Стратегии ADX для торговли на Форекс

Стратегии на основе индикатора ADX могут быть как трендовыми, так и контр-трендовыми. Для фильтрации сигналов данного инструмента обычно используются дополнительные индикаторы. При этом инструмент ADX может с успехом работать со всеми валютными парами. Таймфреймы тоже можно выбирать любые, но более точные сигналы, конечно же, будут поступать на старших временных периодах, где отсутствует рыночный шум.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Стратегия ADX «Кобра»

Такое название стратегия получила благодаря внешнему отображению кривых линий индикатора. Они действительно выглядят примерно так, как кобра: сначала движутся рядом, переплетаясь в жгут, затем время от времени расширяются так, словно раздувается капюшон у кобры. Отсюда и такое необычное название.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Принципы стратегии

Стратегия кобра основана на работе двух инструментов – индикатора ADX и среднего скользящего мувинга MA. Также в стратегии предусмотрены несколько буферных зон, на которые будут указывать быстрые скользящие MA со стандартными значениями отклонений. Сделки будут заключаться только по направлению основного тренда.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Какие роли выполняют инструменты в стратегии:

• ADX определяет господствующий тренд на рынке и его силу.
• Мувинг MA показывание направление тренда (дополнительно фильтрует показания ADX).
• Буферные зоны предназначены для определения точек входа в рынок.

Настройки индикатора ADX можно оставить стандартными. Таймфрейм – любой. Валютная пара тоже может быть любая, но старайтесь выбирать наиболее волатильные активы, так как на них будет поступать больше сигналов. Период средней скользящей MA должен быть равен 72.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

В качестве дополнения можно установить трендовый индикатор WPR, который будет показывать основную тенденцию рынка.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Инструкция торговли

Перед заключение сделки необходимо определить, присутствует ли на рынке какой-либо выраженный тренд, или цена находится в состоянии коррекции. В этом поможет ADX:

• Кривая ADX смотрит вверх. На рынке присутствует явный тренд.
• Линия ADX движется в горизонтальном направлении. На рынке наблюдается флет, цена ушла в боковое движение.

Если на графике флет, то дальше анализ можно не проводить. Если же на рынке господствует какой-либо тренд, то проводим дальнейшую оценку движения.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Вторым шагом определяем направление тенденции:

• Линия цены движется выше кривой MA с периодом 72. Тренд восходящий, следует открывать сделки на покупку.
• График цены расположен ниже мувинга MA. На рынке нисходящая тенденция, можно открывать ордера исключительно на продажу.

После того, как направление тренда и будущей сделки определено, можно искать точку входа в рынок. Делается это следующим образом:

• Для открытия сделки на продажу необходимо дождаться момента, когда линия цены войдет в буферную зону снизу вверх, после чего вновь откатится к ее границе. Далее, сразу после того, как график начнет расти и цена выйдет из буферной зоны, можно будет открывать ордер на покупку.
• Для открытия позиции на продажу сигналы должны быть полностью противоположными. Необходимо дождаться пока цена пробьет буферную границу сверху вниз и вновь к ней откатится. После этого начнется падение графика вниз и в этот момент можно входить в рынок ордеров на продажу.

Пример таких сделок можно увидеть на рисунке ниже.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Таким образом инструмент ADX в данной стратегии играет очень важную роль. Он показывает силу тенденции рынка. Многие трейдеры задают вопрос о том, почему в данной стратегии не используются сигналы линий индикатора +DI и -DI. На самом деле их роль в этой методике торговли выполняют скользящие средние линии, которые показывают буферные зоны. Они выполняют роль динамичных ключевых уровней сопротивления и поддержки. Данные линии более точно показывают направление цены, чем стандартные кривые индикатора.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Стратегия «Кобра» очень проста в исполнении. Главное – научиться правильно определять точки входа в рынок. Для этого рекомендуем вам сначала потренироваться в заключении сделок на демо-счете и лишь после этого переходить к торговле на реальном депозите.

