Commodity Channel Index – индикатор для форекс и бинарных опционов

Многие технические средства анализа рынков были разработаны еще несколько десятилетий назад и до сих пор успешно применяются трейдерами. Однако, если раньше ими могли пользоваться преимущественно профессионалы, поскольку их расчет зачастую выполнялся вручную или требовал мощных вычислительных машин, то теперь они вовсю применяются даже начинающими трейдерами. Один из таких индикаторов – CCI, являющийся классическим образцом осциллятора.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Описание осциллятора CCI

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Значение вычисленного отклонения и используется при определении текущего состояния анализируемого финансового инструмента:

• чем выше CCI, тем более высокой является текущая цена в сравнении с ее среднестатистической величиной (это состояние перекупленности);
• чем ниже CCI, тем более высокой является среднестатистическая цена в сравнении с ее текущей величиной (это состояние перепроданности).

Рисунок 1. Индикатор CCI на ценовом графике.

После применения CCI к ценовому графику, снизу от него формируется подвальное окно, в котором отображается кривая (рис. 1). Размах ее колебаний по вертикали не ограничен определенными величинами (масштаб откладывается в абсолютных единицах рассчитанной разности). При этом чаще всего кривая будет располагаться в интервале от -100 до +100 (около 68% времени). В интервалах от -200 до -100 и от +100 до +200 кривая будет находиться около 27% времени. В интервалы от -300 до -200 и от +200 до +300 кривая CCI будет заходить около 4% времени. И остальное время (менее 1%) кривая будет находиться ниже -300 и выше +300.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Настройка Commodity Channel Index

В некоторые версии торгового терминала MetaTrader этот индикатор может быть не встроен. Поэтому сначала потребуется скачать CCI индикатор и поместить его файл в папку Indicators. После следующего запуска терминала найти Commodity Channel Index можно в разделе «Пользовательские индикаторы». Применение его к ценовому графику приводит сначала к выводу настроечного окна (рис. 2), в котором можно изменить следующие параметры, влияющие на результаты расчетов:

• «Период» – количество баров, значения цен которых используются в одном вычислении;
• «Применить к» – тип цены, которая используется в вычислениях (по умолчанию это типичная цена, рассчитываемая как среднее арифметическое от High, Low и Close).

Рисунок 2. Настройки Commodity Channel Index.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Если необходимо отметить дополнительные уровни, кроме заданных по умолчанию +100, -100 и 0, то сделать это можно на вкладке «Levels».

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Описание сигналов осциллятора CCI

Ключевыми считаются уровни -100 и +100. Если кривая Commodity Channel Index входит в зону ниже -100, то это сигнал к открытию длинной позиции (красные кружки на рис. 3). А сигналом к открытию короткой позиции является вход кривой CCI в зону выше +100 (зеленые кружки на рис. 3). При обратном пересечении этих уровней позиции закрываются.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Использование уровней +100 и -100 индикатора CCI для открытия позиций.

Если же кривая CCI пересекла уровень +100 сверху вниз и впоследствии достигла уровня 0, то тогда можно открыть короткую позицию. Длинная позиция открывается при последовательном пересечении кривой CCI сначала уровня -100, а затем уровня 0 снизу вверх.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Можно входить в рынок и сразу по всем описанным в двух предыдущих абзацах сигналам. Сначала при пересечении уровня 0, а затем при пересечении уровня -100 или +100 увеличиваем открытую позицию.

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Рисунок 4. Медвежья дивергенция на индикаторе CCI.

ТС форекс «MACD CCI»

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Рисунок 5. Внешний вид ценового графика с установленными индикаторами для форекс ТС «MACD CCI».

Сигнал к открытию длинной позиции – пересечение CCI уровня +100 снизу вверх при одновременном нахождении MACD выше нулевого уровня.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Сигнал к открытию короткой позиции – пересечение CCI уровня -100 сверху вниз при одновременном нахождении MACD ниже нулевого уровня.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Открытые позиции закрываются при пересечении кривой CCI уровней -100 или +100 в обратном направлении.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Индикатор CCI для бинарных опционов

Поскольку Commodity Channel Index способен прогнозировать ценовое движение в определенном периоде будущего, то его целесообразно применять и для покупки бинарных опционов (рис. 6). В этом случае:

• покупка опциона Call совершается при заходе кривой индикатора в зону выше уровня +100;
• покупка опциона Put осуществляется при заходе кривой CCI в зону ниже уровня-100.

Рисунок 6. Торговля бинарными опционами по сигналам индикатора CCI.

Также можно использовать и описанные выше разворотные сигналы дивергенции.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Рисунок 7. Торговая стратегия для бинарных опционов на индикаторах CCI и RSI.

Сигналы по этой стратегии следующие:

• для покупки опциона Call – нахождение CCI и RSI в зонах перекупленности (соответственно, выше +200 и в диапазоне 70÷100);
• для покупки опциона Put – нахождение CCI и RSI в зонах перепроданности (соответственно, ниже -200 и в диапазоне 0÷30).

Длительность экспирации устанавливается в интервале от 1-ой до 6-ти свечей (выбирается экспериментально на основе наблюдений за поведением цены и индикаторов).

Индикатор CCI для бинарных опционов

CCI используется в течение нескольких лет для прогнозирования движения цен на финансовых рынках. С недавнего времени этот осциллятор начали применять в торговле бинарными опционами. CCI отображает индекс товарного канала. То есть этот индикатор для бинарных опционов, помогает определить точки, в которых происходит разворот цены в противоположную сторону.

