Индикатор CCI — забытый Грааль

Commodity Channel Index или индекс товарного канала — это стандартный осциллятор, который входит в набор индикаторов любой платформы для классического трейдинга. Этот аналитический инструмент был разработан еще в начале 80-х.

В конце 20 века индикатор CCI активно использовался многими трейдерами для работы с фондовыми и товарными активами. Несмотря на то, что с того времени природа ценообразования финансовых инструментов существенно изменилась, применение Commodity Channel Index на практике по-прежнему актуально. Более того, правильное использование этого осциллятора может послужить основой для создания успешной стратегии торговли опционами.

Начинающим и средним трейдерам настоятельно рекомендуется ознакомиться с представленной далее информацией. Использование этих знаний позволит существенно повысить результативность торговли. Итак, Commodity Channel Index: описание и применение.

Аналитические возможности индикатора

Как упоминалось ранее, CCI относится к группе осцилляторов, которые преимущественно используются для выявления зон перекупленности/перепроданности. Алгоритм работы основан на относительно простом математическом принципе. Задачей инструмента является вычисление отклонения цены актива от средних показателей скользящей средней.

В торговых платформах индикатор CCI отображается в виде кривой линии, которая строится в дополнительном окне под ценовым графиком.

В этом окне разработчиком предусмотрены 2 уровня: 100 и -100. Авторы некоторых информационных статей утверждают, что предложенные создателем уровни более не актуальны в силу существенного увеличения торговых объемов на финансовых рынках за последние 30 лет. Отчасти с этим можно согласиться, но только если речь идет о торговле на малых временных интервалах. В этом случае оптимальными уровнями можно считать 300 и -300. При работе с графиками Н4 и более предложенные разработчиком значения по-прежнему актуальны.

Если линия осциллятора пересекает верхний уровень, то это указывает на слишком высокую стоимость актива. Пересечение нижней границы сигнализирует о заниженной цене финансового инструмента, то есть области, которые расположены за пределами уровней 100 и -100 являются зонами перекупленности и перепроданности. Говоря простым языком, пересечение кривой уровней 100 и -100 указывает на существенное отклонение текущей стоимости актива от среднестатистических показателей скользящей средней, что служит поводом для открытия сделки.

Входные параметры

CCI входит в набор стандартных аналитических инструментов. В терминале МТ4 он размещен в разделе пользовательских индикаторов. Разумеется, на профильных сайтах и форумах можно найти современные версии этого осциллятора и скачать их бесплатно. Не берусь судить об их эффективности, поскольку на практике использовал только стандартную версию, возможностей которой вполне достаточно для успешной торговли. Однако в доработанных версиях этот индикатор можно использовать с алертом, то есть при формировании сигнала на открытие сделки трейдер будет получать звуковое оповещение. Также сигнал можно получать на адрес электронной почты, но для этого потребуется выполнить некоторые манипуляции.

При переносе инструмента на ценовой график трейдеру будет предложено внести изменения в настройки.

Внимание! Несмотря на то, что CCI был разработан для торговли товарными активами, сегодня этот осциллятор может применяться для бинарных опционов, причем достаточно эффективно. Настоятельно рекомендуется использовать платформу МТ4 при работе с индикаторами. Практика показывает, что написанные на MQL4 аналитические инструменты наиболее корректны.

Открыть учебный счет у надежного брокера Покет оптион ⇓

Это существенно снизит число ложных торговых сигналов.

Применение CCI в торговле опционами

Как пользоваться индикатором в торговле бинарными опционами? Принцип применения этого инструмента во многом схож с другими осцилляторами. Сигналом для покупки опциона PUT является пересечение кривой индикатора уровня 100 сверху вниз. Для открытия сделки Call потребуется дождаться пересечения линией CCI уровня -100 снизу вверх, что будет указывать на выход стоимости актива из зоны перепроданности.