Существует еще одна методика, где цена движется в рамках определенного канала, а сделки заключаются в моменты отбоя цены от границ. Рекомендуем ознакомиться со стратегией SMA Tunnel для Форекс.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Стратегия ADX 50 для торговли на Форекс

Индикатор ADX дает немного запаздывающие сигналы, поэтому большинство трейдеров обычно используют его в качестве трендового индикатора, а не осциллятора. При этом если комбинировать данный инструмент с другими алгоритмами, то можно перекрыть все его недостатки и получить отличные результаты в виде точных и своевременных сигналов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

В качестве примера рассмотрим еще одну простую и прибыльную стратегию под названием «ADX 50». Она успешно применяется многими трейдерами не только на рынке Форекс, но и при торговле бинарными опционами.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Особенности стратегии

Данная стратегия основана на комплексном анализе рабочего и старшего таймфрейма. Ее ключевой особенностью является то, что все сделки будут заключаться не только по направлению основной тенденции рынка. При этом основным сигналом к заключению ордера будет не только направление тренда, но и его сила. Таким образом старший график будет использоваться для поиска сильной тенденции, а младший – для определения оптимальной точки входа в рынок.

p, blockquote 21,1,0,0,0 —>

Благодаря технике торговли по направлению сильного тренда трейдер сможет получить максимальную прибыль с минимальными рисками.

Стратегию ADX 50 можно использовать при работе с любыми валютными парами, в том числе и при торговле на криптовалюте. Единственное существующее ограничение – это таймфреймы. Стратегия подходит для работы в основном с 4-часовым и дневным графиком. Первый будет использоваться для поиска входа в рынок, а второй – для определения господствующего тренда и направления сделки.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

При правильной настройке инструментов стратегию можно применять и на других таймфреймах, но если вы новичок в трейдинге, то рекомендуем сначала освоить классическую версию методики.

Настройка графика

Стратегию ADX 50 можно отрабатывать как в четвертой, так и в пятой версии терминала Мета Трейдер, а также в любой другой торговой платформе, которая поддерживает установку сторонних алгоритмов. Данная торговая методика является универсальной.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Сначала следует выбрать валютную пару. Она может быть любой, но на волатильных активах вы сможете заработать намного больше. Например, вы можете работать с валютными парами, где одним из активов является американский доллар, британский фунт, японская йена или евро.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Откройте выбранную валютную пару одновременно на двух графиках: четырехчасовом и дневном. На график H4 установите RSI со стандартными настройками, а на график D1 – индикатор ADX также со стандартными параметрами. Для удобства вы можете добавить у индикатора ADX еще один уровень 50, чтобы фильтровать сигналы. Уровни RSI должны быть равны 30 и 70. Один из них будет показывать границу зоны перекупленности, а второй – границу зоны перепроданности.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Как торговать по стратегии?

Сделки по стратегии будут заключаться на участках, где наблюдается сильный тренд. Выраженную глобальную тенденцию мы будем определять по дневному графику с помощью индикатора ADX. Поэтому в первую очередь при анализе необходимо определить, где проходит кривая ADX относительно отметки 50. Если она проходит выше него, либо лежит на нем, то можно искать дальнейшие сигналы и открывать сделки. Если же кривая ADX располагается ниже уровня 50, то в этот день торговлю вести не следует, так как на рынке нет сильного тренда.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Из-за того, что сигналов по стратегии может быть достаточно мало, можно работать сразу с несколькими валютными парами. Если на одной валютной паре будет отсутствовать явный дневной тренд, то возможно, он будет на другой.

Если кривая ADX проходит выше уровня 50, то переключаемся на четырехчасовой график для поиска точки входа в рынок. Для этого смотрим на индикатор RSI. Если кривая осциллятора вошла в зону перепроданности (опустилась ниже уровня 30), то открываем ордера на покупки. В том случае, если кривая RSI поднялась выше отметки 70, то следует открывать сделки на продажу, так как осциллятор попал в зону перекупленности.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,1,0 —>

Важно! По данной стратегии сделки следует заключать именно в тот момент, когда цена вошла в зону перепроданности или перекупленности (а не на выходе из нее, как обычно делают трейдеры). При этом во время поступления такого сигнала индикатор ADX должен проходить выше 50-ой отметки на графике D1.

