Индикатор SMA: как пользоваться, сигналы, стратегии

Набор инструментов для торговли на валютных и фондовых биржах регулярно пополняется новыми алгоритмами. Но существует один инструмент, который всегда остается востребованным, эффективным и знаком практически всем трейдерам – это индикатор Simple Moving Average, или попросту говоря – SMA. Это простая скользящая средняя линия, которую применяют в сотнях торговых стратегий, а также используют как основу для разработки новых, более совершенных инструментов анализа рынка. Рассмотрим подробнее этот инструмент, его формулу, сигналы и способы применения.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Индикатор SMA – что это такое и как он работает?

SMA – это скользящая линия, которая накладывается поверх графика движения цены и показывает направление основного тренда, либо краткосрочные колебания (тенденции) рынка, в зависимости от настроек. С помощью Simple Moving Average можно отфильтровывать большое количество ложных убыточных сигналов при торговле как по тренду, так и против него.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Общее описание

Пример простого индикатора SMA показан на рисунке ниже. Белая линия, повторяющая изгибы графика – это и есть простая скользящая средняя линия. Ее также называют простым мувингом (от названия базового индикатора Moving Average). Обратите внимание на то, как меняется положение этой линии – она повторяет практически все изгибы графика, реагируя даже на краткосрочные колебания цены. Изменяя настройки, можно сделать эту линию более плавной и ровной – тогда она будет реже реагировать на изменения цены, «ловя» только глобальные изменения тренда.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Индикатор SMA определяет средний уровень цены за указанный промежуток времени. Иными словами, индикатор усредняет показания графика и тем самым показывает общую тенденцию изменений. Инструмент будет показывать средние значения цен за то количество свечей, которые укажет в настройках трейдер. Этот показатель называется периодом расчета мувинга (мы вернемся к нему позже) и он напрямую влияет на количество и качество сигналов.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Как рассчитывается скользящая средняя SMA?

Индикатор работает с данными прошлого периода. Он рассчитывает среднее значение цены от общей суммы ценовых значений за указанное количество свечей (периодов). SMA работает по ценам закрытия, то есть, использует в своих расчетах только Close-цены – по такой схеме работает подавляющее большинство индикаторов. При необходимости вы можете изменить это, указав в настройках другой тип цен для расчета мувинга.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Расчет SMA выполняется по следующей формуле:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

SMA = SUMM (I (close), N)/N.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

SUMM здесь обозначает сумму всех ценовых значений за указанный период (помним, что индикатор учитывает только цены закрытия, если иное не прописано в настройках).

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

I (close) обозначает уровень закрытия свечи.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

N отвечает за количество периодов (свечей), используемых для расчета сигналов.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Чтобы формула была более понятной, рассмотрим простой пример. Допустим, вам нужно рассчитать скользящую среднюю для графика M5 за последние 20 свечей. В этом случае индикатор должен будет сложить Close-цены за последние 20 свечей этого графика, а затем разделить эту сумму на 20 (значение периода). В результате на графике будет построена линия, которая покажет, как менялась средняя цена актива за последние 100 минут, что как раз равно 20-ти свечам пятиминутного графика.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Но так как на графике постоянно появляются новые свечи с указанной периодичностью (таймфрейм), то скользящую пришлось бы постоянно перестраивать. Поэтому изначально индикатор построен таким образом, что сам автоматически пересчитывается при закрытии каждой новой свечи графика. Иными словами, SMA постоянно берет новую последнюю свечу графика в расчет, при этом общее количество используемых периодов все равно будет таким, как указано в настройках.

p, blockquote 13,0,1,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В результате на графике появляется скользящая линия, показывающая средние значения цены. Ее используют для того, чтобы выявить моменты отклонения графика от средних значений. Значительные отклонения часто характеризуются началом нового тренда, откатом или другими изменениями на рынке.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Что показывает Simple moving average

Линия SMA не зря так часто используется на графиках. Это универсальный индикатор, который обладает множеством полезных и нужных функций. Рассмотрим его основные возможности:

