Индикатор ADX: описание, где скачать, как пользоваться, применение, стратегии форекс на Average Directional Movement Index

Индикатор ADX (аббревиатура расшифровывается как Average Directional Movement Index и с англ переводится как «индекс направленного движения») – уникальный инструмент, который может срабатывать на опережение и демонстрировать силу тренда, вероятность его продолжения или вероятность ослабевания еще до того, как цена начала двигаться.

Это осциллятор, который лучше всего работает на хорошо выраженном направлении движения валют.

Чтобы понять, как работает инструмент на Форексе, необходимо рассмотреть, на базе каких двух других индикаторов он выводится. Речь идет о Negative Directional Indicator (-DI) и Positive Directional Indicator (+DI) , которые также разработал Уэллс Уайлдер. На графике основная линия ADX демонстрируется вместе с кривыми -DI и + DI.

Таким образом, технический индикатор Average Directional Movement Index базируется на трех графических линиях:

1) -DI – это отрицательное настроение, тренд идет вниз

2) +DI демонстрирует положительное настроение, когда тренд идет вверх

3) ADX – среднее значение двух описанных выше

Особенности индикатора и его использование на рынке

Инструмент есть в стандартном наборе терминала MetaTrader, на графике представлен в виде трех линий, которые отображают силу и направление тренда. Показания располагаются в диапазоне 0-100, но редко выходят за пределы отметки 60. Чтобы понять, как им пользоваться в техническом анализе, достаточно просто обратить внимание на расположение:

• Если индикатор ADX или ADX Cobra расположен ниже 20, то выраженный тренд на рынке отсутствует – можно говорить про период консолидации, когда лучше не торговать
• Если значение в районе 20 – тенденция слабая
• Выше 40 – можно говорить про сильный тренд (восходящий либо нисходящий)

Данный инструмент используют с целью выявления потенциальных изменений в движении цены. Так, если значения пересекают границу 20, двигаясь по направлению снизу вверх, это свидетельствует про изменение тенденции и вероятность ее дальнейшего развития. Если отметка индикатора, находясь выше 40, понижается ниже данного уровня, это может быть сигналом к потере текущей тенденцией своей силы.

Если на рынке господствуют медведи или быки и есть явно выраженное движение цены, расстояние между сигнальными линиями DI начнет увеличиваться, а сам ADX будет расти. Когда же активность снижается, расстояние между сигнальными линиями уменьшается и падает ADX. Стандартные настройки ADX Wilder по умолчанию установлены со значением 14 – то есть, взяты в расчет предыдущие 14 периодов.

Задумываясь о том, как пользоваться индикатором в составе разнообразных стратегий, нужно помнить о некоторых его особенностях.

Стратегии на основе технического инструмента

До того, как рассматривать основные стратегии, которые включают в состав Average Directional Movement Index, стоит вспомнить про ADX Crossing, который предполагает более простую формулу в сравнении со стандартным. Это индикатор, базирующийся на индексе среднего направленного движения, с более простым интерфейсом и построением на так называемых сигнальных точках входа в сделки.

Инструмент самостоятельно интерпретирует значения ADX, сигнализируя про удачные моменты покупки/продажи. Также он находит среднестатистические значения алгоритма и сглаживает рыночные шумы, определяя усредненную точку входа. Интерпретировать сигналы просто: покупать, когда появляется белая точка ниже стоимости открытия свечи и продавать, если появляется красная точка. Лучше всего работает на тридцатиминутных и часовых графиках.

Стандартный Average Directional Movement Index часто комбинируется в стратегиях с другими инструментами, давая наилучший результат:

– это параболический SAR, который также создал Уэллс Уайлдер для трендовых рынков. Сначала определяется тренд, а потом используется данный инструмент в направлении движения цены, который перерисовывает на графике точки, сонаправленные с тенденцией. Торговую систему чаще всего используют в качестве разворотной для установки стоп-лосса.

— используется для работы в моменты неопределенности на валютном рынке и внутри флэта. Из-за того, что боковое движение наблюдается на Форексе достаточно часто, стратегия актуальна и часто используется трейдерами. Для работы выбирают такие значения: часовой таймфрейм, торгуемая валютная пара и ADX с периодом 30.

— основывается на сигналах четырех инструментов: ADX, Heiken Ashi, простая скользящая средняя и IBS_RSI_CCI_v3. Актуальна для торговли на часовых таймфреймах валютной парой евро/доллар.

Так же следует обратить внимание на еще одну модификацию индикатора:

Он генерирует достаточно точные и своевременные сигналы для входа на рынок и заключения выгодных сделок, фильтрует ложные срабатывания.

