Уровни Мюррея – описание инструмента и примеры использования в торговле

В своих изысканиях Томас Хеннинг Мюррей опирался на работу Уильяма Ганна, не менее известного трейдера. В результате творческой переработки методов торговли Ганна удалось создать гораздо более простой и удобный инструмент, по юзабилити уровни Мюррея на голову обходят квадрат и прочие инструменты Уильяма Ганна. Если добавить к этим линиям пару фильтров, получим готовую торговую стратегию с неплохим винрейтом и отношением риска к профиту.

9,9

9,6

9,6

9,5

9,3

1. Принцип расчета уровней Мюррея
2. Внешний вид, настройка и интерпретация построений
3. Методы торговли по уровням Мюррея
4. Автоматизация торговли по уровням Мюррея
5. Заключение

Принцип расчета уровней Мюррея

Все построения выполняются автоматически, для МТ4 создан соответствующий индикатор уровни мюррея, трейдер лишь оценивает реакцию графика на линии. Во второй половине обзора уделим внимание непосредственно практике торговли, а сейчас сосредоточимся на теории. Хотя разметка и автоматизирована, но перед использованием индикатора нужно разобраться в том, как он работает.

В основе уровней Мюррея лежит квадрат Ганна. Но классический квадрат слишком сложен для понимания, поэтому он был упрощен. Вместо объемного квадрата на графике строится лишь несколько горизонтальных линий.

Основная идея расчетов – деление любого диапазона на 8 частей . Мюррей считал, что в числе 8 сокрыта некая «магия» и движение рынка подчиняется этим циклам.

Суть расчета заключается в последовательном разделении квадрата размером 100х100 на 8 частей, это деление выполняется 3 раза. Затем на основе конкретного ценового инструмента определяется положение уровней.

Разберем пример с валютной парой EURUSD и уровнями Мюррея разного порядка:

• Глобально движение EURUSD можно представить как движение в диапазоне между уровнями 0,0000 и 1,0000. Исходя из логики Мюррея, этот диапазон делится на 8 частей. Получаем меньшие диапазоны, 0-12,5%, 12,5%-25,0% и так далее. За ноль принято начало диапазона или уровень 0,0000. Это уровни первого порядка.
• Далее каждый из мелких отрезков вновь делится на 8 частей. Если разделить отрезок 0-12,5% на 8 частей, то получим 8 новых мелких диапазонов и диапазоны 0-1,5625%, 1,5625%-3,125% и так далее. Это уровни второго порядка.
• По той же логике более мелкие диапазоны снова дробятся на 8 отрезков каждый. Получаем серию новых диапазонов 0-0,1953125%, 0,1953125%-0,390625% и далее.

При ручном расчете нужно определить диапазон, в котором цена находится в течение последнего месяца. У Мюррея была своя система разбиения года на кварталы, но на это можно не обращать внимание и использовать месячные временные отрезки. EURUSD находилась в диапазоне 1,18596-1,21709.

Расчет начинает с того, что используем квадрат 12,5 х 12,5, он дробится на 8 диапазонов. Последний месяц пара EURUSD оставалась в диапазоне 0-1,5625, его и используем для дальнейших расчетов. Он также делится на 8 частей, получаем следующие зоны:

• 0,00000-0,19531 (уровни 0-1/8);
• 0,19531-0,39062 (1/8-2/8);
• 0,39062-0,58593 (2/8-3/8);
• 0,58593-0,78125 (3/8-4/8);
• 0,78125-0,97656 (4/8-5/8);
• 0,97656-1,17187 (5/8-6/8);
• 1,17187-1,36718 (6/8-7/8);
• 1,36718-1,56250 (7/8-8/8).

Реальный курс соответствует диапазону 6/8-7/8, ограниченному уровнями 1,17187-1,36718, снова делим его на 8 более мелких диапазонов, получаем следующие значения:

• 1,17187-1,19628 (0-1/8);
• 1,19628-1,22070 (1/8-2/8);
• 1,22070-1,24511 (2/8-3/8);
• 1,24511-1,26953 (3/8-4/8);
• 1,26953-1,29394 (4/8-5/8);
• 1,29394-1,31835 (5/8-6/8);
• 1,31835-1,34277 (6/8-7/8);
• 1,34277-1,36718 (7/8-8/8).

