Стратегия торговли с индикатором CCI

Основателем стратегии считается Дональд Ламберт, который предложил данный индикатор в 80-х годах прошлого века.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Графическое отображение – линия, которая колеблется в диапазоне +/- 200 (осциллирующаяся).

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Предназначение – возможность своевременно определить «бычьи», «медвежьи», сильные и слабые периоды на рынке.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Целесообразность индикатора CCI стратегии

Наиболее оптимальным для применения становится этап нахождения точек для входа и выхода. Кроме этого, важно отслеживать пересечение кривых индикатора с отметками +/- 100, как наиболее сильного тренда для текущего момента.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В качестве сигнала к покупке валютных пар выступает промежуток времени, когда CCI по восходящей проходит через +100. Закрывать сделку нужно, когда линия падает вниз.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Принцип работы индикатора CCI

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Для обратного направления (нисходящий тренд), ориентиром служит отметка -100, на момент пересечения индикатора с ней. Это методика, разработанная автором данного индикатора, и рекомендована к использованию.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Индикатор CCI стратегии

Современный рынок предлагает множество трактовок, значительно изменяющих те правила торговли, что были приняты ранее.

• Долгосрочный тренд или месячный индикатор.

Относится к наиболее эффективным, если планируются продолжительные рыночные тренды. Для них используют иные инструменты. Например, указателем силы и направления тренда является та скорость, при которой индикатор растет между отметками от 0 до 100.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

И тут необходимо четко отслеживать тот момент, когда начинается резкий спад индикатора после пересечения отметки 100, поскольку это свидетельство потери трендом своей силы. Для определения оптимального момента входа/выхода для месячного тренда при долгосрочном направлении движения следует воспользоваться месячным индикатором CCI, период которого 20, комбинируя последний с краткосрочным.

• Дневной.

Сложно встретить использование 20-ти дневного индикатора без подключения иных рыночных инструментов. К минусам можно отнести то, что легко пропускается начало сильного тренда, если рынок быстрый и волантильный. Как альтернатива подобного неспешного реагирования выступает десятидневный индикатор либо вхождение на рынок при нулевом уровне. Хотя подобная методика при частых колебаниях является достаточно уязвимой, что также предполагает создание ряда комбинаций.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Для исключения ошибок на этапе определения волантильности стоит воспользоваться трендовым индикатором ADX. Рост его сигнализирует о присутствии на рынке тренда, поэтому сигналы CCI служат началом для торговли, при резком падении становится некорректным использование индикатора. Выходить из рынка следует в промежуток нахождения на пике либо движения к нулю CCI. Как вариант выхода выступают остановки, размещенные на последнем из пиков либо впадение при корректировке индикатора.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

График индикатора CCI

p, blockquote 15,1,0,0,0 —>

Напрашивается вывод, что работа индикатора CCI аналогична ADX, при использовании как определителя уровня трендовости. Теоретически, CCI наделен способностью самостоятельного роста без оглядки на движение рынка. Но, как показывает практика, подобное происходит крайне редко.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Нельзя не отметить ту полезную информацию, которую индикатор может еще дать трейдеру.

Оптимальным становится при торговле, когда индикатор неоднократно проходит отметку 100, причем, только в одном направлении с образованием шипов. Достаточно часто убыточна торговля против тренда, указанного CCI, при этом, если происходит поворот в противоположном направлении, на пробитие отметки 100 и тренд подтверждается индикатором, не рекомендуется производить мгновенный разворот сделки. Столь короткий проход не служит сигналом разворачивать тренд.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Применение CCI для коротких сделок предполагает использование тактики «ожидания» до подтверждения первых трендовых сигналов. Это сводит к минимуму рыночные колебания, повышая степень надежности.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Индикатор CCI без перерисовки

Относится к особому виду индикаторов технического плана, когда планируется торговля на рынке валюты. Считается, что данный вид отличает высокая точность, эффективность, что выгодно выделяет индикатор среди многих других.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Индикатор без перерисовки

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Необходимость наличия данного инструмента объясняется достаточно просто: при изменении стрелочным индикатором сигнала, поданного ранее входить в рынок, нужно подстроить его под изменившуюся ситуацию или перерисовать, создавая ложные сигналы. Используя первый, неверный сигнал, трейдер останется в убытке, исправить ситуацию и досконально разобраться в происходящем, призваны индикаторы без перерисовки, благодаря специальным аналитическим алгоритмам. Одновременно идет оценка степени эффективности путем изучения истории, в которой нет места искажениям.

