Как торговать Форекс фьючерсы?

Форекс фьючерсы (фьючерсные контракты) – это документ (договора) о фиксации условий продажи или покупки стандартного количества некоторого актива в оговорённые сроки в будущем. Цена при этом устанавливается состоянием на сегодня.

Итак, сегодня мы рассмотрим Форекс фьючерсы – альтернативу обычной покупке/продаже валюты.

Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.

Терминология в торговле Форекс фьючерсами

Стандарт количества. Ф. покупают и продаются на рынке в виде стандартизованных порций актива или товара. Эти порции носят название контрактов или лотов. В этом заключается главное отличие фьючерсного контракта от форвардного. Заключение форвардов происходит на внебиржевом рынке (скажем, валюта на межбанке), соответственно, количество товара может быть любое, что определяется соглашением между покупателем и продавцом.

Стандарт сроков. Поставки по Форекс фьючерсам производятся в конкретные сроки, называемые днями (днём) поставки. Именно тогда осуществляется обмен денежных средств на товар. Фьючерсный контракт имеет конечное время жизни, поэтому если последний день торгов истёк, то заключение фьючерсной сделки на данную дату (исполнения контракта) становится невозможным. Будет установлена новая дата, после чего начнет торговаться новый Ф.

Стандарт цены. Стоимость Ф. фиксируется в момент, когда заключается сделка, и не может меняться ни для покупателя, ни для продавца до дня, когда исполнится контракт – независимо от того, как меняется стоимость базового актива, который лежит в основе фьючерсного контракта. Именно в силу сказанного Ф. – основной инструмент хеджирования валютных рисков, т.е. страхования.

Другие особенности фьючерсных контрактов

Общепринято, что с момента фиксации условий сделки и моментом её исполнения должно пройти более 2-х рабочих дней. В противном случае данные сделки относят к Spot, Tom и Tod сделкам.

Участниками заключения фьючерсного контракта, как и для любой другой сделки, являются 2 стороны – продавец и покупатель. Покупатель Ф. принимает на себя обязательство приобрести определённый актив в оговоренные сроки. Продавец Ф. – продать этот актив в оговоренные сроки.

Как уже говорилось, оба типа обязательств подразумевают стандартное количество определённого товара (актива), конкретный срок исполнения в будущем и конкретную цену, установленную в момент заключения фьючерсного контракта.

Кто пользуется фьючерсными контрактами? Множество агентов из реальных экономических секторов. К примеру, это производители оборудования или его закупщики – эти игроки ставят перед собой цель снизить риски. Напротив, продавцы Ф., ища возможность получить прибыль, принимают на свои плечи большие риски.

Фактически, фьючерсные рынки – это оптовые рынки риска, т.е. место, где риск передаётся от агентов, которые “не склонны рисковать”, к тем игрокам, которые готовы за некоторую плату принять этот риск на себя. Другими словами, покупка Форекс фьючерса перекладывает риски на другого игрока, а продажа подразумевает принятие на себя ценовых рисков.

Согласно сказанному выше, участники фьючерсной торговли разделяются на 2 категории: спекулянты и хеджеры. Хеджер хочет уменьшить риск, а спекулятивный игрок рискует, чтобы получить больше прибыли.

Сегодня биржа Ф. – общемировой рынок, который включает реализацию промышленных товаров, финансовых валют, казначейских облигаций и различной сельскохозяйственной продукции. Но торгуем мы не товарами, а только правами (контрактами) на этот товар. Быстро, удобно и выгодно – если уметь правильно прогнозировать будущую стоимость актива.

Форекс и фьючерсы

Брокеры Форекс дают возможность валютным трейдерам попробовать свои силы и в торговле фьючерсными контрактами. Инструмент называется CFD ( Contract For Difference – контракт на разницу) и представлен несколькими активами: акции IBM (#IBM), Microsoft (#MSFT) и др.

