ATR Channel indicator — описание и сигналы

Индикаторы ценовых каналов используются во многих торговых системах. Большинство из них предполагают открытие скальпинговых сделок, но встречаются и трендовые стратегии торговли. Индикатор ATR Channels – это модифицированная версия стандартного ATR. Это канальный инструмент, который можно использовать для оценки текущей рыночной ситуации и поиска точек входа в рынок.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

ATR Channel indicator – описание и установка

Канальный ATR – это универсальный инструмент. Он показывает перепроданность и перекупленность актива, поэтому применим при скальпинге, а также определяет направление движения цены, поэтому при правильных настройках может использоваться и при торговле по тренду.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Обратите внимание на рисунок выше. На нем показан пример ATR Channel Indicator на графике. Красные линии — это границы внешнего канала, синие — границы среднего канала, голубые — границы внутреннего коридора. Зеленым цветом обозначена трендовая направляющая — скользящая средняя линия, на основе которой и будут строиться все вышеперечисленные каналы.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Установка и настройка

Установить индикатор можно только вручную, в стандартном пакете инструментов терминала его нет. Для загрузки архива с ATR Channel пройдите по следующей ссылке. Затем скопируйте скачанный файл (предварительно распаковав его), и переместите в папку MQL4/Indicators. После этого перезапустите программу.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Перед началом торговли добавьте ATR Channel на график через меню «Вставка». Для настройки входных параметров нажмите на значок шестеренки в углу индикатора. Перед вами откроется панель со следующим набором параметров:

• «Periods-ATR». Период расчета канала Чем больше будет это значение – тем ровнее будут построенные линии. Если необходимо поймать краткосрочные колебания цены, то выставляйте небольшие значения.
• «MA-Periods». Период расчета скользящей средней линии, на основе которой будет рассчитываться канал.
• «MA-Type». Тип средней линии, лежащей в основе индикатора (Простая – 0, Экспоненциальная – 1, Сглаженная – 2, Линейно-взвешенная – 3).
• «Mult-Factor-1». Свойства внутреннего канала (голубые кривые).
• «Mult-Factor-2». Свойства среднего канала (синие линии)
• «Mult-Factor-3». Свойства внешнего канала (красные линии).

Трейдер может вручную указать коэффициент для каждого канала. Коэффициенты «Mult-Factor» влияют на ширину коридора. Чем выше число – тем шире канал и реже сигналы, и наоборот. Значения рекомендуется подбирать опытным путем, адаптируя индикатор под условия рынка.

Рекомендуем также изучить индикатор EMA для определения направления тренда. Это экспоненциальная скользящая средняя линия.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

На рисунке ниже показан пример настроек входных параметров инструмента ATR Channel.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Применение индикатора на практике

Рассмотрим несколько способов применения канального ATR на практике.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Торговля по тренду от уровней перепроданности/перекупленности

По направлению центральной зеленой линии можно определить тренд, который присутствует в данный момент на рынке. Если кривая идет вверх, то тренд бычий. А если вниз – то медвежий.

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

Соответственно, если зеленая линия ATR Channel направлена вверх, то можно открывать сделку на покупку. Тейк-профит при этом лучше поставить на вторую линию перекупленности, о на окрашена в синий цвет. На графике эта точка обведена желтым маркером. Входить в сделку на покупку лучше в тот момент, когда цена находится рядом с границей перепроданности (нижняя линия синего канала). Эти точки выделены на графике красным цветом.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Сделку на продажу можно открывать по аналогичной схеме, но зеленая линия тренда должна смотреть вниз. Тейк-профит размещается на нижней границе синего канала – это вторая линия перепроданности. Сам ордер лучше открывать в тот момент, когда цена расположена максимально близко к линии перекупленности (верхняя граница синего коридора).

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Торговля внутри коридоров

Цена может некоторое время находиться внутри канала, отбиваясь то от уровня перекупленности, то от уровня перепроданности. Когда цена покидает внутренний канал, можно приступать к поиску сигналов.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Если график отскочил от линии перепроданности и направился вверх, то это сигнал на покупку. Если же цена оттолкнулась от уровня перекупленности и пошла вниз, то это сигнал на продажу. Примеры таких сделок отмечены маркерами на скриншоте ниже.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

ATR Channel редко используют для торговли внутри коридоров, так как на трендовых участках индикатор может давать ложные сигналы. Например, трейдер будет ожидать отскока цена от уровня, а в итоге линия будет пробита ценой и движение продолжится. Поэтому торговать внутри каналов нужно с большой осторожностью и при отсутствии высокой волатильности на рынке.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Пример уровней индикатора показан на скриншоте ниже.

