Волновая теория Эллиотта в условиях криптовалютного трейдинга

Волны Эллиота — теория, названная в честь первооткрывателя — аналитика и финансового специалиста Ральфа Нельсона Эллиотта, который описал распознаваемые, повторяющиеся модели на финансовых рынках.

История создания

Строго говоря, волны Эллиотта характерны для процессов развития общества — именно социальные тенденции основополагающие, а графические картины рыночных котировок лишь отражают социокартину:

1. Сперва Эллиот выявил в образцах поведения людей зависимость с числами и уровнями Фибоначчи и пропорциями золотого сечения. В частности, гармоническая последовательность является естественным законом, которому тысячелетиями подчиняются и движение, и формы.
2. Затем учёный применил теорию к социологии и экономике.
3. В итоге сделал вывод, что последовательность нарастания и спада человеческих эмоций ожиданий и разочарований образуется последовательными циклами, имеет природные причины и прослеживается в любых сферах, где совместно участвуют массы людей.

Работы Ральфа объединены каталогом писем, статей и книг, из которых практическим трейдерам актуальны:

1. «Волновой принцип»/The Wave Principle, 1938.
2. Статьи «Финансовый мир»/The Financial World articles, 1939.

Для расширения личных горизонтов полезно прочитать Закон Природы — Тайна Вселенной/Nature’s Law — The Secret of the Universe, 1946.

Закон Природы стал заключительным творением исследователя, где Эллиот обобщил свои революционные умозаключения.

Определение и суть работы

Волновой цикл по Эллиоту состоит из 8 волн, где 5 направлены по тренду, а 3 — против тенденции. Формально, цикл всегда повторяется по структуре, но время и амплитуда образования волн отличается. По типам волн Ральф выявил 13 моделей, которые описаны в книге «Волновой принцип».

Один волновой цикл состоит из трендовой и откатной фазы, которые включают 8 колебаний, схематично схожих с треугольниками:

Точка 0 — субъективная, символизирует уровень, от которого начинается трендовое движение. Эта точка может прийтись на:

• окончание фазы накопления после down-тренда;
• завершение разворотной формации;
• окончание откатной фазы более высокого порядка;
• ценовой коридор/диапазон — горизонтальный или динамический.

Пять волн фазы в направлении тренда состоят из трёх импульсных — 1,3 и 5 и двух коррекционных/откатных — 2 и 4.

Три волны фазы коррекции состоят из двух импульсных — А и С и одной откатной В. Причём, вся группа АВС является откатной структурой относительно группы волн от 1 до 5 включительно.

Главные правила

Пятиволновая фаза в направлении преимущественной тенденции должна подчиняться определённым правилам:

1. Минимум 2 не должен опускаться до точки 0 и, тем более, её пересекать. Это соответствует теории тренда, для которого, в случае бычьего, характерно повышательное движение экстремумов, где каждый максимум и каждый минимум выше предыдущих.
2. Третья волна не должна быть самой короткой из всех пяти.
3. Четвертая волна не должна заходить на территорию цен первой волны. Это правило в трейдинге рассматривают как нестрогое, но тогда должен соблюдаться следующий принцип.
4. Пятая волна обязана превосходить третью. Что вполне понятно, так как, иначе тренд считается сломанным. На графике сформируется или неудавшийся размах — двойная точка разворота, или более низкий, нежели волна 3 максимум, который может превратиться в модель «Голова-плечи» или закончится более смазано, в том числе и резкой распродажей без образования технического паттерна.

Дополнительные правила

Коррекции, после импульсных волн, должны отличатся:

• диапазоном;
• временем образования;
• графической сложностью.

Если хотя бы один параметр не выполняется, то развитие тренда сомнительно. Высока вероятность коррекции для периода высшего порядка или переход цен в диапазон с тестированием уровней и произвольно образующимися экстремумами/фракталами, которые описывает теория Билла Вильямса.

1. Одна из трёх импульсных волн фазы в направлении тренда, размером, должна превосходить другие.
2. Любые три соседние волны трендовой фазы должны отличаться периодом формирования.
3. Если волна 3 больше №1 и №5, то и первая, и пятая окажутся примерно равной длины. Но этот момент точно регистрируется постфактум, а в процессе образования пятой волны его можно только предполагать — отслеживать ценовой ритм на предмет возможного разворота в фазу коррекции или доверять продолжению развития тренда — ведь пятая волна может оказаться самой длинной.
4. Коррекционные волны 2 и 4, обычно, разные. Если во второй волне откат был энергичным, то четвёртый будет небольшим и наоборот.
5. Завершение фазы коррекционных колебаний АВС должно окончиться на ценовом уровне экстремума 4.