Станет хорошим помощником трейдеру в комбинации с другими инструментами либо самостоятельно.

Обзор индикатора Average Directional Movement Index (ADX)

Одной из наиболее популярных стратегий торговли на финансовых рынках стал алгоритм «следования за трендом». Популярность его объясняется возможностью реализовать в виде прибыли часть сильного рыночного движения и пониженной степенью риска по сравнению с другими торговыми тактиками.

Для работы по тренду необходимо, как минимум, его надежно идентифицировать. Другое обязательно условие получения прибыли – оценка потенциала (силы) движения – вход в рынок на слабеющем тренде опасен из-за растущей вероятности разворота или коррекции и, соответственно, потенциально убыточен. Трейдерам, использующим технический анализ, необходим инструмент, решающий (в идеале) обе задачи. Из стандартных, входящих в комплект поставки торговых платформ, индикаторов этим требованиям наиболее полно соответствует Индекс Среднего Направленного Движения – ADX.

Описание и применение для бинарных опционов

Average Directional Movement Index (ADX, в русском переводе – Индекс Среднего Направленного Движения) получил распространение как индикатор, помогающий трейдерам оценивать направление и силу тренда. Представляет собой систему, предназначенную для сравнения потенциалов покупателей (быков) и продавцов (медведей), и расчета общего потенциала движения (силы тренда).

Базой для индикатора стало расширение истинного ценового диапазона за заданный период времени (есть возможность установить индикатор с алертом). Количественная оценка осуществляется за счет нахождения разности значений, что придает инструменту свойства дифференциальных индикаторов (осцилляторов). Вместе с тем, взаимное расположение линий ADX говорит о направлении господствующей на рынке тенденции, за счет чего большинство участников рынка относят его к трендовым.

ADX представляет комплекс, объединяющий информационные линии индикатора направленного движения (Directional Movement Index – DMI) и сглаженного методом скользящих средних расширения ценового диапазона (основная линия). О направлении тренда судят по их взаимному расположению, а о силе – по уровню основной линии.

Рисунок 1 – Индикатор adx

Инструмент доказал свою эффективность на фондовых рынках, трейдеры которых широко используют его при построении торговых систем (ТС). На рынке Forex применение ADX не столь однозначно, ввиду высокой волатильности активов и зашумленности ценовых графиков. Однако торговые идеи индикатора находят применение в стратегиях средне- и долгосрочной торговли и иногда используются во внутридневных ТС.

Основную проблему для новичков составляет точная интерпретация графиков ADX – правила использования не всегда формулируются однозначно, параметры требуют оптимизации в зависимости от выбранного финансового инструмента и таймфрейма. Соответственно, простое следование изложенным в обучающих и теоретических материалах методикам может приводить к ошибкам анализа и, как следствие, к получению убытков.

Тем не менее, отказываться от столь полезного инструмента – не рационально, поскольку несколько важнейших задач трейдинга он решает с достаточной точностью.

История

Авторство в создании индикатора ADX принадлежит Уэлллсу Уайлдеру (J. Welles Wilder Jr.), разработавшему несколько инструментов теханализа, ныне считающихся стандартными (например, PSAR). Свое видение системы направленного движения он представил в 1978 г. в книге «Новые концепции технических торговых систем» («New Concepts in Technical Trading Systems»).

Рисунок 2 – История Форекс

В дальнейшем концепция была доработана аналитиками и инструмент получил знакомый каждому трейдеру вид.

Формула расчета

Как уже упоминалось, в основе расчета ADX лежит определение расширения истинного диапазона цен в заданном временном интервале (расчет в основном проводится индивидуально в excel) .

Алгоритм включает несколько шагов:

• Расчет «направленного движения» (Directional Movement, DM).

Включает формирование двух массивов для положительной и отрицательной «волн».

+DM]i] = High[i] – High[i-1]

-DM [i] = Low[i] – Low[i-1].

Бары включаются в расчет, если High и/или Low текущего перекрывают соответствующие параметры предыдущего (High[i] > High[i-1], Low[i] < Low[i-1]). В противном случае в массив заносятся нулевые элементы (+DM[i] = 0 и/или –DM[i]=0).

• Расчет истинного диапазона (True Range, TR).

На каждом баре в качестве TR принимается наибольшее из значений

• Вычисление значений индикатора DMI как экспоненциальной скользящей средней с периодом N отношения +/-DM и TR каждого бара.

+DMI = EMA (+Dm/TR, N)

-DMI = EMA (-Dm/TR, N).

