Расчёт размера лота и его влияние на торговлю

Здравствуйте, дорогие друзья! В трейдинге одна из составляющих успеха – правильный риск-менеджмент. Что толку от того, что вы умеете определять неплохие точки для входа, если всю прибыль вы потом сливаете за 1-2 сделки? В риск-менеджменте расчет лота Forex играет не последнюю роль. Вы должны понимать, исходя из каких соображений подбирается объем сделки и как это делается. На этом сегодня остановимся подробнее.

Помимо Форекса затронем и фондовый рынок. На нем объем позиции зависит от конкретной площадки и бумаг компании. Тем, кто собирается начинать работать с акциями, это нужно учитывать.

Лот на Форекс

Термин этот обозначает объем позиции. Условились считать, что 1 лот равен 100 тыс. единиц базовой валюты в паре (базовая – та валюта, которая идет на первом месте в обозначении валютной пары). Примеры:

• 1 лот по EURUSD равен €100 000 или $113 630 (курс евро к доллару на момент подготовки материала – 1,1363).
• 1 лот по GBPUSD равен уже £100 000, с учетом текущего курса $1 = 1,3203 в долларах лот составит $132 030.
• по USDJPY все проще – лот равен $100 000.
• По кроссу, например, AUDNZD 1 лот обозначает 100 000 австралийских долларов, с учетом курса AUD к американцу эта сумма равна $70 757.

Дробные единицы

Помимо стандартного объема в 100 тыс. единиц валюты используются и дробные его значения:

• Мини. Что касается того, какому объему валюты на Форекс равен мини лот, то по сравнению со стандартным или классическим он снижен в 10 раз и равен 10 000 единицам базовой валюты.
• Микро – единица объема в этом случае снижена до 1000.

С тем, чтобы снизить входной порог, брокеры позволяют торговать с плечом, то есть используются заемные средства, которые компания на время выдает трейдеру. На сайте скоро появится статья о том, как использовать кредитное плечо, рекомендую с ней ознакомиться.

Брокеры открывают так называемые центовые счета с тем, чтобы трейдеры могли потренироваться торговать реальными деньгами без крупных вложений. Для наглядности приведу характеристики сделки на продажу объемом 1 лот для обычного, мини и микро-счета по паре EURUSD. Как видите, все показатели просто уменьшаются в 10 и в 100 раз соответственно. С одной стороны, получаем меньшую нагрузку на депозит, с другой – профит тоже уменьшается.

Метод подбора безопасного лота

Новичкам я постоянно советую сначала ставить во главу угла не прибыль, а надежность торговли. Это значит, что на старте, да и потом тоже нужно снизить риск до минимума, желательно в пределах 1-2% от депозита на сделку.

В примере разберем, как рассчитать безопасный лот для одной и той же сделки для депозитов в $200 и $1000. Точка входа показана ниже – покупаем на ретесте поддержки после разворотного паттерна.

Исходные данные

1. SL – 52 пункта, курс USDJPY на момент расчетов составляет 111,85. Тип счета классический.
2. Депозиты – $200 и $1000.
3. Допустимый риск по сделке – 2% от депозита.
4. Нужно выполнить расчет лота на Форекс – определить максимальный объем, при котором для этих условий не будет нарушен манименеджмент.

Порядок действий

• Определяем допустимые потери в валюте депозита. Для нашего примера SL в деньгах составляет 0,02 х 200 = $4 и 0,02 х $1000 = $20.
• Один пункт при таких условиях должен стоить не более 4/52 = $0,077 и $0,385 для депозитов $200 и $1000 соответственно.
• Из формулы для расчета цены пункта выводим зависимость для определения максимально допустимого объема.

Point Value = Lot x Pips / Exchange rate to dollar

Из нее получаем:

Lot = Point Value x Exchange rate to dollar/Pips

В нашем примере для депозита в $200 максимально допустимый объем по сделке составит:

Lot = 0,077 x 111,85 / 0,01 = $861,245 или 0,0086 лота.

Для депозита в $1000 по той же формуле объем составит:

Lot = 0,385 х 111,85 / 0,01 = $4306,22 или 0,043 ≈ 0,04 лота.

