Трендовые торговые системы – что нужно знать

Торговля на сильном тренде уже более двух веков считается наиболее прибыльным методом работы на финансовых рынках, а трендовые торговые системы должны быть в арсенале любого профессионального трейдера. Трендовая торговля обычно не получает должного внимания при подготовке новичков в большинстве учебных центров. Именно потому, что умение поймать тренд – залог прибыльной торговли, а не метод быстрого слива, и, в конечном итоге, каждый из нас это чувствует на своем депозите.

Если сравнивать множество различных торговых систем между собой, то легко обнаружить, что за всеми ними стоит не так уж и много основных идей, принципов. В одной из прошлых статей мы с вами разбирали пробойные торговые системы. Сегодня речь пойдет, как вы уже поняли, о трендовых стратегиях. Мы разберем применяемые техники входов и выходов, индикаторы, на основе которых чаше всего строят такие ТС, а также рассмотрим примеры для каждой группы методик.

Рыночные неэффективности в основе стратегий

Любая идея, которая впоследствии имеет шанс вылиться в торговую стратегию, должна использовать ту или иную рыночную неэффективность. Их не так уж и много, и все же вопреки всему, такие неэффективности есть. Одни из них неустойчивы и проявляются время от времени. Хороший, хоть и избитый пример – ночные скальперы. Трендовые стратегии, как это ясно из названия, используют для получения прибыли такие рыночные неэффективности, как тренды. Все вы наверняка знаете, как определять тренды, потому что это одно из первых знаний, приобретаемых новичками. Ну а мы познакомимся с различными классами трендовых ТС и разберем их особенности на реальных примерах.

Входы и выходы для трендовых систем

Трендовые и пробойные системы во многом похожи. Например, как и для пробойных систем, для трендовых правильным будет отсутствие ордера тейк профит и наличие продуманной системы трейлинг стопа. Это может быть трейлинг по фракталам, теням свечей или экстремумам при торговле на высоких периодах, трейлинг при помощи Parabolic SAR или скользящих средних для работы внутри дня, например, на Н1, или даже трейлинг по ATR при скальпинге на периодах от М15 и ниже. Стоп лоссы также рекомендую устанавливать в зависимости от выбранного для работы таймфрейма.

Как правило, чем ниже период, тем больше шума. А значит, вы должны этот шум как-то учитывать – либо уменьшать время в сделке посредством уменьшения уровня желаемой прибыли, что для трендовых систем крайне нежелательно, либо увеличивать размер стоп лосса. Для дневных графиков в большинстве случаев оптимальным будет стоп лосс в пределах 2 ATR, тогда как для H1 это уже 4-6 ATR. То есть общее правило тут такое – чем более однонаправленно двигается инструмент, тем меньший нужен стоп. Поэтому высокие периоды для трендовых систем более предпочтительны.

Типичные индикаторы, применяемые для трендовых ТС – это, конечно же, скользящие средние, конверты скользящих средних, индикатор MACD, ленты Боллинджера, индикатор Аллигатор Вильямса, каналы Кельтнера, Ишимоку. Кроме того, на данный момент трейдерам доступно немало неплохих современных индикаторов вроде Ozymandias или Ultra Filter, но, как правило, все они – модификации классических индикаторов.

Кроме того, в плане техники входа можно также различить несколько различных вариантов. Во-первых, это чисто трендовый, классический вход, как на рисунке ниже:

То есть мы получили сигнал пересечения двух скользящих средних, например, и сразу входим в позицию. На рынках, где сильные и продолжительные тренды, такой подход вполне себя оправдывает. Но рынок Форекс очень насыщен различными событиями и влияющими на валюты факторами, которые вполне могут бросать рынок то в одну, то в другую сторону. Как следствие – устоявшиеся тренды на Форекс происходят не так часто, как хотелось бы, и они не так продолжительны, чтобы подобные системы входа достаточно хорошо работали.

Именно поэтому довольно резонно совмещать различные элементы из других типов стратегий. И один из таких – вход на пробое. Вместо того, чтобы входить в рынок сразу по сигналу, вы можете установить отложенный ордер и ждать момент, когда цена сама подтвердит желание продолжить тренд.

Такая тактика избавит, по крайней мере, от некоторых из ложных сигналов, не позволив пропустить действительно стоящие. Кроме того, часто также рекомендуют отслеживать показания индикатора ADX, чтобы не совершать входов на флетовых участках.

И еще один, наиболее широко используемый трейдерами вариант – вход на откате:

Вместо того, чтобы входить сразу, как только появляется трендовый сигнал, иногда полезно подождать, когда цена откатит к более выгодному уровню. Это позволит вам уменьшить просадки и размеры стоп лоссов. В этом случае довольно удобно было бы устанавливать лимитные ордера на ожидаемых уровнях откатов или же заходить с рынка.

Но ведь откат всегда может перерасти в противоположный тренд. Если вы хотите также лишний раз убедиться в истинности полученного сигнала, вы также можете дождаться отката, а затем входить отложенным ордером на пробой диапазона, который обычно образуется на завершении отката.

Для таких классов стратегий, как правило, чтобы отследить окончание отката, применяют осцилляторы, такие как WPR, CCI, Stochastic, RSI и другие.

Трендовые линии

Трендовые линии – один из самых древних инструментов технического анализа. И при этом он обладает одной чертой, которая сводит на нет все попытки как-то автоматизировать торговлю по ним. Дело в том, что видение рынка разными трейдерами настолько индивидуально, что каждый чертит эти линии совершенно в различных местах. Это подтверждают и многочисленные эксперименты – когда различным валютным спекулянтам предлагали нанести на один и тот же график трендовые линии – не находилось ни одной одинаковой разметки.

Поэтому нанесение трендовых линий и торговля по ним – скорее искусство. И если один трейдер вполне прибыльно так торгует, это совершенно не значит, что, следуя его советам, вы будете торговать также хорошо. Более того, вы вообще не обязательно сможете когда-либо прибыльно торговать по трендовым линиям.

