Позиционная торговля

Узнайте, что такое позиционная торговля и какие стратегии и индикаторы используют в ней трейдеры.

Что такое позиционная торговля?

Позиционная торговля — это распространенная торговая стратегия, при которой трейдер удерживает позицию в ценных бумагах в течение длительного периода времени, обычно в течение нескольких месяцев или лет. Стратегии позиционной торговли строятся на том, что трейдеры игнорируют краткосрочные движения цены в пользу точного выбора и получения прибыли от долгосрочных трендов. Этот тип торговли больше всего напоминает инвестирование, с принципиальным отличием в том, что инвесторы, действующие в технике «купил и держи» (buy-and-hold), могут идти только в лонг.

Из всех торговых стратегий позиционная торговля охватывает самый продолжительный интервал времени. Соответственно, существует больший потенциал для получения прибыли, но в то же время есть и повышенный риск.

Преимущества позиционной торговли — это ограниченное поддержание позиций, использование более глобальных трендов и ослабление рыночного «шума».

Стратегии позиционной торговли

Позиционные трейдеры используют фундаментальный и технический анализ для оценки потенциальных ценовых трендов на рынках. Вот несколько техник позиционной торговли.

50-дневная скользящая средняя

Индикатор 50-дневная скользящая средняя (moving average, MA) является важным техническим индикатором для позиционных трейдеров. Причина в том, что 50 — это фактор как для интервала в 100 дней, так и для 200 дней, которые имеют соответствующие скользящие средние и иллюстрируют значительные долгосрочные тренды. Когда 50-дневная скользящая средняя пересекается с 100- и 200-дневными индикаторами скользящей средней, это может указывать на начало нового долгосрочного тренда. Это делает его индикатор идеальным для позиционного трейдера.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления могут сигнализировать о том, куда движется цена актива, соответственно подсказывая трейдерам, открывать или закрывать позицию по конкретным активам.

Уровень поддержки — это цена актива, ниже которой он исторически не опускается. Могут быть краткосрочные уровни поддержки, а также исторические уровни поддержки, которые сохраняются годами. С другой стороны, уровень сопротивления — это цена бумаги, которую она исторически не может пробить. Позиционные трейдеры используют долгосрочные уровни сопротивления для закрытия позиций, если цена актива готова упасть после достижения этой точки. Точно так же они могут закупиться на исторических уровнях поддержки, если ожидают, что в этой точке начнется долгосрочный тренд.

Эта стратегия требует анализа паттернов графиков. Анализируя график, позиционные трейдеры учитывают три фактора, пытаясь определить уровни поддержки и сопротивления. Во-первых, историческая цена бумаги является наиболее надежным источником для определения поддержки и сопротивления. В периоды значительного роста или падения рынка повторяющиеся уровни поддержки и сопротивления легко обнаружить. Во-вторых, предыдущие уровни поддержки и сопротивления могут указывать на будущие уровни. Это не редкость, что после пробоя уровень сопротивления становится уровнем поддержки. Наконец, технические индикаторы, такие как уровни Фибоначчи, обеспечивают динамические уровни поддержки и сопротивления, которые смещаются по мере движения цены актива.

Торговые прорывы

Торговые прорывы могут принести пользу позиционному трейдеру, поскольку они сигнализируют о начале следующего важного движения на рынке. Трейдеры, использующие эту технику, стараются открыть позицию на ранних стадиях тренда.

Прорыв — это когда цена актива выходит за пределы определенных уровней поддержки или сопротивления с увеличенным объемом. Идея торговых прорывов заключается в том, чтобы открывать длинную позицию после прорыва ценной бумаги выше уровня сопротивления или открывать короткую позицию, когда ценная бумага пробивает уровень поддержки. Стратегия прорыва обычно является основой для торговли масштабными ценовыми движениями бумаги. Чтобы успешно торговать на прорывах, нужно быть уверенным в определении периодов поддержки и сопротивления.

Стратегия пулбэк (откат) и коррекция (ретрейсмент)

Откат на рынке — это кратковременное падение или небольшое обратное движение ценового тренда. Этот метод используется, когда наблюдается кратковременное падение рынка в долгосрочном тренде. Трейдеры, использующие пулбэк, стараются получить прибыль за счет этих пауз на рынке.

Идея этой техники в том, чтобы покупать по низкой цене и продавать по высокой прежде, чем рынок упадет, а затем снова покупать на новом минимуме. В случае успеха трейдер может не только получить прибыль от долгосрочного тренда, но и избежать возможных потерь на рынке, продавая на максимумах и покупая на минимумах. Конечно, это легче сказать, чем сделать. Некоторые трейдеры на пулбэке используют индикаторы коррекции, такие как уровни Фибоначчи.

Какими инструменты обычно используют позиционные трейдеры?

Позиционная торговля — это стиль торговли, максимально похожий на инвестирование. Позиционные трейдеры стремятся получить прибыль от долгосрочных движений и, следовательно, больше заинтересованы в рынках с ясными трендами, чем в рынках с большой волатильностью, но при этом торгуют в узком ценовом диапазоне.

