Самые продуктивные ручные стратегии

Все многообразие бесчисленного множества существующих торговых стратегий можно разделить на три основные отрасли – это ручные, полуавтоматические и полностью автоматические. Последние при этом называются роботами и являются абсолютно автономными. Единственное, что делает трейдер – это включает их и выключает в определенное время. Отличительной чертой полуавтоматических можно считать то, что они вырисовывают определенный паттерн или сигнал, но не открывают сделку, а предоставляют выбор человеку. Работая по заданным параметрам, они могут подавать звуковое оповещение, когда цена дошла до какой-либо зоны или индикаторы видят вход на открытие сделки. Ими часто пользуются трейдеры с большим опытом работы, которые могут заказать или даже сделать самостоятельно такую систему для облегчения своей работы. Но, несмотря на, казалось бы, очевидные преимущества, они имеют очень большой недостаток. Все движение, что происходит на финансовом рынке обусловлено деятельностью людей. Крупных и мелких частных инвесторов, банков, хедж-фондов, но людей. И, разумеется, автоматизированные системы могут дать сбой в неожиданной рыночной ситуации, где спасти от убытков в силах только правильный психологический подход. На графике всегда есть уровни, на которых скапливается большое количество ордеров, так называемые «психологические отметки», на которых робот вряд ли проявит себя актуально. Именно поэтому всегда будут иметь определенное преимущество ручные торговые стратегии.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Ручная стратегия форекс по тренду

Одной из самых консервативных и плодотворных отраслей в работе на финансовых рынках является торговля по тренду. По мнению профессионалов, у тенденции гораздо больше шансов продолжить движение в выбранном направлении, чем кардинально сменить его. Поэтому трендовые стратегии крепко заняли свою нишу в трейдинге, и всегда будут пользоваться популярностью у многих. С первого взгляда может показаться, что это довольно простой метод получения прибыли, но это не совсем так. Даже торгуя «вместе со всеми», по ходу движения, очень важно найти правильную точку входа, чтобы позиция не зависла, а практически сразу стала для инвестора положительной. В связи с этим для осуществления торговли по тренду так же применяется многоступенчатый анализ.
Самая базовая стратегия, с которой знаком абсолютно каждый трейдер, основана на двух скользящих средних скользящих средних. Moving Average – трендовый индикатор технического анализа, который входит в основу большинства торговых систем в том или ином виде. Применяется как отдельно, так и в совокупности с другими инструментами для подтверждения сигнала. Отображает средние цены за выбранный период времени. В данной тактике участвует две МА с разными периодами – более медленным и быстрым.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Стоит учитывать, что чем больший параметр периода применяется в Moving Average, тем она больше приближена к цене и более уязвима для каждого колебания цены. Поэтому чем старше Скользящая, тем меньше ложных сигналов она проявит.

Для торговли по стратегии с двумя Скользящими Средними стоит выбирать активы, которым свойственны трендовые движения. Те, где проглядываются тенденции довольно долгосрочные, не под большим углом наклона и без затянувшегося флета. Для этого достаточно просмотреть несколько инструментов, чтобы найти соответствующим параметрам на текущий момент. Таймфрейм желательно использовать не слишком маленький, от часового и выше. Это даст более долгосрочные и рентабельные цели и сравнительно небольшой риск. Настройки для Скользящих будут следующими:

• Simple Moving Average с периодом 50 (на рисунке сиреневым цветом);
• Simple Moving Average – 200 (на рисунке оранжевая).

При этом контролируется только момент их пересечения – это единственный его сигнал на открытие позиции. Это позволяет принимать участие трейдерам даже с небольшим опытом работы и уже оставаться в прибыли. Если быстрая Скользящая («50») пересекает медленную («200») снизу вверх, это дает сигнал на открытие длинной позиции (на покупку), в другом же случае (когда МА- 50 расположена под МА-200) стоит заходить в шорт (на продажу).

