27/01/2023

Использование индикатора открытых позиций для выгодных сделок

 

Использование индикатора открытых позиций для выгодных сделок

Я давно работаю на опционном рынке, благодаря чему я получаю регулярную хорошую прибыль. За это время я не разбогатела, но могу похвастаться хорошим материальным положением. Я пользуюсь различными инструментами для определения выгодных сделок, а недавно внимательно изучила информацию об индикаторе открытых позиций. Что это такое и как его правильно использовать – вот, о чем я расскажу начинающим трейдерам в этой статье.

Описание индикатора

Индикатор открытых позиций – инструмент, который помогает трейдерам заключать выгодные сделки с фьючерсами или опционами и «отсеивать» непривлекательные предложения. Инструмент не подходят для пользователей, работающих только на фондовых биржах с ценными бумагами, поскольку для таких участников рынка его значение будет бесполезно.

Индикатор открытых позиций – один из первых инструментов, применяемых для технического анализа. В его основе не лежат никаких формул. Это выгодно отличает индикатор от других подобных инструментов. Он только показывает количество открытых позиций по конкретному активу, то есть число фьючерсных соглашений при приобретении и реализации актива. Фьючерский контракт заключается между продавцом и покупателем, когда один реализует актив, а другой его приобретает. Такие сделки осуществляются:

  • через брокера;
  • крупными трейдерами.

Рассматриваемый индикатор показывается только число тех контрактов, которые еще не были заключены. При этом тип соглашения не учитывается. По этой причине контракты могут быть как на приобретение, так и на реализацию активов. Каждый из них оказывает влияние на значение инструмента. Кроме того, индикатор не изменит показатели, если одно соглашение будет закрыто при одновременном открытии другого контракта.

Данный инструмент находится под графиком движения стоимости базового актива. На нем показано изменение кривой, которая демонстрирует количество участников торгов, присутствующих на рынке. В зависимости от того, открываются или закрываются контракты, график движется вверх или стремится вниз.

Настройки

  • History depth to download
    — за какой промежуток качать данные для тех инструментов, у которых еще нет скачанной истории. Если история уже есть, данные будут качаться от времени последних данных, имеющихся в наличии.
  • Debug Mode
    — в этом режиме в логе терминала появляются дополнительные записи. Эта настройка для облегчения поиска ошибок.
  • Show Status Table
    — показать сводную таблицу статусов. В ней отображаются выполняемые советником задачи, их тип, инструмент, статус последней попытки закачки и интервал скачанной истории;
  • Download history from exact date
    — если вам нужна очень глубокая история, ставьте
    True
    и укажите
    Exact Date
    , если настройки
    History depth to download
    недостаточно. История Market Depth может занимать существенное количество места, поэтому при закачке глубокой истории необходимо понимать, что это большое (реально большое) количество трафика и на это надо время;
  • Exact Date
    — дата, с которой необходимо качать данные;
  • Draw Indicator Image
    — если
    True
    , рисуется самая актуальная гистограмма;
  • Use Custom Instrument

    True
    , если у вас очень нестандартные названия инструментов или вам надо отобразить гистограмму другого инструмента на графике;
  • Custom Instrument Name
    — название инструмента в формате
    Oanda FxLabs
    . Для
    EURUSD

    EUR_USD
    , для
    Gold
    ,
    XAUUSD

    XAU_USD
    , для
    Silver
    ,
    XAGUSD

    XAG_USD
    ;
  • Server UTC Time Offset
    — сдвиг времени вашего сервера относительно
    UTC
  • Show Histogram Cumulative
    — если
    True
    , рисуется кумулятивная гистограмма, т.е. к каждому последующему уровню прибавляются значения предыдущих;
  • Show Histogram Difference
    — если
    True
    , показывается разностная гистограмма, т.е. для горизонтального уровня показывается не уровни продаж и покупок, а их разница. Работает также и для кумулятивного режима.
  • Show Orders (Positions if False)
    — если
    True
    , показывается гистограмма ордеров, если
    False
    , показывается гистограмма позиций, т.е. распределение по уровням тех цен, по которым были открыты текущие позиции;

Внимание. Для правильной работы советника и возможности скачивания данных необходимо разрешить WebRequest для этого откройте Сервис -> Настройки -> Советники -> Поставьте галочку напротив WebRequest и ниже укажите адрес: https://oandax.trend-lab.ru/

Правила расчета индикатора

Индикатор открытого типа высчитывается путем складывания всех открытых контрактов на открытых сделках и вычитания соглашений, сделки по которым полностью были реализованы. При этом не имеет значение, о какой сделке идет речь – реализации или приобретении актива.

