Cтакан заявок — что это такое, торговля по стакану, как работает на бирже

Успешные инвесторы при анализе рынка всегда используют разные инструменты. И один из важнейших факторов, которые надо учитывать во время биржевой торговли – это соотношение спроса (demand) и предложения (supply). В этом трейдерам помогает такой инструмент, как стакан заявок, или Market Depth.

• Плюс 20-30% к депозиту ежемесячно в пассивном режиме.
• Полная безопасность ваших средств, бот не может вывести или перевести ваши деньги.
• Полная прозрачность всех сделок и движения средств.

Стакан в трейдинге: что это такое?

Что означает стакан заявок на бирже? Это сводная таблица, содержащая сведения о том, сколько заявок от покупателей и продавцов подано в настоящее время. Другими словами, эта таблица отражает спрос (demand) и предложение (supply) на конкретную ценную бумагу. Равнозначные названия стакана – таблица ордеров, книга заказов, котировочная таблица.

Все брокеры формируют стакан заявок по-разному, но у каждого из них аналогичная функциональность.

Преимущества стакана – это:

1. Предоставление возможности работы на опережение, разработки краткосрочного прогноза.
2. Отражение истинного интереса инвесторов к конкретному активу.
3. Возможность провести анализ влияния всех факторов на текущую цену (на ее формирование и изменение).
4. Работа в реальном времени.

Однако у биржевого стакана есть и недостатки, которые снижают его эффективность как инструмента:

1. Бессмысленность использования как самостоятельного инструмента. Котировочная таблица помогает вести доходную торговлю на бирже только при использовании ее в комплексе с другими аналитическими инструментами.
2. Не отображает условные приказы. Такие заявки нередко включают в себя значимые объемы, которые способны повлиять на движение целого рынка. Не учитывая их, инвесторы-новички часто теряют деньги.
3. Манипуляции со стороны крупных игроков. Опытные трейдеры знают, как отвлечь и привлечь внимание других игроков. Они нередко зарабатывают, применяя спекулятивные методы работы.

Для чего нужен биржевый стакан?

Инвесторы активно используют стакан заявок для следующих целей:

1. Анализа спроса и предложения на конкретный актив. Это позволяет оценить его инвестиционную привлекательность и спрогнозировать возможные колебания его рыночной цены.
2. Инвесторы, которые занимаются скальпингом, используют стакан заявок еще активнее, так как он отражает сведения в реальном времени. Ведь при скальпинге необходимо мгновенно реагировать на любые рыночные изменения и быстро принимать решения о приобретении или продаже актива.

Где обычно применяют стакан?

Market Depth применяют в трейдинге. Он требует пристального внимания от инвесторов, потому что способен помочь предугадать изменение цены актива и разработать успешную инвестиционную стратегию.

Что показывает стакан цен?

В биржевом стакане отображаются все заявки, поданные на приобретение или продажу конкретного актива, а также показывает его реальную стоимость.

Трейдеры-новички порой пренебрегают этой сводной таблицей, и делают это напрасно. Поскольку именно она позволяет сформировать представление о будущем поведении цены. А отталкиваясь от этого, разрабатывается максимально эффективная стаканная стратегия.

Как читать стакан цен на бирже

Таблица состоит из трех столбцов, которые содержат расположенные по убыванию цифры:

1. Красный столбик («Sell», «Продажа»). Это заявки, поданные продавцами. Обычно данные из красного столбца находятся выше остальных, т. к. продать всегда хочется дороже. Цена, установленная продавцом, называется «ask» («аск» — спрос).
2. Зеленый столбик («Buy», «Покупка»). Это цены, установленные покупателями или «bid» («бид» — предложение).
3. Столбик посередине, или нейтральная зона. Здесь указана рыночная цена, находящаяся внутри спреда. Спред – это разница между наилучшими приказами на куплю и продажу.

Чем ближе находится заявка инвестора к нейтральной зоне, тем она ближе к настоящей рыночной стоимости актива, и наоборот.

Глубина стакана – это количество отражаемых строк в каждой из зон. Она является регулируемой, что позволяет каждому трейдеру настроить ее под себя.

Как работает биржевой стакан?

Чтобы понять, как работает стакан заявок, надо понять его функции. Так, трейдеры используют его для того, чтобы:

• анализировать объем торгов;
• определять наилучшую стоимость предложения и спроса;
• анализировать ликвидность ценных бумаг и иных активов;
• принимать окончательное решение о размере лимитного приказа.

