Сравнительный анализ 10 флэтовых стратегий

Стратегии торговли по тренду — наиболее популярные и простые, особенно для начинающих трейдеров. Но в современных реалиях динамичность рынков выросла, а трендовые движения стали менее выраженными (и по величине, и по продолжительности). Поэтому не хотелось бы терять потенциальную прибыль, упуская возможность торговли во флэте. Правила торговли по тренду несложные: надо определить признаки тренда и попытаться извлечь выгоду из его развития. Трейдинг во флэте проходит совсем по-другому. Во время бокового движения цена находится в небольшом диапазоне и может вообще не меняться довольно долгое время. При этом направленного движения нет, а ликвидность низка.

П‌остановка задачи при создании флэтовой стратегии

В предыдущей статье я ставил перед собой три задачи, решение которых необходимо было для создания стратегии работы по тренду. Задачи для создания флэтовых стратегий очень похожи на них.

Рис. 1. Пример бокового движения (флэта).

Задача №1. Определение наличия флэта.

Общего и исчерпывающего понятия флэта не существует, (собственно, как и понятия тренда). Но есть определенные признаки того, что сейчас на рынке царит боковик (флэт). Собственно, такое движение и называется боковым, потому что нет ярко выраженного движения рынка по вертикали — ни вверх, ни вниз. При этом цена находится в определенном диапазоне, волнообразно подходя то к нижней его части, то к верхней. Другим признаком флэта может быть низкий объем сделок на рынке или низкий интерес участников рынка. Это заметно не только по слабому изменению цены, но и по небольшому тиковому объему.

Задача №2. Цели открытой позиции.

Очень часто при торговле во флэте используют такое понятие, как торговля в канале. Это и есть основной способ использования бокового движения для получения прибыли. Определяется канал флэта в неких виртуальных границах и далее, исходя из взаимоотношения цены и этих границ выстраивается стратегия торговли. Чаще всего она строится на покупке или продаже при отскоке цены от границы канала (рис.2).

Рис. 2. Торговля при отскоке цены от границ канала.

При продаже в верхней части канала мы предполагаем, что цена пойдет в направлении нижней границы. Там и будет стоять тейк-профит. Стоп-лосс можно поставить или определенным числовым значением в пунктах, или исходя из ширины канала. Для покупки всё наоборот: покупаем в нижней части канала, тейк-профит ставим вблизи верхней границы.

Флэтовые стратегии

При выборе флэтовых стратегий я решил руководствоваться принципами, описанными выше.

• Торговля будет происходить в канале. Поэтому выбираем такие инструменты, которые позволят нам его построить и определить виртуальные границы флэта.
• Кроме определения канала, нам понадобится еще хотя бы один инструмент для подтверждения того, что цена пойдет в нужную нам сторону, отскочив от границы канала. Такой фильтр нужно для отсеивания ложных сигналов на вход.

‌С‌тратегия №1: Индикатор Envelopes с фильтром в виде MFI

Для определения границ канала будет применяться Envelopes, а сигнал отфильтрует MFI.

На рис.3 показаны условия входа в рынок по стратегии №1.

Р‌ис. 3. Условия входа по флэтовой стратегии №1.

Код торгового советника по этой стратегии выглядит так:

Тейк-профит устанавливается автоматически, исходя из заданных условий, а стоп-лосс — вручную, в зависимости от таймфрейма.

Стратегия №2: Индикатор Bollinger Bands и две Moving Average

Для определения границ канала используется индикатор Bollinger Bands, а в качестве фильтра — положение медленной и быстрой МА относительно друг друга.

На рис.4 показаны условия входа в рынок. Период двух SMA по умолчанию небольшой: 4 и 8. В советнике можно настраивать периоды и методы сглаживания, изменяя таким образом чувствительность фильтрации сигнала от Bollinger Bands.

Р‌ис. 4 Условия входа по флэтовой стратегии №2

За исключением условий входа в рынок, стратегия №2 очень похожа на стратегию №1.

Стратегия №3. WSO & WRO Channel и Fractal Dimension Ehlers

Основным сигнальным индикатором станет WSO & WRO Channel — канал, построенный на основе значений двух осцилляторов: WSO (Widner Support Oscillator) и WRO (Widner Resistance Oscillator). Идея индикатора основана на статье Мэла Уиднера «Automated Support And Resistance». В качестве фильтра возьмем индикатор фрактальной размерности, описанный в статье Джона Эйлерса и Рика Уэйса «Fractal Dimension As A Market Mode Sensor».