Закрывать ордер следует в тот момент, когда ADX опустится ниже уровня 50. Это основной сигнал о том, что глобальный тренд начинает угасать. Для дополнительной страховки депозита вы также можете установить защитный стоп-лосс ордер на точке локального максимума или минимума. Второй вариант установки стоп-лосса – за скользящим средним мувингом с периодом 21.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Преимущества и недостатки стратегии ADX 50

Торговая методика ADX 50 имеет свои плюсы и минусы, которые важно учитывать для того, что торговать еще более прибыльно и минимизировать свои риски.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Стратегия ADX 50 является контр-трендовой, так как ордера мы открываем в моменты отката цены от основного тренда. Таким образом трейдер «ловит» развороты цены на перегретом рынке, когда наблюдается перекупленность или перепроданность актива (определяется по RSI).

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Сделки, заключенные по этой методике, приносят неплохую прибыль, так как после перегрева рынка откат обычно достаточно сильный, благодаря чему доход может составить не один десяток пунктов.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Сигналы по стратегии поступают достаточно редко, так как торговля ведется на таймфрейме h4, а для определения тренда используется дневной график. Часто бывают случаи, когда за целый день может не поступить ни одного сигнала. Поэтому рекомендуется работать сразу с несколькими валютными парами.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Почти 90% сделок по стратегии будут переноситься на следующий день. Поэтому следует учитывать размер комиссии брокера за перенос ордера на другие сутки, и к тому же обладать большой выдержкой, чтобы дождаться результата сделки.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Трейдеру приходится следить сразу за двумя графиками. Для удобства можно масштабировать их и расположить рядом друг с другом в одном окне.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Стратегии на основе индикатор ADX являются простыми и прибыльными. Отрабатывайте их на демо-счете и используйте в реальной торговле для увеличения своего депозита.

Описание индикатора ADX и как им пользоваться – 2 рабочие стратегии

Трейдинг в направлении сильной тенденции уменьшает торговые риски и увеличивает потенциальную прибыль. Average Directional Index или просто технический индикатор ADX используется для определения силы ценового движения не беря во внимание его направление. Если тренд – ваш друг, то с индикатором АДХ у вас появится очень много друзей .

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Интересные факты

Индекс среднего направленного движения (так звучит перевод с английского) был впервые представлен в техническом анализе своим создателем Welles Wilder в 1978 году в книге «Новые концепции технических торговых систем».

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Наряду с индикатором ADX в этой книге также детально описаны еще несколько известных «детищ» Wilder, которые нашли свое применение в биржевой торговле: Average True Range (ATR), Parabolic SAR, RSI. Хотя все эти технические индикаторы и были разработаны в докомпьютерную эру, они невероятно детальны в своих расчётах и выстояли испытание временем.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Работа с ADX происходила на рынках Форекс и фьючерсов, на которых торговал сам автор. Но акции также прекрасно подходят для анализа этому индикатору, особенно торгующиеся на высокой волатильности.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Расчёт

Индекс ADX работает на комбинации двух других индикаторов, разработанных тем же Wilder для определения направления тенденции:

1. +DMI (или просто DI) или positive directional movement indicator – индикатор позитивного направленного движения;
2. –DMI negative directional movement indicator – индикатор негативного направленного движения.

Часто в биржевых терминалах ADX, +DI и –DI отображаются в одном окне под графиком в виде 3 линий.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Чтобы посчитать +DI и –DI, нужны данные цен закрытия, а также максимумов и минимумов каждого бара на графике за указанный период (как правило, это дневные бары). Сначала рассчитывается направление движения (+DM и –DM):

• Вверх = сегодняшний High бара – вчерашний High
• Вниз = вчерашний Low – сегодняшний Low
• Если значение Вверх> Вниз и > 0, то +DM = значению Вверх. В противном случае +DM=0
• Если значение Вниз> Вверх и > 0, то –DM = значению Вниз. В противном случае –DM=0

После выбора в настройках периода (по умолчанию стоит 14) идет расчет +DI и –DI:

• +DI = 100*smoothed ma +DM/ATR
• -DI = 100*smoothed ma –DM/ATR,
• где smoothed ma – сглаженная скользящая средняя, которая рассчитывается по выбранному периоду, и ATR – сглаженная средняя истинного диапазона.

