Стратегии торговли по Фибоначчи на форекс

Трейдинг с применением Фибоначчи (ознакомительная статья) большинству начинающих кажется довольно сложной техникой. В своё время я думал точно так же, и не изучал подобные инструменты, останавливаясь на более простых, но и менее прибыльных стратегиях. На самом деле из того, что сегодня есть в арсенале трейдера именно Фибо-уровни ближе всего к истине. Ниже я подробно рассмотрю с примерами несколько стратегий торговли по Фибоначчи.

Почему и как стратегии Фибоначчи работают на любых рынках

Большинство думает, что уровни Фибо должны отрабатываться тик в тик, представляя себе некий «Грааль» рыночных движений. После эти искатели «быстрых денег» разочаровываются, ведь Фибоначчи им не даёт 100% прибыльных сделок и миллионы за пару дней. Совсем недалеким такие уровни вообще принесут одни убытки.

Новичкам и опытным любителям, которые слили не один депозит, сейчас я постараюсь открыть глаза на истину о любых стратегиях, и Фибоначчи в том числе. Всего вам нужно понять три вещи:

Первое. Единственный способ заработать на рынке, в том числе, на форекс — это купить дёшево, а продать дорого. Для трейдера это значит, что нужно найти тренд и купить на откате, и никак иначе. Простая аналогия: вы заходите в магазин купить продукты, ищите то, что продаётся по акции. Например, сегодня продают ваш любимый кофе с 50% скидкой — это и есть откат. Вы купите товар выгодно и получите прибыль.1.

Именно на поиск скидок и клонит применение уровней Фибоначчи. Вот простой график с идеальной ситуацией в долгосрочной перспективе по евродоллару.

Как видите, с 2008 по 2015 год можно было зарабатывать просто безумные деньги на этих откатах — это самая настоящая распродажа. Конечно, мы не отбивались тик в тик от 61,8% или 50%, но это и не нужно, чтобы войти в сделку и заработать. Проблемой для трейдера было только увидеть такие тренды и возможность покупать доллары против евро со скидкой. У спекулянта в голове постоянно должна быть идея о том, как продать что-либо дороже.

Второе. Рынок непредсказуем, невозможно угадывать движения даже в 70-80% случаев. В лучшем случае вы будете правы в 45-55% ситуаций, и то это уже уровень профи. Следовательно, вам нужно брать соотношение риск-прибыль минимум 1 к 1,5, а лучше 1 к 2 или 3.

Третье. Дисциплина, психология, риск-менеджмент. Любители и новички нередко ставят всё «на кон» в одной единственной сделке. Попытки откупиться от убытков или быстро подзаработать погубили миллионы трейдеров. Суть простая — если вы не способны системно рисковать в одной сделке 1-2%, желая сделать 30-100% прибыли за раз, то можете забыть о рынке. Таких людей называют игроками или лудоманами. Проблема чисто психологическая и с ней нужно работать. Так сложилось, что большинство людей (95%) слабые и попадаются на эту приманку быстрых денег, теряя свои сбережения.

Если вы усвоите эти три идеи и возьмёте следование им за принцип, то сможете зарабатывать на стратегиях, которые я представлю ниже. Да, у вас не будет доход в 500-1000% за год, но получить свои 50-80% реально. Это гораздо больше ставки по депозитам или облигациям, даже ПИФы столько не приносят, а в долгосрочной перспективе это целый бизнес, дающий достойную прибыль.

Стратегия №1. Торговля откатов по линиям Фибоначчи

Идея первой стратегии как раз заключается в вышеуказанных принципах покупки актива со скидкой. Растягиваются линии Фибоначчи на ближайшее движение от одного экстремума к другому. Подробно технику построения линий с пошаговой инструкцией я уже описывал в своей предыдущей статье по Фибо-уровням .
Особенности стратегии:

• точка входа — откат от уровней Фибоначчи (38,2%, 50%, 61,8% и более);
• подтверждение — формирование консолидации вблизи уровня, либо свечи с длинным хвостом (доджи);
• стоп-лосс — за консолидацией или хвостом доджи, в некоторых случаях, когда цена выше 61,8% можно поставить за экстремум;
• цель — пробой ближайшего экстремума;
• таймфрейм — любой от M5 и выше, лично я использую H1, т.к. там меньше шума;
• инструменты — любые валютные пары на Forex и не только;
• соотношение стоп-приказа к тейк-профиту — от 1 к 1,5 до 1 к 5 (я стараюсь брать минимум 1 к 2).

Описание сделки по стратегии на графике.

Пример входа с отката по BTCUSD. Сегодня многие брокеры предоставляют доступ к этой паре, и работа с криптовалютой довольно популярна. Как и было указано, стратегия откатов эффективна на любых инструментах.

Вот вам пример моей собственной сделки по AUDCHF со 2 по 6 ноября 2018 года с использованием стратегии откатов Фибоначчи.

