Три экрана элдера форекс, как заработать на данной торговой системе

Стратегия «Три экрана Элдера» – подробное описание популярной торговой системы + индикатор

Здравствуйте, господа трейдеры и подписчики нашего Форекс портала! Сегодня мы с вами рассмотрим классическую торговую систему «Три экрана Элдера», разработанную известным трейдером Александром Элдером еще в 1985 году. Данная стратегия остается актуальной и сегодня.

Она может применяться как дополнительный фильтр для определения тренда в вашей стратегии, так и в качестве самостоятельной торговой системы. Как показывает практика, стратегия «Три экрана Элдера» работает на фондовом, валютном и сырьевом рынках.

В основе данной стратегии лежит фильтрация сделок по старшему таймфрейму и определение точных входов по младшему таймфрейму, что дает отличную возможность для взятия высоких целей с минимальными рисками для вашего депозита.

Преимущество этой стратегии заключается в легкости освоения, простоте использования и универсальности применения. См. также, какие российские Forex брокеры считаются самыми надежными.

В чем особенности стратегии «три экрана элдера»?

Принцип данной стратегии строится на сочетании трендовых индикаторов. По словам Александра Элдера, рынок представляет собой океан, воды которого постоянно меняют свое направление, образуя приливы и отливы, что находит свое отражение на валютных и фондовых биржах в виде нисходящих и восходящих трендов.

Так первый экран Александр Элдер называет «приливом рынка», указывая на его состояние. Если на рынке восходящий тренд, нужно рассматривать исключительно покупки. Когда на рынке можно невооруженным глазом определить нисходящий тренд, необходимо искать входы для продаж.

Если же на рынке наблюдается «штиль», то есть отсутствие ярко выраженного движения цены вверх или вниз, то лучше воздержаться от торговли. Второй экран Элдера нужен для поиска «волны рынка», то есть момента, когда цена закончит коррекцию на более младшем таймфрейме и продолжит двигаться в направлении тренда.

Третий экран Элдера применяется для определения точного входа с минимальным стоп-лоссом.

Какой выбрать таймфрейм?

Как упоминалось ранее, торговая система «Три экрана Элдера» является универсальной, и выбор таймфрейма зависит от используемого вами стиля торговли. При определении последовательности таймфреймов необходимо исходить из коэффициента масштабирования, равного пяти.

Таким образом, если вы предпочитаете долгосрочную торговлю, то первым экраном для вас станет график с таймфреймом W1, вторым экраном будет считаться график с таймфреймом D1, а третьим экраном, на котором вы будете искать входы в сделки, является график с таймфреймом H4.

При этом количество сделок в этом случае не будет превышать 2-3 в месяц по одному торговому инструменту, однако качество и точность сигналов будут на должном уровне, а полученная прибыль оправдает все ваши ожидания. Для любителей внутридневной торговли подойдут следующие таймфреймы: H4, H1, M15.

Количество сделок значительно возрастет, но вместе с этим вырастит и процент ложных сигналов. Впрочем, это нисколько не скажется на получении прибыли, напротив, при грамотном подходе она увеличится в разы. Если вы предпочитаете скальпинг, то вам необходимо выбрать таймфреймы: M30, M5, M1.

Это всего лишь ориентировочные рекомендации, каждый трейдер должен самостоятельно подобрать для себя рабочие таймфреймы.

Первый экран Элдера – определение глобального тренда

Итак, приступим к описанию правил стратегии «Три экрана Элдера». Для начала необходимо решить, какие сигналы мы будем рассматривать – на продажу или покупку. Для этого нужно определить направление глобального тренда.

Если вы будете торговать на 15-минутном графике, то следует открыть график с таймфреймом H4 и установить на него индикатор MACD со стандартными настройками. При этом понижающиеся столбики гистограммы MACD говорят о нисходящем тренде, а повышающиеся столбики свидетельствуют о восходящем тренде.

Чем дальше от нулевой отметки начнется смена наклона MACD, тем больше шанс получить максимальную прибыль, так как вы можете оказаться у истоков зарождающегося тренда.

Иногда применение MACD приводит к появлению ложных сигналов, для снижения которых можно использовать дополнительный фильтр – скользящую среднюю EMA 13. Если цена находится выше EMA, необходимо рассматривать исключительно покупки. Для продаж, наоборот, цена должна располагаться под скользящей средней.

Если цена двигается зигзагообразно в боковике, то лучше воздержаться от торговли в этот день.

При появлении противоречий между MACD и EMA, например, когда гистограмма показывает понижающиеся столбики, а цена находится выше скользящей средней, необходимо ориентироваться на показания EMA или дождаться совпадения сигналов обоих индикаторов.

Второй экран Элдера – ожидание окончания коррекции на младшем таймфрейме

Определившись с направлением тренда, вы должны четко знать, что будете делать дальше – продавать или покупать. Остается только найти подходящий момент для заключения сделки, чтобы и стоп-лосс был небольшим, и цели для взятия прибыли были ощутимыми.

Для этого открываем новый график валютной пары, но уже с наименьшим по значимости таймфреймом, и устанавливаем на него индикатор Stochastic Oscillator. Наша задача состоит в определении окончания коррекции на младшем таймфрейме, чтобы затем открыть сделку в направлении глобального тренда.

Если тренд на первом экране направлен вверх, то необходимо дождаться, когда на втором экране Stochastic Oscillator выйдет из зоны перепроданности. Когда наблюдается нисходящий тренд, ждем выхода осциллятора из зоны перекупленности.

Третий экран Элдера – поиск точного входа в рынок

Начинающие трейдеры, чтобы не запутаться, могут входить в рынок уже на втором экране. Использование третьего экрана является более сложным вариантом стратегии и больше подходит для опытных трейдеров.

Из преимуществ использования третьего экрана Элдера можно выделить более точный вход с минимальным стоп-лоссом. На третьем экране вспомогательные индикаторы не применяются, а используется метод смещаемой покупки или продажи.

Например, вы определили, что тренд на первом экране восходящий, а Stochastic Oscillator на втором экране вышел из зоны перепроданности. Тогда необходимо перевести взгляд на третий экран и установить ордер Buy Stop чуть выше максимума предыдущего бара.

Если отложенный ордер не сработал, то необходимо передвигать его на новый максимум после закрытия следующей свечи наподобие ручного трейлинг-стопа. Так делаем, пока не сработал отложенный ордер, или не изменились условия для входа в сделку.

После того, как ордер сработает, необходимо установить защитный стоп-лосс чуть ниже минимума двух предыдущих свечей.

С продажами все аналогично. После получения подтверждения сигнала на продажу необходимо выставить ордер Sell Stop на третьем экране чуть ниже минимума предыдущей свечи. Далее перемещаем отложенный ордер на новый минимум после закрытия следующей свечи, пока не произойдет его активация.

Затем выставляем защитный ордер чуть выше максимума двух предыдущих свечей.

Какие брать цели для взятия прибыли?

Существует несколько методов по взятию прибыли.

Самый распространенный из них – это математический, то есть необходимо измерить расстояние между ценой открытия и стоп-лоссом, умножить его на 3 и отложить полученное расстояние от текущей цены.

Таким образом, размер тейк-профита в 3 раза превышает потенциальный стоп-лосс, что увеличивает матожидание. Когда цена пройдет примерно половину расстояния до тейк-профита, сделку рекомендуется перевести в безубыток.

Также можно выйти из позиции, когда Stochastic Oscillator перейдет в зону перепроданности или перекупленности на втором экране. Если вы применяете долгосрочную стратегию, то можете фиксировать прибыль, когда сформируется противоположный сигнал на первом экране. В этом случае количество сделок значительно сократится до 1-2 в месяц, но полученная прибыль вполне оправдает все ваши ожидания.

Индикатор «Три экрана Элдера»

Торговая система «Три экрана Элдера» пользуется огромной популярностью среди трейдеров со всего мира благодаря своей простоте и универсальности. Однако новичкам на Форекс бывает достаточно сложно уследить за всеми сигналами этой стратегии, особенно на мелких таймфреймах.