В случае нижнего тренда все развивается в описанном выше порядке, только в зеркальном отображении:

После полного цикла из 8 волн, согласно Эллиоту, последует разворот, флэт, либо предшествующая тенденция продолжится.

В свою очередь, каждая волна Эллиотта на более мелких таймфреймах состоит из аналогичных структур, а текущие долгосрочные волны в продолжительном историческом масштабе превратятся в колебания второго/третьего масштаба относительно будущих тенденций.

Наиболее запутывающий фактор — зона начального отсчёта. Чем меньше таймфрейм, тем сложнее выявить точку 0 импульсной фазы. В случае ошибки конфигурация окажется отличной от ожидаемой. Поэтому рекомендуется проводить анализ по Эллиоту на крупных периодах — отслеживать развитие тенденций в инвестиционном горизонте, минимум, от года.

За отсчёт принимать продолжительную зону стагнации с узким диапазоном и незначительным объёмом, а первым импульсным колебанием — прорыв указанного диапазона.

Волны по Эллиоту на графике Биткоина

Криптоактивы отличаются дикой волатильностью — по меркам устоявшихся финансовых инструментов — валют, фондов, срочных контрактов. Но законы, описанные как всемирные, на диаграмме Биткоина явственно идентифицируются.

На рисунке представлен период на таймфреймах 2 недели/2W (от 24.04.17 по 03.12.18), который вполне укладывается в схему 8 волн:

Очень далеко отстоит волна С, но, это логичный минимум на уровне экстремума 4.

На полном графике BTC видно, что только после достижения этой теоретической цели котировки окончательно потеряли энергию, и после небольшого отдыха перешли в новую повышательную фазу.

По поводу длин колебаний импульсной фазы хочется заметить — в криптовалютах пятая волна, скорее всего, долго будет оставаться самой длинной по диапазону, так как масса вкладчиков склонна не доверять началу очередного витка роста, затем люди присоединяются по принципу эмоционально опоздавших и способствуют невероятному ускорению котировок.

Двоякое толкование на рисунке имеет экстремум В — это момент возникновения субъективизма. Технически, в этой точке был максимум, но не фрактальный. Более оформленной выглядит волна В, образованная двумя месяцами позже, и индикатор фракталов Вильямса именно эту точку отмечает как первый максимум коррекции.

Но общая картина коррекции не меняется.

Для большей однозначности, можно переключить визуализацию на линию/зону.

Стоит учитывать, что на свечном графике видны максимумы/минимумы, на зоне/линии может стоять параметр «По закрытию», тогда волны сместятся. Поэтому необходимо понимать:

Теория Эллиотта не математическая формула, а лишь отображение повторяющихся процессов, для которых на финансовых долгосрочных диаграммах сроки в несколько дней/недель несущественны, а незначительные колебания можно объединять рамками одной волны.

Следует подобрать такой таймфрейм, на котором сглажены разночтения или добавить среднюю МА по максимумам и минимумам с периодом в 2-4.

В ракурсе волновой теории интересно выглядит текущий момент рынка Биткоина, стартовавший 18.03.2019:

На таймрейме 2W волны не читаются и нет ни одного фрактала даже с его минимальной настройкой периодом 2. Аналогично и на 1W.

Только на D3/3 дня появляется однозначная схема, согласно которой, если имеется полноценная волна по Эллиоту, следует ожидать прихода цен BTC на уровень 7300-7400 долларов США и ниже, то есть, в ценовую зону минимума 4.

О том, что коррекция ещё не закончилась, говорит и MACD — индикатор, с параметрами которого сравнивают волновые схемы, дабы исключить разночтения. Пока и быстрая и медленная линии MACD даже не приблизились к нулевой зоне.

Возможен и гипотетический вариант, при котором ещё не было точки В, например, чуть ниже максимума 5:

В то же время, формирование текущего вероятного цикла в меньшем временном периоде, нежели предыдущий, даёт основание предполагать, что это лишь шаг более крупной структуры, где весь цикл 2017-2019 представляет собой волны 1 и 2, а в данный момент идёт развитие колебания 3, следовательно, его максимум превзойдёт исторический.

