Стратегия торговли по валютной паре EUR/USD

В сегодняшней статье рассмотрим столп спецификации на рынке Форекс – валютную пару EUR/USD. Это самая ликвидная пара на сегодняшний день на рынке, которая состоит из двух валют – доллара и Евро. Данная пара наравне с парами по фунту и йене являются моими любимыми валютными парами.

В статье рассмотрим лучшее время для торговли по валютной паре EURUSD, фундаментальные факторы, которые оказывают наибольшее влияние на данную валютную пару, общие стратегии, построенные на техническом анализе применительно к паре EURUSD, а также рассмотрим, как новости влияют на ценовое движение EURUSD.

Обзор валютной пары EURUSD

Доллар США – это самая мощная на сегодняшний день валюта, нравится это нам или нет. Количество долларов в обращении находится под контролем Федерального резервного банка и самые мощные движения происходят во время проведения плановых заседаний FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США).

Евро в свою очередь – это вторая наиболее торгуемая валюта, официальная денежная единица Европейского союза. Евро принят 19 из 28 членов ЕС. Из 19 стран, в которых в общении ходят Евро, преобладающими являются Германия и Франция как страны с крупнейшими экономиками в блоке ЕС. Например, в 2016 году ВВП Германии от общего ВВП ЕС составило 21%, Франции – 16%.

Хотя США состоит из 50 штатов, большинство экономических данных собраны и агрегированы на национальном уровне, т.е. как единое целое по всем США. Тоже самое и с данными для этих 19 стран, входящих в ЕС. Данные собираются и публикуются на государственном уровне, и из данных, которые выпущены Германией и Францией, можно взять много чего полезного для Евро. ВВП Германии и Франции в Евросоюзе составляет почти половину ВВП всего ЕС. Вот почему именно эти две страны являются локомотивом для направления движения Евро.

Лучшее время для торговли EURUSD

Как и все остальные валютные пары, EURUSD торгуется 24 часа в сутки, 5 дней в неделю и эстафетная палочка передается из Лондона в Нью-Йорк, а затем в Токио. Это непрерывное движение гарантирует ликвидность, вопрос только в том, что нужно войти и выйти вовремя. Для интрадей трейдера будут представлять интерес дни, когда будет наблюдаться высокая волатильность на рынке.

Вопрос только в том, что важный нюанс – где вы находитесь географически. От этого будут зависеть и торговые возможности на паре EURUSD. Потому что в определенные часы внутри дня волатильность будет существенно выше.

Наиболее привлекательное для трейдера время дня – это сразу после выхода экономических новостей или заявлений по денежно-кредитной политике после заседания центральных банков. Наиболее важные экономические данные выходят для Евро в 10:00 часов утра по GMT. Но чаще всего Германия и Франция выпускают эти данные несколько раньше. Время выхода экономических релизов по Евро обычно совпадает с открытием Лондонской торговой сессии (см. торговые сессии на Форекс), которая начинается в 07:00 часов GMT.

Экономические данные в США выходят на протяжении всего дня. Наиболее важные данные в штатах выходят перед открытием рынков в 08:30 часов утра по EST. Другие данные выходят уже после этого, но не позднее чем 16:30 по EST (установить точное время с учетом вашего географического положения можно при помощи сайтов https://time.is/ или http://www.timebie.com/).

Заседания центральных банков проводятся практически ежемесячно, хотя не все такие заседания означают принятие каких-то важных решений в денежно-кредитной политике, что в свою очередь исключает высокую волатильность на рынке. Смотреть анонсы этих событий можно на разных сайтах, я чаще всего смотрю на https://ru.investing.com/ .

На графике выше вы видите 7 торговых сессий за период с 29 июня 2017 года на H1. На графике видно, что в периоды, которые я выделил синими прямоугольниками, рынок был более волатильный в сравнении с периодами, обозначенными желтыми прямоугольниками.

Синие прямоугольники последовательно повышаются, образовывая более широкий диапазон торговли во время этой торговой сессии. Синие прямоугольники идут c 10:00 GMT +3, т.е. со времени открытия Лондонской сессии, до её закрытия в 18:00 GMT +3. Это время пересекается с открытием Нью-Йорка в 15:00 GMT +3. Желтые треугольники показывают остаток торгов на Нью-Йоркской и Токийской сессии, которая начинается в 02:00 часов по МСК GMT +3.