Цена двигалась в диапазоне 0-2/8, то есть захватывала два диапазона. Ближайшие уровни – 1,19628 и 1,22070, смещаем на них границы квадрата, с которым и будет вестись работа. Остается лишь разделить диапазон 1,19628-1,22070 на 8 частей, полученные уровни и будут уровнями Мюррея.

Внешний вид, настройка и интерпретация построений

Индикатор «уровни Мюррея» строит на графике семейство горизонтальных линий поддержки и сопротивления . Внешне это немного напоминает Пивоты, но здесь нет точки вращения, да и «вес» каждого из уровней отличается.

В свободном доступе есть несколько модификаций этого индикатора. Логика расчетов везде одна и та же, а отличия касаются гибкости настроек и дополнительного функционала. Например, в некоторых можно настраивать глубину анализа рынка, есть встроенные алерты, уведомляющие трейдера о достижении значимых линий. Есть и те, в которых авторы убрали из настроек возможность влиять на работу индикатора.

Инструменты этого типа можно использовать без дополнительной настройки под каждый таймфрейм. Если все же решите настроить индикатор, то задавайте период кратный 8, это число – краеугольный камень всех работ Мюррея .

Значимость уровней отличается:

• Наибольший «вес» имеют линии с номерами 0/8, 8/8, это границы основного рабочего диапазона, их еще называют окончательным сопротивлением и поддержкой. Именно здесь чаще всего происходит разворот, пробой уровней такого калибра, как правило, сопровождается откатами, ложными пробоями.
• 4/8 – аналог точки вращения в уровнях Pivot point . Служит своего рода водоразделом, если график смог пробить эту линию и закрепиться за ней, высока вероятность, что он протестирует окончательную поддержку/сопротивление.
  
• 5/8 и 3/8 – уровни средней силы. Диапазон между этими линиями важен так как в стандартных условиях именно в нем график движется порядка 40-50% времени. Если цена остается у 5/8 в течение 10 дней и больше, но не пробивает сопротивление, это можно расценивать как сигнал на продажу. Если реализуется тот же сценарий, но график находится над 5/8, скорее всего готовится восходящее движение. Уровень 3/8 слабее и по этой логике не торгуется.
• 2/8 и 6/8 – линии средней силы, могут использоваться как источник разворотных сигналов. При умеренных движениях и средней волатильности график может не доходить до окончательного сопротивления /поддержки и разворачиваться от 2/8, 6/8.
  
• 1/8 и 7/8 – откровенно слабые уровни, их редко используют как источник торговых сигналов. От них может развиваться коррекция, например, после импульсного пробоя 4/8.

Выше перечислены основные уровни. Помимо них индикатор строит и вспомогательные линии, выходящие за пределы диапазона, ограниченного 0 и 8/8. К дополнительным относятся:

• -1/8 и 1/8 – экстремальная поддержка и сопротивление соответственно. Мюррей рекомендовал открывать позиции в расчете на разворот. Но смена тренда не гарантирована, если работаете против рынка, то при возврате к 0/8 или 8/8 для страховки стоп лучше перенести в безубыток.
• -2/8 и 2/8 – если происходит их пробой и закрепление за линиями, то меняются ориентиры и индикатор меняет разметку.

Все уровни могут ложно пробиваться, не нужно ждать отбоя пункт в пункт. При этом выделенные линии поддержки и сопротивления отрабатывают даже при импульсных движениях.

Методы торговли по уровням Мюррея

Все перечисленные линии Мюррея могут использоваться как стандартная поддержка или сопротивление. Фильтрация сигналов выполняется с помощью свечных паттернов или других индикаторов, а в работу берется и отбой, и пробой поддержки/сопротивления.

Также есть несколько паттернов работы, ниже – два наиболее распространенных типа паттернов :

• 0/8-4/8-1/8-8/8, эти цифры описывают последовательность движения графика. Сначала от линии 4/8 идет рост, но сопротивление на 4/8 не пробивается. В рамках коррекции тестируется поддержка 1/8, но минимум на 0/8 или под ним не обновляется. От 1/8 начинается рост, пробивается 4/8 и в итоге достигается основная цель на 8/8. Торгуется и зеркальный сценарий с нисходящим движением от 8/8 к 0/8 и коррекцией от 4/8 к 7/8. Описан идеальный сценарий, коррекция может быть и менее глубокой – не до 1/8, а до 2/8, входить в рынок можно и от 2/8, но стоп в любом случае выносится за 0/8.
• 0/8-3/8-1/8-4/8 (бычий паттерн) и 8/8-5/8-7/8-4/8 (медвежья конструкция). Обе модели напоминают предыдущий паттерн, но с меньшим потенциалом движения. Используются на парах с небольшой волатильностью и в периоды, когда активность на рынке снижена.