Практическое использование

Новичкам категорически не рекомендуется участвовать в движении против тренда, особенно на крипторынке:

1. С одной стороны — откаты могут быть серьёзные и продолжительные.
2. С другой, нужно иметь надёжные триггеры входа в конкретной точке и зоны выставления стопа. Иначе, ловушки (в частности, чрезмерные колебания) сведут торговлю не к быстрой прибыли, а к ловле стопов.

Вход в направлении тренда

Консервативный метод предполагает стиль известной в прошлом столетии «группы Черепах» — на уровне последнего максимума после отката при up-тренде. То есть, на уровне №1 после отката №2 и на уровне №3, после отката №4.

В этом случае, стоп выставляется за минимумом последнего колебания — в точках 2 и 4, затем, по мере продвижения позиции, передвигается в безубыток и прибыльную зону.

Более агрессивный вход состоит в постановке отложенного ордера или нескольких, в расчёте на откат от 45-50% до 70-80% импульсов 1 и 3. Для этого метода следует определить точку риска ближе к зонам 0 и 2.

В общем случае, если откат бычьего тренда покажет минимум равный предыдущему или ниже, то концепция тренда будет опровергнута.

Совет актуален только для долгосрочных графиков, на внутридневных диаграммах минимумы и максимумы легко разбиваются диапазонными свечами с длинными тенями. На крипторынке не особенно надёжны даже дневные свечи.

Вход после фазы коррекции

Откат АВС на долгосрочном графике даёт возможность спрогнозировать уровень входа, особенно, если предположительная цена находится в зоне общих уровней — таких диапазонов, где котировки несколько раз отбивались сверху и снизу:

1. Эти уровни работают как двухсторонний магнит — притягивают цены и отталкивают.
2. Являются проекциями чисел Фибоначчи, на которые ориентируются почти все профессиональные участники рынка.
3. Чем сильнее общий уровень, тем выше вероятность, что цена не сможет его пробить, особенно на откате против главного тренда.

Лакмусом импульса 1 и 3 выступает объем — показатель увеличивается. К моменту наступления движений 2 и 4 объем снижается. На волне 5, чаще всего, растёт, так как эта точка является кульминацией 5-волной части цикла. О возможности входа в коррекцию лучше всего сигнализирует индикатор EWO.

Индикаторы

Собственно, индикаторов для волн по Эллиоту немного.

Elliott Wave Oscillator

Показывает дивергенцию между волнами 3 и 5, говорит об окончании тренда.

Осциллятор устанавливается в терминал МТ4, для анализа необходимо зарегистрироваться у брокера Форекс с криптовалютами. Подборка посредников есть на ru.investing.com:

Практическое применение EWO следующее:

• идентифицируется дивергенция между точками 3 и 5 и расхождением соответствующих точек на осцилляторе;
• выбираются уровни входа и стопа;
• взятие прибыли планируется на уровне 4.

В качестве тактического инструмента, приём входа на коррекцию работает для мелких таймфреймов. Приносит последовательную прибыль, если трейдер вовремя закрывает сделку, не рассчитывая на малопрогнозируемые продолжения.

В браузерных терминалах можно найти индикатор Fisher Transform, который, хоть и не показывает разнонаправленную дивергенцию, но отображает явное несоответствие. Аналогично работает и MACD.

Elliott Wave Prophet и Watl

Подтверждает импульсные и коррекционные волны в фазах роста и отката, а также достраивает прогнозную модель, но не отличается высокой точностью, поскольку основывается на прошлых данных.

Волны Эллиота формируются структурно, но их амплитуда и период получают данные исключительно из текущих фундаментальных данных и любое неожиданное событие легко сломает прогноз индикатора. Устанавливается Elliott Wave Prophet и Watl в МТ4.

В веб-терминалах самый близкий индикатор ZigZag, он подтверждает наличие волн, но не рисует прогноз.

Индикаторы имеют настройки, которые необходимо отладить на истории, чтобы уверенно опираться в будущих расчётах.

Кроме этого, в веб-терминалах для криптовалют присутствуют инструменты построений, среди которых несколько вариантов для волн Эллиотта, но трейдер самостоятельно подбирает переломные точки.

Ссылки для скачивания

Библиотека бесплатных аналитических инструментов находится на https://www.mql5.com/ru во вкладке верхнего меню «Маркет».

Для скачивания на площадке не требуется регистрация.

