Системы на скользящих средних: живы ли еще “машки”?

Приветствую вас, друзья!

Все, кто хоть раз сталкивался с торговлей на финансовых рынках, знают, что такое Скользящее среднее. Этот классический технический индикатор настолько широко распространен, что встречается практически в каждой торговой системе. Даже если стретегия не использует скользящие средние напрямую, скорее всего, вы найдете в ней другие индикаторы, которые используют среднюю в своих расчетах. Сегодня мы поговорим о непосредственном использовании скользящих средних в торговых системах, проведем тесты самых распространенных стратегий на “машках”, и сделаем вывод – стоит ли смотреть в сторону этого индикатора на сегодняшних рынках или искать грааль в другом месте)

С самим индикатором вы можете познакомиться в этой статье. Она познакомит вас с основными вариантами его расчета и основами применения на практике. Также в этой статье вы можете познакомиться со всем разнообразием типов скользящих средних, которые появились с развитием технологий и, в частности, с появлением домашних компьютеров.

В основном скользящие средние используются для снижения нежелательного шума во временных рядах, чтобы поведение рынка, лежащее в основе процесса ценообразования, стало более понятным и заметным, яснее выраженным. Они обеспечивают сглаживание данных. Как метод сглаживания, скользящее среднее является специфическим фильтром нижних частот, пропуская низкочастотную активность и подавляя высокочастотные быстропеременные процессы. На графике цен высокочастотные процессы выглядят как быстрые вертикальные колебания, то есть как шум, а низкочастотные – как более плавные тренды или волны.

Помимо способности снижать зашумленность временных рядов скользящие средние обладают преимуществами простоты, наглядности и функциональности. Однако при этом, как и любой мощный метод фильтрации или сглаживания данных в реальном времени, они имеют недостаток – запаздывание. Хотя сглаженные данные чище и, следовательно, более подходят для анализа, возникает запаздывание между данными в исходной серии и в сглаженной последовательности данных. Такое запаздывание может представлять серьезную проблему при необходимости быстрой реакции на события, как это часто бывает важно для трейдеров.

В некоторых случаях запаздывание не проблема, например, в системах, где линия цен пересекает скользящее среднее – фактически цена и должна обгонять среднее, чтобы такая система работала. Запаздывание более проблематично в моделях, где для принятия решений используются точки разворота графика скользящего среднего или его наклон. В таких случаях запаздывание означает отсроченный отклик, что, скорее всего, приведет к невыгодным сделкам.

Все скользящие средние сглаживают временные ряды с помощью некоторого усредняющего процесса. Отличия состоят только в том, какой удельный вес присваивается каждой из точек суммирования и насколько хорошо адаптируется формула к изменению условий. Различия между видами скользящих средних объясняются разными подходами к проблеме снижения запаздывания и увеличения чувствительности.

Виды торговых систем на основе скользящих средних

Модели торговых систем, основанных на скользящих средних, генерируют сигналы на покупку или продажу на основе соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя (или более) скользящими средними. Существуют модели трендследящие и контр-трендовые.

Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, модели, идущие против тренда, предсказывают развороты. Это не означает, что следующие за рынком модели работают хуже противотрендовых. Надежные входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, считаются более надежными и выгодными, чем попытки предсказывать развороты, которые только изредка происходят в ожидаемый момент – глобальный экстремум обычно бывает один, в то время как локальных будет множество.

Трендследящие методы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних могут осуществляться различными способами. Одна из самых простых моделей основана на пересечении скользящих средних – трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда цены опускаются ниже его.

Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен можно использовать быстрое среднее и его пересечение с более медленным. Сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимается выше медленного, сигнал на продажу – когда быстрое среднее опускается ниже медленного. Сглаживание исходных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество ложных пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов.

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения скользящего среднего и смещенного вперед скользящего среднего с теми же параметрами. В этом случае сигнал на покупку возникает, когда быстрое исходное среднее поднимается выше смещенного, сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвигов можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов. Иногда используют одновременно несколько сдвинутых скользящих средних с различным сдвигом и разными периодами, как, например, в аллигаторе Б. Вильямса или в индикаторе Ишимоку.

Скользящие средние могут также использоваться для получения сигналов входа в противотрендовых системах. Цены часто реагируют на линию скользящего примерно так, как на уровни поддержки и сопротивления, на чем и основывается правило входа, согласно которому покупают, когда цены опускаются до скользящего среднего или пересекают его сверху вниз, и продают, когда они поднимаются до него или пересекают снизу-вверх. Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящего среднего, изменяя направление движения.

Что мы сегодня тестируем?

Итак, я планирую протестировать несколько классических подходов к использованию скользящих средних в торговых системах:

• пересечение ценой скользящей средней;
• пересечение двух скользящих средних;
• использование пересечения скользящих средних со сдвигом (Аллигатор и Ишимоку);
• пересечение цены и сдвинутой скользящей средней;
• работа с несколькими скользящими средними (три, четыре).

Помимо экспериментов с самими системами, также мы порассуждаем над различными фильтрами и приемами, которые призваны улучшить производительность систем. И, в дополнение к этой информации, я выбрал больше десятка современных ТС, основанных на скользящих средних, которые нашел на различных сайтах и форумах в сети и хотел бы проверить в рамках этой статьи.

Итак, сегодня перед нами стоит несколько вопросов, на которые мы постараемся найти ответ:

• стоит ли пытаться создавать торговые системы на основе скользящих средних или этот инструмент безнадежно устарел?
• каковы наилучшие способы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних?
• какие методы фильтрации сгенерированных сигналов можно применить и в каких случаях?
• стоит ли обращать внимание на современные торговые системы, использующие в своей основе скользящие средние?
• какие виды скользящих средних наиболее эффективны и в каких случаях?

Как видите, вопросов поставлено немало и нас ждет очень обширное исследование. Тем не менее, я считаю, что ответы на них интересуют многих трейдеров и будут полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. При этом стоит учесть, что данное исследование проводится для рынка Форекс – для товарных рынков, сырьевых, рынков акций ответы на них могут кардинально отличаться.

И, чтобы не растягивать это и так достаточно обширное исследование, я выбрал всего несколько валютных пар для исследования, стараясь подобрать их таким образом, чтобы характер их поведения максимально отличался друг от друга. При этом эти пары должны быть из группы самых популярных. Я выбрал GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD и AUDUSD. Я не стал включать USDCHF, так как он коррелирует с EURUSD и NZDUSD из-за корреляции с австралийцем. Таким образом, в нашем портфеле валютных пар можно найти традиционно трендовые и флетовые пары, с относительно высокой и низкой волатильностью, с резкими и плавными движениями внутри дня.

Пересечение цены и скользящей средней

Простейшая торговая стратегия, основанная на применении скользящих средних, основана на использовании пересечения цены и скользящей средней. В основу этой ТС положена простая торговая идея: скользящая средняя на трендовом рынке отстает от цены (вследствие самого принципа расчета скользящей средней). Поэтому считается, что если цена больше своей скользящей средней, то тренд восходящий, а если цена меньше скользящей средней, то тренд нисходящий. Соответственно, если цена пересекает свою скользящую среднюю, то можно считать, что направление тренда изменилось.