В рамках этой статьи входы предусматриваются на отскок от трендовых линий. И довольно часто такие входы происходят как в сторону сформировавшегося тренда, позволяя откусить от него довольно большой кусок. Естественно, никто не может знать наверняка, не последний ли это отскок, и насколько прибыльным он будет. Вполне возможно, что вы войдете в самой нижней точке нисходящего тренда, от этого тут защита только одна – использование стоп лосс ордеров и сбалансированный мани менеджмент.

Скользящие средние

Это, пожалуй, самый распространенный класс трендовых торговых систем. На рисунке ниже изображена простая скользящая средняя по ценам закрытия с периодом 48:

Принцип работы тут такой же, как и в предыдущем примере – цена отскакивает от скользящей средней и в этот момент происходит вход. При такой торговле также удобно использовать различные канальные индикаторы, вроде конвертов скользящих средних, лент Боллинджера или каналов Кельтнера. Они позволяют устанавливать ордера стоп лосс и тейк профит по границам. Узкие каналы также используют как некий фильтр для сигнала, также, как и в пробойных системах, только в сторону предполагаемого отскока. Пока цена не пробьет границу такого узкого канала в сторону отскока, вход запрещен. Простой пример – Bollinger Bands с отклонением 1 или даже 0,5.

Кроме того, часто трейдеры ожидают свечные паттерны, подтверждающие наметившийся разворот. Это позволяет лучше фильтровать ложные сигналы. Как и использование отложенных стоповых ордеров, пользуясь которыми вы, конечно, потеряете часть прибыли, зато не войдете в случае пробоя скользящей средней вместо разворота.

Вход на основе скользящих средних, следующих за трендом, в принципе подобен пробою. Такие входы интуитивно понятны и, несомненно, обеспечат вход в любой крупный тренд, а также просты в исполнении даже в excel. Но, как и большинство следующих за трендом методов, такие входы отстают от рынка, и вход в любое движение начинается поздно. Быстрые скользящие средние могут снизить запаздывание, но при этом сделают торговлю более «пилообразной».

В сети существует очень большое количество стратегий на машках, однако большинство из них, как правило, довольно прямолинейные и не смотрят на рынок более глубоко, нежели это требуют современные условия трейдинга.

Тем не менее, подобный класс ТС вполне может приносить неплохую прибыль. Примеры подобной стратегии, использующей вход на откатах по одной скользящей средней – HA30 или Lindencourt. Еще один пример, хоть и не совсем корректный – стратегия Golden Boy. Не совсем – потому что не использует ни одного классического индикатора – и скользящая средняя, и MACD там модифицированные.

В свою очередь, входы на откатах и один из канальных индикаторов используется в стратегии Гамбит. Стратегия вполне может приносить неплохую прибыль, о чем свидетельствуют результаты почти четырехлетней торговли советника MilkyWay, написанного по правилам этой ТС.

Еще один вариант – использование пересечения двух скользящих средних, который мы рассмотрели выше. Типичные примеры подобных торговых стратегий – Surfing и Спокойная река.

Конечно, две скользящие средние – не предел. Совершенно не редкость и использование трех скользящих средних, как, например, в индикаторе Аллигатор Билла Вильямса. На основе этого индикатора он построил целую торговую систему, «Торговый Хаос», вполне прибыльную на биржах и способную также получать прибыль и на рынке форекс после некоторых доработок.

Возможно, некоторые авторы стратегий считают, что чем больше скользящих средних, тем веселее. Поэтому иногда в ТС’ках встречаются и четыре машки. Но, как правило, они разбиты на группы. Например, две средние – для определения тренда, другие две, более быстрые, для определения конкретных точек входа. Возможно, авторы подобных стратегий не слышали об индикаторе MACD, а может им просто нравится вид, который создает много скользящих средних на графике. Ведь в конце концов, бывают и такие случаи:

Красиво, правда? Индикатор называется Радуга или что-то вроде этого. Там даже для каждого цвета свое название есть, и это не «Каждый охотник желает знать», ну вы поняли. На самом деле, я совсем не против, хоть сто скользящих средних, лишь бы это приносило прибыль.

Стратегии Ichimoku

Об этом индикаторе была недавно написана целая статья. Поэтому не будем углубляться в описание.

Скажем лишь, что этот индикатор довольно многофункционален и кроме пробоя облака ценой пересечение линий также дает отличные результаты. Там используется целая система, и, если применять Ишимоку правильно – входов будет немного, но они будут просто «по-снайперски» точными.

Индикатор MACD

Индикатор MACD также часто используют в трендовых торговых системах. Несмотря на то, что многие считают его осциллятором, индикатор все же носит трендовый характер.

Как использовать индикатор MACD уже не раз писалось на страницах блога. Если пример стратегии с Ichimoku привести довольно затруднительно, то трендовых стратегий, использующих MACD – чуть ли не каждая третья. Взять хотя бы тот же упомянутый выше Golden Boy.

Использование осцилляторов в трендовых стратегиях

Как вы понимаете, тренд никогда не имеет прямолинейную траекторию – всегда есть откаты, стагнации, замедления и ускорения. Задача любого трейдера во все времена сводилась к простому совету – покупать дешево и продавать дорого. И в рамках трендовых стратегий этот совет можно переформулировать следующим образом: покупай на откатах, продавай на излете тренда.

Скользящие средние, Аллигатор, Ишимоку и прочие трендовые индикаторы не способны генерировать точки входа по самым выгодным ценам. Они имеют отстающий от рынка характер, но зато отлично сигнализируют о наличии уже существующего тренда. Но существует класс индикаторов, при помощи которого можно как раз определять незначительные рыночные колебания. И это, конечно же, осцилляторы.

Многие трейдеры используют стратегии торговли по тренду со входом именно в момент откатов, так как при покупке на откате вы, по сути, покупаете по лучшей цене. При таком подходе часто используется трендовый индикатор для определения общего направления рынка и один или несколько осцилляторов для определения завершения отката.

Вот простой пример подобной системы – тренд определяется нахождением двух простых скользящих средних с периодами 100 и 48 друг относительно друга. Вход осуществляется, когда цена подходит к скользящей средней с правильной стороны (снизу для продаж и сверху для покупок) и индикатор CCI находится за уровнями 100 или -100.

