Индикатор ADR (Average Daily Range): описание, стратегии и настройки

Для определения средней волатильности валюты за выбранный временной отрезок, необходимо измерить разницу между максимальным и минимальным ценовым уровнем. Для этих целей идеально подходит индикатор среднего дневного диапазона – ADR. Он показывает средний диапазон движения цены, а также наносит на график важные недельные уровни. Рассмотрим подробнее принцип его описание, настройку и принцип использования при торговле на Форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор ADR: описание

Данный инструмент предназначается для краткосрочной торговли, например, для заключения скальпинговых сделок, и помогает предугадывать направление ценового движения в обозримом будущем. Средний дневной диапазон можно рассматривать для определения точек выхода из сделки, так как он объективно оценивает рыночную ситуацию.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Формула расчета и внешний вид

Для расчета среднего диапазона необходимо определить разницу пунктов между минимальной ценой и максимальной ценой за выбранный промежуток времени. Формула вычисления предусматривает расчет средней дневной цены ежедневно, после чего количество дней суммируется (если в первый день разница пиков составила сто пунктов, во второй — двадцать, а в третий — 154, то сумма будет 274 пункта). Данную сумму необходимо поделить на количество торговых дней, за которые делается расчет. Информационное табло на ценовом графике покажет итог уже проведенных вычислений.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Индикатор ADR наносится непосредственно поверх рабочего графика. Он формирует дневные и недельные ценовые уровни. Расстояние от верхней до нижней границы ADR и будет считаться средним ценовым диапазоном. Наблюдая, как цена движется относительно этих уровней, трейдер может без труда определить не только выгодные точки открытия сделок, но и наиболее безопасные точки выхода с рынка.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Внизу инструмента располагается окошко информации, в котором представлена таблица со следующими данными: ценовые max и min для выбранного периода времени, рассчитанный ADR и периоды торговли.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Формула расчета недельных уровней вычисляется путем сложения среднего недельного диапазона и месячного ADR, который на рынке Форекс составляет 20 дней. Из этой суммы нужно отнять пятничную цену закрытия дневной свечи (последний торговый день). Обозначается такой ценовой уровень как week high.

Week mid high рассчитывается из суммы недельного и месячного ADR, деленного на четыре, плюс цена пятничного закрытия. При расчете week mid low пятничная цена, наоборот, вычитается. Оставшиеся уровни, показываемые инструментом, обозначают настолько далекие целевые отметки, что строить торговые стратегии на их пробой, как минимум, неразумно, но можно иметь их ввиду как уровни сопротивления и поддержки.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Как использовать уровни ADR

Если вы имеете открытую сделку, а цена подошла к одному из обозначенных индикатором уровней, то сделку следует закрыть. Если же вы находились вне рынка, то стоит воздержаться от открытия ставок около линий ADR. Если цена базируется в крайних, верхней или нижней, границах ценового диапазона, то также целесообразно воздержаться от сделок. Открывая длинные позиции, исходите из максимальной цены дневного ADR, при коротких — из минимальной цены дневного ADR.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Индикатор Average Daily Range — это калькуляционная система расчета дневного среднего диапазона. Его можно применять для любой торговой пары и любого временного периода. Как и любой другой инструмент, его лучше использовать в паре с дополнительным индикатором. Тип второго инструмента будет зависеть от вашей торговой стратегии. ADR легко сочетается с любыми алгоритмами.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Перед применением осциллятора на практике, не забудьте проверить, с учетом какого времени происходит расчет показателей сегодняшнего дня, особенно это важно при выборе площадки — будет это Азия или Европа.

p, blockquote 12,0,1,0,0 —>

Для автоматического определения активной биржи рекомендуем вам скачать и установить индикатор торговых сессий для Mt4 и Mt5. Он показывает время открытия и закрытия всех мировых бирж.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Индикатор Average Daily Range в платформе MetaTrader 5

Инструмент входит в стандартный набор терминала MT5. Поэтому вам не нужно отдельно скачивать и устанавливать его в торговую платформу.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Для добавления индикатора на график откройте главное меню «Вставка», затем вкладку «Индикаторы». После этого выберите из списка ADR и активируйте его одинарным щелчком левой кнопки мыши.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Настройки

После добавления индикатора на график перед вами откроется окошко с настройками, в котором вы можете изменить следующие входные параметры:

• Параметр ADRPeriod рассчитывает период динамического изменения цены в днях.
• Параметр PrecalculateDays указывает на саппорт и резист цены для выбранного дневного периода.
• Параметр ADRZonePercent определяет зональную ширину по отношению к изменению цены.