Возникает проблема – минимальный объем брокер установил на отметке 0,01, а для депозита в $200 он должен быть 0,0086. Так что придется либо стоп уменьшить, либо пропустить сигнал, либо пополнить счет. Как вариант – подойдет и небольшое нарушение ММ, но с этого слив депозита и начинается. Малые отступления от правил со временем превращаются в полное их игнорирование. Рекомендую прочесть мой ликбез о маржин колле, чтобы понимать всю опасность нарушения манименеджмента.

Я умышленно показал максимально подробный расчет. После небольшой практики прикидывать объем сделки сможете чуть ли не в уме. Но теорию понимать нужно. На видео ниже – еще пара примеров с вычислениями.

Как облегчить расчеты?

Для удобства трейдеров брокеры на своих сайтах размещают онлайн-калькуляторы. Коротко пройдусь по функционалу каждого из них.

Forex4You – в зависимости от типа счета отображаются все показатели, включая своп в обоих направлениях. Этот калькулятор Форекс лота позволяет отслеживать результат по 5 сделкам одновременно. Указывается объем, цена входа и выхода, в итоге получаем помимо свопа, спреда, маржи еще и ожидаемый результат по каждой сделке и по портфелю в целом.

Начать торговать с Forex4you

Открыть центовый счёт в Exness

Открой счет в Amarkets

Как задать объем сделки в МетаТрейдере

Этот параметр указывается в поле настроек ордера:

1. Жмем Торговля — Новый ордер.
2. В поле Объем либо выбираем его из выпадающего списка, либо указываем вручную. Ниже 0,01 задать лот нельзя.
3. Остается только выставить стоп и тейк-профит, а затем нажать Sell или Buy.

Если активирован режим торговли в 1 клик, то объем указывается в левом верхнем углу. Соответствующее поле находится между кнопками Buy и Sell.

Не забывайте при торговле учитывать разницу между ценами Бид и Аск. Прочтите пост про спред при покупке актива, там этот вопрос разбирается детальнее.

Лучшие брокеры с минимальным спредом и проскальзываниями

Ниже перечислю 2 компании с хорошими для торговли условиями.

Exness

Есть счета Cent, Mini, Classic, ECN, кредитное плечо регулируется в широком диапазоне. Помимо десятков валютных пар доступна торговля CFD на крипту и другие инструменты. Комиссия на ECN счетах $25 с проторгованного миллиона, спред по мажорам очень узкий, в часы пиковой активности меньше пункта.

Открыть центовый счёт в Exness

AMarkets

Выделяют счета Standard, Fixed, ECN (от $200), Institutional (от $100 000). Спред чуть выше, чем у Exness, по мажорам не опускается ниже 1,3-1,5 пунктов. Торговля ведется валютными парами, есть CFD на крипту, металлы, индексы и прочие инструменты.

Начать работу с Amarkets

Отмечу и очень быстрое исполнение у обеих компаний. Проскальзываний практически нет.

Объемы на фондовой бирже

Что такое лот на Форекс разобрались, теперь выясним, что он обозначает при работе с акциями. Разница в том, что его величина не фиксирована, зависит она от:

• Площадки. Например, на AMEX, NYSE, CME, NASDAQ объем лота фиксирован и составляет 100 акций. На ММВБ после 2011 г. в него может входить 1, 100, 1000 бумаг.
• Сколько акций в лоте, зависит от их стоимости. Чем дешевле бумаги, тем больше их в лоте.

Эта информация указывается в описании бумаги. Выше – пример для Сбербанка, в 1 Lot входит 10 акций.

Бумага Интер РАО дешевле Сбербанка. Поэтому в 1 Lot входит уже 1000 акций:

На фондовом рынке, как и на Форекс, возможна торговля неполными лотами. Так что трейдер и здесь может регулировать риски.

Брокеры для работы на фондовом рынке

Начинать работать на бирже лучше с проверенным брокером. Предлагаю остановить свой выбор на одной из следующих компаний:

БКС – лучший выбор для российского рынка. Помимо бумаг РФ работать можно и с рынком США. Отмечу единый счет, с которого работа ведется через QUIK, торговать можно бумагами российских и более 800 американских эмитентов (через биржу Петербурга ). Комиссия при этом составляет 0,07% при обороте до $15 000 и понижается с ростом оборота. Можно работать и на Форекс, а депозит в этом случае составляет от $1. Кредитное плечо 1:1-1:200. Возможна работа с ETF.

