Индикаторы объемов в MetaTrader

Сегодня мы рассмотрим, как можно применить анализ объемов торговли в качестве основной торговой стратегии или же, в дополнение к своей ТС.

Volume

Для примера мы возьмем рынок FOREX и торговый терминал MetaTrader. К сожалению, в данном терминале нет прямых объемов, только тиковые. Их нам показывает встроенный индикатор «Volume» (его можно добавить, пройдя путь «Вставка/Индикаторы/Объемы»)

Настройки при добавлении можно оставить стандартные. Но тут есть одно отличие от реальных объемов – данный индикатор показывает скорость изменения цены в моменте времени. То есть, цена изменяется быстро – объемы растут. И, наоборот, цена изменяется медленно – объемы падают.

Как мы видим, повышение объемов сделок хорошо коррелируется с поведением цены.

Если мы возьмем реальный объем с биржи, то увидим немного другую картину, так как тут будет отображаться количество копленного или проданного актива.

Вот, например, фьючерс на евро/доллар 6E, а не валютная пара на ФОРЕКС:

Индикаторы достаточно похожи, но на примере графика изменения цена на фьючерс есть моменты, когда объемы особо не увеличивались, хотя рынок двигался достаточно волатильно. На графике зеленые столбцы объемов показывают победу быков, а красные, соответственно, медведей.

Также, существуют вертикальные объемы и горизонтальные объемы:

• вертикальные объемы – свеча объема отображается под свечой графика (классическое расположение);
• горизонтальные объемы показывают, как ведут себя трейдеры на определенных ценовых уровнях. По их уровню можно определить количество продавцов и покупателей в периоде одной свечи на графике.

Кроме индикатора Volume в MetaTrader еще есть индикаторы «Money Flow Index», «On Balance Volume» и «Accumulation/Distribution». Рассмотрим их.

On Balance Volume

Формально это опережающий индикатор, который «реагирует» на то, как закрылся день. Логика работы On Balance Volume основана на том, что изменения индикатора опережают изменения цены. То есть, индикатор показывает движение (вверх или вниз) до того, как это движение начинает график цены. Когда вы видите сильное расхождение данного индикатора с графиком, то как правило следует ожидать разворот.

Рассмотрим ключевые моменты использования индикатора:

• Повышение объема сигнализирует о том, что в актив вкладывают средства, соответственно цена актива позднее начнет расти.
• Если цена актива опережает индикатор, то это говорит об отсутствии подтверждения. Такое может наблюдаться на пике бычьего рынка или в основании медвежьего рынка.
• Если каждый новый пик индикатора выше предыдущего, и каждая новая впадина выше предыдущей, то это говорит о восходящей тенденции. И, наоборот, нисходящая тенденция On Balance Volume в случае понижения пиков и впадин.
• Когда индикатор изменяется в горизонтальном коридоре, не образуя последовательно повышающихся или понижающихся пиков и впадин — это неопределенная тенденция.
• Когда тенденция индикатора меняется на восходящую или нисходящую, то происходит «прорыв». Так как, прорывы индикатора обычно предшествуют ценовым прорывам, инвесторам следует занимать длинные позиции при прорывах индикатора вверх и, соответственно, продавать в случае прорыва индикатора вниз. Открытые позиции нужно сохранять до тех пор, пока направление тенденции не изменится.

Money Flow Index

Данный индикатор имеет схожесть с RSI (который показывает перекупленность или перепроданность актива). Он сравнивает среднюю волатильность актива за день с предыдущим днем. И, если показатели выше, то следовательно в актив было залито больше денег и выросли объемы.

При использовании индикатора Money Flow Index следует учитывать:

• расхождения между индикатором и движением цен. Если цены растут, а значение Money Flow Index падает (или наоборот), то велика вероятность разворота цен;
• значение Money Flow Index выше 80 и ниже 20 сигнализирует о потенциальной вершине и основании рынка.

Accumulation/Distribution

Этот встроенный технический индикатор Накопления/Распределения работает, рассчитывая разницу между всеми движениями цены вверх и вниз.

Рост индикатора Accumulation/Distribution (A/D) означает накопление (покупку). Когда индикатор падает, это означает распределение (продажу).

Расхождения между индикатором и ценой сигнализируют о предстоящем изменении цен. Обычно в случае расхождения происходит разворот цены в сторону индикатора. Например, если индикатор растет, а цена падает, то следует ожидать разворота цен.

Рассмотренные выше, встроенные средства MetaTrader, как правило нацелены на поиск дивергенции либо конвергенции. Реальные объемы можно посмотреть на сайте самой биржи (cmegroup.com)

Объемы позволяют более широко взглянуть на общую картину рынка. Как правило, если волатильность на графике замедлилась, но на реальных объемах вы видите рост, то скорее всего кто- то набирает хорошую позицию на рынке. Либо же бывает, что на графике начинается высокая волатильность, но объемы при этом существенно не растут. Здесь можно предположить, что трейдеров просто пугают (пытаются высадить с рынка), ведь по объемам мы видим, что реальных вливаний в актив не происходит, стало быть, сильного движения не ожидается.