Использование этого простейшего принципа и положено в основу простейшей торговой системы на основе скользящей средней. Визуально, глядя на график, можно предположить, что этот подход к торговле потенциально способен принести нам прибыль. Теоретически мы можем получать огромные прибыли с каждой сделки, получая профит с большей части трендовых движений. Остается только один вопрос – не будут ли забирать всю эту прибыль ложные сигналы, которых может быть огромное количество на флетовых участках? Проверим это тестированием.

Торговая система будет генерировать сигналы на вход при открытии дневного бара с одной стороны скользящей средней и закрытии на противоположной стороне. Сигнал на выход будет генерироваться совместно с противоположным сигналом на вход. Такой тип систем называется реверсивным – сделки будут открыты постоянно, при получении нового сигнала будет осуществляться закрытие текущей сделки и открытие новой в противоположном направлении.

Никакого управления позицией вроде трейлинг-стопов использоваться не будет. Ордера тейк-профит и стоп-лосс также не будут использоваться. В автоматическом исполнении такая система опасна – в случае, если упадет сервер, на котором система установлена, вы можете понести неограниченные потери. Поэтому установка ограничивающих ордеров (по крайней мере, стоп-лосса) при реальной торговле обязательна. Ну а для тестирования мы можем этим правилом пренебречь.

В нашей базовой торговой системе только один оптимизируемый параметр – это период скользящей средней. Вот результаты одной из оптимизаций:

Подобный результат, когда большая часть проходов показывает выход в прибыль, свидетельствует о том, что система достаточно стабильна и результаты не случайны. Стратегия действительно является прибыльной при большинстве значений параметра оптимизации, модель работоспособна, а прибыль не является результатом случайного стечения обстоятельств.

Конечно же, количество сделок с ростом периода скользящей средней убывает, но даже при высоком периоде (от 200 и выше) остается достаточно большим (150-200 сделок), чтобы доверять результатам теста. Теперь давайте более внимательно исследуем оптимальные результаты:

Лучше всего данная стратегия работает на валютных парах GBPUSD и AUDUSD, независимо от типа применяемой скользящей средней. На паре USDCAD лучше работает сглаженный и экспоненциальный вариант, а на EURUSD – простой. Пара USDJPY показала невысокую эффективность данной стратегии, тем не менее, экспоненциальная и сглаженная скользящие средние работают лучше.

Сводная статистика для простой скользящей средней:

Теперь попробуем подобрать подходящие фильтры, для чего будем использовать только простую скользящую среднюю. Наиболее часто упоминаемые в литературе фильтры следующие:

– вход спустя 1-3 свечи, если сигнал не исчез:

Данный фильтр во всех случаях существенно сократил количество ложных сигналов и увеличил конечную прибыль системы;

– вход после пробития средней и прохождения ценой определенного расстояния, зависящего от текущей волатильности (по ATR). Это расстояние должно появиться между ценой и скользящей средней в течение определенного времени, не превышающего заданного в настройках:

Данный фильтр оказался менее эффективным, чем предыдущий, к тому же он отсеивает слишком много сделок;

– вход после пробития скользящей средней, построенной по ценам High/Low:

Этот фильтр показал еще меньшую эффективность, чем предыдущий.

Некоторые фильтры для входа действительно улучшают параметры системы, их сочетания также могут давать более оптимальные результаты. Тем не менее, система представляет из себя классическую трендовую ТС, в которой количество прибыльных сделок намного меньше 50%, а сам размер прибыльной сделки превышает размер убыточной в пять и более раз. Такой системой очень тяжело торговать психологически и частным трейдерам, которые привыкли к более комфортной торговле, такая система плохо подходит. Типичный график баланса имеет форму «лесенки»:

Длительные периоды просадок в сочетании с малым количеством сделок доставят очень ощутимый дискомфорт при торговле. Тем не менее, тренды будут существовать на рынке всегда, и, как показывает история, появляются они довольно регулярно. А это значит, что подобная система будет работать и зарабатывать сколь угодно долго, никогда не теряя своей актуальности. Другое дело, что далеко не каждый трейдер может выдержать просадку, тянущуюся, скажем, десятилетие.

И, напоследок, на рисунке выше вы видите общую статистику торговой системы с использованием самого удачного фильтра для входа. Как видите – она далека от совершенства. Фактически, счет находился в просадке в период с 2011 по 2015 год, что может выдержать далеко не каждый валютный спекулянт.

Пересечение двух скользящих средних

В предыдущем примере мы использовали самый простой принцип применения торговой системы на основе скользящей средней, взятый в чистом виде и с некоторыми фильтрами для входных сигналов. Да, принципиально он работает, как и большинство индикаторных методов технического анализа, но проблемы, как всегда, кроются в деталях и нюансах. А один из нюансов рассмотренного примера – это тот факт, что такого рода стратегии плохо работают на рынках, где нет выраженного тренда. Они открывают множество встречных сделок на «шумовых» движениях цены, теряя при этом прибыль, накопленную на трендовых участках рынка.

Частично устранить этот недостаток можно, используя пересечение двух скользящих средних, одна из которых, более быстрая с меньшим периодом, представляет собой сглаженный эквивалент графика цены, а вторая, более медленная, используется для определения направления тренда. Выбором соотношения между периодами МА можно уменьшить количество «ложных» срабатываний системы за счет шумовых компонент движения цены, а также уменьшить количество сделок на участках рынка с боковом трендом.

Торговая идея для этого случая тоже очень проста: если быстрая скользящая средняя расположена выше медленной МА, то тренд восходящий, а если ниже – нисходящий. Соответственно, точки пересечения быстрой и медленной МА считаются точками перемены направления тенденции и используются в качестве торговых сигналов системы:

Теперь посмотрим на результаты:

Как и в предыдущей системе, пара GBPUSD показывает наилучшие результаты. Также хорошо себя показал EURUSD. Остальные валютные пары показали примерно одинаковые результаты, прилично лучшие, чем при пересечении МА ценой.

В целом, большая часть результатов оптимизации находятся выше нулевой прибыльности, что говорит об удовлетворительной устойчивости торговой системы. Наиболее прибыльные результаты для пары GBPUSD, например, получаются при использовании быстрой скользящей средней с периодом от 50 до 100 и медленной скользящей средней с периодом от 110 до 180.

Множество отрицательных значений при оптимизации соответствуют наборам параметров, где период быстрой скользящей средней оказался выше периода медленной, то есть правила системы были инверсными. Фактически, при правильном наборе настроек неудачных проходов будет существенно меньше.

Избежать подобной ситуации поможет модификация правил системы. Вместо прямого задания периода быстрой скользящей средней, мы будем задавать некий коэффициент в пределах от 0.01 до 0.99. Тогда MA_fast_period = MA_coeff * MA_slow_period.

Таким образом период быстрой скользящей средней никогда не превысит период медленной.

Мы получили очень похожую картину распределения результатов, но, на этот раз, неудачных проходов стало намного меньше. Всего было получено 1715 результатов, отрицательных – около 30%.

