Индекс денежного потока

Технический индикатор Индекс денежного потока (Money Flow Index, MFI) показывает соотношение денежных потоков (положительного и отрицательного) в применении к рассматриваемому финансовому инструменту (ФИ).

Положительным денежным потоком, в данном случае, корректно будет назвать ту сумму денежных средств, из общего объёма операций с данным ФИ, которая приводит к росту его цены. А отрицательным, соответственно, ту сумму денег, которая была «затрачена» на снижение цены рассматриваемого актива (ФИ).

Индикатор MFI на ценовом графике

Методика расчёта

Расчёт индикатора производится с использованием т.н. типичной цены (Typical Price), которая представляет собой не что иное, как простое среднее арифметическое значение от трёх следующих цен:

• Большая цена периода (High);
• Меньшая цена периода (Low);
• Цена закрытия периода (Close).

Визуально, рассматриваемый период можно представить в виде свечи графика с соответствующим таймфреймом. Например, периоду в один день, соответствует свеча графика с таймфреймом D1.

Итак, рассчитываем сперва типичную цену:

Typical Price = (High + Low + Close)/3

Далее необходимо рассчитать величину денежного потока (Money Flow). Для этого просто умножаем полученное значение Typical Price на величину Volume – объёма торгов (за тот же период):

Money Flow = Typical Price х Volume

Теперь, на основании полученных данных, рассчитываются положительный (Positive) и отрицательный (Negative) денежные потоки. При этом положительным, денежный поток считается в том случае, когда типичная цена текущего периода больше типичной цены периода предыдущего:

Positive Money Flow = Money Flow, если Typical Price_p> Typical Price_p-1

А отрицательным, когда, наоборот, типичная цена текущего периода меньше типичной цены предыдущего периода:

Negative Money Flow = Money Flow, если Typical Price_p< Typical Price_p-1

После этого можно рассчитать денежное отношение (Money Relation):

Наконец, рассчитаем искомый индекс денежного потока (MFI). Для этого достаточно привести найденное ранее денежное отношение к интервалу от 1 до 100 (т.е., другими словами, представить его в виде осциллятора):

Естественно, в наше время нет никакой необходимости рассчитывать данный индикатор самостоятельно, ведь за вас это сделает любой торговый терминал со встроенным пакетом технического анализа (например, терминал МТ4, настройка MFI в котором, подробно описана ниже).

Как видно из вышеприведённой методики расчёта, у MFI есть определённая схожесть с популярным осциллятором RSI. При расчёте индекса относительной силы (RSI), также берётся в расчёт соотношение положительных и отрицательных движений цены, которое затем аналогичным образом приводится к диапазону от 1 до 100.

Однако у MFI есть одно важное отличие, при его расчёте помимо цен, используются ещё и текущие объёмы торгов. А это, по мнению многих опытных трейдеров, делает данный индикатор несколько более стабильным и информативным.

Впрочем, здесь есть одно «но». Корректность работы данного индикатора будет сильно зависеть от того какие объёмы будут применяться при его расчёте. Если речь идёт о реальных объёмах торгов (например, при сделках на фондовом рынке), то показатели индикатора будут более точными. А если в расчёте используются, так называемые, тиковые объёмы (сделки на Форекс), то точность сигналов индикатора может несколько снизиться.

Индикатор MFI в торговом терминале МТ4

Для того чтобы прикрепить индикатор к графику финансового инструмента в торговом терминале Metatrader4, достаточно выбрать этот график, а затем перейти по вкладкам меню: «Вставка» – «Индикаторы» – «Объёмы» – «Money Flow Index».

После этого вы увидите перед собой следующее окно настроек:

Собственно говоря, из настроек самого индикатора вы можете задать только его период. Кроме этого вы можете, при желании, изменить параметры линии отображающей его на графике (а именно: цвет, толщину и тип).

В большинстве случаев при использовании индекса денежного потока на практике, используют уровни перепроданности и перекупленности – 20 и 80. Они и установлены по умолчанию во вкладке окна настроек «Уровни».

Если вы хотите их изменить, то нужно всего лишь дважды кликнуть по ним мышкой и ввести новые значения. А если вам необходимо добавить новый уровень, то нажмите кнопку «Добавить» и задайте его значение (в интервале от 0 до 100).

Ну и, наконец, вы можете задать отображение индикатора только на отдельных таймфреймах графиков. Для этого перейдите по вкладке «Отображение». Например, по умолчанию здесь стоит галочка в разделе «Все таймфреймы». При этом индикатор будет отображаться на каждом из выбранных временных периодов графика заданного финансового инструмента.

А если вы снимите эту галочку и проставите её, допустим, в окошечко рядом с пунктом D1, то индикатор будет отрисовываться лишь для дневного графика.

Торговые сигналы, подаваемые индикатором MFI

В сущности, рассматриваемый нами индикатор представляет собой не что иное, как самый обычный осциллятор. А, следовательно, и сигналы, им подаваемые точно такие же, как и у всех остальных индикаторов осцилляторного типа. Кстати, более подробно ознакомиться с ними вы можете, перейдя в раздел: Осцилляторы.

Для индикатора MFI, основными являются сигналы, подаваемые на входе в зоны перекупленности и перепроданности, а также его дивергенции с графиком цены. Давайте рассмотрим их более детально.

Вход в зоны перекупленности/перепроданности

Трактовка этих сигналов довольно проста. Когда линия индикатора пересекает уровень 20, то есть он уходит в зону перепроданности, то это сигнал к покупке.

