Тестер стратегий МТ4

Тестер стратегий МТ4 -классический симулятор индикаторов и автоматических торговых систем на валютном рынке Форекс и не только. Могут быть интегрированы и другие тестеры — дополнения, дополняющие функционирование. Статистика тестирования попадает в журналы трейдера и в редакторы для последующего анализа. В этом обзоре вы узнаете, как тестировать индикаторы и советники на исторических периодах, каковы преимущества и недостатки тестера стратегий MT4, как анализировать бэктест и каковы проблемы с советниками по оптимизации и тестированию.

Обзор тестера МТ4: тестирование, оптимизация индикаторов и торговых систем

Анализ эффективности торговых систем, ручных стратегий, индикаторов — необходимое условие, которое необходимо выполнить перед запуском их на реальном счете с реальными деньгами (в том числе на демо-счете). Тестеры стратегий форекс могут быть отдельными программами или приложением для конкретных платформ. Также их можно разделить на предназначенные исключительно для ручных стратегий (Forex Simulator, FX Blue Trading Simulator) или комбинированные, с возможностью тестирования советников.

Я постарался написать обзор максимально полно простым языком. Если вы заметили неточности, смело пишите об этом в комментариях.

Тестер МТ4 — универсальный симулятор советников и индикаторов

По способу тестирования тестировщики делятся на два типа:

1. Циклические тестеры. Они проходят одну свечу за другой. Получив новое значение последней свечи, по формуле проводят расчеты с учетом данных предыдущих свечей. При совпадении обстоятельств, указанных в коде / параметрах, открываются и закрываются ступни. В результате тестирования формируется статистика транзакций. Недостаток тестировщиков: результаты не учитывают реальный спред, проскальзывания цен, поэтому эффект тестирования иногда бывает далек от того, что будет на реальном счете.
2. Тестировщики, связанные с событиями. Максимально приближены к реальным событиям. Архитектура тестера «заточена» так, что при возникновении определенного события он генерирует новые случайные ситуационные события, влияющие на результат. Недостатком таких тестеров является сложный код и, как следствие, большая вероятность ошибок. Чтобы разработать торговую систему для такого тестера, нужен код.

Тестер МТ4 относится к первой группе.

Metatrader 4 постоянно дорабатывается, а вместе с этим улучшается функционал тестирования. Например, старые версии (доступные несколько лет назад) не предусматривают тестирование отдельных индикаторов. Трейдеры изучили программирование abc, взяли «пустой» советник (шаблон с параметрами управления рисками, лотовыми циклами и т. Д.) И добавили в него код индикатора, немного адаптировав его. Теперь тестер МТ4 — это многофункциональная программа для базового тестирования, которая позволяет «выпускать» индикаторы и советники на каждом временном интервале с последующей выгрузкой выписки в редакторы.

1. Тестирование индикаторов и ручных стратегий в тестере Metatrader 4

Функция тестирования индикатора в тестере MT4 означает, что теперь трейдер может наблюдать за работой индикатора на историческом периоде в «реальном времени». То есть, отобразив на графике начало периода и запустив тестирование с визуализацией, наблюдайте, как рисуются линии индикатора.

• Отдельно от правой части диаграммы. В режиме визуализации закона часть графика еще не нарисована, трейдер не знает, как будет себя вести цена, и принимает решение на основе информации, которая у него есть в данный момент, «не заглядывая в будущее».
• Посмотрите, нет ли перерисовки указателя.

Особенности работы МТ4 в исторический период:

• Тестирование возможно только на одном инструменте, тестирования портфеля нет.
• Размерность и делимость лотов, свопов, комиссий берется из настроек текущего счета.
• Моделирование выполняется максимально приближенно к рыночным условиям, но возможны значительные расхождения в кросс-курсах из-за отсутствия точных курсов на
• момент конвертации на каждом временном интервале.
• Режим открытия сделки в тестовом периоде — Instant Execution.
• Тестирование не проводится на нестандартных временных интервалах, даже если мы добавляем их с помощью скрипта.

Любое тестирование, будь то тестер МТ4 или другой симулятор, начинается с загрузки котировок. В МТ4 это делается следующим образом:

Войдите в «Архив услуг / предложений».

• Отмечаем нужную валютную пару, выбираем графики M1 (на них будет максимально точная история).
• Устанавливаем котировки.

Установка производится с сервера MetaQuotes. Котировки автора для MT4 могут отличаться от котировок брокера, против чего предостерегает LiteForex. Из-за разницы в котировках есть расхождения в статистике тестирования, и характер котировок — это первое, на что следует обратить внимание перед тестированием.