Цветовая панель является важным показателем для восприятия показаний инструмента и настраивается индивидуально. Статичные уровни сопротивления и поддержки обозначены StaticHighColor и StaticLowColor соответственно. Цвет изменяющихся (динамичных) уровней поддержки/сопротивления настраивается с помощью параметров ShowDynamicLevels, DynamicHighColor и DynamicLowColor. Цветовую гамму для отображения всех этих линий можно выбрать в настройках индикатора.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Версии ADR

В разных версиях терминала могут быть представлены различные разновидности осциллятора ADR. Все эти индикаторы одинаковы по принципу своей работы. Их отличия лишь в визуальном оформлении.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Описанный здесь индикатор располагается в нижнем левом углу ценового графика и имеет 2 значения: ADR за выбранный временной отрезок и дневное значение ADR. Если разница между ними мала, то торговая пара низковолатильна, если разница большая, то на рынке наблюдается высокая волатильность.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

В других версиях данного инструмента на ценовом графике могут быть показаны таблицы с более широким набором переменных. Например, инструмент может показывать информацию с разных таймфреймов, выводить не только основные, но и различные дополнительные уровни и т.д.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Версии многих выпущенных ADR осцилляторов постоянно апгрейдятся и могут иметь различия в функционале.

Average daily range – индикатор точных ценовых уровней

Опытный трейдер может дать оценку движения цены внутри дня достаточно быстро, даже без использования дополнительных инструментов. При высокой волатильности ADR покажет большие значения, что является самостоятельным сигналом для открытия позиции в направлении тренда. Например, если ADR преодолел отметку в 80 пунктов ценового движения, вероятно, что цена продолжит свое восходящее движение.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Если у вас есть сомнения по поводу ранее открытых сделок, то ADR подскажет, когда целесообразнее выйти с рынка. Это удобно для применения во многих торговых стратегиях на Форекс.

p, blockquote 24,1,0,0,0 —>

Например, если цена дошла до важного уровня ADR, то сделку лучше закрыть, а прибыль зафиксировать, так как скорее всего, произойдет разворот или откат цены. Этот же прием можно использовать и при торговле на откатах, либо на разворотах рынка. Если цена находится в стагнации, то индикатор поможет определить пробой флэта.

Данный инструмент подскажет уровни для установки стоп и тейк приказов (нужно помнить, что все значения индикатора являются усредненными). И хотя ADR не применяется для нахождения выгодных условий для открытия позиции, он неплохо сопровождает уже имеющиеся ставки. Как минимум, показатели индикатора помогают предсказать, в какую сторону двинется цена и в какую сторону стоит открывать лоты.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

А вот точки закрытия сделки индикатор поможет определить с высокой точностью. Для этого необходимо иметь определенный опыт в трейдинге, чтобы избежать таких ошибок, как недалекие цели и ранний выход из сделки, либо затягивание закрытия ставки. Все это происходит из-за неверной оценки ценового диапазона. Особенно видна и ценна выгода ADR при скальпинговых и внутридневных сделках.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Ранее мы приводили подборку самых прибыльных скальпинговых стратегий для торговли на Форекс. Рекомендуем вам ознакомиться с данным руководством.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Индикатор ADR: стратегия торговли

Выбирая внутридневную стратегию ведения торгов, трейдеры не так часто используют ADR в качестве вспомогательного индикатора. Совершенно зря. Существует множество достаточно прибыльных ТС, полностью построенных на работе только этого инструмента.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

ADR будет незаменим и в тех редких торговых системах, где используются не совсем стандартные инструменты. Для примера можно привести стратегию, при которой выбираются низкоспредовые пары при открытии европейской сессии.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Важно! При внутридневной торговле обращайте внимание на календарь важных экономических событий. За 1 час до и 1 час после выхода значимых новостей сигналы индикатора ADR могут не соответствовать реальной картине рынка. Поэтому от торговли в это время лучше воздержаться.