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить способы применения стандартного индикатора ATR, его настройки и сигналы.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Сочетание ATR Channel с другими индикаторами

ATR Channel сочетается с разными индикаторами. При торговле по тренду его можно комбинировать с такими индикаторами, как Parabolic SAR, Macd, Power Fuse, Moving Average, Relative Strength Index и другими. Подойдут любые инструменты, показывающие направление и интенсивность тренда.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Если применяется стратегия торговли внутри диапазона, то для фильтрации ATR Channel подойдут осцилляторы (стохастик, RSI, AC, AO и другие). Если цена дошла до перепроданности по индикатору ATR, и фильтрующий инструмент также указывает на перепроданность актива, то это подтверждает скорый разворот графика вверх. Можно открывать сделку на покупку. И наоборот, если цена дошла до перекупленности по ATR Channel, то это указывает на предстоящий поворот цены вниз. Можно входить в короткую позицию.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Также ATR Channel отлично сочетается с разными индикаторами объемов. Если объемы растут и намечается пробой уровня индикатора, то скорее всего, разовьется новый тренд или продолжится уже текущий. Рекомендуем дополнительно изучить лучшие индикаторы объемов VSA, о которых мы писали ранее.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Любую рыночную ситуацию нужно оценивать комплексно, подходя к анализу с разных сторон. На графике часто возникают неоднозначные сигналы, которые можно трактовать двояко. Поэтому всегда используйте дополнительную фильтрацию и не торгуйте во время выхода важных экономических новостей.

Индикатор ATR – полное руководство по использованию

Мне нравится использовать индикатор ATR. В отличие от других индикаторов, которые показывают импульс движения цены, направление тренда или уровни перекупленности либо перепроданности – ATR показывает нечто совершенно другое, а именно текущую волатильность. И если его использовать правильно, он будет для вас одним из самых полезных индикаторов.

Что такое индикатор ATR и как он работает?

Индикатор ATR или средний истинный диапазон (Average True Range) измеряет волатильность движения цены. Он был разработан Уэллсем Уайлдером и впервые упоминается в его книге “Новые концепции в системах технического анализа”.

На рисунке выше представлен вид индикатора ATR, который обычно прикрепляется в отдельном окне к нижней части графика. Высокие значения линии ATR указывают, что на рынке большая волатильность. С другой стороны, низкие значения линии означают, что волатильность на рынке относительно низкая.

Трейдеры могут использовать индикатор ATR для поиска точек входа и выхода из рынка на основании волатильности цены. Когда волатильность высокая, цена, скорее всего, будет динамично двигаться. Низкая волатильность связана со спокойным рынком или периодом консолидации. Опытные трейдеры знают, что рынки постоянно переходят от периодов низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот.

Как рассчитывается значение ATR? Это делается с использованием одного из трех возможных методов в зависимости от того, как формируются свечи.

• Метод 1: разница между текущими максимумом и минимумом.
• Метод 2: разница между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия.
• Метод 3: разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

Как вы можете видеть на картинке выше:

• Пример A: Диапазон текущей свечи больше, чем предыдущей – используем метод 1.
• Пример B: Текущая свеча закрывается выше, чем предыдущая – используем метод 2.
• Пример C: Текущая свеча закрывается ниже предыдущей – используем метод 3.

В целом, чем больше диапазон свечей, тем выше значение ATR.

К счастью, большинство торговых платформ предлагают индикатор ATR с уже рассчитанными значениями. Таким образом, нет необходимости выполнять все эти вычисления самостоятельно, однако важно понимать, что из себя представляет индикатор, чтобы вы могли использовать его наиболее эффективно.

В формуле среднего истинного диапазона по умолчанию используется 14-периодный индикатор EMA. Тем не менее, вы можете вручную настроить данный период.

