Как пользоваться индикатором MACD: настройки, торговля, дивергенция

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) в переводе означает «Схождение/расхождение Скользящих средних» или «Конвергенция и дивергенция Скользящих средних». MACD — один из самых популярных технических индикаторов. Он включен в большинство торговых платформ для работы на финансовых и сырьевых рынках. С помощью индикатора MACD можно определить направление тренда, его силу и продолжительность, диапазон колебания цен, разворотные уровни, а также получить сигналы на торговые действия.

Разработчиком индикатора является Джеральд Аппель (Gerald Appel), который впервые применил его в 1979 году. Индикатор используется в техническом анализе.

Индикатор MACD называют трендовым, потому что он формируется на основе двух Скользящих средних. На самом графике инструмента они не отображаются — в расчетах учитываются только их параметры. Показания самого индикатора выводятся в отдельном окне под графиком. Практически получается трендовый осциллятор.

Классический вариант MACD содержит гистограмму из вертикальных столбцов с дополнительной сглаживающей линией. Гистограмма отражает расстояние между Скользящими средними и демонстрирует динамику их схождения или расхождения. В случае, когда расстояние между Скользящими растет, удлиняются и столбцы гистограммы. Если расстояние уменьшается, то укорачиваются и столбцы. Когда они выстраиваются выше нулевой линии и удлиняются, принято считать, что цена будет расти. Когда столбцы гистограммы располагаются под нулевой отметкой и укорачиваются, ожидают снижения цены.

По своей сути, MACD — запаздывающий индикатор, поскольку получает исходные данные от быстрой (период 12) и медленной (период 26) Экспоненциальных скользящих средних (Exponential Moving Average, EMA). Третья составляющая индикатора — это линия Простой скользящей средней (Simple Moving Average, SMA) с периодом сглаживания 9. Так как цена первична, а Скользящие вторичны, все они формируются с отставанием от цены.

Простая Cкользящая средняя определяет тенденцию своим положением относительно центральной нулевой линии. Когда она находится сверху, это говорит о восходящем тренде. Расположение снизу обозначает нисходящий. Эту линию также называют сигнальной и используют для получения дополнительных подтверждений на торговые действия.

Поклонники MACD в последнее время усовершенствовали этот индикатор. Сегодня в Сети можно найти его различные, в том числе и цветные, вариации.

Настройки индикатора MACD

• Быстрое EMA рассчитывается как среднее значение цены за определенный период времени (по умолчанию — 9 свечей).
• Медленное EMA тоже является усреднением цены, но за более длительный период, вследствие чего линия и получила свое название.

Разность между быстрым и медленным EMA показана в индикаторе при помощи гистограмм, каждая из которых имеет свое значение, а параметр MACD SMA рассчитывается как средняя величина этих гистограмм за определенный период времени (по умолчанию период сглаживания равен 9).

Параметр «Применить к:» используется для выбора исходных данных для расчета показаний индикатора MACD. Например, по умолчанию стоит значение «Close» — это значит, что быстрая EMA будет рассчитываться на основе цены закрытия свечей. Если установить параметр «Open» то будут использоваться цены открытия. В данном индикаторе можно выбрать 7 базовых параметров для расчета среднего значения цены:

1. Close
2. Open
3. High
4. Low
5. Median Price, рассчитывается как (High + Low) / 2
6. Typical Price, рассчитывается как (High + Low + Close) / 3
7. Weighted Close, рассчитывается как (High + Low + 2 * Close) / 4

Показания индикатора MACD строятся на основе настроек быстрого и медленного EMA. Если слишком сильно занизить длительность периода, индикатор станет очень чувствителен к изменениям цены на графике и будет выдавать большое количество ложных сигналов. Избыточное расширение периодов сделает индикатор более медленным, что повысит качество сигналов, но сильно сократит их количество. Самое больше распространение на рынке получили стандартные настройки индикатора MCAD (12 / 26 / 9).

