Индикатор RAVI

В последнее время становится популярным мнение о том, что технические индикаторы трейдеру не нужны, так как они запаздывают, дают неточную информацию, характеризуют ситуацию на рынке однобоко и так далее. Но все же практически каждый новичок без исключения на Форекс, а также и все опытные трейдеры опираются в своих исследованиях на работу индикаторов, так как зачем отбрасывать возможность автоматизировать процесс прогнозирования. Тем более что сами программные продукты постоянно совершенствуются. Например, ниже речь пойдет про индикатор RAVI – прекрасный инструмент технического анализа, способный принести немало прибыли.

Принадлежит этот RAVI к семейству трендовых индикаторов, имеющих, как известно, только один серьезный недостаток – запаздывание. Но в сравнении со своими собратьями, этот инструмент практически нивелировал основной недостаток и даже может похвастать определенными достоинствами, которые несвойственны для других трендовых систем работы. Поэтому стоит уделить внимание его обзору и тестированию.

Общие сведения об инструменте анализа

Свое название индикатор получил от слов Range Action Verification Index. Именно по заглавным буквам и было создана короткая аббревиатура RAVI. Сам инструмент был разработан главой популярной финансовой организации и действующим трейдером по имени Тюшар Чанд.

Это имя может быть знакомым многим русскоязычным трейдерам, так как из под пера его вышла неплохая книга «По ту сторону теханализа». Кроме того, он разработал вместе с RAVI еще один популярный индикатор, который называется Aroon.

Что касается рассматриваемого здесь инструмента, то он абсолютно универсален и может использоваться со всеми торговыми активами, но опции по умолчанию разработаны под дневные графики. Правда, для поддержки торговых инструментов нужно вводить их тиккеры в настройках индикатора, но подробнее об этом ниже.

Как происходит работа алгоритмов

В основе работы лежит использование комбинации двух простых (simple) мувингов, взятых с периодом 7 и 65. Снова напомним, что эти периоды оптимально подходят для дневного таймфрейма, если охота использовать другие временные промежутки, то необходимо оптимизировать параметры.

Сам автор допускал использование индикатора RAVI и для работы внутри дня на часовых таймфреймах – не меньше. Тут он рекомендовал использовать на выбор одну из двух комбинаций скользящих – либо 72/12 либо 120/24.

К слову, сами скользящие нигде на график не наносятся, так как индикатор RAVI самостоятельно делает нужные расчеты и выводит в отдельном окне уже готовые к использованию значения, которые могут отображаться одним из двух способов:

• в виде линейного графика, напоминающего внешний вид популярных осцилляторов стохастика, RSI т пр.;
• второй вид по облику схож с MACD, так как представляет он собой гистограмму столбцов, строящихся вокруг центральной осевой линии.

Большую популярность приобрел первый вид индикатора, поэтому ниже будут рассматривается аспекты работы именно с ним, хотя логика применения гистограммы точно такая же.

Загрузка и установка трендового индикатора в мт4

Индикатор RAVI не входит в состав стандартного набора инструментов metatrader4, поэтому его предварительно нужно СКАЧАТЬ, а затем установить его в свой терминал. Сразу отметим, что в скачанном архиве есть обе версии, так что можно выбирать ту, которая удобнее – линейную или в виде гистограммы.

Установка происходит стандартно, то есть скачанные файлы копируются в папку «Indicator», которая находится внутри каталога MQL4. Чтобы открыть его, проще всего уже в запущенном терминале выбрать Файл – Открыть каталог данных.

После mt4 перегружают, и индикатор RAVI становится доступным в окне «Навигатор» слева. Чтобы его добавить к графику, достаточно найти в списке, выделить левой кнопки мыши и, не отпуская ее, потянуть файл прямо на график нужного актива.

В этот момент станут доступны настройки, из которых значимыми выступают две их группы:

• периоды скользящих;
• уровни участников.

Что касается периодов, то выше о них уже говорилось. Если оставить значения для них по умолчанию, то в таком случае индикатор RAVI будет пригоден лишь для трейдинга на D1. Если же нужно торговать внутри дня, то тогда стоит применять выше предложенные альтернативные периоды для SMA (simple moving average).