Зелеными кружками я выделил смену тренда (пересечение средних), синими прямоугольниками потенциальные точки входа, оранжевыми – точки выхода, а красным квадратом – ложный сигнал, который был отфильтрован осциллятором CCI. Как видите – на трендовых валютных парах даже такая простая ТС может быть вполне прибыльной.

Для определения завершения отката не обязательно использовать индикаторы. Для этих целей часто применяют различные уровни, Фибоначчи, Мюррея, Камарилла и прочие. Также для подтверждения сигнала часто используют паттерны Price Action.

Помимо уже упомянутой выше системы «Гамбит», идею входа по тренду на откате использует такая известная торговая система, как «Три экрана Элдера» или же легендарная система «База 150», вход по которой происходит после пробоя скользящей средней, но все же крайне рекомендуется дожидаться отката после этого пробоя. Интересно также будет познакомиться и с современной версией трех экранов – стратегией Wildfire.

Заключение

Трендовые торговые системы – самый старейший тип стратегий. Тренды всегда существовали на рынках, существуют и сейчас, и вряд ли когда-либо исчезнут. Так что тренд – одна из самых устойчивых и надежных рыночных неэффективностей, которую стоит использовать в своих целях.

В настоящее время существует очень большое количество трендовых торговых систем, но в большинстве случаев все они сводятся к тем нескольким классам, которые я постарался описать в этой статье. И что бы не случилось с рынками, какие изменения они бы не претерпели, тренды будут всегда. А значит – трендовые торговые системы еще долгое время будут надежным инструментом заработка для трейдеров.

Как разработать торговую стратегию для Форекс.

Торговая стратегия, по сути, является набором правил, согласно которым принимается решение об открытии или закрытии позиций. Как обычно торговая стратегия предусматривает наступления определенных условий или применение определенных правил для выполнения следующих действий:

1. открытие длинной позиции;
2. закрытие длинной позиции;
3. открытие короткой позиции;
4. закрытие короткой позиции;

Эти правила должны быть четко формализованы, что в итоге позволяет их записать в виде алгоритма для автоматизированной работы на рынках. Стратегия, положенная в основу торговой системы должно быть достаточно гибкой и обладать адаптивностью, то есть по мере приобретения опыта и новых знаний система должна меняться. При этом важно отметить, что решение о смене торговой стратегии целесообразно принимать при отсутствии открытых позиций. Уместно торговать только с помощью того метода, в который трейдер беспрекословно верит.

В этой статье мы постарались вместить полное руководство по созданию собственных торговых стратегий для работы на рынке Форекс. В конце приведен практических пример.

Содержание:

Правила, которым должна удовлетворять торговая стратегия Форекс

Общий подход к разработке торговой стратегии

Чтобы создать индивидуальную торговую стратегию, трейдеру нужно знать свои торговые предпочтения, что, в первую очередь, опираются на его психоэмоциональные реакции, как такие, что свойственны только отдельному человеку.

Лучшая система для одного может оказаться совершенно непринятой для другого. Наиболее наглядным отличием между различными торговыми стратегиями является периодичность нахождения трейдера на рынке. Можно проявлять высокую активность по количеству заключенных сделок и при этом ненавидеть надолго «зависать» в рынке. А можно наоборот, охотно постоянно находиться в рынке, лишь меняя направление торговли в зависимости от его движений.

Для сравнения торговых стратегий используют определенный критерий эффективности. Очень часто стратегии и торговые системы сравнивают по критерию максимума прибыли. Но он не может претендовать на звание оптимального критерия, поскольку из практических соображений он существенно уступает, например, критерия минимума условного среднего риска, в основу которого положен минимум вероятности получения потерь больше определенной величины при условии получения прибыли не менее заданной величины. Очевидно, что лучше будет и стратегия, для которой полученная численная величина для данного критерия будет наименьшей.

Вероятно можно использовать и другие критерии. Однако независимо от выбора критерия для оценки качества стратегий, при создании любой торговой системы необходимо рассмотреть и решить следующие базовые вопросы:

1. Для какого торгового инструмента – валюты или другого актива предназначена система.

Часто можно встретить утверждение, предложенное автором стратегии, что система хорошо работает на любом рынке, что по сути не является объективным утверждением. Так, обычно, система, которая дает хорошие результаты на одном наборе рынков, на других рынках дает результаты намного хуже. Поэтому для каждого рынка желательно создавать свою торговую систему или хотя бы использовать конкретный набор параметров, присущих для конкретного вида деятельности. То есть разрабатывая (или используя) торговую систему для Форекс, применяйте ее только на Форекс.

2. Что будет лежать в основе принятия решений – технический или фундаментальный анализ?

Исключительно на фундаментальный анализ, обычно, более целесообразно ориентироваться при работе на долгосрочных рынках (месячных или еще более длительных таймфреймах). Но даже и в таком случае дополнительно следует использовать технический анализ.

3. Для каких временных интервалов предназначена создаваемая система?

Например, для часовых, четырехчасовых, дневных или для других таймфреймов.

4. Какие технические индикаторы и осцилляторы будут использованы в системе?

5. Как система будет работать: по тренду, против тренда или в боковом канале?

Следует отметить, что работать против тренда (на коррекциях) очень опасна и обычно опытные трейдеры против тренда не работают. Практика показывает, что лучшими являются именно те стратегии, которые предлагают открывать позиции только по действующему тренду.

6. Порядок определения тренда.

Какие инструменты и методы будут задействованы для определения направления движения цены?

7. Будут ли использоваться фигуры технического анализа и если будут, то какие именно?

Например: флаг, вымпел, треугольник, волны Вульфа, волны Эллиота и т.п.

8. Будут ли использоваться комбинации японских свечей и если будут, то какие именно?

9. Размер лота, которым будет оперировать трейдер?

Будет ли он подлежать изменению в ходе торгов? Будут ли допускаться «доливка» к открытой позиции, частичное закрытие, переход к противоположной позиции? Будет ли изменяться размер лота от торгов к торгам в зависимости от достигнутых результатов.

10. По каким правилам следует открывать и закрывать позиции?

11. Какие критерии выхода из позиции?

Временные (например, через 5 дней или после окончания европейской торговой сессии), получения определенной величины прибыли или другие.

