Торговая стратегия “Фибоначчи и ЗигЗаг”

Торговая стратегия Фибоначчи и ЗигЗаг, которую мы с Вами сегодня разберем, выглядит немного необычно, только потому что в ней мы будем использовать нестандартные решения для того чтобы найти точку входа. Первое что мы сделаем это возьмем индикатор Фибоначчи и немного изменим его вид. Заходим в свойства уровней Фибоначчи, выберем уровни, и удаляем оттуда все уровни кроме 0.0 и 100.0, затем нажимаем кнопку добавить, и вставляем уровень 1.3, в описании пишем 130. Это была небольшая подготовка индикатора Фибоначчи к торговой системе, вся система будет у нас строиться вокруг этого индикатора.

Cтратегия Фибоначчи и ЗигЗаг

А теперь перейдем к самой стратегии Фибоначчи и ЗигЗаг, ее еще иногда называют стратегия фибоначчи Форекс. Временной период, на котором рекомендуется использовать данную систему Н1 и Н4, но на самом деле эта система универсальна и применима на любом временном периоде. Валютные пары для этой системы также подойдут любые.

Точка входа по торговой системе ZigZag и Фибоначчи

Для того чтобы найти точку входа по этой торговой системе, первое что нам необходимо, это индикатор MACD. Эта торговая система рассчитана на то, чтобы искать точки входа против тренда, либо же предоставляет нам возможность зайти в самом начале нового тренда. Но для того чтобы понять что текущий тренд ослабевает, или заканчивается нам и необходимо использовать индикатор MACD. От этого индикатора нам надо лишь то, что он умеет делать, это показывать дивергенции и конвергенции, это первые признаки того, что текущая тенденция заканчивается. Но проблема в том, что индикатор MACD не показывает точки разворота, он указывает на место, в котором может произойти разворот, но нам ведь надо знать конкретную цену, для того чтобы открыть позицию, а для этого хорошо подходит индикатор Фибоначчи.

Мы его накладываем так, как указано на рисунке и получаем точку входа, а именно, в момент, когда цена касается нашего уровня Фибоначчи 130 мы и открываем позицию, в том направлении, в котором указывает нам дивергенция. Но для того чтобы ни у кого не возникало проблем с наложением этого индикатора на график, мы в эту систему добавляем индикатор ZigZag, который четко указывает нам волны по которым движется цена, именно на эти волны мы и накладываем Фибоначчи. В итоге у нас получается торговая система, в которой каждый индикатор имеет значение.

Анализ рынка FOREX по системе Фибоначчи и ZigZag

Последовательность анализа по данной торговой системе:

1) Ищем дивергенцию на индикаторе MACD, если её нет, то дальше нет смысла всматриваться в график в попытках найти точку входа по нашей торговой системе.

2) Если есть дивергенция на MACD, смотрим на ZigZag, для того чтобы он указал нам на какую волну накладывать на индикатор Фибоначчи.

3) После того как мы наложили Фибоначчи, ждем когда цена коснется уровня 130 (можно при этом заранее поставить алерт на этот уровень, чтобы терминал нам просигнализировал о том, что цена достигла необходимого нам уровня)

4) При достижении ценой необходимого нам уровня открываем позицию в ту сторону, в которую указывает нам дивергенция.

Выход из рынка Форекс по системе ZigZag и Фибоначчи

Стоплосс на часовом графике выставляем в размере 30 пунктов, если же торговля ведется на четырехчасовом графике про стратегии Фибоначчи и ЗигЗаг, в этом случае размер стопа лучше увеличивать до 40 пунктов. В случае выставления уровня прибыли, то здесь ориентируемся на уровень 100% по Фибоначчи.

Вывод: торговая стратегия Фибоначчи и ЗигЗаг

Это торговая стратегия Фибоначчи Форекс работает на любых стадиях рынка, и при любой волатильности, по сути это универсальная торговая система. Стратегию можно использовать всегда, если у нас на рынке флет, то сигналов будет очень мало, если есть на рынке тренды, тогда количество сигналов увеличивается, но за счет того что мы можем использовать любые валютные пары, то у нас практически каждый день есть что поторговать.