Успешная торговля бинарными опционами предполагает высокую точность, поэтому начинающим трейдерам рекомендуется в настройках CCI установить 2 дополнительных уровня: 200 и -200. Период следует оставить стандартный – 14. Открывать сделку в этом случае потребуется при «отскоке» линии осциллятора от упомянутых уровней.

На скриншоте представлен график валютной пары GBP/USD с периодом Н4. Красными кругами отмечены сигналы осциллятора, а небольшие горизонтальные линии указывают на точки закрытия сделок. Как можно заметить, из 6 сделок только 2 оказались убыточными. Это оправдывает применение CCI в торговле опционами, но только при условии использования графиков с периодом Н4. Период экспирации в этом случае будет составлять 20 часов (время формирования пяти ценовых элементов).

Важно! Если планируется работа с индикатором CCI реальными средствами, то рекомендуется внимательней отнестись к выбору брокера. Не каждая компания предлагает трейдерам длительные сроки исполнения контракта. Риск на сделку не должен превышать 10% от депозита. Потенциальная доходность по сигналам CCI в этом случае составит порядка 15-20% в месяц.

Настоятельно рекомендуется подобрать трендовый индикатор к CCI для комплексного применения с целью фильтрации ложных сигналов. Например, с помощью простой скользящей средней с периодом 20 можно было бы исключить убыточные сделки на представленном выше примере, но это не значит, что именно скользящая идеально подойдет для эффективного применения CCI. Не стоит забывать, что алгоритм этого осциллятора основан именно на CCI. Вполне возможно, что неплохих результатов удастся добиться при объединении CCI с индикаторами объемов или с индексом относительной силы RSI.

Заключение

Commodity Channel Index – осциллятор, проверенный временем и многими практикующими трейдерами. Успех в работе с этим инструментом основан на многих факторах, например:

• Опыт;
• Корректность настроек и выбранного таймфрейма;
• Актив, на котором ведется работа;
• Вспомогательные индикаторы.

Осциллятор CCI может стать надежным фундаментом эффективной стратегии. Главное – уделить время его изучению. Начинающим и средним трейдерам рекомендуется самостоятельно протестировать возможности этого инструмента при торговле виртуальными средствами. Важно оценить эффективность CCI при работе с разноплановыми активами, а также в комплексе с другими аналитическими инструментами.

А вы раньше сталкивались с CCI? Каких результатов удалось добиться с помощью этого инструмента? Пишите отзывы в комментариях.

На что способен индикатор CCI

CCI входит в большинство торговых терминалов, а расшифровывается аббревиатура как Commodity Channel Index. Разработал его Дональд Ламберт, а в торговле он стал применяться с осени 1980 г., когда в журнале Commodities была опубликована статья по использованию индекса товарного канала.

Часто трейдеры ограничиваются только стандартными приемами его использования, рекомендованными еще Д. Ламбертом. Я рекомендую этого не делать, а подойти к делу творчески и применить нестандартный подход. В рамках сегодняшнего обзора разберу несколько необычных методов работы с этим осциллятором.

Забегая наперед, скажу, что индикатор CCI ни в коем случае не грааль и не решение всех проблем трейдера. Среди моих учеников полно примеров того, как излишняя вера в какой-то один индикатор приводит к сливу одного депозита за другим.

Такие люди впадают в своего рода зависимость. Раз за разом они входят в рынок по сигналам какого-нибудь индикатора, теряют деньги, наращивают ставки и в итоге остаются ни с чем. В особо тяжелых случаях счет идет на тысячи и даже десятки тысяч долларов.

Были в моей практике примеры трейдеров, сливавших небольшие состояния на Стохастике, разных стрелочниках, RSI и прочих индикаторах. Это не значит, что инструменты плохие, просто у людей этого типа нет понимания, что любой сигнал нужно фильтровать, получать подтверждения сигналов.