Запускаем сам тестер: в панели инструментов есть соответствующий значок. Или заходим в меню «Тип / Тестер стратегий». На графике открываем валютную пару, для которой были установлены котировки, применяем индикатор. В открывшемся в нижней половине платформы тестере выберите в окне «Индикатор» и найдите тот, который мы хотим протестировать. В данном случае Alligator.

В правой части платформы находится меню для управления настройками индикатора (обведено зеленым прямоугольником).

1. Свойства индикатора. Здесь вы можете изменить настройки индикатора, который будет запускаться в целях тестирования. Подчеркну, это индикатор, который нужно тестировать.

Это окно настроек Аллигатора перед тестированием.

Это окно настроек Аллигатора на стандартном рабочем участке. Как видите, они разные. Есть ли это недоработка, предлагаю обсудить в комментариях.

2. Свойства символа. Информационное окно, здесь ничего нельзя изменить. Здесь вы можете указать начальную маржу, стоп-уровни, спреды и т. Д.

3. Откройте диаграмму. Рассматриваемая функция не работает. Когда мы нажимаем на нее, ничего не происходит, и это очевидная отсталость МТ4. Об этой проблеме уже писали на форумах, но ничего не изменилось.

4. Измените указатель. Это поле для тех, кто имеет код и хочет внести изменения в суть тестируемого индикатора с помощью MetaEditor.

Теперь перейду к основному меню тестера.

В строке «Символ» выбираем инструмент, на котором происходит тестирование. В данном случае это валютная пара USD / JPY, на которой завершились торги. На графике «Дата использования» указываем период времени, в течение которого будет запущен тестер. Окно «Оптимизация» активно только для советников. На графике «Визуализация» есть полоса прокрутки, с помощью которой можно регулировать скорость графика (линии тестера). У линии есть поклажа: при движении со скоростью от 31 до максимальной 32 сюжетная линия резко увеличивается в несколько раз.

В правой части окна вы можете установить временной интервал, установить текущий или записанный спред. Это было сделано для удобства. Например, ночью спред обычно завышается, если стратегия предполагает использование индикатора в ночное время, имеет смысл установить текущий спред.

• Совет. Один из вариантов стресс-теста — установить явно худшие параметры, чем реальные рыночные условия. Устойчивость торговой системы к форс-мажорным обстоятельствам является условием успеха в нормальных условиях, поэтому стресс-тест предусматривает анализ работоспособности работающей системы (особенно для советников) при различных затратах (спред, свопы и т. Д.). MT4 не позволяет вам публиковать любые спреды, которые вы хотите, и здесь вам пригодится скрипт Spread Changer. Если вы не нашли обновленную (бесплатную) версию в Интернете, напишите в комментарии свой адрес электронной почты, я сразу пришлю скрипт.

А теперь самое интересное окно «Модель» тестирования. Здесь предлагается несколько режимов:

• Все галочки. Самый точный и самый длительный метод. Генерация тиков внутри свечи. Свечи формируются по наименьшему временному интервалу M1. Суть метода: бар формируется по схеме OHLCV (Open — High — Low — Close, Volume). Внутри самого бара цена может колебаться в ту или иную сторону несколько раз, что влияет на точность расчетов и накладывает нагрузку на тестера.

Схематично это можно изобразить так:

Цифрами обозначены точки опоры (вдаваться в детали расчетов нет необходимости). Отметка «Все тики» заставляет вас использовать тестер стратегий форекс mt4 для каждого изменения цены внутри бара. Это наиболее точный и трудоемкий метод тестирования.

• Контрольно-пропускные пункты. Самый быстрый метод, при котором тестер стратегий форекс mt4 берет данные с ближайшего наименьшего временного интервала, что делает тестирование более быстрым, но менее точным. Например, для временного интервала M5 берутся данные интервала M1. Он используется для создания общего представления о том, как работает индикатор, не более того.
• По начальным ценам. Самый быстрый способ. Советник анализирует рынок и открывает сделки в начале создания новой свечи (цена открытия). Первым шагом является создание бара (Open = High = Low = Close, Volume = 1), следующим шагом является освобождение полностью созданного бара. На графике бары следуют друг за другом без внутренних колебаний, формула индикатора учитывает только одну цену — цену открытия бара. Трейлинг внутри бара не двигается. Если и тейк-профит, и стоп-лосс находятся внутри свечи, тестер сначала активирует стоп, хотя может быть и обратное. Поэтому по этой модели тестируются советники, где не ожидается стоп-лосс и тейк-профит.