Формула АДХ выглядит следующим образом:

• ADX = 100*smoothed ma абсолютного значения ((+DI) – (-DI))/((+DI) + (-DI)).

Определение силы тренда

ADX изначально является моментум индикатором, который определяет силу импульса тренда, независимо от того в какую сторону этот тренд движется.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Его линия колеблется по шкале в диапазоне от 0 до 100. Многие трейдеры считают, что значение 25 и выше указывают на достаточно сильную тенденцию, подходящую для трендовых стратегий трейдинга.

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

Сейчас рассмотрим диапазоны значений линии АДХ, как с ними работать, и каким состояниям рынка они соответствуют:

1. 0-25: отвечает периоду накопления и распределения денег в бумаге. Цена консолидируется между уровнем поддержки и сопротивления. Трейдер наблюдает.
2. 25-30: начало движения – момент, когда цена пробивает уровень сопротивления. Золотое время для открытия позиции.
3. 30-50: сильный тренд, набирающий обороты. Стоит пользоваться им для добавления к позиции.
4. 50-100: пиковая область, где импульс затухает. Это не значит, что тенденция окончена – цена может просто консолидироваться или откатываться. Но сколько может продолжаться этот период? Опять ждем.

Показательным примером послужит график COP. Когда индикатор ADX находится ниже 25, происходит аккумуляция (кто-то набирает позицию) между $62,75 и $67. Выше 30 происходит пробой уровня, и акция стремительно движется вверх, подкрепляясь ростом линии индикатора ADX.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Стратегия пересечения DI

Система направленного движения была предложена и использовалась самим Wilder и основывается на пересечении линий +DI и –DI между собой, когда ADX выше 25.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Настройка для открытия и ведения длинной позиции:

• Сигналом на вход является, когда +DI пересекает –DI вверх и ADX растет
• Стоп лосс выставляется под минимум бара, на котором произошло пересечение
• Закрытие позиции по трейлинг стоп.

Настройка для коротких позиций:

• Сигналом для открытия позиции является, когда –DI пересекает +DI вверх и ADX растет
• Стоп лосс устанавливается над максимумом бара, на котором произошло пересечение
• Выход с рынка по трейлинг стоп.

Данная торговая стратегия носит исторический характер. Попытки торговать по ней – прямой путь к потере денег. Но если добавить к данной системе дополнительный фильтр сигналов, например, MA (moving average), то её результаты значительно улучшаться.

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

Рекомендации как им пользоваться

Так как же пользоваться индикатором ADX правильно? Могу дать вам два совета:

1. Ищите бумаги в зонах консолидации, которые имеют значения АДХ ниже 25 – можно настроить автоматический отбор по необходимым критериям. Определите их уровни поддержки и сопротивления – они должны быть вам понятны. Торговля осуществляется на пробое консолидации или откате к ней. Выходите с позиции управляя стопом.
2. Ищите бумаги в сильном тренде, торговый индикатор ADX которых показывает 25-50. Торговля осуществляется на откатах. Можете использовать ценовые точки разворота, либо осциллятор, типа: стохастик, CCI, RSI, MACD – для определения момента возврата к основной тенденции. Закрытие позиции осуществляйте также, управляя стоп лосс.

Данные стратегии есть именно теми системами, которые детально описаны на этом сайте. Их преимущество в том, что индикатором вы пользуетесь для индикации торговых паттернов, а вход, управление и выход с позиции осуществляете по ценовой динамике. Ведь главное на графике – цена, верно?