Как видите, цена прочно закрепилась у уровня 38,2%. Да, это не самая большая скидка, не 61,8%, но и тренд сильный. Подтверждением также выступило наличие большого хвоста у первой свечи рядом с уровнем (доджи), там и стоял мой стоп-лосс. Когда цена уже прошла 50% плана и подходила к пробою экстремума, я решил немного добавиться к позиции и не прогадал.

Интересный момент: на вершине по AUDCHF как раз рисовалась фигура «голова и плечи», любителей классики выбили по стопу. По сути мы вошли против толпы неопытных трейдеров, которые любят книги и учебники по техническому анализу и мало, что смыслят в реальных сделках. Яркий пример того, что стоит забыть о таких фигурах.

Используя данную стратегию, новички могут иметь порядка 40-45% сделок в плюс, более опытные трейдеры за счёт интуитивного отсева торговых идей могут увеличить этот процент до 50-55%. При соотношении убыток-прибыль 1 к 3 и риском в 1% от депозита вы получите со 100 сделок от 60% до 75% ко счёту с максимальной просадкой около 10-15%. Увеличите риски — получите больше, но я настоятельно не рекомендую открываться более 2% на сделку, иначе убыточная серия уничтожит ваши нервы.

Стратегия №2. Торговля пробоев по расширению Фибоначчи

Вам необязательно торговать откаты также, как я. Существует масса успешных трейдеров, применяющих другой принцип — если цена растёт, то надо покупать. Такие спекулянты входят в сделку тогда, когда обновляются экстремумы и умудряются зарабатывать. Известный пример подобной техники был у Ричарда Денниса в рамках эксперимента «Путь Черепах», но без Фибоначчи.

• точка входа — пробой экстремума по тренду;
• подтверждение — сильный импульс + объёмы;
• стоп-лосс — по цели 1 к 1;
• цель — уровень 100% по расширению Фибоначчи;
• таймфрейм — любой от M5 и выше, лично я использую H1, т.к. там меньше шума;
• инструменты — любые валютные пары на Forex и не только;
• соотношение стоп-приказа к тейк-профиту — 1 к 1, больше брать не стоит, потому что будет выбивать шумом из выгодных сделок.

Описание сделки по стратегии на графике. Возьмём аналогичную ситуацию с BTCUSD.

Пример торговли на пробое с целью на уровне 100% расширения Фибоначчи.

Как видите, вход в момент пробоя осуществляется гораздо позже. Преимущество данной стратегии в том, что мы получаем некое подтверждение, что цена продолжает движение. Недостаток — мы жертвуем частью прибыли и берём большой риск.

Важно: истинный пробой обычно сопровождается импульсом и ростом объёмов. Если не следить за этими показателями, то можно с большой вероятностью натолкнуться на ложный пробой и получить стоп-лосс.

Особенность работы с пробоями также в том, что вы получите большой процент прибыльных сделок — около 55-65%, но и соотношение будет 1 к 1, иногда — чуть лучше. В итоге, за 100 сделок с риском в 1% вы будете в плюсе только на 15-25% и примерно такой же просадкой.

На мой взгляд, торговля пробоев по расширению Фибоначчи гораздо проще и чаще удаётся новичкам, но и результат от такой работы весьма скудный. Кроме того, сегодня на рынке всё больше встречаются ложные пробои, иногда они длятся периодами, создавая коридоры и каналы, поэтому можно попасть в солидную серию неудачных сделок. Моя рекомендация — попробовать обе стратегии и решить, с какой вам комфортнее работать психологически. Лично мне по душе входить в сделку по выгодным ценам, а также иметь просадку, которая меньше прибыли в 2-3 раза!

В завершение советую ознакомиться со всеми инструментами Фибоначчи в терминале МТ4. Есть довольно сложные и замудрёные, но, мало ли, вдруг именно они позволят создать «ту самую» систему?!

Что такое уровни Фибоначчи? Как их использовать на Форекс?

Одним из наиболее известных и популярных инструментов для торговли на Forex являются «уровни Фибоначчи» или «линии Фибоначчи«. Появились они благодаря известному итальянскому математику – Леонардо Пизанскому (из города Пизы), который был больше известен по прозвищу – Фибоначчи (сын Боначчи). Он исследовал бесконечную математическую последовательность, названную позднее его именем – числа Фибоначчи.

Выглядит эта последовательность следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д., где каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Отношения чисел в этой последовательности оказались очень интересными – при делении предыдущего числа из последовательности на последующее получается соотношение 0,618, при делении числа из последовательности на число через один, получается соотношение 0,382. Эти соотношения считаются основными, есть еще дополнительные – 0,236 и 0,764.

Было замечено, что числа Фибоначчи и их соотношения проявлены в окружающем мире – в природе, в искусстве, музыке. Например – известное «золотое сечение» в процентном округленном значении – это деление какой-либо величины в отношении 62% и 38%. С появлением биржевой торговли последовательность Фибоначчи стали использовать и в трейдинге. Практически в любом торговом терминале можно найти инструмент под названием «линии Фибоначчи». На шкале располагаются следующие уровни: 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0. Эти числа выражены в процентах и показывают, насколько скорректировалась цена после очередного движения.