Ордера на открытие сделки устанавливаются в виде отложенных заявок выше максимальной (покупка) или минимальной (продажа) цены предыдущего дня. Stop и Take приказы выставляются с учетом показателей ADR. В случае, когда ставки не сработали, их нужно удалить и открыть новые отложенные ордера.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Средний диапазон — это уникальный показатель для любого рынка. С помощью него можно прогнозировать движение цены, находить точки входа и выхода с рынка. Трейдер может выстроить стратегию, основываясь на заданные границы ценовых изменений валюты на протяжении выбранного таймфрейма и предположить повторение поведения цены в будущем.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

ADR и стратегия RenkoSwing

Распространенная система торговли RenkoSwing также использует в своей работе индикатор ADR. Суть данной системы заключается в построении и анализе графиков Ренко. Данный инструмент подходит как для четвертой, так и для пятой версии платформы.

p, blockquote 36,0,0,1,0 —>

На графике Ренко скачки цены показываются с помощью диагональных линий, построенных из синих и красных прямоугольников. Измеряются они в пунктах движения цены.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

• Если цена показывает растущую динамику, индикатор нарисует новый прямоугольник синего цвета правее и выше предшествующего.
• Если цена движется по направлению нисходящего тренда, то на графике сформируется новый прямоугольник красного цвета, правее и ниже предыдущего.

Графическое отображение новых фигур всегда строится с учетом max и min цен предшествующих прямоугольников. Пример отображения стратегии показан на скриншоте ниже.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Система торговли RenkoSwing подразумевает совершение скальпинговых сделок. Для работы применяются следующие инструменты:

• Мувинг SMA, имеющий период 50.
• Stochastic с рекомендуемыми настройками 15, 5, 5.
• Экспоненциальный мувинг EMA с периодом 5.
• Простой мувинг SMA (8).
• Инструмент ADR с периодом 60.

Средний дневной диапазон определяет торгуемые границы (волатильные). Для нахождения трендового движения цены применяется SMA, по индикатору Stochastic определяются моменты входа в рынок, скользящие EMA и SMA нужны для расчета моментов выхода из сделки, а ADR является вспомогательным инструментом. Для такой системы торговли применим таймфрейм M1.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Сигналы для открытия длинной позиции (Buy-Ордер):

• Цена закрепилась над SMA(50).
• Stochastic покидает зону перепроданности, пробив уровень 20 снизу вверх.
• EMA и SMA (8) пересеклись между собой.
• Индикатор ADR находится около своего максимума.

Если ситуация прямо противоположная, то стоит открывать короткие позиции (Sell-Ордера):

• Цена опустилась ниже мувинга SMA
• Стохастик покинул зону перекупленности, пробив уровень 80 сверху вниз.
• EMA и SMA с периодом 8 пересеклись друг с другом в обратном направлении.
• ADR находится вблизи своего максимума.

Следует отметить, что ADR при открытии любой сделки должен находиться в максимальном значении. Для любого торгового актива данный индикатор необходимо настраивать индивидуально.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Основное преимущество данного инструмента — его информативность и возможность применения в любом ТФ и на любой торговой паре. Благодаря ему можно отметить важные ценовые уровни на текущую торговую сессию. Также инструмент помогает предсказать направление ценового движения и указывать важные уровни сопротивления и поддержки.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Также рекомендуем вам протестировать индикатор уровней Color Levels. Он также строит на графике линии поддержки/сопротивления, спроса и предложения. Если использовать его вкупе с ADR, то можно создать новую прибыльную стратегию торговли на отбой от уровней.

Торговля по уровням с помощью индикаторов

Торговля по уровням – это то, к чему можно свести любую стратегию трейдинга на бирже. Анализируя доступную информацию, такую как:

• цены открытия, закрытия, экстремумы цены;
• характер объема торгов;
• фундаментальные данные

… эксперты определяют уровни цены , где по их мнению появляется смысл купить или продать.

