25/02/2024

Как фильтровать сигналы индикатора Стохастик

 

Как фильтровать сигналы индикатора Стохастик

Как фильтровать сигналы индикатора Стохастик

У нас уже есть две статьи о Стохастике (Stochastic Oscillator): мы подробно рассказали и о самом индикаторе, и о торговле по нему. Напомню, что этот инструмент относится к осцилляторам, которые показывают насколько цена отклонилась от своего среднего значения и отлично работают в боковых трендах.

При сильной направленной тенденции такой индикатор будет часто сигнализировать о развороте текущего тренда, тем самым заставлять трейдера покупать на падающем рынке и продавать на растущем. Поэтому инвесторы редко используют сам по себе индикатор, а стремятся добавить к нему дополнительные сигналы, которые существенно улучшат качество работы по Стохастику.

Сегодня мы попробуем выйти за рамки привычной торговли по этому интересному инструменту и научимся фильтровать сигналы, которые он генерирует, чтобы зарабатывать и на затяжных трендовых движениях.

Скользящая средняя

Наверное, самый простой вариант улучшить сигналы от Stochastic Oscillator – это добавить с нему Скользящую среднюю или несколько таких индикаторов. За счёт такой комбинации трейдер получает возможность работать в сторону преобладающей тенденции.

Скользящая средняя и Stochastic Oscillator

Скользящая средняя и Stochastic Oscillator

Для торговли нам потребуется Н4 или Н1 график любой валютной пары. Добавляем на него Скользящую среднюю с периодом 75: если цена располагается над этой линией, тогда требуется сигнал от Стохастика на покупку. Если же цена пробила мувинг вниз, тогда задача трейдера – искать сигналы на продажу от Стохастика.

Сигнал на покупку

Рассмотрим сигнал на примере валютной пары EUR/JPY. Как видим, цена движется над Скользящей средней с периодом 75, это говорит о наличии восходящей тенденции. В этом случае нас не интересует сигнал на продажу, потому что значения индикатора могут оставаться долгое время над уровнем 80 и слишком часто пересекаться на продажу. Такие сигналы мы должны игнорировать.

Stochastic + Moving Average: игнорируем сигналы на продажу

Stochastic + Moving Average: игнорируем сигналы на продажу

Требуется ждать развития нисходящей коррекции как можно ближе к Скользящей средней, а затем ждать пересечение сигнальных линий индикатора Стохастик в пользу покупки.

Stochastic + Moving Average: пример сделки на покупку

Stochastic + Moving Average: пример сделки на покупку

Лучшим сигналом будет падение значений Stochastic Oscillator ниже 20 и пересечение в этой области. На обозначенном участке было два таких сигнала, и рынок двигался дальше вверх.

Стоп Лосс в этом случае выставляем в размере 35-55 пунктов от Скользящей средней. Тейк Профит же ставим, как минимум, на уровне локального максимума, ведь тренд восходящий, и цена легко обновит этот уровень.

Если же цена пробивает мувинг вниз и есть пересечение сигнальных линий Стохастика в пользу покупки, ждём когда цена вновь будет выше Скользящей средней и покупаем также с риском в размере 35-55 пунктов от мувинга.

Stochastic + Moving Average: вторая сделка на покупку

Stochastic + Moving Average: вторая сделка на покупку

В нашем случае можно покупать по цене 127.65. Стоп Лосс выставляем на уровне 126.88, а Тейк Профит на 128.50. Как видим, оба сигнала рынок отработал, и цена ушла вверх.

Сигнал на продажу

В качестве примера рассмотрим ситуацию на паре EUR/USD. Цена располагается далеко под Скользящей средней, значит тренд нисходящий. В какой-то момент происходит развитие коррекции, и цена приближается к мувингу. В этот момент состоялось пересечение сигнальных линий Стохастика вблизи уровня 80.

Для нас это отличный сигнал на продажу по цене 1.1934. Стоп Лосс выставляем на уровне 1.2035, а Тейк Профит на 1.1840. В данном примере не только этот, но и следующий сигнал также был отработан рынком.