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Сигнал на открытие сделок по двум скользящим

Но, так как эта тактика рассматривается в качестве трендовой, можно немного изменить условия входа – открывать позиции только по направлению тренда. То есть на бычьей (восходящей) тенденции ни при каких сигналах не входить в продажу и наоборот. Это значительно уменьшит количество сделок, но и приблизит риск к минимуму. Stop-loss обычно выставляется чуть дальше цены входа, расстояние варьируется от рабочего таймфрейма и подбирается индивидуально. Так, если для работы на М10 достаточно и 5-ти пунктов, но на H4 может не хватить и 20-ти. Чтобы зафиксировать прибыль, как и в других трендовых стратегиях, Take-profit не совсем подойдет. Он, конечно же, сработает и зафиксирует прибыль, но гораздо меньшую, чем можно было бы получить. В связи с этим, рекомендуется применять Traling-stop или же вручную периодически подтягивать стоп-лосс в безубыток, все ближе пододвигая к текущей цене, увеличивая доходность со сделки, пока она не закроется сама.
При подобных параметрах и правильно выбранном торговом инструменте, всего две Скользящие Средние способны показать качественные точки входа, практически отсутствуют ложные сигналы.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Три экрана Элдера

Одна из самых оригинальных и не похожих на других торговая система была разработана Александром Элдером еще в конце 20го века. Она основана на простых, известных всем индикаторах, хотя и может показаться сложной за счет нескольких «фаз» прогнозирования. Как следует из названия, стратегия функционирует сразу на трех экранах, а именно – на трех таймфреймах. Разумеется, работать сразу на трех временных интервалах это как минимум неудобно, да и не эффективно. Поэтому, основным является один, а два других для подтверждения. Данная тактика предполагает использование на любую торговлю – будь она внутридневной или долгосрочной. Главное правило – использовать три таймфрейма для полного анализа актива. Мы рассмотрим среднесрочную торговлю, где главным рабочим временным интервалом будет Н1, который поможет определить момент, когда завершается откат и возобновляется движение по тренду. Более старший (то есть Н4) послужит для полной оценки сложившейся ситуации на рынке, а самый младший (в данном случае М15) используется для того, чтобы поймать самый точный и ранний вход в позицию.
Входные параметры для торговли по стратегии трех экранов:

• Торговый инструмент – любой;
• Любая сессия;
• Три таймфрейма, каждый из которых больше предыдущего в 5 раз;
• Индикатор MACD с параметрами по умолчанию: быстрое EMA-12, медленное EMA-26, применить к ценам закрытия;
• Stochastic: период %К=5, период %D=3, замедление-3, уровни «20» и «80»;
• Exponential Moving Average с периодом 13.

Работа с первым, самым старшим таймфреймом подразумевает определение глобального тренда и местонахождение в нем цены. Для этого на Н4 стоит установить индикаторы MACD и EMA-13. Осциллятор здесь анализируется не совсем привычно, опираться стоит только на то, где формируются столбики гистограммы. Если они, находясь внизу, постепенно уменьшаются и пересекают вверх нулевой уровень, значит, на рынке преобладает бычий тренд. В подтверждение этому предположению второй инструмент (EMA), который расположен под ценовым графиком, также говорит о том, что стоит рассматривать вход в покупку. Если же все наоборот – Скользящая Средняя фокусируется над свечами, а MACD направлен вниз – можно говорить о медвежьей тенденции на данном временном отрезке.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Это первая, но основная ступень технического анализа. Продолжать работу с двумя другими таймфреймами следует только в том случае, если на Н4 два индикатора подтверждают информацию друг друга. Если они разнонаправленны или вообще не показывают практически никаких данных (такое возможно во флэте), стоит отказаться от дальнейшего анализа и пока не открывать никаких сделок вообще.
После того, как трейдер определил направление основной тенденции, ему нужно найти потенциальный вход в позицию. На графике Н1, где будет установлен осциллятор Стохастик, нужно обратить внимание на то, когда заканчивается коррекция и цена возвращается. Для этого будут использоваться уровни перекупленности и перепроданности.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

«Второй экран Элдера»

Когда цена, оказавшись в зоне «перепроданности», а именно ниже 20го уровня, снова пересекает его снизу вверх, это говорит о возможности открытия ордера на покупку. Если линия индикатора возвращается вниз после того, как пробила уровень «80», то рынок переоценен, слишком много покупателей и пока цена не успела развернуться, нужно продавать. Однако, если посмотреть на то, как работает Стохастик на часовом графике, то можно увидеть достаточное большое количество сигналов, которые не во всех случаях оказываются актуальными и отрабатываются.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Именно поэтому, использовать Stochastic в стратегии «Три экрана Элдера» стоит только для фильтрации и подтверждения сигналов более старшего таймфрейма.