Разберем ситуацию, когда на рынке работают три трейдера. Они осуществляют торговлю фьючерсами. Их контракты имеют такое влияние на индикатор открытых позиций:

  • Первый трейдер открывает позицию в лонг через приобретение одного контракта. В результате индикатор увеличивается на единицу.
  • Второй трейдер открывает позицию в лонг через приобретение семи контрактов. В результате индикатор увеличивается на восемь.
  • Первый трейдер реализовывает контракт и выходит с рынка. Это приводит к уменьшению показателя индикатора до семи.
  • Третий трейдер открывает позицию в шорт, реализовав семь сделок. В результате индикатор увеличивается до четырнадцати.
Вам будет интересно:  Флаги, треугольники, прямоугольники

Процесс вычисления инструмента усложняется, если каждый участник рынка приобретает-реализует актив у другого трейдера, который также выполняет сделки приобретения-реализации. Все участники рынка могут только открывать контракты. Это увеличивает значение индикатора. При одновременном открытии-закрытии сделки разными трейдерами показатель инструмента не изменится. Когда все участники рынка закрывают сделки, а другие контракты не открываются, индикатор уменьшается.

Описание советника

На данный момент советник поддерживает работу со следующими данными:

Соотношение количества покупателей и продавцов по открытой валютной паре. Высчитывается количество объема ордеров покупки и продажи.

Книга заявок, данный инструмент отображает в виде гистограммы открытые лимитные и стоповые ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) на покупку либо продажу.

Книга позиций, данный инструмент отображает распределение цен, по которым были открыты активные на момент формирования гистограммы позиции трейдеров.

Данные инструменты доступны для следующих валютных пар: AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD.

Правила применения

С использованием индикатора не возникает проблем даже у начинающих трейдеров:

  • если показатель увеличивается, значит, на рынке появляется больше открытых контрактов и тренд подтверждается, но при этом нельзя понять, какой он будет – восходящим или нисходящим;
  • если показатель уменьшается, значит, участников рынка становится меньше, что сигнализирует о том, что в скором времени тренд сменится;
  • если значение начинает резко увеличиваться, это говорит о том, что тренд набирает силу;
  • если интерес к индикатору резко снизился, это указывает на то, что тренд утратил силу и скоро откроется новый актив.

Индикатор открытых позиций рекомендуется использовать для долгосрочного прогноза. Для краткосрочных сделок его не следует применять.

Профессионалы советуют совершать сделку с активами при высоком уровне индикатора, поскольку это указывает, что на рынке присутствует много продавцов и покупателей. При этом заявку можно исполнить по самой выгодной цене.

Как только значение индикатора начинает уменьшаться, сделку рекомендуется сразу закрывать. Если этого не сделать, можно потерять значительную сумму денег.

Подробности о том, что такое индикатор открытых позиций на видео.

Установка

1) Скачайте советник нажав на кнопку ниже.

2) Загруженный файл необходимо переместить в папку MQL4/Experts в каталог данных вашего терминала.

Для открытия каталога данных нажмите в верхнем левом углу Файл -> Открыть каталог данных.

3) Перезагрузите терминал (либо выполните обновление списка в навигаторе правым щелчком мыши).

4) Переместите загруженный советник из окна навигатора на график.

Вывод

Открытый интерес в Quik — важный индикатор, показывающий интерес участников в изменении ценовой ситуации на рынке. Правильно проанализировав данные, трейдер сможет понять, набирают ли позиции по активу, закрывают их или закрепляют прибыль. Зная эту информацию, трейдер формирует стратегию действий и прогнозирует развитие событий.

Изменение величины ОИ до 10% не представляет интереса для анализа, если же изменения больше 25%, часто это сигнал о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности показателя зависит от того, как меняются в этот момент цены.

Чем выше ОИ, тем активнее рынок и меньше опасность убытков. Трейдеры, работающие на коротких временных интервалах, используют рынки с наибольшими значениями ОИ.

Индикатор открытого интереса для MT4

В качестве примера автоматического алгоритма, при помощи которого можно анализировать открытый интерес спекулянтов, можно привести инструмент «Оpen interest». Данный индикатор не является стандартным для платформы «Мета Трейдер 4», однако он всё равно пользуется широкой популярностью среди профессиональных трейдеров. Это объясняется тем, что он помогает пользователю проводить глубокий и комплексный технический анализ рынка, благодаря которому можно получать максимум полезной информации.