Уровни – это значения цены, которые имеют значение.

Те участники рынка, которые не имеют опыта, навыков или времени для анализа рынка, могут подписаться на различные рекомендации или сигналы. Они обычно будут приходить в виде простых указаний – на каком уровне что сделать.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Нашей целью является мастерство находить уровни , на которых открываются возможности с ограниченным риском для наращивания торгового капитала.

Ниже поговорим о том, как для достижения этой цели использовать такие индикаторы, как:

• Market Profile
• Dynamic Levels
• Maximum Levels

Умея определять точно уровни для входа и выхода в рынок, вы сможете:

• минимизировать субъективность в принятии решений,
• строить и оптимизировать прибыльные стратегии,
• эффективно управлять капиталом,
• давать сигналы другим.

Торговля по уровням с индикатором Market Profile.

Индикатор Market Profile также известен как горизонтальные объемы . Этот индикатор показывает активность трейдеров на каждом уровне цены за определенный период времени.

Инструменты торговой платформы ATAS позволяют:

• Построить профиль рынка за различные периоды времени.
• Комбинировать несколько профилей.
• Анализировать данные каждого профиля – как суммарно, так и по каждому уровню цены.

Классическая идея торговли по уровням, построенным при помощи индикатора Market Profile, – это отбой от предыдущего уровня максимального объема (или тест точки РОС ).

Идея заключается в том, что текущая цена биржевого товара должна развернуться от уровня максимального объема, который сформировался на предыдущем диапазоне/ аукционе , потому что трейдеры уже решили, что этот уровень не соответствует справедливой стоимости за товар. Больше информации – в этом видео о точке контроля .

Начнем с простой стратегии:

• На открытии сессии (первая свеча) не торгуем, строим план на день.
• Покупаем/продаем от уровня РОС предыдущего дня (тест уровня максимального объема).
• Стоп ставим за предыдущую зону стоимости.
• Сделку закрываем на закрытии сессии.

Протестируем стратегию на рынке фьючерсов на нефть .

Трейдинг по уровням профиля на рынке нефти.

На графике ниже – последние (на момент написания статьи) данные со срочного рынка нефти марки Brent. На 30 минутный свечной график нанесен индикатор Market Profile c периодом = 1 день. Черные линии на индикаторе отображают уровень РОС для каждого дня, серые линии – границы зоны стоимости.

Рассмотрим сетапы торговли по уровням за 5 рабочих дней – с 18 июля по 24 июля включительно.

18 июля сделок не было, потому что торговля открылась значительно ниже уровня РОС 17 июля, и теста не последовало.

19 июля рынок открылся выше РОС предыдущего дня, поэтому начинаем ждать сигнала на покупку.

1 – покупка по 62,20.
2 – по стратегии, мы должны были поставить стоп ниже автоматически рассчитанной границы зоны стоимости. А она нам “нарисовалась” практически на минимумах дня. Довольно широко. Можно бы поставить стоп 61,70, где профиль явно “сдулся”.
3 – независимо от того, где был поставлен стоп, закрываемся с профитом на уровне 63,00 (+80 тиков).

22 июля рынок опять открылся выше РОС предыдущего дня, поэтому начинаем ждать сигнала на покупку.
4 – покупка по 62,90.
5 – стоп по 62,30.
6 – закрываемся по 63,40 (+50 тиков).

23 июля на открытии рынок сместился ниже уровня РОС предыдущего дня, ждем теста и сигнала на продажу.

7 – продажа по 63,40.
8 – стоп 63,50. Очень узкий стоп получился.
9 – здесь нас как раз выбило по стопу. После того, как сделка вышла в плюс на более чем 80 тиков (можно было бы поставить без убыток) произошел разворот. Убыток -10 тиков.

24 июля рынок открылся выше РОС 23 июля. Ждем теста и отбоя.
10 – покупка по 63,20.
11 – стоп 62,80.
12 – тут нас выбило по стопу. Заметим, что эта свеча с длинным “хвостом вниз” – явная манипуляция, имеющая цель “зацепить” защитные приказы покупателей, выставленные под минимумом предыдущего дня. Предположив, что манипуляционный шип вниз указывает на грядущий рост, можно повторно войти в long с расчетом на удорожание нефти 25 июля (и этот расчет оправдался), но мы констатируем убыток -40 тиков.