Открыть счет онлайн в БКС

Открыть счёт для рынка США на just2trade

Знакомство с фондовым рынком начинайте с одной из этих компаний – не прогадаете.

Резюме

Понимание того, что из себя представляет лот в трейдинге необходимо, чтобы адекватно выстраивать свой риск-менеджмент. Это позволит в каждой сделке просчитывать объем так, чтобы соблюдался манименеджмент, а стоп выставлять без нарушения стратегии.

С фондовым рынком дела обстоят так же. Разница лишь в том, что лот исчисляется определенным количеством акций, а не единицами базовой валюты. Если остались вопросы по расчету объемов сделок – с радостью отвечу на них в комментариях. Не стесняйтесь спрашивать то, что кажется непонятным. Не забывайте подписываться на обновления моего блога. Материалы выходят регулярно, а подписка гарантирует, что вы не пропустите очередную публикацию. На этом прощаюсь с вами, всего хорошего и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Три элементарные стратегии Форекс с доходностью до 20% в месяц

Преодолев базовый курс подготовки, каждый трейдер сталкивается с проблемой выбора стратегии. Некоторые новички на этом этапе избегают выставления страховочных ордеров и стремятся найти некий «грааль», систему, в которой не будет убыточных сделок. К несчастью, это невозможно. Вполне достаточно, если выбранная стратегия по итогам месяца или квартала будет приносить стабильную прибыль. Сегодня я хочу обратить внимание начинающих трейдеров на три простейшие системы торговли на Форекс, правильное использование которых позволит регулярно извлекать прибыль от ценообразования производных финансовых инструментов.

Метод Пуриа

Одна из наиболее простых стратегий заработка на финансовых рынках, разработанная в конце прошлого века. Основана на трендовых индикаторах и осцилляторе MACD. Система широко известна в сети и даже критикуется некоторыми трейдерами на форумах. Однако, опираясь на личный опыт, я уверенно могу сказать, что она работает.

1. Эффективна на любом временном периоде, но есть оправданные рекомендации от автора стратегии.
2. Может применяться на любой валютной паре и прочих финансовых инструментах (кроме криптовалют).
3. Потенциал прибыли по каждой сделке ниже возможного убытка, однако число успешных ордеров значительно выше.
4. Есть фиксированные значения страховочных ордеров, что позволит проверить эффективность системы на истории котировок и определиться с выбором валютных пар для торговли (не более пяти).

Шаблон стратегии состоит из 4 индикаторов:

1. Две линейно-взвешенные скользящие средние с периодами (Moving Average) 85 и 75, примененные к минимумам ценовых элементов (Linear Weighted к Low).
2. Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5 и примененная к точкам закрытия.
3. Осциллятор MACD (быстрое EMA 12, медленное EMA 26, MACD SMA 9, применить к Close).

Все упомянутые инструменты входят в стандартный набор индикаторов любой торговой платформы. Для нанесения их на график в терминале МТ4 требуется открыть меню «Вставка», расположенную в верхней части экрана, и перейти в раздел «Индикаторы». Готовый шаблон стратегии будет выглядеть примерно так:

Экспоненциальная скользящая с периодом 5 практически полностью дублирует ценовой график. Для более комфортного восприятия ее лучше окрасить в желтый. Под графиком строится гистограмма MACD. Этот осциллятор обычно используют для выявления дивергенций/конвергенций (схождение/расхождение). В данном случае он будет применяться в качестве фильтра торговых сигналов. Пересечение гистограммой нулевого уровня (горизонтальная линия посередине окна индикатора) снизу вверх будет подтверждением к открытию ордера Buy и наоборот.

Сигналы на покупку:

1. Пересечение экспоненциальной скользящей двух линейно-взвешенных снизу вверх.
2. Гистограмма MACD строится выше нулевого уровня.
3. Ценовой график формируется выше линейно-взвешенных скользящих.

Сигналы на продажу противоположные.

Внимание! Автор стратегии указал, что ее возможно применять на любых финансовых инструментах, однако по личному опыту могу сказать, что это не так. В прогнозировании динамики ценообразования фондовых активов лучше руководствоваться фундаментальным анализом и индикаторами торговых объемов. Что касается валютных пар, то с уверенностью могу сказать, что при работе по EUR/USD результат либо нулевой, либо отрицательный. Это связано с тем, что на низких временных периодах именно этой пары преобладает рыночный шум, в результате чего часто формируются ложные сигналы и срабатывают стоп-приказы. Поэтому лично я не рекомендую применять метод Пуриа на EUR/USD, но это личное дело каждого.