Данная торговая система предполагает более комфортную торговлю, периоды просадок тут короче. Средняя прибыльная сделка в основном превышает среднюю убыточную в два-три раза, а количество прибыльных сделок держится в районе 40-60% в зависимости от валютной пары. Такая статистика уже более приемлема для розничного трейдера:

При этом, если собрать портфель хотя бы из протестированных мной валютных пар, характеристики подобной системы могут оказаться вполне интересными с точки зрения долгосрочного инвестирования:

Конечно, периоды просадок все еще довольно велики, но, в общем, результаты системы выглядят намного лучше, чем в предыдущем случае. Тем не менее, и тут мы наблюдаем очень длительный период просадки с 2012 до 2014 года, а также с середины 2017 года по сегодня и с 2001 года по 2003.

Использование скользящих средних со сдвигом

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения МА и смещенного вперед (назад) скользящего среднего с теми же параметрами.

В этом случае сигнал на покупку возникает, когда исходное МА поднимается выше смещенного скользящего среднего, а сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвига можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов.

Вариантом этого метода является метод, использующий пересечение графика цены со сдвинутой МА, или графика цены со сдвинутым вперед графиком цены. Следует отметить, что последний вариант (используемый, кстати, и в популярном индикаторе Ишимоку) представляет собой не что иное, как другую запись индикатора моментум. График цены, в совокупности со сдвинутыми вперед скользящими средними, используется также в торговой системе Б. Вильямса. Мы с вами рассмотрим вариант пересечения двух скользящих средних со сдвигом и без:

Из графика ниже видно, что какой бы ни был по величине сдвиг, оптимальный период – от 90 до 150:

Отрицательных результатов снова в пределах 30%, что вполне приемлемо и служит сигналом того, что система достаточно устойчива. Что касается результатов работы системы, то они не намного хуже работы двух скользящих средних:

Если объединить в один портфель все протестированные валютные пары, то получим следующую картину:

Картина очень похожа на результат работы системы пересечения двух разных скользящих средних, но количество прибыльных сделок ниже, а средняя прибыльная сделка более чем в три раза больше средней убыточной. При этом периоды просадок более затяжные. В целом, стоит предпочесть предыдущую торговую систему.

Пересечение цены и сдвинутой скользящей средней

Этот вариант торговой стратегии рассмотрим по той причине, что он используется в качестве сигнала входа в ряде торговых систем.

Торговая идея незначительно отличается от предыдущего случая. Все отличие заключается в том, что вместо пересечения двух скользящих средних используется пересечение цены и сдвинутой скользящей средней.

Для данной системы получилось очень много отрицательных результатов, вплоть до 50%, что может свидетельствовать о неустойчивости модели. Тем не менее:

Как видно, они соизмеримы с моделью пересечения ценой одной МА без сдвига. Вот сводная статистика:

Параметры системы очень напоминают первую рассмотренную нами ТС. Кстати, если визуально сравнивать все сводные тесты, вы увидите, что кривые доходностей на них похожи – те же периоды роста и те же места серьезных просадок. Все это свидетельствует о том, что системы на скользящих средних генерируют очень похожие сигналы. Где-то они оказываются более эффективными, где-то менее, но конечный результат во многом зависит не от конкретных настроек, а от поведения самого рынка.

Также все это косвенно говорит о довольно высокой устойчивости торговых систем, основанных на скользящих средних – если на конкретной валютной паре большая часть настроек при оптимизации дает прибыль, то не так уж и важно, какие из них использовать. Если рынок не изменится (тренды не исчезнут, что маловероятно), то система, с огромной долей вероятности, принесет прибыль своему владельцу на длительном периоде времени. Насколько приемлема потенциальная прибыль для трейдера – это уже другой вопрос, но судя по результатам тестов, она вполне имеет шанс устроить многих.

Система множественных таймфреймов на основе МА

Эта торговая стратегия – эквивалент случайного пересечения цены и скользящей средней, но только сразу для нескольких таймфреймов, отличающихся временным масштабом представления данных. Суть торговой идеи для этого случая заключается в следующем: мы считаем, что тренд восходящий, если цена больше всех трех скользящих средних, т.е. что три тренда разной длительности на трех кратных таймфреймах представления данных классифицируются, как восходящие. Для этого мы возьмем таймфреймы H4, D1 и W1 и нанесем на них скользящие средние с разными периодами.

Система получилась очень устойчивой, отрицательных результатов оказалось менее 10% от общей массы. Тем не менее, сами результаты не слишком впечатляют. Вот они:

И вот результаты сводной статистики по всем протестированным парам:

Как видно, результаты не сильно лучше итогов самой первой рассмотренной нами ТС.

Торговые системы на основе индикатора Аллигатор Б. Вильямса

Мнения о книгах Б. Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле» в трейдерской среде занимают диапазон от полного неприятия до восторженного почитания. Чего нет, так это равнодушия, а раз о книгах и методе говорят, то что-то в них есть, по крайней мере, следует отдать должное популяризаторскому таланту Б. Вильямса.

Торговая стратегия Билла Вильямса – это не механическая торговая система, а некий торгово-аналитический комплекс из большого набора правил и приемов анализа рынка и совершения торговых операций, руководствуясь которым каждый может создать для себя свою торговую стратегию.

Мы же рассмотрим только один из элементов, входящий в торгово-аналитический комплекс Б. Вильямса и основанный на применении набора сдвинутых скользящих средних, так называемый «Аллигатор» Билла Вильямса, и простейшие торговые стратегии, которые можно построить на основе этого индикатора.

Индикатор Аллигатор представляет собой три сдвинутых скользящих средних различного периода с разным сдвигом, рассматриваемых в совокупности, как один объект. Аллигатор представляет собой не что иное, как набор из трех сдвинутых скользящих средних с периодами 9 (сдвиг 3), 15 (сдвиг 5) и 25 (сдвиг 8), вычисляемых на медианной цене графика. Различные комбинации взаимного расположения графика цены и элементов индикатора служат руководством к тем или иным действиям на рынке. Аллигатор очень популярен, особенно среди начинающих трейдеров. Рассмотрим на тестах, что дает применение Аллигатора в качестве элемента торговой стратегии.

Билл Вильямс, психолог по образованию, пишет образно и ярко, учитывая психологию восприятия текста читателем. Поэтому его книги запоминаются, особенно если они были прочитаны на этапе начального знакомства с рынком. Аллигатор, по словам Вильямса, охотится за добычей, которой является цена. Когда линии Аллигатора переплетены с линией графика цены, то добыча поймана, аллигатор сыт и пассивен. Трейдер в этот момент тоже находится в режиме ожидания.

Пользуясь пассивностью Аллигатора добыча – цена начинает потихоньку ускользать из зоны линий индикатора, аллигатор начинает чувствовать голод, просыпается и открывает пасть, пытаясь поймать ускользающую добычу. Вначале размыкаются губы Аллигатора – зеленая линия, затем зубы – красная, и, наконец, распахиваются челюсти – синяя линия.

Линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя и движутся вслед за ценой, пока продолжается тренд. Поскольку тренд не может длиться бесконечно, то рано или поздно аллигатор настигает добычу и цена опять попадает в зону линий индикатора. Процесс с теми или иными отличиями циклически повторяется по мере появления и развития новых трендов.