Формируется и работает Market Depth следующим образом:

1. Инвестор подает заявку, в которой установлены все требуемые параметры (купля или продажа, каково количество лотов и стоимость).
2. Когда приказ выставляется, для него ищется встречный, чтобы заключение сделки прошло автоматически.
3. Если встречного приказа найти не удалось, заявка трейдера попадает в котировочную таблицу.

Таким образом во время торгов трейдеры создают множество заявок. И Market Depth их структурирует. Надо учесть факт того, что заявок создается очень и очень много. А в котировочную таблицу попадают лишь те, стоимость которых наиболее приближена к рыночной.

Как торговать по стакану цен?

Так как Market Depth — это аналитический инструмент трейдинга, его использование дает игрокам понимание факторов, которые непосредственно влияют на колебание стоимости актива (волатильность). Это дает возможность предсказать последующие потенциальные изменения.

Чтобы получить о рынке исчерпывающую отчетную информацию, рекомендуется использовать биржевой стакан цен в комплекте с другими инструментами для анализа.

Торговля по стакану заявок

Во время стаканной торговли инвесторы пользуются одним из трех видов ордеров:

1. Лимитный. Для стаканной торговли необходима информация о количестве лотов и стоимости покупки.
2. Рыночный. Такие заявки поступают напрямую с рынка и практически мгновенно выполняются.
3. Условный. Для их выполнения требуется соблюдение ряда дополнительных условий. И как только условия начали выполняться, ордер становится либо рыночным, либо лимитным.

Однако стаканная таблица отображает только лимитный вид. Потому что условный вид не отображается до выполнения конкретных условий, а рыночный там и вовсе не оказывается, т. к. выполняется практически мгновенно.

Активные и пассивные ордера

Биржевые заявки делятся на активные (агрессивные) и пассивные. Далее в статье, что означают каждые из них.

Пассивные – это заявки, которые:

• расставлены статично на небольшом диапазоне цены;
• не двигаются с места, создавая впечатление «защиты» определенной стоимостной отметки.

А агрессивные – это ордера, которые:

• поданы напрямую с рынка (т. е. рыночные);
• способствуют движению цен.

Но есть и лимитированные агрессивные заявки, которые при этом все равно перемещаются вслед за изменением стоимости. Они, как правило, появляются в котировочной таблице неожиданно. И как только на рыночной арене начнутся скачки в сторону увеличения или уменьшения, агрессивный приказ начнет «подталкивать» цены. Такие ордера способны поддерживать направление рынка в течение долгого времени.

И пассивные, и агрессивные приказы часто взаимодействуют между собой. И стакан заявок четко отображает это.

Стакан цен: как умело пользоваться?

Этот инструмент надо применять для вхождения в рынок с целью удержания своей позиции на протяжении нескольких сессий. Чтобы умело его использовать, трейдерам обязательно нужно:

1. Комбинировать биржевой стакан со сведениями по сделкам, чтобы знать, какие торговые предложения были реализованы.
2. Дополнительно использовать иные аналитические методы.
3. Относиться к заявкам других трейдеров критически. Манипуляции и уловки встречаются на бирже куда чаще, чем кажется.

Биржевой стакан и принципы исполнения ордеров

Чтобы работать и торговать на стакане цен, важно знать принципы исполнения ордеров:

• учет выставленной стоимости;
• учет времени появления заявки на бирже.

Биржевой стакан и его анализ

При анализе стакана котировок трейдеру важно вовремя замечать следующее:

1. Появление крупных ставок (как на продажу, так и на покупку).
2. Установка крупных ставок в противоположном направлении.
3. Скупка всех контрактов на уровне определенной цены.
4. Систематичное появление ордеров с одинаковым объемом через равные временные промежутки.

Все эти действия – стратегические ходы других трейдеров. Поэтому так важно выявить манипуляторские уловки вовремя.

Анализируя котировочную таблицу, инвестор понимает внутреннее устройство рынка и алгоритм формирования цены. Это помогает наносить точные «удары».

Импульс

Когда цена на актив изменилась, перед новым движением тренда в стакане заявок могут отсутствовать покупатели либо продавцы. Наиболее часто происходит движение вверх. Рыночная стоимость всегда движется против толпы. Поэтому лучше открывать ордер на приобретение сразу же после начала сдвига вверх.

Повторяющиеся заявки

Эта стаканная стратегия используется трейдерами для сокрытия собственных действий и целей, своего рода «маскировка».

И повторяющиеся приказы – это один из таких методов. Суть в том, что трейдер выставляет одинаковые (либо закономерно увеличивающиеся) ордеры через одно и то же время (например, каждую минуту).

Когда крупный трейдер сформирует определенный объем, махинация приводит к движению рынка. Если мелкие инвесторы торгуют с ним на одной стороне, они будут «в плюсе».

