Торговые объемы на Форексе — что это такое и как их использовать

Исследование рынка с помощью Форекс объемов — это еще один метод прогнозирования, который используют для определения направления и силы тренда, истощения тенденции и ее разворота. По эффективности способ ничуть не уступает техническому и фундаментальному анализу, однако принципы объемного анализа в корне отличаются от других методов прогнозирования. Разберемся, что такое Форекс объемы, где их найти и как использовать в торговле.

Объемы на Форексе и бирже — в чем разница

Изначально объемный анализ присутствовал только на фондовых биржах, у которых есть реальная статистика по количеству и объемам проводимых операций. На Форексе такие данные недоступны, поскольку у этого рынка нет единого центра.

Объемами на бирже называют торговые обороты, которые совершили трейдеры за день. Они исчисляются в лотах. У каждой биржевой площадки есть своя статистика, которая попадает в «стакан» цен. Здесь трейдеры могут увидеть, сколько лотов и по какой цене было куплено и продано за торговый день.

На рынке Форекс невозможно вычислить реальный торговый оборот. Здесь есть похожий инструмент — тиковые объемы. Они показывают количество тиков — изменений цены в единицу времени. Принято считать, что каждый тик соответствует новой сделке. При таком подходе не учитываются Форекс объемы ордеров. Десять трейдеров могут открыть десять сделок по 1 лоту, в то время как крупные банки и инвестиционные фонды могут войти в рынок одной позицией, объем которой превышает суммарный объем десятков тысяч ордеров мелких игроков рынка.

Чтобы отобразить на графике цены тиковые объемы в платформе МетаТрейдер 4, необходимо вызвать контекстное меню правой клавишей мыши и нажать на строку «Объемы». Они появятся под рабочим графиком валютной пары.

Тиковые объемы не отражают реального положения дел. Они лишь косвенно указывают на настроения рынка.

Для анализа рынка также используют данные Чикагской биржи (CME) по валютным фьючерсам, цены которых в точности соответствуют ценам валютных пар на спот рынке. Эти объемы называются фьючерсными.

Влияние Форекс объемов на цену валютной пары

С точки зрения объемного анализа основной движущей силой на рынке являются большие деньги. Считается, что крупные участники рынка в виде инвестиционных фондов, банков, международных корпораций способны развернуть или усилить тренд. Чтобы зарабатывать на рынке, достаточно просто идти вслед за большими деньгами, то есть открывать позиции в ту же сторону, что и крупные игроки.

Если в рынок входят участники с большими объемами, следует ждать сильного направленного движения. Если объемы растут, растет и цена. Падение приводит к снижению стоимости актива.

Умение работать с Форекс объемами позволяет трейдерам находить слабые и сильные уровни, отслеживать ценовые области, к которым проявляют интерес крупные фигуры рынка.

Горизонтальные и вертикальные объемы

Форекс объемы бывают нескольких видов. Выше описаны тиковые объемы, которые показывают количество изменений цены. Еще есть горизонтальные и вертикальные. Разберемся, в чем между ними разница.

Вертикальные объемы располагаются под графиком цены. В отличие от тиковых они показывают общее число наторгованных лотов за временной период, однако для сбора статистики используется только одна конкретная площадка. Данные предоставляет ECN-брокер. Например, такую статистику ведет компания Ducascopy.

Горизонтальные объемы более интересны для трейдеров. Они отображаются в правой или левой части экрана в виде горизонтальных полос, длина которых соответствует количеству наторгованных лотов по конкретной цене. С их помощью можно определить интерес трейдеров к определенным уровням и просчитать поддержку и сопротивление для валютной пары.

Где найти информацию об объемах

Информацию о количестве совершенных сделок по тому или иному инструменту можно получить от индикаторов объема Форекс. Стандартный инструмент, который показывает тиковые объемы в МТ4, вызывается клавишами CTRL+L.

Существует еще 2 популярных индикатора горизонтальных объемов:

(от предыдущего он отличается еще и тем, что выделяет красным цветом критические объемы); (комплекс индикаторов для объемного анализа с платным доступом).

Для анализа горизонтальных объемов чаще всего используют инструмент Market Profile, сервис Cluster Delta, аналитическую платформу Ninja Trader или торговую программу Atas, бюллетени биржи CME.