Есть стратегии, в которых внимание концентрируется на ключевых уровнях (0/8, 4/8 и 8/8), самим линиям отводится вспомогательная роль. В таких торговых системах отслеживается реакция графика на уровни, если другие индикаторы, например, осцилляторы и прочие фильтры подтверждают сигнал, заключается сделка.

Пример анализа графика с помощью уровней Мюррея :

• USDJPY растет и пробивает +1/8, Стохастик в зоне перепроданности. Никакие действия не предпринимаются.
• Двумя полнотелыми свечами пара возвращается под +1/8, линии Стохастика пересекаются и выходят из перепроданности. Можно открыть сделку на продажу объемом в 50% от стандартного. Стоп выносится за +2/8, а первая цель находится на 4/8.
• Происходит тест уровня 8/8 снизу, при этом восходящее движение состоит из свечей с малыми телами. После отбоя от 8/8 резко растет волатильность и одна медвежья свеча поглощает несколько бычьих. Стохастик подтверждает нисходящее движение, открывается еще одна сделка на продажу объемом 50% от стандартного. Цель та же, а стоп выносится за +1/8.
• После достижения уровня 4/8 фиксируется дальняя сделка (продажа от +1/8), вторая половина объема остается в рынке, а стоп по ней переводится в безубыток.

Независимо от выбранного стиля торговли придется учитывать характер движения цены и использовать фильтры для отсеивания ложных сигналов.

Автоматизация торговли по уровням Мюррея

Есть несколько советников, использующих эти уровни как основу:

• KT Murrey Math Robot. Советник платный, автор приводит неплохие отчеты, при этом логика робота проста до неприличия. Сделки на покупку открываются, если свеча закрыта над уровнем, на продажу – если цена Close расположилась под линией.
  
• Extreme Reversal EA. Еще один платный робот, но уровни Мюррея – не единственный инструмент, помимо него используются уровни Фибоначчи , Пивоты.
• Murrey _ EA – бесплатный робот, уровни Мюррея используются совместно с полосами Боллинджера и Стохастиком. Отбойные сигналы фильтруются с помощью ВВ и осциллятора. Идея неплоха, но стандартные настройки фактически не работают, советник стабильно сливает на любой паре. На истории были периоды, когда робот мог зарабатывать, так что он небезнадежен.
  

Пока что надежных роботов, которые можно было бы ставить на реальный счет, нет. Основная проблема – субъективизм при работе по уровням Мюррея, важны не только фильтры в виде других индикаторов, но и оценка характера движения графика.

Заключение

Уровни Мюррея – неплохой инструмент, он действительно облегчает построение поддержки и сопротивления. Удобно то, что все расчеты автоматизированы, трейдеру нужно просто добавить на график индикатор. Что касается непосредственно торговли, то эти уровни отрабатывают не хуже, чем классическая поддержка и сопротивление. Никакой магии в цифре 8 нет, но предложенный Мюрреем подход может приносить прибыль, если дополнительно фильтровать сигналы, возникающие у этих линий.

Торговля на бирже по уровням Мюррея

Для того, чтобы чувствовать себя на рынке уверенно, необходимо учиться искусству трейдинга. И многие тратят на этот процесс долгие годы.

Для успешности торговых операций недостаточно использовать лишь одну интуицию. Необходимо своевременно применять знания, которые приобретает трейдер в процессе торговли и обучения. Так, использование системы Моррея может существенно увеличить прибыль от торговли. Проверенно поколениями трейдеров.

Уровни Мюррея – описание

Уровни Мюррея используются многими трейдерами. Но, как правило, это лишь поверхностные знания о системе. При этом основной потенциал данной модели не используется. Но даже это небольшое знание уровней Мюррея помогает достигать положительных результатов на рынке.