Итог за 5 рабочих дней = 0+80+50-10-40=+80 тиков. Положительный результат (без учета комиссий и издержек) указывает на перспективность этой стратегии торговли по уровням профиля.

Можно ли ее улучшить? Да. Как? Например, если:

• Ввести правило переноса в без убыток.
• Профили строить не автоматически, а вручную. Построение независимых от времени позволяет профилей точнее определить границы балансов и рассчитать уровни для торговли.
• Добавить элемент суждения – что сложней всего, наверное. Суждение, как и интуиция, нарабатывается с опытом. Но оно позволяет скорректировать уровни, выбрать/почувствовать более точный момент выхода из сделки.

Давайте попробуем. Применим ту же стратегию, но профили будем строить “руками” используя инструмент рисования “профиль”, его можно вызвать нажатием клавиши F3. Главный принцип сбалансированного рынка – профиль в форме “колокола”. Об этом можно почитать в публикациях о Питере Стейдлмайере на нашем блоге . Поэтому профиль колокола – подтверждение правильно построенного баланса.

Трейдинг по уровням профиля на рынке фьючерсов на акции.

Рассмотрим пример на рынке фьючерсов на акции Газпром. Данные за середину июля 2019. В тот период рынок находился в нисходящей тенденции, и пример ниже показывает, как индикаторы в платформе ATAS позволяют:

• быть гибким, комбинируя несколько профилей;
• присоединяться к тренду, находя лучшие точки входа в рынок.

Мы выделили 3 участка, где рынок торговался в диапазоне, и на профиле сформировалась кривая колокола.

1. Баланс, сформировавшийся вскоре после открытия рынка 16 июля. Синяя стрелка указывает, что цена уходит вниз под баланс (трейдеры соглашаются, что фьючерс слишком дорогой). Точка А – тест уровня РОС, вход в шорт со стопом над серой линией на уровне A-SL.
2. Еще один краткосрочный баланс внутри дня, сформировавшийся вскоре после открытия рынка 17 июля. Он был пробит на следующий день 18 июля (показано черной стрелкой). А открытие торгов 19 июля дало сигнал на вход в короткую (точка В, стоп за уровень B-SL).
3. Все эти движения 17-19 июля можно рассматривать как формирование более долгосрочного баланса. Мы отметили его большим красным “колоколом”. После пробоя этого баланса (красная стрелка), его максимальный уровень был протестирован (точка С, вход в шорт. Стоп совпадает с уровнем В-SL).

Где ставить тейки? Если ставить цель на обновление локальных минимумов без трейлинга стопов, то все цели были достигнуты 25 июля, когда цена опустилась под психологический уровень 21000 ( что нужно знать про круглые числа ).

Есть ли способы улучшить описанную стратегию дальше? Да, нет пределов совершенству. Можно добавить дельту, отслеживать открытый интерес. Но нужно ли? Лучшее – враг хорошего. Больше индикаторов несет усложнение и запутывание. ATAS предоставляет множество индикаторов и решений, чтобы каждый трейдер нашел свою уникальную комбинацию индикаторов и состояние комфорта. Помните, 20% усилий дают 80% результата.

Скачайте ATAS, поэкспериментируйте с нахождением балансов, их прорывами, и последующими тестами. Прокомментируйте, видите ли вы потенциал в стратегии торговли по уровням профиля?

А мы перейдем пока к следующей стратегии торговли по уровням.

Торговля по уровням с индикатором Dynamic Levels.

В предыдущих двух примерах мы рассмотрели стратегию торговли на отбой от максимального уровня, с использованием двух типов профиля:

• Профили равных периодов . Классический профиль Market Profile – индикатор строит горизонтальные уровни через равные промежутки времени (час, 2 часа, дни, недели).
• Профили произвольных периодов. Ручное построение профиля, с отслеживанием динамики горизонтальных объемов за любой желаемый промежуток времени.