Чтобы не вдаваться в подробности методов построения графиков, рекомендую придерживаться следующего правила: запускать тестирование с одинаковыми параметрами во всех трех методах. Если график и статистика практически совпадают, советник оптимизирован. Если разница значительная, то следует провести простую проверку быстрым методом и оптимизировать стратегию всех тиков. Тот же принцип применим и к тестированию советников.

Все настроено, вы можете приступить к тестированию своей стратегии, нажав на «Старт». Хочу отметить, что каждый щелчок открывает новый сюжет и тестирование начинается заново. Чтобы приостановить тестер для открытия сделки, нажмите клавишу рядом со шкалой скорости. Возврат и открытие «ретроспективной» транзакции не разрешены. Кнопка «Стоп» полностью останавливает тест, и его можно запустить только сначала.

Если по какой-либо причине тестовый запуск не удался (проблема с кавычками и т. Д.), Перезапустите МТ4.

Преимущества тестера МТ4:

• Универсальность. Тестер позволяет тестировать любые отдельно выбранные индикаторы и полноценные торговые системы (ручные стратегии и торговые советники). Каждый уникальный индикатор, код которого соответствует MT4, можно нанести на график и протестировать.
• Программа допускает совместимость с другими симуляторами. Тестер МТ4 можно запускать как отдельно, так и в сочетании с другими аналогичными программами. Например, после установки FX Blue Trading Simulator настройки навигации появляются в окне тестера MT4. Другими словами, FX Blue интегрируется в базовый симулятор платформы.

Недостатки тестера МТ4:

• Не все функции при тестировании индикаторов работают должным образом. Есть проблемы с перемещением указателей (мы их добавляем) во время перерыва, указатели не получают обновленную информацию с других временных интервалов, и результат искажается.
• В процессе тестирования изменить периоды невозможно.
• Сделки не открываются. Вы можете добавить другие индикаторы во время паузы, изменить отражение «бара / бара», удалить сетку, изменить цвета, но не открывать ордер. Таким образом, невозможно оценить прибыльность вашей стратегии и прочей статистики.

Последний недостаток скрывает все преимущества тестирования индикаторов. Трейдер может только следить за расписанием и индикатор работает, но не может размещать заказы.

Есть три варианта:

1. Установка дополнительного ручного тестера стратегий в дополнение к функциональности тестера МТ4.
2. Разработать на основе индикатора советника, добавив в код индикатор условия открытия / закрытия сделки.
3. Визуально оцените эффективность индикатора. Когда это кажется успешным, тестирование приостанавливается, стрелка или другой символ помещается в потенциальную точку входа (Вставка / Штампы). Судить о правильности решения трейдер может только визуально, так как открытия сделки нет, а значит, нет статистики.

Важно! Нет проблем с тестированием встроенных индикаторов, иногда с добавленными индикаторами. Функция тестирования индикаторов была добавлена ​​в МТ4 несколько лет назад. Если указатель был записан к моменту добавления этой функции, он может не работать в тестере.

2. Тестирование автоматических торговых систем в тестере Metatrader 4.

Суть тестирования советника практически аналогична. В MT4 есть встроенный редактор MetaEditor, в котором вы можете написать код робота, который будет точно синхронизирован с платформой. Тестирование здесь также начинается с загрузки котировок.

• Цитаты MetaQuotes: как их загружать, было описано в предыдущем разделе. Часто можно услышать отрицательные отзывы об их качестве, но для тренировок они подойдут.
• Котировки брокера, которые должны быть на платформе, скачиваются прямо с его сайта.

Зайдите в «Сервис / Настройки», откройте меню «Графики» и из «Макс. История баров », скопируйте число в« Макс. Полосы в окне »(по умолчанию 65 000).

Откройте тестер и в его окне, в том месте, где ранее был показан «Индикатор», вставьте «Советник». Все остальные настройки такие же, как при тестировании индикатора, за исключением «Экспертных настроек».

В меню «Экспертные настройки» есть три вкладки:

• Тестирование. Здесь определяется начальная маржа, есть возможность выбрать направление сделки (например, открытие только длинных или только коротких позиций).
• Входные параметры. Здесь вы можете указать диапазон лотов, максимальный риск на сделку и параметры советника. Столбцы «Старт», «Шаг» и «Стоп» нужны для оптимизации советника. В окне переменных нет галочки.
• Оптимизация. Эта вкладка нужна после того, как советник будет протестирован и его оптимизация пригодится. Я уделю ей больше внимания в отдельном разделе ниже.