Рисунок 3 – Формула расчета индикатора adx

Возможен альтернативный вариант расчета с раздельным сглаживанием +/-DM и TR с дальнейшим расчетом отношений:

+DMI = EMA (+Dm, N)/ EMA(TR, N)

-DMI = EMA (-Dm, N)/ EMA(TR, N)

• По значениям DMI вычисляется величина индекса движения (DI, DX) и его среднего значения – собственно, ADX.

DX = (+DMI – -DMI)/(+DMI + -DMI)

Алгоритм расчета показывает, что линии DMI отражают превышение положительной или отрицательной ценовых «волн» над величиной истинного диапазона. Соответственно, рост значений свидетельствует об расширении диапазона и возрастании потенциала соответствующих групп рыночных игроков (быков или медведей), достаточном чтобы это расширение спровоцировать.

Результирующий осциллятор сравнивает полученные потенциалы и при явном преобладании одного из них демонстрирует рост. Это говорит о формировании на рынке тренда.

Настройка и где бесплатно скачать на Форекс

Индикатор ADX входит в комплект стандартных инструментов большинства известных торговых платформ, в том числе, MetaTrader (например, МТ-4). Установка индикатора не требуется – пользователю достаточно перенести его в графическую область и задать параметры настройки. Здесь можно скачать в том числе cobra, crossing (стрелочный), super, wilder (цветной), dex mql4 (скальпинг), adx 14 или индикатор с alert.

Основной параметр настройки – период скользящих средних N (используется один период для всех мувингов).

Значение определяет чувствительность индикатора – при уменьшении N ADX четче реагирует на смену направления движения. Вместе с тем, благодаря дифференциальной природе инструмента возрастает его чувствительность к изменениям цены (рыночному шуму), что снижает достоверность информации (прежде всего, для линий DMI).

Рисунок 4 – Настройки индикатора adx

Одновременно с увеличением N растет запаздывание линий индикатора относительно ценовых графиков. Задержка на ADX, по сравнению с другими осцилляторами, выражена более явно за счет двойного сглаживания (сначала, при расчете DMI, затем при усреднении ADX).

В реализации для mt4 , mt 5 пользователю доступен выбор ценовой серии (по умолчанию расчет базируется на ценах закрытия).

Среди важных параметров индикатора ФВЧ – характерные уровни. В классике принято считать, что при правильных настройках осциллятора его кривая практически не достигает уровня 60. При нахождении основной линии выше 40 говорят о сильном тренде, ниже 20 – о флэтовом рынке. Значения получены эмпирическим путем и могут корректироваться для различных таймфреймов и активов.

Так, для волатильных валютных пар на Форекс подойдет стандартное значение 40, а для инструментов с низкой волатильность предпочтительнее снизить уровень до 30-32. Также пересматривается и нижний предел для трендового рынка – с 20 до 15-17.

Преимущества

Индикатор ADX получил широкое распространение благодаря следующим достоинствам:

1. Точности идентификации рыночных трендов без дополнительных построений и инструментов.
2. Возможности количественной оценки силы тенденции, что упрощает включение данных в расчетные соотношения при построении ТС.
3. Функциональности, благодаря которой возможны использование ADX в качестве индикатора тренда, средства фильтрации ложных сигналов для других инструментов, интерпретация показаний для поиска оптимальной точки входа.

Не на всех рынках и таймфреймах преимущества индикатора выражены явно – ADX максимально эффективен при торговле акциями и срочными контрактами (фьючерсами). Использование его на валютном рынке с высокой волатильностью и зашумленностью сопряжено с определенными трудностями интерпретации показаний.

Недостатки

Индикатору ADX присущи некоторые недостатки:

1. Чувствительность к резким ценовым движениям и рыночному шуму, которая приводит к снижению достоверности информации. Как следствие, ADX отлично работает на трендовых рынках, но теряет информативность при резких (V-образных) разворотах цены.
2. Запаздывание показаний относительного ценового чарта, вызванная двойным сглаживанием расчетных данных.
3. Субъективностью определения уровней для оценки силы тренда, в результате чего появляются ошибки в ТС при входах в рынок или, как минимум, реализация только части движения.

Наличие недостатков определяется, прежде всего, алгоритмом расчета.

Как пользоваться для торговли: стратегии

Использование ADX в торговых стратегиях связно с особенностями инструмента. Трейдеру следует помнить, что индикатор хорош, как средство подтверждения трендов или полученных от других средств технализа торговых сигналов. Собственные сигналы индикатора трактовать однозначно достаточно сложно.

