Что такое индикатор фракталы Форекс и как его использовать в своей торговле?

Фракталы Форекс являются индикатором технического анализа, разработанным известным трейдером и миллионером Биллом Вильямсом. Они предназначены для определения локальных ценовых минимумов и максимумов. Для образования фрактала необходима последовательность из пяти свечей, в которой третья свеча является экстремумом, а слева и справа располагаются остальные две пары свечей, которые в совокупности образуют вершину или впадину. На графике фракталы отображаются в виде стрелочек вниз и вверх. Для того чтобы установить фракталы на график, необходимо в торговом терминале MT4 зайти в меню Вставка – Индикаторы – Билла Вильямса и выбрать Fractals. Поэтому для работы с этим индикатором подойдут только Форекс брокеры MT4.

Как применять фракталы в торговле на Форекс?

Фракталы являются универсальным инструментом технического анализа, поэтому их можно использовать в качестве вспомогательного индикатора в вашей торговой системе или самостоятельного инструмента. Например, фракталы можно применять:

1. Для определения горизонтальных уровней. В данном случае фракталы могут быть использованы в качестве пробойной торговой системы. Для входа в сделку необходимо дождаться закрытия свечи выше последнего верхнего фрактала – для покупок или ниже крайнего нижнего фрактала – для продаж. В качестве целей следует искать ближайший уровень, а стоп-лосс выставляется на уровне предыдущего нижнего фрактала – для покупок или верхнего фрактала – для продаж.

2. Для соединения трендовых линий. Наличие фракталов на графике значительно упрощает поиск важных максимумов и минимумов, через которые происходит построение трендовых линий.

3. Для подтверждения тренда. Во время восходящего тренда происходит более частое обновление бычьих фракталов, чем медвежьих. И наоборот, когда на рынке наблюдается нисходящий тренд, чаще обновляются медвежьи фракталы. Если цена в очередной раз не сможет пробить предыдущий фрактал, можно говорить о начале консолидации.

4. Для определения флетового движения. Если цена не смогла преодолеть предыдущий фрактал, это может послужить сигналом начала флетового движения. Для подтверждения сигнала необходимо дождаться формирования противоположного фрактала. Если он также не смог пробить предыдущий фрактал, то следует ожидать флет в диапазоне между верхним и нижним фракталами, который закончиться после пробития ценой одного из этих уровней.

Как фильтровать сигналы индикатора Fractals?

Во время торговли с использованием фракталов существует один важный нюанс – это появление на графике большого количества сигналов, часть из которых являются ложными. Для их фильтрации Билл Вильямс разработал еще один индикатор под названием «Аллигатор», который также можно найти в стандартном наборе индикаторов в MT4. Данный индикатор представляет собой переплетение «Зубов Аллигатора», когда их цвета идут в последовательности «зеленый – красный – синий», на рынке наблюдается восходящий тренд. Если вы видите следующую очередность цветов: «синий – красный – зеленый», то перед вами нисходящий тренд. Когда «Зубы Аллигатора» переплетены между собой, то наблюдается флетовое движение или смена тренда. Если наблюдается восходящий тренд, то следует рассматривать только сигналы на покупку. И наоборот, во время нисходящего тренда необходимо искать сигналы на продажу.

Основные правила использования фракталов на Форекс

Фракталы относятся к отстающим индикаторам, поэтому рекомендуется их использовать в качестве подтверждения к другим инструментам;

Чем выше таймфрейм, тем надежнее сигналы, но меньше входов в сделки;

Сигнал актуален до того момента, пока не образуется новый фрактал, в этом случае нужно переместить отложенный ордер на новый уровень.

Какие существуют разновидности индикаторов Fractals?

Помимо стандартного индикатора Fractals в MT4 существуют также модернизированные фракталы Форекс, скачать которые можно абсолютно бесплатно на нашем портале:

Индикатор Fractals Prise показывает на графике минимальные и максимальные значения цен, что является очень удобным для выставления стоп-лоссов.

Скачать бесплатно индикатор: Fractals Prise.rar

Индикатор Ind-Fractals выводит на график значения фракталов одновременно с нескольких таймфреймов и окрашивает их в различные цвета (коричневый – D1, зеленый – H4, голубой – H1, красный – M15).

Скачать бесплатно индикатор: Ind Fractals.rar

Индикатор Fractal-Channel рисует на графике линии канала, соединяя максимальные значения фракталов сверху и минимальные значения снизу. Придает наглядность при проведении анализа фракталов, а также подает звуковой сигнал при пробитии одной из границ канала.