Первая торговая идея, которая возникает при рассмотрении индикатора Аллигатор Вильямса – это использовать его в качестве индикатора тренда. Если линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя, то очевидно, что тренд восходящий, если порядок линий синяя-красная-зеленая, то тренд нисходящий. Попробуем протестировать торговую стратегию, основанную на порядке расположения линий аллигатора.

Для покупок мы выделили одновременное выполнение условий, что зеленая линия больше красной, а красная больше синей. Для продаж – одновременное выполнение условий, что зеленая линия меньше красной, а красная меньше синей. Условие для открытия позиций дополним проверкой взаимного расположения цены закрытия и красной линии Аллигатора, чтобы не возникло конфликта между правилами открытия и закрытия позиций. Оптимизацию использовать не будем, проверим Аллигатор в первозданном виде.

Данная система не дала ни одного положительного результата:

Мы рассмотрели несколько типовых вариантов построения торговых систем на основе скользящих средних, а также рассмотрели несколько фильтров для сигналов входа. Мы выяснили несколько интересных особенностей, таких, как сильная «похожесть» графиков баланса тестируемых систем.

Кроме того, мы нашли ответ на большинство поставленных вопросов. Например, можно точно сказать, что скользящая средняя – до сих пор достаточно эффективный инструмент технического анализа и что системы на основе него могут быть вполне эффективны. Лучше всего показала себя система на пересечении двух скользящих средних, при этом наиболее эффективный тип скользящей средней различается для каждой валютной пары.

Рассмотренные нами типовые примеры не исчерпывают все возможное многообразие вариантов применения скользящих средних в качестве элементов торговых систем, но они дают основу для формализации и исследования практически любых торговых стратегий на основе скользящих средних.

Кроме того, у нас остался последний поставленный нами вопрос о целесообразности исследования современных торговых систем, основанных на скользящих средних и свободно распространяемых в сети.

Современные торговые системы на основе скользящих средних

Независимо от того, на какой таймфрейм рассчитана стратегия, мы будем использовать Н1. Также мы будем применять свои правила выхода и сопровождения позиций. Это унифицирует стратегии – по сути отличаться будут только правила входа в позицию. Таким образом мы сможем сравнивать именно эффективность входа в сделки.

Окно МА

После пробоя ценой ЕМА8 , предлагается ожидать отката и касания ценой ЕМА8 в течение 5-15 свечей. В случае, если это произошло, открывается новая позиция в сторону первоначального пробоя. Предлагается устанавливать фиксированные уровни стоп-лосс и тейк-профит, сопровождение позиции не предусмотрено.

Стратегия задумана для таймфрейма М15, но мы будем использовать ее для Н1. Также мы используем различные правила для выхода и сопровождения позиций. Также немного модифицируем правила входа – свеча, коснувшаяся МА, должна быть направлена в сторону открываемой позиции – это небольшой свечной фильтр, который призван улучшить результаты ТС.

По сути данная стратегия – более сложная модификация классической ТС пробоя одной МА ценой с фильтром по количеству свечей.

Стратегия показала себя достаточно устойчивой и ее результаты вполне годятся для реальной торговли. Тем не менее, просадки все еще довольно длительные и составляют период до одного года. К тому же, несколько лет были закрыты в нуле: 2002, 2004, 2007, 2012, 2017. Тем не менее – результат можно считать вполне приемлемым.

Битва каналов – Battle of the bands

Следующая стратегия называется Battle of the bands. ТС разработана для часовых графиков и использует канал из двух МА, построенных по ценам high и low. Для фильтрации сделок используются скользящие средние с периодом 100 и 200 – для продаж цена должна быть под ними, для покупок – над ними. Вход в сделку осуществляется, когда цена пробивает канал из МА и индикатор Parabolic SAR подтверждает намеченную тенденцию. В оригинале предполагается установка стоп-лосса на противоположной стороне канала из МА и трейлинг-стоп величиной примерно 15 пунктов, но мы, как обычно, используем свои правила выхода.

Как видите, стратегия практически целиком завязана на МА и ее правила довольно просты. Давайте посмотрим на результаты тестирования:

Эффективность стратегии существенно снизилась после 2014 года, практически до нуля. Тем не менее, она долгое время работала и приносила прибыль. Вполне вероятно, что с дополнительными доработками ТС вполне может быть прибыльной.

EMA + Stochastic

Следующая система – EMA + Stochastic. Это еще одна довольно простая стратегия, использующая три скользящих средних и осциллятор Stochastic.

Правила просты и банальны. Вот пример для покупок: две быстрые МА пересекают медленную вверх, а стохастик находится выше определенного уровня. На рисунке ниже пример для продаж:

Теперь давайте посмотрим на результаты:

Система сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя 2006, 2011 и 2014 годы были закрыты примерно в ноль. Данную ТС вполне можно применить на реальном счете.

Данная стратегия использует канал скользящих средних. Сигналом к покупке служит пересечение границы канала более быстрой скользящей средней. Дополнительным фильтром служат показания индикатора ADX и закрытие свечи за границами канала:

Давайте взглянем на результаты:

Система сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя с 2015 года прибыльность практически нулевая. При некоторой доработке и добавлении других инструментов систему можно было бы применять на реальном счете.

Заключение

Как мы убедились сегодня, торговые системы на основе скользящих средних по-прежнему остаются актуальными. Судя по результатам наших исследований, на основе этого индикатора можно разработать довольно прибыльные торговые системы, которые способны стабильно на протяжении долгого времени приносить своему владельцу прибыль.

Как показывают результаты наших тестов, лучший вариант генерации сигналов на вход при помощи скользящих средних – это использование пересечения двух машек. Такой вариант показал наиболее плавную кривую доходности и лучшие статистические данные по сравнению с остальными классическими способами торговли скользящими средними.

При этом лучший вариант фильтрации сделок – это ожидание определенного количества свечей. Если, скажем, за 3-5 свечей условия для входа не исчезли, такая сделка будет успешной с большей долей вероятности. Кроме того, можно поэкспериментировать с фильтрацией сделок по показаниям различных индикаторов или свечных паттернов, но в нашу задачу это не входило. Посему предоставляю эту возможность вам.

Мы также познакомились с несколькими современными торговыми системами, которые я случайно выбрал в сети. Все они показали очень похожие результаты. Основной момент, который хотелось бы подчеркнуть, состоит в том, что три из четырех рассмотренных систем потеряли свою эффективность с 2015 года. Скорее всего, это говорит о том, что авторы ручных торговых систем производят жесткую подгонку к рынку, не используют форвард тестирование и всячески нарушают основные принципы разработки устойчивых торговых систем. Совершенно не удивительно, что большая часть розничных трейдеров теряют свои депозиты, используя торговые системы, найденные в сети и поставленные на реальный счет без тщательного тестирования на демо.

Тем не менее, практически в любой торговой системе можно найти что-то интересное – сам подход, принципы сопровождения позиций, закрытия сделок или оригинальные методы фильтрации сигналов. Это может быть особенно полезно новичкам на рынке Forex.

Таким образом, как бы ни ругали скользящие средние за запаздывания, чрезмерное сглаживание и так далее, сегодня мы убедились, что это вполне действенный инструмент, который можно и нужно применять в своих торговых системах.