Что касается остальных валютных пар, то значения таймфреймов и целевых уровней по каждой сделке должны быть следующими:

По правилам стратегии, Stop Loss следует размещать выше/ниже (в зависимости от направления сделки) линейно-взвешенных скользящих с периодами 75 и 85.

Теперь рассмотрим пару примеров торговли:

1. Пример ложного сигнала (если придумаете фильтр, делитесь открытием в комментариях). Все сигналы индикаторов указывают на необходимость открытия ордера Sell, однако график отталкивается от локального уровня и движется в противоположном направлении. Сделка закрывается по Stop Loss.
2. Формируется сигнал на открытие ордера Buy. Stop Loss не затрагивается, и сделка закрывается по Take Profit.
3. Сигнал на открытие ордера Sell, который так же отрабатывается с фиксированием прибыли.

Перед открытием сделки всегда важно дожидаться закрытия сигнальной свечи.

Важно! На точность торговых сигналов значительно влияет повышение временного периода графика. В этом случае Take Profit следует увеличить. Значение зависит от выбранного таймфрейма.

Еще одно важное примечание: на рынке периодически формируются долгие тренды, и, чтобы не упускать прибыль, целесообразно заменить Stop Loss на Traling Stop. Шаг будет равен значению страховочного ордера.

Ва-банк

Стратегия представлена на многих профильных сайтах. Авторы позиционируют ее в качестве одного из лучших методов разгона депозита. В действительности, ее можно эффективно использовать и в долгосрочной перспективе для консервативного управления капиталом, если внести некоторые изменения. О них мы сейчас и поговорим.

Название «Ва-банк» вполне оправдано, ведь по правилам системы применение Stop Loss не обязательно и даже не оправдано. Этому правилу следовать не стоит. Страховочные ордера должны выставляться всегда и без исключений!

1. Может применяться на любом финансовом инструменте.
2. Период графиков – D1.
3. Потребуется открывать всего одну сделку в сутки.
4. 90% успешно закрытых ордеров.

Логика стратегии заключается в волнообразной природе ценообразования любого актива. Каждое трендовое движение сменяется коррекцией. Технический анализ нас учит, что диапазон коррекции может достигать 50% от трендового движения. Это действительно так, но рынок хаотичен и не всегда торгового объема достаточно. Тем не менее, коррекции формируются постоянно, и это не изменится.

Для торговли нам потребуется дневной график любой валютной пары (лучше отдавать предпочтение инструментам с умеренным спредом и с высокой волатильностью). Потребуется дождаться полного формирования дневной свечи, диапазон которой будет больше или равен значению средней дневной волатильности выбранной валютной пары. Обратите внимание на таблицу:

Для EUR/USD средняя дневная волатильность составляет 77-78 пунктов по четырехзнаку. Это значит, что для открытия сделки по этому инструменту потребуется дождаться закрытия дневной свечи с аналогичным диапазоном либо больше. Крайне важно, чтобы сигнальная свеча не обладала длинной тенью. Чем больше диапазон сигнального ценового элемента, тем выше вероятность успешного закрытия ордера.

После закрытия сигнальной свечи потребуется просто открыть сделку в противоположном направлении. Take Pofit должен составлять 20% от тела предыдущего ценового элемента, а Stop Loss – вдвое больше. Например, если диапазон тела (тени не учитываются) сигнальной свечи равен 100 пунктам, то потенциальная прибыль составит 25, а убыток – 50 пунктов.

Внимание! Несмотря на то, что Stop Loss в 2 раза превышает Take Profit, стратегия является прибыльной, и ее применение целесообразно, особенно в комплексе с другими методами торговли. Дело в том, что при верном выставлении ордеров число прибыльных сделок достигает 90% от общего числа ордеров.

Обратите внимание на примеры торговли на дневном графике пары EUR/USD:

Все 3 сделки идентичны и закрыты с прибылью (в ордере 3 тень восходящей свечи и является той самой коррекцией). После формирования свечи с нужным диапазоном достаточно просто открыть сделку в противоположном направлении и дождаться срабатывания Take Profit.