Индикатор Dynamic Levels – это некий гибрид. Он строит на графике изменение во времени линии РОС и границы зоны стоимости. Описание и руководства по настройке индикатора Dynamic Levels доступны по этой ссылке .

Пример использования индикатора – на 500-tick графике фьючерса на золото . Данные с Московской биржи, охват – середина июля 2019 года.

Индикатор рисует на графике динамично изменяющиеся:

• Зону стоимости (она закрашена светло-коричневым цветом).
• Линию РОС (она показана фиолетовым цветом).

В данном примере индикатор обнуляет свои значения в понедельник (в настройках стоит period=week). Рассмотрим какие явные сигналы для торговли по уровням дал Dynamic Levels за неделю 15-19 июля 2019 года.

1. Понедельник 15 июля. Так как неделя только началась, имеет смысл обращать внимание на РОС прошлой недели. Так мы получаем сигнал на покупку 1 – тест уровня высокого объема, который сформировался в четверг-пятницу.
2. Широкая красная свеча увела цену вниз во вторник, фокусируемся на сетапе на продажу.
3. Тест РОС и вход в шорт.
4. По стратегии, это сетап на продажу обернулся убытком. Среда оказалась очень успешной для быков, цена золота уверенно повышалась. Поэтому после мощного пробоя РОС снизу вверх в среду, фокусируемся на покупках в четверг. Тут важный момент – если линия РОС уверенно пробивается ценой – это признак смены тренда, и значит, нужно действовать соответственно.
5. Если быть пунктуальным, то фактически в этом моменте теста РОС не было, так как low свечей не коснулись фиолетовой линии. Но если позволить себе несколько тиков свободы для входа в longs (оправдано после мощного роста накануне), то небольшое отступление от правил обернется большой выгодой.
6. Пятница не дала четких сетапов, лишь сформировав уровень для продаж на будущее.

Пока что мы рассматривали неспешную торговлю, в среднем по 1 сделке день. Но ведь ATAS скрывает мощный инструментарий для работы на таких ультра-быстрых периодах, как 1 мин, или 15 сек.

Можно ли использовать Dynamic Levels для торговли по уровням скальперам и краткосрочным трейдерам внутри дня?

Да. Можно использовать уровень Dynamic Level как указатель тренда и открывать сделки только:

• Shorts, если цена торгуется ниже Dynamic POC.
• Longs, если цена торгуется ниже Dynamic POC.

Пример – на графике E-mini индекса Dow, код фьючерса YMU9.

Цена – ниже POC, значит торгуем только shorts. В качестве сигнала используем простой стохастик.

Цена – выше уровня POC, значит торгуем только longs. Вместо статистики вы можете использовать другой сигнализатор, в ATAS – большой выбор.

Действуя подобным образом, ваши убытки не смогут стать критическими, так как вы никогда не будете действовать против тренда.

Больше идей – в паре видео с нашего канала Youtube (подпишитесь!):

А мы упомянем еще один индикатор, который работает с уровнями объема – Maximum levels.

Трейдинг по уровням с индикатором Maximum levels.

Индикатор Maximum Levels – это по сути облегченная версия профилей рынка, показывающий только несколько важных РОС.

Если вам не нужны все тонкости и нюансы работы с профилями, а нужный легкий и простой инструмент, то попробуйте Maximum Levels. Этот индикатор ищет уровень, на котором бы проторгован максимальный объем за текущий/прошлый день/неделю/месяц и наносит его на график в виде простой линии. Можно нанести несколько индикаторов.

Например, на графике криптовалюты XBTUSD c биржи BitMEX ( как заработать на криптовалютах ), мы нанесли профиль рынка за прошлую неделю и установили индикатор Maximum Levels с настройкой Last Week. Как видите, всплеск на профиле совпадает с уровнем Last Week.

Идея простая, но эффективная. Если цена торгуется ниже Last Week:

• торгуем только shorts;
• уделяем внимание тесту уровня last week как сетапу на вход в продажи;
• в случае пробоя уровня Last week снизу вверх, этот уровень становится поддержкой, и подразумевает смену тренда на восходящий.