Во «Входных параметрах» есть кнопка «Загрузить», она нужна для упрощения задачи установки параметров. Когда тестируется только один советник на пару и у него 4-5 базовых настроек, их можно установить вручную. Но когда дело доходит до работы с 10 и более настройками (особенно с мультивалютными советниками) и тестирования на десяти активах, легко запутаться. Поэтому роботы обычно поставляются с файлами .set, в которых уже установлены настройки для каждой валютной пары. Вам нужно только загрузить эти настройки.

Опция «Оптимизация» отключена при первом запуске тестера советника.

Жмем «Старт» и наблюдаем за графиком. Буду точнее: если при тестировании индикатора не открываются ордера на историческом периоде, то ордера выставляет сам советник. Визуального контроля при цитировании статистики у профессиональных тестеров нет. Если вас интересует принцип работы советника, я бы посоветовал вам наблюдать за графиком визуально, он относительно небольшой. Но вы можете опустить визуализацию: в поле «Перетащить в» рядом со шкалой скорости графика установите нужную дату. Для него тестирование будет проходить без визуализации (без диаграммы), но будет включено в отчет о транзакции.

3. Анализ статистики и проблема оценки тестирования на истории.

В самом низу окна платформы (а также тестера) находится меню обзора статистики, которое я выделил на экране ниже красным прямоугольником. Также хочу отметить, что на этом скриншоте теперь видно тестирование советника по скользящим средним. На графике показано открытие ордеров, их закрытие, котировка и причина закрытия. поле, расположенное над тестером, где отображается сумма баланса, — это поле текущих транзакций, которые трейдер может ввести в соседней вкладке параллельно с тестированием. Важность Balance перед тестером для тестирования не имеет никакого отношения.

Советую начать анализ со вкладки «График». Если кривая эквити здесь явно наклонная, с резкими и глубокими лагами, мы возвращаемся к настройкам советника и вносим коррективы в параметры. Если советник не провел ни одной транзакции, где-то есть ошибка. Код ошибки ищем в журнале статистики, расшифровка находится на странице mql4 . com в разделе «Документация» (Путеводитель).тестер стратегий форекс mt4

Во вкладке «Результаты» находится список всех транзакций с датой, направлением, ценой открытия / закрытия (включая стоп или тейк-профит), прибылью и окончательным промежуточным балансом.

Рассмотрю подробно вкладку «Отчет».

• 1.Количество баров когда-либо. Это количество баров (свечей), на которых проводилось тестирование.
• 2. Изготовлена ​​модель клещей. Показывает величину смоделированных последствий. Каждая запись о последствиях — это состояние планки в указанный момент. Говорят, что бар является завершенным состоянием размещения цены OHLCV (Open — High — Low — Close, Volume). Количество акций в барах может меняться в зависимости от временного интервала, качества котировок. Теоретически, чем больше тиков, тем точнее тестирование и тем дольше оно занимает. На практике бывают случаи, когда подробный обзор является пустой тратой времени, поскольку результаты не будут отличаться от более быстрого тестирования.
• 3. Качество моделирования. В МТ4 значимость этого параметра не превышает 90%, т.е. 90% — лучший эффект. Если важность меньше, нужно искать причины в качестве котировок, запускать советник на реальном счете нежелательно.

• HistoryTotal — количество баров за весь исторический период тестирования.
• StartBar — номер бара, с которого началось тестирование.
• StartGen — номер бара, с которого началось моделирование по историческим данным ближайшего (нижнего) временного интервала.
• StartGenM1 — номер бара, с которого началось моделирование на минутном временном интервале.
• 0,25, 0,5 и 0,9 — весовые коэффициенты.

Если в методах моделирования был выбран метод «по ценам открытия» (самый быстрый способ), то значение параметра будет н / п с уровнем, на котором моделирование не проводилось.

На форумах бытует мнение, что 90% точность — явное фиаско торговли на реальном рынке. Для повышения точности до 97-99% можно воспользоваться бесплатной программой Tickstory Lite, обзор которой — тема для отдельной статьи. Если вам интересно, как с его помощью улучшить качество моделирования, пишите в комментариях.

4. Ошибки несоответствия. Ошибки, возникающие при моделировании тиков в разные промежутки времени. Наиболее частая причина их появления — разница между котировками из архива и котировками, предоставленными непосредственно брокером.

Расшифровка цветов полосы несовпадения и качества моделирования:

• Светло-зеленый. Моделирование на минутном интервале.
• Темные оттенки зеленого. Моделирование на более старых интервалах (от М5 до Н4).
• Розовый оттенок. Чистое фрактальное моделирование без данных с более короткими интервалами.
• Серый оттенок. Моделирование не производилось.