Фундаментальные факторы движения цены EURUSD

Любая валютная пара (см. Выбор валютной пары) в основе своего движения имеет дисбаланс в экономиках стран, чьи валюты представлены в соответствующей паре. Это определяется сравнением темпов роста ВВП, безработицы, и других важных экономических метрик. Как правило, валюта страны, в которой происходит быстрый экономический рост и снижается безработица, будет иметь тенденцию к укреплению по отношению к своему «коллеге».

Инфляция и процентные ставки тоже играют существенную роль в определении курса пары Евро Доллар. Рост инфляции и снижением темпов ВВП ослабит валюту в долгосрочной перспективе. Вместе с тем, если, например, прогнозируется повышение процентных ставок вместе с ростом ВВП, это будет способствовать укреплению валюты по сравнению с валютой, по которой стабильная или падающая процентная ставка. Поэтому по паре EUR USD, думаю, будет правильным отслеживать показатели ВВП, безработицу и инфляцию. Возможно, вам будет интересна статья на эту тему — Учимся правильно пользоваться экономическим календарем Форекс.

Так вот, ВВП, безработица и инфляция – это главные драйверы роста валютной пары EURUSD. Есть хороший сайт, где эти данные сразу выводятся в виде таблицы — https://ru.tradingeconomics.com/ . Я сам часто использую данный сайт, т.к. здесь много полезной информации. Например, есть возможность сравнить исторические данные одной страны по отношению к другой и посмотреть прогноз. Давайте сравним темпы роста ВВП США и Евросоюза ( https://ru.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth )

Для среднесрочных трейдеров, которые держат открытыми позиции от одного до нескольких дней или недель, это хороший вариант получить достоверную информацию о базовых основах для каждой валюты. На графике выше вы видите сравнение темпов роста ВВП двух стран – США и Еврозоны за период с 2012 года по настоящее время.

Для внутридневных трейдеров есть ряд релизов из США и Европы, которые могут повлиять на уровень волатильности, что в свою очередь может дать хорошие возможности для торговли. В данном случае один из самых важных дней для трейдеров – это так называемый Non-Farm Payrolls day (NFP — количество новых рабочих мест в США, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики). Эти данные очень ожидаемы многими трейдерами, выходят они ежемесячно в первую пятницу в 15:30 часов по МСК (GMT +3).

Привлекательность этих данных в том, что после их публикации могут возникать большие движения на рынке, особенно тогда, когда опубликованные данные расходятся с прогнозными. Иногда эти бешеные движения могут длиться всего несколько минут, поэтому нужно держать ухо востро.

Идем дальше. Следующим драйвером роста валютной пары EUR/USD является монетарная политика центральных банков. Заседания центральных банков – крайне ожидаемые события, по результатам чего может быть вспышка волатильности. Более высокие процентные ставки имеют, как правило, положительный, бычий эффект на валюту, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. С другой стороны, снижение процентной ставки ожидаемо приведет к обесцениванию валюты.

Это объясняется тем, что инвесторы предпочитают держать валюту, по которой платят более высокие процентные ставки, чем ту, по которой процентные ставки меньше. Многие крупные финансовые учреждения и хедж фонды используют разницу в процентных ставках для так называемого Carry trade (см. Стратегия Carry Trade). Тут суть проста. Взяли, например, 50 евро под 0%, конвертировали их в доллары США и купили долговые облигации США под 5% годовых. Если курс евро по отношению к доллару будет неизменным, то в идеале мы зарабатываем 5%. На больших объемах это интересная тема, поэтому она очень живучая и оказывает большое влияние на стоимость той или иной валюты.

Европейский центральный банк собирается примерно два раза в месяц, и на одном из этих двух заседаний обсуждаются вопросы монетарной политики. Заседания ФРС примерно 1 раз в месяц. Более подробно о процентных ставках, устанавливаемых ФРС, я уже писал — Процентные ставки, устанавливаемые федеральной резервной системой (ФРС) США.

Как правило, наиболее важные заявления ФРС происходят в марте, июне, сентябре или декабре, когда ФРС проводит пресс-конференцию.

Заседания центральных банков и последующие заявления для прессы могут также увеличить волатильность и дать возможность краткосрочным трейдерам хорошую возможность для торговли. Если в заявлениях для прессы используются формулировки, которые не ожидали, которые подразумевают изменения в денежно-кредитной политике, цена пары EURUSD может сделать серьезное движение буквально за несколько минут.