Поэтому для начала лучше всего использовать специальные индикаторы, которые можно найти на просторах Интернета, в том числе и платные, например, индикатор «Три экрана Элдера v 3.0». У нас вы сможете абсолютно бесплатно скачать раннюю версию этого индикатора – «Три экрана Элдера v 2.

0», которая отличается лишь меньшим количеством одновременно используемых торговых инструментов (шесть вместо десяти). Преимущество данного индикатора состоит в том, что не нужно постоянно сидеть перед монитором компьютера в ожидании сигналов. Благодаря встроенным звуковым алертам индикатор оповестит вас о наличии новых сигналов.

Кроме того, можно настроить отправку сигналов на ваш E-mail или SMS, что делает торговлю по этой системе еще удобней, так как вы можете заключать новые сделки с помощью вашего планшета или мобильного устройства.

Перейдем к описанию настроек индикатора «Три экрана Элдера v 2.0». Установив данный индикатор на графике любой валютный пары (таймфрейм также роли не играет), вы увидите примерно следующее информационное окно в правом верхнем углу экрана:

Над информационным окном показаны торгуемые валютные пары, их можно задать в индивидуальном порядке в настройках индикатора. Слева отображаются показания вспомогательных индикаторов: MACD, EMA и Stochastic Oscillator. Появление зеленого сигнала в информационном окне свидетельствует о восходящем тренде, а красный сигнал говорит о нисходящем тренде.

Если напротив валютной пары показания всех индикаторов окрасятся в один цвет, то следует открывать покупки в случае появления зеленого сигнала или продажи при формировании красного сигнала. В зависимости от версии индикатора могут отличаться цвета сигналов. Так за отсутствие сигнала в третьей версии индикатора отвечает голубой цвет, а во второй – желтый.

На скриншоте ниже вы можете ознакомиться с параметрами настроек индикатора:

Обратите внимание, что в индикаторе используется два стохастика осциллятора.

Первый из них меняет цвет, когда голубая линия стохастика заходит выше 80 или ниже 20, а второй – сигнализирует о пересечении красной и голубой линии в зоне перепроданности или перекупленности, что служит основанием для входа в сделку.

Для увеличения количества сигналов в настройках второго осциллятора стоят уровни 30 и 70. Для уменьшения количества ложных сигналов рекомендуется изменить уровни индикатора на 20 и 80.

Индикатор «Три экрана Элдера», скачать который вы сможете в конце статьи, показывает хорошие результаты на следующих таймфреймах:

• W1, D1, H4 – применяются для долгосрочной торговли;
• D1, H4, H1 – используются для торговли внутри дня;
• H4, H1, M15 – относятся к скальпинговой стратегии.

При этом в настройках индикатора ценовой диапазон необходимо указывать в минутах: для H1 – 60, для H4 – 240, для D1 – 1440, а для W1 – 10080.

Скачать бесплатно индикатор: Три_экрана_Элдера_v_2.0.zip

Стратегия «Три экрана Элдера» является высокодоходной торговой системой с низким уровнем риска.

Она может быть использована как уже готовая торговая система, так и в качестве дополнительного фильтра в вашей стратегии, поскольку она выполняет главное требование любой стратегии на Форекс – это следование за трендом. В сочетание с трендовым советником или Price Action можно получить достаточно мощную торговую систему.

Читайте также статью «Что такое парный трейдинг».

Торговая стратегия “Три экрана элдера”

Данная стратегия известна многим трейдерам. Она отличается предельной гибкостью, логическими построениями и четко выверенными принципами. Именно поэтому ее структура стала основой для различных прибыльных систем.

3 экрана Элдера. Описание

Принцип стратегии 3 экрана элдера заключается в изучении сделок при помощи 3 тестовых операций, которые отображаются на соответствующих экранах. Иными словами, потенциальные операции будут анализироваться в различные временные периоды. Актуальными становятся только те сделки, которые успешно прошли через фильтры этих экранов.

Экраны Элдера подразумевают использование всевозможных методов. В данном случае речь идет о слежении за преобладающими позициями, контр-рендовых методах. Выполняя конкретную сделку, торговец, который пользуется стратегией три экрана Элдера, применяет все методы. Ведь они отличаются хорошей результативностью торговли и приносят стабильные дивиденды.

Исходя из практики, можно утверждать, что данная стратегия хорошо функционирует в условиях фондового, валютного, а также сырьевого рынка. Она предусматривает фильтрацию операций по самому старшему тайм-фрейму и выявление точных входов, исходя из младшего тайм-фрейма. Это позволяет достигать высоких результатов при минимальных рисках для счета.

Как функционирует стратегия три экрана Элдера?

Подавляющее большинство инвесторов осуществляют вход в сделку, принимая во внимание лишь единственный рабочий тайм-фрейм. Однако, на графике, который имеет временной отрезок всего в 1 час, может отражаться отличное трендовое движение. Так вот, последнее в рамках дневного графика может проявиться в откате стоимости перед стремительным и затянувшимся падением.

Система, которой оснащены 3 экрана Элдера, выявляют основное трендовое направление на самом старшем временном отрезке графика. При этом индикативные элементы выполняют фильтрацию сигналов и сообщают, когда лучше всего осуществить вход в сделку.

Какой из тайм-фреймов лучше?

В процессе выявления последовательности тайм-фреймов, следует выбирать масштабирующий коэффициент, который эквивалентен 5. То есть, когда Вы настроились на продолжительную торговлю, то 1-ым экраном будет график с «W1», 2-ым станет «D1», 3-им «Н4».

Что же касается тех трейдеров и инвесторов, которые отдают предпочтение внутридневной торговле, то им пригодятся «H4», «H1», а также «M15». А вот приверженцам скальпинга подойдут «M30», «M5», «M1».

Основа «Трех экранов Элдера»

1-ый экран является старшим тайм-фреймом. Он предназначен для вычисления продолжительного тренда.

2-ой экран выполняет функцию главного тайм-фрейма, на котором осуществляются торги.

3-ий экран позволяет осуществить вход в рынок.

То есть, это метод, который предусматривает использование скользящего стоп-лосса о приобретении либо реализации. Согласен, что звучит заковыристо, но, в действительности, он прост, как грабли. Приведу небольшой пример:

Предположим, что главный тайм-фрейм составляет «H1», при этом старший эквивалентен «H4».

1. При главном «Н4», самый старший достигнет значения «D1».
2. При главном «D1», самый старший достигнет значения «W1»

Индикаторы

Как правило, применяют в системе «три экрана Элдера» 2 типа данного инструмента:

1. Перспективные. Отлично подходит «EMA», который имеет временной период «13».
2. Так называемые «осциляторы». Это не только стохастик, но также «RSI» и «MACD».

1-ый экран Элдера – выявляем глобальный тренд

Что ж, настало время рассмотреть основные правила данной стратегии. Для этого надо выбрать сигналы – на реализацию либо приобретение. Также потребуется выявить движение глобального тренда. Когда трейдер планирует осуществлять сделки на пятнадцатиминутном графике, ему необходимо активировать график с «H4» и укомплектовать его «MACD», который будет иметь стандартные настройки.

В некоторых случаях использование «MACD» провоцирует появление фейковых сигналов. Чтобы минимизировать риски, трейдеры прибегают к применению дополнительного фильтра «EMA 13».

2-ой экран Элдера – изучаем волны рынка

При любом положении рынка торговец имеет возможность сделать покупку, реализовать позиции либо и вовсе не участвовать в сделки. Изучение 1-го экрана стратегии отнимает у трейдера один из этих вариантов. Как только «MACD» устремляется вверх, торговец совершает покупку или не осуществляет вход на рынок. Заниматься реализацией при данном раскладе неэффективно.

Примечательно, что на определенный момент открытия сделки указывает осциллятор, принцип функционирования которого заключается в манипуляциях с перекупленным или перепроданным рынками.

