Тестер стратегий

Серьёзная торговля на финансовых рынках немыслима без торговой системы. Только наличие хорошо отлаженной и проверенной на исторических данных стратегии торговли, позволяет трейдеру надеяться на стабильную прибыль. Поэтому разработка такой стратегии (в рамках торговой системы) является важнейшим этапом работы современного трейдера. А полноценная разработка немыслима без попутной отладки и тестирования.

Для чего нужны тестеры стратегий

Представляете, сколько потребуется времени для того, чтобы проверить работоспособность и прибыльность созданной вами торговой стратегии на демо-счете? Правильно, довольно много, а ведь в итоге вы можете получить “дырку от бублика” и вам придется вновь разрабатывать и вновь тестировать другую стратегию.

Тестирование на демо-счете операция конечно необходимая и я считаю, что даже обязательная. Однако это уже можно отнести к чистовой доводке, перед тем как применить торговую стратегию на реальном счете. А перед этим важно отсеять потенциально убыточные варианты. Специально для этих целей в распоряжении трейдера имеется такой инструмент как тестер стратегий.

Тестером стратегий называют специальное программное обеспечение позволяющее определить эффективность разработанной вами стратегии торговли путем её прогона по реальным историческим данным.

При этом следует помнить, что эффективность торговой стратегии в прошлом не гарантирует того же в будущем.

А также необходимо учитывать и другие нюансы (подробнее об этом написано в материале “Можно ли доверять тестеру стратегий МТ4”).

Кстати, в торговом терминале МТ4 есть встроенный тестер стратегий позволяющий тестировать стратегии представленные в виде алгоритма (советника или торгового робота). Если вы захотите скачать себе этот терминал, просто пройдите по ссылке “Как открыть демо-счет на Форекс”.

Основные виды тестеров торговых стратегий

Всё множество всевозможных программ для тестирования торговых стратегий можно разделить на два основных вида:

1. Программы для автоматического тестирования;
2. Программы для ручного тестирования.

Автоматическое тестирование торговых стратегий предполагает наличие у трейдера определённого алгоритма торговли переложенного на язык понятный компьютеру (например язык программирования MQL4). Иными словами, такое тестирование выполняется для специальных программ именуемых советниками и торговыми роботами.

Вышеупомянутый встроенный тестер стратегий терминала MT4 относится именно к этой категории. С его помощью тестируются торговые роботы написанные на языке MQL4.

Ручное тестирование выполняется, как уже понятно из названия, непосредственно ручками самого трейдера. Тестер прогоняет для него исторические данные, а он выбирает подходящие моменты для открытия и закрытия сделок. То есть по сути, трейдер ведёт обычную торговлю с единственным отличием в том, что время здесь можно существенно ускорить.

Если торгуя на демо-счёте в реальном времени трейдеру приходится ждать часы или дни (в зависимости от того насолько долгосрочная у него стратегия) до того как узнать результат по ранее открытой позиции, то использование ручного тестера стратегий позволяет попросту перемотать этот временной интервал сократив ожидание с нескольких часов до пары секунд.

Но при этом никогда не следует забывать о том, что тестер позволяет торговать лишь на истории, а использование демо-счёта позволяет делать это в реальном времени

Программы для автоматического тестирования стратегий

Давайте рассмотрим работу со стандартным тестером стратегий установленным в торговом терминале Metatrader 4. Чтобы открыть его кликните по иконке с изображением увеличительного стекла, расположенной в верхней горизонтальной панели стандартных настроек терминала:

После этого в нижней части экрана под окнами ценового графика и терминала появится новое окно:

Настройка параметров тестера

Давайте разберёмся как с ним работать. Для этого рассмотрим основные настройки тестера.

В верхнем левом углу его окна расположено выпадающее меню в котором можно выбрать тип тестируемой программы. Здесь два варианта:

1. Expert Advisor – для тестирования торговых роботов;
2. Indicator – для тестирования индикаторов.

Нас интересует первый вариант – тестирование торговых роботов (он обычно и стоит по умочанию).

Далее выбираем файл торгового робота:

Затем, в строке Symbol выбираем финансовый инструмент для которого будет проводиться тестирование. В данном примере используется торговый терминал Форекс-дилера, а потому к выбору доступны только валютные пары:

После этого, в строке Model можно выбрать модель по которой терминал будет проводить тестирование:

Как видите здесь представлено три возможных варианта:

1. Every tick (the most precise method based on all available least timeframes to generate each tick);
2. Control points (a very crude method based on the nearest less timeframe, the results must not be considered);
3. Open prices only (fastest method to analyze the bar just completed, only for EAs that explicitly control bar opening).