12. Сколько времени позицию следует держать открытой?

13. Будут использоваться отложенные ордера?

14. Какой величины будет Stop loss, и будет использоваться Trailing stop?

15. Будет использоваться лента новостей информеров и комментарии?

Если да, то какими именно указателями следует пользоваться и насколько принципиально применять их в торговле.

Все указанные особенности торговых предпочтений нужно сначала сформулировать словами, упорядочить и обобщить исходные данные, а затем провести их тестирование на практике.

Правила, которым должна удовлетворять торговая стратегия Форекс

Эффективная торговая стратегия должна удовлетворять следующим основным правилам.

1. Положительное ожидание прибыли

Средняя прибыль от сделки должна быть положительной с учетом комиссионных (к примеру свопа). Комиссионные могут существенно влиять на доходность стратегии. Например, стратегии, позволяющие заключать значительное количество сделок при малом выигрыше на каждой сделке могут быть прибыльными в чистом виде (без учета комиссионных) и убыточными при учете комиссионных.

2. Ограниченная сложность торговой стратегии

Сложность стратегии не должна быть чрезмерной, то есть в стратегии имеет использоваться ограниченное количество правил. Очевидно, что торговая система, которая построена на одном правиле, маловероятно будет приводить к хорошим результатам. С другой стороны, если правил должно выполняться много, то это приводит к осложнению стратегии и вероятность успешной сделки при этом падает.

3. Устойчивость системы

Условия открытия или закрытия позиции не должны меняться с течением времени, если это не связано с объективными факторами. Например, если стратегия предусматривает начало торговли через час после открытия Азиатской торговой сессии, то следует предусмотреть учитывать переход с летнего времени на зимнее и обратно. Если правила включают оптимизацию параметров стратегии, то ее надо проводить регулярно. Это позволит убедиться, что правила по-прежнему дают хорошие результаты. Если при тестировании торговой системы оптимальные параметры резко изменились, обязательно следует выяснить, с чем это связано.

4. Управление капиталом (мани менеджмент), контроль рисков и диверсификации портфеля

Сюда входят правила, которые имеют целью сгладить кривую доходности. В целом, если результаты работы по выбранной стратегии положительные, то рано или поздно встает вопрос о реинвестировании прибыли. Данный момент является достаточно ответственным и чем больше сглаженной является кривая прибыльности, тем более безболезненно проходит реинвестирование.

Под контролем риска обычно понимают процент капитала, который подвергается риску на отдельной сделке. Он контролируется с помощью установка уровней Стоп лосс определенной величины. Если риск слишком большой, то целесообразно вообще не вступать в такую сделку. В этом же смысле целесообразно использовать правила по максимальному использованию капитала при одновременной игре на большом количестве рынков.

Диверсификация портфеля является торговлей на разных рынках одновременно. Таким образом, можно эффективно использовать много выгодных моментов одновременно. Можно с пользой переждать периоды застоя на части традиционно используемых рынков. Можно страховаться от потерь на одних рынках прибылями на других. Если рынки сильно коррелируют между собой, то их совместное использование не является диверсификацией портфеля.

5. Однозначность системы

Правила, используемые в торговой стратегии, должны быть абсолютно однозначными. Они не должны допускать произвольного толкования. Трейдер должен в любом психоэмоциональном состоянии совершенно однозначно понимать, соответствует ситуация, что сложилась на рынке в текущий момент времени правилам или нет. В периоды возбужденности способность человека критически мыслить существенно снижается, а сам процесс трейдинга на валютных рынках – весьма волнующая вещь. Поэтому однозначность инструкций, их жесткость, понятность является жестким требованием. Таким образом, в системе все правила торговли должны быть настолько четко сформулированы, чтобы не могло возникнуть неоднозначности при любых ситуациях, которые возможны на рынке

7. Границы применения стратегии

Систему надо использовать только для тех условий и валют, для которых она была создана. Например, если система создавалась для работы на четырехчасовых свечах швейцарского франка, то ее не нельзя применять ни для работы с дневными свечами швейцарского франка, ни для работы с четырехчасовыми свечами японской йены без дополнительной доработки и отладки стратегии.

Кроме указанных подходов и правил при создании собственной торговой стратегии пользователь может добавить к приведенному списку и несколько своих правил. Но как показывает опыт, ни одно из приведенных выше правил не является лишним.

Параметры торговой системы Форекс

Для разработки торговой стратегии и ее построения необходимо определиться с конкретными параметрами, которые при практической работе с системой могут претерпеть изменения и быть скорректированными.

Выбор валюты для торговой системы

В настоящее время на рынке Форекс наибольшее распространение получили пять основных валют: доллар США, японская иена, швейцарский франк, английский фунт и евро, кроме того, часть трейдеров работает также с кросс-курсами. Однако торговля на кросс-курсах менее распространена и требует большего опыта работы, чем работа с конкретной валютой, и для начинающих трейдеров торговля на кросс-курсах является более рискованной. Для разработки стратегии и создания торговой системы надо учитывать некоторые особенности валют. О выборе валютной пары для торговли читайте в этой статье: /kakie-valyutnye-pary-luchshe-vybrat-dlya-torgovli-nachinayushchemu-treyderu

Необходимость учета данных фундаментального анализа

Бесспорным является факт, что любое событие в экономической и политической жизни страны имеет непосредственное влияние на формирование курса национальной валюты. Наиболее сложным в данном смысле является вопрос о возможности прогнозирования времени реагирования рынка на соответствующее событие, а также определение направления реагирования и диапазона изменений, которому подвергается график цены.

Если в ближайшее время ожидается выход важных данных по экономике (более подробно о том, где смотреть новости и как учитывать экономические индикаторы >>>), то не следует открывать новую позицию, если неясно, куда пойдет рынок после выхода данных. В крайнем случае, если очень хочется открыть позицию, то следует выставить отложенный стоп-ордер или лимит-ордер в том направлении, куда есть желание открыть позицию. Если цена пойдет в нужную сторону, то все будет хорошо. Иначе позиция просто не будет открыта. Если у трейдера есть открытая позиция, то необходимо уменьшить уровень стоп лоса или вообще следует закрыть такую позицию.

