Фрактал Мандельброта – изучение и применение в торговле. Использование фракталов на форекс. Индикаторы фракталов и их модификации

В каждом торговом терминале есть фрактальный индикатор, работа его сводится к тому, что он определяет локальные максимумы и минимумы на графике. В МетаТрейдере4 он находится в разделе индикаторов Билла Вильямса, поэтому многие думают, что именно Вильямс и разработал его с нуля. На самом же деле в основе этого алгоритма лежат разработки другого известного трейдера и математика – Бенуа Мандельброта.

Основная специализация ученого все-таки математика. Торговлей на бирже он увлекся уже позже, за кажущимся хаосом движения графика он видел упорядоченность.

Свою теорию фракталов применял для анализа графика хлопка за более чем 100-летний период. Уже позже, на основе его выкладок Билл Вильямс и создал свой индикатор фракталов, а так как Вильямс в мире трейдинга известен гораздо лучше, чем Мандельброт, то и фракталы ассоциируются в первую очередь с ним.

Еврей по национальности Бенуа с родителями переехал во Францию из Польши. Будущее мальчика определило близкое знакомство с Шолемом Мандельбротом, известным в Париже математиком.

Уже после войны в одной из парижских школ выяснилось, что Бенуа обладает любопытной особенностью – великолепно развитым пространственным воображением. Даже чисто алгебраические задачи он всегда решал методами геометрии, буквально рисуя картину происходящего в воображении.

Затем последовала эмиграция в США и работа в IBM, именно тут и началась научная деятельность ученого. В рамках исследований он отдалился от тем, интересовавших компанию и в какой-то момент переключился на экономические исследования. В частности, смог выяснить упорядоченность в на первый взгляд случайных ценовых колебаниях графика хлопка.

Собственно, этим его экономика и привлекла – Мандельброт сумел доказать, что хаотические на первый взгляд колебания цены на самом деле следуют определенном временному математическому порядку. Причем стандартные кривые для их описания не подходили.

Фракталы Бенуа Мандельброта

Если давать математическое определение, то под фракталом понимается бесконечно повторяющаяся кривая. В современных программах строится цветной, но базовый фрактал был черно-белым, цвет указывал на то, принадлежит точка множеству Мандельброта или нет. Сейчас же цвет указывает на то насколько сильно точка стремится к бесконечности.

Говоря другими словами кривые такого типа обладают свойством самоподобия. То есть часть кривой обладает теми же свойствами, что и все множество. Если до бесконечности увеличивать отдельные фрагменты такой фигуры, то мы каждый раз будем видеть одну и ту же картину (она может немного искажаться, но в целом внешний вид остается таким же).

На рисунке выше – пример еще одной фрактальной кривой. Если присмотреться, то видно, что отдельные элементы кривой подобны главной фигуре.

Сам Мандельброт говорил, что человека повсюду окружают фракталы, просто на этом внимание не концентрируется. И действительно – практически в любом природном объекте можно найти элементы фрактального множества, ниже несколько примеров:

По большому счету, вся вселенная фрактальна, элементами самоподобия обладает множество объектов как в макро-, так и в микромире.

Классический фрактал Мандельброта (первый рисунок) выглядит как большая кардиоида, на ее границах расположены мелкие овалы. Если рассмотреть каждый мелкий овал, то на его границе увидим еще семейство таких де овалов и так углубляться можно до бесконечности. Каждый раз будем видеть одни и те же овалы.

Координаты множества Мандельброта на комплексной плоскости определяются по формулам

x_(n+1)=x_n^2-y_n^2+p,

y_(n+1)=2x_n y_n+q.

Если график изучить подробнее, то видно, что самая крупная из фигур находится примерно в области -1,75 – -1,78 (горизонтальная линия – ось действительных значений).

Как работает индикатор фрактал

В том виде, в каком свои наработки применял Манедльброт обычные трейдеры применять их не могли. Билл Вильямс адаптировал теорию фракталов для финансовых рынков, так и появился на свет индикатор фракталов.

Единственное назначение этого индикатора – определить локальные максимумы и минимумы на графике. Ищутся эти экстремумы на 5 свечах, то есть маркер, указывающий на максимум/минимум будет появляться всегда с опозданием как минимум на 2 свечи.

На графике индикатор выглядит как набор маркеров над графиком (для локальных максимумов) и под ним (так обозначаются локальные минимумы). Та версия, что находится в Мт4 по умолчанию настроек не имеет (за исключением параметров отображения на разных таймфреймах и толщины маркера).

В сети в свободном доступе есть пользовательские версии стандартного фрактала, в них можно задавать, например, на каком диапазоне свечей будет вестись поиск максимумов/минимумов или с какого таймфрейма будут транслироваться данные на текущий таймфрейм.

Иногда маркеры очень точно указывают на положение сильных уровней поддержки и сопротивления. Учтите – на графике постоянно образовывается масса фракталов, большая часть из них особой роли не играет, и лишь малая доля указывает на действительно важные уровни.