Флиппинг (Flipping)

Это манипуляторская стратегия, суть которой – дать ложное видение движения цены в определенную сторону, чтобы затем играть в противоположном направлении. Такие «ловушки» часто сбивают с толку трейдеров, которые не поняли махинации.

Канал

Торговый стакан трейдера позволяет определить канал движения цены от сопротивления к поддержке, и наоборот.

Айсберг-приказы

Название ордера говорит само за себя: подобно айсбергу, они имеют скрытую невидимую часть. Поэтому нельзя понять, какой объем прячется за маленькой повторяющейся позицией.

Целью айсберг-приказов является сокрытие намерений и совершение сделок без рыночного движения. На конкретном примере это выглядит так: на продажу выставлено 100 лотов по цене 50. Как только этот объем покупают, появляется следующий и точно такой же ордер. И происходит это до момента, пока у игрока не выкупят весь объем.

Buy-hunt/Sell-hunt

Buy-hunt и Sell-hunt – это действенные торговые алгоритмы, необходимые, чтобы набрать позицию или удержать уровень сопротивления, либо поддержки.

Buy-hunt – приобретение всех бидов по определенной или более низкой цене. Sell-hunt – это противоположный алгоритм, подразумевающий продажу по всем бидам выше заданной стоимости.

Контакт агрессивных и пассивных заявок

Часто встречается ситуация, когда пассивные заявки сталкиваются с агрессивными. В таких обстоятельствах разумно пойти по одному из трех сценариев:

1. Открытие короткой позиции (шорт) и выставление стоп-лосса за пределами крупного пассивного ордера.
2. Ожидание, когда пробьют плотность пассивных ордеров и последующее открытие сделки на повышение совместно с агрессивными игроками.
3. Наблюдение за ситуацией и неучастие в конфликте.

Диапазоны без цен

Бывает, что образуется зона, в которой отсутствуют ордера, либо их совсем мало. Причиной этого часто становится преследование разных целей крупными игроками. Инвестору необходимо понять, какая сторона «сильнее», и примкнуть к ней.

Крупные заявки

Выявить «крупных игроков» — важная задача при стаканной торговле. Поэтому крупные заявки должны привлечь внимание в следующих случаях:

1. Если ордер находится на максимуме или минимуме. Это может привести к перелому тренда, т. к. показывает, на какой отметке закроется большая часть сделок.
2. Ордер появился после флэта (движения цены в определенном интервале без четкого направления). Бывает так, что крупная заявка ставится во время маленькой торговой активности.
3. Ордер находится на уровне сопротивления либо поддержки. Здесь возможны две цели: удержание уровня котировки и набор позиции. На такой ордер допустимо ориентироваться во время открытия личных сделок.

Эффективность биржевого стакана на Форексе

На Форексе стаканом цен, как правило, не пользуются. Инвесторы используют другие, не менее эффективные инструменты и стратегии. Это связано с тем, что стакан заявок на валютном рынке не является полноценным инструментом. Заявки каждого конкретного рынка рассматриваются по отдельности.

Редко, но иногда крупнейшие брокеры Форекса выражают сведения о заявках в виде Market Depth. Однако они не отражают реальную ситуацию на всем валютном рынке. Поэтому давать прогнозы на основании таких данных не рекомендуется.

Подводим итоги

Биржевой стакан – индикатор, отражающий настроения и интересы участников торгов. Это один из главных и универсальных трейдерских инструментов. Получаемые инвесторами сведения об активе используются для увеличения собственной прибыли. Однако котировочная таблица – инструмент не для долгосрочного инвестирования. Свое применение она найдет в скальпинге. Важно не забывать о применении иных аналитических инструментов торговли, ведь только комплексный подход к делу принесет результат.

Индикатор Стакан цен для мт4: описание и применение

Стакан цен – это неотъемлемый для любого трейдера торговый инструмент, предоставляющий специалисту биржевой торговли движение и состояние рынка с любой валютной парой. Указанная система торговли была внедрена в терминал Мета трейдер сравнительно недавно. Но уже сейчас «Стакан цен» получил большую известность и популярность.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Время входа в рынок данный инструмент не показывает. Задача стакана цен совершенно в другом – он отражает ситуацию с выбранным активом на рынке. Имея данную информацию, трейдеру проще выбрать то время, когда нужно открывать ордер.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индикатор Стакан цен: описание и установка

Изучая суть и принципы работы инструмента «Стакан цен» можно сказать, что он представляет собой информационное окно, отображающее в реальном времени все сделки, как по продаже, так и по покупке текущего актива. Трейдер наблюдает за движением на рынке и понимает, в какую сторону идет цена и какие сделки превалируют – Бай или Селл. При этом рассматриваемый индикатор отражает и отложенные ордера, что формирует наиболее точную аналитику финансового рынка.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Создатели индикатора «Стакан цен» разрабатывали его для рынка ценных бумаг, Но он отлично адаптировался и на валютном рынке. Его использование распространено, в основном среди мастеров скальпинговой торговли.