В качестве подтверждения направления тренда используются несколько вариантов взаимного расположения линий ADX:

• Рассматриваются только сигналы по тренду, причем основная линия индикатора расположена выше минимального уровня (в классическом варианте – 20). Направление тенденции определяется взаимным расположением +DI и –DI – +DI > -DI – тренд восходящий, рассматриваются сигналы на покупку, +DI < -DI – снижение цен, отрываются только короткие позиции. Применять фильтр рационально на таймфреймах от H1 и старше, качество фильтрации зависит от расположения значимого уровня. При этом его размещение достаточно высоко принудит трейдера пропустить значительную часть даже сильного движения.
• Вариант аналогичный предыдущему, но при расположении основной линии ниже минимального уровня производится переход к алгоритмам торговли в ценовом диапазоне. Эффективность применения ADX возрастает за счет увеличения числа прибыльных сделок. Однако, недостатки предыдущего метода не устранены, а положительный результат достигается при соотношении прибыль/риск не менее 2:1.

• Фильтром является расположение основной линии относительно +DI и –DI. Тренд рассматривается при ADX выше обеих линий, флэт – между ними или ниже обеих. Устраняется субъективность при определении уровня фильтрации, что положительно сказывается на реализации сильных рыночных движений. Однако, за счет повышения чувствительности снижается достоверность показаний при высокой волатильности актива и зашумленности ценового графика.

• Фильтрация сигналов движением ADX. Вход в рынок рассматривается только в случае, если на сигнальной свече индикатор оказывается выше, чем на предшествующей. Применение метода оправдано для таймфреймов от H1 и старше, вероятность прибыльной сделки достаточно высока, но для положительного результата требуется соотношение прибыль риск не менее 2:1.

Рисунок 7 – Фильтрация сигналов движением ADX

Другой вариант использования индикатора – определение моментов закрытия позиций. Аналогично фильтрации, следует рассмотреть несколько вариантов, например:

• Нахождение основной линии выше обеих линий индикатора DMI и смена направления ее движения. Условие работает на таймфреймах от M15.
• Пресечение основной линией заданного уровня сверху вниз. Методика также эффективна, но настройка уровня зависит от характера рынка и торгового периода. Для рынка Forex для H1 и выше достаточно работать с уровне 25, для меньших таймфреймов – порядка 40.

Торговые сигналы

Нередко трейдеры используют индикатор ADX и в качестве генератора торговых сигналов, хотя их достоверность и оставляет желать лучшего.

Для входа в рынок можно рассматривать:

• Пересечение линий индикатора DMI (они же задают направление торговли) при ADX выше нижнего граничного уровня. Наиболее богатая сигналами комбинация, однако торговля по ним малоэффективна из-за счет значительного количества ложных входов.

• Вариант аналогичный предыдущему, но открытие сделки только при активном росте ADX, продолжающемся не менее 3-х баров. Достоверность сигнала выше, однако число входов значительно меньше, а реализация движения – хуже. Последнее объясняется существенным запаздывание сигнала относительно начала движения цены.

• Пробой основной линией индикатора верхнего уровня (как правило, – 40, в некоторых ТС – 34). Точки входа более надежные, но запаздывание увеличивается, а настройка уровня зависит от характера рынка.

Автор индикатора советует рассматривать для входа не момент появления сигнала, а переход за «экстремальную точку». Этим понятием он обозначал High или Low сигнального бара, а открытие позиции рекомендовал только если цена на следующих свечах пробивает этот уровень. Такой подход сокращает количество ложных входов и позволяет работать отложенными ордерами.

ADXR – индикатор похожий на оригинал

В практике трейдеры нередко применяют вместо классического ADX индикатор ADXR (Average Directional Movement Index Rating). Фактически, представляет собой среднюю оценку изменения ADX на заданном интервале:

ADXR = (ADX[i] + ADX[i-N])/2.

Интерпретация показаний ADXR аналогична исходному индикатору, но такой подход несколько снижает чувствительность к ценовым движениям и позволяет более точно формулировать правила использования. Так, в литературе рекомендуется работать с периодом усреднения N=14, при расположении линии выше уровня 25 . Применять стратегии следования за трендом, а ниже – работы в ценовом диапазоне, без перепипсовки.

Таким образом, ADX (Average Directional Movement Index) – трендовый индикатор (со свойствами осциллятора, полученными благодаря алгоритму расчета), использующийся трейдерами для идентификации господствующей рыночной тенденции и оценке ее силы. Достоверность показаний индикатора в значительной мере зависит от параметров настройки (периода расчета и уровней). Оптимальное применение – в качестве инструмента подтверждения тренда и фильтра входов для других индикаторов. Торговые сигналы ADX трудно интерпретировать однозначно и использовать при построении ТС.

Источник https://strategy4you.ru/faq-strategy-forex/adx-indicator.html

Источник https://market-review.biz/indikatory/adx

Источник

Источник