Скачать бесплатно индикатор: Fractal Channel.rar

Как видно, фракталы Билла Вильямса являются мощным индикатором в сочетании с другими инструментами технического анализа, а благодаря их разнообразию каждый трейдер сможет подобрать для себя удобный индикатор. См. так же в чем преимущества и недостатки торговли CFD контрактами на Форекс.

Индикатор Fractals

Всем привет. В предыдущих обзорах мы рассмотрели и протестировали 3 основных технических индикатора Б. Вильямса – AO, AC и Alligator. В сегодняшнем обзоре мы затронем тему фракталов. В своих книгах Вильямс упоминает о рыночном или «поведенческом» фрактале. «Поведенческие» фракталы возникают всякий раз, когда нужно принять какое-то торговое решение. Для того чтобы прибыльно торговать на финансовых рынках, мы должны находить эти «поведенческие» фракталы на ценовом графике, ведь любое движение цены – это чьи-то решения. О том, как инициировать модель фрактала на графике и как его использовать, вы и узнаете из данного обзора.

Описание индикатора Fractals

Фрактальная модель на ценовом графике – это серия из минимум 5 последовательных баров («свечей»), в которой перед самым высоким максимумом (минимумом) и за ним находятся еще по 2 бара («свечи») с более низкими максимумами (минимумами). Очень хорошо интерпретировать данный термин на примере вытянутой руки. Средний палец имеет наибольший максимум, а остальные 4 пальца (по 2 с каждой стороны от среднего) имеют более низкие максимумы. Таким образом, средний палец и будет формировать фрактал.

Формула расчета индикатора Fractals:

Fractal UP= MaxHigh(5),

Fractal Down= MinLow(5),

где:
MaxHigh(5) – максимальный High среди последних 5 баров («свечей»);
MinLow(5) – минимальный Low среди последних 5 баров («свечей»).

Примеры инициирующих фракталов:

Модель A. Идеальный пример фрактала: 2 последовательных бара до и после среднего имеют более низкие максимумы (более высокие минимумы). Для формирования необходимо 5 баров («свечей»).

Модель B. Данная модель формируется, когда 2 последовательных бара до и после среднего являются внутренними барами. Обратите внимание, что один и тот же бар имеет наибольший максимум и наименьший минимум, поэтому имеет фрактал как вверх, так и вниз. Для формирования необходимо 5 баров («свечей»).

Модель C. Данная модель возникает, когда образуются 2 последовательных разносторонних фрактала. Формируется из 6 последовательных баров («свечей»).

Модель D. В данной модели 5-й бар имеет такую же (или почти такую же) вершину или основание, что и 3-й. Поэтому нужен еще минимум один подтверждающий бар, который выйдет за диапазон 3-го бара. Для формирования необходимо 6 и более баров («свечей»).

Понятно, что для покупок интерес представляют только максимумы баров («свечей») – фракталы вверх. Для продаж интерес представляют только минимумы баров («свечей») – фракталы вниз.

Пример фракталов на дневном графике валютной пары EUR/USD:

Важный момент, в торговом терминале МТ4 индикатор Fractals имеет свойство перерисовываться. Фрактал начинает рисоваться на открытии 5-го по счету бара («свечи»). Но если данный бар («свеча») обновит предыдущий экстремум (среди последних 5 баров), тогда фрактал исчезнет.

Применение индикатора Fractals

Способов применения фракталов достаточно много, поэтому мы перечислим наиболее популярные.

На основе стратегии Б. Вильямса.

После образования фрактала на покупку или продажу важную роль играет место его формирования относительно красной линии Аллигатора (зубы Аллигатора или линия баланса).

Действительный фрактальный сигнал на покупку формируется только выше красной линии Аллигатора. Ордер на покупку размещается на 1 тик выше от предыдущей фрактальной точки вверх.

Действительный фрактальный сигнал на продажу формируется только ниже красной линии Аллигатора. Ордер на продажу размещается на 1 тик ниже от предыдущей фрактальной точки вниз.

Фрактальный сигнал остается действительным до тех пор, пока не сработает ордер или пока не образуется новый действительный фрактальный сигнал.

Пример действительных фрактальных сигналов на графике валютной пары EUR/USD:

Многие трейдеры используют фракталы для разметки структуры. Что это значит?