Настройки индикатора «уровни Фибоначчи»

В терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на панели инструментов для быстрого доступа есть специальная кнопка – «Рисование линий Фибоначчи». В настройках инструмента «линии Фибоначчи» автоматически заданы следующие уровни: 0.0, 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 100.0, 161.8, 261.8, 423.6. Уровни от 0.0% до 100.0% используются как ориентир для коррекции, уровни от 100.0% до 423.6% – это возможный ориентир для дальнейшего движения по тренду после завершения коррекции.

Для лучшего визуального восприятия можно настроить под себя цвет и вид линий, после чего инструмент готов к использованию. Наносятся линии на график нужного инструмента левой кнопкой мыши, сначала указывается первая точка – начало ценового движения, затем, придерживая левую кнопку, появившиеся уровни коррекции растягивают до второй точки – завершения ценового движения. После этого можно приступать к поиску сигналов для торговли.

Уровни Фибоначчи

Классическая торговля по индикатору «уровни Фибоначчи»

Классический вариант торговли по индикатору заключается в следующем: на последний завершившийся ценовой импульс на каком-либо финансовом инструменте накладываются линии Фибоначчи.

• первая точка – это начало движения,
• вторая точка – завершение импульса, локальный максимум/минимум.

Затем ждем коррекцию цены к уровням Фибоначчи и смотрим, от какого из них сформируется отскок (завершится коррекция), чтобы войти в рынок на продолжение тренда.

Наиболее значимыми являются уровни коррекции 38.2%, 50%, 61.8%, остальные считаются второстепенными. Если коррекция уверенно уходит дальше уровня 61.8%, то, скорее всего, продолжения предыдущего импульса уже не будет и направление тенденции сменится.

Покупка после восходящего импульса

После завершения восходящего импульса накладываем на него линии Фибоначчи, растягивая их от минимума до максимума, и следим за коррекцией. После формирования отскока от уровня 38.2% можно открыть позицию на покупку, стоп ниже локального минимума, ориентир для профита – возврат к уровню 0.0% с возможным пробитием и дальнейшим движением вверх.

Покупка после восходящего импульса (Фибоначчи)

Продажа после нисходящего импульса

Находим завершившийся нисходящий импульс, накладываем линии Фибоначчи, растянув их от максимума до минимума, ждем коррекцию. После отскока котировок от уровня 50% и формирования локального максимума в этой области можно открыть позицию на продажу, стоп за максимум, цель для профита – возврат к уровню 0% и, в случае его пробития, дальнейшее движение вниз.

Продажа после нисходящего импульса (Фибоначчи)

«Уровни Фибоначчи» + Ишимоку

Для повышения эффективности можно добавлять к уровням Фибоначчи какие-нибудь дополнительные инструменты, которые будут давать подтверждающие торговые сигналы. В данном примере помимо сильного уровня коррекции 61.8% дополнительно используется индикатор Ichimoku Kinko Hyo со стандартными настройками. Узнать более подробно про индикатор Ишимоку можно в статье «Как пользоваться индикатором Ишимоку».

Покупка после коррекции к уровню 61.8% + Ишимоку

После завершения восходящего импульса цены ждем нисходящую коррекцию к уровню Фибоначчи 61.8%, дополнительным фильтром будет совпадение этого уровня с нижней границей «облака» индикатора Ишимоку. Если дополнительное условие выполняется – открываем позицию на покупку, стоп за ближайший минимум, профит можно зафиксировать у верхней границы «облака» Ишимоку.

Покупка после коррекции к уровню 61.8% + Ишимоку

Продажа после коррекции к уровню 61.8% + Ишимоку

После окончания нисходящего импульса растягиваем от максимума к минимуму «уровни Фибоначчи», ждем восходящую коррекцию в область 61.8%, подтверждающим сигналом будет совпадение этого уровня с верхней границей «облака» индикатора Ишимоку. Если сигнал подтверждается – открываем позицию на продажу, Стоп Лосс за локальный максимум, Тейк Профит можно будет зафиксировать у нижней границы «облака» Ишимоку.

Продажа после коррекции к уровню 61.8% + Ишимоку

Заключение

«Уровни Фибоначчи» очень популярный и полезный инструмент для трейдера, хорошо работает и на больших, и на малых временных периодах. Нанесенные на график цены линии Фибоначчи позволяют видеть ориентиры для коррекции и, после ее завершения, открывать позиции в сторону действующего тренда. Для большей эффективности «уровни Фибоначчи» желательно дополнять подтверждающими сигналами теханализа (сильные уровни поддержки/сопротивления, ценовые фигуры), свечного анализа (свечные паттерны), других индикаторов (Ишимоку и т.д.).

Виктор Грязин

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Источник https://like-to-trade.ru/strategii-torgovli-po-fibonachchi/

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/09/20/chto-takoe-urovni-fibonacci/

Источник

Источник