Вы можете посмотреть видеоурок по уровням Мюррея

Основой для разработки уровней Мюррея была теория Ганна. Последнего многие считали гением рынков. Его прогнозирование удивляло и шокировало. Например, именно Ганн предсказал точную дату отречения от престола Кайзера, завершение Первой Мировой Войны, а также начало Второй Мировой, не говоря уже о выборах нескольких президентах США. Ганн очень большое внимание уделял правилам получения дохода на рынке. Согласно многим источникам использование его теории способствует осуществлению успешных сделок.

Индикатор Уровни Мюррея основывается на квадрате Ганна 8х8. Он несколько сложен, но понимание принципов этой модели позволит использовать ее качественно. Это квадрат с одним ценовым параметром. Некоторые трейдеры считают, что недостаток системы в ее оторванности от рынка. Для того, чтобы приблизить модель к рынку, нужно подобрать соответствующий квадрат. Для этого ценовой диапазон квадрата должен определяться началом и концом трендового движения. А определить это сложно.

Чтобы уровни Мюррея работали нормально, необходимо цикличное развитие событий на рынке. Промежуточный интервал должен составлять квартал или год. Но, учитывая тот факт, что цикличность на любом типе рынков это очень относительная величина, использование модели ограничено.

Основное преимущество индикатора в том, что его можно использовать на разных рынках при учете разного времени. Уровнями на графике показываются восемь основных линий и четыре дополнительных. С их помощью разделяют плоскость на части и так прогнозировать намного проще и точнее.

Уровни Мюррея не простой, но потому и точный индикатор. Для получения полных и объективных данных необходимо тщательно изучить возможности и принципы его использования. Именно это – основа адекватного анализа разворотных моментов.

Пример индикатора можно увидеть на рисунке:

Перспективы применения уровней Мюррея

Томас Мюррей – очень известная личность в мире трейдинга. Именно этому автору присвоена адаптация учения легенды трейдинга Уильяма Ганна. Именно он сделала это учение более простым и понятным для большинства трейдеров. При разработке его индикатора использовались разные инструменты технического анализа, в том числе ряд Фибоначчи, законы геометрии. Автор считал, что большинство закономерностей рынка можно описать математическими формулами.

Уровни Мюррея не только прогнозируют изменения цен, но также учитывают соотношения рыночных показателей, в особенности цен и времени.

При построении индикатора самое сложное – правильно определить точки для построения квадрата, максимумы и минимумы. После этого отрезок делят на 8 частей.

И каждая получившаяся часть имеет свои свойства. Например, отрезки 0/8 и 8/8 показывают очень сильные сигналы. Это значит, что, если цена в этих пределах, то вероятность сигналов (разворота) максимальна. Дальше сила сигналов становится меньше пропорционально (1/8 и 7/8; 2/8 и 6/8 и т.д.).

Автор методики сравнивал ее с маятником, поскольку, не взирая на хаотичность рынка, цены продолжают стремиться к определенному значению. И чем больше растет цена, тем весомее становятся силы, которые тянут ее назад. Таким образом, она двигается как маятник, который при достижении наивысшей точки начинает обратное движение.

Поддержка и сопротивление – это две противоположные силы рынка, которые стараются превзойти друг друга. И в местах, которые показывают подобные изменения Мюрреем были названы специальным термином “break points”, который означает точки перелома. На диаграмме они выглядят как острые углы.

Одним из основных вопросов при использовании механизма уровней Мюррея является: «Что будет, если уровни поддержки или сопротивления будут настолько сильны, что преодолеют максимальное или минимальное значение и, таким образом, пределы расчетного отрезка расширятся?».

Именно этот вопрос задается автором в книге, которая описывает разработанную систему. Ведь в таком случае сигналы могут быть восприняты неправильно и привести в результате к потерям денег. А прогнозирование может быть просто ошибочным.

И Мюррей придумал специальный инструмент перестроения для такого случая, который еще называют «пробой уровня» — то есть происходит правильное соответствие исходных точек в зависимости от ситуации. Именно поэтому методику можно считать вполне работающей при разных ситуациях.

Уровни Мюррея подразумевают использование специально разработанной системы сигналов, которые помогают определить появление пробоев, “break point” или любые другие изменения рынка. Эти сигналы не дают точных цифр, но позволяют прогнозировать трендовые движения цен. Нужно также отметить, что сигналы могут также говорить о любых тенденциях (например, о временной стагнации), а не только пробой или разворотные моменты.