Параметры индикатора MACD на графике

Параметры индикатора MACD на графике

Конвергенция и дивергенция

Как можно понять из названия индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence), его функция сводится к выявлению на графиках конвергенций или дивергенций. Они являются не просто важными элементами технического анализа, но и достаточно сильными сигналами смены тенденции. Конвергенции и дивергенции возникают в ситуациях, когда динамика цены не подкрепляется повышением спроса или предложения, то есть происходит ослабление силы тренда.

Диверге́нция и конвергенция происходят от латинских слов «divergere» (отклонение, расхождение) и «convergo» (сближение, схождение). Но где и что сходится/расходится? В нашем случае мы ищем отличия между показаниями ценового графика и графика индикатора (осциллятора).

Дивергенция (divergence) — это медвежий сигнал, который возникает при наличии восходящей тенденции, когда цена на графике устанавливает новые вершины, а индикатор MACD, наоборот, демонстрирует снижение пиков.

Конвергенция (convergence) — это бычий сигнал, возникающий на нисходящем тренде, при котором ценовой график демонстрирует новые минимумы, а минимальные значения на индикаторе остаются на прежних уровнях или повышаются.

Виды дивергенций и конвергенций

Дивергенции и конвергенции можно разделить на 2 вида: классические и скрытые.

1. Классические дивергенции и конвергенции — наиболее часто используемые в практическом трейдинге инструменты технического анализа. На графике обычно они выглядят так:

Классическая дивергенция

Классическая дивергенция — MACD

Классическая конвергенция

Классическая конвергенция — MACD

Помимо классических дивергенций/конвергенций, есть еще и скрытые. Скрытые дивергенции или конвергенции тоже возникают при расхождениях ценового графика с показаниями индикатора, но их особенность в том, что они являются моделями продолжения тренда.

Скрытая бычья дивергенция возникает тогда, когда ценовые минимумы растут, а минимумы осциллятора снижаются.

Скрытая бычья дивергенция — MACD

Скрытая медвежья конвергенция появляется, если ценовые максимумы понижаются, а максимумы осциллятора нарастают.

Скрытая медвежья конвергенция — MACD

Дивергенция и конвергенция — всего лишь разновидности торговых сигналов, но это сигналы высокого качества, поднимающие вероятность положительного исхода торговых операций. Никто не скажет с полной уверенностью, будет коррекция короткой или глубокой и перерастет ли она в разворот, но точность прогноза при наличии таких сигналов значительно возрастает.

Как торговать по индикатору MACD?

Как и любой другой индикатор технического анализа, MACD имеет несколько вариантов использования. С одной стороны, индикатор основан на Скользящих средних и может показывать направление тренда, что позволяет вести торговлю в сторону присутствующей на рынке тенденции. С другой, данный индикатор представляет собой осциллятор, который может давать качественные сигналы в боковом тренде.

В большинстве рекомендаций по применению индикатора главным сигналом указывается формирование расхождений ценового графика с показаниями индикатора. По мнению Александра Элдера (Alexander Elder), это — один из самых сильных сигналом в техническом анализе. Однако существуют и другие варианты торговли по MACD — к примеру, поиск разворотных моделей и построение линий тренда. Такое использование встречается нечасто, да и сами сигналы тоже редки, но вероятность их отработки в случае появления довольно высокая.

Пересечение сигнальной линии гистограммы

Пересечение двух Скользящих средних – это момент пересечения гистограммы с нулевой отметкой, когда формируется сигнал к началу новой тенденции. Если разница между двумя Скользящими увеличивается и, соответственно, растут значения гистограммы, можно говорить о силе текущей тенденции. Вариантом входа в рынок здесь выступает момент пересечения сигнальной линией границы области гистограммы. Если сигнальная линия выходит из области гистограммы выше нуля, то это сигнал к продаже. Если же сигнальная линия покидает область гистограммы ниже нуля — это сигнал к покупке.