Чем ярче зеленый цвет, тем больше доступно котировок более молодых временных интервалов (что также необходимо для тщательного тестирования). Если участок полосы индикатора серый (нет котировок), мы полностью перезагружаем историю котировок:

• Щелкните в главном меню «Файл / Открыть каталог данных».
• Заходим в папку History, где находим папку с названием вашего торгового сервера.
• В папке удаляем все файлы тестируемой валютной пары. Мы снова загружаем котировки.

Остальные параметры — это торговая статистика, о том, как анализировать, рассказывается в этой статье . Добавлю только некоторые нюансы, которые в нее не вошли:

• Количество транзакций — не менее 150 за любой промежуток времени.
• Математическое ожидание — это чистая прибыль, деленная на количество сделок. он измеряется в валюте депозита, но, если кому-то так удобнее, можно вручную конвертировать в баллы. Низкий показатель математического ожидания (менее 10 баллов) может указывать на то, что советник быстро закрывает прибыльные сделки (т. Е. Сокращает потенциальную прибыль).
• Абсолютная просадка — это разница между начальной суммой депозита и ее наименьшей значимостью за весь период тестирования. Максимальная просадка — это разница между самой большой и самой маленькой маржей депозита.

Чтобы сохранить отчет в формате HTML, щелкните результат теста правой кнопкой мыши.

Математическое ожидание — это чистая прибыль, деленная на количество сделок. он измеряется в валюте депозита, но, если кому-то так удобнее, можно вручную конвертировать в баллы. Низкий показатель математического ожидания (менее 10 баллов) может указывать на то, что советник быстро закрывает прибыльные сделки (т. Е. Сокращает потенциальную прибыль).

Абсолютная просадка — это разница между начальной суммой депозита и ее наименьшей значимостью за весь период тестирования. Максимальная просадка — это разница между самой большой и самой маленькой маржей депозита.

Чтобы сохранить отчет в формате HTML, щелкните результат теста правой кнопкой мыши.

Бэктест можно распаковать не только в формате HTM, но и в Excel или других программах, которые могут автоматически группировать данные по заданному алгоритму и выводить статистику в удобной форме. Например, в виде диаграмм и диаграмм. Это удобно при сравнении нескольких торговых систем одновременно или нескольких комбинаций параметров одной системы. Мошенники также используют распаковку данных для редакторов.

Кроме того, Backtest используется в личных целях, он может быть примером эффективности торговли при продаже советника или привлечении денег в доверительное управление. Признаки подделки на истории болезни:

• Формат HTML. При сохранении бэктеста MT4 предлагает формат HTM, но мы больше привыкли к HTML (на слух), поэтому те, кто обманывает бэктест, автоматически устанавливают его. Хотя формат HTML можно переписать вручную при извлечении, это не имеет смысла. Следовательно, HTML — это первый признак того, что тест на истории — подделка.
• Пробелы или пропуск строк. МТ4 распаковывает отчет в виде сплошного текста, наличие пробелов говорит о том, что бэктест корректировался вручную или в какой редактор он был предварительно загружен.
• Избыточные символы (точки, запятые). Самый простой способ — сгенерировать любой отчет на MT4 и визуально сравнить статистику со своим и чужим тестом на истории.
• Без комиссии, устаревшие котировки, ошибки спреда. Отсутствие комиссии — явный признак того, что тестирование проходило на демо-счете. Вы можете извлечь данные в Excel и использовать несколько формул для проверки соответствия комиссионных, цен открытия / закрытия, суммы дохода и баланса друг другу. Если проводки дефицита были удалены или числа были заменены, Excel покажет несоответствие.
• Одинаковые билеты, порядок билетов и время открытия транзакции не совпадают.

Совет. Если незнакомец предлагает вам инвестировать в торговую систему и в качестве доказательства показывает тест на истории, попросите пароль инвестора.

4. Оптимизация советников в исторический период.

Оптимизация советника в тестере Metatrader 4 — это процесс выбора массы параметров робота в заданный период с шагом, позволяющим найти их оптимальную комбинацию, дающую наилучший результат. Оптимизация нужна в двух случаях:

• Необходимость оптимизации вновь созданного советника по другим периодам или другим инструментам.
• Изменение рыночной ситуации. Рынок волатилен, динамика движения котировок нестабильна, поэтому каждую торговую систему необходимо со временем перенастраивать.
• Параметры подбираются в тестере автоматически.