1. Оптимальный риск на сделку не должен превышать 3% от депозита.
2. Сигнальные свечи формируются достаточно редко (не более 7 по одной валютной паре), поэтому, чтобы регулярно вести торговлю, потребуется работать с несколькими инструментами.

Нестандартные ГЭПы

ГЭП – разрыв ценового графика. Формируется либо в момент открытия рынка после выходных, либо после публикации важных новостей, оказавших значительное влияние на торговые объемы. Поскольку этот разрыв отрабатывается ценой в 80% случаев, после формирования ГЭПА трейдеры открывают сделки в противоположном направлении. Методов заработка на гэпах довольно много, но я хочу обратить внимание на менее известный.

Чтобы понять логику торгового метода, потребуется вникнуть в небольшое, но крайне важное отступление. Рынок Форекс работает в будние дни круглосуточно по двум причинам:

1. Отсутствует единый торговый центр.
2. Участниками торгов являются ЦБ всех развитых стран.

Фондовые рынки работают строго в рабочие часы как раз потому, что каждая площадка имеет собственный центр (NYSE и NASDAQ в Нью-Йорке, ММВБ в Москве и так далее). Перерывы в торговле на фондовом рынке ежедневны. ГЭПы в эти промежутки формируются в 70% случаев.

Сутки на рынке Форекс принято делить на 4 торговые сессии, плавно перетекающие друг в друга: тихоокеанская, азиатская, европейская, американская. Между ними нет ценовых разрывов, но на самом деле они присутствуют. Например, волатильность пар EUR/USD и GBP/USD составляет порядка 50 пунктов в европейскую сессию и всего 15-20 в тихоокеанскую. Это указывает на низкий спрос на эти инструменты в упомянутый период. Примечательно, что с момента открытия банка Японии (04.00-05.00 по Москве, в зависимости от сезона) диапазон, преодоленный ценой в тихоокеанскую сессию, полностью и практически всегда компенсируется.

Для понимания принципа торговли обратите внимание на несколько примеров:

Целевой уровень – точка открытия свечи Н1 в 00-00, а вход в рынок – открытие банка Японии в 05:00 по Москве (зимой). Направление сделки должно быть противоположно движению графика в промежутке между указанным временем.

На скриншоте выше представлены 3 примера входа в рынок. Все они принесли ожидаемую прибыль. Таким образом, можно вывести следующие правила торговли:

1. Сделки следует открывать в момент открытия ЦБ Японии по рассмотренному выше принципу.
2. Stop Loss должен быть расположен на 7 пунктов выше/ниже последнего локального уровня.
3. Ордер фиксирования прибыли равен точке открытия свечи Н1 в 00-00.
4. Если диапазон подобного ГЭПа менее 15 пунктов, то открывать ордер не стоит.
5. Риск на каждую сделку не более 2% от депозита.

Эффективность этого метода торговли доказана временем. Стратегия не предполагает использование индикаторов и прочих аналитических инструментов. Ее результативность легко можно проверить на истории графика, а также определить таким образом потенциал прибыли. Если работать с 3-4 волатильными валютными парами, то ежемесячно вполне возможно зарабатывать 12-15% к депозиту.

Заключение

Рассмотренные выше стратегии торговли на Форекс включают авторские правки, которые, на мой взгляд, значительно повышают эффективность каждого метода. Хочу предупредить начинающих трейдеров о том, что в силу постоянного роста торговых объемов на Форекс каждая стратегия нуждается в своевременной оптимизации. Поэтому получение прибыли в настоящем совсем не гарантирует подобный финансовый результат в будущем. Чтобы сохранять стабильную доходность, крайне важно своевременно вносить коррективы в ТС, а также придерживаться правил мани-менеджмента.

Упомянутые в статье методы торговли на Форекс не являются панацеей и не призывают к конкретным действиям. Это лишь самые простые и эффективные методы управления капиталом по моему субъективному мнению. Выбор стратегии – это личное дело каждого трейдера, как и ответственность за финансовый результат.

Источник https://guide-investor.com/foreks/lot/

Источник https://myrealearnings.ru/forex/tri-strategii-foreks-s-dohodnostju-do-20-procentov/

Источник

Источник