1. Осциллятор волн Эллиота EWO находится по ссылкам https://www.mql5.com/ru/code/8403 и https://www.mql5.com/ru/code/8337.
2. Индикатор проверки правильности построения волн: https://www.mql5.com/ru/code/9372. Инструмент подсказывает неверный выбор. Принципы подсчёта учитывают теорию Б. Вильямса Торговый Хаос. Автор индикатора советует сперва ознакомиться с литературой и фрактальным анализом, затем работать с индикатором.
3. Индикатор, достраивающий волны Elliott Wave Prophet и Watl можно скачать с нашего сервера:

; .

Для МТ5 индикаторы по теории Эллиота присутствуют, но отличаются несовершенным кодом, имеют ошибки, и к использованию малопригодны. Есть и платные версии для МТ5:

Для МТ4 платных вариантов в библиотеке mql5 значительно больше, чем для МТ5:

Криптоботы для работы с индикатором

Ботов, работающих с волнами Эллиота, тоже единицы.

В частности, возможность применять этот инструмент технического анализа присутствует в программе WolfpackBOT. Преимущества бота:

• Доступность всех торговых пар на наиболее популярных биржах. Также регулярно проводится добавление новых площадок.
• Сканирование свечей в режиме реального времени.
• Функция замыкания, благодаря которой можно открывать короткие позиции и закрывать их при низкой цене.
• Предустановленные настройки для бычьего и медвежьего рынков.

Заключение

У волновой теории немало критиков, в частности, математик Б. Мандельброт выражал сомнения в прогностической функции метода. Считал, что:

• в трактовке слишком высока доля субъективной оценки аналитика;
• точка отсчёта нового цикла всегда подвергается сомнению;
• вопрос масштаба текущей конфигурации также постоянно открыт.

Сторонников теханализа, напротив, вдохновляет Р. Пректер — последователь учения Эллиотта, успешный трейдер, ставший чемпионов мира на реальном счёте.

В любом случае, независимо от масштаба 8-волнового цикла, из теории вытекает 2 факта:

1. Фаза в сторону тенденции развивается тремя волнами, значит, после первого шага рынка, можно рассчитывать на второй и третий.
2. В фазе против тенденции после шага АВ будет ещё один — ВС.

Таким образом, даже не разгадывая тайны бесконечной спирали циклов, можно с высокими шансами на успех отрабатывать на рынке вторые шаги 2-3 и ВС на разных таймфреймах.

Подборка и обзор популярных индикаторов волн Эллиотта

Волновая теория один из самых сложных и неоднозначных разделов технического анализа. Нередки случаи, когда на одном участке графика аналитики строят абсолютно разные модели, дают взаимоисключающие прогнозы, что запутывает новичков. На первых этапах обучения и построения моделей по данной теории, трейдерам могут помочь индикаторы волн Эллиотта.

В сегодняшней публикации, я предоставлю вашему вниманию подборку таких технических инструментов и проведу краткий обзор по каждому из них. Также в конце статьи будет предоставлена ссылка для их скачивания.

Прежде чем использовать индикаторы в торговле давайте попробуем понять, по какому принципу они могут работать, тем более их авторы предпочитают не раскрывать подробности алгоритма, ограничиваясь фразой «авторская методика».

Начинающие трейдеры склонны завышать ожидания от автоматических систем и это приводит только к убыткам, поэтому прежде чем изучать индикаторы, обязательно ознакомьтесь с теорией и моделями волн Эллиотта из этой статьи.

Напомним себе, что в классической модели Эллиотта присутствуют все базовые восемь элементов. Наглядное преимущество визуальной разметки: точки начала, и окончания волн не имеют однозначного толкования, особенно конец третьей и начало четвертой волны, которым предшествовал небольшой участок консолидации.

Трейдер может пропустить «рыночный шум», но давайте посмотрим на рынок с точки зрения индикатора, который «не видит» график в целом и руководствуется только ценовой историей.

В этом случае необходимо каким-то образом определить точку, где рынок может начать разворот и появится новая волна. Накапливать статистику и таким образом учиться на собственных ошибках индикатор волн эллиотта для МТ4 конечно может, но здесь мы вторгаемся в область нейросоветников к которым рассматриваемые в статье инструменты не относятся.

Остаются только ценовые максимумы/минимумы, по которым и будут строиться волны и одним из самых наглядных примеров является ZigZag и его модификации.

Важно! Перед установкой любого технического инструмента работающего с прошлыми максимумами/минимумами убедитесь в отсутствии перерисовки, иначе его построения будут ложными. За исключением старших таймфреймов (H4 и выше) — здесь влияние перерисовки на точку входа не так сильно.