Неперерисовывающийся индикатор ЗигЗаг

Цена на графике движется волнообразно и циклично, причем порядок этих циклов и волн точно никто не может предугадать. Согласно общим правилам теханализа затяжные тренды обычно сменяются флетом, а после долгого флета начинается тренд. Но на практике такой порядок часто нарушается. Для определения циклов и волн на графике создано множество индикаторов и один из них – это ZigZag (ЗигЗаг). Рассмотрим подробнее принцип его работы, установку, формула расчета и настройки.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Неперерисовывающийся индикатор ZigZag

Индикатор ZigZag встроен в терминал мета трейдер по умолчанию. Это стандартная версия инструмента, которая имеет минимальный функционал и базовый набор настроек. Помимо стандартного ЗиЗага существуют также версии с алертом и мульти-таймфреймовым режимом.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Внешний вид инструмента

ЗигЗаг рисует на графике непрерывающуюся кривую линию, которая состоит из отдельных отрезков. Все отрезки неразрывно идут друг за другом и соответствующим микро-тенденциями графика.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Если присмотреться к построенным линиям, то можно легко определить, что места соединения отрезков соответствуют минимуму или максимуму графика за определенный период. Поэтому по ЗигЗагу удобно строить уровни, находить экстремумы, фракталы и т.п. Кстати, ZigZag часто комбинируют с индикатором фрактал с алертом, о котором мы писали ранее.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Главной задачей ЗигЗага является определение трендов рынка без учета рыночного шума. Поэтому данный индикатор иногда называют шумовым фильтром при поиске тренда.

Настройка параметров ZigZag

В настройках алгоритма можно поменять цвет, тип и ширину отрезков, а также установить ТФ, для которого инструмент будет строить линии.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

На качество построений влияют входные параметры инструмента:

• «Depth». Минимальное расстояние (в свечах) от одного экстремума до другого (от минимума до минимума и от максимума до максимума).
• «Deviation». Минимальная разница между экстремумами цен соседних свечей.
• «Backstep». Минимальное расстояние (в свечах) между противоположными экстремальными точками (Min и Max).

Значения основных настроек показаны на скриншоте ниже. Если вы новичок, то можете оставить эти параметры без изменений – они универсальны.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Трейдерам, которые хотят разобраться с самостоятельной настройкой ЗигЗага мы предлагаем изучить влияние каждого параметра на построения индикатора.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

Параметр «Deviation» отвечает за чувствительность индикатора к колебаниям цены на графике, указывается в процентах. Например, Deviation в 5% говорит о том, что если максимальная цена текущей свечки меньше, чем максимальная свеча прошлой свечи на 5%, то High текущей свечи не будет считаться максимумом. То же самое и в отношении минимумов – если Low прошлой свечи выше Low текущей на 5%, то экстремум текущей свечи не будет являться минимумом. Соответственно, чем выше Deviation – тем ниже чувствительность ЗигЗага, и наоборот.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Параметр «Depth» показывает, сколько свечей должно сформироваться после экстремальной точки перед тем, как индикатор начнет поиск нового аналогичного экстремума (Min после Min или Max после Max). Благодаря «Depth» исключается возможность перерисовки сигналов ЗигЗага, так как до поиска нового экстремума на графике должно будет появиться определенное количество свечей.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Параметр «Backstep» показывает, сколько свечей должно появиться на графике перед тем, как ЗигЗаг начнет искать противоположную экстремальною точку (Min после Max или Max после Min). Если говорить проще, то противоположные экстремальные точки не могут быть на расстоянии, которое равно или меньше «Backstep».

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Расчет линий ЗигЗаг

Упрощенный вариант расчета линий ЗигЗага выглядит так:

• Первый Min и Max графика принимаются за равные и фиксируются, в соответствии с Low и High точками первой свечи на анализируемом участке графика.
• Далее экстремумы следующей свечи сравниваются с зафиксированными Low и High и если они не выше/ниже их на значение Deviation, то новый экстремум не фиксируется.

Таким образом, если максимум текущей свечи не превышает зафиксированный максимум в соответствии с Deviation, то индикатор начинает анализ экстремумов следующей свечки, и так до тех пор, пока новая точка max не будет найдена. Если же максимум оказался выше фиксированного значения, то точка max обновляется.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Это же правило работает и для Low-цен графика. Если минимум анализируемой свечи ниже фиксированного минимума в соответствии с Deviation, то индикатор обновляет экстремум.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Если индикатор не выявил обновления Low или High точки на участке, соответствующем Backstep и Depth, то начинается поиск противоположной экстремальной точки. При этом все последующие минимумы и максимумы, которые соответствуют условиям настроек ZZ, соединяются линейными отрезками.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Способы применения ZigZag при анализа графика