Первый из этих методов Every tick основан на данных со всех доступных наименьших таймфреймов для генерации каждого тика цены. Тестирование данным методом занимает наибольшее время, но он является самым точным из всех представленных ниже.

Второй метод Control points более грубый метод основанный на данных лишь одного ближайшего таймфрейма. И третий метод Open prices only самый быстрый и наименее точный. Он использует данные только по ценам открытия баров.

Для тестирования стратегий я рекомендую выбирать только первый из предложенных вариантов – Every tick. Используя его вы немного потеряете в скорости, но зато получите на выходе наиболее точные результаты

Далее вы можете задать временной интервал тестирования, а также выбрать режим визуализации всего процесса:

Остаётся задать период данных используемых при тестировании (таймфрейм) и значение спреда (по умолчанию стоит current – текущее его значение в реальном времени для выбранного финансового инструмента):

В правой части окна тестера расположены ещё четыре полезных кнопочки:

Первая из них – Expert properties открывает окно настроек торгового робота состоящее из трёх вкладок: Testing, Inputs, Optimization. Первая вкладка Testing выглядит вот так:

Она позволяет настроить следующие параметры:

1. Размер начального депозита для торговли тестируемым роботом;
2. Валюта депозита;
3. Открываемые позиции. По умолчанию здесь стоит значение Long & Short – длинные и короткие, но можно установить только длинные или только короткие (это в зависимости от специфики вашей торговой стратегии);
4. Оптимизируемый параметр. По умолчанию стоит оптимизация по балансу.

Далее открываем вкладку Inputs в которой задаются начальные параметры для программы торгового робота. У каждой отдельной программы они свои, а иногда их может не быть в этом окне вовсе (все они могут быть заданы непосредственно в самой программе).

Наконец вкладка Optimization позволяет задать оптимизируемые параметры торгового робота:

Кнопка Simbol properties позволяет просмотреть основные свойства выбранной для тестирования валютной пары:

Кнопка Open chart позволяет открыть график на котором отображена вся последовательность тестирования:

Наконец кнопка Modify expert позволяет отредактировать программу тестируемого торгового робота. Если её нажать, то откроется редактор кода:

Проведение тестирования и просмотр результатов

После того как все предварительные настройки завершены можно перейти непосредственно к процессу тестирования. Для этого нажимаем кнопку Start в правом нижнем углу тестера.

По окончанию тестирования, о котором будет свидетельствовать полное заполнение зелёной полосы внизу окна тестера и резкий, довольно неприятный звуковой сигнал, вы можете просмотреть результаты работы торгового робота. Для этого обратите внимание на кнопки в левой нижней части окна тестера:

Первый из отчётов можно просмотреть нажав на кнопку Results:

Как видите он представляет собой таблицу в которой указаны даты и время заключения сделок, тип сделок, их объём в лотах и цена. Кроме этого, в столбце Profit показан результат по каждой сделке. А в стобце Balance отображается значение депозита после совершения каждой из сделок.

Второй отчёт (кнопка Graph) отображает динамику изменения депозита:

Как видите результаты встроенного в терминал торгового робота, мягко говоря, весьма удручающие. Он стабильно просаживает депозит.

Третий отчёт (кнопка Report) даёт нам подробную информацию по результатам тестирования:

Четвёртый отчёт (Journal) представляет собой журнал отображающий последовательность действий программы торгового робота:

Программы для ручного тестирования стратегий

Когда в вашем распоряжении нет торгового робота или же вашу стратегию торговли довольно сложно переложить на язык программирования (торгуете по фигурам технического анализа или интуитивно), незаменимым помощником станут ручные тестеры стратегий. Почему они так называются уже говорилось выше, просто вся работа с ними выполняется не на автомате, а в ручном режиме.

Такие тестеры очень напоминают игру. Это своеобразные симуляторы торговли использующие реальные исторические ценовые данные. Согласитесь, ведь довольно приятно совмещать обучение торговле с увлекательной игрой в эту самую торговлю.

Установка тестера FX Blue Trading Simulator

Для примера давайте рассмотрим установку и работу с одним из популярных ручных тестеров стратегий FX Blue Trading Simulator. Скачать его можно на официальном сайте: https://www.fxblue.com/appstore/39/mt4-trading-simulator

Ввиду запутанности процесса регистрации и установки я приведу его в виде подробной пошаговой инструкции с иллюстрациями.