Индикатор объемов CME для торговли на форекс

Для успешного и прибыльного трейдинга на валютном рынке Форекс настоящие профессионалы часто используют индикаторы и другие технические инструменты для облегчения работы и повышения эффективности торговли. Индикатор CME в данном случае будет хорошим помощником для получения торговых рекомендаций и сигналов. Давайте ознакомимся с его техническими характеристиками и сигналами, которые он генерирует.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Индикатор объемов CME: применение и настройки

Работа индикатора CME Futures Volume основана на том, что инструмент рассчитывает проторгованные рыночные объемы. Он довольно редко используется, как главный источник сигналов к торговле и применяется профессионалами в основном в качестве фильтра от убыточных ситуаций и необоснованных входов в рынок. Стратегии, где он выступает в качестве главного источника сигналов, встречаются на просторах сети крайне редко.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Типы рыночных объемов

Рыночные торговые объемы, показанные индикатором CME, подразделяются на следующие классы и категории:

• Horizontal Volume – горизонтальные объемы, расположенные в виде горизонтальной гистограммы. Данная гистограмма основана на уровнях, размеченных на графике. По ее линиям определяются важные зоны поддержки и сопротивления.
• Vertical Volume – вертикальные объемы, представленные в виде гистограммы, расположенной соответственно вертикально. Вертикальная гистограмма состоит из баров. Каждый бар связан и относится к свече на рабочем графике.

В торговле используются оба типа рабочих объемов, доступные в техническом индикаторе.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Торговые объемы также делятся на следующие группы:

• Реальные объемы, идущие в терминал прямиком с биржи Чикаго. Данные об инструментах приходят синхронно, в реальном времени.
• Тиковые объемы, полученные в ходе вычислений между изменениями цены заданного таймфрейма.

Индикатор CME располагает несколькими версиями и модификациями, использующими разные виды торговых объемов в своей работе.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Рекомендуем протестировать несколько стабильных торговых систем форекс.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Как скачать индикатор объемов cme для mt4

В торговом терминале Метатрейдер 4 имеется стандартная модификация индикатора торговых объемов. Ее можно добавить на рабочий график терминала, так же как и все индикаторы, встроенные по умолчанию в платформу.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Чтобы использовать инструмент, не встроенный по умолчанию в терминал, вам необходимо скачать индикатор с источника и добавить его в рабочую папку, используя меню каталог данных.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Подробная инструкция установки индикатора в терминал:

• Запустите терминал Метатрейдер 4.
• В выпадающем меню выберите «Файл» – далее выберите подпункт «Открыть каталог данных».
• На вашем рабочем столе откроется новое окно в виде папки, в котором необходимо будет проследовать по адресу строки MQL4 – Indicators.
• Скопируйте файл индикатора в папку Indicators.
• Перезапустите терминал.

Чтобы добавить индикатор CME на рабочее окно терминала, откройте выпадающее меню в Метатрейдер 4 «Вставка» или воспользуйтесь рабочим разделом «Навигатор».

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Важные функции и параметры индикатора

Индикатор CME настраивается опционально, в зависимости от торговых предпочтений и требований трейдера. Если вы активируете в настройках индикатора функцию «Show Volumes Or Delta», то технический инструмент будет показывать на рабочем графике объемы, которые были проторгованы. Данную функцию можно также отключить, выбрав в меню режим «False». Тогда индикатор будет взаимодействовать с рабочими объемами каждой ячейки в таблице инструмента.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Следующей важной настройкой индикатора, на которую пользователю необходимо обратить свое внимание, является функция «Select Market Dept Bar». Когда вы запустите ее, на рабочем пространстве появится вертикальная черта. Наведя данную черту на бар или свечу на рабочем графике, вы можете увидеть проторгованные объемы соответствующей свечи и бара. При отключении этой функции, торговые объемы будут доступны только для последней свечи на графике, которая торгуется в настоящий момент.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Еще одной важной функцией является параметр «Show Levels Of Break Down». Если вы выберете положительное значение функции, инструмент выделит те свечи, рабочий объем в которых выше значений, указанных в настройках индикатора. Также на рабочем графике терминала появятся линии, обозначающие зоны, которые могут выступить в качестве уровней сопротивления и поддержки, либо зон спроса и предложения.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Как применить индикатор CME на валютном рынке Forex?

Среди разнообразия всех торговых платформ и систем, представленных на валютном рынке Форекс, индикатор разработан именно для терминала Метатрейдер 4. В Метатрейдер 5 CME будет работать не корректно и с ошибками.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Различных вариаций для применения индикатора CME на валютном рынке довольно много. К примеру, с его помощью вы можете воспользоваться окном данных «Time & Sales», в котором будет предоставлена вся текущая информация по фьючерсным инструментам. Источником информации будет являться Чикагская биржа.

p, blockquote 19,1,0,0,0 —>

В комплекте с индикатором CME имеется торговый советник, в который поступают данные обо всех текущих котировках доступных валютных и фьючерсных инструментов. Однако, данный советник в отличие от своих технических собратьев, торговать сам не умеет и сделки не открывает.