Стратегия на м15

Использование 15-ти минутных временных интервалов относится к числу весьма распространенных видом форекс-трейдинга. Основной аудиторией для этого торгового метода являются в основном начинающие трейдеры. Для него разработано множество стратегий, основной смысл которых заключается в пробоях уровней резистнес/саппорт, работа с одним мувингом или использование пересечений двух или более скользящих средних. Далее в этой работе будет дано описание нескольких стратегий для 15-ти минутных графиков, а пока необходимо ознакомиться с некоторыми базовыми понятиями.

Внутридневной трейдинг

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Под этим термином подразумевается выполнение торговых операций на протяжении одной дневной торговой сессии. Следует учитывать, что:
• работа на коротких временных интервалах отличается более высоким уровнем риска;
• позиции, открытые трейдером в течение дня могут испытывать воздействие рыночных шумов, отличающихся зачастую значительной амплитудой;
• для начинающих трейдеров, однако, внутридневные спекуляции могут оказаться неплохим тренингом по наблюдению за ценовыми движениями и способом наработки рыночной интуиции;
• дейтрейдинг, при условии наличия адекватной торговой системы и соблюдении грамотного манименджмента, может оказаться довольно прибыльным бизнесом;
• внутридневные стратегии, в этом отношении, часто оказываются привлекательными для трейдеров, обладающих небольшим депозитом, как способ его разгона;
• большей частью речь идет о достаточно простых торговых системах с основой из наиболее известных технических, можно сказать классических, индикаторов;
• сделки при внутридневной торговле носят краткосрочный характер, а удержание позиций по ним составляет максимум несколько часов.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Понятие скальпинга

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Известно, что цена практически любого торгового актива, будь то фондовые, срочные инструменты, или долговые обязательства, движется волнообразно. Эта особенность была подмечена еще на заре двадцатого столетия основоположником теханализа Чарльзом Доу и развита затем Ральфом Нельсоном Эллиотом. В полной мере она относится и к торгуемым на рынке форекс валютным инструментам.

Их движение также полностью подчиняется волновым закономерностям, и анализировать его можно практически на любом временном интервале. Причем, чем меньше таймфрейм, тем с большей частотой будут происходить такие колебания. Попытка использовать такие волновые движения кратковременного характера для открытия сделок и выхода из рынка с целью извлечения профита является методикой трейдинга, получившей название скальпинга, или иначе скальпирования.
С одной из стратегий для 15-тиминутного графика можно ознакомиться, посмотрев видео:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Смотри видео по стратегии M15

Cтратегия м15 форекс по уровням поддержки и сопротивления

Торговые системы такого рода предназначены для трейдинга на временных интервалах от пяти – пятнадцати минут до получаса. Столь малые временные промежутки зачастую изобилуют значительными ценовыми скоплениями, которые и выступают в роли поддержки, либо сопротивления. Поэтому обнаружение таких уровней на ценовом графике следует считать первым звеном в построении внутридневной торговой стратегии.
Торговля строится либо на пробое этих уровней, либо на отскоках от них. Горизонтальные резистенс и саппорт-уровни служат, кроме этого, областями для установки страховочных стоп-ордеров, по ним же определяются точки фиксации прибыли. Для определения любого горизонтального уровня применяются минимум две точки локальных экстремумов избранного таймфрейма. Для наглядности рассмотрим ситуацию на графике швейцарского франка.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Рис.1. Попытка открытия короткой позиции по уровням поддержки/сопротивления на пятнадцатиминутном графике USD CHF.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Здесь сделка такого рода названа попыткой открытия короткой позиции потому, что линии саппорт и резистенс построены вручную на истории, и по ним одним совершенно невозможно прогнозировать дальнейшее поведение торгового актива. Из графика видно, что цена, оттолкнувшись от сопротивления предшествующему локальному восходящему движению, застопорившемуся на 1.0022, снизилась до уровня 1.0002. При этом совершенно невозможно понять, стал ли этот уровень новым сопротивлением для ценового падения и нужно ждать разворота вверх, или это локальная поддержка и следует ожидать дальнейшего снижения?

Как показал дальнейший ход событий, этот уровень все же оказался локальной поддержкой, и цена снизилась еще на 15 пунктов. Проблема состоит в том, что такие уровневые линии приходится строить вручную, в результате чего все сводится к совершенно субъективной оценке ситуации, невозможности ее дальнейшего прогнозирования и принятия решения по сделке.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Тем не менее, этому анализу можно придать гораздо большую эффективность, используя канальные индикаторы, в частности, Morning Flat, скользящие средние и осцилляторы, а также parabolic sar и Zig-Zag.

p, blockquote 12,0,1,0,0 —>

Стратегия м15 форекс. Пробой утреннего флета

Эта стратегия отличается тем, что точка входа в позицию определяется в момент выхода валютной пары из боковика. Такое событие зачастую имеет место в период примерно от восьми утра до одиннадцати часов дня по МСК. В этот период азиатская торговая сессия сменяется европейской.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Торги в Азии обычно отличаются почти полным отсутствием волатильности по европейским валютам, зато период открытия европейских бирж зачастую отличается ценовыми импульсами, начинающимися от десяти базисных пунктов и достигающими иногда пятидесяти-шестидесяти пипсов. Такими «всплесками» среди «мажоров» отличаются евро, британский фунт и швейцарский франк. Если условно считать средней величиной спрэд от двадцати до пятидесяти пипсов, то взятие такого профита может оказаться вполне реальным в период пробоя утреннего боковика.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Для этого используется технический индикатор Morning Flat. Этот инструмент самостоятельно отмечает экстремальные уровни на графиках вышеназванных валют, фиксируя их с ноля часов ночи до восьми утра по московскому времени. Упомянутые экстремумы в поле графика цены данный индикатор отмечает соответственно голубым и красным цветами. Уровень взятия прибыли для шортов обозначен желтым, а для лонгов – серым цветом линий. Торговля по стратегии ведется по следующему алгоритму.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

1. Так как индикатор сам выставляет все уровни, потребные для торговли по этой стратегии, трейдеру не составит труда либо сразу войти в позицию с одного из таких уровней по рыночной котировке, либо использовать отложенные ордера. Во втором случае BUY STOP принято ставить на пару пунктов выше уровня локального максимума, а для установки SELL STOP берется уровень на два пункта ниже утреннего локального минимального значения.
2. Выставление тейк-профитов также входит в настройки индикатора. По умолчанию они выставляются на 60%, однако цена вполне может преодолеть эти уровни на величину, превышающую заданное значение.
3. Стоп-лоссы выставляются выше или ниже локальных экстремумов на размер трех-пяти пунктов. Как обычно, их сдвигают вслед за ценой в зону прибыльности путем трейлинг-стопа, либо вручную.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Рис.2. Вышеописанная стратегия на графике USD CHF

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Стратегии на мувингах для м15. Работа с одним и двумя мувингами

Любое скользящее среднее графически имеет вид кривой. Поэтому торговое решение на основе движения кривой мувинга на графике определяется тем, что цена торгового инструмента периодически пересекает кривую скользящего, двигаясь либо выше кривой индикатора, либо над ней. Если цена пересекла кривую снизу и дальнейшее движение идет выше мувинга, имеет место бычья тенденция и нужно открывать длинную позицию. Если же таковое пересечение произошло сверху вниз, то рынок принадлежит «медведям», и следует открываться на продажу.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