Во время восходящего тренда каждый последующий фрактал на покупку и продажу выше предыдущего. Во время нисходящего тренда каждый последующий фрактал на покупку и продажу ниже предыдущего.

Если цена не может пробить и закрепиться за предыдущим фракталом на покупку или продажу, на рынке образовался флэт (консолидация). Пробитие и закрепление цены за последним фракталом на продажу является сменой тренда с восходящего на нисходящий. Пробитие и закрепление цены за последним фракталом на покупку является сменой тренда с нисходящего на восходящий.

Пример на графике валютной пары EUR/USD:

Фракталы значительно упрощают поиск экстремумом на графике. Формирование фракталов приблизительно на одном и том же ценовом уровне помогает понять, где образовались уровни (или зоны) поддержки или сопротивления. Пробитие и закрепление за поддержкой/сопротивлением с большей долей вероятности свидетельствует о том, что цена пойдет к следующему уровню (зоне) поддержки/сопротивления. Так как техника на пробой дает очень много ложных сигналов, лучше всего работать по технике от зеркального уровня (когда после пробоя поддержка становится сопротивлением и наоборот). Цена очень часто тестирует уровень пробоя, поэтому техника на откатах к пробитому уровню гораздо эффективнее.

Примеры зеркальных уровней на графике валютной пары EUR/USD:

Соединение фракталов под определенным углом позволяет строить трендовые линии. Так, трендовая линия вниз проводится по фракталам на покупку, а трендовая линия вверх рисуется по фракталам на продажу. Трендовая линия также помогает определить, в какой фазе сейчас находится рынок – в фазе тренда или в фазе консолидации. Пробитие трендовой линии зачастую означает остановку тренда или разворот.

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel и ForexTester. Так как мы не смогли протестировать индикатор автоматически на более длинном промежутке времени, тестирование проводилось вручную.

Котировки были предоставлены компанией Forexite. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily (период тестирования 2 года – с 01.01.2015 по 31.07.2016). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) были взяты по реальной тиковой истории. Депозит – 1 000 USD, объем сделки – 0.02 лота.

В качестве стратегии торговли была выбрана методика из книг Б. Вильямса.

Правила для входа в позицию :

— ордер на покупку размещается на 1 тик выше от предыдущего действительного фрактала на покупку (выше красной линии Аллигатора) при условии, что все 3 линии Аллигатора расходятся вверх (Аллигатор не спит);

— ордер на продажу размещается на 1 тик ниже от предыдущего действительного фрактала на продажу (ниже красной линии Аллигатора) при условии, что все 3 линии Аллигатора расходятся вниз (Аллигатор не спит);

— добавление осуществляется, если остальные ордера находятся в профите;

— согласно правилу риск-менеджмента, максимальное количество открытых сделок не более 4.

Правила для закрытия ордеров :

— все ордера на покупку закрываются, если цена закрытия (Close) произойдет ниже красной линии Аллигатора (зубы Аллигатора или линия баланса);

— все ордера на продажу закрываются, если цена закрытия (Close) произойдет выше красной линии Аллигатора (зубы Аллигатора или линия баланса).

Отчет результатов тестирования:

Итог по тестированию: стратегия на пробой фрактала после выхода Аллигатора из спячки оказалась убыточной. Даже трендовые периоды не смогли улучшить результат. Вся прибыль в трендах съедалась на глубоких откатах. Достаточно много сделок происходили по ложному пробитию, это при том, что сделок за 2 года всего 35. Но стоит отметить, что в трендовые периоды наращивание профита происходило достаточно хорошо, поэтому недостатком данной стратегии, в большей степени, является правила закрытия позиций, а не открытия.

Выводы

Если рассматривать индикатор Fractals классически, по книгам Б. Вильямса, особой пользы от него не получить. Стратегия на основе пробоя фракталов в наше время не актуальна. Гораздо полезнее использовать фракталы не по прямому назначению. Учитывая, что индикатор на ценовом графике отмечает точки экстремумов, очень хорошо применять фракталы для определения структуры движения (восходящее, нисходящее, консолидация), для определения уровней поддержки/сопротивления и трендовых линий или для определения волновой структуры Эллиотта. В любом из этих случаев фракталы будут выступать в роли вспомогательного инструмента или дополнительного фильтра сигналов.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Источник http://tradelife.ru/chto-takoe-indikator-fraktaly-foreks-i-kak-ego-ispolzovat-v-svoey-torgovle

Источник https://like-to-trade.ru/indicator-fractals/

Источник

Источник