Таким образом, уровни Мюррея — это действенная система, изучив которую, достаточно просто применять ее на рынке, особенно учитывая развитие компьютеров и сети Интернет. Все это позволяет очень быстро проводить различные манипуляции и строить новые уровни. Благодаря этому работать с индикатором проще, экономя при этом большое количество времени.

Уровни Мюррея – особенности использования

Основное, о чем должны помнить трейдеры – это учет подводных камней в методике Мюррея. Применять ее стоит только после подробного изучения, в которое включено также изучение теории Ганна. При этом нужно отметить лишь изучение основных положений, но не обязательно вникать во все нюансы теории.

Самая главная задача для трейдера при использовании уровней Мюррея состоит в том, чтобы правильно задать параметры. Поскольку точные значения определить трудно, начинающим трейдерам лучше использовать самые популярные значения.

Интересно, что применения уровней Мюррея возможно в системе с другими индикаторами и отдельно от них. Это позволяет создавать свои уникальные стратегии торговли. Кроме этого, уровни Мюррея сегодня можно назвать одной из самых самодостаточных теорий в трейдинге.

Принято выделять 8 основных линий поддержки (сопротивления) и 4 дополнительных линии в уровнях Мюррея:

• 8/8 и 0/8 (Сопротивления и Поддержки) – максимальный уровень силы сигналов. Как правило, цена разворачивается после того, как достигнет уровня 8/8. Мгновение, когда происходит соприкосновение с этой линией – замечательная возможность для закрытия длинных позиций. Уровень 0/8 – момент для закрытия коротких позиций.
• 7/8 и 1/8 (уровни слабее) – момент для остановки и возможного разворота. При пересечении уровня 7/8 возможен резкий разворот вниз. При пересечении уровня 1/8 аналогично возможен резкий поворот вверх. Но это произойдет только в том случае, если цены зашли далеко.
• 6/8 и 2/8 (уровни вращения и разворота) – на этих двух уровнях есть большая вероятность разворота ценового движения, но она уступает 4/8.
• 5/8 (Пик торгового диапазона) – если происходит ситуация, когда цена двигается в данном торговом диапазоне 10-12 дней, это говорит о том, что необходимо продавать. Если цена остается выше уровня 5/8, то в большинстве случаев она остается выше. Если падает, то вероятность дальнейшего падения также велика.
• 4/8 (уровни сопротивления и поддержки) – самые лучшие урони для покупок или продаж. Пересечение уровня 4/8 является хорошим моментом для входа в тренд. Если цены стремятся выше это уровня, то 4/8 становится сильной поддержкой. Если цена падает ниже этого уровня, 4/8 становится замечательным уровнем сопротивления.
• 3/8 (уровень, именуемый дном торгового диапазона) – если цены двигаются вверх, это говорит о том, что цене будет сложно пробить этот уровень.

Использование экстремальных уровней:

• +1/8 (уровень экстремального сопротивления) – хороший момент для открытия коротких позиций на продажу, также является предостережением о завершении трендового движения;
• +2/8 (уровень окончательного сопротивления) – когда цены пересекают этот уровень, уровни Мюррея перерисовываются;
• -1/8 (уровень экстремальной поддержки) – хороший момент для покупок;
• -2/8 (уровень окончательной поддержки) – после пересечения этого уровня линии Мюррея перерисовываются.

Уровни Мюррея – практика торговли

Согласно наблюдениям опытных трейдеров, уровни 8/8 и 0/8 – очень сильное препятствие для движения цен. В работе с уровнями Мюррея очень важный параметр – направление трендового движения. Нужно учитывать, что значимость уровней растет, если направление совпадает со старшими тайм фреймами. Так, при восходящем трендовом движении уровень 8/8 – это точка начала коррекции, а уровень 0/8 – момент возможного разворота.

Слабые уровни 1/8 и 7/8 не играют важной роли, но, если ценой неудачно тестируется уровень 7/8, то можно ждать отката к 4/8.

Если резкое движение цены продолжается возле 7/8 или 1/8, можно говорить о большой вероятности направления к уровню 4/8.

Также интересные особенности имеют уровни +1/8 и -1/8. Так, при пробое 8/8 и достижении ценой +1/8, трейдеры ждут отката к 8/8, после чего движение продолжается. Соответственно, так же действуют цены на уровнях 0/8 и -1/8 .

Источник https://internetboss.ru/urovni-murreya/

Источник https://forexlab.ru/trading-system-murray-levels/

Источник

Источник