Выбор таймфрейма для торговой стратегии

Выбор конкретного временного диапазона, что будет задан в торговой стратегии ни в коем случае не предполагает пренебрежение остальными таймфреймов, что существуют в системе. Широко освещена в специализированной литературе «система трех экранов» (хорошо описанная в книгах А. Элдера) предлагает использовать при торговле свечи, которые построены с учетом трех временных интервалов.

Например, если трейдер работает на часовых свечах, то по дневным свечам он будет определять направление действующего тренда, по часовыми свечам будет находиться коррекция (откат), с целью наиболее удачного вхождение в рынок в направлении тренда, а по пятиминутным свечам следует определять конкретный момент входа в рынок. В общем при такой стратегии трейдер должен ориентироваться на те движения цены, которые происходят с течением нескольких часов, а не дней или месяцев и в этом случае говорят, что стратегия построена для работы на часовых интервалах.

Один из критериев выбора – это психоэмоциональные особенности индивидуума. Если трейдер имеет склонность открывать позиции часто, то работа на дневных свечах не для него. При работе на дневном таймфрейме может пройти несколько дней, прежде чем появятся условия для открытия позиции, независимо от того, какая торговая стратегия взята на вооружение. Однако, опытные трейдеры рекомендуют новичкам торговать только на старших таймфреймах — дневном и недельном, чтобы избежать излишнего волнения и сверхторговли.

Конечно, можно работать и на очень коротких временных интервалах, используя специальные технические приемы торговли, которые предотвращают возникновение эффекта «скальпинга», но для использования данных техник на практике необходим большой опыт работы на валютном рынке.

Выбор технических индикаторов для торговой стратегии

Выбор наиболее целесообразного технического индикатора является одним из наиболее важных факторов для создания эффективной торговой стратегии. Как правило, в торговых стратегиях используется несколько индикаторов. Однако всегда при создании системы изначально избирается один базовый индикатор, на основе которого строится простейшая торговая стратегия. После этого следует подобрать второй (вспомогательный) индикатор, использование которого позволяет устранить вообще или частично уменьшить недостатки, которые были присущи торговой стратегии с одним индикатором.

Некоторые трейдеры советуют не использовать в торговле индикаторы вовсе, и анализировать только чистый график, как например в стратегиях price action. В качестве индикаторов в таком случае могут использоваться конфигурации свечей (модели японских свечей) или некоторые графические фигуры (например, дивергенция).

Следует предвидеть и быть готовыми к тому, что первый вариант торговой стратегии, построенной на основе произвольного технического индикатора, вряд ли удовлетворит требования к эффективности системы торговли.

Обычно систему следует модернизировать несколько раз, и при каждой следующей модернизации в систему добавляется очередной фильтр, который, по сути, является дополнительным условием для открытия или закрытия позиции. Каждая модификация имеет пройти тестирование на разных валютах и только после этого может быть принята для дальнейшего использования или отклонена как нецелесообразная.С уменьшением количества фильтров возрастает вероятность того, что система даст неправильный сигнал на открытие (закрытие) позиции. Обычно оптимальная система не должна содержать более 5-6 параметров.

Перечень технических индикаторов, которые может содержать торговая система, достаточно большой. И практически на основе любого из них может быть построена торговая стратегия.

По тренду или против тренда? Определение направления работы стратегии в отношении тренда.

Известный постулат утверждает, что с действующим трендом надо находиться в состоянии дружбы (The trend is your friend). Однако это не означает, что противотрендовые стратегии вообще не имеют перспектив. Часть трейдеров, способна почти неограниченно по времени ждать того момента, когда действующий тренд наконец-то действительно начнет терять силу. Тогда наступает время, когда нужно открыться в направлении, противоположном действующему тренду, что позволит получить немалую прибыль. Однако с вероятностной точки зрения подавляющее большинство трейдеров выбирает стратегии, следующие за трендом как более надежные и перспективные в плане их модернизации.

Для торговли по тренду рекомендуем почитать:

Выявление направления тренда

Для любой торговой стратегии одним из наиболее ответственных моментов является определение направления тренда, что действует на рынке. Для рынков с ярко выраженными восходящими и нисходящими трендами более целесообразным является использование долгосрочных стратегий, требующих после открытия позиций некоторый довольно существенный промежуток времени находиться в режиме ожидания роста прибыли. В боковом рынке – наоборот
следует действовать очень оперативно – быстро входить на рынок и быстро выходить с рынка.

В современных торговых платформах внедрено большое разнообразие инструментальных средств, позволяющих определять тренды различными методами. Однако, как правило, по сути в их основе лежат исследования поведения скользящих средних и их комбинаций, или же исследуются осцилляторы.

Более подробно о том, как определить тренд читайте в статье: 6 советов как определять тренд на графиках

Одной из наиболее простых методик выявления тренда с помощью скользящих средних является совместное использование двух скользящих средних с разными периодами. Если скользящая средняя с более коротким периодом расположена выше второй скользящей средней (с более длинным периодом), то следует считать, что тренд идет вверх, а если ниже, то вниз.

Для дневных свечей целесообразно использовать скользящую среднюю с периодом 8(10), которая совмещена со скользящей средней с периодом, равным 20(21).

На рисунке показан дневной график, на который нанесены ЕМА8 и ЕМА21. Посмотрите, как они показывают направление тренда!

Для часовых таймфреймов при определении тренда желательно использовать большие значения периодов, поскольку в середине дня рынок больше склонен к колебаниям, чем для суточных таймфреймов.

Следует отметить, что на основе скользящих средних можно отслеживать и боковой тренд, если для этого использовать более двух скользящих средних. Например, используя для часовых свечей комбинацию скользящих средних с периодами 140, 54 и 14, то можно определить тренд любого направления:

Если 14-часовая средняя ниже 54-часовой скользящей средней, а 54-часовая средняя ниже 140-часовой скользящей средней, то наблюдается нисходящий тренд;

если 14-часовая средняя выше 54-часовой средней, а 54-часовая средняя, выше 140-часовой скользящей среднего, то на рынке наблюдается восходящий тренд;

если не выполняется ни одно из этих условий, то существующий боковой тренд.