• Поиск направления основного или краткосрочного тренда. Определить тренд по линии очень просто – нужно посмотреть, в какую сторону направлен мувинг и где находится цена относительно него. Если мувинг идет вверх, то тренд восходящий. Если линия направлена вниз, то тренд нисходящий. Чем больше период вычислений – тем более долгосрочные и глобальные тренды будет показывать инструмент. Если же период маленький, то SMA будет показывать краткосрочные тенденции.
• Определение флэта на графике. Simple Moving Average хорошо показывает флэт (боковое движение). При такой фазе рынка SMA начинает идти вдоль свечей графика, иногда пересекая их то в одну, то в другую сторону, как будто переплетаясь в жгут. Во время флэта торговать не следует – нужно дождаться выхода цены из этой фазы.
• Подтверждение действующего тренда. Нередко SMA используют просто в качестве дополнительного индикатора, который подтверждает направление тренда и сигналы других инструментов. В этом случае обычно применяют SMA с большим периодом для определения глобальных трендов.
• Поиск точек перелома/разворота тренда. Эту функцию Simple Moving Average используют чаще всего. Можно применять одну SMA, контролируя моменты ее пересечения с линией цены. Тип пересечения будет указывать на направление, в сторону которого может переломиться тренд. Также используют две SMA одновременно (с большим и маленьким периодом). Когда эти мувинги пересекаются друг с другом, можно говорить о возможном развороте тренда.

SMA редко используют в одиночку. Все-таки, как и любой другой инструмент, он иногда может давать осечки. К тому же, индикатор имеет такую неприятную особенность, как запаздывание за графиком. Поэтому если вы хотите вести прибыльную и качественную торговлю, то дополняйте Simple Moving Average другими алгоритмами по типу стратегии.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно ознакомиться с индикатором OSMA на основе индикатора Moving Average Convergence Divergence. Он имеет вид гистограммы и показывает направление и точки слома тренда.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Индикатор SMA: параметры настроек

Индикатор имеет простые настройки. Самым важным параметром является значение периода (Period). Это количество свечей, по ценам которых Simple Moving Average будет строить скользящую среднюю линию. Например, если вы укажете здесь значение 48, то SMA будет строиться на основе цен крайних 48-ми свечей графика.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

За единицу периода принимается одни бар/свеча графика на выбранном таймфрейме. То есть, если торговля ведется на ТФ M15, то один период будет равен пятнадцати минутам, что соответствует ровно одной свече графика.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Важно! Не рекомендуется использовать мувинги с периодами расчета менее 5-ти баров.

Следующий важный параметр – это тип цены, используемой для расчета. Как мы уже знаем, по умолчанию Simple Movong Average рассчитывается по ценам закрытия. В настройках можно выбрать один из четырех вариантов:

• Close – цены закрытия свечей (используется по умолчанию).
• Open – цены открытия свечей.
• High – максимумы свечей.
• Low – минимумы свечей.

Мувинги, построенные по максимальным или минимальным значениям свечей обычно применяют в роли динамичных уровней сопротивления/поддержки.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Плюсы и минусы Moving average simple

Индикатор SMA имеет свои преимущества и недостатки. К явным достоинствам инструмента можно отнести следующие параметры:

• SMA – один из самых простых индикаторов, который легко освоит даже новичок.
• Подходит для фильтрации сигналов других инструментов.
• Занимает мало места на графике.
• Имеет простые настройки.
• Хорошо показывает тренд и его переломы.
• Легко вписывается в любые торговые стратегии.

К минусам SMA можно отнести тот факт, что при маленьком периоде расчета количество ложных срабатываний инструмента резко увеличивается. Это связано с тем, что SMA начинает реагировать даже на незначительные колебания цены, которые далеко не всегда означают какие-то важные перемены на рынке.

p, blockquote 26,1,0,0,0 —>

Второй недостаток SMA заключается в том, что данный инструмент не рекомендуется использовать в одиночку, так как его сигналы обычно запаздывают за ценой как минимум на одну свечу. Из-за этого можно пропустить выгодную точку входа в рынок, особенно, если ведется краткосрочная торговля на низких ТФ.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Торговля по индикатору SMA

Рассмотрим применение SMA на примере простой торговой стратегии. Для работы понадобится две простые скользящие средние, одна с большим периодом, а другая – с маленьким. Открывать сделки будем в моменты пересечения линий между собой.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Добавьте на график SMA 1 с периодом 5 баров и окрасьте ее в красный цвет, а также SMA 2 с периодом 60 баров, окрашенную в зеленый цвет.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Торговать лучше на ликвидных, мажорных парах, где тренды часто сменяют друг друга и регулярно поступает большое количество сигналов. На активах с низкой волатильностью эта система не будет приносить желанной прибыли.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Сделку на покупку можно открывать в тот момент, когда быстрая скользящая с периодом 5 баров пробьет медленную SMA 2 по направлению снизу вверх. При этом линия цены тоже должна пробить SMA 2 снизу вверх и подняться выше. Сигнальная свеча должна закрыться над мувингом SMA 2 – только в этом случае можно открывать сделку Buy. Защитный stop-loss ставим на несколько пипсов ниже локального минимума.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Сделку на продажу можно открыть в тот момент, когда быстрый мувинг SMA 1 пробил медленный SMA 2 по направлению сверху вниз. При этом свеча графика тоже должна пробить SMA 2 в этом же направлении и закрыться под ней. Сделку открываем после закрытия сигнальной свечи. Stop-Loss следует поставить на несколько пипсов выше локального максимума.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно ознакомиться с другими вариантами стратегий на пересечении двух скользящих средних, о которых мы уже писали раньше.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Для дополнительной фильтрации сделок рекомендуется добавить к стратегии осциллятор, например, Стохастик. В этом случае открывать сделку нужно будет только при условии, что пересечение линий сопровождается выходом осциллятора из зоны перепроданности (сигнал на покупку) или перекупленности (сигнал на продажу).