Что касается настройки уровней участников, то они напоминают, как строятся области перекупленности и перепроданности в обычных осцилляторах. Только здесь автор рекомендовал использовать процентные отображения для изменения цены +0,1 (+0,3) и -0,1 (-0,3). Если сигнальная линия RAVI подымается выше +0,1 (+0,3), то считается, что настроения на рынке бычьи, а потому стоит искать сигналы на покупку. Если же сигнальная линия снижается ниже -0,1 (-0,3), то рынок медвежий, а потому стоит продавать.

Между указанными областями царит зона неопределенности. Если линия индикатора движется в ее пределах, то на рынке флэт без выраженной тенденции, во время которого лучше не открывать позиции или применять стратегии работы внутри боковика.

Как торговать при помощи сигналов индикатора

Учитывая то, что показывает трейдеру индикатор RAVI, можно интерпретировать с его помощью такие стадии рынка.

1. Появление тренда и открытие позиции вдоль него. Тут, в свою очередь, возможно два варианта – покупка и продажа. Когда линия RAVI подымается выше +0,1 (+0,3), то нужно покупать. Если же она опускается, пересекая уровень -0,1 (-0,3), то стоит открываться на продажу.
2. После того как сделка открыта, трейдер должен продолжать наблюдать за индикатором. Если его линия продолжает уверенно подыматься в зоне покупателей или опускаться в области продавцов, то сделки по тренду следует удерживать. Если же наметился разворот или линия подходит к внешним границам, то пора фиксировать прибыль.
3. Если полоса индикатора направляется из зоны покупок/продаж к центральной области неопределенности, то можно уверенно сделать выбор – тренд себя исчерпал, поэтому лучше держаться вне рынка и ждать новую возможность.

Часть трейдеров также в качестве сигнала рассматривает ситуацию, когда линия индикатора RAVI сначала направляется к зоне неопределенности, а потом разворачивается. Такую возможность, конечно, тоже можно использовать, но все же лучшим вариантом является выход сигнальной линии из области флэта, после чего обычно на рынке формируются сильные и устойчивые тренды.

Использование индикатора с гистограммой

Если вместо линейного RAVI использовать вариант с гистограммой, то тут все также довольно просто.

1. Сигналом на покупку станет окрашивание столбцов в зеленый цвет.
2. Если же они, напротив, приобретут красный оттенок, то стоит продавать.
3. Ну и есть третий вариант окраски столбцов – серый. Если они приобрели этот оттенок, то на рынке неопределенность, а, значит, активные покупки или продажи запрещены.

Итоги рассмотрения торговли по индикатору тренда

Заканчивая обзор индикатора RAVI, стоит отметить, что у него есть ряд неоспоримых преимуществ, а именно:

• он не отличается сложностью настраивания;
• формирует простые и понятные сигналы к открытию сделки;
• система работы с ним имеет простую логику, отличающуюся особенной эффективностью;
• сглаживание не делает результаты работы индикатора запоздалыми, поэтому он всегда своевременно сигнализирует о появлении или прекращении тренда.

Сравнение RAVI с другим популярным трендовым инструментом ADX показало, что первый дает более точные опережающие сигналы, поэтому обязательно присмотритесь к этому индикатору, так как он заслуживает места в рамках простой и результативной комплексной системы анализа рынка!

Трендовый индикатор доктора Тусара Ченда

Трейдеры, часто использующие индикаторы, знают насколько сложно определить границу тренда, в пределах которой сигналы можно принимать как руководство к действию, а где лучше немного повременить. Дело в том, что большинство осцилляторов обладают свойством, которое даже нельзя назвать недостатком: они отлично работают в пределах ценового канала, но чувствительны к флету и совершенно бесполезны при очень сильных рыночных движениях. Это их особенность, которую нужно обязательно учитывать при торговле.