Данную комбинацию целесообразно принимать для внутридневных торговых стратегий, но она не претендует на всеохватность и может быть изменена на другие комбинации быстрых и медленных скользящих средних.

При этом надо четко осознавать, что скользящие средние с очень короткими периодами в принципе не могут использоваться для определения тренда, поскольку они устремляются к мгновенным значениям цены, но могут быть полезными при определении «отката», чтобы именно на «откате» войти в рынок в направлении тренда. Пример стратегии торговли на откатах.

Другой разновидностью распространенных на практике методик является определение действующего тренда с помощью осцилляторов, разработанных специально для определение силы действующего тренда. Так, например определение тренда можно осуществить с помощью метода ADX, имеющего размерность 13 или 19 суток совместно со значениями +DI и –DI.

Таким образом, использование специализированных осцилляторов для определения направления тренда является более уместным на дневных и больших таймфреймах.

К классическим и таким, что нашли широкое применение, также относятся методы конвергенции-дивергенции, линии тренда, линии линейной регрессии, методы на основе крестиков-ноликов, параболик и некоторые другие. Однако не все из указанных инструментов дают возможность определить боковой тренд. Как отличить тренд от бокового рынка читайте в этой статье: https://forex-method.ru/3-nadezhnyh-sposoba-otlichit-trend-ot-konsolidacii

Определение размера лота для торговой стратегии

Данный аспект разработки стратегии относится к вопросам оптимизации управления капиталом. Определение размера лота базируется на размере капитала, который является доступным для торговли. Запас прочности должен позволить преодолеть периоды серийных проигрышей, которые обычно случаются с любой торговой системой.

Правила вхождения в рынок

Открытие позиции следует осуществлять после проверки наличия текущего тренда и точного определения его направления. Существенной ошибкой является попытка создать такую стратегию, которая позволяет находить самые высокие (самые низкие) точки трендового движения и позволяет сыграть на развороте цены.

Рассмотрим пример вхождения в рынок следует с использованием данных из трех таймфреймов.

Самый большой таймфрейм должен определить направление, в котором следует открывать позицию. Так, для определения суточного тренда следует пользоваться часовыми свечами, но надо принять их со значительно большего интервала, чем за последние сутки, например, сглаженное значение 136 последних свечей может указать направление долгосрочного тренда для стратегии торговли в пределах суток.

Среднесрочный тренд, который при работе внутри суток определяется часовым или четырехчасовым интервалом времени, определяется с помощью более чувствительных инструментов. Для этого вместе с трендовыми индикаторами следует использовать осциллятор, что более точно подскажут момент входа в рынок.

Краткосрочный тренд используется для наиболее точного открытие позиции, согласно выбранной стратегии в пределах торговли внутри суток, для этого может быть выбран, например 15-минутный таймфрейм.

С точки зрения практических применений, как правило, сначала возникает сигнал для открытия позиции на краткосрочном тренде, потом на среднесрочном и наконец на долгосрочном тренде. Открывать позицию можно только тогда, когда все три сигнала согласованы между собой.

Стратегия вхождения в рынок должна предусматривать первичное выявление сигнала на открытие позиции на долгосрочном тренде, подтверждение его несколькими сигналами на среднесрочном и краткосрочном трендах.

Например, первым сигналом является сечение ценой закрытия своей 200- часовой скользящей средней на долгосрочном тренде; второй сигнал – это осциллятор «Индекс относительной силы» с периодом 12 пересек уровень снизу вверх; третий сигнал на краткосрочном тренде тот же осциллятор RSI, но с периодом для 3-минутного и 15-минутного таймфрейма пересек уровень 50 снизу вверх. Возникновение сигналов именно в такой последовательности и должно быть обязательным условием для открытия позиции. Таким образом, позицию следует открывать всегда, когда цена идет в нужном направлении, то есть движение цены подтверждено в соответствии избранными техническими индикаторами.

Правила выхода с рынка

После открытия позиции и установки стоп лосса необходимо определиться со стратегией выхода из рынка в случае, если цена идет в нужном направлении. В данном случае необходимо решить противоречия относительно того, выйти с рынка с небольшой, но фиксированной прибылью, или продолжить торговлю в ожидании получения большого выигрыша.

Первый подход предполагает получение существенной прибыли за счет удержание позиции. Такие стратегии целесообразно реализовывать в системах, которые предусматривают малое количество проведенных сделок за значительные временные периоды.

Стратегия выхода требует значительного времени пребывания на рынке и существенного капитала, который позволит безболезненно пережить большие, хотя и временные потери. Психологический аспект предполагает борьбу с постоянным желанием закрыть позицию при первой же достаточно серьезной потере части депозита, так и не дождавшись движения рынка в нужном направлении.

Несмотря на существенные размеры прибыли закрывать позиции по такой схеме решается очень незначительная доля трейдеров.

Следующий подход опирается на использование уровней поддержки и сопротивления в качестве ориентиров для закрытия позиции. Однако рынок может и не дойти до соответствующего уровня и тогда вместо прибыли трейдер получает потери. Также если закрыть позицию, а цены пройдут и существенно превысят соответствующий уровень, то будет упущена возможная прибыль. Вариантом автоматического закрытия позиции является установка уровня тейк профита, что гарантирует получение заданной величины прибыли без риска, конечно за благоприятных обстоятельств.

Довольно часто применяется подход частичного закрытия позиции. В таком случае открываются две одинаковые позиции с одинаковым размером лота. После получения прибыли закрывается один лот, что позволяет зафиксировать прибыль. Если цена и дальше пойдет в нужном направлении, то есть возможность увеличить прибыль, в противоположной ситуации должно сработать стоп лос и в целом такая сделка не будет убыточной. Однако следует помнить, если позиции будут открыты неудачно, то и убытки будут в данном случае вдвое больше.

Следующая стратегия предполагает следование уровню стоп лоса по цене, то есть используется трейлинг стоп. По мере получения прибыли ордер на закрытие устанавливается с таким расчетом, чтобы в случае разворота цены успеть выйти с рынка в зоне несбыточности. Кроме того на больших таймфреймах (недельные и выше) могут использоваться стратегии выхода, основанные на временных параметрах. Однако резерв прочности для использования таких стратегий есть далеко не у всех трейдеров, а на торговли внутри суток такие стратегии использовать не целесообразно.