Перед запуском оптимизации установите галочку в главном окне тестера в окне с соответствующим названием. Визуализацию можно отключить. Оптимизация происходит по модели «Все тики» (запустите тестер на всех 3-х моделях и сравните точность результатов).

4.1. Тестирование. Открываем вкладку «Свойства эксперта / Тестирование».

В разделе «Оптимизация» выберите базовый параметр, по которому будет оцениваться каждый обзор тестера исторических периодов:

• Остаток средств. тестер стратегий форекс mt4 выбирает лучший обзор в зависимости от совокупной важности депозита. Выбор оптимальных настроек будет соответствовать той версии обзора, в которой будет показана максимальная прибыль.
• Фактор прибыли. Ключевым параметром будет соотношение прибыльных и убыточных сделок. если оценка для всех вариантов обзора равна 1 или меньше, торговый советник не имеет доступа. Оптимальным будет вариант, в котором соотношение будет максимальным в пользу прибыльных сделок.
• Ожидаемая выплата. Ключевой параметр, о котором знает тестер, — математическое ожидание, которое не должно быть меньше размера спреда.
• Максимальная просадка. Ориентир — максимальное падение, что является показателем уровня реального риска. По идее, он не должен превышать сумму вашего первоначального депозита.
• Процент просадки. Ориентир — относительный коллапс.
• Обычай. Индикатор оптимизации будет критерием, указанным в функции советника OnTester (), куда пользователь может добавить любой из своих индикаторов оптимизации. По мнению трейдеров, этот пункт не работает.

Если мы уберем галочку с «Генетического алгоритма», тестер стратегий форекс mt4 передаст все существующие комбинации параметров заданным критериям. Учитывая, сколько времени это может занять, я не рекомендую его удалять.

4.2. Входные параметры. Здесь указаны параметры управления рисками. Переменные, участвующие в оптимизации, отмечены галочкой.

Если нет противоположного знака, то он в оптимизации не участвует. Каждый параметр имеет четыре значения:

• Значение — текущее значение параметра.
• Старт — исходное значение.
• Step — шаг увеличения начальной значимости.
• Стоп — конечный смысл.

Например, трейдер хочет выбрать оптимальное значение стопа. Он понимает, что при внутридневной торговле нет смысла устанавливать стоп более 50 пунктов, но в то же время установка менее 10 была бы неправильной. Он ставит эти ограничения в окно, чтобы тестер не смотрел на параметры, не совсем совпадающие со стратегией. Я имею в виду сэкономленное время. Шаг может быть установлен и минимален, но имеет ли это смысл? Будет ли остановка 11 или 12 — не так критично, и тестирование продлится дольше.

В приведенном мною примере советника есть 5 параметров. Есть советники с гораздо большим количеством настроек. И чем их больше, тем больше комбинаций придется пройти тестеру. В какой-то момент количество комбинаций достигнет критической точки, и тестер вообще откажется от оптимизации, что будет отражено в журнале как ошибка.

4.3. Оптимизация. Здесь тоже указаны параметры, позволяющие сэкономить время за счет обрезания ненужных комбинаций чисел.

Например, трейдер может указать минимальный уровень маржи (то есть уровень, ниже которого больше не имеет смысла тестировать советник, поскольку он не может действовать), после чего оптимизация прекращается. То же самое и с другими критериями.

Варианты методик оптимизации:

• Тестирование на 2-х равных участках. Оптимизация происходит на обоих, сохраняется до 10 оптимальных вариантов параметров для каждого раздела. За основу взят вариант обзора, где параметры более или менее одинаковы в обоих разделах.
• Форвард-тест. Растяжка разделена на 3 части: первые 2 — это период тестирования и оптимизации, последняя — это форвард-тест, в котором выбираются лучшие результаты.
• Бэкфорд и форвард-тест. Раздел разделен на 3 части: ранний раздел запускается с начальным тестированием в среднем разделе, а оптимизация выполняется в этом разделе. В последнем прямом разделе передаются несколько выбранных вариантов параметров. Лучший вариант тестируется на первом этапе (тест Бэкфорда), а затем на всем историческом этапе. Результаты (статистика и тип кривой депозита) должны быть сопоставимы на всех участках.

Лучший набор параметров начинается в демо-счете. Чтобы понять, насколько торговая статистика будет совпадать с результатами оптимизации, в среднем достаточно 30-50 сделок.

5. Проблемы использования оптимизированных советников на реальном счете.

Тестер MT4 несовершенен, и наиболее частые жалобы трейдеров связаны с тестированием советников. Правда, иногда виноваты сами трейдеры. Тестирование не дает 100% гарантии, что результат будет таким же в реальной торговле. Как будто торговая система не была сложной и оптимизированной, результаты тестирования всегда будут содержать неточности, которые трейдеры почему-то забывают.