Следует понимать, что у каждого вида Форекс объемов на рынке есть свои преимущества и недостатки. Тиковые показывают только информацию по количеству сделок в отрыве от их фактического объема, у биржевых слишком маленький набор фьючерсов, а объемы ECN- сети располагают данными одной конкретной площадки. Перед применением любых инструментов, узнайте все о входящих источниках информации, которые программа использует для расчета.

Для работы с индикаторами объема на Форексе рекомендуем пользоваться услугами проверенных брокеров: компании Alpari, RoboForex или Forex4You.

Кластерный анализ и применение объемов в трейдинге на рынке Форекс

Индикаторы

Что такое объёмы в трейдинге и их ценность в анализе?

Объемы в трейдинге – это совокупность торговых операций за конкретный временной интервал. Именно с помощью такого показателя как объём, мы можем судить о спросе и предложении на торговый инструмент.

Для анализа торговых объемов нам не нужно видеть сколько контрактов проторговано и работать с цифрами. Мы рассматриваем визуальное изменение текущего объема с левой частью графика.

Не секрет, что рыночная цена изменяется из-за крупных денег, которые вливаются в инструмент торговли. Именно кластерный анализ и показывает когда вошёл крупный игрок. Таким образом объём – это индикатор настроения рынка.

Разница между тиковыми и фьючерсными объёмами

Какие же объёмы подойдут для грамотного анализа графика и точных входов в рынок. Давайте разбираться в разнице между различными типами объёмами.

Тиковый объем обозначает число сформированных тиков за выбранный временной интервал.

Данный показатель не показывает когда в рынок входят большие деньги, а показывает, когда цена начинает сильно меняться.

Фьючерсный объем обозначает число контрактов за выбранный промежуток времени.

Данный показатель берётся с Чикагской товарной биржи, а также используется только для мажорных валютных пар.

Фьючерс – это договоренность о покупке данного актива по текущей цене в будущем.

Разница между тиковыми и фьючерсными объёмами

На рисунке выше четко видно как верхний подвальный индикатор Cluster Delta показывает реальную ситуацию на рынке, чем тиковый нижний подвальный индикатор.

Где смотреть объемы для анализа графиков?

Для анализа тиковых объемов подойдут не все стандартные индикаторы в Metatrader 4 или 5. Рассмотрим два основных:

1. Volumes (подвальный индикатор)
2. Объемы (отображаются в нижней части графика после выбора пункта меню в свойствах терминала)

Для анализа фьючерсных объемов используются следующие платформы:

1. Tradingview (специальная платформа для графических построений и анализа графика)
2. Cluster delta

Как анализировать вертикальные объемы в трейдинге?

На мой взгляд лучшей формулой для входа в рынок является:

Точка входа = уровень Price Action + паттерн Price Action + подтверждение объемом

Точка входа = уровень + паттерн + объем

Также для стабильного профита в стабильных 20 пунктов используется следующая модель торговли:

1. Поиск свечи в 20 и более пунктов на таймфрейме м5
2. Подтверждение свечи очень сильным объемом
3. Отмечаем начало свечи уровнем в пять пунктов
4. Выставляем отложенный ордер и тейк профит в 20 пунктов
   Если напротив каждого пункта можно поставить галочку, то можете смело входить в рынок. Разметка выглядит вот так: Стратегия 20 пунктов с помощью VSA анализа

Как анализировать горизонтальные объемы в трейдинге

Если вы в своей торговле используете уровни Price Action, то для подтверждения и понимания силы уровней можно использовать профиль рынка. На рисунке ниже наглядно видно что профиль рынка за контракт является хорошим инструментом для подтверждения своих входов в рынок.

Профиль рынка как подтверждение уровней Price Action

Вывод о целесообразности использования объемов в трейдинге?

VSA анализ хорошо показывает, когда в рынок заходят крупные деньги. Если Вы используете объемы и грамотно при этом выполняете построения графического анализа, то у Вас огромные шансы на успех в трейдинге.

Источник https://forex-invest.tv/technicheskiy-analiz-rinka/torgovye-ob-emy-na-forekse-chto-eto-takoe-i-kak-ikh-ispolzovat.html

Источник https://timetotrade.ru/vertikalnye-i-gorizontalnye-obemy-v-treydinge-i-ih-analiz/

Источник

Источник