Какие основные торговые системы существуют?

Все различные категории, используемые для классификации торговых стратегий, полностью произвольны. Базовым отличием между ними есть разные подходы к торговле.

Стратегии следования за трендом

Любая стратегия следования за трендом заключается в ожидании определенного движения цены и дальнейшего открытия позиции в том же направлении, опираясь на предположение, что тенденция будет продолжаться. В ходе использования системы следования за трендом никогда не следует продавать вблизи максимума и не следует покупать вблизи минимума, поскольку нужно ждать заметное движение цены как движущей силы начала тренда. Таким образом, при использовании стратегий такого типа трейдер всегда будет пропускать первую фазу движения цены и может не получить значительную долю прибыли, прежде чем будет получен сигнал к закрытию позиции.

Основной проблемный вопрос связан с выбором чувствительности стратегии следование за трендом. Торговая система со значительной чувствительностью, быстро отзывается на признаки смены тренда и эффективнее работает в периоды сильных трендов, но при этом генерирует значительно больше ложных сигналов. Система с незначительной чувствительностью будет иметь противоположную поведение и радикально противоположный набор признаков.
Многие трейдеры занимаются попытками заработать на каждом движении рынка. Такая склонность приводит к выбору все более и более быстрых систем слежения за трендом. Хотя на некоторых рынках быстрые системы, как правило, результативнее медленных. На большинстве рынков правило обратное, поскольку минимизация количества проигрышных сделок и расходов на комиссионные в медленных системах более чем компенсирует снижение прибыли при удачных сделках. Поэтому следует ограничивать естественное стремление к поиску более чувствительных систем. По крайней мере, выбор во всех случаях между быстрыми и медленными системами должен основываться на опыте и индивидуальных предложениях трейдера.

Стратегии, основанные на использовании скользящей средней

Когда ценовой тренд меняет направление с восходящего на нисходящий, то цены обязаны пересечь скользящую среднюю сверху вниз. Похожим образом, когда ценовой тренд меняет направление с нисходящего на восходящее, цены должны пересечь скользящую среднюю снизу вверх. В большинстве систем скользящей средней эти точки пересечения рассматриваются как торговые сигналы.

Стратегии пробоя

Базовая концепция, лежащая в основе стратегий пробоя, основывается на способности рынка достичь нового максимума или минимума, что указывает на потенциал для продолжения тренда в направлении пробоя.

Стратегии против тренда

Такие стратегии основаны на ожидании значительного движения цены и дальнейшего открытия позиции в противоположной стороне от направления действующего тренда, в предположении, что рынок начнет коррекцию. Торговые системы, строящиеся для реализации таких стратегий, имеют целью покупать по минимуму, а продавать по максимуму. К сожалению, сложность решения такой задачи обратно пропорциональна его привлекательности. Самое важное отличие, о котором следует помнить, состоит в том, что системы следования за трендом способны к самокорректировке, а системы, работающие против тренда в своей сущности, предусматривают возможность неограниченных потерь. Таким образом, необходимо включать «защитные остановки» (обязательно устанавливать стоп лосс!) в любую систему, работающую против тренда. В другом случае система может держать длинную позицию в течение всего нисходящего тренда большого масштаба или короткую позицию на восходящем тренде большого масштаба. Порядок открытия позиций в противотрендовой системе приведен на рисунке ниже.

Одно из преимуществ использования противотрендовых систем заключается в том, что они предоставляют возможность для превосходной диверсификации при одновременном использовании с системами следования за трендом. В этом отношении следует заметить, что противотрендовая система может быть желанной, даже если она теряет деньги в умеренном масштабе. Причина в том, что противотрендовая система противоположно коррелируется с системой следования за трендом и торговля с помощью обеих систем предполагает меньший риск, чем торговля с одной трендовой системой. Таким образом, вполне вероятно, что комбинация двух систем может дать большую доходность при том же уровне риска, даже если противотрендовая система сама по себе теряет деньги.

Распознавание моделей поведения цены

В некотором смысле все системы могут быть классифицированы как системы распознавания моделей. В конце концов, условия, которые дают сигнал к открытию позиции в направлении тренда или против него, – это тоже вид ценовых моделей. Тем не менее, здесь подразумевается, что выбранные модели не основываются, в первую очередь на движениях цены в определенных направлениях, как в случае трендовых или протитрендових систем. На рисунке ниже приведен пример, когда стратегия следования за трендом перерастает в стратегию пробоя.

Необходимо обратить внимание на то, что границы между описанными стратегиями не всегда четкие и ясные. Итак, системы одного типа могут попасть
в другую категорию приведенной классификации при некоторой модификации.

Стратегии торговли в канале

Торговля в канале является торговлей вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых являются границами канала. Данная тактика хорошо работает в боковых трендах и практически совсем непригодна при восходящих или нисходящих трендах. Схематически торговлю в канале можно подать так, как приведено на рисунке.

Главные правила стратегии торговли в ценовом канале можно сформулировать таким образом:

Нужно определить уровни поддержки и сопротивления. Правильный расчет поможет получить границы канала, в котором происходит движение рынка.

При достижении ценой одной из границ канала, следует открывать позицию на покупку, если отскок цены произошел от линии поддержки и, наоборот, на продажу, если цены достигли уровня сопротивления.

При достижении противоположной границы канала происходит закрытие позиции.

Следует отметить, что разворот цен может произойти до достижения линией цен границ канала, поэтому возможно закрытие позиций до достижения уровней поддержки или сопротивления.

Преимуществом данной стратегии является возможность максимизации прибыли путем открытия и закрытия позиций несколько раз в случае продолжения
бокового тренда. Основной недостаток заключается в том, что прорыв линий канала может привести к значительным и неоправданным потерям. Для предотвращения последних нужна грамотная постановка защитных уровней стоп лосс, при которых происходит закрытие убыточных позиций, в случае, если движение рынка состоялся в противоположном от намеченного направления.