Так как валютная пара EURUSD является самой торгуемой в мире, большое количество трейдеров следят за каждым важным экономическим событием, которое может повлиять на курс.

Типичные технические стратегии по EURUSD

Теперь посмотрим самые распространенные технические стратегии по валютной паре EURUSD. Не готов сказать, что эти стратегии нужно воспринимать буквально, но в качестве отправной точки для своих каких-то наработок вполне может сгодиться.

Тройное пересечение скользящих средних

Первая техническая стратегия по паре евро/доллар, которую я рассмотрю, называется «тройное пересечение скользящих средних». Простая скользящая средняя берет 21 день и вычисляет среднее значение цен закрытия в течение этого периода, т.е. в течение 21 дня. С каждым следующим шагом скользящей средней она опять рассчитывает эти же данные за 21 день. В этой стратегии используются также скользящие средние: одна >21 и одна <21.

Популярные комбинации периодов для скользящих средних: 55 и 13 в сочетании с периодом 21. Когда 13-дневная скользящая средняя пересекает скользящие с периодами 21 и 55, это создает сигнал на продажу. Сигнал будет считаться подтвержденным только после пересечения скользящей с периодом 55.

Посмотрите на график выше. Здесь видно, что данная стратегия плохо работает, когда цена находится во флете, т.е. в боковом коридоре. Эти движения выделены розовыми прямоугольниками. Первый сигнал на продажу был по окончанию первого прямоугольника. Это был октябрь 2013 года, медвежий тренд продлился до конца 2016 года. Потом цена начала торговать в боковике до апреля 2017 года (второй розовый прямоугольник). А в конце апреля был получен второй сигнал, в этот раз на покупку, что положило начало ярко выраженному бычьему тренду.

Числа периодов каждой скользящей средней могут быть оптимизированы, но нужно быть осторожным, внося правки. По периодам нет каких-то идеальных рекомендаций. Только могу сказать, что чем дольше период, тем точнее сигнал. При варианте, описанном выше, стратегия будет идеальна для дневных графиков. Еще раз скажу, что не стоит забывать, что если рынок движется в боковике, то такие вот стратегии следования по тренду будут давать много ложных сигналов.

Пробойная стратегия EURUSD

Следующая стратегия для торговли по паре EURUSD, которую мы рассмотрим – пробойная. Данная стратегия хорошо всем известна и очень прибыльна, если, конечно, соблюдать все правила мани-менеджмента. Эта стратегия может использоваться на любом таймфрейме. Главное правило – должен сформироваться четкий треугольник на графике. Данная формация наиболее распространенная на 30-минутном и часовом графике, и объективно все-таки лучшего всего работает именно на этих таймфреймах.

30-минутный график – это больше возможностей, но и больше ложных сигналов, график H1 – меньше возможностей, но точнее сигнал.

Пробойная стратегия по EURUSD проста. На графике нужно найти ровный прямоугольник. Такие треугольники, как правило, образуются в менее волатильный период времени, во второй половине Нью-Йоркской и в течение Токийской сессий. Когда цена выходит за пределы треугольника, происходит прорыв, тем самым создается сигнал на открытие позиции. Сигнал можно считать подтвержденным, когда тело свечи, прорвавшей прямоугольник, закроется вне этого прямоугольника. Когда тело свечи закрывается выше прямоугольника – это сигнал на покупку, когда ниже – на продажу.

На графике выше вы можете видеть примеры работы пробойной стратегии по EURUSD. Это график H1. Справа каждого прямоугольника цена выходит за его пределы, закрепляется там, что создает сигнал на вход в рынок. Стратегию можно комбинировать с лимитами. Например, 30-50 пунктов прибыли. Либо можно подтверждать сигнал временем открытия Лондонской или Нью-Йоркской сессии. Например, если Лондонская торговая сессия еще не открыта, значит, сигнал не считаем подтвержденным. В общем, здесь масса вариантов, как можно изгаляться.

Запланированные новостные события

Экономические отчеты, которые создают движение на рынке – это те, результаты которых оказались неожиданными. Поэтому крайне желательно иметь четкое представление об ожиданиях рынка относительно доллара и Евро по вопросу процентных ставок, создания рабочих мест и росту ВВП. Данные, которые имеют отклонения от ожидаемых, могут привести к внезапным и сильным движениям валютного курса.

Как я и писал выше, крупные инвесторы предпочитают держать деньги в валюте, по которой более высокие процентные ставки. Иногда бывает так, что, например, публикуют данные о повышении процентной ставки по доллару США, и доллар должен вроде как вырасти, а на самом деле падает. Это случается потому, что рынок оказался оценен больше, чем предполагалось в соответствии с опубликованными данными.