Особенности работы CCI применительно к бинарным опционам

Финансовый рынок характеризуется сменой направления движения цены: рост, падение и флэт (график движется в бок). Классический вариант торговли предполагает выставление ордеров в сторону, в какую направлена текущая тенденция (например, сделка на покупку открывается при движении тренда вверх). Чем раньше трейдер в подобных ситуациях выходит на рынок, тем большим будет размер потенциальной прибыли при условии своевременного закрытия позиции.

Основная сложность торговли на финансовых рынках заключается в том, что практически невозможно предсказать моменты (точки) начала очередного тренда и его завершение. В этом отчасти помогают индикаторы, но технические инструменты не всегда дают точные прогнозы. Однако осцилляторы приносят определенную пользу. К числу инструментов, способных выявлять точки разворота тренда, относится CCI.

Приведенная выше картинка показывает, что линия осциллятора движется между уровнями -100 и +100 (уровни перепроданности и перекупленности соответственно). В этом диапазоне она пребывает до 75% времени. Основным настраиваемом параметром у индикатора-осциллятора CCI является число расчетных периодов. Разработчик индикатора для бинарных опционов CCI, Д. Ламберт рекомендует определять это значение как 1/3 от рыночного цикла. То есть если трейдеру необходим анализ, проведенный за последний месяц, то данный параметр должен быть равен 10 дням.

Разработчик также отметил, что в случае превышения допустимых значений (например, вместо 10 дней поставить 13), то осциллятор начнет давать меньше торговых сигналов. При условии снижения данного показателя возрастет количество неверных прогнозов. Это общие рекомендации, рассчитанных в основном на новичков в торговле бинарными опционами.

Пример работы индикатора CCI

В качестве примера работы индикатора будут рассмотрены сигналы, выдаваемые по валютной паре USD/CAD.

На представленном графике видно, что после того, как линия осциллятора опустилась ниже значения -100, он быстро разворачивается и начинает подниматься вверх. Этот сигнал означает, что и цена вскоре также изменит направление движения. Поэтому при возникновении подобных ситуаций рекомендуется выставить ордер на покупку бинарного опциона по валютной паре USD/CAD с таймфреймом 15 минут (можно меньше).

Рассматриваемый пример показывает, что в случае подъема цены даже на один пункт размер прибыли составит 74% от первоначальных вложений.

Стратегии бинарных опционов с использованием осциллятора

CCI можно использовать отдельно от других технических инструментов. Однако рекомендуется применять данный осциллятор совместно с иными индикаторами. Такая стратегия более эффективна, так как она сводит к минимуму вероятность возникновения ложных сигналов. В частности, CCI используют совместно с MACD, Stochastic или линиями Боллинджера.

Принципы работы данного осциллятора реализованы в некоторых других инструментах технического анализа. Обусловлено это тем, что CCI способен давать опережающие сигналы, тем самым повышая шансы на извлечение прибыли из торговли бинарными опционами. Кроме того, индикатор можно задействовать в различных стратегиях.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Сигналы CCI в торговле бинарными опционами

CCI дает два вида торговых сигналов. Первые возникают в период, когда цены проходят через уровни перекупленности и перепроданности. Второй тип сигналов связан с ситуацией, известной как дивергенция (расхождение между показателями индикатора и текущим движением цены).

Если линия осциллятора проходит через отметку +100 (зона перекупленности), это свидетельствует о бычьем настроении рынка, когда большинство трейдеров выставляют ордера на покупку валютной пары. В случаях, когда линия CCI опускается ниже -100 (зона перепроданности), это указывает на нисходящий тренд.

Пробитие указанных уровней происходит сравнительно редко. Линия осциллятора опускается ниже или поднимается выше зон перепроданности либо перекупленности соответственно на протяжении 25-30% торгового времени. Но именно этот период считается оптимальным для заключения сделок по бинарным опционам.

Состояние дивергенции также открывает хорошие возможности для извлечения прибыли. Если, например, линия индикатора опускается, но ценовой график продолжает двигаться в предыдущем направлении, от это указывает на скорое изменение тренда на нисходящий.

Возможна и другая ситуация, когда осциллятор показывает на начало роста, а стоимость актива продолжает падать. Дивергенция считается сильным сигналом, который не рекомендуется игнорировать.

Дивергенция

Ордер на покупку опциона рекомендуется выставлять в том случае, если линия индикатора начала двигаться вверх, когда как график цены продолжает падать. Подобные состояния указывают на то, что нисходящий тренд — это временное явление. Цена в таких случаях продолжает двигаться вниз по инерции, и вскоре следует ожидать разворота тенденции.

Аналогичных рекомендаций следует придерживаться при восходящем тренде. Если линия осциллятора движется вниз, когда как цена актива продолжает расти, нужно выставлять ордер на продажу бинарных опционов.

Итоги

Одна из особенностей осциллятора CCI заключается в том, что его эффективность определяется цикличностью поведения выбранного актива. В связи с этим специалисты рекомендуют новичкам использовать индикатор в торговле акциями или биржевыми активами. Применительно к бинарным опционам эффективность CCI снижается. Чтобы повысить точность сигналов на рынке Forex, потребуется тонкая настройка индикатора, осуществить которую способны только опытные трейдеры.

CCI рекомендуют использовать совместно с другими инструментами технического анализа. Особенно это касается случаев, когда ведется торговля бинарными опционами.

В архиве вы сможете скачать доработанный индикатор CCI, показывающий более наглядно зоны перекупленности и перепроданности актива.

Скачать индикатор CCI

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

Маринка, а как же машки и макди?)))

CCI один из нормальных индикаторов, коих не та и много. большинство просто ни о чем)

Источник https://forexxx4all.ru/cci-indikator/

Источник https://www.winoptionsignals.com/indikator_cci

Источник

Источник