Индикатор ATR встроен в торговую платформу MetaTrader 4. Чтобы активировать индикатор MT4 ATR, просто перейдите в меню «Вставка»> – «Индикаторы» и выберите «Average True Range». Затем индикатор прикрепляется к вашему графику с настройкой по умолчанию – 14-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Если вы хотите изменить этот параметр, просто перетащите курсор мыши на индикатор в нижней части графика и щелкните правой кнопкой мыши. Затем вы можете выбрать «ATR (14) Свойства…», что вызовет следующее всплывающее окно:

Затем на вкладке «Параметры» вы увидите поле с именем «Период». Просто измените значение по умолчанию «14» на предпочитаемое значение. Новые настройки индикатора ATR будут автоматически изменены.

ATR и волатильность

Индикатоа ATR может помочь вам разместить ваш стоп-лосс таким образом, чтобы он соответствовал текущим рыночным условиям. Это поможет вам избежать слишком узких стопов в периоды высокой волатильности и размещать более широкие стопы в периоды низкой волатильности.

Кроме того, индикатор может помочь вам установить более высокие цели получения прибыли. Например, если ATR имеет относительно высокое значение, вы можете подумать о том, чтобы остаться в сделке больше времени, так как повышенная волатильность может привести к более длительному благоприятному движению цены.

Cтрелки на индикаторе ATR указывают на моменты, когда значения волатильности относительно высоки. Обратите внимание на большие волатильные свечи на графике в соответствующие периоды времени.

В противоположность этому, когда показания ATR низкие, рынок относительно спокойный, поскольку он вступает в период низкой волатильности. Свечи маленькие, и поведение цены спокойное, поэтому EUR/USD консолидируется. Когда волатильность низкая, вы можете использовать более плотные стоп-лосс ордера. В то же самое время ваши цели фиксации прибыли также должны быть меньше, так как ожидается, что цена не будет сильно двигаться.

Индикатор ATR также можно использовать для прогнозирования будущих тенденций. Если вы заметили, что линия ATR неуклонно движется вверх, то вы можете предположить, что волатильность, вероятно, останется высокой. А для ATR с постоянным нисходящим уклоном говорит о рынке с ограниченным диапазоном в ближайшем будущем.

В то же время вы должны быть готовы к переходу от низкой к высокой волатильности или от высокой к низкой волатильности.

Как использовать индикатор ATR?

Поскольку ATR – это прежде всего инструмент для измерения волатильности, его нельзя использовать в качестве отдельного инструмента для торговли на рынке. Вы будете использовать его в сочетании с вашей торговой стратегий для точной настройки входа, размещения стоп-лосса и цели получения прибыли.

Индикатор ATR не относится к трендовым

Некоторые трейдеры заблуждаются, считая, что тренд на рынке и волатильность – это одно и то же. Но это совсем не так. Волатильность может быть низкой, в то время как тренд будет продолжать свое движение.

Как индикатор ATR может помочь нам в поиске сетапов на пробой?

Волатильность на рынке всегда меняется. Периоды с низкой волатильности сменяются на периоды с высокой волатильностью. И наоборот. Следовательно, мы можем ожидать, что если рынок долгое время находится в состоянии низкой волатильности, этот период может сменится на высокую волатильность.

Как мы можем определить моменты, когда цена может совершить пробой уровня?

1. Дожидаемся, когда волатильность приблизится к своим минимальным значениям на недельном таймфрейме.
2. Находим консолидацию в этом периоде.
3. Торгуем на пробой уровня.

Как можно использовать индикатор ATR для постановки стоп-лоссов?

Случалась ли с вами ситуация, когда цена задевала ваш стоп-лосс, а потом начинала двигаться в выбранном вами направлении? Чаще всего это происходит потому, что ваш стоп находится слишком близко от точки входа. Поэтому всегда нужно оставлять для цены свободное пространство, которое бы учитывало среднюю дневную волатильность.

Индикатор ATR прекрасно поможет нам в этом:

1. Мы выясняем текущее значение ATR.
2. Выбираем множитель.
3. Прибавляем полученное значение к нашей цене входа.

К примеру, если ваш множитель равен единице. Мы выставляем стоп-лосс на величину 1 ATR от цены входа.

Как использовать индикатор ATR для ловли больших трендов?