Сигналы, подаваемые стохастиком

Взаимосвязь между 1-ым и 2-ым экраном определяет одно торговое правило. Оно подразумевает, что 1-ый экран выявляет рыночный тренд, а 2-ой – выявляет наилучшие точки, через которые можно выполнить вход в выбранный тренд.

Тем не менее если рынок перекуплен или перепродан, может произойти резкий разворот тренда.

Как только трейдер проанализирует 1-ый и 2-ой экран, он получит доступ к исчерпывающим данным. Они позволят ему правильно ориентироваться на рынке.

3-ий экран и вход в рынок

В своем первоначальном варианте стратегия три экрана Элдера не предусматривает применение 3-го тайм-фрейма. Так как он является лишь способом входа в торги. А данное движение трейдеры совершают отложенным ордером. Эта техника в стратегии 3 экранов подразумевает применение скользящего стоп-лосса.

Его окрестили таковым ввиду того, что трейдеры не двигают его до того момента, пока он не включится или до той поры, когда индикатор тренда с 1-го экрана не просигнализирует об изменении направления тенденции. При таком положении дел, ордер отложенного типа подлежит удалению.

После чего трейдера занимается активным поиском других входов.

Иными словами, для входа в торги необходимо использовать ордер отложенного типа. Его устанавливают на пробой высокого или низкого уровня прежней свечи на 2-ом экране, который в нашем случае является главным.

Когда тренд на 1-ом экране является восходящим и при этом осциллятор 2-го экрана дислоцируется в перепродажной части – то ордер отложенного типа «Buy Stop» передвигается на несколько позиций выше «High» прежней деактивированной свечи.

В том случае, если ордер не стал актуальным, его следует передвинуть на парочку позиций выше «High» неактуальной свечи, которая будет следующей.

Придерживаться данной техники необходимо до той поры, пока ордер не проявит себя либо индикатор тренда на 1-ом экране не просигнализирует об изменении тенденции.

Но если тренд является нисходящим, а стохастик расположился в перекупленной части – потребуется переместить ордер отложенного типа «Sell Stop» ниже значения «Low» прежней деактивированной свечи.

Когда ордер не включился, его надо передвинуть на парочку позиций ниже «Low» неактуальной свечи, которая будет следующей.

Следовать этой методике надо до той поры, пока ордер не включится либо индикатор тренда на 1-ом экране не просигнализирует об изменении тенденции.

Таким образом, в приведенном примере мы придерживаемся роли медведя и стремимся не покупать, а реализовывать.

Тейк-профит

Мы можем зафиксировать полученные дивиденды при том условии, если:

1. Индикатор тренда просигнализирует об изменении перспективной позиции на самом старшем тайм-фрейме (на 1-ом экране) или активизируется стоп-лосс, который был подтянут, сохраняя часть дивиденды. Данный способ подходит для тех трейдеров, которые предпочитают долгосрочные сделки. Последние могут быть открытыми хоть на протяжении нескольких дней и даже месяцев.
2. Осциллятор 2-го экрана сигнализирует о том, что рынок перекуплен. Этот способ идеально подойдет трейдерам, которые ориентированы на краткую и среднесрочную торговлю.

Стоп-лосс

Его устанавливают за ближайший закрытый минимальный или максимальный предел. Когда же ордер включился и цена начала движение по направлению к нам, стоп-лосс перемещается в безубыточный режим. Но здесь не следует спешить.

Ни в коем разе не надо делать стоп-лосс излишне плотным. Ведь трейдер может оказаться не у дел из-за неожиданного колебания цены. Потом, если цена сохранит заданную направленность, то стоп-лосс можно немного передвигать.

Таким образом, удастся сохранить часть дивидендов.

Вывод

Учитывая преимущества стратегии «Три экрана Элдера», можно смело утверждать, что она относится к тем немногочисленным торговым системам, которые отличаются высокой доходностью и незначительными рисками. Если совместить ее с таким советником, как «Price Action», то данная стратегия станет еще более эффективной.

Система три экрана Элдера окажется работоспособной, если инвестор:

• использует ее в качестве тренажера;
• умеет рассчитывать риски;
• выставляет фиксированный уровень стоп-лосса;
• не игнорирует системные правила;
• не нарушает существующих правил при сделках, которые оказались неудачными.

Три экрана Элдера

Доброго времени суток, товарищи трейдеры. Новички на форекс частенько спрашивают о, более чем известной, стратегии трех экранов Александра Элдера, о которой упоминается в книге «Как играть и выигрывать на бирже». По просьбам читателей, был записан видео-урок, где эта торговая система разобрана и рассмотрена в самом классическом ее варианте.

Автором стратегии трех экранов является Александр Элдер. Стратегия стала известной широкому кругу трейдеров в 1986 году и с тех пор не перестает пользоваться популярностью и, в той или иной вариации она применяется многими торговцами и по сей день.

Суть системы трех экранов в том, чтобы проводить для сделок тройную проверку: на одном из этапов множество возможных позиций будут отсеиваться. Мы выявляем долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды и входим в рынок только в направлении большого “течения”.

Индикаторы

В стратегии трех экранов используется сочетание трендовых индикаторов и осцилляторов.

Нет каких-то жестких ограничений по используемым индикаторам. Смысл в том, чтобы определить с помощью индикатора тенденции тренд на большом таймфрейме и найти точку входа с помощью осциллятора на основном масштабе. Поэтому вы можете применять индикаторы тенденций и осцилляторы те, которые нравятся и подходят именно вам.

Таймфреймы

Нам нужно определить: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды.

Наш главный таймфрейм – это второй экран. На порядок больший таймфрейм – первый экран (по нему мы определяем долгосрочный тренд)

На порядок меньший (относительно основного) таймфрейм будет третьим экраном

Для масштабирования используется коэффициент 5. Можно приблизительно.

• Если основной таймфрейм Н1, то долгосрочным трендом будет Н4, а краткосрочным М15.
• Если основной таймфрейм М5, то долгосрочным трендом будет М30, а краткосрочным М1.

Первый Экран

Определяем долгосрочный тренд с помощью индикатора тенденции, например EMA с периодом 26.

Второй Экран

• Открываем сделки только по долгосрочному тренду!
• Используем осциллятор для входа в рынок, например стохастик.

Третий экран

Возможны 2 варианта:

1. Вход при моментуме движения в нашу сторону. Третий график мы фактически даже не открываем. Вариант более подходящий для новичков, дабы не запутаться.
2. Использовать третий экран для более точного входа в рынок по техническому анализу. Из плюсов – зачастую можно выставлять меньший стоп-лосс. Более сложный вариант для опытных трейдеров.

Правила Входа

• Если на первом экране тренд вверх, а на втором осциллятор находится в зоне перепроданности, размещаем приказ BUY STOP на пару пунктов выше точки High последней закрывшейся свечи на втором экране. Если ордер не срабатывает, перемещаем его чуть выше хая следующей закрывшейся свечи. Продолжаем перемещать ордер (если он не сработал), пока тренд на первом экране не сменится на медвежий.
• Если на первом экране тренд вниз, а на втором осциллятор находится в зоне перекупленности, размещаем приказ SELL STOP на пару пунктов ниже точки Low последней закрывшейся свечи на втором экране. Если ордер не срабатывает, перемещаем его чуть ниже лоу следующей закрывшейся свечи. Продолжаем перемещать ордер (если он не сработал), пока тренд на первом экране не сменится на бычий.

Справочный материал:
Как торговать отложенными ордерами

Стоп-Лосс

Стоп-Лосс ордера выставляем чуть ниже/выше ближайшего локального минимума/максимума.

Тейк-Профит

• Выходим из позиции, когда осциллятор на втором экране зайдет в область перекупленности (выход из покупок), либо в область перепроданности (выход из продаж).
• Возможно применять любые другие критерии для выхода.

Перенос Стопа

Переводим ордер в безубыток (переносим стоп-лосс на цену открытия позиции), после достижения примерно половины намеченной прибыли.

Заключение

Система «Три экрана» Александра Элдера может послужить очень хорошей основой для построения вашей собственной торговой стратегии на форекс. Главное, что стоит из нее взять — это проверка сделок в несколько этапов, со следованием только за долгосрочным трендом.

Применять три экрана в «голом» виде, всего с одним индикатором на каждом графике, будет малоприбыльным занятием, все-таки форекс — это сложный рынок, где требуется вдумчивый подход.

Поэтому данной стратегии в ее классическом виде (как она и представлена в нашем форекс блоге) требуется дополнительная фильтрация.

Очень хорошей фильтрацией может послужить применение стратегии трех экранов в сочетании с методами торговли Price Action. На выходе вы получите очень мощную торговую систему.

Новичкам, Обучение видео, обучение, стратегии

Стратегия Три экрана Элдера – торговая система от профессионала

Торговая тактика от советского эмигранта, сумевшего покорить американские биржи – стратегия три экрана Элдера. Учимся покорять валютный рынок Форекс по правилам нашего соотечественника и успешного инвестора.

Большое количество торговых моделей для рынков Форекс разрабатывается любителям. Сотни энтузиастов по всему свету пытаются разработать действительно рабочие алгоритмы для увеличения прибыльности работы на фондовых и валютных торгах. Эти поиски дали немало интересных тактических моделей.

Но большинство из подобных разработок имеют сугубо индивидуальное назначение и не подходят для широкого круга лиц, и уж тем более для начинающих трейдеров.

В подобной ситуации особо ценными становятся настоящие, профессиональные торговые системы, разработанными опытными трейдерами и лично обративших свои разработки в реальные деньги.

Немного про автора

Одним из таких трейдеров является Александр Элдер. Элдер – профессиональный финансист, трейдер, консультант и признанный эксперт в области технического анализа. Именно о его модели мы и поговорим в рамках данной статьи. Но сначала расскажем немного об авторе, дабы читатель мог получить представление о его опыте работы и разработок.

Александр Элдер родился в СССР, в Ленинграде. А в 1974 году перебрался в Соединенные Штаты Америки. Именно в стране капитализма, наш герой и заинтересовался биржами и торговлей на них. Александр быстро адаптировался к резкому темпу и сумел в короткие сроки сколотить состояние, тем самым воплотив мечту многих.

Позже им была основана собственная компания, занимающаяся подготовкой специалистов для работы на финансовом рынке и в брокерских структурах. Александр по праву считается хорошим лектором и учителем. Из под его пера вышла целая серия интересных книг, которые должны быть любопытны любому заинтересованному человеку.

Основной труд вышел и на русском языке. Где был переведен как “Как играть и выигрывать на бирже”.

В этой работе автором передан и систематизирован весь имеющийся опыт ради достижения одной цели – привести интересующегося трейдера к максимально четкому использованию показанных тактических приемов и увеличению его торговых доходов. Именно на этой основной мысли и была построена Форекс стратегия, о которой речь пойдет дальше.

Тройная проверка

Автор скомпилировал свою стратегию еще в 1985 году, но торговая стратегия Три экрана Элдера остается весьма актуальной и по сей день. Данная модель может быть применена как дополнительный уровень фильтрации сигналов от вашей личной торговой системы, так и на самостоятельной основе, будучи довольно успешной и хорошо зарекомендовавшей себя.

Практический опыт применения доказывает, что торговая стратегия Три экрана Элдера дает прекрасные результаты как на фондовом, так и на валютном и сырьевом рынках.

Краеугольным камнем построения всей модели является фильтрация потенциальных сделок по старшему таймфрейму и определение точных входов по более короткому временному отрезку.

Что предоставляет инвестору отличную базовую возможность для достижения высоких прибыльных показателей с минимальными допустимым рисками для его торгового счета.

Явное превосходство этой тактики над другими заключается в:

• простоте и легкости освоения, понятного даже начинающему игроку использования;
• вариативности, позволяющий применять стратегию более универсально в комбинациях с другими моделями.

Основа подхода

Конструкция данной модели сосредоточена на анализе данных полученных от трендовых индикаторов.

Автор рассматривает концепцию, согласно которой рынок имеет динамический вид, напоминающий океан, воды которого постоянно меняют направления собственного течения, образуя тем самым приливы и отливы, формируя тем самым ситуацию на валютных и фондовых биржах, согласно восходящим и нисходящим трендовым движениям.

Как уже стало ясно концепт заключается в анализе трех экранов.

1. Первый из которых называется разработчиком «приливом рынка», выражая тем самым его состояние. Момент формирования на рынке восходящего тренда призывает инвестора рассматривать исключительно контракты на покупку. Момент, когда рынок позволяет без лишнего программного обеспечения обнаружить нисходящий тренд, объясняется автором как идеальный для реализации сделок на продажу. Ситуация “штиль”, то есть отсутствие какого-либо ярко выраженного движения котировок будь то вверх, либо вниз, то лучше воздержаться от входа на рынок.
2. Второй экран Элдера используется как инструмент для поиска «волны рынка», то есть точки завершения стоимостью коррекции на более коротком временном отрезке, после чего продолжение движения в направлении тренда.
3. Третий же экран в исследуемой модели будет служить основным инструментарием для определения момента точного входа с использованием минимального стоп-лосса.

Подбор правильного таймфрейма

Таймфрейм – это правильный временной отрезок, на котором следует размещать свои контракты. На деле же таймфреймом называется отсечка графика для выдачи результатов движения котировок. Но именно понимание важности времени, указанное в первом определении, поможет нам разобраться в том, какое большое влияние временной отрезок оказывает на работу данной торговой системы.

Торговая стратегия «Три экрана Элдера» является универсальной. И поэтому в подборе правильного таймфрейма рекомендуем вам опираться на собственный игровой стиль. Но для того, чтобы составить грамотную последовательность, в которой наши таймы будут применяться для технического анализа, придется использовать графики с ходом кратным пяти.

В данной ситуации, при выборе вам долгосрочных торгов:

• вашим первым фреймом станет W1;
• на втором экране придется вывести график с таймфреймом D1;
• а на третьем, на котором вы будете выглядывать моменты для входа, будет логично использовать фрейм H4.

Такая ситуация не допускает реализации более чем 2-3 сделок в месяц на одном инструменте. То есть активе. Но зато малое количество контрактов обеспечит хорошую прибыль благодаря точной работе стратегии.

Трейдеры, работающие в рамках одного дня могут использовать таймфреймы: H4, H1, M15. Возросшее количество сделок, как это часто бывает, вызовет повышение количества ложных сигналов. Но стоит помнить, что на общем профите это не скажется, так как модель нивелирует пораженческие показатели своей доходностью.

Скальперы будут реализовывать задачи через фреймы M30, M5, M1. Но помните, что это – лишь рекомендации. Вы вольны самостоятельно подобрать для себя наиболее оптимальные и удобные фреймы для реализации своих планов.

Приступаем к работе

Перед тем, как приступить к непосредственной торговле, необходимо определиться, какие сигналы мы хотим увидеть, будь то контракты на продажу или сделки на покупку. В этом нам поможет определение направления глобальной рыночной тенденции.

В случае если вы предпочли работу на 15-минутном графике, то вам нужно открыть график с фреймом H4. А затем установить на него индикатор MACD. Не меняйте настройки, оставьте индикатор по умолчанию.

Понижение графических показателей гистограммы MACD расскажут нам о нисходящей тенденции. В то время как повышающиеся столбы укажут на зарождения тренда восходящего.

В зависимости от дистанции от нулевой отметки начинающееся изменение положения MACD говорит о нахождении вас у истоков начинающегося тренда. А значит дает возможность к получению максимально возможной в данной ситуации прибыли.

Разобравшись в первой части и сумев выявить трендовое движение, трейдер должен четко осозновать, что станет его следующим шагом – продажа или покупка.

Следом нужно найти оптимальный момент для заключения сделки, в которой ваш стоп-лосс будет небольшим, плюс цель прибыли будет ощутимой.

Реализация этого происходит на новом графике валютной пары, но уже с самым коротким из выбранных вами фреймов, и постановке на него популярного индикатора Стохастика.

Следующая цель заключается в определении момента завершения коррекционного движения на коротком таймфрейме.

Чтобы затем в данном же моменте провести открытие контракта опираясь на уже выявленное ранее направление глобальной тенденции.

Тренд первого экрана направлен вверх, то трейдер ждет момента, когда на втором экране Стохастик покинет зоку перепроданности. При наблюдении за нисходящим трендом, ждем выхода осциллятора из зоны перекупленности.

Сложности для начинающих

Начинающим трейдерам с трудом дастся использование третьего монитора. Так как этот момент является более сложным вариантом реализации данной торговой модели и больше подойдет для искушенных опытом торговцев.

Из ярких положительных моментов использования третьего экрана стратегии можно отметить повышение точности входа с минимально допустимым стопом. Третим экраном не используются дополнительные индикаторы, а реализуется техника смещаемой покупки или продажи.

В ситуации когда вы установили, что тенденция первой части стратегии восходящая, а Stochastic на втором экране вышел из зоны перепроданности, вам будет необходимо обратить внимание на третий экран и выставить приказ “Buy Stop”.

Расположив его на отметке чуть выше максимальной от предыдущего бара.

В ситуации когда отложенный приказ не реализовался, вам необходимо переустановить его на новой отметке максимума.

Сразу же после закрытия следующей по порядку свечи, тем самым выполнив процедуру ручной установки трейлинг-стопового приказа.

Продолжать подобные действия стоит до тех пор, пока не будет реализован автоматический стоп-приказ. Ну или, конечно же, не изменяться условия для входа на сделку.

Подобная практика применяется и в продажных контрактах.

Сразу же после того, как трейдером было получено подтверждение сигнала на продажу, ему следует выставить приказ Селл-Стоп на третьем мониторе, на отметке чуть ниже, чем располагается минимум от предыдущего бара/свечи.

Затем, по уже указанной схеме, торговец просто перемещает отложенный приказ на отметку нового образуемого минимума, сразу же после закрытия следующей по порядку свечи, до тех пор, пока реализация приказа не пройдет в автоматическом режиме.

Использование торговой стратегии “Три экрана Элдера” является проверенным средством достижения ваших собственных целей по прибыли и доходности на рынков Форекс.

Эта система уже была опробована тысячами торговцев по всему миру, за что ими были оставлены для нее самые положительные и приятные из возможных отзывов. Если вы начинающий игрок, и ваши риски еще высоки, то вам следует попробовать поторговать с Элдером.

Если вы опытный трейдер, решивший увеличить собственный процент профита, или просто попробовать что-то свежее, то именно данная торговая система Три экрана Элдера может оказаться тем, что вы ищите.

Торговая стратегия Три экрана Александра Элдера

Время чтения: 9 минут

Торговая система Triple Screen (Три экрана) была разработана доктором Александром Элдером и впервые появилась в статье 1986 года в журнале Futures. Она использует несколько индикаторов в качестве средства для фильтрации противоречивых торговых сигналов.

Элдер утверждал, что ни один индикатор не давал верных результатов и не соответствовал последовательному анализу финансовых рынков. Как он отметил, разные индикаторы могут давать вам противоположные сигналы для одного и того же рынка.

Чтобы попытаться решить эту проблему, торговая система Три экрана подвергает каждую потенциальную сделку трем испытаниям. Сделки, которые проходят все три теста, предлагают лучшие шансы на прибыль, чем те, которые не проходят один или несколько тестов.

Итак, как этот метод работает в деталях? Давайте посмотрим!

Индикаторы, используемые в торговой системе Три Экрана

Это общепринятая теория в области технического анализа, согласно которой индикаторы, отслеживающие тренд, не работают хорошо, когда рынок ограничен диапазоном.

На рынке, ограниченном диапазоном, осцилляторы будут хорошо работать, хотя индикаторы, ориентированные на тренды, естественно подходят для непосредственно трендовых рынков.

Торговая система Triple Screen сочетает в себе индикаторы, следующие за трендом, с осцилляторами, которые призваны использовать преимущества своих сильных сторон, а также отфильтровывают те случаи, когда первые плохо работают.

Д-р Александр Элдер рекомендовал использовать Индекс силы и Elder-ray как осцилляторы. Он также предложил Stochastic и Williams в качестве осцилляторов, которые хорошо работали бы с системой.

Еще одна проблема, когда речь идет о конфликтующих сигналах, заключается в том, что тренд действительно зависит от того, на какие временные рамки Вы смотрите. Например, если вы просматриваете дневной график, тренд может идти вверх, но на четырехчасовом графике он может идти вниз.

Торговая система Triple Screen подразумевает то, что вы рассматриваете три тренда.

1. долгосрочный тренд – также называемая прилив
2. промежуточный тренд – также называется волной
3. краткосрочный тренд – также известный как испульс.

Промежуточный тренд должен быть за тот период, который вам нужен для торговли. Первоначально система была разработана для использования дневного графика как промежуточного периода времени. Долгосрочный тренд можно увидеть на графике с одной величиной, превышающей промежуточный период времени.

Например, если вы хотите торговать на дневном графике, долгосрочный тренд будет определяться недельным графиком. Краткосрочный тренд будет на один порядок меньше.

В нашем примере это будет четырехчасовой график. Концепция этих разных таймфреймов играет роль в методе Три Экрана, о чем мы поговорим в следующем разделе.

Метод, используемый для торговой системы с тройным экраном

Как следует из названия системы, для каждой торговли применяется три экрана:

1. Первый экран – анализирует таймфреймы на порядок больше, чем график, который вы планируете использовать для торговли. Это определяет направление прилива (более крупный тренд) с индикатором тренда.
2. Второй экран – применяет осциллятор к графику, который вы хотите анализировать, чтобы идентифицировать волну, которая является рыночным движением, противоположным направлению прилива. Это делается с целью достижения оптимальной точки входа.
3. Третий экран – анализирует пульсацию и ищет краткосрочные прорывы в направлении прилива с помощью трейлинг-стопа.

Торговая система Три Экрана использует стоп-лоссы в любой открытой позиции. Элдер рекомендовал для длинных позиций использовать стоп на один тик ниже минимума текущего или предыдущего бара (в зависимости от того, что меньше).

Для коротких позиций стоп будет на один тик выше максимума текущего или предыдущего бара (в зависимости от того, что выше).

Первый экран

Первый экран рассматривает большой масштаб. Как мы отметили выше, это делается с использованием индикатора тренда на графике, который на один порядок превышает период времени, в котором вы хотите торговать.

Первоначальная торговая система Triple Screen использовала индикатор MACD для определения направления большей тенденции на недельном графике. Однако вы можете использовать любой индикатор тренда, который вы считаете лучшим.

Один из лучших способов определить, какой индикатор наиболее подходит для ваших целей, – это экспериментировать с демо счетом. Безрисковая торговля на демо счете позволяет вам узнать, что эффективно, а что нет с помощью метода проб и ошибок, при этом используя реальные рыночные цены.

Как только первый экран идентифицирует направление течения, это единственное направление, в котором вам будет разрешено торговать при просмотре промежуточного графика.

Поэтому, если ваш индикатор тренда показывает, что это восходящий тренд, вы можете только покупать. Если он говорит, что поток течет в направлении нисходящего тренда, вы можете продавать.

Второй экран

Как только мы узнаем направление течения, мы ищем волну в противоположном направлении на нашей промежуточном графике, который даст нам выгодный вход.

Предположим, вы просматриваете дневной график в качестве промежуточного временного интервала, а недельный график показывает, что более высокая тенденция возрастает. Теперь вы ищете ежедневный спад, который даст вам выгодный шанс покупать.

Мы сделали бы это, ища сигнал покупки от нашего осциллятора выбора на дневном графике. Любые сигналы продажи в этом случае будут проигнорированы, потому что восходящий тренд с первого экрана уже отфильтровал их.

Третий экран

Мы переходим к третьему экрану, как только мы получим согласие с первым и вторым экраном: то есть, когда более крупный тренд повышается, а промежуточное снижение порождает сигнал покупки от нашего осциллятора или когда более высокий тренд снижается, а промежуточное ралли генерировало сигнал продажи.

Третий экран – это метод, использующий трейлинг-стоп, чтобы определить конкретную точку входа.

Давайте рассмотрим фактические примеры графиков из MetaTrader 4.

Использование торговой стратегии Три Экрана в MT4

Поскольку система изначально была предназначена для использования недельных графиков для течения и дневных графиков для волны, это будут таймфреймы, которые мы будем использовать в качестве примера. Ниже представлен недельный график EUR/USD в MT4 с использованием MACD с настройками по умолчанию:

Источник: MetaTrader 4 платформа, цены от Admiral Markets, недельный график EUR/USD, с 12 июля 2015 по 29 октября 2017

Наклон гистограммы MACD, который появляется под основным ценовым графиком, подсказывает нам тенденцию прилива. Наклон вверх указывает на восходящий тренд и наклон вниз, нисходящий тренд.

Сигнал покупки – это когда индикатор поворачивается вверх под осевой линией. Сигнал продажи – это когда индикатор поворачивается вниз от центральной линии.

Мы можем видеть в начале мая 2017 года, что MACD пересекается выше осевой линии (в частности, она пересекает 5 мая 2017 года). Мы будем использовать этот период для нашего примера и приступить к применению нашего второго экрана.

Мы используем дневной график для наших промежуточных таймфреймов. Ниже представлен дневной график EUR/USD Forex с использованием двух осцилляторов:

Источник: MetaTrader 4 платформа, цены от Admiral Markets, дневной EUR/USD график, с 23 марта 2017 до 29 июня 2017

Первый осциллятор – двухдневный индекс силы EMA. Второй осциллятор – осциллятор Стохастик, используется значения по умолчанию. Force Index показывает возможности покупки, когда он опускается ниже его осевой линии и продает возможности, когда он поднимается выше осевой линии.

Осциллятор Stochastic показывает возможности покупки в областях перепроданности (ниже 30) и продажи возможностей в областях перекупленности (выше 70).

Поскольку недельная тенденция была в мае, мы можем только обратить внимание на сигналы покупки в течение этого периода. В это время у нас есть индекс силы ниже 0, то есть мы можем перейти на наш третий экран, если это был осциллятор, который мы использовали.

RSI, однако, пока не показывает условие перепроданности. Если бы мы использовали RSI, мы бы не предприняли никаких действий.

Для нашего третьего экрана, если бы мы следили за сигналом покупки от Force Index, мы бы поставили стоп на покупку. Когда мы получили сигнал 5 мая 2017 года, мы поставили бы стоп на один тик выше максимума с 4 мая 2017 года, который составлял 1,1529. Таким образом, мы бы остановили покупку на 1.1529.

Этот уровень не был достигнут 6 мая 2017 года, поэтому мы спустили бы его до отметки выше отметки 5 мая 2017 года, что составило 1.1493. Мы продолжили бы останавливать остановку до тех пор, пока не откроем позицию или недельные изменения тренда.

Если мы откроем позицию, мы будем использовать стоп-лосс, чтобы управлять нашим риском. Это будет на один тик ниже максимума торгового дня или предыдущего дня – в зависимости от того, что меньше.

И наоборот, для коротких позиций вы ставите стоп-лосс на один тик выше максимума торгового дня или предыдущего дня – в зависимости от того, что выше. Если рынок движется в вашу пользу, вы должны переместить стоп-лосс на уровень безубыточности. Оттуда следите за рынком, чтобы защитить 50% от вашей текущей прибыли.

Лучший способ понять, работает ли эта система для вас, – это бэк-тестирование. MetaTrader Supreme Edition – бесплатный плагин для MT4, который предлагает простой в использовании Торговый симулятор именно для этой цели. MT4SE также предлагает обширный выбор торговых индикаторов.

Стратегия Форекс Три Экрана Александра Элдера – Итоги

Как мы видели, торговая система Triple Screen использует несколько таймфреймов и комбинацию индикаторов. Она также использует стоп-лоссы для обеспечения дисциплины управления капиталом.

Не забывайте практиковать торговлю в безрисковой среде на Демо счете, чтобы убедиться, что эта торговая стратегия работает для Вас!

Продолжайте свое обучение на Форекс

Стратегия “Три экрана Элдера” – просто и прибыльно. Подробное описание

Стратегия “Три экрана Элдера” известна на весь мир и легла в основу многих прибыльных систем. Важным моментом, усиливающим ее привлекательность, является гибкость, она запросто может стать основой вашей собственной системы. Система 3-х экранов основана на мудрых принципах и логике. Это классический вариант, описанный в книге “Как играть и выигрывать на бирже”.

В системе “Три экрана Элдера” каждая потенциальная сделка проходит тройную фильтрацию и те из них, что не прошли хотя-бы одну, безжалостно отсеиваются. Таким образом достигается более высокая вероятность прибыльности сделки.

Первый экран – это старший таймфрейм, который служит для определения долгосрочного тренда.

Второй экран – наш основной таймфрейм, на котором мы торгуем. Торгуем только по направлению глобального тренда со старшего таймфрейма, то есть с первого экрана. Какой ТФ будет для нас старшим определяется несложно: он должен быть в примерно в 4-6 раз больше нашего основного. Советую почитать статью На каком таймфрейме лучше торговать новичку и профессионалу.

Третий экран – это сам метод входа в рынок, автор называет его “метод скользящего стоп-приказа о покупке или продаже”. Звучит немного запутанно, но на самом деле все просто, разберем на примере:

• Если наш основной торговый ТФ допустим H1, то старший ТФ для него должен быть примерно в 4-6 раз больше, то есть в нашем случае это – H4
• При основном ТФ H4: старший будет D1
• При основном ТФ D1: старший будет W1

Индикаторы

Как уже упоминалось, использоваться будет два типа индикаторов:

Вообще, в обоих типах индикаторов выбирайте любой по своему вкусу, принципиальных различий нет. Это подтверждено в книге самим автором стратегии. Период EMA так же можно менять по своему усмотрению. К примеру, часто используется период 26.

Первый экран

Это наш старший ТФ, который служит для определения долгосрочного направления цены. На нем мы и применяем трендовый индикатор. Позиции открываются только по долгосрочному тренду. Т.

е на этом ТФ мы определяемся кто мы, быки или медведи и какие сигналы ищем – на покупку или продажу.

В нашем примере будем считать, что торгуем мы на H1, поэтому старший ТФ мы выбрали, согласно правилам стратегии “Три экрана Элдера” – H4.

Второй экран

Это наш основной торговый ТФ. Здесь применяются осцилляторы для определения областей перекупленности и перепроданности. В нашем примере на первом экране мы определили, что мы медведи и поэтому ищем точки входа на продажу.

Для этого дожидаемся, когда осциллятор зайдет в зону перекупленности, которая предполагает скорый разворот вниз – по направлению нашего долгосрочного тренда. Если бы мы были быками то, соответственно, ожидали бы области перепроданности, чтобы войти в покупки. Таким образом мы входим в рынок после коррекции – движения против глобального тренда.

Если вам хотелось бы визуально отметить для себя текущий тренд на графике, советую почтить статью про построение трендовых линий.

Третий экран и вход в рынок

В классическом виде стратегия три экрана Элдера на требует использования третьего таймфрейма. Третий экран – это сам способ входа в рынок. Входим мы отложенным ордером, в стратегии это называется методом скользящего стоп-приказа.

Скользящим он назван потому, что мы будем его перемещать до тех пор, пока он не активируется, либо пока трендовый индикатор с нашего первого экрана не подаст сигнал о развороте тенденции.

В таком случае отложенный ордер просто удаляется и ищутся другие точки входа.

Таким образом, вход в рынок осуществляется отложенным ордером. Устанавливается он на пробой хая или лоу предыдущей свечи на втором экране, то есть нашем основном.

• В случае, если тренд на первом экране восходящий, а осциллятор на втором экране в зоне перепроданности – отложенный ордер Buy Stop выставляется на пару пунктов выше High предыдущей закрывшейся свечи. Если ордер не активировался, перемещаем его на пару пунктов выше High следующей закрывшейся свечи. Так поступаем пока ордер не сработает или трендовый индикатор на первом экране не подаст нам сигнал о смене тенденции.
• Если тренд, как в нашем примере, нисходящий и стохастик находится в зоне перекупленности – отложенный ордер Sell Stop выставляется чуть ниже Low предыдущей закрывшейся свечи. Если ордер не активировался, перемещаем его на пару пунктов ниже Low следующей закрывшейся свечи. Так поступаем пока ордер не сработает или трендовый индикатор на первом экране не подаст нам сигнал о смене тенденции.

В нашем примере мы медведи и хотим продавать. Вот так примерно выглядит наша потенциальная точка входа в рынок, где мы выставляем отложенный ордер Sell Stop и ждем его активации. Если следующая свеча рисуется выше предыдущей ордер тоже переносится выше.

Стоп-лосс

Устанавливается за ближайший локальный минимум/максимум. При этом, если ордер активировался и цена двинулась в нашем направлении, стоп-лосс переносится в безубыток.

При этом нужно соблюдать осторожность и не делать его слишком плотным, чтобы нас не выбило случайным движением цены.

Затем, если цена продолжает идти в нашем направлении стоп-лосс можно подтягивать, чтобы защитить часть прибыли.

Александр Элдер в своих книгах и на семинарах уделяет особое внимание применению стоп лоссов в торговле.

Тейк-профит

Автор предлагает два способа фиксации прибыли:

• Когда трендовый индикатор укажет на смену тренда на старшем ТФ (на первом экране), либо задействуется стоп-лосс, который мы подтягивали, защищая часть прибыли. Этот способ подойдет долгосрочным трейдерам, позиция может оставаться открытой от нескольких дней, до нескольких месяцев.
• Когда осциллятор на втором экране подаст сигнал перекупленности – если мы стоим в покупках и перепроданности, если стоим в продажах. Такой способ подходит кратко и среднесрочным трейдерам.

Подытожим

Стратегия “Три экрана Элдера” – классика, проверенная временем. Учитывая то, что создана она была в далеком 1985 г. и именно для биржи, форекс трейдерам не обязательно использовать ее в чистом виде. Дополнив стратегию собственными фильтрами для открытия сделок, вы можете получить мощную и гибкую систему.

Так же не лишним будет отметить, что сам же Александр Элдер, автор стратеги 3 экрана Элдера, на своих семинарах учит тому, что любая система, включая представленную, требует от каждого самостоятельной доработки “под себя”. Именно это, по его словам, является отличительным признаком настоящего трейдера.

Торговая стратегия – «Три Экрана Элдера»

Авторская стратегия Александра Элдера, бывшего русского эмигранта, оставившего врачебную практику в психиатрии ради карьеры трейдера.

Обладая талантом писателя (прошел путь от журналиста до редактора специализированного биржевого журнала), в своих трудах автор показал зависимость ценового движения от «настроения толпы». На этой основе Элдером был разработан ряд индикаторов и торговых систем, с помощью которых он предлагал «разгадывать» желания основной массы трейдеров, определяя, где можно следовать за толпой, а где толпа ошибается. С описанием индикаторов можно ознакомиться, прочитав книги автора, русскоязычные издания присутствуют, сами индикаторы входят в базовый пакет многих торговых платформ, например, Метатрейдер.

Содержание

Стратегия «Три экрана»

Разработана и описана Элдером в его бестселлере под названием в русскоязычном варианте – «Как играть и выигрывать на бирже».

Суть стратегии проста, о пользе торговли по тренду знает каждый трейдер. Автором стратегии предлагается подтвердить найденную трендовую тенденцию на всех таймфреймах: краткосрочном, долгосрочном и среднесрочном. Считается, что сигналы, прошедшие тройной отбор, имеют самый высокий шанс быть прибыльными.

Тактика

Рабочий таймфрейм (таймфрейм, на котором трейдер выполняет основную работу) определяем, как среднесрочный. Выводим дополнительные окна графиков на порядок выше рабочего и на порядок ниже. То есть, для четырехчасового графика такими таймфреймами могут быть дневной и часовой.

На самом деле, выбор масштаба торгового диапазона является проблемой. Потому что возникает вопрос, какое расстояние между тремя экранами считать оптимальным? Отвечая на этот вопрос, следует учитывать, что постулаты рынка гласят о зависимости точности сигнала от величины анализируемого временного промежутка, чем выше, тем точнее.

Определиться с выбором «расстояния» между тремя экранами поможет простое приведение рыночных колебаний к календарным факторам посредством коэффициента, вычисленного Александром Эдлером. Определив, что неделя соотносится к дневной свече как 1 к 5 (рабочая пятидневка), месяц можно представить к неделе как 1 к 4, 5 и т.д., автор на страницах своих трудов предложил выбирать временные промежутки, умножая (деля) отправной таймфрейм на коэффициент 5. Таким образом, будучи скальпером, собираясь торговать на пятиминутках, выбирайте краткосрочный диапазон — 1 минута, долгосрочный — 30 минут (используем округление в большую сторону до размера стандартных таймфреймов).

Как определить тенденцию на этих промежутках, как узнать состояние рынка и направление тренда? Рынок не дает точных ответов, представляя собой набор вероятностей и возможностей, определяемых индикаторами технического анализа. Создатель системы трех экранов определяет состояние рынка благодаря совместному использованию индикаторов тенденции и осцилляторов. Тренд по Эдлеру выглядит так: при восходящем тренде индикаторы тенденции растут, осцилляторы указывают на перекупленность, при нисходящем тренде индикаторы тенденции падают и осцилляторы указывают на перепроданность.

На долгосрочном графике тенденция обычно ярко выражена, отсутствуют рыночные шумы, анализ начинают именно с этого графика, и далее по нисходящей.

MACD лучше всего справится с задачей определения тренда на долгосроке, при таком анализе используется видоизмененная теория анализа, определяем наклон прямой, проведенной по верхам двух последних столбиков гистограммы, направление наклона укажет тенденцию, угол – силу.

На рисунке показано, что в первом случае, когда столбики гистограммы внизу, и во втором, когда столбики вверху, соединив по направлению наклона два ближайших отрезка, мы определили тенденцию, как восходящую.

Выбор параметров MACD, как и любого другого индикатора технического анализа, — вопрос, вызывающий многочисленные споры, точки зрения от трейдера к трейдеру разнятся. Для определения долгосрочной тенденции лучше всего использовать параметры по умолчанию 9, 12, 26.

Александр Элдер предлагал различать сильные и слабые сигналы на гистограмме MACD для долгосрочной тенденции. Повороты наверх ниже нулевой линии или повороты вниз выше нулевой линии двух столбиков гистограммы признавались автором стратегии сильными сигналами.

Как дополнительный фильтр подтверждения долгосрочной тенденции на графике «первого экрана» может послужить угол наклона 13-недельной экспоненциальной средней.

Выявив направление тенденции на долгосрочном периоде, трейдер обязан открывать все сделки только в этом направлении.

Среднесрочный период, непосредственно, рабочий для трейдера. Если на нем уже сложилась некая привычная торговая система, позволяющая определять направления входов в сделку, ее можно оставить, но с поправкой на совпадение направлений с первым экраном, разнящиеся сигналы следует игнорировать.

Александр Элдер предлагал ввести в техническую аналитику «второго экрана» осцилляторы для выявления коррекций на недельных движениях, чтобы на их развороте осуществлять входы.

В стандартный набор индикаторов «второго экрана» по Элдеру входят:

• Осциллятор (индекс силы или сила быковмедведей, стохастический осциллятор или процентный диапазон Вильямса)
• 2-дневное экспоненциальное среднее.

В своей книге, описывающей систему «трех экранов», автор расписал несколько торговых стратегий. Стратегия «биржевой рентген» или «лучи Элдера» была одной из них. Именно она и предлагается для использования во втором экране. Только ее использование будет происходить в несколько модифицированном виде.

Построив на графике осциллятор силы быковмедведей и двухпериодную экспоненциальную скользящую, надо принимать сигналы только в направлении, выявленном первым экраном. Если нами идентифицировано падение, обращаем внимание на наклон ЕМА, отрезок проведенной касательной линией кривой индикатора должен быть направлен вверх. Значение столбика гистограммы медведей должно расти, оно может быть расположено ниже нулевой отметки, желательно, чтобы текущий индекс силы быков был ниже предыдущего столбика гистограммы. Настройки индексов силы быков и медведей стандартные, установленные по умолчанию, совпадающие по периоду со скользящей.

Таким образом, с помощью осцилляторов мы выявим момент отката, но попытка входа будет происходить на развороте коррекции.

Краткосрочный, третий экран определяет точки входа, но не содержит ни одного индикатора, потому как работает непосредственно со свечкой, по технике прорыва. Торговый ордер типа buystop или sellstop располагается на экстремумах противоположной нисходящей среднесрочной тенденции. Смысл в том, что идентифицировав долгосрочную тенденцию, допустим, имея в среднесроке текущую к ней коррекцию, расположив отложенный ордер чуть выше максимума среднесрочной свечи, мы получим открытую позицию при развороте цены и прорыве максимума. Переставлять отложенный ордер на вход необходимо до тех пор, пока не развернется тенденция первого экрана.

Защитные приказы Элдер предлагал располагать за максимумами дня, предшествующего входу.

Вывод

Стратегия настолько плотно вошла в биржевую жизнь, что, представляя рабочее место трейдера, мысленно возникает образ стола с тремя мониторами. Она является не просто системой анализа, а философией подхода ко всему рынку в целом. Возникшие вопросы у трейдеров при исследовании и внедрении данной торговой системы легко разрешимы, все ответы Александром Элдером даны в его трудах. Как будто автор знал заранее про эти вопросы. На самом деле, ничего сверхъестественного в этом нет, если вспомнить, что книги написаны практикующим трейдером с даром к журналистике.

Три экрана Элдера: изучить подробно, отзывы клиентов, настройка индикаторов для МТ4, советник

Торговая стратегия для биржи «Три экрана Элдера» появилась в 1986 году, была названа в честь ее разработчика Александра Элдера. Трейдер предложил комплексный подход к наблюдению за движением цены, основываясь на 3 графиках с трендовыми индикаторами и противоположными осцилляторами. Данные на экраны выводились с разными промежутками времени.

Как работает стратегия

Сложность работы трейдера заключается в необходимости анализа большого количества индикаторов и сигналов , которые они подают. Некоторые индикаторы могут выдавать ложные сигналы и подводить под невыгодные сделки.

Поэтому каждый биржевой специалист должен научиться отличать точные сигналы от ложных и вовремя выходить из убыточных торгов.

Стратегия «Три экрана Элдера» была создана с целью обнаружения ошибочных сигналов трендовых индикаторов и помогала уберечь трейдеров от неверных решений.

Основная задача системы — отфильтровать мусор и сосредоточить внимание только на выгодных предложениях рынка. На экраны выводятся графики с разным временным промежутком — показатели на втором экране должны разниться с 1 и 3 на одинаковый таймфрейм, но в разные стороны.

Первый экран — находим главный тренд

Для нахождения основного тренда и определения его силы методика включает в себя индикатор MACD (12,26.9) , движение гистограммы которого позволяет наиболее точно определить тенденцию.

Трейдерам необходимо акцентировать внимание на положении гистограммы относительно нулевой точки. Если она после пересечения нулевой отметки движется вниз, речь идет о нисходящем тренде, а это значит что на рынке преобладают медведи. Противоположные данные , когда график стремится вверх даже после пересечения начальной точки, свидетельствуют о преобладании быков и указывают на восходящий тренд.

Более подробно изучают изменения направления графика в нижней части экрана , т.к. эти данные сообщают о более точных и выгодных покупках. Все, что происходит в верхней части монитора, может сообщать о рождении нового тренда.

Второй — ищем благоприятную точку входа

Цифры на втором мониторе показывают, когда закончатся скачки цены на самом маленьком интервале, и можно будет открывать сделку. Для этих целей используют стохастический осциллятор (10, 5, 10), разметка которого отображает зоны перепроданности и перекупленности.

Опираясь на эти данные, трейдер должен найти наиболее выгодную точку входа в торги . Движение графика вверх требует от специалиста выхода из области перепроданности. А нисходящий тренд говорит о необходимости ожидания окончания зоны перекупленности.

Третий — вход в рынок

Третий экран используют для нахождения точной точки начала торгов в момент, когда первые два экрана дадут такие же сигналы. Монитор помогает изучить рябь, которая, в свою очередь, сигнализирует о наилучшем времени для открытия ордера.

Стратегия «Три экрана Элдера» предлагает использовать следующую последовательность:

1. Когда осциллятор пересекает критическую точку , трейдер сосредотачивается на 3 экране, где отображается уровень цен.
2. Дождаться закрытия существующей свечи (при ориентировании на дневной график; сигналом будет выступать последний бар за 4 часа).
3. Настроить ограничения стоп-ордера выше самой высокой точки (если преобладают быки) и ниже минимальной точки (если рынок контролируют медведи). Ограничения для стоп-лосса устанавливаются в противоположном порядке.

Индикатор

На основе стратегии «Три экрана Элдера» был создан отдельный индикатор, который содержит в себе подробные сигналы из 3 мониторов, что существенно ускоряет аналитическую работу трейдера. График выводится в виде столбиков. Красный цвет будет сообщать о спадающей тенденции, зеленый — о возрастающем тренде, а желтый цвет будет отображать неопределенное положение рынка.

При этом настройка индикатора заключается лишь в изменении периодов для основных показателей: стохастического осциллятора, MACD и скользящей средней.

Скачать индикатор для MetaTrader 4 по ссылке — 3ekrana_eldera (в архиве).

Торговый советник

Чтобы помочь трейдерам наладить торговлю с помощью «3 экранов Элдера», был создан программный советник , который может работать в торговых системах МТ4 и МТ5. Он может самостоятельно настраивать основные показатели, расставлять ограничения и принимать решения об открытии и закрытии сделок. Основным преимуществом советника является отсутствие человеческих амбиций, переживаний и сомнений. Все операции основаны на холодном математическом расчете, а значит сделки приносят наибольшую прибыль.

Для Quik такого робота у нас нет, но возможно кто-то поделиться им в комментариях — пишите запрос!

Подводные камни стратегии в примерах

Как и любая другая методика, система Элдера имеет свои недочеты. Один из них заключается в необходимости ожидания подтверждения тренда . Если на графике простая консолидация или откат, сделка может принести убыток. Для дополнительного анализа рекомендуется применять трендовую линию, которая сможет рассчитать дальнейшее движение тенденции.

Отзывы о стратегии

Несмотря на изменения на фондовом рынке, стратегия Элдера до сих пор работает и помогает трейдерам не только отсеивать неликвидные сделки, но и определять наиболее выгодные периоды покупки и продажи активов. Методика не является панацеей и требует собственного анализа. Однако новичкам она поможет не попасть в просак.

Валерий, 33 года, Ростов-на-Дону

Стратегия, разработанная доктором Элдером, заслуживает подробного изучения и применения в свой работе как новичкам, так и опытным специалистам фондового рынка. Она, как минимум, отсеивает сделки, которые не заслуживают внимания, и, как максимум, помогает быстро получить прибыль.

Источник http://znanie16.ru/indikatory/tri-ekrana-eldera-foreks-kak-zarabotat-na-dannoj-torgovoj-sisteme.html

Источник http://fx-wiki.ru/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%E2%80%93_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%C2%BB

Источник http://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/tri-ekrana-eldera.html

Источник