Перед торговлей (покупкой) данных контрактов обязательно ознакомьтесь с торговыми условиями по ним. Во-первых, торговля по CFD возможна только в определённые часы (во время американской торговой сессии), во-вторых, мы не можем продать контракт, а только приобрести. Другими словами, мы играем только на повышение стоимости актива.

Конечно, для полноценной торговли Ф. нужен брокер, работающий исключительно с такими контрактами, ведь Форекс брокер предоставляет очень небольшое количество Ф. Но для начала сгодится и этот вариант. Если вам понравится, и вы получите прибыль, торговлю фьючерсными контрактами всегда можно продолжить в более широком диапазоне.

Торговать на бирже Форекс или спекулировать фьючерсами – выбор за вами. И то, и другое может быть достаточно прибыльным но помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Опционный анализ Форекс: как торговать?

Опционный анализ на Форекс – это прекрасный способ прогнозирования рынка. Многие думают, что это связано с бинарными опционами, на деле же, у этих понятий похоже только название. Это среднесрочная торговая система, основанная на интерпретации данных, опубликованных в отчетах Чикагской биржи CME. Главное преимущество торговли по опционным уровням заключается в том, что трейдер ориентируется не на индикаторы, способные давать ложные сигналы, а на данные об открытых и закрытых позициях на рынке фьючерсов.

Что такое опционный анализ?

В состав Чикагской биржи CME входит Чикагская торговая палата и Нью-Йоркская товарная биржа. Публикуемые этой площадкой отчеты имеют огромную ценность для трейдеров. Опционный анализ распространяется на такие валютные пары:

1. Евро/доллар.
2. Фунт/доллар.
3. Австралийский доллар/доллар США.
4. Канадский доллар/доллар США.
5. Доллар/франк.
6. Доллар/йена.

Эти активы коррелируют с индексом доллара. Трейдеру необходимо анализировать объемы сделок, их перемещение и выходы трейдеров с рынка. Отслеживать можно финансы крупных маркетмейкеров, и отдельных трейдеров. Отчеты публикуются по адресу ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/ для опционного анализа рынка Форекс на сегодня и за предыдущие периоды.

Читатель может спросить: а какая связь между фьючерсами и рынком Форекс? Ну вообще, прямая. Не стоит забывать, что все финансовые рынки крутятся внутри большей системы, которая называется экономикой. Есть даже межрыночный анализ, и профессиональные трейдеры торгуют сразу на нескольких рынках.

Да и связь эта очевидная. Например, если взять фьючерс на евро и валютную пару евро/доллар, то понятно, что изменение цены на спот влияет на стоимость производного инструмента.

Главный плюс этого метода торговли в том, что можно определить объем торгов по фьючерсу или опциону, и на основании этих данных понять, насколько большой спрос на тот или иной актив. На основании информации, опубликованной Чикагской биржей, можно строить высокоточные прогнозы движения активов внутри рынка Форекс.

Терминология опционного анализа

Поскольку форекс-трейдер может быть незнаком с другими финансовыми рынками, приведем некоторые термины, связанные с опционным анализом рынка Форекс.

1. Опцион – производный финансовый инструмент, который дает трейдеру право воспользоваться им по наступлению срока экспирации. Внимание: не обязательство. То есть, он может исполнить опцион, а может и не делать этого.
2. Фьючерс – то же, что и опцион, только дается не право, а обязательство. По достижению срока экспирации базовый актив должен быть куплен по рыночной цене.
3. Страйк. Стоимость исполнения опциона. Она указывается в контракте перед его покупкой.
4. Put/Call-опцион. Контракт на продажу/покупку базового актива соответственно. . Срок, к которому перестает действовать опцион или фьючерс, и осуществляется покупка базового актива.
5. Премия. Это выгода, которую трейдер получает от продажи опциона. Если опцион покупается, все аналогично.
6. Спот-рынок. Это рынок, где финансовые инструменты торгуются за наличные, и актив поставляется сразу же в отличие от рынка опционов или фьючерсов, где купля и продажа актива осуществляется в момент экспирации.
7. Сильные ценовые уровни – котировки, за которыми стоит огромное число сделок и, следовательно, они могут давать более качественные сигналы.
8. Ценовой диапазон. Промежуток между сильными уровнями быков и медведей.
9. Края рынка. Место, в котором маркет-мейкеры получают меньшие прибыли, и поэтому они начинают совершать действия, направленные на разворот. Эти места также являются сильными сигналами к торговле в противоположную сторону.