Чаще всего индикатор применяют для построения уровней поддержки и сопротивления по найденным экстремумам. Затем среди найденных уровней выделяются ключевые, от которых цена отбивалась больше всего раз. Это линии, которые могут появлиять на динамику изменения цены.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Помимо поиска уровней с/п ЗигЗаг применяют для определения зон спроса и предложения. Принцип такой же, как и с уровнями: для поиска зоны спроса опираются на минимумы графика, а для поиска зоны предложения – на максимумы графика. При этом не забывайте о том, что сила уровней поддержки/сопротивления находится в прямо пропорциональной зависимости от количества тестирований ценой. А вот сила зон спроса и предложения, наоборот, уменьшается при каждом тестировании ее ценой.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Следующий способ использования индикатора ZigZag – это построение трендовых прямых:

• Линия нисходящего тренда строится по последовательно снижающимся максимумам графика.
• Линия восходящего тренда строится по последовательно растущим минимумам графика.

Еще один, менее распространенный метод применения ЗигЗага – это поиск на графике свечных паттернов. На рисунке ниже показан пример фигуры ABC, найденной с помощью ЗигЗага. После того, как цена прошла точку C и пробила уровень точки B снизу вверх, можно было бы открыть ордер на покупку. SL для такой сделки следовало бы установить на точке C. Прибыль лучше фиксировать по тейк-профиту, который в 2-2,5 раза больше SL.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Индикатор ZigZag без перерисовки – новые версии

Индикатор ЗигЗаг был множество раз изменен и доработан трейдерами. Модификации этого инструмента имеют более совершенный и расширенный функционал. Самыми распространенными являются две новые версии – ZigZag Alert и ZigZag MTF.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Версия ZigZag Alert

Как можно догадаться из названия, это индикатор с алертом. Он оповещает трейдера о появлении на графике нового экстремума – минимума или максимума.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Пример индикатора с алертом можно увидеть на рисунке ниже.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

В настройках можно выбрать тип оповещения, например, электронные сообщения на почту или смс на телефон, либо звуковой сигнал и всплывающее поп-ап окошко на рабочем столе.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Загрузить установочный файл индикатора можно по этой ссылке. Установка стандартная – через каталог данных MT4. Учтите, что в меню индикатор появится не рядом со стандартным зигзагом, а в отдельной категории – среди пользовательских инструментов.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Инструмент дает простые и понятные сигналы, дополнительно рисуя на графике стрелки:

• Зеленый указатель вверх – сигнал на вход в лонг.
• Красный указатель вниз – сигнал на вход в шорт.

Благодаря такому обновлению трейдеру больше не нужно отвлекаться на поиск экстремумов – индикатор сам даст сигнал в нужный момент.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

ЗигЗаг с алертом не рекомендуется использовать в одиночку. Его комбинируют с другими инструментами – стохастиком или RSI при скальпинге, macd при торговле по тренду, уровнями, фракталами и т.п.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Настройки ZigZag Alert несколько отличаются от обычного ЗигЗага. На работу инструмента теперь будут влиять только два параметра:

• «Noise_Level». Отвечает за уровень фильтрации шума. При увеличении показателя снижается количество и повышается качество сигналов. Стандартные значения оптимальны для большинства активов.
• «Switch_Percent». Пиковое значение, при достижении которого индикатор определит разворот тренда.

Инструмент подходит для разных стилей торговли.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Версия MTF ZigZag

Загрузить установочный файл данной модификации можно по следующей ссылке. Установить инструмент нужно в папку «MQL5/Indicators», после чего перезапустить программу.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Пример индикатора показан на рисунке ниже. Для удобства линии разных ТФ окрашены в контрастные цвета.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Индикатор MTF ZigZag показывает на графике линии сразу с нескольких таймфреймов – тех, которые будут установлены в настройках. Такой подход позволяет экономить время и место на графике, ведь трейдер может отслеживать ситуацию по разным ТФ в одном окне.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Инструмент используют для определения наиболее важных экстремумов – это точки, где сошлись линии с разных таймфреймов. Как правило, используются два или три ТФ – старший и младший или старший, средний и младший. При этом желательно, чтобы ТФ отличались друг от друга минимум в 4, максимум в 8 раз.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

ЗигЗаг – это простой и удобный инструмент для определения экстремумов графика, а также для построения трендовых линий, уровней и зон с/п. Индикатор не перерисовывает свои сигналы, что является большим плюсом. Какой вариант выбрать – стандартный или обновленный, решать вам. Мы рекомендуем протестировать каждый из них, чтобы сделать обоснованный выбор.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также почитать о каналах Баришпольца и способах их применения при анализе графика.

Источник https://torforex.com/strategy-fibonachi-zigzag/

Источник https://popecon.ru/nepererisovyvayuschiysya-indikator-zigzag.html

Источник

Источник