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Торговля бинарными опционами по индикатору SMA

Индикатор Simple Moving Average часто используют при торговле бинарными опционами. Этот инструмент есть на всех онлайн-платформах брокеров БО. Поэтому добавить его на график не составит никакого труда, даже если вы торгуете прямо на сайте брокера, а не через мета трейдер. Рассмотрим несколько ТС с SMA в действии.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

ТС «Откаты к скользящей средней линии»

В данной системе линия SMA играет роль динамичного уровня сопротивления или поддержки. Опцион можно покупать при откате цены к этой линии.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Для работы откройте график валютной пары или другого актива на таймфрейме от M5 и старше (на ваш выбор), добавьте на него SMA с периодом 50 баров.

p, blockquote 39,0,0,1,0 —>

Опционы можно приобретать при соблюдении двух условий:

• Свеча откатилась к мувингу и коснулась его, либо пробила тенью.
• Дальнейшего прорыва не произошло, и цена отскочила от линии SMA в обратную сторону.

После того, как произошел откат, можно покупать опцион Put (на понижение) или Call (на повышение), в зависимости от направления отката. Срок экспирации ставим в размере 5-6 свечей.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Данная торговая система дает неплохие результаты, но работать по ней можно только во время тренда, когда цена на некоторое время совершает откат назад, к мувингу SMA. Во время флэта ТС не работает и дает ложные сигналы.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Стратегия простая и практически не имеет недостатков, за исключением того, что сигналы поступают не так часто, как хотелось бы. Но этот минус можно компенсировать, если торговать на нескольких активах.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

ТС на базе двух скользящих средних

Данная торговая методика немного похожа на ту, что была описана выше. Основным сигналом здесь также будет являться пересечение двух мувингов между собой. Период первой линии SMA должен быть равен пяти барам (это быстрый мувинг), а период второй SMA – 25-ти барам (это медленный мувинг). Для удобства окрасьте мувинги в разные цвета.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Опцион Call (на повышение) можно покупать тогда, когда быстрый мувинг пересек медленный по направлению снизу вверх. Цена при этом тоже должна двигаться вверх.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Опцион Put (на понижение) можно приобретать в тот момент, когда быстрая SMA пересекла медленную SMA сверху вниз. Цена на графике должна быть направлена вниз.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Срок экспирации ставим в размере 4-5 свечей. Для фильтрации сигналов лучше использовать направление глобального тренда. То есть, если основная тенденция восходящая, то реагировать следует только на сигналы Call, а все сигналы на понижение лучше пропускать. Если же основной тренд нисходящий, то покупать можно только Put-опционы, а все сигналы на повышение лучше игнорировать.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Для еще лучшей фильтрации сигналов можно дополнительно добавить на график индикатор Macd или Stochastic.

Индикатор Simple Moving Average – это универсальный трендовый инструмент, который можно использовать при торговле на различных ТФ. Мувинги хорошо показывают направление тренда и точки его перелома и фильтруют сигналы других индикаторов.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с другим мувингом — экспоненциальной скользящей средней линией (EMA), которую также довольно часто применяют для торговли как на форекс, так и на бинарных опционах. Причем, в некоторых случаях, она отрабатывает гораздо лучше и эффективнее, чем простая скользящая средняя SMA.

Индикатор SMA: обзор и настройки алгоритма

Одним из базовых технических инструментов на финансовых рынках является Скользящее Среднее (Moving Average, MA). Сегодня подробнее рассмотрим самую популярную версию из существующих вариантов МА под названием Simple Moving Average (SMA).

SMA часто называют обыкновенной или простой скользящей средней, так как она высчитывается самым легким в классе образом. В данном случае берется средний показатель ценовых значений за выбранный трейдером период.