Ну и, соответственно, при пересечении уровня 80 (вход индикатора в зону перекупленности), мы имеем сигнал к продаже.

Как и в случае с другими индикаторами, описанные выше сигналы настоятельно рекомендуется перед применением подтверждать. Это подтверждение можно получить от других инструментов технического или фундаментального анализа рынка.

Дивергенции

Этот сигнал по праву считается одним из самых сильных. Как известно, дивергенция представляет собой не что иное, как расхождение между графиками цены и индикатора. Взгляните на рисунок ниже.

Как видите, график цены демонстрирует два последовательных восходящих максимума, а график индикатора, при этом, показывает два максимума на одном и том же уровне. Это говорит нам о том, что цена исчерпала все силы для дальнейшего своего роста (индикатор не может построить следующую вершину выше предыдущей, давая тем самым опережающий сигнал на продажу).

Более подробно ознакомиться с дивергенциями и их применением на практике, вы можете в этой статье: Что такое дивергенция и как её использовать в торговле.

Индикатор для Форекс (осциллятор) — Балансовый объем (OBV)

Это классический Осциллятор Балансовый объем, показывает как меняется цена при рыночном изменении объема за временной интервал. Сама концепция была разработана еще в 1946 году, но популярность в использовании началась с 1963 с появления в печати публикации трудов Джозефа Грэнвилла.

Описание осциллятора Балансовый объем (OBV)

Чем больше меняются значения объемов на рынке Форекс, тем устойчивее и продолжительнее будет движение цены – на этом базисе и строится данный индикатор. На самом индикаторе такое изменение объемов и цен может случиться не сразу. Бывают случаи, когда крупные инвесторы, имеющие какой-то информацией, возможно даже инсайд, начинают скупать активы, от которых большая часть других трейдеров избавляется Получается, что объем серьезно увеличился, но цена некоторое время движется вниз. После этого, по мере накопления, происходит разворот цены. Трейдеры начинают открывать сделки по этому инструменту, и тренд еще более усиливается. А в момент входа в игру крупных инвесторов, накопивших большие объемы этого актива и начинающие от него резко избавляться, получится прямо противоположная картинка.

Настройки индикатора OBV

При желании вы можете сами высчитать значение балансового объема. Разберем формулу:

— при закрытии цены выше, чем у предыдущего интервала, значение объема прибавится к значению OBV
— при закрытии цены ниже, чем у предыдущего интервала, значение объема вычитается от значения OBV
— при равных ценах отобразится прямая линия

Главный недостаток расчета индикатора заключается, что не важно какая цена сделки фигурировала (хоть на 5 долларов, хоть на 10 млн.), одна сделки равняется одному тику. Объективности это не добавляет, но принимаем как факт. По этой причине использование индикатора нужно на длительных интервалах (например неделя), т.к. на долгих отрезках происходит компенсация объемов. Нужно сказать, что на само числовое выражение индикатора нас не интересует, интерес вызывает поведение графика индикатора.

Сигналы OBV

Осциллятор Балансовый объем (OBV) показывает, как наличие текущего движения, так и разворот цены и, наличие дивергенции

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕНДА
При совпадении экстремумов (то есть цены актива) графика и индикатора, означает наличие уверенного движения. При этом движение вверх – совершаем покупку, движение вниз открываем сделку на продажу

Если цены разнонаправлены, OBV не выйдет за пределы своего коридора и не покажет нам явные вершины или впадины. Лучше всего переждать такое состояние.

Если график индикатора запаздывает по отношению к ценовому движению – это называется дивергенцией (или отсутствие подтверждения). Это явление может наблюдаться на пиках растущего тренда или на впадинах падающего.

МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ индикатора OBV
Для растущего будет характерен небольшой спад на графическом изображении индикатора. При появлении подобной ситуации на следующем экстремуме, будет означать, что движение цены инерционного характера, и нужно ждать коррекции или разворота. Такой сигнал для трейдера означает побуждение совершать ордер на продажу.

БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ
В ситуациях, когда график индикатора одновременно с ценой достигают все новых и новых впадин, но в одном из таких синхронных случаев начинается небольшой рост кривой индикатора — это означает появление бычьей дивергенции. Такой сигнал является к действию совершить ордер на покупку. Так как падающий тренд существует только благодаря инерции и в ближайшем времени произойдет разворот цены в сторону роста. Все сделки открытые до появления такого сигнала готовимся закрывать, как только этот разворот произойдет.

Часто трейдеры обозначают в области индикатора уровни перекупленности/перепроданности. При пробое верхнего уровня (с его внутренней стороны), открываем ордер Sell. При пробое нижнего уровня (линия пересекает уровень сверху), то открываем ордер Buy. Таким образом пересечение одного из уровней означает возможный разворот в ближайшем будущем. Но всегда есть вероятность, что ценовое движение сильное и цена будет расти или падать в этом же направлении и дальше.

Итак, Осциллятор Балансовый объем помогает нам выявлять очень важный сигнал – дивергенцию. Нельзя забывать о том, что индикатор OBV нельзя использовать на небольших таймфреймах (15,30 мин; 1 час) из-за риска вероятности возникающих искажений, о чем было сказано выше. Также индикатор не используют в качестве самостоятельного средства, а вот подтвердить направление движения он может вполне успешно. Чем и нужно пользоваться, торгуя теми или другими активами, с другими средствами технического анализа.

Источник https://www.azbukatreydera.ru/indeks-denezhnogo-potoka.html

Источник https://forexareal.ru/informaciya/indikatory/indikatory-obema/oscillyator-balansovyj-obem-obv.html

Источник

Источник