И эта концепция будет работать везде. Если рынок ожидает новости по Non-Farm Payrolls 180 к., а по факту публикуется 110 к., то скорее всего мы увидим распродажу доллара США в пользу Евро. И если в следующем месяце эта цифра будет 90 к., то медвежьи настроения по доллару будут усиливаться.

Все, что нужно знать о паре USD/RUB для успешной торговли на Форекс

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Все мы в той или иной степени патриоты и с интересом присматриваемся к паре USD/RUR. Но так уж вышло, что курс рубля слишком нестабилен и зависит от ряда факторов. С этим ничего не поделаешь в глобальном смысле. Нам остается только научиться зарабатывать на колебаниях курса национальной валюты. Поэтому сегодня мы подробно поговорим именно об этом.

Экономика России

Как бы странно это не звучало в сегодняшних реалиях, но отечественная экономика ежегодно демонстрирует высокие показатели по доходам даже в условиях кризиса. Экономическая структура РФ смешанная. Это подразумевает государственное влияние на предприятия стратегической важности. Ключевая отрасль – экспорт энергоресурсов, что отличает РФ от крупнейших стран мира. Помимо нефти и газа, Россия экспортирует военную технику, драгоценные металлы и прочие природные богатства, но, как ранее упоминалось, ключевой отраслью является именно добыча и реализация природных энергоресурсов. Зависимость экономики от этого фактора создает риски для национальной валюты в силу циклической природы ценообразования нефти на мировой рынке.

В 2021 году твердая зависимость российского рубля от цен на нефть по-прежнему актуальна, хоть и в значительной степени снизилась. Если в 2014 году продажа энергоресурсов составляла 70% ВВП, то в течение 2021 аналитики прогнозируют снижение этого показателя до 30-35%. На фоне этого существенно снизится коэффициент корреляции пары USD/RUB по отношению к стоимости нефти марки Brent . Безусловно, столь положительная динамика стабилизирует курс рубля к американскому доллару. Аналитики Saxo Bank утверждают, что к концу 2021 рубль сможет закрепится в диапазоне 65-70 по отношению к USD. Поэтому сторонникам среднесрочной торговли есть смысл прислушаться к подобным прогнозам и опираться на упомянутые ценовые уровни в составлении среднесрочного торгового плана.

Геополитика

Помимо экспорта и развития промышленных мощностей, значительное влияние на курс рубля оказывает геополитика. Введенные в 2014 году санкции о стороны стран ЕС и США препятствуют доступу зарубежного капитала на фондовый рынок РФ. В результате акции крупнейших российских компаний торгуются ниже фактической стоимости. С одной стороны – это хороший знак. Ведь после прекращения санкционной политики инвесторам можно рассчитывать на рост ключевых биржевых индексов РФ. С другой стороны, в сегодняшних реалиях санкции стимулируют отток капитала.

Пара USD/RUB

Из упомянутого выше очевидно, что динамика ценообразования национальной валюты РФ нисходящая, то есть глобальный тренд по паре USD/RUB направлен вверх (укрепление доллара США по отношению к российскому рублю).

На недельном графике наблюдается сильный уровень сопротивления на отметке 81,32. Закрепление цены за его пределами, с точки зрения технического анализа, можно расценивать, как продолжение глобального восходящего тренда. Однако фундаментальных факторов, способствующих подобному развитию событий, на момент написания статьи нет.

Особенности пары USD/RUB в торговле на Форекс

Главной особенностью USD/RUB можно назвать широкие спреды, составляющие десятки пунктов, но пугаться этого не стоит. Если при работе с EUR/USD или с любой другой ликвидной парой мы обращаем внимание на четвертую цифру после точки, то в случае с USD/RUB достаточно будет смотреть на вторую. При работе с этим инструментом пункты исчисляются в копейках, то есть на сколько копеек изменилась стоимость рубля по отношению к американскому доллару, столько пунктов преодолел ценовой график.

Внимание! Спреды по валютной паре USD/RUB плавающие и очень зависимы от состояния экономики РФ как на внутреннем, так и на мировом рынке. В периоды нестабильности диапазон спреда может достигать 1000 пунктов, что делает актив непригодным даже для среднесрочной торговли.