Практика показывает, что научиться торговать может каждый, главное – не зацикливаться на неудачах. Могу судить об этом по результатам обучения в рамках спецкурса Снайпер Х. Каким бы неудачным ни был опыт в прошлом, но если вас обучает практикующий трейдер и он реально настроен поделиться своими знаниями, то успех в торговле – вопрос времени.

Если узнали себя в описанной истории – записывайтесь на спецкурс Снайпер Х. Еще один вариант заключается в том, чтобы начать с бесплатной версии Снайпера, а уже потом записаться на обучение. Оба сценария выведут ваши результаты на новый уровень.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Знакомство с индексом товарного канала

Начнем с понимания принципа действия этого индикатора. CCI отображается на графике в виде ломаной линии, движущейся в пределах уровней ±300. Эта линия отображает отклонение цены от среднего значения за определенный период. На очень резких движениях график может выходить за пределы этого диапазона, но происходит это сравнительно редко.

То есть, чем больше показания CCI, тем выше находится график относительно скользящей средней, минимумы указывают на то, что цена находится под МА.

Так выглядит CCI

В окне настроек можно задать такие параметры как:

• период – сколько свечей будет учитываться при расчете значений осциллятора;
• с какой ценой будет работать индикатор. Д. Ламберт использовал типичную цену, рекомендую ее не изменять. При желании можете поэкспериментировать с ценами открытия и закрытия, High и Low;
• во вкладке уровни можно задать произвольные уровни, в некоторых ТС это необходимо.

Настройки индекса товарного канала

Прочие настройки отвечают за визуальный стиль, есть возможность задать отображение осциллятора только на отдельных временных интервалах.

Способы работы с индексом товарного канала

В рамках этого обзора остановлюсь на 4 способах работы с индикатором CCI. О некоторых из них вы, наверняка, слышали, другие вам неизвестны, но все они дают неплохие сигналы, и если их дополнительно фильтровать, то получаем основу для готовой торговой стратегии.

Работа с уровнями

Для торговли в окне индикатора должны быть заданы уровни ±100 и ±200. Работа ведется при пересечении уровней линией осциллятора.

Если линия пересекает уровень +100 сверху-вниз, это считается медвежьим сигналом. Если же следует пересечение линии -100 снизу-вверх, можно говорить о бычьем сигнале.

Движению графика предшествует пересечение уровня ±100

Для повышения процента отработки такого типа сигналов можно работать с уровнями ±200. Их пересечения происходят реже, зато вероятность отработки выше. Эти уровни пересекаются при более сильных движениях, чем ±100, вероятность разворота после этого выше.

Такие сигналы желательно брать, только если они не противоречат основному тренду. В идеале сценарий должен быть таким:

• начинается кратковременный тренд;
• затем начинается коррекция;
• в момент завершения коррекции CCI подает сигнал на вход в рынок. Его то мы и берем в работу.

CCI использован для подтверждения окончания коррекции на трендовое движение

Уровни ±300 тоже можно использовать в этой торговой тактике, но их пересечение происходит очень редко. Так что рискуете упустить множество неплохих сигналов.

Графические паттерны на CCI

С такими моделями графического анализа как двойное дно и вершина, голова и плечи знаком, наверное, каждый трейдер. Но мало кто знает, что искать их можно не только на ценовом графике, но и на линии индекса товарного канала.

Паттерны редко бывают идеальными, но если потренируетесь на истории, то заметите, что модели формируются нередко. Особенно часто появляются паттерны двойное дно и двойная вершина. Разница в экстремумах CCI, конечно, есть, но ею можно пренебречь.

Оба паттерна отработали

В случае с головой и плечами логика образования паттерна та же, что и обычно. Вход в рынок производится на пробое линии шеи. На самом графике в это время ничего похожего на этот паттерн может и не формироваться.

Отработка паттерна голова и плечи

Как и в случае с уровнями, сам по себе паттерн ГиП не является 100%-ным основанием для входа в рынок. Всегда нужно получать подтверждение.