p, blockquote 23,0,0,1,0 —>

Индикатор CCI для скальпинга

Среди наиболее популярных направлений трейдинга на бирже стоит отдельно отметить скальпинг, стратегию, позволяющую оперативно разогнать торговые счета. Идеальный вариант для инвесторов, располагающих незначительными средствами. Если говорить о риске, то это возможность работы на коротком графике, как следствие, анализ усложняет рыночный шум. Тем важнее трейдерам быть предельно бдительными.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Однако можно с уверенностью говорить о том, что скальпинговая стратегия в сочетании с CCI индикатором является полезным и нужным дополнением для всех трейдеров. Режим работы основан на 5-ти минутных интервалах. Базовым финансовым активом выступает валютная пара: евро/доллар.

Безусловно, нельзя полагаться только на один индикатор, чтобы добиться прибыльной торговли из-за того, что значительно вырастает вероятность появления сигналов, которые являются ложными. Поэтому стоит дополнительно использовать стратегию в сочетании со вспомогательными алгоритмами. Рассмотрим конкретную ситуацию на примере экспоненциальной скользящей средней, период которой составляет 120 наряду с инструментом технического анализа Laquerre.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Настройка торгового шаблона

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

• открывается торговый терминал с переносом на график стоимости Exponential Moving Average (период 120), с применением данного индикатора к Median Price;
• переносится алгоритм Laquerre с предварительно внесенными в настройки определенными корректировками, должны быть установлены такие уровни, как: 0, 0,1, 0,9, 1;
• на график переносят индикатор CCI с установкой еще 14 пунктов в настройках.

Кроме этого, нужно задать настройки следующим уровням: +5 и -5.

Нельзя не отметить, что экспоненциальная скользящая средняя и CCI относятся к стандартным инструментам технического анализа. Как следствие, данные алгоритмы могут интегрироваться в базовые комплексы индикаторов независимо от выбранной платформы.

Сигналы индикатора CCI и 4 стратегии для трейдинга

Цена криптовалюты зачастую движется в определенном диапазоне, редко отклоняясь до крайних значений. Поэтому разработано несколько алгоритмов для определения этих отклонений, по которым можно судить о предстоящей смене тренда. Среди них есть индикатор CCI – это так называемый индекс товарного канала (англ. «Commodity Channel Index»).

Он относится к осцилляторам – инструментам, с помощью которых определяется момент перепроданности или перекупленности рынка. На основе этого можно уверенно спрогнозировать зарождение новой тенденции по крайней мере в ближайшие несколько часов.

Определение и формула

Индикатор CCI относится к классическим инструментам технического анализа, алгоритм которого был рассчитан еще в 1980 г. американским трейдером по имени Дональд Ламберт. Как и любой другой осциллятор, он измеряет скорость движения цены. Поэтому с помощью CCI можно определить критические моменты, когда текущая тенденция с большой вероятностью сменится противоположной (восходящая на нисходящую и наоборот).

Для этого Ламберт использовал достаточно простые математические алгоритмы, которые применяются в этом индикаторе до сих пор. Сначала он определил типичную или характерную цену Typical Price как среднее от суммы максимального, минимального значений и цены закрытия:

Затем на основе этого рассчитал простую скользящую среднюю характерной цены (за период n, например, за 10 дней):

После этого становится понятно, что цена формирует определенный канал, в котором есть максимальное и минимальное значение. На основе полученных данных можно рассчитать индекс этого канала (чтобы отобразить его графически, в виде понятной линии) – это и есть формула CCI:

Здесь Mean Deviation – это стандартное отклонение. Оно представляет собой область «экстремальных» значений, когда цена отклонялась от типичной, «нормальной» вверх или вниз. Причем на практике это наблюдается в 15%-20% случаев, поэтому в качестве поправочного коэффициента в этой формуле используется 0,015.

Из описания и формулы индикатора можно увидеть и основное правило его применения: в 70%-80% случаев цена находится в нормальной зоне. Как только она отклоняется от нормы (например, произошел импульс, скачок), возможен разворот текущего тренда. Поверхностный анализ графического отображения этого индикатора показывает, что при нахождении линии CCI в нижней зоне возрастает вероятность начала роста цены криптовалюты, а в верхней зоне – наоборот, ее снижения:

Принцип работы CCI достаточно прост – движение рынка циклично, т. е. график формирует волны, которые повторяются через определенное количество дней – например, через 1 месяц. Длительный восходящий тренд неизбежно сменится нисходящим, равно как и наоборот.