Уровни торговли и их пределы

Опционный анализ для торговли на Форекс фактически сводится к определению уровней поддержки/сопротивления. Специфика этой процедуры в данной ситуации в том, что для их формирования используется фундаментальный анализ. Понять логику, по которой они рисуются, очень просто: Call – это уровень сопротивления, а Put – поддержки. Все потому, что если повышается спрос на первый, то таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсе по этому инструменту. И наоборот.

Роль маркет-мейкеров

Маркет-мейкеры обеспечивают ликвидность валютного рынка. Например, при появлении бычьего тренда объемы сделок на покупку становятся настолько большими, что достигается его перекупленность. Спрос превышает предложение.

Чтобы рынок двигался, необходимо увеличить количество сделок на продажу. Для этого маркет-мейкеры и существуют. Деньги они получают за счет комиссии. Проблема в том, что при длительном бычьем тренде крупнейшие банки начинают терпеть убытки. Чтобы минимизировать риски, они используют опционы.

Методика анализа опционных уровней по Е. Кашиной

Опционы чаще всего используются для локирования сделок на спот-рынке. Но как мы поняли, рынок не ограничивается лишь ими, есть еще крупные маркет-мейкеры, коммерческие игроки, спекулянты. Сильные ценовые уровни, диапазоны и края начинают формироваться задолго до разворота тренда. Большая часть категорий опционного анализа Елены Кашиной была приведена в разделе «Терминология опционного анализа».

Методика практического анализа опционных уровней

Методика анализа опционных уровней состоит из 7 шагов. Рассмотрим их более детально.

Шаг 1

Посмотрим на диаграмму 1.1.

Здесь ось Х обозначает количество сделок с опционами, а Y – это стоимость их исполнения. Красным цветом обозначаются put-опционы, а зеленым – call. На рисунке 1.1 вы увидите:

1. В красном или зеленом диапазоне возможных издержек размещена котировка?
2. Сила уровня. Чем больше сделок было заключено, тем длиннее линия и больше сила уровня. (рисунок 1.2).
3. Края рынка (диаграмма 1.3). На этом рисунке видно места, в которых уже нет опционов на продажу для растущего рынка и на покупку для падающего. То есть, зоны перекупленности/перепроданности. Во время анализа точек разворота тренда они нас интересуют в первую очередь.
4. Сильные линии поддержки и сопротивления, выражаемые опционными уровнями с множеством открытых сделок (диаграмма 1.4).
5. Ловушки маркетмейкеров, показанные на рисунке 1.5. Это уровни, где особо высока вероятность изменения действующей тенденции.
6. Уровни «защиты», цене слишком сильно вырасти или упасть (рисунок 1.6).
7. Места изменения настроений участников рынка (1.7).

Обязательно следите за значениями в диаграммах, которые могут быть связаны с действиями маркетмейкеров или какими-то сильными новостями. О резких изменениях можно говорить, если на каком-то уровне было открыто несколько тысяч фьючерсов или опционов за день.