Индикатор стакана заявок можно применять и для торговли по среднесрочным стратегиям форекс, о которых мы уже писали ранее. Также инструмент подойдет и для краткосрочного трейдинга.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Как скачать индикатор Стакан цен для Meta Trader 4?

Рассматриваемый инструмент является встроенным элементом в указанном терминале. Для запуска стакана заходим в окно «Обзор рынка», выбираем интересующую валютную пару. Правая кнопка мыши откроет диалоговое окно, в котором необходимо найти индикатор «Стакан цен».

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Вторым способом запуска индикатора является одновременное нажатие на клавиатуре кнопки «Alt» и латинской буквы «B». Открывшееся после этого окно (см. рисунок ниже) и представляет собой рассматриваемый индикатор.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

В примере использован такой актив, как валютная пара AUD/USD.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Индикатор стакана заявок: суть работы

Конверсия валютных пар напрямую зависит от того, в какую сторону движется рынок – покупки или продажи. И сравнить такую деятельность можно с аукционом, где стоимость каждого лота зависит не столько от предложенной продавцом цены, сколько от того, сколько покупатели готовы за него отдать.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Если приводить пример, можно рассмотреть такой вариант, как предложение продавцом семи лотов по активам EUR/USD. Продавец называет свою цену. Чтобы сделка состоялась, нужен покупатель, который готов заплатить означенную цену. Когда такой субъект торговой деятельности находится, заключается соответствующая сделка. Затем данная операция находит свое отображение в «Стакане цен». В течение торгового дня таких сделок может быть заключено огромное число, до нескольких тысяч.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Изучаемый инструмент применяется в данном случае и как прикладной фильтр, обосновывающий заключение сделок на Форексе.

Но следует иметь в виду, что в терминале встроена неполная версия индикатора «Стакан цен». Полномасштабный инструмент имеет ограниченное число пользователей и доступен только крупным маркет-мейкерам. Разумеется, доступ к полноценному «Стакану цен» широким массам закрыт. Открытие данной информации всем трейдерам, работающим на Форексе, для крупных трейдеров и брокерских компаний чревато огромными убытками.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Настройка «Стакана цен»

Инструмент имеет вид таблицы с двумя столбцами (см. рисунок). В первой колонке отображается покупная и продажная цена котировок. Покупки – Аск – окрашиваются бледно-красным цветом, а продажи – Биг – окрашиваются светло синим цветом.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Наиболее успешными станут те ордера, которые открыты при приблизительно равных значениях покупки и продажи.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Отображают показания в первой колонке и те уровни, на которых допустимо помещать отложенные сделки.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Первая колонка, соответственно, носит название «Цена».

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Во второй колонке отображаются сведения об отложенных сделках, информация о стоп-лоссах и об общем количестве ордеров.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Все данные отображаются в виде коротких аббревиатур:

• BL – это ордер бай лимит.
• SL – это ордер селл лимит.
• BS – отложенный ордер на покупку типа «бай стоп».
• SS – отложенный ордер на покупку типа «селл стоп».
• SL – защитный ордер типа стоп-лосс.
• TP – ордер фиксации прибыли типа тейк профит.

При этом в каждой секции второго столбика находятся две кнопочки со стрелками – вверх и вниз. Если вы нажмете на стрелочку наверху, то откроете ордер в лонг, а если на нижнюю – то откроете сделку в селл. Когда кнопка окрашена в серый цвет, то она не активна в данный момент времени.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

В левой части индикатора ставятся стопы, а в правой части – тейк-профиты для ваших ордеров. Лотаж вы сможете настроить по центру. Значения цен ордеров вы сможете подобрать вручную, либо переключая указатели стрелочек. В меню стакана вы сможете также найти функцию алерта, который будет сообщать вам о достижении ценой определенных вами уровней. Алерт – очень удобная штука, позволяющая не наблюдать за экраном монитора все время. Итак, подходим к применению стакана на практике

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Как применять индикатор Стакан на форекс

Используя стакан, вы легко сможете дать оценку текущей тенденции на рынке. Помните, что направление тренда всегда будет зависеть от баланса сил на рынке – баланса покупателей и продавцов. Наблюдая за балансом сил, вы всегда сможете понять, кого на рынке больше. Ведь вы всегда видите текущее соотношение продавцов и покупателей в стакане.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Особенности применения стакана