Пример разработки торговой стратегии торговли в ценовом канале на Форекс

Отправная точка, на которой строится стратегия канала, заключается в правильном обнаружении и последующем построении ценовых каналов, формируемых с помощью точек разворота цены, которые определяют потенциальные зоны получения прибыли. Точки разворота, как правило, появляются в процессе движения котировок цены в момент достижения ими границ, что соответственно уровням поддержки и сопротивления.

Исходные даннные стратегии:

Рассматривается торговая стратегия для символа GBP/USD.

В качестве рабочего выбран таймфрейм Н1.

Интервал времени, для которого будет исследоваться стратегия: от суток до недели.

Данные фундаментального анализа не учитываются.

Порядок работы.

Строится ценовой канал в направлении действующего тренда. На рисунке ниже приведено построение нисходящего канала за период времени с 19 ч 21.08 до 20 ч 27.08.

Поскольку действующий тренд нисходящий, то сделки нужно заключать на продажу. При достижении третьей точки разворота позиция на продажу должна быть открыта в 15.00 24.08 по цене 1.6530

Закрытие позиции следует осуществить в 16.00 ч 27.08, когда цена достигнет самого низкого уровня 1.6144. Таким образом максимально возможная прибыль составит 344 пункта.

При выбранном размере лота 0,1 и если предоставляемое брокером плечо составляет 1: 100, максимально возможная прибыль составит $ 344. Если же исходить из условий неидеального функционирования торговой системы, то следует несколько расширить диапазон принятия решений. Это на практике обусловлено инерционностью системы. Тогда более вероятный результат подан на рисунке ниже диагональной прямой линией, соединяющей точки открытия позиции на продажу и закрытие обратной позиции. В таком случае результат составит +287 пунктов за 96 часов работы стратегии, также является показателем достаточно высокой эффективности системы.

Усовершенствованием и оптимизацией торговой стратегии канала являются ее доработки для работы на колебаниях курса в середине канала.

Исходные условия для осуществления торговых операций принимаются такие же, как в предыдущем случае.

• Открытие и закрытие позиций будет проводиться каждый раз после пересечения графика цены с линиями канала (достижение ценой уровня поддержки или уровня сопротивления).

Торговля по модифицированной стратегией канала

По данной стратегии первое отражение наблюдается от линии сопротивления, поэтому позицию следует открывать на покупку в 01 ч 24.08 по курсу 1.6445, закрытие позиции происходит в 14 ч 24.08.09, когда цена вплотную приблизится к противоположному уровня поддержки по курсу 1.6528. Профит составляет +83 пункта.

Далее открывается позиция на продажу в 15 ч 24.08 по цене 1.6530. Закрытие позиции происходит в 17 ч 24.08 по курсу 1.6401. Профит составляет +129 пунктов.

Открытие следующей позиции на покупку происходит в 18 ч 24.09 по курсу 1.6405, закрытие через 9 часов по курсу 1.6420. Профит +15 пунктов.

Следующей открывается позиция на продажу в 9 ч 25.08 по цене 1.6415 и закрывается через 4 часа в 12 ч того же дня за курсу 1.6335. Профит составляет +80 пунктов.

Последняя позиция на продажу открывается после достижения уровня поддержки в 02 час 26.08 по цене 1.6352, а ее закрытие происходит при приближении к противоположной границы канала в 7 ч 26.08.09 по цене 1.6190. Профит составляет +158 пунктов.

Завершает торговлю на отскоке от линий канала позиция на открывающуюся покупку в 8 час. 26.08.09 по курсу 1.6194 и закрывается в 20 час. 27.08.09 по цене 1.6199. Профит составляет +5 пунктов.

Из анализа динамики развития тренда следует, что параметры открытия и закрытия последней позиции свидетельствуют о «затухания» действующего тренда. Вывод подтверждается далее графиком цены, на котором наблюдается разворот тренда и смена нисходящей тенденции на растущую.

Итак, модифицированная стратегия канала за исследуемый интервал времени позволила в итоге получить суммарный профит в размере 470 пунктов, что при размере лота 0,1 и кредитном плече 1:100 позволит получить прибыль в $470.

Таким образом, по простой стратегии канала было отработано одну открытую позицию в направлении действующего тренда, тогда как модифицированная
стратегия предусматривала отработку 7 позиций.

В результате можно сделать вывод, что эффективность модифицированной стратегии выше на 26 %, однако она имеет существенно большую степень
сложности. Так, в 7 раз вырос объем выполняемых операций.

Существенным недостатком рассмотренных стратегий является отсутствие установленных уровней стоп лос, которые позволяют уменьшить риски проведения операций.

Для устранения такого существенного недостатка следует модифицировать стратегию.

Надо ввести в стратегию два важных правила работы в канале. Take Profit необходимо устанавливать на середине канала. Можно и на противоположной границе от открытой позиции. Но на практике очень часто цена разворачивается именно на середине канала. Stop Loss будет установлен соответственно выше или ниже границы канала, от которой происходит отражение цены. Пример закрытия позиции по стоп-ордеру в процессе пробоя канала вниз приведен на рисунке ниже

Установка уровней Stop Loss и Take Profit

Для рассматриваемого примера при открытии позиции на покупку предполагалось дальнейшее поднятие цены инструмента, ограничения потерь было выбрано на уровне ниже границы канала, размер прибыли был зафиксирован на уровне середины канала.
Из анализа графика следует, что реально произошло снижение цены (пробитие ценового канала вниз), поэтому открытая позиция закрылась по стоп
лос с минимальными убытками в 19 пунктов.

Таким образом, стратегия канала предполагает выполнение таких обязательных условий. Должно произойти стойкое формирование трендового канала со сложившимися надежными уровнями сопротивления и поддержки. Позиции следует открывать у одной из границ канала при достижении текущей ценой сопротивления или поддержки, и закрывать их за тейк профит после прохождения ценой середины канала.

Уровни стоп лос для предотвращения убытков следует устанавливать в соответствии выше или ниже предела канала, от которой происходит отображение цены, что позволит избежать чрезмерных убытков при прорыве канала в нежелательном направлении.

Источник https://tlap.com/trendovyie-torgovyie-sistemyi/

Источник https://forex-method.ru/kak-razrabotat-torgovuyu-strategiyu-dlya-foreks

Источник

Источник