В обоих ситуациях точка входа в позицию определяется, либо моментом пересечения свечой мувинга, либо при работе на прорыв. В любом случае это будет точка, расположенная на несколько пунктов выше или ниже кривой мувинга.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Рис.3. Бычьи отбои от 14-типериодного мувинга на графике USD CHF

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Рис.4. Медвежьи отбои от 14-типериодного мувинга на графике USD CHF

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Более продвинутый вариант представляет собой стратегия для двух скользящих, когда в поле графика строится еще одна МА, имеющая больший период. Обычно берутся две кривых с периодами 12 и 26. Если 12-типериодная скользящая пересекает 26-типериодный мувинг снизу вверх и далее движется над ним, то имеет место бычий тренд. Для медвежьего рынка верно обратное утверждение.

p, blockquote 25,1,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Рис.5. Бычьи пересечения мувингов на графике USD CHF

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Рис.6. Медвежьи пересечения мувингов на графике USD CHF

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Прорывная стратегия на м15 с индикатором Envelopes и MACD

Это стратегия пробойного вида построена также на двух мувингах, пересечении нулевого уровня MAСD-гистограммой, но уже индикатора Envelopes и осцилляторе MAСD в качестве фильтра. Ее смысл заключается в ценовом прорыве одной из скользящих индикатора и пересечении уровня 0 гистограммой MASD.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Для мувингов Envelopes задается значение периода 21. Тип СС – экспоненциальное для цены закрытия Close. Отклонение берется в 0,07%. Для MACD сохраняются стандартные значения настройки индикатора.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Рис. 7. Настройки Envelopes

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Моментом открытия длинной позиции является сближение цены с верхним мувингом Envelopes, когда тело свечи выходит за его пределы. Столбики MACD-гистограммы пересекают 0 уровень, или должны продемонстрировать отбой вверх и выход в зону положительных значений. Защитный стоп-ордер следует располагать на нижней скользящей индикатора. Для коротких продаж без покрытия алгоритм открытия позиций имеет зеркальный характер. Для фиксации прибыли используется локальный экстремум. Для спокойного рынка размер профита составляет порядка 10 – 20 пипсов.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Рис. 8. Пример лонга по этой стратегии на графике швейцарского франка

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Канальная стратегия для пятнадцатиминутных графиков

Для успешной торговли по уровням поддержки и сопротивления с большим успехом можно использовать канальный индикатор price channel. Его линии образуют коридор, созданный несколькими свечами. Это позволяет трейдеру видеть экстремальные значения конкретного таймфрема.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Границы канала из линий индикатора являются динамическими уровнями резистенс /саппорт. Верхняя его граница представляет собой уровень максимальных ценовых показателей для определенного числа значений High на нескольких свечах, а нижняя граница price channel – минимум некоторого количества торговых периодов. Для трейдинга по данной стратегии с этим индикатором достаточно оставить стандартную настройку его периода.

p, blockquote 38,0,0,1,0 —>

Следующим элементом данной ТС выступает parabolic sar. Этот предельно простой и удобный индикатор графически напоминает скользящее среднее, но в отличается от мувинга тем, что имеет вид параболы, состоящей из множества отдельных точек. Основное же отличие параболика от мувингов заключается в его гораздо большем ускорении, благодаря чему sar быстрее реагирует на ценовые изменения на пятнадцатиминутных временных интервалах . Шаг индикатора parabolic sar также оставляется по умолчанию .

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Третьим звеном данной стратегии является индикатор Zig-Zag. Он здесь необходим потому, что он отчетливо и наглядно демонстрирует на графике генеральную линию тренда, а его экстремумы, то есть крайние точки отрезков на графике практически совпадают с граничными уровнями price channel. Параметры для Зиг-Зага также по умолчанию.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Последним элементом данной системы является индекс товарного канала, осциллятор CCI. Его кривая имеет свойство чутко реагировать ценовое движение на рассматриваемом временном интервале. К тому же, подобно другим осцилляторам в виде кривой он также отображает на графике рыночные дивергенции. Это служит еще одним полезным сигналом для анализа позиций. Его настройки также берутся по умолчанию.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Для торговли по этой стратегии обычно берутся пары NZD/USD, EUR/USD или AUD /USD в силу их скоррелированности и высокой волатильности. Таймфрейм для одной японской свечи равен 15 минутам.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Рассмотрим в качестве примера новозеландский доллар. Покупка валюты должна осуществляться от нижней точки Zig-Zagа и нижней границы индикатора price channel при достижении ценой второй точки параболика. Значения CCI -100 или ниже. Стоп следует ставить на нижнем уровне канала price channel, а закрывать позицию необходимо тогда, когда отрезок Зиг-Зага упрется своей верхней точкой в верхнюю область канала на новой точке parabolic sar на продажу. При этом значения CCI должны быть больше +100.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Как показывает график, экстремумы CCI полностью совпадают с крайними значениями Зиг-Зага. Параболик здесь выполняет функцию фильтра для сигналов остальных индикаторов, так как выстраивание его точек происходит после окончательного отбоя цены от одной из канальных границ .

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

По совершенно аналогичному алгоритму, но в обратном порядке выполняется открытие коротких позиций.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Рис.9. Примеры открытия на пятнадцатиминутном графике NZD/USD длинной и короткой позиций по данной стратегии. Примечательно наличие медвежьей дивергенции по CCI перед началом разворота цены вниз от котировки 0,7090.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Сделки, кстати, можно заключать и без учета параболики. Тогда вход в позицию выполняется от границ price channel и по экстремумам Zig-Zag и CCI. Суть в том, что движение параболика далеко не всегда идет сразу после отбоя от экстремумов. В этих случаях движение цены некоторое время идет в боковике, с колебаниями возле верхней или нижней границы канала, а sar реагирует на момент выхода из флета. Боковик можно переждать, а для входа в рынок использовать один из экстремумов.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Достоинства и недостатки пятнадцатиминутных стратегий

Все описанные здесь стратегии ориентированы на трейдинг в рамках одной торговой сессии. Такое обстоятельство выступает одновременно и преимуществом и недостатком такой торговли. Здесь с одной стороны:

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

• позиция сохраняется от нескольких минут до часов с расчетом на получение прибыли от нескольких пунктов до нескольких десятков пипсов;
• при работе внутри дня возможно извлечение ощутимого профита достаточной ликвидности торгуемого валютного инструмента.

С другой стороны:

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

• это требует постоянного присутствия в рынке, занимаясь скальпингом и дейтрейдингом сугубо на профессиональным образом;
• испытывается постоянное психологическое напряжение;
• каждое открытие позиции сопровождается брокерской комиссией на размер спреда каждого инструмента;
• краткосрочные стратегии отличаются высокой долей риска, а попытки его минимизации путем использования торговых советников требуют наблюдения уже за этими самими советниками.

p, blockquote 51,0,0,0,1 —>

Однако трейдеру при этом вовсе не требуется учитывать характер глобальной тенденции, а торговля «рыночным шумом» может происходить в любое время суток. Для нее достаточно незначительного депозита и применение таких стратегий открывает возможности для реинвестирования полученного профита. При этом обязательно следует избегать использования высокого кредитного плеча и попыток торговать на весь депозит. Такая практика чревата быстрой потерей капитала трейдера.