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Модификации

Рассмотрим несколько аналогов на основе индикатора ADX, призванных облегчить работу трейдера:

1. ADX crossing – стрелочный индикатор, который на самом графике указывает бары, на которых произошло пересечение линий +DI и –DI. Можно также сопровождать сигналы звуковым сообщением при помощи функции алерт.
2. ADX crossover – похожее название к предыдущему с одним только отличием – стрелочками указываются места, где линия АДХ пересекает установленный вами уровень, например 25. Как по мне, эта модификация полезнее предыдущей, поскольку об отношение к стратегии пересечения линий DMI вы читали ранее.
3. ADX cobra – на самом деле это стратегия Кобра для кратко- и среднесрочной торговли, которая основывается на нескольких MA и АДХ с периодом 14. Её описание выходит за пределы этого поста, но его можно найти в интернете.

Выводы

Подводя итоги, давайте вкратце остановимся на сильных и слабых сторонах индикатора ADX.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

1. Простота – если не использовать никаких дополнительных линий, а лишь сам ADX, то получим простой инструмент для измерения силы тенденции.
2. Минимум настроек – нет необходимости менять пользовательские настройки периода, который по умолчанию равняется 14, и он подходит для всех торговых инструментов.
3. Незаметность – если использовать ADX для автоматического отбора акций, как описано в этой статье, то нет совершенно никакой необходимости выносить его под график и обременять рабочее пространство.
4. Надежность – хорошо зарекомендовал себя в целях поиска бумаг, которые пребывают в тренде, либо консолидируются.

– по определению в техническом анализе является отстающим. Не стоит надеяться, что на уровне 25-30 должен обязательно происходить пробой консолидации или подобные вещи. Сначала цена совершит действие, а потом их отобразит ADX – без запаздывания не получиться.
1. Много шума – разные параметры, дополнительные линии, модификации и аналог – все это только отвлекает трейдера от основного – графика и динамики цены.

Плюсов получилось больше, чем минусов – получился супер индикатор. Может у вас есть свои соображения – пишите их в комментариях. Спасибо за внимание и оставайтесь на блоге о трейдинге. Профита и благополучия!

Материалы по теме:

комментария 3

Торговая стратегия по АДХ Ловит тренды на их исдыхании.. Добавь у тебя этого нет.
1. условие после образования острова, или расширения АДХ проходит консолидация в виде попеременного пересечения или соприкосновений мелких между (-DI) и (+DI)при этом АДХ сам спустился ниже обоих кривых(-DI) и (+DI).. это готовность к старту новой тенденции
2. сравниваем с левой стороны как вели себя кривые (-DI) и (+DI) на них мы можем определить заранее какая из тенденций показала затухание какая наоборот повод к развороту определяется по девергенциям и конвергенциям. Если вершины на графиках понижаются , а на (-DI) и (+DI)показывают что они не обновляют минимумы и максимумы то тенденция исчерпывает свои силы.
3. как только определились с предполагаемым разворотом ждем пересечения (-DI) и (+DI) в нужном направлени как только АДХ начал подыматься вверх начинаем покупать или продовать в сторону новой тенденции.. Стоп под предыдущий минимум или максимум . как только АДХ пересек линии (-DI) или (+DI) с низу вверх… Стоп переносим под минимум свечи на которой произошло событие пробития.
4 закрытие позиции: Дальше ждем когда появиться девергенция или конвергенция против нашего тренда , на (-DI) или (+DI).
И не смотря на то что АДХ движеться вверх при условии появления девергенции против тренда переносим стоп под минимум или максимум свечи на которой это произошло. Готовимся либо к развороту на коррекцию или развороту.

Здравствуйте! Большое спасибо за статьи. Не совсем понятно, какой период свечи выбирать для анализа ADX, т. к. при разных периодах свечи этот индикатор имеет разное значение. Например, акции Аэрофлота на закрытие 30 июня 2017г.:
свеча 1 ч. ADX = 32
свеча 4 ч. ADX = 16
свеча 1 день ADX = 16,5.

Здравствуйте. Период отвечает вашему торговому таймфрейму. Дневка и выше будут показывать оптимальные результаты.

Источник https://popecon.ru/strategii-adx-dlya-torgovli-na-foreks.html

Источник https://trader-blogger.com/indikator-adx-opisanie-i-kak-im-polzovatsya.html

Источник

Источник