На рис.5 показаны условия входа в рынок. Как и в предыдущих случаях, стратегия подразумевает торговлю на отскоке от границ канала, при этом с помощью фильтра пытаемся найти те точки входа, где рынок не находится в трендовом состоянии.

Рис. 5. Условия входа по флэтовой стратегии №3.

Код советника по этой стратегии выглядит вот так:

Стратегия №4. Индикатор Percentage Crossover Channel и TrendRange в качестве фильтра

Здесь попробуем использовать канал, строящийся по пробою уровней на определенный процент. Нам нужен индикатор, строящий канал, поиск точек отскока цены от его границ и фильтрация сигнала. Этим индикатором будет TrendRange, показывающий как трендовые состояния, так и флэтовые. Их мы и будем применять в качестве фильтра.

Условия входа в рынок показаны на рис.6. Работа индикатора Percentage Crossover имеет некоторые особенности. Параметр Percent, отражающий предельную дистанцию, по пробою которой начинается построение нового уровня, зависит от таймфрейма. Чем он меньше, тем меньший процент нужно устанавливать. К примеру, на часовом таймфрейме рекомендуемое значение 20 — 30. Более высокие значения приведут к излишней избирательности индикатора.

Рис. 6. Условия входа по флэтовой стратегии №4.

Стратегия реализуется в коде так:

Стратегия №5. Индикатор Price Channel и RBVI в качестве фильтра

Индикатор Price Channel строит канал, верхние и нижние границы которого определяются максимумом и минимумом цены за период. Фильтровать ложные сигналы будет RBVI, определяющий флэт на рынке.

На рис.7 представлены условия входа. Пороговое значение индикатора RBVI — 40. Но в параметрах советника можно будет изменить это значение.

Рис. 7. Условия входа по флэтовой стратегии №5.

Реализация этой стратегии в коде выглядит так:

Стратегия №6. Индикатор Williams Percent Range и ADX в качестве фильтра

Процентный диапазон Уильямса, определяющий состояние перекупленности/перепроданности, будет использоваться в качестве точек входа. Но поскольку у нас стоит задача торговли на флэте или подразумевается возвращение цены в некий диапазон, то трендовый индикатор ADX будет применяться для определения отсутствия направленного движения.

Как видно на рис.8, зона флэта на индикаторе ADX по умолчанию установлена на значение 30. Но в коде советника предусмотрена возможность его пользовательской настройки.

Рис. 8. Условия входа по флэтовой стратегии №6.

На листинге ниже приведена реализации этой стратегии. Здесь переменная Inp_FlatLevel отвечает за пороговое значение ADX, о котором говорилось выше.

Стратегия №7. Модифицированный канал Келтнера и индикатор Magic Trend в качестве фильтра

Здесь отскок цены от границ канала Келтнера будем проверять с помощью трендового индикатора Magic Trend в моменты, когда он будет идентифицировать флэт.

На рис.9 представлена визуальная демонстрация этой торговой стратегии. Видим, что при флэте значение индикатора Magic Trend не изменяется — он отображается серой горизонтальной линией. Значит, дополнительным условием, кроме достижения ценой границы канала, будет нахождение Magic Trend в состоянии флэта некоторое время. Эта проверка будет реализована сравнением значений на текущем и предыдущем баре — они должны быть одинаковыми.

Рис. 9. Условия входа по флэтовой стратегии №7.

В коде это учитывается в функциях, проверяющих условия на продажу/покупку:

Стратегия №8. Канал Дончиана с подтверждением индикатором Trinity Impulse

В этой стратегии попробуем отловить моменты отскока от границ канала Дончиана, подтвердая его импульсным индикатором Trinity Impulse в состоянии бокового движения.

Входы в рынок представлены на рис.10. Стратегию нежелательно использовать на старших таймфреймах, потому что фильтр Trinity Impusle показывает пилообразное поведение, и зоны флэта отображаются с задержкой. При этом их ширина очень мала, а это делает стратегию слишком избирательной. Оптимально использовать 5 — 30-минутные таймфреймы.

Рис. 10. Условия входа по флэтовой стратегии №8.

Реализация торгового советника по стратегии:.

Стратегия №9. Индикатор ATR Channel и CCI Color Levels в качестве фильтра

ATR Channel основан на отклонениях индикатора ATR от скользящей средней. CCI Color Levels — это CCI, отображающийся в виде гистограммы пороговых значений, которые являются признаками ценового движения. Мы же будем использовать его как фильтр канала во флэтовом состоянии (когда CCI находится в диапазоне между пороговыми значениями).