Индикатор открытого интереса для МТ4

Данный инструмент по праву считается одним из наиболее эффективных помощников для работы с открытых интересом рынка: он очень точно отображает движение актуальной в данный момент времени трендовой линии и его мощность. Это осуществляется посредством анализа и демонстрации каждой сделки, открытой участниками торговли на фьючерсных биржах к моменту окончания заданной рабочей сессии.

Инструмент учитывает и показывает все торговые операции, проводимые спекулянтами: при этом, их направление не имеет абсолютно никакого значения – они могут работать как на покупку, так и на продажу валюты. Чтобы вся информация была максимально точной и актуальной, индикатор был оснащён специальным алгоритмом, который предохраняет его от неточных изменений показаний, вызываемых одновременным закрытием и открытием различных типов ордеров.

Чтение показания инструмента осуществляется при помощи его кривой линии: спекулянту необходимо просто учитывать её расположение на графике. Для этого следует руководствоваться двумя основными правилами:

  1. Если сигнальная линия перемещается в восходящем направлении, на рынке наблюдается увеличение количества торговых ордеров, направленных на работу с данным активом. Данный факт показывает, что имеющаяся в данный момент времени тенденция развивается и становится мощнее;
  2. В случаях, когда индикаторная линия начинает убывать, можно говорить о том, что пользователи постепенно теряют интерес к работе с данной парой валют и закрывают свои позиции. В таком случае следует ожидать разворот имеющейся в данный момент тенденции, либо же её затухание. Для определения точного направления трендовой линии можно использовать алгори]Baracude Volume[/anchor].
Вам будет интересно:  TDI; несколько самых популярных индикаторов в одном

Самые точные индикаторы для бинарных опционов в МТ4

Число самописных индикаторов постоянно пополняется новыми разработками. Эффективность подобных технических инструментов проверяется со временем. Наиболее успешные, которые обеспечивают до 70-80% прибыльных операций, постепенно входят в арсенал трейдеров, а другие «отсеиваются». Именно о первых пойдет речь ниже.

FDM_Entry_Arrows_with_Alerts

Данный индикатор относится к универсальным техническим инструментам, которые поддерживает платформа МТ4. Он подходит для разных торговых стратегий. В частности, индикатор дает довольно точные прогнозы как на минутном графике, так и в более долгосрочной перспективе. В первое время трейдерам приходилось платить за этот инструмент, но сейчас он доступен бесплатно. По результатам тестирования индикатор обеспечивает до 75% прибыльных сделок.

Второе важное достоинство FDM – отсутствие перерисовки. То есть, если сигнал появляется на графике, то со временем он не исчезнет.

График FDM_Entry_Arrows_with_Alerts

Как показано на скриншоте, о появлении выгодной позиции индикатор оповещает стрелками (вверх — покупка актива, вниз — продажа). FDM в отличие от других инструментов часто дает сигналы, позволяя трейдеру вести активную торговлю. В среднем на графике каждый час появляется до 15 стрелок.

Скачать индикатор FDM_Entry_Arrows_with_Alerts

WPRSI_Signal

Этот индикатор подходит для торговли турбо-опционами либо другими активами при таймфрейме в 5 или 15 минут. В сравнении с предыдущим инструментом WPRSI_Signal реже дает сигналы: в среднем в течение дня появляется до 5 стрелок. Однако в период повышенной активности трейдеров и волатильного рынка число прибыльных сделок увеличивается примерно в 2 раза.

График WPRSI_Signal

WPRSI_Signal – это простой индикатор, который наглядно показывает направление изменения текущей тенденции. Выставлять ордер на покупку опциона следует, если на графике появилась стрелка, указывающая вверх. Соответственно, стрелка, направленная вниз — это сигнал к продаже актива.

Скачать индикатор WPRSI_Signal

T3MA-Alarm

Оптимальный инструмент для торговли турбо-опционами. T3MA-Alarm ежедневно дает до 60 сигналов, что напоминает скальпинг, который обеспечивает высокий доход трейдеру путем заключения множества сделок.

График T3MA-Alarm фото

Данный индикатор относится к числу самых точных. Как показывает практика, начинающие трейдеры, использующие в своей стратегии T3MA-Alarm, смогли 10-кратно увеличить первоначальные вложения.

Приведенный выше скриншот показывает, насколько часто индикатор дает сигналы. Но постоянно открывать сделки, как только появится стрелка, не рекомендуется. Работая со скальпирующей тактикой, следует минимизировать риски. Для этого вместе с T3MA-Alarm использовать стратегию Мартингейла.

Скачать индикатор T3MA-Alarm

Stopreversal

Stopreversal – это трендовый индикатор, который указывает на моменты разворота текущей тенденции.