Принцип формирования SMA на графике

Технический индикатор SMA представляет собой кривую линию, которая строится методом соединения соседних точек, полученных в результате расчетов алгоритма.

Если для примера взять свечной график, то Скользящее Среднее будет выдавать новое значение для каждой свечи. Точки, полученные в результате расчетов, последовательно соединяются, и мы видим на экране линию.

Формула расчета SMA

Simple Moving Average рассчитывается довольно просто. Берется сумма цен и делится на их количество.

• P — значения цены;
• n — период (количество цен, используемых в расчете).

Чаще всего в расчетах используются именно close (закрытия) свечей/баров, а в некоторых торговых терминалах трейдерам вовсе не предоставляется выбора, т.е. сразу по умолчанию «вшиты» цены закрытия для расчетов алгоритма.

Настройки индикатора SMA

Данный индикатор имеется в стандартном наборе торгового терминала MetaTrader 4, являющегося, пожалуй, самым популярным на Forex.

Посмотрим внимательнее на настройки алгоритма:

• Период;
• Сдвиг;
• Метод МА;
• Применить к;
• Стиль.

«Применить к» — какой тип цен использовать в расчетах? Именно здесь мы выбираем из предложенных вариантов, какие типы цен индикатор будет применять в своей работе.

«Период» и есть количество цен, которые будут использованы в расчетах. К примеру, если мы выставим 10, то SMA сложит значения последних десяти цен и разделит сумму на их количество (10). Так индикатор получит очередное значение, которое найдет свое место на графике (это будет новая точка кривой линии).

«Сдвиг» — смещение линии индикатора в сторону (вверх или вниз).

«Метод МА» — здесь можно выбрать принцип расчета скользящей средней. Один из доступных вариантов, называемый Simple (в MetaTrader 4), и есть SMA.

Последняя из настроек ( «Стиль» ) влияет лишь на то, как будет выглядеть Скользящая Средняя на ценовом графике.

Пример расчетов

Если мы установим в настройках SMA период 5, то каждое новое значение индикатора будет высчитываться за последние 5 цен, например, закрытия свечей.

Для примера возьмем значения цен: 11; 14; 17; 15; 12; 13; 10. Когда на рынке еще не завершила формироваться очередная свеча, у которой close будет равно 13 (из взятого нами ряда), индикатор учтет следующие значения: 11; 14; 17; 15; 12.

Когда на рынке сформируется свеча с close 13, SMA получит новую точку на графике. В расчетах алгоритм уже не будет учитывать самое старое значение ряда (11), а вместо него добавит новую цену = 13. В формуле получится так: SMA=(14+17+15+12+13)/5.

Дальше будет «выброшено» число 14, а вместо него появится 10 и так далее. При закрытии очередной свечи на графике индикатор будет фиксировать новое свое значение.

Как влияет период на линию индикатора

Чем больший период выставляется в настройках индикатора SMA, тем сильнее сглаживается линия на графике. Трейдеры часто называют данный эффект чувствительностью индикатора. Посмотрите на график, там расположились Simple Moving Average с разными периодами:

Чем меньший период используется нами, тем более чувствительную линию мы получаем на графике. Индикатор с периодом 10 гораздо резче реагирует на любые рыночные изменения, чем алгоритм с периодом 50.

Для чего нужен SMA

Скользящая средняя часто используется трейдерами как в комбинации с другими индикаторами, так и в качестве единого вспомогательного технического инструмента.

Как правило, данный алгоритм применяют для:

• Оценки состояния рынка (флет или тренд);
• Выявления текущей рыночной тенденции, как глобальной, так и локальной (зависит от периода средней линии и таймфрейма, на котором используется алгоритм); подробно о том, как это делается).

Ориентируясь на показания SMA, мы как бы очищаем ценовой график от рыночного шума. Это позволяет видеть ситуацию в целом, не распыляя внимание на кратковременные колебания/всплески цены.

Выводы

Технический индикатор SMA помогает объективно оценить рыночное состояние и даже высчитать силу тренда (выше ссылка на данный способ). Правда, Simple Moving Average не лишен недостатков, главный из которых я сейчас опишу.

Дело в том, что алгоритм приравнивает по значимости все значения цены, используемые в расчетах. Он не выделяет более ранние или более поздние цены, что многим трейдерам не нравится. Например, в версии EMA ситуация иная, там «старые» значения цены имеют гораздо меньший вес значимости, чем последние числа.

Источник https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/indikator-sma-kak-polzovatsya-signaly-strategii.html

Источник https://www.megafx.ru/Indikator-SMA-obzor-i-nastrojki-algoritma/

Источник

Источник