Третий же экран (15-минутный график) используют для более точного входа, чтобы не потерять некоторое количество пунктов. Это будет довольно легко сделать трейдеру, который имеет уже хороший опыт торговли на финансовых рынках и знаком со свечным анализом. Для того чтобы войти в позицию по самой хорошей цене, нужно открываться не по факту, а отложенным ордером. При покупке (buy) он будет располагаться чуть выше цены «high» предыдущей закрытой свечи. Ордер может сработать не сразу, это нормально, нужно будет просто передвинуть его уже в зависимости от закрытия следующей свечи. После того, как он все-таки сработал, выставляется уровень ограничения убытков немного ниже, чем цены крайних двух свечей. Соответственно, для входа на продажу (sell) должны сформироваться противоположные условия – отложенный ордер Sell-Stop устанавливается незначительно ниже минимальной цены предыдущей свечи, в то время как стоп-лосс (после срабатывания ордера) фиксируется выше двух последних периодов. Чтобы выйти из сделки по системе трех экранов, существует четыре разных варианта:

• Использовать Трейлинг-стоп, который будет перетаскивать за ценой безубыточный стоп-лосс, давая прибыли расти до разворота графика в обратную сторону;
• Установить фиксированный Take-Profit, который по «классике» должен превышать размер Stop-Loss в три раза. Например, если SL работает на дистанции в 15 пунктов от цены открытия, то TP стоит разместить не менее чем на 45 пунктов;
• При выходе анализировать показания Stochastic. То есть, если при длинной позиции, он перестал показывать бычий (восходящий) тренд – стоит закрывать сделку;
• Ну и еще один вариант, частый в трендовых стратегиях, позиция закрывается уже при получении обратного сигнала и открытии противоположной сделки. Это требует большой выдержки, но позволяет забирать прибыль практически со всего движения торгового актива.

Ручная стратегия торговли на новостях

Отдельная область трейдинга включает в себя фундаментальный анализ. Это анализ, основанный не на технических индикаторах и инструментах, а на новостном фоне. Даже если трейдер торгует по технике, он не может не учитывать в своей системе фундамента, ведь выход макроэкономических показателей может крайне сильно повлиять на валюту определенной страны и ее дальнейшее движение. Периодически выходят настолько «сильные» новости, что они способны сломать тренд и пройти несколько десятков (а иногда даже сотен) пунктов в совсем неожиданном направлении. Кто-то из инвесторов научился от этого защищаться путем разнообразных подходов и тактик, в то время как другие давно на этом зарабатывают.

p, blockquote 13,1,0,0,0 —>

Так же, как и торговые стратегии на пробой уровней, тактика заработка на экономических новостях с помощью стоп-ордеров принесет лучший результат, чем открытие по текущей (не актуальной) цене.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Одна из самых низкорискованных стратегий содержится в том, чтобы выставить отложенные ордера в обе стороны за некоторое время до выхода новости. Но все не так просто, чтобы заработать, а не «потерять» или уменьшить депозит, есть несколько важных аспектов. Таковы этапы торговли на новостях:

• Экономический календарь говорит о том, что «сегодня в 23.00» предстоит новость по Новозеландскому доллару. Например, «Изменение занятости в Новой Зеландии»;
• Эта новость считается сильной и вероятны движение на большие дистанции на валютных парах с NZD;
• Выбираются все или несколько (по желанию трейдера) пар с Новозеландцем;
• Так как на новостях движение чаще всего импульсного характера, войти по факту трейдер не успеет или сделает это по худшей цене. Поэтому устанавливается два отложенных ордера в обе стороны – buy-stop и sell-stop, удаленных от текущей цены каждый на 20 пунктов.

Открытие отложенных ордеров перед новостью

Опять же, из расчета, что движение будет очень быстрое и непросто определить на какое расстояние, сразу на обеих сделках устанавливается трейлинг-стоп на уровень 20 пунктов. Так относительно далеко (можно даже увеличить с 20пп иногда даже до 50) выставляются сделки для того, чтобы цена не задела обе, ведь открыться в итоге должна только одна, так как вторая будет приносить убыток все больше и больше.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Торговля на новости по Новозеландцу

После срабатывания одного ордера второй моментально закрывается вручную. В данном случае открылась покупка, а TS=20 дал возможность получить доход почти со всего движения AUDNZD. Легко предположить, что если бы трейдер открывался на всех парах с Новозеландцем, то его прибыль была в разы больше. Но для этого нужна хорошая реакция и опыт, так как иногда свеча с большой тенью может задеть обе сделки и тогда нужно очень быстро принять решение, какую из них оставить, а какую закрыть.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Две хорошие ручные стратегии на корреляции форекс

Корреляция – это необычное свойство валютных пар на рынке. Существует два вида:

• Прямая корреляция;
• Обратная.