Как использовать индикатор фракталов в торговле

Сводится все к определениям важных горизонтальных уровней, а также к построению трендовых линий. Других вариантов применения фрактального индикатора нет.

Строить уровни через все фракталы бессмысленно. Вы получите нагромождение горизонтальных линий, большая часть которых будет находиться на малом расстоянии друг от друга.

Лучше всего уменьшить масштаб и проводить линии только через значимые экстремумы на графике. А те, которые находятся на расстоянии в пару пунктов от соседних вершин или впадин просто игнорировать.

В принципе, делать это можно и без использования фрактального индикатора. Значимые экстремумы и так бросаются в глаза на графике, но фракталы помогают в вычленении опорных точек для построения.

При построении трендовых линий все говорят, что поддержка строится по 2 локальным минимумам, а сопротивление – по максимумам. Вот только трейдеры по-разному выделяют эти локальные экстремумы для построения линий, отсюда и расхождения в разметке графика.

Опять же, в этом случае роль фракталов исключительно вспомогательная. Строить трендовые линии вполне можно и без их помощи.

Еще один распространенный прием использования фрактального индикатора – в качестве ориентира при выставлении Stop Loss. Логика следующая – применяя такой метод мы ставим стоп за ближайший уровень поддержки или сопротивления.

Модификации фрактального индикатора

Ниже разберем несколько примеров модифицированного фрактального индикатора. Всего их насчитать можно несколько десятков, часть друг друга дублируют, мы остановимся на самых интересных.

Мультитаймфреймовый фрактал

От обычного отличается только тем, что в настройках можно задать таймфрейм, с которого он и будет отображать данные. То есть можно, например, находясь на Н1 видеть, что происходит на часовом временном интервале.

В отличие от обычной версии фрактального индикатора в мультитаймфреймовой версии отображается всего несколько линий, построенных через значимые максимумы или минимумы. Это намного удобнее по сравнению с обилием маркеров в стандартной версии.

Fractal Channel

В этом индикаторе вы не увидится на экране монитора ни маркеров, ни стрелок. Вместо этого отображается канал, построенный по фракталам.

Индикатор удобен тем, что на графике сразу строится канал по обозначенным максимумам и минимумам фрактала. Торговать можно, например, на пробой ценой одной из границ получившегося канала. Это позволяет ловить резкие движения графика, особенно после того, как цена долгое время двигалась в узком диапазоне.

Настроек у индикатора нет за исключением визуальной составляющей (цвет и толщина линий).

Fractal SP

Особенность этого индикатора в том, что помимо отображения самих фракталов на графике он еще и строит линии поддержки сопротивления, а также отображает на графике горизонтальные уровни. В левой части – расшифровка выделенных уровней.

Трендовые линии строятся по двум последним максимумам и минимумам. Функция не особо полезная, а вот к горизонтальным уровням присмотреться стоит. В настройках задать можно только параметры линий, а также положение горизонтальных уровней.

FFX Fractals

Это подвид мультитаймфреймового фрактального индикатора, но решение автором выбрано оригинальное. В отличие от первого из рассмотренных алгоритмов здесь информация с других временных интервалов отображается под графиком в «подвале».

Отображается информация со всех временных интервалов. Начиная от минутного и заканчивая месячным. Нужные таймфреймы можно задать в настройках индикатора

Fractals Polarized

Нестандартный подход к отображению фракталов. Внешне индикатор напоминает обычный осциллятор – отображается в «подвале». Есть несколько модификаций – в виде одной линии (цвет изменяется в зависимости от настроения рынка) либо в виде пары линий (внешне очень похоже на Стохастик).

Удобно работать с индикатором, который на рисунке отображен внизу. Ориентироваться можно на смену цвета.

В настройках в отличие от обычного фрактального индикатора можно задать период и настроить реакцию индикаторов на движения рынка. Во время узкого флета работают эти алгоритмы плохо, но если на рынке тренд или цена хотя бы движется в широком горизонтальном канале, они показывают неплохой результат.

Time Fractals

Еще одна вариация мультитаймфреймового фрактального индикатора, от остальных отличается удобным способом подачи информации. Данные отображаются в подвале в виде 4 линий, каждая из которых соответствует своему временному интервалу.

Цвет указывает на настроения на рынке. Зеленый соответствует бычьему настроению, кирпичный – медвежьему. Меняется цвет после формирования фрактала с противоположной стороны графика. На точки входа такой индикатор не укажет, зато может подсказать ситуация на старшем временном интервале, только так его и стоит использовать.

Fractal Channel adjustable price

Еще один подвид канального индикатора на стандартном фрактале. Отметим, что в настройках можно задать не только период фрактала, но и цены, по которым он должен работать. То есть он может искать максимумы/минимумы не только по High и Low, но и, например, по цена открытия, закрытия или по типичной цене.