Поэтому, следуя за ценой, линия CCI показывает возможные точки разворота – как только она достигает крайних, «экстремальных» значений, можно прогнозировать смену тенденции.

Установка

Индикатор CCI входит в набор базовых индикаторов практически любой торговой платформы. Его можно легко найти в торговых терминалах МТ4 и МТ5, а также на живом графике. Чтобы добавить индикатор на панель, необходимо открыть терминал и пройти такой путь:

1. Выбрать раздел «Вставка».
2. Нажать «Индикаторы».
3. Перейти в «Осцилляторы».
4. Затем нажать на «Commodity Channel Index».

После этого в нижней части экрана, под графиком криптовалюты, можно увидеть окно с индикатором. Настройки можно оставить базовыми, цвета и линии лучше изменить на более яркие для лучшего восприятия:

Для добавления инструмента на панель живого графика необходимо:

1. Нажать на крайнюю справа кнопку меню.
2. Из списка индикаторов выбрать нужный.
3. Изменить его настройки при необходимости (с помощью указанной кнопки).

В некоторых случаях CCI можно скачать и в сети. Для этого необходимо зайти на сайт (например, MQL5), получить файл и скопировать его в папку «Indicators» своего терминала. Чтобы найти ее, следует нажать «Файл», затем «Открыть каталог данных»:

После этого пользователь заходит в папку «MQL4» или «MQL5»:

И выбирает там «Indicators»:

Полученный файл копируется в указанную папку, после чего нужно перезагрузить терминал – т. е. выйти из программы и снова зайти в нее. Затем добавить индикатор можно точно таким же способом.

В сети также иногда можно скачать не только сам CCI, но и алерт – это звуковой и графический сигнал, который срабатывает в важный момент, когда линия проходит важные уровни, т. е. ожидается вход в рынок. К примеру, вот ссылка на универсальный звуковой индикатор: https://www.mql5.com/ru/code/10389.

Этот сигнал можно использовать в своей стратегии как вспомогательный ориентир. Окончательное решение необходимо принимать самостоятельно, причем для этого стоит проанализировать и показания других индикаторов.

Как использовать CCI: сигналы для входа

В простейшем варианте стратегия по использованию CCI выглядит так:

1. Вход на покупку BUY можно сделать тогда, когда линия окажется ниже уровня -100.
2. Вход на продажу SELL осуществляется тогда, когда линия окажется выше уровня +100.
3. Когда линия находится между этими уровнями, входить рискованно, поскольку либо текущий тренд будет продолжен, либо график криптовалюты уйдет в боковое движение (флэт).

Поскольку криптовалюта отличается повышенной волатильностью, т. е. значение цены часто меняется даже на небольших интервалах (за 1-4 часа), часто трейдеры увеличивают период индекса CCI. Для этого необходимо зайти в настройки индикатора, кликну по линии правой кнопкой и перейдя в «Свойства»:

Далее можно изменить период со стандартного 14 (по умолчанию), например, на 30:

В результате видно, что колебания CCI значительно сгладились: количество торговых сигналов теперь меньше, однако они стали намного точнее:

Корректировать значения параметров в программе можно по своему усмотрению. Например, если рассматриваются среднесрочные стратегии на месячном рынке (30 дней), период лучше установить как 10, т. е. в 3 раза меньше – таковой была рекомендация самого разработчика. Однако многие трейдеры предпочитают увеличивать период для получения более корректных сигналов для входа.

Обратите внимание! На представленных рисунках также видно, что CCI дает много ложных сигналов. Поэтому опытные трейдеры никогда не применяют его как отдельный, сольный индикатор. Использование CCI допускается только вместе с другими инструментами технического анализа.

В торговле на форекс важно также определиться с расстановкой линий стоп-лосс и тейк-профит. Для этого можно воспользоваться классическими правилами:

1. Стоп-лосс устанавливается по ближайшему максимуму или минимуму, который сформировался незадолго до открытия сделки. При этом возможный убыток не должен превышать 2%-3% от общего депозита трейдера (предварительно нужно пересчитать пункты в доллары или другую валюту счета).
2. Тейк-профит ставится исходя из предположения, что цена пройдет как минимум половину от предыдущего противотренда. Например, если криптовалюта ранее шла вниз, а затем тенденция развернулась, цена должна пройти не меньше половины этого движения. Это правило работает, если на рынке наблюдается откат от основной волны.