Если вы хотите оставаться в трендовом движении рынка как можно дольше, вы можете использоватьтрейлинг стоп. Одним из самых популярных методов будет использование значения ATR для этой цели:

Смысл в том, чтобы использовать значение индикатора ATR, чтобы определить расстояние, на которое вы хотите отследить цену. Когда цена будет двигаться в вашу пользу, стоп-лосс также будет двигаться вместе с ценой, принимая во внимание расстояние, которое вы установили от текущей цены. Это позволит вам извлечь максимальную выгоду из рынка при наличии постоянного тренда.

1. Выбираем множитель.
2. Отнимаем значение ATR, умноженное на множитель, от крайнего значения цены.

Какой множитель лучше всего использовать? Используйте небольшой множитель для слабых трендов и больший – для сильных трендов. Найдите лучший множитель для себя.

Как использовать индикатор ATR для фиксации прибыли?

Если линия ATR находится в верхней половине во время вашей торговли, вы можете рассмотреть возможность умножения минимального потенциала цели вашего паттерна на 2. С другой стороны, если линия ATR находится в нижней половине индикатора, вы можете выбрать минимальный потенциал паттерна.

Допустим, цена совершает пробой фигуры треугольник в бычьем направлении. В результате вы решаете войти в лонг. Правила треугольника гласят, что вы должны оставаться в рынке при минимальном движении цены, равном размеру шаблона. Однако, если ATR показывает вам высокие значения в это время, вы можете рассмотреть возможность остаться в сделке до достижения двойного размера треугольника.

Как вариант, вы можете закрыть половину своей позиции на исходной цели и закрыть другую половину на второй цели.

Как понять, что вскоре произойдет смена текущей тенденции?

Ни одно направленное движение цены на рынке не может продолжаться бесконечно долго. Рано или поздно случится откат, цена войдет в состояние консолидации или произойдет смена тенденции. ATR поможет нам в поиске подобных точек разворота. Нам нужно:

1. Посмотреть текущее значение ATR.
2. Умножить его на 2.
3. Если цена продолжает свое движение и оно превышает значение ATR, умноженное на 2, точка разворота уже близко.

Не нужно использовать эту технику в изоляции. Комбинируйте ее с уровнями поддержки и сопротивления, чтобы находить возможные точки разворота.

Мы видим, что цена упала на 500 пунктов (что уже близко к значению 2ATR) и подошла к уровню сопротивления. Затем формируется модель бычьего поглощения на дневном графике.

Мы имеем все предпосылки к тому, что текущее нисходящее движение закончится, и цена развернется наверх.

Примеры торговли по индикатору ATR

Теперь давайте рассмотрим стратегию управления торговлей на основании значений ATR.

На рисунке показан пример торговой стратегии на пробое границ консолидации. Обратите внимание, что мы отметили средний уровень индикатора ATR на уровне 0,0039, чтобы разделить верхнюю и нижнюю части индикатора.

Линия ATR пробивает средний уровень и смещается в верхнюю половину индикатора. Тем не менее, цена по-прежнему находится в горизонтальном канале. Позже цена пробивает диапазон через верхний уровень, давая нам сигнал на лонг. В данный момент линия ATR находится в нижней половине индикатора. Таким образом, вы можете открыть длинную позицию с минимальной целью.

Далее мы видим, что линия ATR начинает расти. Это дает достаточные основания полагать, что волатильность увеличивается. Таким образом, у вас есть возможность удерживать сделку, пока цена не достигнет 2-кратного размера диапазона.

Рассмотрим пример сделки с использованием трейлинг стопа.

График начинается с медвежьего трендового канала. Внезапно цена пробивает медвежий канал во время относительно низких значений ATR. Вы можете войти в рынок в этот момент, разместив ордер стоп-лосс как показано на рисунке – на расстоянии около 90 пунктов.

Цена тестирует пробитый верхний уровень канала и отскакивает вверх при резко увеличивающихся значениях ATR. Таким образом, вы можете отрегулировать расстояние до вашего трейлинг стопа. Вы можете измерить расстояние между точкой пробоя и минимумом предыдущего медвежьего канала и использовать его в качестве нового расстояния в пунктах для трейлинг стопа.

Цена совершает пару сильных бычьих импульсов. Обратите внимание, что после первого импульса цена возникает коррекция, которая почти достигает трейлинг-стопа. После второго импульса цена начинает консолидироваться, и в конце концов достигает трейлинг стопа.

Источник https://popecon.ru/atr-channel-indicator-opisanie-i-signaly.html

Источник https://traderblog.net/indikator-atr/

Источник

Источник