Перейдя по указанной выше ссылке нажмите на кнопку «Free download»:

После этого перед вами появится окно регистрации. Вы скорее всего ранее не регистрировались на этом сайте, поэтому перемотайте скроллинг вниз до формы «New users – please register – step 1 of 2».

Введите свой почтовый адрес, придумайте и введите имя пользователя и пароль.

После этого появится второе окно в котором вас попросят представиться и ввести свой номер телефона. Но предварительно проверьте вашу почту и подтвердите свой адрес перейдя по соответствующей ссылке в пришедшем письме.

После этого вам придёт СМС с адресом электронной почты на который нужно будет отправить письмо. Это может быть письмо абсолютно любого содержания, например просто «Привет!». Не забудьте только вставить собачку между частью адреса с цифрами и той частью которая содержит надпись verify.fxblue.com. После этого страница автоматически обновится и вы увидите такую картинку:

После этого вам нужно будет ещё раз перейти на вышеуказанную страницу https://www.fxblue.com/appstore/39/mt4-trading-simulator и ещё раз нажать на кнопку «Free download». После этого файл симулятора наконец загрузится на ваш компьютер, ищите его в папке «Загрузки».

Распаковывайте архив и запускайте установочный файл.

Дополнительные настройки терминала

Для работы тестера возможно потребуется подгрузить котировки из архива. Для этого откройте в торговом терминале меню Tools (Сервис) и выберите в нём пункт History Center (Архив котировок).

Перед вами появится окно в котором нужно будет выбрать интересующую вас валютную пару и подгрузить для неё котировки по всем таймфреймам.

После этого жмём кнопку «Download» (Загрузить) и ждём пару минут.

Кроме этого, в том же самом меню Tools (Сервис) выберите пункт Options (Настройки), а в появившемся после этого окне нажмите на вкладку Expert Advisors.

Поставьте галочку в чекбоксе Allow DLL imports (если её там не было по умолчанию).

Работа с тестером FX Blue Trading Simulator

Для того, чтобы запустить установленный тестер стратегий вам нужно будет открыть штатный тестер автоматических стратегий торгового терминала МТ4 (как это сделать описано в одном из предыдущих разделов).

После этого необходимо в списке торговых роботов выбрать FX Blue Trading Simulator v3.ex4, настроить параметры тестирования (выбрать валютную пару, период тестирования и не забудьте поставить флажок в чекбоксе «Visual mode») и нажать кнопку «Start».

После первого запуска симулятора, он попросит вас ввести логин и пароль использованные при регистрации на его официальном сайте.

В верхнем левом углу графика появится окно программы в котором можно будет задавать параметры ордеров и открывать позиции посредством простого нажатия на соответствующие кнопки: «Купить» (Buy) или «Продать» (Sell).

Так же просто здесь устанавливаются ордера Stop Loss и Take Profit. Кстати после установки их можно легко передвигать в новое положение просто перетаскивая мышкой за красный (или, соответственно, за фиолетовый) значок.

Чтобы настроить закрытие или открытие позиции на пересечении ценой какой либо линии нанесённой на ценовой график, достаточно кликнуть по ней мышкой с зажатой клавишей Alt.

Остановить торговлю можно нажатием клавиши «Stop» в штатном тестере терминала. Для просмотра отчёта достаточно нажать кнопку «Analyze» (в этом случае вы увидите его на официальном сайте тестера) или можно просмотреть его в стандартном тестере стратегий.

Говоря об основных достоинствах и недостатках рассматриваемого симулятора торговли можно сказать следующее.

Его очевидными достоинствами являются:

• Понятный интерфейс и простота использования;
• Уровни тейк-профит и стоп-лосс можно перемещать прямо на графике;
• Возможность установки трейлинг-стопа;
• Можно настроить закрытие и открытие сделок при пересечении ценой любых линий (трендовых, поддержки/сопротивления и т. п.);
• Это бесплатная программа.

Ну а к недостаткам можно отнести:

• Невозможность тестирования мультивалютных стратегий;
• Муторный процесс регистрации при установки программы.

В целом же этот продукт вполне отвечает основным требованиям предъявляемым большинством трейдеров. Работать с ним довольно легко и для этого не надо выходить за рамки привычного интерфейса МТ4. Вполне себе увлекательная и полезная игрушка для трейдера. В общем рекомендую к использованию.

Источник https://www.azbukatreydera.ru/tester-strategij.html

Источник

Источник

Источник