Ошибки трейдеров, полностью доверяющих тестеру и советникам:

1. Тестирование и оптимизация только в выборке. Он представляет собой тестирование на отдельно взятых исходных данных за отчетный период. Таким образом, трейдер просто сопоставляет результаты теста с соответствующей кривой депозита, и влияние на реальный счет оказывается далеким от результатов теста. Наиболее частая ошибка начинающих трейдеров, которые не хотят знакомиться с принятыми в Out-of-Sample понятиями математических ожиданий и статистики (параметры вне выборки).

Ошибки трейдеров, полностью доверяющих тестеру и советникам.

1. Тестирование и оптимизация включают только данные в выборке. Это тестирование на определенных базовых данных за фиксированный период. Таким образом, трейдеры просто корректируют результаты тестирования под необходимую кривую депозита, а результаты реальной торговли не совпадают с результатами тестирования. Это распространенная ошибка начинающих трейдеров, которые не хотят изучать концепции ожидаемого выигрыша и статистики, используемые в Out-of-Sample (параметры вне выборки).

В упрощенном виде порядок оптимизации должен быть примерно таким:

• Для тестирования берется исторический период не менее 5 лет. Эпизод разбивается на 3 части.
• Отрезок длиной в первые 2/3 отрезка — это данные в выборке, на которых будет происходить просмотр параметров советника.
• Оптимизированная система тестируется на последней 1/3 серии. Если результаты имеют низкую корреляцию (сильно различаются), система не будет работать на реальном рынке. Это так называемый форвард-тест, который выполняется в ручной системе.

Чтобы автоматизировать тестирование, которое было недоступно в MT4, в Market стали доступны библиотека Walk-Forward Optimization (WFO) и сценарий Walk-Forward Reporter, инструмент поэтапной оптимизации, многократно повторяющийся с переходом в будущее. относительно недавно.

Подробно методы тестирования и оптимизации описаны на форуме mql4 . com . Если кому-то интересно, как установить библиотеку, переписать код и инструкция по использованию этих подробных инструментов оптимизации интересна, пишите в комментариях, дам ссылку.

Также можно найти подробные варианты тестирования по методам «в выборе» и «вне выбора»: оптимизация советника на наиболее неудачном (дефицитном) участке с последующим запуском в течение периода. Или оптимизация в сегменте 1 год с последующим пересмотром «1 год + 3 месяца», «1 год + 6 месяцев» и так далее с последующим сравнением результатов.

2. изменение рыночного цикла. Чем больший период трейдер пытается охватить во время тестирования, тем меньше вероятность того, что он получит неработающую систему, даже если ему удастся выбрать оптимальные параметры. Рынок цикличен, и советник будет показывать разные результаты в разных циклах. Поэтому у трейдера есть два варианта:

• Выбирайте универсальные параметры советника на длительный период, но учтите, что реальный эффект может оказаться хуже.
• Разбейте интервал на сегменты и определите, с чем именно (флэт, фундаментальный всплеск, конец или начало года, европейская или азиатская сессия и т. Д.) Советник работает лучше всего. Настройте параметры и протестируйте советник на отдельных участках, для которых он предназначен.

3. Комиссионные расходы. Их можно установить вручную в тестере:

• Распространение. Часто трейдеры устанавливают заниженный спред, который может отличаться от реального рыночного спреда в 2-4 раза. Если брокер указал спред в соответствии с определенным обменным курсом 0,7 пункта (например), это не означает, что это так. В предложении и коммерческих условиях (которые они часто вообще не читают) могут быть указаны дополнительные комиссии для отдельных типов счетов.
• Менять. Это значительно снижает потенциальную прибыль.
  Проскальзывание цен. Они зависят от брокера и рыночной ситуации. Они не учитываются при тестировании, поэтому искажают результаты на реальном счете.

Некоторые люди полностью игнорируют транзакционные расходы и оптимизацию.

4. Товарность и маркет-мейкеры. Во время тестирования вы можете открыть сотни лотов скальпингом и получить хорошие результаты. На реальном рынке такой диапазон сделок неизбежно снизит цену, особенно в относительно спокойное ночное время. В тестере такое смещение цены по диапазонам не учитывается. Также тестер не будет учитывать искусственное давление на рынок со стороны крупных инвесторов, когда это им выгодно.

5. Качество котировок. Качество листинга брокеров не всегда высокое. Недостающие части можно найти через короткие промежутки времени. Какой источник посоветуете? Будет интересно узнать мнение читателей блога LiteForex.