На рис. 11 показано, как происходит вход в рынок. В некоторых случаях цена выходит за границы канала, однако фильтрация сигнала по нахождению значения CCI в заданном диапазоне позволяет предполагать, что она вернется в канал и достигнет установленного тейк-профита.

Рис. 11. Условия входа по флэтовой стратегии №9.

Код советника по этой стратегии:

Стратегия №10. RSI в виде гистограммы и индикатор Flat в качестве фильтра

RSI в виде гистограммы выбран для большей наглядности, потому что основным сигналом для входа в рынок будут его зоны перекупленности/перепроданности. Flat, в свою очередь, отфильтрует ложные сигналы.

На рис.12 наглядно показаны точки входа. Отображение RSI в виде гистограммы делает более удобным отслеживание зон перекупленности/перепроданности, а также флэтовой зоны фильтра Flat.

Рис. 12. Условия входа по флэтовой стратегии №10.

Реализация торгового советника по стратегии представлена в листинге ниже.

Тестирование

Определившись с 10 флэтовыми стратегиями и реализовав их в коде, выберем максимально схожие условия тестирования.

• Интервал: Последний год.
• Валютная пара: EURUSD.
• Режим торговли: Без задержки (Представленные стратегии не относятся к высокочастотным, поэтому влияние задержек было бы очень мало).
• Тестирование: OHLC на М1 ( Предварительное тестирование на реальных тиках оказалось почти неотличимо от этого режима).
• Начальный депозит: 1000 USD.
• Плечо: 1:500.
• Сервер: MetaQuotes-Demo.
• Котировки: 5-значные.

Т‌ест Стратегии №1 (Индикатор Envelopes с фильтром в виде MFI)

Рис. 13. Результаты тестирования флэтовой стратегии №1.

Т‌ест Стратегии №2 (Индикатор Bollinger Bands и две Moving Average)

Рис. 14. Результаты тестирования флэтовой стратегии №2.

Т‌ест Стратегии №3 (WSO & WRO Channel с фильтром в виде Fractal Dimension Ehlers)

Рис. 15. Результаты тестирования флэтовой стратегии №3.

Т‌ест Стратегии №4 (Индикатор Percentage Crossover Channel и TrendRange в качестве фильтра)

Рис.16. Результаты тестирования флэтовой стратегии №4.

Т‌ест Стратегии №5 (Индикатор Price Channel и RBVI в качестве фильтра)

Рис. 17. Результаты тестирования флэтовой стратегии №5.

Т‌ест Стратегии №6 (Индикатор Williams Percent Range и ADX в качестве фильтра)

Рис. 18. Результаты тестирования флэтовой стратегии №6.

Т‌ест Стратегии №7 (Модифицированный канал Келтнера и индикатор Magic Trend в качестве фильтра)

Рис. 19. Результаты тестирования флэтовой стратегии №7.

Т‌ест Стратегии №8 (Канал Дончиана с подтверждением индикатором Trinity Impulse)

Рис. 20. Результаты тестирования флэтовой стратегии №8.

Т‌ест Стратегии №9 (Индикатор ATR Channel и CCI Color Levels в качестве фильтра)

Рис. 21. Результаты тестирования флэтовой стратегии №9.

Т‌ест Стратегии №10 (RSI в виде гистограммы и индикатор Flat в качестве фильтра)

Рис. 22. Результаты тестирования флэтовой стратегии №10.

Выводы

По результатам тестирования и оптимизации представленных флэтовых стратегий были сделаны следующие наблюдения.

• Большинство стратегий построено по системе торговли в канале с фильтрацией сигналов, а значит, главный их недостаток — кратковременный пробой канала.
• Тестирование на слишком малых и на слишком больших таймфреймах приносило убытки в связи с частым срабатыванием условий входа в рынок, либо с большой избирательностью, соответственно.
• При оптимизации на одной и той же валютной паре и периоду времени не было выявлено особых отклонений в получении профита. Он оказался примерно одного порядка у всех стратегий.

В связи с этим можно сделать главный вывод: несмотря на то, что подбирались различные системы построения канала и его фильтрации, преимущества и недостатки всех стратегий оказались сопоставимыми.

Заключение

Ниже представлена сводная таблица названий экспертов, разработанных и используемых в статье, а также вспомогательные классы и перечень индикаторов, которые были использованы в текущих трендовых стратегиях. В конце статьи приложен архив со всеми перечисленными файлами, рассортированными по папкам. Поэтому для корректной работы достаточно положить папку MQL5 в корень терминала.

Что такое ставки флетом

Флетом в ставках на спорт называют эффективную стратегию, которая считается одной из наименее рискованных в беттинге. Но абсолютно беспроигрышных способов не существует , поэтому нужно тщательно разобраться, как правильно ставить по этой системе.