Зачастую бывает сложно ориентироваться в рыночной ситуации и понимать, зарождается тенденция, находится она в фазе своего активного развития или умирает, начиная менять своё направление на противоположное. Традиционно, для этого применяли ADX, разработанный Дж. Уэльсом Уайдером. Но он далеко не идеален с точки зрения запаздывания, потому что имеет в алгоритме расчёта сразу два усреднения. Кроме того, индикатор направленного движения слабо нормирован и по нему сложно определить истинные границы уровней, от которых начинается отсчёт тенденции. В результате многие практикующие трейдеры скептически относятся к ADX, а иногда попросту отвергают его показания.

Решение проблемы смог найти индийский технический аналитик и эксперт по торговле на финансовых рынках доктор Тусар Ченд, создав довольно точный трендовый индикатор RAVI, или Range Action Verification Index. В переводе с английского, название аналитического инструмента означает «Индекс диапазона достоверного действия», что очень точно отражает его функции. Кстати, помимо RAVI, доктор Ченд является изобретателем знаменитого индикатора Aroon, адаптивных версий осцилляторов Stochastic и Stoch-RSI, а также автором замечательной книги для трейдеров «Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System».

Внешний вид и настройки RAVI

Индекс достоверного диапазона RAVI представляет собой несложный на вид подвальный индикатор, расположенный в отдельном окне, под основным графиком цены. Его единственная линия, подобно многим осцилляторам, совершает колебательные движения возле нулевого значения, стремясь прижаться к верхней границе окна при растущем тренде или к нижней – при движении вниз цены на графике.

В зависимости от волатильности рынка, автор рекомендует два значения уровней, по которым происходит анализ: 0.1 либо 0.3%, но тестированием на истории котировок конкретного инструмента, эти параметры можно подобрать точнее. В некоторых случаях трейдеры наносят сразу по две пунктирных линии с каждой стороны, для того чтобы построения были более универсальными.

Основная настройка индикатора RAVI заключается в установке переменных, принимающих участие в расчёте:

• MA Slow, по умолчанию задано значение 65. Это период наиболее медленной из двух, используемых в индикаторе, скользящих средних. Индекс достоверного диапазона был создан для использования исключительно на дневных графиках и это значение соответствует семи полным календарным неделям.
• MA Fast быстрой скользящей предустановленное в 7. Доктор Ченд утверждает, что наилучшим выбором значения для анализа состояния тренда является 1/10 от естественного периода более медленной, округлённое до целого. Вероятно, на различных рынках могут быть иные настройки.

Важно помнить, что индикатор RAVI не рекомендуется использовать на временных интервалах, отличных от дневного, за исключением автоматической торговли советниками. В описываемой технологии анализа речь идёт именно о многодневных трендах, естественным образом связанных с экономическими новостями и фиксацией прибыли крупными игроками. Для того чтобы получить информацию внутридневной торговли, лучше взять её с дневного графика, чем подбирать временные значения для часового.

Принцип работы и формула расчёта

На первый взгляд, идея индекса достоверного диапазона мало чем отличается от стандартного осциллятора MACD, но индикатор схождения и расхождения скользящих средних не нормирован, а работа по нему с уровнями не имеет большого смысла. Для того чтобы определить состояние тренда, правильнее вычислять расстояние между простыми средними SMA с сильно отличающимися периодами, а не исследовать пересечение экспоненциальных кривых EMA, как это сделано в MACD.

Для определения индекса диапазона, в котором наблюдается тренд, доктор Ченд предложил взять частное от деления разности двух скользящих SMA (7) и SMA (65) на значение более медленной из них. В итоге, при умножении на 100%, получилась формула, описывающая кривую индикатора RAVI.

Его логика заключается в том, что значения растут или убывают по мере развития трендового движения, когда происходит переоценка соотношения сил долгосрочных инвесторов и краткосрочных спекулянтов. Они первыми реагируют на новости и являются катализаторами новых тенденций, но сами не в состоянии их сформировать. При трендах в игру вступают крупные банки и инвестиционные фонды, оперирующие интервалами времени в несколько месяцев. Благодаря нормированию и делению на значение медленной скользящей, удаётся достигнуть эффекта адаптивности и RAVI точно работает не только на истории, а при новых значениях котировок.