Пересечение сигнальной линии гистограммы — MACD

Торговля с помощью расхождений

Сигнал ”Дивергенция” формируется, когда цена обновляет новый минимум, а график индикатора не подтверждает данное движение и обновления предыдущего минимума не происходит. График индикатора MACD очень хорошо показывает такие расхождения. В этом случае трейдер получает сильный сигнал на покупку. Важно помнить, что такой сигнал идеально подходит для боковых движений на рынке. Если же на рынке сильный тренд, то эффективность данных сигналов заметно падает.

Есть несколько вариантов торговли по расхождениям — к примеру, многие просто ждут падения цены на 30-50 пунктов ниже предыдущего минимума, после чего покупают в надежде на отскок и отработку сигнала. Защитный Stop Loss при этом выставляется на 30-50 пунктов от точки входа в рынок. Вторым же методом торговли расхождения выступает ожидание момента выхода сигнальной линии из области гистограммы, при наступлении которого трейдер входит в рынок. Выход из позиции производится в момент возврата сигнальной линии в область гистограммы.

Торговля с помощью расхождений — MACD

Индикатор Bollinger Bands и MACD

Для более эффективного использования расхождений трейдеры добавляют на график второй индикатор, чтобы получать на нем дополнительные сигналы. К примеру, очень часто таким индикатором выступает Bollinger Bands. Полосы индикатора демонстрируют актуальные границы для максимальных и минимальных цен, выход котировок за пределы которых считается сильным отклонением цены. Если при выходе цены за пределы полос формируется расхождение — это служит сильным сигналом к открытию позиции. Возврат ценового графика в границы Bollinger Bands подтвердит, что импульс закончился и цены пытаются двигаться в рамках отработки расхождения.

Индикатор Bollinger Bands и MACD

Дивергенция и конвергенция по тренду

Наиболее эффективным вариантом торговли расхождений выступает фильтрация сигналов по тренду и против текущей тенденции. Считается, что направленный в сторону основной тенденции сигнал будет очень сильным и вероятность его отработки будет выше, чем у сигнала против тренда. Важно использовать дневной график для определения направления тренда и 1-часовой график для поиска расхождений на индикаторе MACD.

На дневном периоде трейдеры обычно добавляют 2 Скользящие средние с разными периодами — так текущая тенденция определяется надежнее. Если Скользящая средняя с меньшим периодом движется над Скользящей с большим, то тренд на рынке восходящий. Задачей трейдера в этой ситуации становится поиск на 1-часовом графике дивергенций на MACD. Если же Скользящая средняя с меньшим периодом находится под Скользящей с большим — тренд на рынке нисходящий и на MACD нужно искать только конвергенции.

Дивергенция и конвергенция по тренду — MACD

Паттерн «Голова и плечи» на MACD

Поиск графический моделей на индикаторе — довольно редкое явление среди трейдеров, однако такой подход неплохо работает. Причем искать нужно не все модели технического анализа, а только одну — «Голова и плечи». Более того: зачастую на самом графике цены не будет признаков разворота, а вот на гистограмме индикатора MACD сформируется ярко выраженная модель.

Входить в рынок лучше всего в момент формирования правого «Плеча» — так же, как и при торговле по классической модели на обычном ценовом графике. Точкой входа может также служить момент выхода сигнальной линии из области гистограммы. Для выхода из позиции необходимо дождаться пробоя сигнальной линией области гистограммы.

Голова и плечи и MACD

Построение линий тренда

Еще одним из редких способов использования индикатора является построение линий тренда. Данный варианта торговли по индикатору предназначен для опытных трейдеров, имеющих опыт применения графического анализа. Для таких построений лучше использовать дневной либо 4-часовой график. При работе на более мелких временных промежутках сигналов будет гораздо больше, поэтому нужно рассматривать сигналы только в направлении текущей тенденции.