Stochastic + Moving Average: пример сделок на продажу

Stochastic + Moving Average: пример сделок на продажу

Графические модели

Улучшить качество сигналов от Стохастика может и любая графическая модель: в этом случае вероятность отработки самой модели также растёт за счёт добавления нового фильтра. К примеру, трейдер не входит в рынок по модели «Треугольник» или «Волна Вульфа» пока не увидит пересечение сигнальных линий на индикаторе Стохастик в сторону паттерна.

На валютной паре CAD/JPY формируется бычья модель «Волна Вульфа». Однако значения индикатора Стохастик пока не пересеклись в сторону покупки, поэтому стоит дождаться этого сигнала и только после пересечения открывать позицию.

Бычья модель "Волна Вульфа" и Стохастик

Бычья модель «Волна Вульфа» и Стохастик

В примере с валютной парой GBP/USD также формировалась нисходящая модель «Волна Вульфа». В момент теста верхней границы этой модели произошло пересечение сигнальных линий индикатора Стохастик в пользу продажи, что указывало на хорошую сделку на падение пары. Как видим, рынок отреагировал мощным движением вниз.

Медвежья модель "Волна Вульфа" и Стохастик

Медвежья модель «Волна Вульфа» и Стохастик

В третьем примере наблюдается формирование разворотной модели «Голова и плечи» на дневном графике валютной пары EUR/AUD. Однако сигнала на продажу от индикатора пока нет, поэтому не стоит торопиться с продажей, пока не произойдет пересечение его линий. Если же этого не случится, тогда просто пропускаем этот сигнал и ждём формирование следующей модели.

Модель "Голова и плечи" и Стохастик

Модель «Голова и плечи» и Стохастик

Сигналы на разных таймфреймах

Фильтровать сигналы от индикатора, оценивая их на разных таймфреймах, предлагал и сам его автор — Джордж Лэйн (George Lane). К примеру, получив сигнал на дневном графике, можно перейти на более мелкий промежуток и получить подтверждение полученной идеи. Ведь довольно часто на разных таймфреймах индикатор даёт соврешенно разные сигналы, что и путает начинающего трейдера. Опытные же трейдеры всегда ищут подтверждение в виде сигналов от индикатора только в одну сторону.

Давайте рассмотрим этот метод на примере валютной пары EUR/USD. На дневном графике первый сигнал указывает на подъём цены, но при переходе на Н4 график мы видим только сигнал на продажу. Задача трейдера — дождаться на таймфрейме Н4 сигнал в сторону покупок и только после этого открывать длинную позицию. В этом случае будет сигнал и с дневного графика, и с более мелкого, который подтвердит эту идею.

Сигналы Стохастика с дневного графика

Сигналы Стохастика с дневного графика

Второй сигнал на дневном графике был на продажу. Следовательно, ждём подтверждения на Н4 графике, а там, как видим, сигнал также появился позднее. Уже после пересечения линий Стохастика цена пошла вниз.

Сигналы Стохастика с графика Н4

Сигналы Стохастика с графика Н4

Заключение

Индикатор Стохастик даёт слишком частые сигналы для входа и выхода из рынка за счёт пересечения своих сигнальных линий, поэтому иногда его называют «блохастиком». Для того, чтобы улучшить эти сигналы, можно добавить как другие индикаторы, так и комбинировать Стохастик с графическими моделями, и даже фильтровать сигналы на разных таймфреймах.

Добавление Скользящей средней на график позволит торговать по Стохастику только в направлении преобладающей тенденции. Если же добавить графический паттерн, тогда трейдер не получит слишком ранний сигнал для входа от самой модели. Комбинация же разных таймфреймов позволяет получить дополнительный сигнал от Стохастика с более мелкого временного промежутка.

Как видим, можно придумать множество вариантов работы со Стохастиком, главное протестировать эти стратегии на демо-счёте и соблюдать мани-менеджмент уже при торговле реальными средствами.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Индикатор «Стандартное отклонение» или девиантное поведение рынка

В социологии есть такое понятие, как девиантное поведение. Что оно из себя представляет? Это поведение человека, отклоняющееся от общепринятых норм и правил. В качестве таких норм могут выступать законы, обычаи, порядки, нравы, традиции, стереотипы и тому подобное.

Само слово «девиантный» переводится буквально как «отклоняющийся». Впрочем, несмотря на явно негативный подтекст, само девиантное поведение может быть не только отрицательным (преступление, вандализм), но и положительным (подвиг, прогрессивное нововведенье).