Итак, вот список технических инструментов Эллиотта, которые мы рассмотрим ниже:

1. Elliott Wave Prophet
2. Elliott Wave Oscillator
3. NeelyElliotWave
4. Watl (Wave Auto Trend Lines)

Индикатор Elliot Wave Prophet

Переходим к рассмотрению инструментов Эллиотта упрощающих торговлю по его волновой теории. Начнем с Elliot Wave Prophet, как одного из самых простых с полным отсутствием настроек.

Работает данный инструмент на всех валютных парах и после установки выглядит следующим образом:

Никаких настроек, кроме цветов линий не предусмотрено, но в этом нет необходимости. Как работает данный индикатор волн Эллиотта ясно из расчетных параметров в левой части экрана – используются обычные уровни Фибоначчи. Рыночные циклы, безусловно связаны с Фибоначчи, но одного этого факта явно недостаточно для точных построений и тем более прогнозов на будущее.

Вывод: никаких преимуществ перед нанесением на график сетки Фибоначчи не выявлено и соответствующие индикаторы Фибо строят прогнозы гораздо точнее.

Индикатор Elliott Wave Oscillator

Здесь данные выводятся в виде гистограммы, сделки открываются по принципу любого осциллятора:

• При разворотах от крайних верхних и нижних значений. Верхняя точка в Elliott Wave Oscillator считается максимумом третьей волны, нижняя указывает на коррекционные 2, 4 и b.
• Пересечение нулевого уровня подтверждает тренд и можно открыть дополнительную позицию. , которые указывают на окончание текущей волны или модели в целом.

Описан почти весь цикл и давайте посмотрим, как это выглядит в MetaTrader:

Дальнейшее обсуждение не имеет смысла: наблюдается полное совпадение с Awesome Oscillator или как его еще называют «Волшебный индикатор Вильямса». Кроме того, его разная цветовая гамма дает опережающие сигналы смены тренда.

Вывод: разговоры о волновом анализе просто маркетинговый ход и никаких преимуществ перед инструментом входящим в базовый набор любого терминала Elliott Wave Oscillator не имеет.

Индикатор NeelyElliotWave

В основе метод Глена Нили – одной из наиболее популярных альтернативных теорий анализа циклов. Если другие методики, такие как волны Вульфа, разработали более эффективные способы работы со стандартными моделями Нили отошел от базовой гипотезы классической теории, по которой появление нового ценового экстремума должно вызывать разворот рынка.

Вместо этого он предложил понятия моноволны или поливолны, которые привязаны к определенным временным периодам от недельных до шестичасовых. На этих волнах и нужно искать максимумы/минимумы.

Смотрим, как выглядит данный индикатор волн Эллиотта на графике:

NeelyElliotWave показал себя с самой лучшей стороны: пропущен «рыночный шум» и ключевые точки находятся на тех же уровнях, что и при визуальном анализе. Вывод: рекомендуется к применению.

Индикатор Watl (Wave Auto Trend Lines)

Работает по классической теории и дает максимум информации из всех рассматриваемых выше вариантов. Подробное описание параметров идет в комплекте, мы покажем только основные и проверим правильность построение:

Автоматическая разметка полностью совпала с ручной и может использоваться не только в волновых, но и в любых других торговых стратегиях как вспомогательный инструмент.

Вывод: рекомендуется к использованию, но обилие настроек может вызвать трудности у новичков. Используйте только основные параметры, как показано на рисунке.

Скачать архив с индикаторами волн Эллиотта можете по ссылке

В заключение обратим внимание трейдером, что даже если решено использовать индикаторы волн Эллиотта не следует пренебрегать ручной разметкой. Тем, кто сомневается в ее целесообразности, советуем прочесть теоретические разделы, посвященные ложным сигналам и отклонениям от стандартной модели (плоскости, растяжения, усечения). Идентифицировать подобные случаи можно только визуально, автоматические системы это сделать это не в состоянии.

Итак, товарищи трейдеры, надеюсь данная подборка индикаторов волн Эллиотта вам понравилась, и вы сможете себе выбрать то что нужно. Если Вы знаете еще какие-то более модифицированные варианты подобных инструментов, прошу поделитесь их названиями в комментариях.

Напоследок, видеоматериал про главное правило чередования волн Эллиотта, смотрим:

Источник https://cryptotradestocks.com/volny-elliota

Источник https://yavforex.ru/foreks-indikatory/indikatory-voln-elliotta/

Источник

Источник