Криптоботы для работы с индикатором

CCI доступен в следующих криптовалютных ботах:

— облачный сервис, работающий по стратегии Мартингейла (исполнение цикла ордеров). Поддерживается 12 основных криптобирж. — другой облачный сервис с различными стратегиями, индикаторами и триггерами. Есть поддержка 4 популярных бирж. — бесплатная торговая программа с открытым исходным кодом. Из минусов — отсутствие поддержки DCA и шортов. — еще один бесплатный бот с широкими возможностями для опытных пользователей. Есть 25+ преднастроенных стратегий и различные индикаторы.

Торговые стратегии с применением индикатора

Все современные стратегии с CCI основаны на использовании нескольких индикаторов. Среди них есть как классические, так и авторские торговые системы – например, Woodies CCI.

Woodies CCI

Это одна из самых популярных стратегий, о которой знают практически все опытные трейдеры. Она названа в честь практикующего трейдера Кена Вуди, который и является автором системы. Принцип работы достаточно простой – в стратегии используются 2 CCI с периодами 14 и 6, которые необходимо установить в одном окне (под графиком криптовалюты). Для этого можно скачать инструмент с сайта, после чего добавить его на график описанным выше способом.

Использовать систему на практике достаточно просто:

1. Вход на покупку BUY осуществляется, когда 6 и более гистограмм сформировались над нулевой линией и окрасились в синий цвет.
2. Вход на продажу SELL возможен, когда 6 и более гистограмм сформировались под нулевой линией – соответственно они окрашены в красный цвет.

При рискованном, «агрессивном» стиле торговли можно войти в рынок и после 5 сформировавшихся гистограмм, когда общая тенденция уже более или менее ясна. Если же столбики окрашены в серый цвет, это означает, что тренд на рынке не определен, поэтому и входить не следует.

Обратите внимание! Поскольку CCI хорошо работает только на трендовом рынке, торговать с применением этого индикатора не рекомендуется во время выхода важных новостей, перед открытием/закрытием биржи, т. е. в период длительного флэта или сильных ценовых колебаний криптовалюты.

CCI + RSI

Еще один эффективный осциллятор – это индикатор RSI, показывающий силу тренда. Установить его можно также в любом терминале, причем помещается он в нижнем окне. Желательно, чтобы период RSI совпадал с периодом CCI – для этого нужно изменить соответствующие настройки. Правила входа очевидны:

1. Сигнал на покупку BUY – оба индикатора находятся в нижней зоне и начинают выходить из нее по направлению вверх.
2. Сигнал на продажу SELL – зеркальная ситуация.

Совет! Аналогично работает и осциллятор Стохастик, который также можно установить в нижнем окне. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, его период рекомендуется увеличить – например, задать 21, 15 и 9.

CCI + EMA

Скользящая средняя используется практически на всех графиках, причем часто применяют не 1, а 2 и более линий. Периоды выбирают не слишком большие, но и не маленькие – обычно в диапазоне 20-50. Правила входа следующие:

1. Как только свечи пересекут EMA снизу вверх, а CCI окажется в нижней зоне, нужно покупать BUY.
2. Как только свечи пересекут EMA сверху вниз, а CCI окажется в верхней зоне, нужно продавать SELL.

Совет! EMA часто используются для скальпинговой торговли – совершении большого количества сделок даже с минимальной прибылью в течение 1 торгового дня. Новичкам рекомендуется начинать со среднесрочных стратегий – это гораздо лучше поможет понять логику рынка криптовалюты и любых других активов.

CCI + MACD

MACD – один из классических осцилляторов, который используется вместе с CCI. Это достаточно простой инструмент для анализа рынка, освоить который можно буквально за несколько минут. Торговая стратегия выглядит так:

1. Покупка BUY: MACD пересекает нулевую линию снизу вверх, CCI находится в нижней зоне.
2. Продажа SELL: CCI в верхней зоне, MACD пересекает нулевую линию сверху вниз. При этом CCI дал более ранний сигнал, что наблюдается очень часто. Но решение следует принимать только после подтверждения по MACD.

Описанные индикаторы можно комбинировать в любых сочетаниях, изменяя их настройки под собственную стратегию. При этом CCI может стать хорошим подспорьем для получения дополнительных сигналов. А стратегия, разработанная Кеном Вуди, вообще не нуждается в других индикаторах.

Тем не менее, новые инструменты сначала нужно испытать на демо-счете, чтобы лишний раз не рисковать реальными деньгами.

Источник https://info-financing.ru/valyutnyj-i-fondovyj-rynok/strategiya-torgovli-s-indikatorom-cci/

Источник https://cryptotradestocks.com/cci

Источник

Источник