Шаг 2

Диаграмма 1.1 может рассматриваться лишь в связи с диаграммой 2.1, и нужно учитывать такие моменты:

1. Когда одни ордера берут верх. Например, в одно время увеличивается число сделок на покупку и уменьшается – на продажу. Это может указывать на негативные настроения касаемо какой-то валюты (в отрыве от валютной пары), и это нередко указывает на изменение действующего тренда.
2. Когда объемы сделок небольшие. Это указывает на слабость тренда. Нередко такое случается во время коррекции в рамках старшего таймфрейма (диаграмма 2.2).
3. Когда количество контрактов близко к максимальному за определенный промежуток времени. Здесь надо брать в учет разницу между торговыми системами хеджеров и спекулянтов. Закрытие ордеров тех или других указывает на противоположные результаты (диаграмма 2.3).

Шаг 3

Исходя из полученных на ранних этапах данных, нужно проанализировать движение котировки в течение прошлого дня. Для этого изучаем количество новых опционов. Эти данные можно получить с диаграммы «Расстановка интересов игроков по итогам предыдущего дня». Здесь можно ознакомиться с интересами трейдеров, торгующих на краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных отрезках времени.

Нас в первую очередь интересуют сильные уровни, количество сделок в которых резко выделяется на общем фоне.

Шаг 4

О краткосрочных контрактах можно узнать информацию из диаграммы «Расстановка интересов игроков для краткосрочного периода», где нужно смотреть на:

1. Внешнее сходство между диаграммами «Общая расстановка интересов игроков» (рисунок 1.1) и «на краткосрочный период». Оно указывает на то, что игроки используют краткосрочные торговые стратегии.
2. Если разница между актуализированными уровнями на графике слишком большая, это говорит об изменении настроений и, как следствие, разворот или консолидацию.

Шаг 5

О диапазоне рисков может сказать диаграмма «Краткосрочная граница рисков». Особо важным сигналом является размытость границы возможных краткосрочных издержек. В такой ситуации рекомендуется открывать сделку в сторону размытости.

Шаг 6

Об активности участников можно узнать с диаграммы «Активность покупателей и продавцов», пример которой приводим здесь.

Шаг 7

Из диаграммы «сила притяжения» к уровням трейдер может узнать самый сильный уровень, являющийся наиболее привлекательным для трейдеров, вероятность изменения цены в сторону сильных уровней, и волатильность рынка.

Итоги

Обязательно пользуйтесь другими инструментами прогнозирования движения цены для того, чтобы подтверждать данные, представленные СМЕ. Никогда не опирайтесь на одну торговую методику и обязательно тренируйтесь на демо-счете перед тем, как идти в реальное «плавание».

Кроме того, существует ряд сервисов, позволяющих осуществлять анализ опционов онлайн. Они помогут снять с вас часть нагрузки по прогнозированию валютного рынка.

Форекс фьючерсы

Фьючерсы – это сравнительно новый тип торговых контрактов, пользующийся по-настоящему большой популярностью в мире. Их появление позволило трейдерам торговать самыми разными активами, начиная от валютных пар, заканчивая ценными металлами и даже сырьевыми товарами, такими как зерно или сахар.

С технической точки зрения не имеет значения, что является основой торгового контракта. Это мало интересует трейдеров, так как источником их прибыли является рынок, а на нем можно торговать хоть «воздухом», если получится удачно спрогнозировать его стоимость на ближайшее будущее. Сравнение с воздухом, очевидно, является преувеличением, но доля правды в этом есть. В данной статье мы рассмотрим фьючерсы форекс – что это такое, особенности, преимущества и недостатки, как на них можно заработать.

Что такое фьючерсы – простыми словами

Корень данного термина берет начало от английского слова «futures», означающее «будущее, в будущем времени». Это точно отражает суть фьючерсных контрактов. Итак, это разновидность биржевых деривативов, которая позволяет торговать товарами, валютами, сырьем и другими активами, не торгуя им в реальности. Это не тавтология, а реальность, отражающая суть. Рассмотрим вопрос ближе к практике.