15 минутные таймфреймы и виды торговли на них

Если трейдер имеет в запасе время, для того, чтобы обдумать свои действия, ну и конечно же ситуацию, которая сложилась на рынке, то тогда сделки получаются более эффективные, что естественно сразу же отражается на его прибыли. Поэтому трейдеру необходимо выбрать средний темп для спекуляций, он должен быть не слишком быстрым, чтобы не спешить, и не слишком медленный, чтобы трейдер долго не ждал. Для такой вариации торговли, неплохо подойдут графики, с пятнадцати минутным временным интервалом, с помощью них трейдер получит довольно таки динамическую торговлю.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Чаще всего, при использовании пятнадцатиминутных графиков, трейдер будет относится к категории внутридневных спекулянтов, при такой методике торговли, позиции обычно держатся в районе нескольких часов. Конечно данная статистика средняя и позиция может удерживаться большее количество времени, но как не крути, среднее количество свечей по статистике находится на уровне трех или четырех десятков свечек. Не редко трейдеры открывают и закрывают свою позицию исключительно внутри одной торговой сессии, как только начинается другая, позиция сразу же закрывается, происходит это из-за того, что на персменке сессий присутствует большая вероятность того, что направление движения изменится на противоположную сторону.

Сама суть внутридневной торговли состоит в том, что сделка открывается и закрывается внутри одних торговых суток. Тем самым трейдеры получают некоторое преимущество над среднесрочными торговыми стратегиями, которое состоит в том, что закрывая позицию в конце дня, трейдер уходит от такого начисления как своп. Справедливости ради хотелось бы отметить, что своп может быть абсолютно разный, чаще всего он отрицательный, но иногда бывает и положительный. Исходя из этого, трейдер лишает себя своповых убытков и своповых начислений. По свопам есть отдельные и достаточно популярные торговые стратегии, взять ту же известнейшую «Керри-трейд».

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

1. Торговля на 15 минутном таймфрейме. Специфика
2. 15 минутные таймфреймы в бинарных опционах
3. Лучшие стратегии форекс на 15 минутных таймфреймах
4. Подведем итоги

Торговля на 15 минутном таймфрейме. Специфика

У каждого временного интервала есть какие-то специфические факторы и пятнадцатиминутный тайм фрейм не является исключением в этом плане, давайте разберемся с тем, на что нам необходимо будет обращать более пристальное внимание. Итак, бытует мнение о том, что большее влияние на м15 оказывает часовой временной интервал и дневной. На данных тайм фреймах торгует огромнейшее количество среднесрочных трейдеров, как крупных, так и средних, именно они отвечают за среднесрочную динамику, сейчас мы подразумеваем волатильность и направление движения цены.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Исходя из этой логики, можно сделать вывод о том, что любая торговая стратегия, которая предназначена для работы с пятнадцати минутным графиком, должна проходить фильтровку через более старшие временные интервалы, которые начинаются с часового. Делается это для того, чтобы определить то, в какую сторону двигаются среднесрочные трейдеры и соответственно следовать за ними, то есть открывать позиции в сторону развивающейся тенденции.

Для того, чтобы проанализировать более старшие временные интервалы, можно использовать огромнейшее количество различных инструментов, естественно перед тем, как начать их применять, предварительно надо произвести их тестирование и проверить на эффективность. После того, как трейдер найдет инструмент, который способен определять начало и завершение тенденции на пятнадцати минутном графике, то одним из лучших вариантов торговой системы будет использование следующей методики.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

• Если на глобальном временном интервале тренд восходящий, то трейдер должен рассматривать исключительно сделки в сторону покупки финансового актива
• Если на глобальном временном интервале тренд нисходящий, то трейдер должен рассматривать исключительно сделки в сторону продажи финансового актива

Давайте рассмотрим конкретный пример, который указан на рисунке сверху, как мы видим на нем представлено сразу же два временных интервала, один из них пятнадцати минутный (сверху), а нижний график уже часовой. Желтыми вертикальными полосами мы выделили момент, когда на часовом временном интервале была обнаружена перекупленность актива по показаниям индикатора RSI, что сообщает трейдеру о том, что цена неоправданно высока и в скором времени может произойти разворот цены.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Перейдя на пятнадцати минутный интервал, мы отметили данное место точно такими же желтыми вертикальными полосками, а красной вертикальной линией мы уже отметили момент, когда индикатор RSI подал сигнал о том, что и на пятнадцати минутном таймфрейме актив стал перекуплен, это место и будет точкой входа на продажу финансового актива, и как можно заметить, перекупленность возникла как раз таки на локальном пиковом значении.

Кроме всего этого, торгуя по внутридневным стратегиях не стоит забывать о очень важном обстоятельстве, которое выражается в виде макроэкономических новостей (выход статистики). Кроме классического календаря, трейдеру так же стоит отслеживать и другие важнейшие новости, которые в той или иной мере могут повлиять на движение актива, по которому вы производите торговлю. Если рассматривать конкретно экономический календарь, то выход новостей в нем запланирован и не редко такие новости выходят целыми пакетами статистики, такие пакеты новостей могут существенно повлиять на ценовую динамику и нередко происходит так, что цена просто выстреливает в противоположном направлении тренда.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Профессиональные трейдеры отмечают то, что во время выхода новости очень сильно повышается волатильность, а так же снижается шанс на то, чтобы трейдер сделал верный прогноз. Поэтому многие внутридневные спекулянты предпочитают пропускать сделки во время выхода важнейших новостей. Обьясняется это тем, что в такие моменты срабатывание страховочного стопа на порядок выше, чем отработка уровней прибыли, так как в профессиональной торговле, стоп всегда меньше тейка, как минимум в два раза.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

В связи со всем выше перечисленным, трейдер должен всегда держать руку на пульсе рыночных новостей и держать перед глазами экономический календарь. Лично я рекомендую не открывать торговых позиций за пятнадцать минут до выхода новости и после пятнадцати минут как новость уже вышла. Некоторые спекулянты увеличивают данный показатель до получаса и наверное с ними можно согласиться, но только в случае, если выходит реально важный экономический показатель.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Если мы рассмотрим рисунок, который находится выше, то сможем заметить, что мы выделили несколько новостей в прямоугольник. При этом новости, которые выходят по Японии, отмечены двумя восклицательными знаками, а новости выходящие по Австралии, отмечены тремя восклицательными знаками. Два восклицательных знака означает то, что новости средней важности, а три восклицательных знака означает то, что новости очень важные. Сравнив временные показатели выхода новостей, можно сделать вывод о том, что весь пакет выйдет в течении сорока минут, именно в это время по валютной котировке AUD/JPY будет существенно повышена волатильность.

