на них в данной статье не имеет смысла);

VP_Position

Следующий торговый инструмент также является пользовательским и устанавливается по вышеописанному алгоритму. Основной особенностью данного индикатора является то, что в его настройках пользователь может выбрать, где именно будет отображаться сигнальная гистограмма: в левой или правой части рабочего графика.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Открыв меню с параметрами, трейдер может найти соответствующий параметр, изменяя который можно отрегулировать внешнее отображение сигнальной гистограммы. Корректировать его можно при помощи числовых значений:

1. Цифра 0 отвечает за расположение данного автоматического алгоритма непосредственно на ценовом графике;
2. Цифра 1 отвечает за расположение инструмента в левой части экрана;
3. Цифра 2 отвечает за расположение инструмента в правой части экрана;
4. Также следует отдельно отметить переменную «Forex_Shift», при помощи которой можно выбрать размер смещения рабочей гистограммы инструмента относительно рабочего графика. Путём внесения в данный пункт положительных или отрицательных значений, трейдер может передвигать гистограмму вверх и вниз соответственно. Основной функцией данного параметра является учёт возможной разницы между текущим уровнем стоимости и спотом, что позволяет настраивать рыночный профиль для максимально точного отображения торговых объёмов.

TPO и TPO Range

Ещё одним весьма результативным инструментом для анализа рыночного объёма является индикатор «TPO», который также можно найти в свободном доступе. Стандартная версия инструмента способна выполнять построение рыночного профиля через равные временные интервалы. Модифицированная версия инструмента под названием «TPO Range» позволяет пользователю наблюдать за уровнями торгового объёма, построенными на информации с любого удобного ему временного промежутка.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Прозрачные гистограммные столбцы отображают распределение торговых объёмов по различным уровням, на которых двигалась ценовая линия. Следует отметить, чем больше колебания было совершено стоимостью на определённом уровне, тем значимее он будет во время построения сигнальной гистограммы.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Также на графике можно увидеть столбцы гистограммы, закрашенные синим цветом. Они называются модой объёма и показывают его максимальные значения. Данные уровни являются ключевыми во время построения сигнальной гистограммы: они имеют наибольшую значимость в торговле. Это объясняется тем, что подобные уровни отображают моменты, в которых рыночный объём достигает своего пика. Данные значения можно использовать для построения линий сопротивления и поддержки.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Стандартная версия рассматриваемого инструмента чаще всего используется для реализации внутридневных торговых стратегий. В данном случае наибольшую актуальность имеют самые свежие показания, которые и отображаются данным алгоритмом. В случае, если трейдер торгует на среднесрочных или долгосрочных временных отрезках, ему рекомендуется использовать модифицированную версию.

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Работа с «TPO Range» основывается на его установке поверх разметки, выполненной стандартной версией. При помощи данной манипуляции можно сделать более наглядным отображение показателей горизонтального объёма на различных интервалах времени. При этом, пользователь может самостоятельно выбирать в настройках оптимальный таймфрейм, который будет использоваться для анализа. Также для этого можно передвигать вертикальные пунктирные линии, расположенные прямо на рабочем графике.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

На представленном выше изображении можно увидеть пример работы рассматриваемого инструмента. В данном случае уровень стоимости очень точно отработал линию своей поддержки (отмечен буквой «S»), после чего почти сразу же совершил разворот в противоположном от уровня «R», отвечающего за сопротивление, направлении. Для максимально эффективного использования ключевых уровней данного индикатора следует комбинировать его с программой Forex Tester.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Горизонтальные объемы форекс индикатор

Основным преимуществом рассматриваемого подхода к техническому анализу рынка является то, что пользователь получает возможность наблюдать за настроением крупных участников торговли на всех уровнях движения ценовой линии. Благодаря этому можно максимально правильно и своевременно реагировать на различные колебания ценовой линии, что значительно увеличивает потенциальную результативность проводимых им торговых операций.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Как правило, успех той или иной сделки определяется именно моментом, когда она была открыта, а также условиями, присутствующими на рынке в данный момент времени. Именно из-за этого пользователю рекомендуется обладать эффективным инструментом, способным своевременно отображать наиболее выгодные условия для того или иного входа в торговлю.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Следует отметить, что большая часть торговых индикаторов рассматриваемого типа является платной: лишь некоторые из них не требуют покупки. Выше рассмотрены примеры наиболее прибыльных и простых из них: все данные алгоритмы, как было сказано ранее, можно найти в открытом доступе и весьма легко скачиваются.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Все вышеописанные инструменты отлично подойдут как и профессиональным спекулянтам, работающим со сложными системами индикаторов, так и начинающим пользователям, желающим повысить эффективность каких-либо простых стратегий.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —> p, blockquote 36,0,0,0,1 —>

Следует отметить, что несмотря на весьма высокий показатель эффективности, периодически данные алгоритмы могут отображать ложные показания. Данная особенность свойственна всем автоматическим индикаторам: это обуславливается тем, что их работа полностью основывается на математических принципах. Чтобы скомпенсировать данный недостаток, рекомендуется применять сразу несколько алгоритмов. Для дополнительной фильтрации отлично подойдёт индикатор OBV.

Источник https://privatefinance.biz/kak-nayti-i-rabotat-s-gorizontalnyimi-obemami-na-foreks/

Источник https://blogtactics.ru/kakie-indikatory-gorizontalnogo-obema-mt4-stoit-ispolzvat/

Источник

Источник