Предположим, на бирже ведется торговля фьючерсом, в условиях которого указано, что он является эквивалентом 1 барреля нефти. Он имеет определенную стоимость, которая привязана к настоящим котировкам с товарно-сырьевой биржи. Данная «ценная бумага» может многократно продаваться на рынке. Покупатели готовы платить за нее реальные деньги, как если бы это был реальный баррель нефти. Однако на бирже почти нет реальных покупателей, заинтересованных в приобретении данного топлива.

Торговлю фьючерсами ведут спекулянты, цели которых отличаются. Их не интересует, что конкретно написано в бумаге, будь то нефть, пшеница или золото. Главное, это возможность эффективного прогнозирования цены в будущем. Стоимость фьючерсов полностью эквивалента реальному товару, «виртуальной копией» которого он является. Поэтому трейдеры внимательно изучают условия реального рынка, чтобы вовремя распознать признаки готовящегося роста или падения котировок.

Итак, подведем итог – совсем простыми словами. Контракты подобного типа позволяют трейдерам торговать любыми активами. Благодаря их появлению любой желающий может попробовать свои силы, торгуя нефтью или золотом. Раньше для этого необходимо было идти на товарную биржу и покупать настоящие слитки золота или баррели нефти. Теперь в этом нет никакой необходимости.

Преимущества и недостатки

Фьючерсы сами по себе пользуются большой популярностью на международных рынках. Также они являются основой для современных фиксированных контрактов «Выше/Ниже». Столь высокая популярность обусловлена наличием ряда преимуществ данного типа контракта перед стандартными решениями. Рассмотрим 5 ключевых достоинств.

1. Выгодные торговые условия. Торговля фьючерсами с технической точки зрения требует существенно меньше затрат, чем на обычных биржах. Требуется меньшее количество маркетмейкеров и прочих сотрудников, обеспечивающих функционирование платформ. А современные площадки для онлайн-трейдинга полностью автоматизированы.
2. Большой ассортимент активов. Торговать можно чем угодно – валюты, криптовалюты, индексы, металлы, сырье, топливо, продукты питания и т.д.
3. Низкая комиссия. Упрощение технологии торговли позволило существенно снизить комиссию вплоть до нулевого значения на некоторых платформах.
4. Единые котировки. Цена фьючерсов и реальных активов полностью идентична. Дилинговые центры форекс получают котировки из единых источников. Поэтому во всем мире трейдеры находятся в равных условиях вне зависимости от того, где они торгуют.
5. Экономия времени. Фьючерсные сделки являются оптимальным инструментом для краткосрочного трейдинга, скальпинга. А фиксированные контракты «Выше/Ниже», являющиеся производным инструментом, позволяют получать до 89% прибыли буквально за 30–90 секунд.

В настоящее время фьючерсы поддерживаются большинством крупнейших мировых бирж. Это один из самых удобных торговых инструментов для спекулянтов, зарабатывающих на ценовых колебаниях.

Как заработать на фьючерсах

Торговля фьючерсами доступна на многих площадках современных дилинговых центров форекс. Собственно, подавляющее большинство торговых контрактов, по сути, являются производным инструментом. Потому как ни один трейдер, купив 100 000 евро на форексе, не сможет получить их наличными средствами в чемодане. Это всего лишь торговый контракт, в котором условно обозначается определенная сумма валюты или другого актива.

Новичкам можно рекомендовать как форекс, так и фиксированные площадки для трейдинга. Преимуществом последних является максимальная простота торговли. Условия по контрактам являются фиксированными, например, 85% прибыли в случае верного прогноза.

Для получения дохода трейдеру достаточно сделать верный прогноз на ближайшие 1–5 минут, что ждет цену – повышение или снижение. Никогда раньше трейдинг не был столь простым для новичков. И его появление целиком и полностью обязано фьючерсам.

Источник http://forex-invest.tv/stati-foreks/kak-torgovat-foreks-fyuchersy.html

Источник http://howtotrade.biz/optsionnyiy-analiz-forex-kak-torgovat/

Источник http://practicalforex.ru/foreks-fyuchersy/

Источник