Опытные трейдеры не рекомендуют рассматривать пару USD/RUB для торговли начинающим трейдерам. Дело в высокой и нестабильной волатильности. В отдельные дни график USD/RUB может преодолевать до 500 пунктов в течение суток, что создает серьезные риски для депозита даже при соблюдении норм мани-менеджмента. Наибольшая волатильность пары наблюдается в период торговли на Московской бирже (10-00:19-00 по МСК), а самыми неблагоприятными для краткосрочной торговли днями можно назвать понедельник и пятницу. В контексте среднесрочной торговли от открытия новых ордеров по этой паре лучше воздержаться в период с 24 до 31 число месяца.

Что касается свопов, то для ордеров BUY они отрицательные и довольно существенные. Для сделок SELL средний своп в зарубежных брокерских компаниях составляет 2 пункта, то есть 0,02 RUB. В силу этого можно сделать однозначный вывод о том, что применение стратегий на свопах для пары USD/RUB нецелесообразно.

Новости, влияющие на курс рубля РФ к доллару США

Для составления среднесрочного торгового плана по паре USD/RUB важно приоритетное внимание обращать на новости, связанные с введением новых или снятием введенных ранее санкций. Экспорт ископаемых углеводородов по-прежнему составляет значительную часть ВВП, поэтому важно следить за обновлением данных собраний ОПЕК+, регулирующих объемы добычи и, следовательно, стоимость энергоносителей.

Для мониторинга новостных лент рекомендую обратить внимание на сайт РБК, поскольку в привычном для трейдеров Форекс экономическом календаре не отображаются фундаментальные факторы, оказывающие влияние на стоимость национальной валюты РФ. На новости из США (уровень безработицы, процентные ставки ФРС, индекс деловой активности и прочее), при торговле на паре USD/RUB, обращать внимание тоже не следует, поскольку они практически не оказывают влияния на упомянутый график.

Какие стратегии можно использовать при работе с USD/RUB

Как упоминалось ранее, ключевыми особенностями пары USD/RUB являются:

1. Снижение корреляции по отношению к мировым ценам на нефть.
2. Широкие спреды.
3. Нестабильное значение внутридневной волатильности.
4. Значительные расширения спреда в периоды экономической нестабильности. Кстати, в такие моменты брокер может изменить значение кредитного плеча с 1:100, например, до 1:1, что приведет к принудительному закрытию ордера с фиксированием отрицательного финансового результата. Компании-посреднику это необходимо для страхования собственных рисков.

Принимая во внимание эти особенности, логично предположить, для эффективной торговли на USD/RUB следует рассматривать только среднесрочные или долгосрочные выставления ордеров. Для входа в рынок следует руководствоваться фундаментальными факторами.

Внимание! При оценке эффективности стратегий, основанных на техническом анализе или индикаторах, на истории котировок пары USD/RUB может показаться, что их практическое применение позволит добиться стабильной прибыли, но в действительности все может оказаться иначе из-за непредвиденного роста волатильности и расширения спреда. Поэтому я настоятельно рекомендую при работе с USD/RUB открывать только сделки минимальным торговым объемом, опираясь на фундаментальные, экономические факторы.

Еще один важный момент: при работе с историей графика пары USD/RUR создается впечатление, что актив хорошо отрабатывает пробой уровней. Это создает благоприятную почву для применения пробойных стратегий в торговле. В действительности, использовать отложенные ордера для входа в рынок по USD/RUB нежелательно в силу того же широкого спреда и нестабильной волатильности пары внутри дня.

Заключение

USD/RUB – это очень интересный актив для торговли, но в силу рыночных факторов данный инструмент не следует рассматривать начинающим трейдерам. Более опытным участникам торгов есть смысл обратить внимание на USD/RUB только с целью выставления среднесрочных торговых приказов. Краткосрочная торговля на данной паре нецелесообразна в силу высокой и нестабильной волатильности, а также из-за сильной зависимости спреда от экономической ситуации в РФ.

Вывод: торговлю по паре USD/RUB допустимо рассматривать только опытным трейдерам, способным составить грамотный среднесрочный план торговли с учетом макроэкономических факторов. Работа с USD/RUB внутри дня создает неоправданные риски для депозита.

Источник https://tempofox.com/strategiya-torgovli-po-valyutnoj-pare-eur-usd/

Источник https://www.forex.blog/vse-chto-nuzhno-znat-o-pare-usd-rub-dlja-uspeshnoj-torgovli-na-foreks/

Источник

Источник