Сигналы индикатора RAVI

Индикатор Ченда является диапазонным аналитическим инструментом, что отражено в самом его названии. Очень большую роль в работе с ним имеют заранее настроенные уровни, пересечение которых и является основным сигналом. Как было сказано, рекомендация автора – это диапазон значений 0.1–0.3% или более точное тестирование на истории для рынков, имеющих необычные параметры.

Данные уровни ограничивают три зоны, определяющие вариант поведения цены и различные действия трейдера в сделках:

• Уровень ценовой неопределённости, когда линия индикатора RAVI находится между -0.1% и +0.1%. На рисунке выделен жёлтым цветом. В этом состоянии нет явного тренда и следует воздержаться от входа в рынок, но открытые ранее позиции можно продолжать сопровождать.
• Восходящий тренд, если индикатор занимает верхнюю зону выше +0.1%. Само по себе, нахождение на этом уровне не является сигналом входа в рынок, но говорит о том, что следует рассматривать возможности покупок или сопровождать имеющиеся длинные позиции. Этот уровень изображён на рисунке зелёным цветом.
• Нисходящая тенденция ниже -0.1%. В этой зоне рассматриваются только продажи и продолжение коротких позиций. Полностью противоположен предыдущему состоянию и отмечен красным цветом на диаграмме.

Ещё более значимы для практической торговли сигналы индикатора RAVI, которые дают информацию о жизненных циклах текущего тренда и определяют, как вести себя трейдеру в каждом конкретном случае. Независимо от направления тенденции, есть четыре модели:

1. Рождение новой тенденции – это выход индикатора из зоны неопределённости, завершение флета и начало нового ценового движения. В зависимости от того, какой из уровней пересекла сигнальная линия, определяется восходящим или нисходящим будет тренд.
2. Развитие тренда – движение от уровня в направлении верхней или нижней границы окна индикатора или вдоль неё. В том случае, когда сигнальная линия поднимается или прижата кверху, говорят о развивающемся восходящем тренде, а если опускается или остаётся внизу – о нисходящем.
3. Затухание или прекращение текущей тенденции – движение индикатора в сторону уровня средней линии, не достигшее зоны неопределённости. В этой фазе не рекомендуется открывать новых сделок, потому что тренд близок к своему истощению.
4. Возрождение тренда – очередной разворот сигнальной линии RVI, которая уже направилась к серединному уровню. Такая ситуация может повторяться многократно, и указывает на продолжение текущей тенденции после кратковременного отката. Считается наиболее перспективной, хотя и необязательной, для докупок по тренду.

Известные модификации индикатора

Классический индекс достоверного диапазона – это линейный индикатор. В последнее время большую популярность приобрела гистограмма RAVI, которая по логике работы не отличается от оригинала, но имеет более удобную форму представления результатов. Она очень напоминает традиционный осциллятор MACD, но обладает способностью менять окраску в зависимости от состояния тренда.

Применение в торговых стратегиях

Индикатор RAVI не содержит в себе осцилляторной части и не может давать самостоятельных точек входа в рынок или прекращения торговли. Он применяется в составе трендовых торговых стратегий, преимущественно среднесрочных, совместно с другими аналитическими инструментами и фильтрами. Цель данного индикатора – выделить интервалы на графике, когда сигналы осцилляторов можно считать достоверными и ограничить направление будущих сделок.

Хороший пример использования индекса достоверного диапазона – это связка из экспоненциальной скользящей средней EMA (60), стохастического осциллятора Stochastic (5, 3, 3) и индикатора RAVI (65, 7), как изображено на рисунке. Эта система торговли проста, надёжна и не нуждается в дополнительных пояснениях для трейдеров, имеющих базовый багаж знаний.

Источник https://brokers-fx.ru/trejderu/indikatoryi/indikator-ravi

Источник https://ru-trade.info/trendovyj-indikator-doktora-tusara-chenda/

Источник

Источник