Дивергенции

Ситуации, когда на графике постоянно обновляются максимумы, а на CCI они уменьшаются – сильный сигнал в пользу того, что медведи скоро перехватят инициативу. Для бычьего сигнала нужно, чтобы на графике шло постоянное обновление минимумов, а на индикаторе минимумы повышались.

Этот тип сигналов можно использовать и с другими индикаторами. Дивергенции отлично отрабатывают не только на CCI, но и на Стохастике, RSI, MACD.

Примеры отработавших дивергенций

Лучше всего работают дивергенции, у которых экстремумы осциллятора находятся по разные стороны от уровней ±100 или ±200.

Учтите, не каждая дивергенция указывает на готовящийся разворот. Такие сигналы могут формироваться и перед началом неглубокой коррекции и когда после резкого движения график переходит в фазу флета.

В этом примере дивергенция не отработала. Движение после нее не превысило 10-20 пунктов в нужном направлении

Нестандартный подход к применению CCI

Вы привыкли к тому, что когда индикатор формирует максимум, то нужно готовиться к возможному развороту рынка. А если подойти к этой ситуации по-другому и при обновлении максимума индикатора покупать, а при обновлении минимума – продавать? Практика показывает, что этот подход дает неплохой результат.

Правила следующие (на примере покупок):

• линия CCI выходит за пределы уровня +200, формирует первый экстремум;
• затем происходит небольшой откат, и вслед за этим линия осциллятора переписывает уровень, проведенный через предыдущий максимум в зоне выше +200;
• на закрытии свечи, на которой это произошло, открываем сделку на покупку;
• стоп ставим небольшим, в пределах 10-12 пунктов + спред, тейк-профит как минимум втрое выше, то есть 30-36 пунктов как минимум. Рабочий таймфрейм – Н1. Если прошло больше 2 дней с момента формирования первого экстремума на CCI, его в работу больше не берем и начинаем искать новый максимум или минимум на осцилляторе.

Для коротких позиций правила обратные, нас будет интересовать уже перепись минимума на CCI в зоне ниже -200.

Пример заключения сделки на продажу

Еще одна сделка на продажу

Здесь отработал сигнал на покупку

Иногда случаются неприятные ситуации, когда сделку заключаем на самом пике или на минимуме графика. От этого никуда не деться, в любой стратегии есть не только прибыльные, но и убыточные сделки.

Пример убыточной сделки

При таком использовании CCI мы умышленно ставим стоп-лосс небольшим. Если сигнал отрабатывает, то происходит это быстро, без длительных откатов. Если же движение идет против нас, то лучше зафиксировать небольшой убыток и ждать формирования нового сигнала.

Не забывайте, что это лишь один из приемов использования CCI в торговле. Не использовались никакие дополнительные сигналы. Если будете такой метод использовать в торговле, озаботьтесь фильтрацией сигналов.

Заключение

Индикатор CCI не зря присутствует в числе встроенных индикаторов в большинстве торговых платформ. За прошедшие с момента разработки десятилетия он доказал свою состоятельность и без изменений в алгоритме используется до сих пор.

CCI можно попробовать использовать в других ТС в роли фильтра. При желании можете поэкспериментировать с ТС Снайпер. Она хотя и использует только графические построения, но индекс товарного канала можно попробовать использовать для фильтрации сигналов. Что касается самой ТС, то базовую версию получить можно бесплатно, после изучения желательно записаться на спецкурс Снайпер Х. Это модифицированная версия базовой ТС с повышенным винрейтом и более детальным разбором шаблонов поведения графика.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Хочу напомнить, что, несмотря на свою полезность, CCI не является самостоятельной торговой стратегией. Так что все его сигналы нужно дополнительно фильтровать. Только при таком подходе с его помощью можно зарабатывать.

Источник https://binaryvip.ru/indikatory/indikator-cci/

Источник https://academyfx.ru/article/blogi/3320-na-chto-sposoben-indikator-cci-4-metoda-primeneniya-standartnogo-ostsillyatora

Источник

Источник