Трейдинг по уровням с максимальным объемом.

Подводя итоги, покажем 2 сетапа на торговлю по уровням – вход в продажи и покупки. Логика универсальная и может использоваться на любом рынке/периоде.

Пример 1. Продажа фьючерса на нефть.

1. Зона баланса. Часто она формирует форму треугольника, так как силы спроса и предложения уравновешивают друг друга и колебания затухают. Мы берем инструмент рисования профиль, и выделяем эту зону баланса, получаем РОС = 63,83. И границы зоны стоимости 63,71-63,92.
2. Нисходящее колебание вниз отображает напор продавцов. Зона баланса пробита вниз на всплеске отрицательной дельты . Значит, текущий характер рынка – медвежий.
3. Тест РОС. Наше внимание максимально, когда цена возвращается в предыдущую стоимости. Мы видим напор покупателей (зеленые кластеры), но цена не растет. По всей видимости, крупный игрок встречает все покупки, и наращивает позицию short. Всплеск объема с положительной дельтой указывает на кульминацию покупок.
4. Смена дельты. Смена поведения цены. Торги идут ниже предыдущих 5 баров. Это признак разворота вниз и сигнал для открытия short в гармонии с медвежьим характером рынка. Стоп – за верхнюю границу зоны стоимости 63,92. Буквально за следующие 15 минут позиция дала прибыль 20 тиков.

Обратите внимание, что фактически касания уровня РОС предыдущего баланса не произошло, но изменение дельты и анализ кластеров дали нам уверенность для открытия продаж.

Пример 2. Покупка фьючерса на рубль.

1. Зона баланса в форме треугольника. С помощью инструмента профиля получаем РОС = 63450. И границы зоны стоимости 63423-63468. Небольшой прокол вниз около 13:25 означает ловушку для “медведей”, и подтверждает истинность будущего пробоя вверх.
2. Восходящее колебание отображает напор покупателей. Зона баланса пробивается вверх на всплеске положительной дельты. Значит, текущий характер рынка – “бычий”.
3. Тест РОС. Наше внимание максимально, когда цена возвращается в предыдущую стоимости. Мы видим всплеск продаж (красный кластер на минимуме свечи). По всей видимости, это или “айсберг” ( читайте сетап №2 ) или “вынос стопов” покупателей, которые вошли в лонг на пробой треугольника.
4. Смена дельты. Это признак разворота вверх и сигнал для открытия long в гармонии с бычьим характером рынка. Стоп – за нижнюю границу зоны стоимости 63423. Буквально за следующие 5 минут позиция дала солидную прибыль.

Обратите внимание, что фактически касания уровня РОС предыдущего баланса не произошло. Те, кто ждал этого момента, испытали негативные эмоции, увидев, как цена растет. Но изменение дельты и анализ кластеров в АТАС дали нам способ не упустить выгодную возможность.

Резюме.

Открыть сделку просто. Это может сделать любой, кто умеет нажимать на клавишу. Гораздо сложней – узнать, по какой цене открывать/закрывать сделку. Поэтому анализ графиков с целью нахождение уровней для входа/выхода – едва ли не самая ответственная задача на рынке. Справиться с ней поможет ATAS и его индикаторы, такие как Market Profile, Dynamic Levels и другие.

Ни один индикатор не будет давать 100% точности, да и не может быть такого волшебства. Иногда будут “недолеты”, иногда “перелеты”, главное – держать шансы в свою пользу и сохранять дисциплину.

• Уделяйте больше внимания тем уровням, на которых прошли максимальные объемы,
• анализируйте, как цена реагирует на них,
• держите торговлю по тренду
• и защищайте свой капитал.

Правила для торговли по уровням понятные. И мы стараемся показать, как ATAS может способствовать повышению уровня ваших результатов в трейдинге на бирже. В данной статье вы увидели, как ATAS помогает:

Источник https://popecon.ru/indikator-adr-average-daily-range-opisanie-strategii-i-nastroyki.html

Источник https://atas.net/ru/obemnyj-analiz/strategii-i-torgovye-patterny/torgovlya-po-urovnyam-s-pomoshhyu-indikat/

Источник

Источник