Строя нисходящую линию тренда по максимам гистограммы, трейдер получит в перспективе область сопротивления, которую зачастую сам график цены не покажет. Момент очередного теста такой линии тренда можно использовать как сигнал для открытия позиции на продажу. Точкой открытия для сделки станет выход сигнальной линии из области гистограммы.

Видео «Индикатор MACD: как пользоваться и анализировать рынок, обзор»

Заключение

Несмотря на то, что данный индикатор был разработан почти 40 лет назад, он до сих пор не потерял своей актуальности. Конечно же, как и другие индикаторы, он имеет свои достоинства и недостатки. Возможно, кто-то скажет, что он морально устарел и требует серьезной модернизации. Кому-то он, наоборот, нравится в том виде, в котором был создан и существует до сих пор. В этом вопросе каждый трейдер вправе сделать вывод самостоятельно. Гибкость настроек MACD позволяет адаптировать его практически под любой финансовый инструмент или таймфрейм.

Ожидать от него на 100% точных сигналов не приходится, равно как и от других индикаторов вне зависимости от принципов их работы. Тем не менее, применение MACD в комплексе с другими индикаторами технического анализа и с различными комбинациями настроек может дать положительный результат в торговле не только на Forex, но и на фондовом рынке. «Грааль» для торговли на финансовых рынках до сих пор не найден, а если и существует, то держится в таком строгом секрете, что еще нескоро станет достоянием общественности.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Индикатор MACD с двумя линиями для MT4

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим про довольно интересный инструмент для оценки рыночной ситуации, который носит название «индикатор MACD с двумя линиями для MT4(MACD 2 Line)».

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Первая кривая образуется путем вычитания текущего значения медленной EMA из значения быстрой EMA. Важно упомянуть, что EMA, на основании которых строится первая кривая описываемого инструмента, обладают разными периодами, но для их расчета применялся один тип ценового уровня(цена закрытия, открытия, максимальная, минимальная и т.д.) При использовании описываемого инструмента с настройками по умолчанию быстрая EMA обладает периодом 12, а медленная EMA – 26.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Вторая кривая рассчитывается на основании значения первой. Так как к ней применяется сглаживание, то она немного отстает по времени от первой. При использовании описываемого инструмента со стандартными характеристиками период этой кривой будет равняться 9. Важно понимать, что при увеличении периода этой кривой возрастает сглаживание, а, следовательно, она начинает сильнее запаздывать.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Важной особенностью MACD 2 Line является то, что его сигналы являются более простыми для понимания, чем сигналы инструмента, на основе которого он разрабатывался. Таким образом, описываемый инструмент является прекрасным выбором для новичков, которым трудно использовать для заработка сигналы стандартного инструмента МАКД. При помощи размещенной ниже ссылки вы можете скачать индикатор MACD 2 Line.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Индикатор MACD с двумя линиями для MT4. Особенности настройки

Если вы ранее устанавливали в платформу MT4 какой-либо технический инструмент, то без труда сможете установить и индикатора MACD 2 Line, так как эта процедура осуществляется по стандартной схеме. Важно понимать, что точность выдаваемых описываемым инструментом сигналов зависит от того, насколько грамотно вы настроили его характеристики под выбранный временной интервал.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Чтобы описываемый инструмент обеспечивал приемлемую точность выдаваемых сигналов на выбранном вами временном интервале, требуется внести изменения в следующие характеристики:

1. «Fast-EMA». Эта характеристика отвечает за настройку быстрой кривой описываемого инструмента.
2. «Slow-EMA». Эта характеристика отвечает за настройку медленной кривой описываемого инструмента.
3. «Signal-EMA». В этом поле можно настроить период сигнального кривой описываемого инструмента.

Как вы могли заметить, рассматриваемый инструмент обладает практически такими же настраиваемыми параметрами, как и стандартный осциллятор MACD. Разница заключается в том, что роль сигнальной линии выполняет не простая скользящая средняя, а экспоненциальная.