Техника работы по стакану ордеров достаточно проста, и она очень похожа на работу по глубине рынка на криптобирже. Если в стакане вы видите, что сделок на покупку больше, чем сделок на продажу, то тренд у нас бычий. Когда поток ордеров на покупку иссякнет, рынок уйдет в фазу консолидации, флета, или как этот период еще называют – накопления.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Для оценки настроений рынка и направления тренда также можно использовать индикатор Кайман. Его часто применяют при торговле по стратегиям, где сделки открываются против толпы. В связке со стаканом цен Кайман может стать основой неплохой стратегии.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Есть брокеры, которые дают трейдерам возможность доступа к внутрибиржевому стакану цен. Их визуальное оформление, а также настройки, могут быть разными, и могут быть не такими, как в описанном нами стакане цен. Но механизм, лежащий в самой сути стакана, будет оставаться неизменным. Вы сумеете выявить баланс либо дисбаланс рынка, и танцевать в такт с рынком благодаря знаниям, доступ к которым дает стакан цен.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Есть индикаторы, которые будут выдавать поток ордеров не в табличной форме, а в форме гистограмм. Самым популярным кустарным индикатором стакана цен остается «One Click Trading Level». Важно напомнить о том, что каждый брокер имеет свои условия работы со стаканом заявок.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Стакан цен на валютном рынке способен выдать торговцу прекрасные точки входа в рынок, очень точные по своей сути. Но стоит помнить, что он является лишь помощником. С помощью стакана вы сумеете определить текущий тренд, и заключить выгодную сделку.

Торговля по стакану на практике

Значительная часть трейдеров не применяет стакан цен как основной инструмент, а те, кто применяют, используют его лишь как дополнительный инструмент для работы. Но это большая ошибка. Сейчас мы расскажем о способе применения стакана цен на практике, который точно будет работать. Именно так, как торгуют профессионалы.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

1. Шаг 1. Ищем мощное скопление ордеров в стакане. Количество ордеров на цене должно быть больше стандартного в 5-6 раз.
2. Шаг 2. Выставляем заявку за скоплением ордером бай стоп либо селл стоп. В расчете на то, что когда скопление ордеров будет пробито, произойдет мощнейшее движение цены.
3. Шаг 3. Ждем пробоя плотности. Американские трейдеры называют эту плотность «сайз в стакане». Стоп выставляем за ней. При таком раскладе мы ничем не рискуем : от уровня в стакане может быть либо отбой, либо пробой. Если произошел пробой, то мы на коне, потому что пойдет импульс в нашу сторону. Если же пробоя не произойдет, а произойдет отскок от уровня, то мы ничего не потеряем: наш ордер стоповый, и он попросту не активизируется.

Напоследок – небольшой фоторепортаж с работы по стакану на криптобирже Binance, через привод QS Scalp.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Цена походит к крупной заявке в стакане. Ждем пробоя.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Прямо сейчас идет усиленная борьба продавцов с покупателями. Цена замерла, и чуть ходит на уровне. В ленте принтов видно огромную борьбу между продавцами и лимитным игроком, который хочет удержать уровень. В наших интересах – пробой. Входить будем по рынку, после факта пробоя.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

К сожалению, наш сценарий не оправдался. И такое бывает. Но мы ничего не потеряли, так как наша сделка была практически без риска. Посмотрите, как выстраиваются все развороты цен на рынке. Цена уперлась в лимитного покупателя, он удержал уровень, несмотря на колоссальное давление медведей, и так мощно двинул цену вверх, что она полетела ввысь с гэпами.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

А ведь благодаря стакану мы заранее знали, где засел этот лимитный покупатель. Вместо догадок у нас есть четкая и ясная картина рынка. Можно было бы торговать в отбой, но это риск, так как цена может отскочить от уровня немного, а затем уровень будет пробит, а мы останемся в убытке. В случае же с пробоем – сделка верная.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Индикатор Стакана цен можно назвать очень полезным помощником для торговли на форекс. С его помощью вы можете узнать, в какую сторону идет цена, где будет разворот или когда начнется флэт. Даже урезанная версия этого инструмента уже дает возможность намного более успешнее анализировать рынок и открывать наиболее выгодные позиции.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Стакан цен можно применять в комплексе с индикатором Currency Slope Strength, который показывает силы валют в валютной паре.

Источник https://kripto-bots.ru/ctakan-zayavok/

Источник https://pammfix.ru/forex-signal/indikator-stakan-tsen-dlya-mt4-opisanie-i-primenenie/

Источник

Источник