Акции с CFD

Акции компаний – этот тот класс активов, которым чаще всего торгуют позиционные трейдеры. Как правило, этот он показывает склонность к более стабильным трендам по сравнению с волатильными рынками, такими как криптовалюты и некоторые рынки форекс. Фундаментальный анализ базовой бизнес-модели и счетов компании является надежной основой, с помощью которой трейдеры могут оценить ценность компании и соответственно оценить возможности для открытия позиции. Они могут даже предвидеть, где определенные фирмы и целые индустрии окажутся через год.

Коммодити (биржевые товары) с CFD

Как и акции, коммодити более склонны к долгосрочным трендам по сравнению с другими рынками, такими как криптовалюты и некоторые валютные пары. Нельзя сказать, что товары не волатильны. Товары иногда могут быть нестабильными, но, как правило, стабилизируются быстрее, чем другие рынки, и торгуются в более узких диапазонах. Поставки твердых коммодити контролируются горнодобывающими компаниями, и это означает, что они склонны к относительно стабильным трендам. Они бывают подвержены шоковому спросу, в то время как предложение относительно стабильно.

Индексы с CFD

Индексы составляются из акций многих компаний, которые чаще всего не связаны между собой. Они, как правило, принадлежат к одной географической зоне, будь то конкретная страна, торговая группа или континент. Поэтому индексы обычно имеют выраженные тренды и им тоже отдают предпочтение позиционные трейдеры. Например, FTSE 250 является хорошим индикатором экономического благополучия Великобритании — на индекс часто не влияют короткие падения в конкретной отрасли. Торговые индексы меньше подвержены рыночному шуму и имеют более ясные тренды (в любом направлении), что соответствует условиям позиционной торговли.

Форекс с CFD

Валютные пары менее интересны позиционным трейдерам, отчасти из-за их волатильности. Тем не менее, существуют определенные общие политические тренды, которые могут привести к более ясным и долгосрочным трендам на рынке форекс. Например, спекуляция после референдума по выходу Великобритании из ЕС обеспечила ясный тренд на период от шести месяцев до года.

Криптовалюты с CFD

Криптовалюты, несмотря на то, что они отличаются чрезвычайной волатильностью, все же привлекают некоторых позиционных трейдеров, которые используют технику «купил и держи» (buy and hold) для определенных криптовалют, которые, как они ожидают, значительно вырастут в цене. Позиционные трейдеры такого рода, возможно, вдохновляются опытом тех, кто сумели извлечь выгоду из пузыря криптовалюты, выйдя до того, как он лопнул. Но все же рынки криптовалюты очень волатильные, и те, кто использует технику «купил и держи», должны помнить, что делают это на свой страх и риск.

Позиционная или долгосрочная торговля на рынке Форекс, стратегии и индикаторы

Долгосрочная торговля – это тип трейдинга с очень длительным временем удержания сделок, а также с использованием больших таймфреймов. Второе название, а именно позиционная торговля или стратегия удерживания позиций, закрепилось потому, что ордера (позиции) держатся от одной недели и более.

Большое применения этот тип трейдинга не получил потому, что не характеризуется большой и быстрой прибыльностью.

Долгосрочная торговля, ее особенности и характеристика

Самый популярный таймфрейм для позиционного трейдинга – это таймфрейм D1. Если открыть дневной график, то можно увидеть, что тренд здесь не разворачивается часто. И если научиться правильно определять направление основного движения цены, то можно добиться внушительных результатов.

Коррекции и откаты торговать не нужно потому, что в них нет хорошего соотношения риск к прибыли.

Ваш анализ рыночной ситуации должен строиться не только по техническому анализу, но важно применять и фундаментальный анализ. Потому, что обычно графики разворачиваются после выхода новостных данных и вливания крупных объемов.

Одной из самых важных особенностей стратегии удержания позиций является выбор инструмента для трейдинга.

Если инструмент волатилен и имеет длительные направленные движения, то он подойдет идеально.

Необходимо также проверить сезонность Вашего актива за прошлые годы. Данная проверка обычно показывает интересные закономерности. Ценные бумаги, металлы и нефть лучше всего подходят для торговли, при условии, что соответствуют перечисленным выше требованиям.

Долгосрочная торговля напоминает инвестирование потому, что время нахождения Вашей заявки на покупку или на продажу является длительным. Если рассмотреть основные отличия, то можно выделить наличие дивидендов у ценных бумаг и расчет итогов доходности за много лет в инвестировании.

Плюсы позиционной торговли

Долгосрочная торговля характеризуется следующими плюсами:

Целый день есть у Вас, чтобы обдумать открытие позиции.

Чтобы промониторить рынок, Вам нужно максимум полчаса в день.

Минусы долгосрочной торговли

Рассмотрим минусы позиционной торговли:

1. Забудьте про быстрый доход. Торгуйте внутри дня, чтобы иметь быстрые деньги.
2. Долгосрок боится бокового движения.

Такая комиссия, как своп, съедает Ваш депозит в периоды уменьшения волатильности рынка.

Выбирайте инструменты с отсутствием рваных и хаотичных движений, чтобы иметь большую прибыль.