6. Низкая устойчивость к изменению параметров. Еще одна классическая ошибка трейдера, когда дело касается оптимизации. Предположим, что, в конце концов, наилучшие результаты были достигнуты за долгий исторический период времени путем выбора параметров. Можно ли запустить такую ​​систему на реальном счете? Нет. Если в период тестирования при незначительном изменении параметров эффекты резко ухудшаются (например, изменение параметра с 8 на 9), система не работает.

7. Полное доверие советнику. Авторы советников утверждают, что с автоматической торговлей можно забыть о психологии, потому что робот работает по заданному алгоритму, заточенному на исторический период. Как я уже писал ранее, идеальных советников не бывает. Поэтому успех трейдера в алгоритмической торговле заключается в том, чтобы своевременно перейти на ручную торговлю и постоянно подстраивать ее под реалии рынка.

Советы по оптимизации:

• Период оптимизации. На суточный интервал не менее 3-х лет. Таким образом, весь период эксплуатации составляет 4-5 лет и более.
• Не оптимизируйте несколько параметров одновременно. Это искусственно сопоставит результат с историей, и система покажет неисправность на реальном счете.
• Чтобы сократить время оптимизации, увеличьте шаг в настройках. Раздел с лучшими результатами по-прежнему будет виден, но нагрузка на тестер уменьшится. Затем лучший эпизод можно воспроизвести еще раз более подробно.
• Не пытайтесь максимально оптимизировать вашу систему, тратя впустую часы и дни. Ведь со временем его придется оптимизировать. Оптимизация не удалась? Модернизируйте алгоритм советника.

Что проще? Создать собственный торговый советник и оптимизировать его или купить работающую систему, проанализировав бэктест? Риторический вопрос. Создание собственной системы — рутинная деятельность, которая занимает дни и недели и не всегда приводит к положительному эффекту.

Сам принцип работы с тестером МТ4 не сложен, процесс оптимизации и подбора параметров сложен. Но покупка готовых систем тоже не панацея. Бэктесты — подделка, гарантии работы нет. Например, несколько лет назад в Маркете (отдел mql4) были популярные советники, «заглядывающие в будущее». Их код позволял ориентироваться на цитаты будущих периодов, выдавая желаемое за действительное. На реальном рынке они практически не работали.

6. МТ4 или МТ5?

Хотя MT5 не пользуется популярностью среди трейдеров, отзывы о тестере этой платформы более положительные, чем о тестере MT4. В основном по точности результатов. Так или иначе, предлагаю читателям обзора судить сами. Я сосредотачиваюсь только на самом главном:

• Индикаторы и советники, написанные для МТ4 на МТ5, работать не будут.
• У обоих тестеров есть закрытый метод оптимизации. Оптимизация происходит только по тем параметрам, которые включены в МТ4. Добавляя строки кода, трейдер может добавлять пользовательские параметры в тестер. При оптимизации будет учитываться параметр пользователя, но оптимизировать советник по нему невозможно. Например, вы можете добавить коэффициент восстановления (прибыль / падение) к статистике, но он не входит в «Экспертные настройки».
• В МТ5 всего одна система моделирования цен, генерация тиков по историческим данным минутного временного интервала.
• MT5 использует потенциал многоядерных систем, MT4 использует только одно ядро. В первую очередь, это влияет на скорость выбора параметров при оптимизации.
• В МТ5 можно одновременно тестировать несколько инструментов (это важно для мультивалютных стратегий). Только один в МТ4.

Алгоритм тестирования и оптимизации для обоих тестеров практически одинаков.

В статье представлен только общий вводный обзор тестера МТ4. Подробнее о методах тестирования и оптимизации с использованием различных моделей и правилах сопоставления результата на отдельных участках исторического периода вы можете прочитать на форумах, в том числе на mql4 . com . Оптимизация консультанта — это долгая рутинная работа, иногда безрезультатная. Это может быть интересно тем, кто:

• Они профессионально занимаются развитием коммерческих консультантов, в том числе на продажу.
• Они увлечены и получают удовольствие от самого процесса тестирования, оптимизации и разработки кода.

Оптимальным вариантом на данный момент является ручное тестирование, которое требует не столь глубокого знания правил тестера, но и времени для оценки работы стратегии.

PS Понравилась моя статья? Поделись в соцсетях, лучший способ сказать спасибо 🙂

Задайте мне вопросы и прокомментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Источник https://blog-slona.com/tester-strategij-mt4/

Источник

Источник

Источник