Это некоторое сходство в движении актива, причем не на коротком отрезке, а на длительном промежутке времени. Его нельзя назвать приобретенным. Одни пары коррелируют между собой, а другие нет. При этом «прямая» корреляция свидетельствует о том, что направление двух активов идентично друг другу, а «обратная», что они – зеркальное отображение друг друга. В любом случае, любой из вариантов корреляции может быть полезным для трейдера.

p, blockquote 19,0,0,1,0 —>

Корреляция eurusd и usdchf

Достаточно хорошая обратная корреляция присутствует между двумя парами-можорами – EURUSD и USDCHF. На графике видно, что они практически в один и тот же момент то достигают вершины (дна) тренда, то начинают коррекцию. Как же на это может заработать трейдер?
Первый вариант – это открыть две сделки одновременно в разном направлении. То есть, если на евро/долларе это продажа, то на доллар/франке покупка. Для этого стоит лишь проанализировать один из активов с помощью любых индикаторов и систем, с которыми привык работать трейдер, и найти хорошее место для входа. Эта стратегия является скорее всего средне- или даже долгосрочной.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Стоит отметить преимущество при открытии парной сделки на EUR/USD-sell – USD/CHF-buy. У многих брокеров спецификация обоих ордеров показывает положительный своп, что позволит, оставаясь в сделке долго, получать дополнительную прибыль за перенос на каждые сутки.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

О том, как принять решение о закрытии позиции и расположения стоп-лосса, стоит судить исходя из торговой стратегии, которая послужила поводом для открытия. Но, стоит обратить внимание, что подобная техника может принести большие плоды именно при долгосрочном трейдинге.
Второй способ торговли по корреляции не требует совсем никаких инструментов. Вся ее суть в том, чтобы в момент, когда корреляция проявляется лучше, открыть сделки уже в одну сторону на обеих парах. Разумеется, графики не всегда ходят пункт в пункт параллельно друг другу и настанет момент, когда в сумме сделки будут давать положительный результат. Именно в это время их нужно закрыть, зафиксировав прибыль и ждать нового входа.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Ручная сеточная стратегия торговли на форекс

Ну и самая интригующая и довольно рискованная – «сеточная» стратегия. Так же ее называют «замковой», так как основана она на открытии ордеров сразу в обе стороны. Фактически, она не нуждается вообще ни в каком прогнозировании, так как сделки выставляются не в зависимости от показателей какого-либо индикатора, а на определенном расстоянии друг от друга. Происходит это следующим образом:

• Выбирается торговый инструмент. В приоритете одна валютная пара с низким спредом и высокой дневной волатильностью. Более опытные могут выбрать сразу два актива, но нужно будет очень много уделять внимания, чтобы ничего не пропустить;
• Временной интервал может быть любым, никакой привязки к времени тут нет, но лучше все-таки сделать упор на краткосрок. Так сделок будет больше и закрываться они будут значительно быстрее;
• Далее нужно выставить первые отложенные buy-stop и sell-stop на расстоянии от текущей цены на 10-15 пунктов;
• От них выстраивается сетка из остальных сделок, по 5-10 штук в каждую сторону. Стоит выбрать фиксированное расстояние между ними, приблизительно 30 пунктов. При этом стоп-лосс будет находиться совсем близко (на 5 пунктов), а тейк-профит превышать его в три раза (то есть на 15 пунктов).

Таким образом, когда цена осуществляет движение в любую сторону, не важно по тренду или нет, открывается сделка на покупку или продажу и сама закрывается. Соотношение 1 к 3м позволяет всегда оставаться с положительным результатом. Весомый недостаток сеточной стратегии однако заключается в том, что нужно постоянно контролировать наличие сделок и вовремя открывать новые.

Источник https://www.blotter.ru/1/l6/samye-produktivnye-ruchnye-strategii/

Источник

Источник

Источник