Вы, наверное, недоумеваете – какое отношение это все имеет к Форекс? Самое прямое! Рынок иногда тоже подвержен девиациям, отклонениям. И такое «девиантное» поведение Форекс, проявляющееся в виде сильной волатильности, призван выявить и измерить индикатор с говорящим названием «Standard Deviation».

Шаг вправо, шаг влево…

• Индикатор «Standard Deviation» (сокр. StdDev) – инструмент технического анализа, оценивающий степень волатильности (изменчивости) рынка. Его название переводится как «стандартное отклонение», что весьма точно описывает суть этого трендового индикатора.

В основе «Standard Deviation» лежит вычисление степени отклонения текущей рыночной цены относительно некоего стандартного значения, в роли которого выступает классическая скользящая средняя. Чем ближе значение цены к скользящему среднему, тем меньше волатильность рынка и тем меньше значение индикатора. И наоборот, чем дальше цена «убегает» от линии скользящей средней, тем больше рыночная волатильность и соответственно значение индикатора.

«Standard Deviation» входит в стандартную подборку индикаторов для MetaTrader, поэтому найти и добавить его на график не составит труда (рисунок 1):

 Индикатор «Standard Deviation»

Индикатор «Standard Deviation»

Впрочем, посмотреть на индикатор и его формулу можно прямо сейчас, на рисунке 2:

Индикатор «Standard Deviation» и его формула

Индикатор «Standard Deviation» и его формула

Стоит отметить, что «Standard Deviation» часто используется в составе других, более сложных, индикаторов. В качестве примера можно упомянуть «Полосы Боллинджера».

Настройки «Standard Deviation» — настраиваемся на отклонение

Говорить отдельно про настройку «Standard Deviation» вряд ли есть смысл. Все входящие параметры индикатора полностью совпадают с параметрами обычной скользящей средней (которая, как Вы помните, положена в его основу). Впрочем, быстро пробежаться по настройкам и вспомнить их не помешает.

Итак, параметры индикатора:

— период, за который осуществляется расчет (по умолчанию – 20);
— метод расчета (по умолчанию простой – Simple);
— цена, по которой этот расчет осуществляется (по умолчанию это цена закрытия – Close);
— сдвиг, определяющий на сколько баров будет смещена скользящая средняя по временной оси (по умолчанию смещения нет, сдвиг 0).

Также можно настроит цвет линии индикатора и добавить уровни. Настройки «Standard Deviation» показаны на рисунке 3:

Настройки «Standard Deviation»

Настройки «Standard Deviation»

Девиантный трейдинг с «Standard Deviation»

Не будем больше ходить вокруг да около и приступим, наконец, к самому интересному – изучению возможностей торговли с этим индикатором. По сути, торговые сигналы «Standard Deviation» сводятся к следующим простым правилам:

— если значение индикатора мало и приближается к нулю, это говорит о том, что Форекс в данный момент находится в состоянии покоя. Но этот покой недолговечен, скоро стоит ждать энергичного движения!
— если значение индикатора, напротив, велико – рынок очень подвижен, но вскоре эта активность сойдет на нет и Форекс успокоится.

То есть все сводится к определению уровня волатильности рынка. Также не стоит забывать про мощный торговый сигнал – дивергенцию. Примеры торговых сигналов индикатора показаны ниже (рисунок 4):

Торговые сигналы «Standard Deviation»

Торговые сигналы «Standard Deviation»

В заключении стоит отметить, что использовать в трейдинге один лишь «Standard Deviation» вряд ли возможно. Как самостоятельный инструмент он малоприменим, но вот в качестве подспорья для определения удобного момента входа/выхода с рынка – просто незаменим.

Успехов, и пусть сумма Вашего депозита отклоняется всегда только в плюс!

Подробно ознакомиться с индикатором Полосы Боллинджера можно в статье «Индикатор «Полосы Боллинджера» – «Грааль» рынка Форекс»

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2021/09/17/kak-filtrovat-signaly-indikatora-stohastik/

Источник https://system-fx.ru/indikator-standartnoe-otklonenie-ili-deviantnoe-povedenie-rynka/

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *