Индикатор ADX: описание, особенности, способы использования

Индикатор ADX был разработан Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и очень подробно описан в книге ”Новые концепции в технических торговых системах” (New Concepts in Technical Trading Systems), как и многие другие помощники трейдера типа индикатора RSI и Parabolic Sar.

Однако именно индикатор ADX (Average Directional Movement Index) или ”Индекс среднего направленного движения” не стал столь распространенным как тот же Индикатор относительной силы (RSI). Скорее всего, это связано со сложностью вычисления данного технического инструмента, с другой стороны, это больше трендовый индикатор, а торговать большие движения с большими стопами начинающий трейдер не всегда готов.

Особенности индикатора ADX

Считается, что большие деньги делаются именно в моменты сильных трендов на рынке, а боковые движение всего лишь будут приносить небольшие убытки. Индикатор ADX поможет трейдеру определить, есть ли на рынке тренд в данным момент или же сейчас боковое движение.

Индикатор ADX

К сожалению, он не покажет направление тренда, как это могут сделать Скользящие средние, а всего лишь определит его силу или слабость, а также что тренда нет вообще. Главной задачей трейдера и является определении тенденции на рынке и движение в след за этой тенденцией. Сам же автор указывает на то, что именно ”Индекс среднего направленного движения” — одно из лучших его исследований, представленных в книге.

Формирование индикатора

Сам индикатор возник на основе двух других индикаторов, которые называются ”Индекс положительного движения” (+DI) и ”Индекс отрицательного движения” (-DI). Данные показатели также представлены в виде двух пунктирных линий на графике индикатора. Индекс положительного движения измеряет силу восходящих ценовых колебаний, а Индекс отрицательного движения измеряет силу нисходящих ценовых движений. Автор предлагал использовать период построения индикатора 14, которому он уделял особое внимание, как, к примеру, в случае с индикатором RSI.

Формирование индикатора ADX

Вычисление значений DI предполагает, что, когда есть бычий тренд, сегодняшний пик цены должен быть выше вчерашнего ценового пика. Если же мы говорим про медвежий тренд, то здесь сегодняшний минимум должен быть ниже вчерашнего. Разница между сегодняшним и вчерашним максимумом представляет собой +DI. Разница же между сегодняшним и вчерашним минимумом — это -DI. Если же рынок не смог обновить максимум или минимум, то это движение просто игнорируется. Далее положительный и отрицательный DI усредняются и делятся на средний истинный диапазон (TR).

Сам ADX выводится из +DI и -DI и способен измерить силу тренда. Чем выше значения ADX, тем более сильное среднее направленное движение присутствует на рынке. Если же значения линии находятся на низком уровне, в этом случае мы можем говорить о том, что направленности у данного движения нету.

Помимо того, что это — трендовый индикатор, он также выступает как осциллятор, где есть минимум на уроне 0 и максимум на уровне 100. Однако довольно редко можно увидеть, что значения индикатора превысили уровень 60, в то же время на волатильных рынках значения могут быть и 70-80.

Считается, что при падении значений ниже уровня 20, на рынке присутствует слабый тренд. Если же значения индикатора поднялись выше уровня 40-60, то текущий тренд на рынке очень сильный. Важно помнить, что рост выше уровня 40 не говорит нам о том, что тренд бычий, а всего лишь, что текущий тренд, будь то нисходящий или восходящий, очень сильный.

Способы использования индикатора ADX

Автор предполагал, что такие сигналы формируются в момент пересечения линий +DI и -DI. Если линия +DI пересекает линию -DI снизу вверх, то можно рассматривать это как сигнал к покупке. Если же мы наблюдаем, что линия +DI пересекла линию -DI можно говорить, что сформировался сигнал к продаже. Однако во время бокового движения на рынке трейдер получит массу таких пересечений, которые будут ложными.

Рассмотрим пример на валютной паре EUR/USD. Как видим, в момент сильного роста значения индикатора ADX поднялись до уровня 61, после чего произошел разворот тенденции в сторону бокового тренда. В этот момент значения индикатора упали ниже уровня 20, что указывает на наличие низкой волатильности и отсутствия направленной тенденции.

Торговля с индикатором ADX

После чего вновь происходит сильный рост значений ADX, однако цены уже не движутся вверх, а демонстрируют сильное снижение. Здесь стоит обратить внимание на тот факт, что разворот тенденции (либо же просто отскок) вновь произошел в момент, когда значения достигли уровня 60-61.

Исходя из данного наблюдения можно сделать вывод, что в момент теста значениями индикатора уровня 60, потенциал для продолжения движения максимально снижается, скорее всего стоит ожидать начала коррекции. Как только коррекция на индикаторе произошла, можно говорить о потенциальном продолжении движения. Однако для полноценного использования такого подхода нужно иметь опыт работы и наблюдения за индикатором.

Рассмотрим на примере валютной пары AUD/USD. На дневном графике в момент теста уровня поддержки вблизи области 0.6680 значения индикатора ADX тестировали уровень 60, что указывало на потенциальное развитие коррекции. Уже сейчас мы видим падение цен, однако значения индикатора гораздо ниже уровня 60 и в то же время выше уровня 20, что указывает на потенциал для продолжения текущей тенденции и высокую вероятность пробоя данной области поддержки 0.6680, которую рынок не смог пробить ранее.

Торговля с индикатором ADX

Интересным также выглядит и дневной график нефти. Здесь был сильный нисходящий тренд, и затем начался бычий тренд. Как только значения индикатора ADX поднимались выше уровня 60 происходили развороты тренда, либо наступали моменты коррекции. Однако и здесь пересечения линий +DI и -DI не были столь эффективными.

Торговля с индикатором ADX

Индикатор ADX: преимущества и недостатки

Как и в случае со Cкользящими средними можно объединять несколько временных промежутков и двигаться за трендом на более мелких. Однако пересечения линий +DI и -DI не всегда дают хорошие сигналы, и такие моменты прослеживаются и в примерах самого автора, где приходится пересиживать большие движения против себя. Сложность использования ADX во многом заключается в получении опыта и длительном наблюдении за движением индикатора на разных стадиях рынка.

С другом стороны важным преимуществом индикатора выступает момент определения замедления тренда, что может указывать на потенциальный разворот либо на начало хорошей коррекции. Как видим из примеров, рост выше уровня 60 чаще всего указывает на серьезное падение силы тренда. С помощью этого инструмента мы также быстро можем определить хорошие тренды на рынках и потенциал развития этих движений. Если значения ниже 20 — значит движение боковое и можно применять методы торговли в коридоре. Как только значения достигли уровня 40, значит на рынке тренд и лучше следовать за ним, нежели искать развороты.

А с поиском момента разворота индикатор ADX справляется очень хорошо, возможно это не будет сигналом для продажи или покупки, но трейдер поймет, что дальше рынок скорее всего не будет двигаться, а значит можно фиксировать прибыль.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Как правильно пользоваться индикатором ADX

Приняли решение, представить вашему вниманию, один биржевой инструмент, показывающий силу и направленность тренда , предоставляемый нам MetaTrader (МТ4). Достаточно широко распространена версия, о том что, такие инструменты малоэффективны. Достоверной информации, которая помогла бы качественно и грамотно разобраться в этом вопросе очень немного.

Поэтому мы решили детально разобраться, что собой представляет этот инструмент на самом деле и актуален ли он на данный конкретный момент, рассмотрим подробнее его работу. Проверим, есть ли возможность заработка при его использовании. Тема — это довольно сложная, по этой причине, на неоспоримости своих выводов, настаивать не будем.

Что это, за инструмент?

Высокая известность, делает этот индикатор участником многих биржевых площадок. Визуально, он выглядит как три изломанные идущие по диагонали линии. Название обеих DMI (индикатор направленного движения).

Первая +DMI отвечает за рост цены.
Вторая –DMI отвечает за падение цены.
И, наконец, ADX, представляет между первыми двумя разность, показывая что происходит в данный конкретный момент.

Зацикливаться на расчётах не будем, а лучше поконкретнее рассмотрим сам принцип работы индикатора. Проценты — это то значение в котором происходит измерения величин DMI, ADX. Создатель этого инструмента, Дж. Уайлдер для того чтобы более качественно фильтровать сделки обозначил уровневый параметр, выше которого должен быть ADX, чтоб осуществить вход в сделку, значений у этого параметра два, 20 и 25.Сам создатель, вначале придерживался первого его значения, а затем второго. Но однако полученные результаты, при проведении тестов, в различные периоды и по различным парам показывают эффективность с которой работают данные значения разные.

На всех графиках в дальнейшем, эти оба параметра будут отображены. Тренд восходящий линия +DMI, а нисходящий –DMI.

Непосредственно переходим к способам торговли с помощью представленного инструмента характеризации силы тренда, которые доступны во всемирной сети. Самих способов торговли с использованием ADX масса. Причина, инструмент этот достаточно сложен и неоднозначен. Вот лишь некоторые из них.

Все три линии пересекаются

Способ за номером один. Называют его торговлей пересеченных всех 3-х линий. При проведении тестов удалось выявить периоды, когда, пересёкшиеся линии, сигнализировали о начале тренда, причём довольно серьёзного. Ничтожное количество таких сигналов (всего два в течение 3-х лет) даёт повод думать, что это было просто обычным совпадением. Так же не приходится сомневаться сомнений, любой, самый малозначительный флэт финансового рынка непременно станет концом этой системы. Очевиден и тот факт, что пересечения сами выступают индикатором флэта. Можно было бы сослаться на всем известную истину торговли на бирже «после флэта всегда бывает сильный тренд», но конкретного способа его поймать, используя ADX, на сегодняшний день не имеется.
Для наглядности представляем вам часть графика USD/CHF H4. Это было больше похоже на апокалипсис. Движение на рынке происходило в пределах где-то ста пунктов, при этом стоит заметить это не самый ужасный показатель флэта на Форекс.

Советы работы с ADX от автора

Метод, предложенный к использованию Уайлдером, заключает в себе два основных способа

Способ первый

Вхождение в сделку только после того, как пересекутся две линии –DI и +DI. Ориентир фильтрации, ADX выше двадцати или двадцати пяти.

Этот способ даёт гарантию на множества сделок. С помощью такого инструмента работать непросто. Пока наступит момент закрытия свечи, перерисовка линий произойдёт бессчётное количество раз. Так как, ADX индикатор, логично, что поведение его соответственно. Все перечисленные детали, содействуют возникновению множества вариантов в тот момент когда надо принять единственно правильное решение, что в свою очередь, приводит трейдера в стрессовое состояние. И состояние стресса усиливается пропорционально величине депозита, на котором ведётся торг.

Далее, вы можете видеть часть графика пары EUR/USD период H4.Расположенные горизонтально два красных пунктира, отмечают уровень для фильтрации, двадцать и двадцать пять. Пределы волатильности на данном конкретном отрезке были где-то около 270 пунктов.
На предоставленном изображении видно значительное количество пересечений, большинство из которых подходит под требование этого способа. Также мы отмечаем здесь множество убыточных сигналов, а также сигналов с прибылью почти около ноля. Всё представленное вашему вниманию в целом хороший показатель того что даже сформировавшись график далеко не сразу даёт возможность разобраться когда и как нужно было входить. Если ещё принять во внимание такой факт, как перерисовка линий, то по прошествии 1.5 месяца на балансе, скорее всего, сформировалась довольно приличная просадка.

Способ второй

Вхождение в рынок при условии пересечении –DI с +DI. Ориентир фильтрации, ADX выше двадцати или двадцати пяти и у него тенденция роста.

Стоит отметить, здесь будет гораздо меньше количество сделок. Пересекая DMI, ADX очень не часто показывает рост, ещё почти всегда с опозданием. Далее, вашему вниманию представлен образец высококачественной сделки. Проведена она на паре EUR/USD на таймфрейме D1. Итак, мы наблюдаем, как +DI пересекает – DI и снизу вверх — это сигнал покупки.
Красная вертикальная линия, отмечает нам место где будет фильтр, значение двадцать пять для ADX. Мы видим свеча закрывается, все величины фиксируются, покупаем. Ждём когда ADX откатиться назад, что говорит нам, ослабление тренда началось, значит пора закрываться. Наша прибыль равна 864-ём пипсам, неплохо, правда?

Стоит, конечно, заметить, что такие бонусы от рынка большая редкость. Очень частая перерисовка, огромное количество ослабленных сигналов, неоднозначность всегда были и есть на сегодняшний день довольно серьёзными минусами. После приведённого выше примера можно сделать вывод, что данный метод имеет право на существование. Но для успешной работы по нему, необходим большой опыт работы с индикатором, а если его нет, то понадобится выстраивать систему дополнительных фильтров для вхождения.

Способ третий

Это называется, торгами по пробитии уровня 40.

Из всех способов, приведённых в данной статье, этот однозначно самый рабочий. Добавленным фильтром будет уровень 40. Вход в рынок будем осуществлять каждый раз когда наша ADX пересечёт это значение, направление снизу вверх. При повышении значения +DI будем покупать, а при повышении –DI соответственно будем продавать.

Этот метод прост и понятен, что является его преимуществом. Для более успешной работы, по данному способу, есть несколько особенностей вхождения в рынок:

• Вечером в пятницу, не самая хорошая идея для входа на рынок. Очень много негативных факторов влияющих на финансовый рынок, трейдеры подбивают баланс и закрывают позиции, при этом складывается тенденция определённой направленности. Ещё один фактор неопределённости экономические новости выходящие в субботу. Сочетание всех перечисленных факторов может вызвать серьёзные рыночные колебания на выходных днях. Ситуация на рынке в первый день недели обычно очень часто может быть диаметрально противоположна ситуации при закрытии биржи.
• Работать на рынке необходимо начинать, только после того, как ADX закрепится за уровнем 40 пунктов
• Входить в рынок следует отложенными ордерами;

• Рекомендации для выхождения. У рынка стоит брать только столько, сколько он отдаёт. Во время проведения тестов удалось максимально минимизировать убыток при помощи чёткой оценки и анализа происходящего. После того как вы выполнили вход, а положительный тренд неожиданно кончился и дальше пошла стабилизация, лучшим вариантом будет ждать оптимального момента, и при минимуме потерь закрыться, необходимо лишь одно, чёткий импульс, его важно не пропустить. Биржа застыла, конкретных движений нет, надо выйти.
• Будьте предельно внимательны считывая сигналы. Сигналы на покупку идут один за другим, это с очень большой вероятностью означает, что вы понесёте убыток при совершении сделки или она будет с маленькой прибылью. Суть в том, что индикатор дает сигнал входа на пике короткой трендовой волны, а за этим сразу будет идти спад.

Данные сигналы можно не брать во внимание. Но лучше в них разобраться, это даст шанс понимание о формировании тренда. Ведь он может оказаться хорошим, если это так, то остаётся подождать отката и войти.

Подведём итог

Суммируем все полученное от наших тестов и делаем вывод. Тестирование проводились два года на паре USD/CFH в периоде H4.
Дальше представлен доход полученный в пунктах за три года.

От этой системы, поступало мало сигналов, но они довольно качественные. Доход приличный, значит заработать можно. Ну а если выработать определённую стратегию по торговле на нескольких валютных парах, плюс хороший депозит, то перспективы заработка возрастают. Ну и всегда можно запустить эту систему как дополнение к основному методу. Но при этом, необходимо провести тест для каждой отдельно взятой пары, и каждого отдельного таймфрейм.
Мы собрали для вас, подробную информацию по теме Average Directional Movement Index. Однако создавать что-то на его основе или нет принимаете вы.

Если вам понравилось описание индикатора ADX, поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/10/07/chem-mozhet-pomoch-trejderu-indikator-adx/

Источник https://fxmoneylab.ru/indikatory-forex/adx/

Источник

Источник