Полезное дополнение – окрас графика в цвет, соответствующий ситуации на рынке. Желтый соответствует ситуации неопределенности, красный – падающему рынку, а синий – растущему.

Границы канала также можно использовать в работе. На скриншоте выше виден неплохой пример, когда график сменил цвет с желтого на красный и одновременном с этим состоялся ретест пробитой нижней границы канала.

Fractal AMA

Индикатор в корне отличается от всех рассмотренных выше. Данные отображаются в виде 2 линий, сильно напоминающих скользящие средние, торговать можно при их пересечении.

При построении кривых индикатор учитывает показания стандартного фрактала. Также учитывается расстояние цены закрытия свечи от линий. Из недостатков отметить можно то, что запаздывание при пересечении линий даже выше, чем при использовании скользящих средних.

Заключение

Во всех без исключения стратегиях этот алгоритм используется лишь как вспомогательный фильтр. Например, в ТС Билла Вильямса с помощью фрактала определялся уровень поддержки/сопротивления после пробоя которого следует вход в рынок.

Если попробуете входить в рынок только на основании сигналов этого индикатора (то есть продавать при формировании максимума и покупать при минимуме), то большая часть сделок будет закрываться в ноль или с минимальным убытком.

Поэтому наша рекомендация – не используйте фракталы как основу торговой стратегии. Как фильтр этот индикаторнеплох, этим и ограничьтесь.

Набор индикаторов: фрактал Билла Вильямса

Чаще всего рынок находится во флете, когда нет каких либо однонаправленных движений (трендов), считается что торговля с использованием фракталов лучше всего проходит именно на трендовом движении.

Описание торговли по фракталам

Описание фрактала вверх: серия из пяти баров, три из которых последовательно возрастают, а затем два снижающихся бара.

Описание фрактала вниз: серия из пяти баров, три из которых последовательно снижаются, а затем два повышающихся бара.

Фрактал в стандартном виде на графике отмечается стрелочками и имеют значение High или Low.

Использовать индикатор необходимо с дополнительными фильтрами, если следовать стандартным рекомендациям Билла Вильямса то он рекомендует фильтровать сделки с помощью технического индикатора Аллигатор. Открывать сделку на покупку нужно лишь в том случае, когда фрактал находится выше Зубов Аллигатора, а на продажу когда фрактал ниже.

Стандартный индикатор доступен вам прямо в терминале в разделе: Навигатор -> Индикаторы -> Билла Вильямса -> Fractals. Ниже мы рассмотрим модифицированные варианты.

Индикатор МТФ Фрактал

Данный вариант индикатора строит фракталы по любому тайм фрейму, торгуя на m5 вы можете видеть фракталы с h1 или любого другого ТФ. От каждого найденного фрактала образуется линия до момента пробоя её ценой (можно отключить в настройках), после линия удаляется (так как фрактал считается рабочим только до момента пробоя).

Настройки

• Fractal_Timeframe — тайм фрейм на котором необходимо искать фракталы
• MaxBar — максимальное количество отображаемых баров
• Up_Fractal_Color — цвет восходящего фрактала
• Up_Fractal_Symbol — вид восходящего фрактала (не изменяйте)
• Down_Fractal_Color — цвет нисходящего фрактала
• Up_Fractal_Symbol — вид нисходящего фрактала (не изменяйте)
• Extend_Line — отображать линии рядом с фракталами
• Остальные настройки связанны со стилем отображения

Индикатор уровней по фракталу

Данный индикатор автоматически выстраивает уровни по расчету формулы построения фрактала с математическими значениями, используется подход как при торговле уровнями мюррея.

Настройки

• math.calc — значение по которому будут проводиться расчеты (не изменяйте)
• show.text — отображать текст (справа)
• show.lines — отображать линии
• Остальные настройки связанны с изменением цвета

Уровни поддержки/сопротивления по фракталам

Индикатор автоматически выстраивает уровни поддержки и сопротивления по всем сформировавшимся фракталам и проводит от них небольшую линию. Это особенно удобно когда торговля происходит при пробое фрактала. Индикатор не перерисовывается.

Настройки

В настройках вы можете изменять только цвета индикатора, поиск фракталов проходит по стандартной технологии описанной в начале статьи.

Финансовый аналитик. Предпочитает работать на валютном рынке. Опыт торговли 6 лет. Эксперт сайта ForexGid.Ru.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Предупреждение о риске: ForexGid не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные,котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. ForexGid напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле.

Партнер АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Партнер ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года.

Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/fraktal-mandelbrota-izuchenie-i-primenenie-v-torgovle-ispolzovanie-fraktalov-na-foreks-indikatory-fraktalov-i-ikh-modifikatsii/

Источник https://forexgid.ru/nabor-indikatorov-fraktal-billa-vilyamsa/

Источник

Источник