График Stopreversal фото

В случае если торговля ведется на краткосрочных таймфреймах, перед выходом на рынок необходимо изменить в настройках инструмента стандартное значение на 0,01.Трейдинг с Stopreversal сводится к следующему: ордер на продажу выставляется после появления стрелки, направленной вниз; на покупку — вверх. Данный индикатор сравнительно редко дает сигналы. При этом число точных существенно больше, чем у T3MA-Alarm. Использовать Stopreversal рекомендуется в валютных парах евро и британского фунта с долларом.

Скачать индикатор Stopreversal

Bykovtrend

Этот индикатор применяют на минутном графике в торговле с валютными парами, в которых присутствуют евро, британский фунт или доллар. Такой выбор обусловлен высокой волатильностью данных активов.

Зачем отслеживать открытые позиции банков на Форекс

Открытые позиции банков

Финансовый рынок состоит из разных участников: трейдеров, инвесторов, банков. Чтобы получать прибыль, мало уметь определять направление тренда, фигуры технического анализа и смотреть новости. Важно знать, куда идут деньги и где оседают. В аналитике сильно помогут открытые позиции банков на Форекс в режиме онлайн. Они показывают соотношение сделок на рынке и размещенных ордеров.

Что такое открытые позиции Форекс

Инструмент есть у многих брокеров. Он представляет собой информационную панель с объемами коротких и длинных заявок, оставленных клиентами. Было бы хорошо, если бы это работало, как на фондовой бирже. Там лоты собираются в стакан, и трейдер видит, какие объемы идут на продажу и покупку.

На рынке Форекс нет единой базы, где скапливаются активные и отложенные сделки. У каждого брокера данные только на своих клиентов. Эта информация далеко не полная, ведь у одной компании большинство трейдеров встают в продажи, а у другой ― в покупки.

Проблема решается использованием валютных фьючерсов ― по ним можно увидеть реальную ситуацию. Еще полезны индикаторы технического анализа, показывающие статистику от поставщиков ликвидности и аналитических сервисов. Более точные и полезные данные дают отложенные ордера и открытые сделки банков на Форекс.

Каждый трейдер мечтает входить одновременно с крупными игроками в ту сторону, куда они. Банки лучше знают о тенденциях на валютном и других рынках, поэтому ставят ордера на покупку или продажу большого количества активов на нужных уровнях.

Валютные фьючерсы на MOEX

Открытые позиции по деривативу USDJPY на Мосбирже

Основные параметры

Открытые приказы финансовых компаний включают в себя два вида:

  • Активные сделки, которые уже показывают результаты.
  • Отложенные ордера на покупку-продажу валюты.

Зачем нужны

Открытый интерес по позициям необходимо мониторировать, чтобы увидеть, когда банк начнет их закрывать ― значит, аналитики нашли информацию о смене тенденции.

Отложенные ордера крупные игроки сопровождают прогнозами. Лимитники, скопированные у них, с большой вероятностью дадут трейдеру прибыль.

Как отслеживать в режиме онлайн

Крупнейшие компании, такие как JPMorgan, Bank of America, Deutsche Bank, не скрывают сведений об операциях. В открытых источниках можно найти прогнозы их аналитиков. Новые данные публикуются на веб-страницах банков, но, чтобы их найти, необходимо разбираться в финансовых отчетах. Есть сайты-агрегаторы, которые в автоматическом режиме собирают новости о деятельности игроков Forex и прогнозы аналитиков.

Плюс таких ресурсов ― там скапливаются данные банков, чьи входы в рынок находятся в публичном доступе. Анализ такой информации покажет соотношение открытых позиций на Форекс ― можно увидеть, в какую валюту больше инвестируют, а от какой избавляются.

Из русскоязычных сайтов на август 2021 года есть один с новостями о сделках крупных игроков на валютном рынке ― Take-profit. Там можно найти долгосрочные прогнозы на торговые пары, таблицы с указанием отложенных ордеров. Представлена и лента новостей, где выходят сводки о новых позициях на Forex.

Вам будет интересно:  ТОП-5 индикаторов для MT5

Представляем рейтинг проверенных и надежных брокеров. Рейтинг формируется на основании комплексной оценки работы сервиса: год основания, наличие лицензий, реальных отзывов трейдеров, условий торговли и тд. Мы отсеяли все сомнительные конторы и оставили лучшее.

Таблица позиций банков до III квартала 2022

Долгосрочные прогнозы аналитиков

Как использовать данные

Информация о действиях банков на рынке Форекс не главная при проведении анализа активов. Она используется как дополнительный фильтр к сделкам, на который нужно обращать внимание.