Индикатор непосредственно отображается в подвальном окне под рабочим графиком. Это практичное решение разработчиков и рабочее пространство трейдера не перегружено лишней информацией, отвлекающей от принятия верных торговых решений.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Индикатор CME предоставляет следующую информацию:

• Общий рабочий объем, прошедший во время торгов на Чикагской бирже.
• Данные о проданных и купленных объемах во время торговой сессии.
• Дельта объемов.

Параметр «Time & Sales» расположен в главном окне инструмента. Его данные обновляются автоматически, без задержки.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Таблица CME функционирует в следующих режимах:

• Таблица показывает рабочие проторгованные объемы.
• Инструмент демонстрирует дельту рабочих объемов.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Разновидности индикатора CME для рынка Forex

Имеется довольно много технических индикаторов, основанных на объемах, поступающих с биржи Чикаго. Среди них встречаются как платные, так и бесплатные решения. Мы разберем подробно наиболее популярные из них – индикатор CME V Levels и индикатор CME Volumes.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Индикатор CME Volumes

Технический индикатор CME Volumes – это один из самых распространенных и популярных инструментов, основанных на рабочих торговых объемах. Это бесплатный индикатор, доступный по умолчанию в большинстве торговых платформ, и непосредственно в самом терминале Метатрейдер 4.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Индикатор не имеет каких-либо сложных параметров настройки и будет понятен даже неискушенному трейдеру или новичку. Параметры вычислений индикатора нельзя поменять в настройках. Единственное, что можно изменить – это внешний вид инструмента. Например, можно поменять толщину и цвета линий, изменить тип шрифта.

p, blockquote 28,0,0,1,0 —>

Индикатор располагается в отдельном окне в подвальной части рабочего пространства терминала. Данные представлены в виде двухцветной гистограммы. К примеру, если столбик окрашивается в зеленый цвет, то в данный момент преобладают покупки. Когда же столбец окрасился в алый или красный цвет, то преобладают продажи.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Рекомендуем для фильтрации сигналов CME использовать любой трендовой инструмент, например индикатор QQE.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Индикатор CME VLevels

Технический индикатор размечает в рабочем окне графика горизонтальные зоны спроса и предложения, которые впоследствии могут выступить важными уровнями поддержки и сопротивления. У каждой из размеченных зон находится наибольшее скопление ордеров на покупку и продажу. Следуя из этого, можно предположить, что индикатор умеет определять важные уровни, которые в будущем приведут к развороту ценового движения.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Возле каждой зоны индикатор размещает информацию о количестве торговых ордеров, а также фиксирует статистику изменения рабочих объемов по окончанию торговой сессии.

Индикатор не является стандартным и его необходимо скачать и добавить в торговый терминал.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Установка осуществляется в стандартном режиме добавления сторонних индикаторов, который был описан выше. В параметрах можно регулировать следующие настройки:

• «Option_Years», «Option_Month». Регулировка таймфрейма, по которому будет проходить анализ торгового объема.
• «Strike Type». Размещение зон в рабочем окне. Алгоритм может строить зоны, как ориентируясь по страйкам, так и при их отсутствии.
• «ATM». Следующая функция может отключить визуальное присутствие опционов, по которым уже была получена прибыль. По существу, эта информация является уже устаревшей и только перегружает рабочее окно.
• «GMT». Параметры рабочего времени платформы. Отчет идет по времени GMT.
• «Call W1, W2, W3, W4, W5». В данных параметрах настраивается цветовая гамма для отдельных уровней Call.
• «Put W1, W2, W3, W4, W5». Здесь можно настроить цветовую гамму для отдельных уровней Put.
• «Text Size». Этой функцией настраиваются размеры шрифтов, используемых для визуализации численных параметров зон.
• «Text Color». Изменение цветовой схемы текста.

Индикатор можно использовать для внутридневной торговли по тренду. Однако в сравнении с другими индикаторами объема этот технический инструмент применяется гораздо реже.

Индикаторы и советники, использующие объемы CME, не настолько популярны, и известны далеко не всем начинающим и практикующим трейдерам, как например, привычные осцилляторы или инструменты работы по тренду. При небольшом опыте в торговле пользоваться ими нужно крайне аккуратно, любое неверное истолкование полученных сигналов может привести к серьезным убыткам или потере плавающей прибыли. Мы советуем использовать такие технические индикаторы в качестве дополнительного софта к другим инструментам для фильтрации ложных сигналов.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —> p, blockquote 38,0,0,0,1 —>

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором Pipfinite Volume Critical для определения объемов рынка. По его сигналам можно будет найти основной тренд на графике.

Источник https://www.forex.blog/indikatory-obemov-v-metatrader/

Источник https://trader-blogger.com/indikator-obemov-cme-dlya-torgovli-na-foreks.html

Источник

Источник