• Как и большинство других стратегий, система флэт пришла в букмекерскую отрасль из игорного бизнеса .
• Ее суть заключается в формировании сделки , основываясь на банке игрока.

То есть флэтом называют сделку, которая составляет определенный процент от банка .

Оптимальный размер составляет от 1 до 3% (идеально 2%) от общего банкролла . Поэтому для человека не важна сумма, которая находится на его счету. Чтобы правильно применять стратегию, нужно грамотно использовать принципы мани-менеджмента , оптимизировав управление банком. Самые успешные прогнозисты предпочитают играть именно флетом, чтобы максимально обезопасить себя на дистанции. Отзывы о капперах лишь подтверждают, что аналитики действительно сокращают потери при помощи игры флетом.

Что такое банк в беттинге

В первую очередь нужно разобраться, что означает понятие банк (банкролл) в ставках на спорт. На самом деле все не так сложно, но некоторые пользователи не до конца разбираются в терминологии.

Банк – это не депозит , который внесен игроком на счет, а сумма, которая на нем находится в данный момент.

1. В зависимости от успешных и неудачных сделок он может меняться.
2. Флет формируется на основе суммы банка в момент сделки.
3. То есть при его увеличении отсчитывается процент от новой суммы.
4. Тоже самое происходит и при уменьшении .

Виды флетов в ставках на спорт

Существует 4 основных типа флэтов:

1. Академический . Он отлично подойдет для тех, кто не желает рисковать крупной суммой. В этом случае оптимально ставить 1-3% от первоначального банка. Начинать с 3%, а если игра не идет, то можно снизить сперва до 2%, а затем до 1%.
2. Статичный . Стратегия очень проста: делается одновременно 100 ставок по 1%. Флет подходит людям, хорошо разбирающимся в разных видах спорта, чтобы было больше возможностей для поиска такого большого количества событий.
3. Хаотичный . В этом случае делаются операции на различные мероприятия. Процент довольно высокий от 5 до 15 от общего банка . Это очень рискованно, но если коэффициент начинается от 1,55, то есть шансы на успех. Если делать ставку с небольшим процентом, то риск проиграть еще выше.
4. Агрессивный . Флэт составляет 2-3% от банка , но сохраняется на протяжении всей игры. Флэт на дистанции – довольно рискован, поскольку при череде неудач может сильно сократить размер банкролла. Многие игроки не выдерживают и решают отыграться по системе Мартингейла, но на практике чаще всего это только усугубляет ситуацию.

Нужно всегда придерживаться выбранной стратегии , тогда шансы выйти в плюс будут гораздо выше.

Получи до 10 000 р.

при регистрации в Fonbet

Пример флэт ставок в спорте

Возьмем вымышленный пример. Для простоты расчета выберем следующие исходные данные: банк 10 000 р., коэффициент 2.0, флет 3%.

В итоге в серии из 4 сделок удалось увеличить первоначальный банк на 571 рубль.

Что такое фиксированная прибыль

Хотя стратегия « фиксированная прибыль » имеет много сходств с флетом, в ней фиксированный не процент от банка, а желаемая прибыль , что значит нужно менять размер ставки в зависимости от коэффициента. Она тоже работает только на продолжительной дистанции, как и флэт.

Рассчитать размер ставки по данной системе можно, применив формулу S = W/(K -1) , где S – это сумма ставки, W – потенциальный выигрыш, а K – коэффициент.

Сумму фиксированной прибыли можно менять в зависимости от надежности ставки . Если исход можно предугадать с высокой вероятностью, то можно рассчитать желаемый выигрыш в размере 10-15% от банка. В противном случае нужно рассчитывать получить не более 8% .

Пример фиксированной ставки

Чтобы применить формулу, нужно задать исходные данные . В нашем примере они будут такими: W=10$, K=1.5. Следовательно, S = 10/(1.5 -1) = 20$ . Такой должна быть сделка, чтобы получить прибыль , на которую рассчитывает игрок в данной ситуации.

Схема довольно простая , и высчитать нужный размер сделки не составит труда .

Реально ли заработать на дистанции

Обе стратегии имеют похожий подход, хотя принцип немного разный. Можно с уверенностью сказать, что это одни из самых безопасных системы. Однако и прибыльность их тоже немного ниже, чем у Догона и некоторых других стратегий. К плюсам можно отнести простоту рабочей схемы и низкие риски.

Источник https://www.mql5.com/ru/articles/4534

Источник https://kapper1.ru/article-obzor-strategii-flet/

Источник

Источник