Так же обращу внимание на то, что волатильность не всегда повышается во время выхода важных новостей, если значения, о которых проинформируют новости ожидаемы аналитиками, то с большой вероятностью рынок уже учел это и резких движений не будет, а вот если значения были неожиданными для аналитиков, то тогда котировка «выстреливает» резким залпом в ту или иную сторону, в зависимости от того, какими были ожидания и результат, рынок как бы исправляет свою ошибку.

p, blockquote 13,1,0,0,0 —>

15 минутные таймфреймы в бинарных опционах

Ну что же, давайте переходить непосредственно к тематике бинарных опционов. Те люди, которые читают нас постоянно, отлично понимают, что я не большой любитель торговли «бинарками». И на это у меня есть большой ряд причин, но об этом мы поговорим с Вами в самом конце и то, если останется место, но все же, как не крути, бинарные опционы занимают довольно широкую нишу на данном направлении и упустить их из виду мы просто не могли.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Начнем с того, что работая на пятнадцати минутных интервалах на рынке бинарных опционов, количество сделок, которые будет открывать спекулянт, будет значительно выше, чем торгуя на Форе. Все дело обстоит в том, что как правило работая с «бинарками», экспирационное время сделки находится на уровне двух или четырех свечей, что более чем в пять раз меньше по времени удержании позиции. По итогу, трейдер может открывать за один день до нескольких десятков сделок, что естественно требует от него постоянного нахождения за персональным компьютером и конечно же непрерывного мониторинга рынка.

Такое могут себе позволить не каждый, все мы люди занятые и обременены различными важными делами, но все же, если Вы можете держать открытым планшет или ноутбук, при этом у Вас есть постоянный доступ к нему, то при таком раскладе большой проблемой это не будет. На сегодняшний день появилось огромнейшее количество приложений, которые даже можно скачать на свой мобильный гаджет. Пример такого приложения показан на рисунке ниже, как Вы видите, все достаточно просто и информативно;

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Одним из самых главных достоинств, которые предоставляют мобильные приложения — это конечно же звуковые аллерты, которые подают специализированные индикаторы. Суть данного аллерта состоит в том, что когда инструмент находит на графике благоприятную точку для открытия торговой позиции, то Ваш гаджет оповестит звуковым сигналом. Это открывает для трейдера огромнейшее количество времени и очень упрощает торговлю, так как уже не надо постоянно мониторить рынок и вглядываться в то, пересеклись ли кривые или не пересеклись.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Лучшие стратегии форекс на 15 минутных таймфреймах

Ну что же, теперь давайте сразу же перейдем к стратегиям, на которые бы я рекомендовал обратить свое внимание, по моему личному и субъективному мнению, данные вариации являются одними из лучших на рынке, хотя «лучшая стратегия», понятие совершенно объективное и как не крути, но для каждого трейдера она будет своя. Спустя большое количество времени торговли на рынке Форекс, я понял, что лучшей торговой системой будет именно та, которая создана именно Вами. Но для того, чтобы создать по настоящему профессиональную торговую систему, уйдет большое количество времени и конечно же сил, если принимать во внимание то, что Вы начинаете изучение рынка с нуля, ну или почти с нуля.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Ну а если Вы хотите ознакомиться с готовыми продуктами, то щелкайте по ссылочкам снизу;

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

• Обзор на стратегию Jarroo
• Обзор на стратегию Mustery Data
• Обзор на стратегию MACD Profitunity

Ну и на последок мы решили предоставить еще одну торговую стратегию, о которой мы узнали совсем недавно и были приятно удивлены ее эффективностью. Давайте приступим к описанию системы, под названием «Свободная свеча». К главному преимуществу данной торговой стратегии можно отнести то, что она предельно проста и с ней сможет разобраться даже ребенок. Все что нам понадобится — это только одна скользящая средняя, в которой необходимо изначально выставить расчетный период равный девяти. Данная скользящая будет использоваться к качестве ключевого динамического уровня, от которого мы и будем искать входы в позиции.

p, blockquote 20,0,0,1,0 —>

Свободных свечей может быть на ценовом графике всего два варианта;

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

• Медвежья свободная свеча должна находиться под скользящей средней, при этом ее минимальное значение должно быть ниже, чем предыдущее минимальное значение свечи
• Бычья свободная свеча должна находиться над скользящей средней, при этом ее максимальное значение должно быть выше, чем предыдущее максимальное значение свечи

При этом свободная свечка при медвежьем сигнале должна быть закрыта на стороне продавцов, а бычья свободная свечка должна быть закрыта на стороне покупателей. Рисунок выше демонстрирует картину правильной свободной медвежьей свечи, то есть по сути дела, свечка которая отмечена крестиком, является сигналом к открытию короткой торговой позиции. При этом уровень, по которому мы открыли позицию отметили зеленой горизонтальной линией, уровень страховочного стопа

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

желтой, а момент фиксации прибыли голубой.

Очень важным моментом считается то, что трейдер должен фильтровать свободные свечи, один из принципов состоит в измерении длины свечи, измерение происходит как по телу свечи, так и по ее теням. Амплитуда сигнальной свечи должна быть меньше, чем амплитуда предыдущих свечей, как минимум в полтора раза. Лично я фильтрую сделку по удалению сигнальной свечи от скользящей средней, если цена сильно далеко убежала от мувинга, то с большое вероятностью произойдет откат.

Так же Вы можете использовать индикаторы, которые помогают найти на графике зоны перекупленности и перепроданности, если свободная свечка появляется в одной из таких зон, то сделку лучше всего пропустить и подождать следующего сигнала, рынок никуда от Вас не убежит, он был и будет существовать еще огромнейшее количество времени.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Подведем итоги

Ну что же, давайте потихонечку подводить итоги, я Вам обещал в конце данной публикации объяснить то, почему я не люблю торговать бинарными опционами. Ответ будет очень простым, дело в том, что рынок Форекс, более профессиональный и создает намного больше возможностей для заработка, при этом все это можно очень просто доказать, что я сейчас и сделаю.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Одним из главных факторов успешной торговли считается правильное управление своими рисками, надеюсь Вы уже слышали, что любая профессиональная сделка на рынке, должна отвечать соотношению риска и прибыли, как минимум один к двум. Если брать бинарные опционы, то уровень прибыли определяет брокерская компания и как правило она находится на уровне от шестидесяти до девяноста процентов. Даже если взять максимальный показатель в девяносто процентов, то для того, чтобы находится даже «при своих», Вам необходимо выиграть пятьдесят четыре или даже пятьдесят пять сделок из ста. Как Вы можете заметить, изначально преимущество уже не на Вашей стороне. Ну а если все сравнить с рынком Форекс, то работая по системе один к двум, для того, чтобы быть на уровне безубыточности, надо закрывать в плюс всего тридцать три сделки из ста, что на двадцать меньше, чем в случае с «бинарами», вот собственно и вся суть того, почему я перешел на Форекс.

На этой прекрасной ноте мы закончим сегодняшнюю публикацию, надеюсь Вы подумаете над итогами и сделаете правильные выводы. Осталось пожелать Вам только успехов во всех начинаниях и конечно же продолжать самосовершенствоваться. Не забываем ставить звездочки в конце публикации и конечно же комментировать наши посты.

Источник https://tlap.com/strategii-na-moving-average/

Источник https://finans-info.ru/foreks/strategii-foreks/strategiya-na-m15-kak-raznovidnost-vnutridnevnogo-trejdinga/

Источник

Источник