Исходя из того, о каких входах стало известно, и на основе другой информации строят стратегию торговли на Форекс:

  • Долгосрочные прогнозы. Аналитики не просто так публикуют мнения по валютам. Это отражает стратегию организации. Над составлением прогноза работает не один человек, а целый отдел. Их аналитику можно использовать для долгосрочных стратегий. Не нужно забывать о стоп-ордерах, чтобы снизить риски по убыткам и снимать прибыль на уровнях, которые идут в качестве целей. Такие прогнозы не дают на периоды от года, но как минимум они рассчитаны на срок от 1 квартала.
  • Сводки из ленты. Банки публикуют данные в общем доступе, а финансовые сайты собирают все в одном месте. Некоторые организации показывают сведения раз в неделю, другие не раскрывают сделки больше года.

Пример: Societe Generale закрыл лонг по Stop/Loss по AUDUSD на уровне 0.6400. Покупка от 0.6614. Да, и у таких игроков бывают «лоси», поэтому не стоит особо полагаться на них. За лентой следить полезно, чтобы наблюдать за сроками активации и исполнения позиций, так как в долгосрочных прогнозах эти данные отсутствуют.

Организации фиксируют убытки и прибыли на финансовых рынках перед публикацией отчетности. Информацию о том, какие результаты получены на валютном рынке, записывают в раздел «Прочие доходы/расходы». Так что успешность банка на Форекс определяется и по финансовым отчетам.

Новостная лента сделок

Ордера банка Morgan Stanley

Короткие позиции

Чтобы получить прибыль от снижения цены, трейдер шортит актив ― открывает сделку или устанавливает ордер на продажу. Банки на валютном рынке тоже часто ставят на падение котировки. Вот пример рыночных операций Barclays Capital с USD/JPY:

  • 31 марта 2021 года ― открыта продажа по цене 110,73 с целью 109.00 и стоп-лоссом 112.00.
  • В этот же день ордер закрыт с прибылью по стоимости 110,51. Причина, из-за которой не стали ждать, когда цена дойдет до цели, неизвестна.

Длинные позиции

Это вход на приобретение актива. Если аналитики выявляют признаки роста валюты, банк совершает покупку на рынке Форекс в надежде, что котировка торговой пары вырастет. Лонг от Deutsche Bank:

  • 13 января 2020 организация открыла рыночный ордер на USD/JPY по цене 109.85 с целью 112.00 и стоп-лоссом 108.00.
  • 22 января 2020 Deutsche не дождалась подхода котировки к цели. Закрыла сделку с прибылью по цене 109,92.

Анализ соотношения коротких и длинных позиций

Полезная информация по валютным активам ― это не то, в какую сторону и каким объемом вошел один крупный игрок. Больший интерес представляют сведения о том, сколько в сумме рыночных и отложенных ордеров по валютной паре. Например, известно, что 2 банка расставили лимитники на продажу по AUDUSD. В то же время другие 10 участников открыли ордера в противоположную сторону. Учитывая, что намного больше профессиональных аналитиков решили, что цена пойдет вверх, разумно занять их сторону при входе в рынок.

Но эту информацию придется собирать самостоятельно. Некоторые компании, такие как OANDA и Dukascopy, предоставляют панель соотношения быков и медведей. Подобных данных недостаточно для анализа сделок, да и позиции крупных банков на Форекс они не содержат.

Соотношение сделок трейдеров

Панель индекса настроений от Форекс брокера Dukascopy

Плюсы и минусы использования открытых позиций банков

ПлюсыМинусы
В свободном доступеСложно найти информацию
Простота использованияНет индикаторов
Сигналы профессиональных аналитиков финансовых организацийДля анализа соотношения коротких и длинных позиций нужно собирать информацию в интернете
Можно копировать отложенные ордераНекоторые сделки выбивает по Stop-loss
Информация по валютам выходит регулярноНет цифр по объемам сделок

Вывод

Данные по ордерам, как и позиции трейдеров на Форекс в реальном времени, окажут помощь при входе в сделку. Их значение преувеличивают, забывая про другие методы аналитики активов. Но знания о том, чем закупился банк, без учета альтернативных данных ничего не стоят. Лучше не брать их за эталон прогнозирования цен на валютные активы, а учитывать при поиске сигналов.

Источник https://wvape.ru/foreks/indikator-otkrytyh-pozicij.html

Источник https://binium.ru/otkrytye-pozitsii-bankov-na-forex/

Источник

Источник

X

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *