Секреты стохастика, о которых вы не знали

Многие из нас с пренебрежением относятся к классическим индикаторам, по умолчанию доступным в торговом терминале. А зря.
Вы знаете как они туда попали, почему они собственно и стали классическими ? Потому что они работают . Работали отлично много лет назад, почему и стали знаменитыми, работают и сейчас.

И сегодня речь пойдет о, пожалуй, самом известном осцилляторе, – Стохастике (Stochastic Oscillator). Мы поговорим о том, как этот индикатор был создан, что означает, а также о стратегиях применения, причем о многих из них вы вряд ли слышали)

Встречайте – Стохастик!

Лет тридцать тому назад среди рыночных аналитиков господствовало убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно. Однако систематизация опыта биржевых торгов и развитие вычислительной техники явно показали возможность прогноза поведения цен на рынке. Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены. Эти методики получили в дальнейшем название “индикаторов”.

Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи. Несмотря на то, что некоторое их число известно лишь узкому кругу специалистов, многие индикаторы хорошо известны большинству трейдеров, в том числе и начинающим. Один из наиболее популярных индикаторов (в том числе и на форекс) широко применяемых в торговых системах – стохастический осциллятор, который Джордж Лэйн (George Lane) начал разрабатывать еще с начала 1950-х гг. Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик — два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора %R Ларри Уильямса, — фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.

Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов. Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.

История создания

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Все вычисления приходилось делать вруч­ную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, по­следовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. Работоспо­собными оказались только три: %К, %D и %R. По легенде, у одного из поляков, чем-то помогавших Лэйну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своем ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Они взяли эту формулу, приспособили ее под свои цели и стали с ней играть. Так вот и появился на свет стохастик.

Первые две кри­вые (%K и %D) известны как стохастические Лейна, а последняя (%R) носит имя Ларри Уильямса. Еще один вариант происхождения названий линий индикатора стохастик: %D – от слова отклонение (deviation), %K – от имени Келли (второе имя Джорджа Лейна).

Джордж Лейн (George Lane) собирался стать врачом, как и его отец. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало. В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade), сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), и начал торговать зерновыми. Позже Джордж Лейн становится президентом Investment Educators Inc и изобретает стохастик – широко применяемый во всем мире индикатор. Джордж Лейн скончался 7 июля 2004 года.

Что измеряет стохастик?

Стохастический осциллятор – это индикатор темпов изменений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000. В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные наносятся на график.

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Вот и все. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму. Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%. Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.

Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. к. изменения моментума приводят к изменению фактической цены. То же происходит и в физике: темп изменения скорости объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление.

Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых. Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.

Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их. Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен. Стохастик сложнее %R Вильямса. В нем есть несколько шагов удаления рыночного шума и подавления плохих сигналов. Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D.

Наиболее распространенной и классической формулой расчета Stochastic является следующая:

где max(Hn) – максимальный high за N – периодов

min(Ln) – минимальный Low за N – периодов

С0-цена закрытия текущего периода.

т.е. скользящая средняя с периодом M от %K

Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа.

Однако известны еще несколько вариаций, например:

– скользящая средняя с периодом N от минимальной цены за последние 3 периода

– скользящая средняя с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода

Схожесть с линией RSI

Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали.

Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Стохастик также размещается на шкале от 0 до 100. Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI. Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К. Именно присутствие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает первому большее значение. Дело в том, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются, когда две линии пересекаются, и когда их значение находится выше 80 или ниже 20.

Параметры и расчет индикатора

Период линии %К – период самого осциллятора.

Период линии %D – период сигнальной линии осциллятора, которая просто является скользящей средней от линии %К.

Замедление – дополнительное сглаживание линий %К и %D.

Цены – выбор цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия.

Метод МА – метод расчета линии %D, все то же самое, что и для обычной скользящей средней.

Одну из стохастических линий обозначают сплошной, а дру­гую — пунктирной линией:

Сплошная линия называется основной, это та самая линия %К. Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К.

Приведу пример расчета индикатора с параметрами 1433.

Быстрая линия (%К) = 100 [(закрытие — низшее значение за 14 дней) /
(высшее значение за 14 дней — низшее значение за 14 дней)].
Медленная линия (%D) = 3-периодная скользящая средняя по данным линии %К

Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней. Результат мы видим на графике. Такой стохастик называется медленным из-за этого самого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431. Чаще всего используется именно медленный стохастик.

Наиболее важной настройкой стохастика является первый параметр из трех – это окно стохастика, которое определяет число баров, включаемых в расчет. Два остальных параметра определяют только степень сглаженности быстрой и медленной линий. Создатель стохастика Джордж Лэйн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги “Компьютерный анализ фьючерсных рынков” рекомендуют параметры 9-15. При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533.

Для определения наиболее оптимального периода стохастика стоит провести собственное исследование с учетом того, что для каждой валютной пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет свой. При этом в общем случае могу порекомендовать некоторые диапазоны для поиска оптимальных значений: до М30 – период 9-13, Н1 – 14-21, Н4 и выше – 5-9. При этом не забывайте, что для поиска дивергенций и определения перекупленности/перепроданности разумнее всего использовать разные параметры. Ну и, естественно, как всегда, чем выше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к несущественным колебаниям рынка и тем позже он будет реагировать на изменения цены, сильнее запаздывать.

Уровнями перекупленности/перепроданности для этого индикатора принято считать 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в самостоятельном подборе этих уровней. На спокойном рынке, во время скальпинга в азиатскую сессию, например, великолепно подходит быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70.

Автор индикатора рекомендует применять стохастик на дневных и недельных графиках, так как именно на них он генерирует наиболее надежные сигналы. При этом известно, что тот же Джордж Лейн (создатель стохастика) имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.

Быстрый стохастик против медленного

Я упомянул про существование двух вариантов стохастика: быстрого и медленного. Быстрый стохастик имеет большое количество зазубрин и резких скачков, поэтому большинство трейдеров применяют именно медленный стохастик. Линии медленного стохастика считаются более надежными, но при этом они сильнее запаздывают.

Основные сигналы стохастического осциллятора

Интерпретация сигналов стохастика сходна с интерпретацией линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в этом случае, однако, значения уровней: 80 и 20), и поиск потенциальных расхождений. К сожалению, при исследовании движений линий стохастика обычно не приняты такие мощные в случае с RSI инструменты, как поиск графических фигур (треугольники, флаги, голова и плечи и так далее), уровней и трендовых линий.

Но зато то, что отличает стохастик от RSI, – это дополнительная линия, которая добавляет действительно ценный ингредиент к этому осциллятору. Тем не менее, некоторые трейдеры все же применяют уровни, трендовые линии и фигуры для стохастика, поэтому экспериментируйте: в конце концов, стохастик и RSI похожи.

1. Дивергенция.

Наилучшим сигналом от стохастического осциллятора считается дивергенция или расхождение линии %D или линии %K с ценой. Когда цена достигает нового более низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, возникает расхождение и хороший сигнал к покупке. Какую из линий брать для определения дивергенций, каждый трейдер должен определить для себя сам. При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образованные внутри зон перекупленности/перепроданности – они более надежные.

Кстати, отдельно выделяют короткую и длинную дивергенцию. Короткая занимает период в 3-7 баров (как на рисунке вверху), длинная более растянута по времени.

2. Уровни перекупленности и перепроданности.

По умолчанию за уровни перекупленности/перепроданности принимаются уровни 80 и 20.

Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям.

Стохастический осциллятор в случае устойчивого сильного тренда может долгое время находится за уровнями перекупленности/перепроданности, поэтому пересечение индикатором этих уровней – плохой сигнал для входа в позицию:

Обратное пересечение индикатором этих уровней может быть сигналом на вход при коррекции к основному тренду, при этом хорошим фильтром могут служить уровни Фибоначчи:

На рисунке сверху в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности для продаж. При этом цена еще не дошла до уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего движения (для разных пар эти значения нужно определять опытным путем в зависимости от волатильности пары, в среднем от 38,2% до 61,8%), уберегая нас от преждевременного входа. В точке 2 цена достигла уровня 38,2%. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.

3. Нулевая линия 50.

Исходя из формулы индикатора, совершенно очевидно, что когда стохастик большую часть времени находится в диапазоне от 100 до 50, налицо восходящий тренд и наоборот для диапазона от 0 до 50. При этом можно даже предпринимать входы в рынок при пересечении стохастика с линией 50. А чтобы входы получились достаточно точными, нужно просто взять достаточно большой период индикатора:

Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку. Зеленые круги – рекомендованный выход из сделки (выход из зоны перекупленности/перепроданности. Синие круги – вариант дополнительного входа в позицию при отскоке от уровня 50 (вход после пересечения основной и сигнальной линии). Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью. Сделки на примере за период с января 2009 года по февраль 2012 года на дневном графике валютной пары eur/usd принесли в общей сложности 4350 старых пунктов, что при депозите в 1 000 долларов и торговле фиксированным лотом 0,1 за эти три года принесут 4 350 долларов прибыли при максимальной просадке 180 долларов.

Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль. Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик.

4. Пересечение основной и сигнальной линий.

Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности.

Различают правостороннее и левостороннее пересечение линий:

На рисунке выше слева левостороннее пересечение, справа правостороннее. Правостороннее пересечение считается более надежным.

Есть еще одна интересная особенность анализа пересечения основной и сигнальной линий – провал при попытке выхода из зон перекупленности/перепроданности. На рисунке внизу обозначены два таких случая, которые как правило ведут к дальнейшему продолжительному росту или падению (к падению для приведенных примеров). Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил. Как правило, индикатор еще некоторое время продолжает двигаться внутри зоны, пока цена продолжает свое движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны.

На этом небольшом секрете использования стохастика я однажды встречал целую торговую систему, по которой трейдер вполне успешно торговал (к сожалению, деталей я не запомнил). Уверен, мало кому в голову пришло бы подобное использование индикатора. Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Элдер. В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим скачком», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда.

Также стоит обращать внимание на форму минимумов и максимумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности. Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым.

На картинке сверху красным выделены широкие развороты, зеленым узкие.

5. Направление линий стохастика

Обычно стохастик колеблется от зоны перекупленности к зоне перепроданности и обратно. Также, он часто меняет свое направление при подходе к уровню 50.

То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, то он скорее всего дойдет до уровня 50 и, возможно, до уровня 80.

Также при выходе из зоны перекупленности, индикатор скорее всего достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 20. Соответственно, при направлении стохастика вверх на дневном таймфрейме и его расположении между 20 и, скажем, 30, логично предположить, что индикатор достигнет уровня 50. Для периода D1 этот ход индикатора от 20 до 50 может занять всего пару свечей, но на таймфрейме H1 это движение будет смотреться, как полноценный тренд. Надеюсь, вы уловили мою мысль: можно прогнозировать движение цены на младших периодах, анализируя направление и расположение относительно уровней стохастика на старших периодах.

Также часто встречается такой вариант: при достижении уровня 75 на дневных графиках, трейдер на часовом графике ищет точку входа в покупки. С большой долей вероятности стохастик на дневках достигнет уровня 80 и выше, что на часовом таймфрейме может принести существенные прибыли. По словам Джейка Бернштейна, половина сильных рыночных движений возникало, когда стохастик преодолевал барьеры 75 и 25.

Использование стохастика с другими индикаторами

Стохастик рекомендуют использовать вместе с RSI. Так как стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными. При сочетании RSI и стохастика можно отфильтровывать слабые сигналы. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми индикаторами (как, собственно, и все осцилляторы).

На рисунке ниже простая трендовая система, подразумевающая вход по текущему тренду на откате. Для определения наличия и направления тренда используется Bollinger Bands (100). Если ББ растет и цена колеблется в верхней части ББ, тренд восходящий. Если ББ наклонен вниз и цена находится в нижней части ББ, тренд нисходящий. При этом вход в рынок осуществляется на откате к серединной линии ББ. Если цена ходит внутри ББ от нижней границы к верхней, тренд боковой и входить можно от границ ББ внутрь.

Сделки фильтруются при помощи индикаторов RSI (7) и Stochastic Oscillator (14,3,3). На участке тренда при откате к середине ББ важно, чтобы оба осциллятора находились в зоне перекупленности для нисходящего тренда (перепроданности для восходящего). При выходе из зоны осуществляется сделка.

Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию. При этом индикатор RSI фильтрует показания стохастика.

Заключение

Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать.

Сегодня я разобрал различные способы применения этого замечательного индикатора, предложил несколько вариантов базовых торговых систем с его применением, которые, я надеюсь, помогут вам в разработке своей собственной торговой системы. Безусловно, нюансов применения этого индикатора на форекс огромное множество, но разобрать их все в рамках одной статьи просто нереально. Поэтому если у вас есть какой-то оригинальный способ использования стохастика, вы можете поделиться им в комментариях к статье или на нашем форуме.

Тема индикатора на форуме (+ более 600 версий индикатора)

Стратегия «20 пунктов на Стохастике»

Обозреваемая в этой статье торговая Форекс стратегия позволит периодически брать по 20 пунктов прибыли на валютной паре EUR/USD.

Работа будет осуществляться по одному необычному индикатору «OnChart Stochastic». Как видно из названия, индикатор представляется собой классический Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator), наложенный непосредственно на график цены. Таким образом можно определять моменты, и когда сам Стохастик заходит в зоны перекупленности/перепроданности, и когда цена располагается в них.

В моменты обнаружения совместного нахождения индикатора и цена в зонах перекупленности/перепроданности мы и будет открывать позиции по данной торговой системе.

Основные параметры стратегии

• Торгуемый интервал — M15 (15 минут)
• Валютная пара — EUR/USD, USD/CHF

Смотреть видео по этой стратегии

Индикаторы, используемые в стратегии

• OnChart Stochastic (KPeriod = 14, Slowing = 3, DPeriod = 3, maPeriod = 20, maMethod = 1, maPrice = 0, overBought = 80, overSold = 20, timeFrame = Current time frame)

Скачать архив с шаблоном стратегии и используемыми индикаторами…

Куда устанавливать шаблон и индикаторы?

Заходим в терминал MetaTrader 4. В левом верхнем углу выбираем

Файл => Открыть каталог данных

Попадаем в папку с установленным терминалом. Копируем скачанный шаблон в папку «templates».

Индикаторы копируем в папку «MQL4» => «Indicators».

В терминале в верхней части окна нажимаем Графики => Шаблон и выбираем нужный.

Условия открытия сделок

На покупку

1. Падающая свеча закрылась ниже уровня 20 (в зоне перепроданности) и под зеленой линией индикатора.
2. Наблюдаем разворотную свечную модель (первая или вторая свеча имеют большую тень снизу, вторая свеча с большим телом закрылась выше уровня 20 и т. д.).

Входим в рынок на следующей свече.

Стоп Лосс за ближайший локальный минимум (10-30 пунктов).

Тейк Профит фиксированный — 20 пунктов.

На продажу

1. Падающая свеча закрылась выше уровня 80 (в зоне перекупленности) и над зеленой линией индикатора.
2. Наблюдаем разворотную свечную модель (первая или вторая свеча имеют большую тень сверху, вторая свеча с большим телом закрылась ниже уровня 80 и т. д.).

Входим в рынок на следующей свече.

Стоп Лосс за ближайший локальный максимум (10-30 пунктов).

Тейк Профит фиксированный — 20 пунктов.

Не работаем после выхода важных новостей.

Заключение

При строгом выполнении условий открытия позиций общее количество сделок будет относительно невелико. Можно работать по менее четким сигналам, например, по свечам с большими тенями, выходящими за уровень 80 или 20. В таком случае входим в рынок сразу на следующей свече и запускаем Трейлинг Стоп с переносом позиции в безубыток от 10 пунктов.

Также можно попробовать оптимизировать торговую стратегию под другие валютные пары и таймфреймы.

Stochastic Oscillator

Индикатор Stochastic Oscillator (Стохастик) — технический индикатор импульса, который сравнивает цены закрытия того или иного торгового инструмента с диапазоном цен за определенный период времени. Чем больше число периодов, рассчитываемых с помощью данного индикатора, тем медленнее его реакция на изменения цены

Содержание

Основные характеристики индикатора

Стохастик осциллятор был разработан Джорджем С. Лейном в конце 1950-х годов. Он является импульсным индикатором и показывает расположение цены закрытия по отношению к диапазону максимум-минимум в течение определенного ретроспективного периода времени. По словам Лейна, Стохастик осциллятор «не следует за ценой, а также не следует за объемом или чем-нибудь в этом роде. Он реагирует на скорость или импульс цены. Как правило, импульс меняет свое направление до того, как это делает цена». В сильном бычьем рынке торговый инструмент достигает более высоких максимумов и более высоких минимумов, аналогично ведет себя и осциллятор stochastic. В сильном медвежьем рынке цена также вместе с индикатором достигает более низких минимумов и более низких максимумов

Первый и самый важный сигнал, который определил Лейн на стохастике, была дивергенция (как бычья, так и медвежья), которую можно использовать как предвестник разворота. Кроме дивергенции, благодаря зонам перекупленности и перепроданности, индикатор помогает определить, где может завершиться текущий тренд. Поскольку Стохастик осциллятор работает в узком диапазоне, он также полезен для определения уровней поддержки и сопротивления.

Расчет индикатора

%K = 100[(C — L14) / (H14 — L14)] или C: последняя цена закрытия L14: Минимальная цена 14 предыдущих торговых сессий H14: Максимальная цена, торгуемая за тот же период в 14 дней %D: Скользящая средняя, построенная по значениям %K с периодом 3 %K умножается на 100, чтобы переместить десятичную цифру на два разряда.

По умолчанию, значение для индикатора Stochastic Oscillator – 14 периодов, которыми могут быть дни, недели, месяцы или минуты, в зависимости от используемого трейдером таймфрейма. %K с периодом 14 будет использовать свежую цену закрытия и сравнивать её с наибольшим максимумом и минимумом за последние 14 периодов. %D представляет собой 3-дневную простую скользящую среднюю от %K. Эта линия наносится по %K и выступает в качестве сигнальной, или импульсной, линии.

Интерпретация индикатора

Предположим, что самый высокий максимум равен 110, самый низкий минимум равен 100 и закрытие произошло на цене 108. Диапазон между максимумом и минимумом равен 10, это знаменатель в формуле %K. Разница между ценой закрытия и наименьшим минимумом равна 8, это числитель. 8 делим на 10, получаем 0,80 (или 80%). Умножаем это число на 100 и находим %K. Если цена закрытия будет 103, %K будет равен 30 (0,30 х 100). Стохастик осциллятор находится выше 50, если цена закрытия будет находиться в верхней половине диапазона, и ниже 50, если цена закрытия будет находиться в его нижней половине. Низкие значения (ниже 20) показывают, что цена находится вблизи минимума за данный период времени. Высокие значения (выше 80) показывают, что цена находится вблизи его максимума для данного периода времени. Пример акций IBM, представленный выше, показывает три 14 дневных диапазона (желтые участки) с ценой закрытия на конец отчетного периода (красные пунктирные линии). Когда цены закрытия были вблизи верхней части диапазона, Стохастик осциллятор показывал значение 91. Когда цены закрытия были вблизи нижней части диапазона, Стохастик осциллятор показывал значение 15. Когда цены закрытия находились вблизи середины диапазона, Стохастический осциллятор показывал значение 57.

Сам индикатор Stochastic Oscillator имеет две линии, которые выступают подобно сигнальным линиям MACD – одна более быстрая, другая более медленная. Быстрая линия постоянно пересекает медленную снизу вверх или сверху вниз.

На примере можно увидеть, как выглядит осциллятор стохастик на дневном графике золота. Параметры по умолчанию 5,3,3 (период %K = 5, период %D = 3, угасание = 3) с использованием простой скользящей средней в нем, и поле цены в виде минимума/максимума. Линии индикатора можно изменять на свои предпочтительные цвета. Значение индикатора изменяется от 0 до 100. Уровни по умолчанию 80 и 20. Рынок считается перекупленным, когда цена поднимается выше 80 уровня, и рынок считается перепроданным, когда цена опускается ниже 20 уровня. Выше 80 уровня или ниже 20 уровня присутствует вероятность разворота тренда или значительного отката.

Быстрая, медленная и полная версии индикатора

Есть три версии индикатора Stochastic Oscillator. Быстрый Стохастик осциллятор основан на оригинальных формулах Джорджа Лейна для %K и %D. В быстрой версии %K представляет собой линию с переменными направлениями, а %D является 3-дневной SMA от %K. На самом деле, Лейн использовал %D для генерации сигналов на покупку или продажу, основываясь на бычьей и медвежьей дивергенции. Лейн утверждает, что дивергенция на %D является «лишь сигналом для покупки или продажи». Потому %D в быстрой версии индикатора Stochastic Oscillator используется для сигналов, а медленная версия Стохастика осциллятора была введена для отражения этого акцента. Медленный Стохастик осциллятор сглаживает %K благодаря 3 дневной SMA, которая является именно тем, что собой представляет %D в быстрой версии индикатора Stochastic Oscillator. Обратите внимание, что %K в медленной версии Stochastic Oscillator равна %D в быстрой версии Stochastic Oscillator (график 2).

Быстрый Стохастик осциллятор:

• Быстрая %K = %K основным расчет

• Быстрая %D = SMA с периодом 3 от быстрой %K

Медленный Стохастик осциллятор:

• Медленная %K = Быстрая %K, сглаженная SMA с периодом 3

• Медленная %D = SMA с периодом 3 от медленной %K

Полная версия индикатора Стохастика осциллятора является полностью настраиваемой версией медленного индикатора Stochastic Oscillator. Пользователи могут установить ретроспективный период и количество периодов для замедления %K, а также количество периодов для скользящей средней для %D. В этих примерах использовались следующие параметры по умолчанию: Быстрый Стохастик осциллятор (14, 3), медленный Стохастик осциллятор (14, 3) и полная версия Стохастика осциллятора (14, 3, 3).

Полная версия Стохастика осциллятора:

• Полная %K = Быстрая % K сглаженная SMA с периодом X

• Полная %D = SMA с периодом X от полной %K

Перекупленность и перепроданность

Поскольку Стохастик является осциллятором, это позволяет легко определять уровни перекупленности и перепроданности, но они являются более надежными в период консолидации рынков, нежели в тренде. Осциллятор колеблется от нуля до 100. Независимо от того, как быстро поднимается или опускается цена данного актива, Стохастик осциллятор не всегда колеблется в пределах этого диапазона. Традиционно используемые настройки: порог перекупленности – уровень 80, а порог перепроданности – уровень 20. Эти уровни могут быть скорректированы с учетом аналитических потребностей и характеристик данного актива. Значения выше 80 для 20-дневного индикатора Stochastic Oscillator будут означать, что данный актив торгуется в верхней части своего 20-дневного диапазона максимум-минимум. Значения ниже 20 показывают, что актив торгуется в нижней части своего диапазона максимум-минимум.

Прежде чем взглянуть на некоторые графические модели, важно отметить, что перекупленность не обязательно является медвежьим сигналом. Инструмент может стать перекупленным и оставаться таковым во время сильного восходящего тренда. Уровни закрытия, которые последовательно находятся возле вершины диапазона, указывают на поддержку давления покупателей. Аналогично и перепроданность не обязательно является бычьим сигналом. Инструмент может также стать перепроданным и оставаться таким во время сильного нисходящего тренда. Уровни закрытия, которые последовательно находятся возле нижней границы диапазона, указывают на поддержку давления продавцов. Поэтому важно определить большую тенденцию и торговать в её направлении. В восходящем тренде ищите редкие перепроданности и игнорируйте частые сигналы перекупленности. Точно так же, в сильном нисходящем тренде ищите редкие сигналы перекупленности и игнорируйте частые сигналы перепроданности.

На графике движения цены Yahoo! (YHOO), показанном ниже, изображена полная версия индикатора Stochastic Oscillator (20, 5, 5). Используется более длительный ретроспективный период (20 дней вместо 14) и скользящая средняя с большим периодом для сглаживания (5 вместо 3), такой осциллятор менее чувствительный и генерирует меньшее количество сигналов. Yahoo находится во флэте с 14-18 июля 2009 года до апреля 2010 года. Такие торговые диапазоны хорошо подходят для Stochastic Oscillator. Если индикатор опускается ниже 20, это предупреждение о перепроданности, что может предвещать отскок цены. Если индикатор поднимается выше 80, это предупреждение о перекупленности, что может предвещать снижение цены. Обратите внимание на то, как осциллятор может двигаться выше 80 уровня и оставаться выше 80 (оранжевые периоды). Кроме того, осциллятор пересекает уровень ниже 20 и иногда так и остается ниже 20. Будучи выше 80 уровня, индикатор одновременно является перекупленным и сильным. Пересечение 80 уровня сверху вниз необходимо для сигнализации своего рода разворота и успешного тестирования уровня сопротивления (красные пунктирные линии). С другой стороны, будучи ниже 20 уровня, осциллятор одновременно является перепроданным и слабым. Пересечение 20 уровня снизу вверх демонстрирует реальный подъем цены и успешное тестирование уровня поддержки (зеленые пунктирные линии).

На следующем примере показано движение цены Crown Castle (CCI) с пробоем в июле уровня сопротивления и началом восходящего тренда. Стохастик осциллятор (20, 5, 5) использовался для выявления зон перепроданности. Зоны перекупленности игнорировались, потому что на рынке присутствовал сильный восходящий тренд. Торги в направлении доминирующего тренда увеличивают шансы на успех. Стохастик осциллятор пересек уровень ниже 20 в начале сентября и начале ноября. Последующие движения назад выше 20 уровня сигнализируют о росте цены (зеленые пунктирные линии) и продолжении сильного восходящего тренда.

Далее, наглядно демонстрирует движение цены Autozone (AZO) с пробоем уровня поддержки в мае 2009 года, после чего начался нисходящий тренд. Стохастик осциллятор (10, 3, 3) использовался в нисходящем тренде для выявления перекупленности, которая предвещает потенциальный разворот. Зоны перепроданности игнорировались, вследствие присутствия на рынке сильного нисходящего тренда. Чем короче будет выбран ретроспективный период (10 вместо 14), тем более чувствительным будет осциллятор в отношении появления зон перекупленности. В качестве справки, на рисунке показан тот же Стохастик осциллятор (20, 5, 5). Обратите внимание, что эта менее чувствительная версия не показала зон перекупленности в августе, сентябре и октябре. Т.е. иногда бывает необходимо повышать чувствительность для фильтрации сигналов на вход.

Бычья и медвежья дивергенции

Дивергенции формируются, когда новый ценовой максимум или минимум не подтверждается на индикаторе Stochastic Oscillator. Бычья дивергенция образуется, когда график цены показывает более низкий минимум, но стохастик формирует более высокий минимум. Это показывает ослабление нисходящего импульса, что может предвещать бычий разворот.

Медвежья дивергенция образуется, когда график цены показывает более высокий максимум, но осциллятор формирует более низкий максимум. Это показывает ослабление восходящего импульса, что может предвещать медвежий разворот. После того, как происходит дивергенция, трейдеры должны искать подтверждения, которые бы сигнализировали фактический разворот. Медвежья дивергенция может быть подтверждена пробоем линии поддержки на графике цены или падением Стохастика осциллятора ниже 50 уровня, который является осевой линией. Бычья дивергенция может быть подтверждена пробоем уровня сопротивления на графике цены или пробоем осциллятора выше 50 уровня.

Стохастик осциллятор движется между 0 и 100, уровень 50 является осевым. Это линия является аналогом с 50 ярдовой линией на футбольном поле, а её пересечение имеет высокую вероятность на продолжение движения до следующих ворот. Защитники имеют преимущество до тех пор, пока цена не пересекла уровень в 50 ярдов.

Пересечение осциллятора этого уровня снизу вверх показывает, что цена торгуется в верхней половине своего диапазона. Говорит это о том, что чаша наполовину полна и можно искать момент для входа в покупки. С другой стороны, пересечение 50 уровня сверху вниз означает, что цена торгуется в нижней половине своего диапазона, сигнализируя о том, что чаша наполовину пуста и можно искать момент для входа в продажи.

Рисунок ниже показывает движение цены International Gaming Tech (IGT) и бычью дивергенцию в феврале-марте 2010 года. Обратите внимание, как актив демонстрирует новый минимум, но Oscillator сформировал более высокий минимум. Имеются три сигнала, подтверждающие появление этого более высокого минимума.

• Первый сигнал – это пересечение сигнальной линии 20 и/или возврат выше нее. Пересечение сигнальных линий имеет место, когда %K (черная линия) пересекает %D (красную линию). Это ранний сигнал входа в рынок.

• Второй сигнал – пересечение линии индикатора 50 уровня, что свидетельствует о переходе цены в верхнюю половину диапазона индикатора Stochastic Oscillator.

• Третий сигнал – пробой уровня сопротивления на ценовом графике.

Обратите внимание, что, как только, в конце марта Stochastic пересек 50 уровень,вплоть до конца мая он там и остался.

Следующий график показывает движение цены Kohls (KSS) и медвежью дивергенцию в апреле 2010 года. Цена актива отображает более высокие максимумы в начале и в конце апреля, но индикатор достиг своего пика в конце марта и далее сформировал более низкие максимумы. Сигнальная линия пересекает 80 уровень и движется ниже, в данном случае, не обеспечивая хороших ранних сигналов для входа в рынок , поскольку цена KSS продолжала двигаться выше. Стохастик осциллятор пересекает осевой 50 уровень (второй сигнал), и, наконец, цена пробивает уровень поддержки (третий сигнал).

Как показывает движение цены KSS, ранние сигналы не всегда просты и понятны. Пересечение сигнальной линии и ее движение ниже 80 уровня, а также ее движение выше 20 уровня происходят часто и предвещают быстрый разворот.

Формирование бычьей или медвежьей модели

Джордж Лейн определил другую форму дивергенции, которая предполагает появление низов и вершин. Бычья модель является обратной стороной бычьей дивергенции. Цена актива формирует более низкий максимум, но Stochastic формирует более высокий максимум. Даже несмотря на то, что данный актив не может превысить предыдущий максимум, более высокий максимум на индикаторе показывает укрепление восходящего импульса. Ожидается, что следующий спад приведет к возможности торговать от дна.

Следующий график акций Network Appliance (NTAP) отображает бычью модель в июне 2009 года. Цена на акции сформировала более низкий максимум, в то время как Stochastic Oscillator сформировал более высокий максимум. Этот более высокий максимум показывает силу восходящего импульса. Помните, что это модель, а не сигнал. В ближайшем будущем модель предвещает торгуемый минимум. NTAP пошел ниже своего июньского минимума, а Стохастик осциллятор упал ниже 20 уровня, оказавшись в зоне перепроданности. Трейдеры могут входить в рынок, когда Oscillator пересечет своей сигнальной линией снизу вверх 20 или 50 уровень. Более того, NTAP впоследствии пробил уровень сопротивления и продемонстрировал сильный восходящий тренд.

Медвежья модель формируется, когда цена актива показывает более высокий минимум, но Stochastic формирует более низкий минимум. Несмотря на то, что актив показал более высокий минимум, более низкий минимум на индикаторе Stochastic Oscillator показывает возрастающий нисходящий импульс. Ожидается, что следующее движение приведет к важному пику. Следующий график Motorola (MOT), показывает изменение цены с медвежьей моделью в ноябре 2009 года. Котировка сформировала более высокий минимум в конце ноября и начале декабря, но стохастик осциллятор сформировал более низкий минимум с переходом ниже 20 уровня. Это сигнализирует о сильном нисходящем импульсе. Последующий сильный отскок был недолгим, акции быстро достигли пика. Обратите внимание, что осциллятор не сделал обратного отскока выше 80 уровня и в середине декабря отклонился ниже своей сигнальной линии.

Другие варианты использования Stochastic Oscillator

Помимо перекупленности и перепроданности, есть много других способов использования стохастика. Некоторые трейдеры могут использовать осциллятор с настройками 5,3,3 с целью подтверждения перелома медвежьих и бычьих настроений. Но такой подход обречен на убытки, потому что в период очень сильного тренда торговый инструмент может находиться в зоне перекупленности или перепроданности в течение довольно длительного периода времени, что может выкинуть из рынка среднего трейдера, ожидающего разворота тренда.

Как уже ранее упоминалось, чем большее число периода используется для расчета индикатора Stochastic Oscillator, тем медленнее его реакция на изменения ценового движения. Тем не менее, это поможет отфильтровывать некоторые фиктивные входы. В результате увеличения периода, индикатор будут предоставлять лучшие возможности для торговли, тогда как торговля с использованием многочисленных сигналов, которые имеют низкий коэффициент успеха, не принесет заветный профит.

Наглядный пример — дневной график золота (см. рисунок). Здесь число периодов было увеличено до 20. В результате, индикатор генерирует иные сигналы, но эти сигналы имеют более высокий коэффициент успеха. К концу октября 2013 года стохастик с периодом 20 пересек уровень 80 и вошел в зону перекупленности. Когда начали формироваться медвежьи свечи, стало очевидным, что некоторые трейдеры были по-прежнему готовы покупать золото на этом уровне, и было бы целесообразно им его продать. С этого момента произошло медвежье движение. По иронии судьбы, золото лучше всего продавать тому, кто знает ему цену.

Другой пример, когда трейдеры, которые любят следовать по линии наименьшего сопротивления, могут в настройках стохастика отобразить только 50 уровень (с периодом 20), так же как некоторые отображают этот уровень в индексе относительной силы (RSI). В этом случае, они будут открывать длинные позиции только тогда, когда скользящие средние стохастика будут находиться выше 50 уровня. И наоборот, когда стохастик будет находиться ниже 50 уровня, трейдеры не будут удерживать каких-либо длинных позиций, потому что это может привести к нежелательным последствиям в виде убытка.

Основные выводы

Несмотря на то, что импульсные осцилляторы лучше всего подходят для торговли во флэте, их также можно использовать при торговле в тренде, при условии, что тренд имеет зигзагообразный формат. Коррекция цены вниз является частью восходящего тренда, который идет зигзагообразно вверх. Коррекция цены вверх является частью нисходящего тренда, который идет зигзагообразно вниз. В связи с этим осциллятор может использоваться для выявления коррекций в сильном тренде.

Oscillator также может использоваться для идентификации разворотов возле уровней поддержки или сопротивления. Если актив торгуется вблизи уровня поддержки при наличии сигналов перепроданности, стоит следить за прорывом снизу вверх 20 уровня, который будет являться сигналом для движения цены вверх и успешным тестированием уровня поддержки. С другой стороны, если актив торгуется вблизи уровня сопротивления при наличии сигналов перекупленности, стоит следить за прорывом сверху вниз 80 уровня, который будет являться сигналом для движения цены вниз и успешным тестированием уровня сопротивления.

Параметры индикатора Stochastic Oscillator выставляются в зависимости от личных предпочтений, стиля торговли и таймфрейма. Применение в настройках более коротких периодов будет делать индикатор более порывистым, с частыми генерациями зон перекупленности и перепроданности. Более длинные периоды будут делать индикатор более плавным, с меньшим количеством зон перекупленности и перепроданности.

Как и все технические индикаторы, важно использовать стохастик в сочетании с другими инструментами технического анализа. Для подтверждения или опровержения сигналов, формируемых индикатором Stochastic Oscillator, можно использовать объемы, уровни поддержки/сопротивления или пробои этих уровней.

Использование Стохастика на SharpCharts

Как было отмечено выше, существует три версии индикатора Stochastic Oscillator. Настройки по умолчанию: для быстрого Стохастика (14, 3), для медленного Стохастика (14, 3) и для полной версии Стохастика осциллятора (14, 3, 3). Ретроспективный период (14) используется для основного расчета %K. Помните, что значения %K в быстром Стохастике осцилляторе несглаженные, а %K в медленной версии индикатора Stochastic Oscillator сглаживается при помощи 3 дневной SMA. Период «3» в быстрых и медленных настройках Стохастика осциллятора (14, 3) – это период скользящей средней для %D. Технические трейдеры, которые ищут максимальной гибкости, могут просто выбрать Стохастик осциллятор, в котором можно установить ретроспективный период, коэффициент сглаживания для %K и скользящую среднюю для %D. Индикатор может быть помещен выше, ниже графика или наложен на фактический ценовой график. Накладка Стохастика на ценовой график позволяет пользователям легко сопоставлять колебания индикатора с колебаниями цен.

Стратегии

Перепроданность и подъем на Стохастике осцилляторе: Отбираем котировки, которые торгуются выше своей 200-дневной скользящей средней, чтобы сосредоточиться на тех, которые торгуются в сильном восходящем тренде. Среди них отбираем те, в которых индикатор Stochastic Oscillator выходит из уровня перепроданности (ниже 20).

Перекупленность и спад на Стохастике осцилляторе: Отбираем котировки, которые торгуются ниже своей 200-дневной скользящей средней, чтобы сосредоточиться на тех, которые торгуются в сильном нисходящем тренде. Среди них отбираем те, в которых индикатор Stochastic Oscillator выходит из уровня перекупленности (выше 80).

Дальнейшее исследование

В книге Мерфи импульсным осцилляторам и их различным целям посвящена отдельная глава. Мерфи описывает все за и против, а также приводит несколько примеров конкретно для Stochastic Oscillator. Книга Принга посвящена импульсным индикаторам, дивергенциям, сигналам пересечения и другим сигналам. Она также содержит еще две главы, посвященные конкретным импульсным индикаторам с большим количеством примеров.

Источник http://tlap.com/sekretyi-stohastika/

Источник http://investwm.com/2016/03/strategiya-20-punktov-na-stoxastike/

Источник http://fx-wiki.ru/wiki/Stochastic_Oscillator

Источник