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Таким образом вы можете использовать стандартные настройки для быстрой и медленной кривых стандартного инструмента MACD, которые являются оптимальными для разных временных интервалов. Подходящий период для сигнальной кривой, в роли которой выступает EMA, вы можете подобрать экспериментальным путем, запустив описываемый инструмент на демо-счете.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Применение индикатора MACD 2 Line для заработка

Заключение сделок по сигналам описываемого инструмента осуществляется по довольно простой схеме:

1. Если синяя кривая описываемого инструмента снизу пересекает сигнальную кривую, которая обладает красным оттенком, то это является подходящим моментом для заключения сделок на покупку.
2. Как только синяя линия описываемого инструмента сверху пересечет сигнальную(красную), вам следует заключить сделку на продажу.

Также описываемый инструмент можно успешно применять для выявления конвергенции и дивергенции на применяемом торговом графике. Делается это следующим образом:

1. Если в момент, когда значение ценового уровня растет, кривые описываемого инструмента движутся вниз, то подобная ситуация на рынке называется дивергенцией. При обнаружении дивергенции можно сделать вывод, что в скором времени начнется нисходящая тенденция, а, следовательно, нужно подготовиться к открытию ордера на продажу.
2. Если при снижении значения ценового уровня обе кривые описываемого инструмента направлены вверх, то можно говорить о наличии на рынке конвергенции. В подобной ситуации можно ожидать скорого начала восходящей тенденции, а, следовательно, рекомендуется подготовиться к заключению сделки на покупку.

Индикатор MACD Alert 2

В рамках этой статьи мы рассмотрим еще одну довольно полезную модификацию инструмента МАКД, которая носит название «MACD Alert 2». Можно с уверенностью сказать, что этот инструмент еще больше подходит для начинающих спекулянтов, чем описанный выше. Это вызвано тем, что выдаваемые им сигналы являются максимально простыми, так как выглядят они в виде разнонаправленных стрелок. Единственный недостаток этой модификации инструмента MACD заключается в том, что ее невозможно применять для определения дивергенции и конвергенции, так как она не отображает на экране ничего, кроме разноцветных стрелок.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,1,0 —>

Устанавливается этот инструмента в торговую платформу по такой же схеме, как и большинство существующих технических индикаторов. По этой причине подробно останавливаться на процессе установки индикатора нет смысла.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Важно понимать, что для корректного функционирования индикатор MACD Alert 2 необходимо оптимизировать под выбранный отрезок времени. При осуществлении процедуры оптимизации вам потребуется внести изменения в следующие характеристики:

1. «Fast-ema-signal». Эта характеристика отвечает за период быстрой кривой инструмента.
2. «Slow-ema-signal». В эту строку необходимо внести период медленной кривой инструмента.
3. «Signal-period». Эта характеристика отвечает за период сигнальной кривой.

Как вы могли заметить рассматриваемый инструмент обладает такими же настройками, как и стандартный осциллятор MACD, что позволяет оптимизировать его по аналогичной схеме. Что касается торговли по сигналам индикатора MACD Alert 2, то, как упоминалось выше, этот процесс является максимально простым:

1. При появлении красной стрелки заключается сделка на продажу.
2. При отображении на экране зеленой стрелки открывается ордер на покупку.

Закрывать сделки, созданные по сигналам рассматриваемого инструмента, рекомендуется после того, как на экране появится новый сигнал для открытия ордера в обратном направлении. Также при желании вы можете использовать для закрытия активных сделок Stop-Loss.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —> p, blockquote 19,0,0,0,1 —>

Требуется понимать, что далеко не все сигналы, выдаваемые описываемым инструментом, являются точными. По этой причине, если вы желаете максимизировать размер потенциального дохода, вам следует совмещать описываемый индикатор с дополнительными инструментами.

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/07/05/chto-takoe-macd/

Источник https://womanforex.ru/indikatory-foreks/indikator-macd-s-dvumya-liniyami-dlya-mt4.html

Источник

Источник