На каких таймфреймах лучше торговать и как их совмещать?

Долгосрочные трейдеры торгуют на дневных графиках, но, чтобы максимизировать прибыль, нужно уметь сочетать несколько таймфреймов:

1. D1 – W1
2. D1 – MN

Совмещение таймфреймов D1

На таймфрейме D1 мы выполняем вход в рынок, а переключаемся на W1, чтобы построить уровни.

Стратегии долгосрочной торговли

Для позиционной торговли используют следующие индикаторы:

Скользящие средние с периодом от 200. Долгосрочная торговля с помощью скользящей средней

MACD с периодами 30-60-30

Долгосрочная торговля с индикатором MACD

Правила манименеджмента сохраняются, как и с предыдущим индикатором.

Торговля на дневном графике без индикаторов

Рассмотрим три стратегии торговли на дневном графике без индикаторов:

Канальная система торговли Канальная система долгосрочной торговли

На рисунке отмечены, как трендовые, так и контр трендовые точки входа. Если стоп лосс ставится за ближайший экстремум, то тейк профит должен превышать в два раза величину возможного убытка.
Трейдинг по уровням поддержки и сопротивления Применение уровней поддержки и сопротивления в долгосрочной торговле

На рисунке показана схема построения уровней поддержки и сопротивления. При пробое пиков 1, 2 и 3 (обозначены зеленым цветом), появляются, соответственно, уровни 1, 2 и 3 (обозначены черным цветом).
Торговля на пробое линии тренда Долгосрочная торговля на пробитии линии тренда на D1

Вывод. Нужна ли Вам долгосрочная торговля?

Если Вы готовы долгое время сидеть без прибыли и ждать точку входа, то данный тип трейдинга для Вас. Если Вы работаете с утра до ночи или имеете вид деятельности, который полностью забирает всё Ваше свободное время, то начинайте заниматься долгосрочным трейдингом. В любом другом случае, Вам лучше подойдет среднесрочная торговля или дейтрейдинг.

Стратегия No Stress – кто понял жизнь, тот не спешит

Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры!

В данном уроке мы разберем стратегию под названием No Stress, нацеленную на спокойную и размеренную торговлю. Следуя из названия, ТС полностью соответствует принципам “прежде всего сохранить”, после чего приумножить торговый капитал. Она обращает на себя внимание также наличием положительной статистики и памм-счета на ее основе.

Не так давно, мы разбирали преимущества долгосрочной торговли на вебинаре “Секреты D1”, пришло время применить полученные знания на практике.

Характеристики ТС

Платформа: MetaTrader 4
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: H4-MN
Время торговли: Круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, TickMill

Прежде всего хотелось бы выразить благодарность участнику нашего форума – DiamondVVV за то, что поделился данной стратегий.

Ниже – мониторинг реального счета по данной системе:

А также, вы можете инвестировать в Памм-счет по данной стратегии.

Идея в основе стратегии

Наверняка вы замечали те самые длинные тренды на графиках H4 и D1, продолжительность которых иногда составляет долгие месяцы. Казалось – можно было взять огромное количество пунктов – купил и жди. Однако не всё так просто – коррекционные движения выбивают трейдеров из рынка.

Данная стратегия как раз таки и направлена на взятие тех самых больших движений. Здесь найден некоторый баланс между чувствительностью ко входу и его значимостью. И эта грань, как мы видим из мониторинга реально счета, подобрана очень грамотно.

Установка стратегии

Теперь перейдем непосредственно к самой системе. Установка производится стандартным способом. Сперва откройте каталог данных терминала через Файл – Открыть каталог данных. Файл шаблона No Stress.tpl переместите в папку templates. Файлы индикаторов – в папку MQL4 – Indicators, и перезапустите терминал. После этого выберите из списка шаблон No Stress.

Всего шаблон состоит из 6 инструментов:

1. Индикатор NB-channel строит канал по последним экстремумам цены. Данный индикатор мы будем использовать для определения направления тренда;
2. FL11 – индикатор нестандартных фракталов. Дает сигналы в виде желтых кружков с красным или синим обрамлением – их мы будем называть полным солнышком. Остальные фракталы (без обрамления) менее значительные, но тоже будут использоваться;
3. Следующий индикатор – $hah. Здесь все просто – при зеленом сигнале мы будем определять покупки, при красном – продажи;
4. Наконец, осциллятор SSRC. В нем мы будем смотреть на зоны перекупленности/перепроданности. То есть, когда линия находится выше нуля – будем продавать, когда ниже – будем покупать;
5. Также на графике имеются элементы от вспомогательного советника ProTrader. Автор ТС использует панель для установки стоп лоссов;
6. В правом нижнем углу графика находится небольшое окошко со спредом и рекомендуемым лотом.

Правила торговли

Основной таймфрейм – H4. Входить мы будем двумя ордерами одинакового размера. Например, 0.01+0.01 лота. Первое, чего мы ждем, так это появления полного солнышка на графике H4. После этого смотрим, чтобы наклон канала был в сторону предполагаемой сделки. Далее, индикатор $hah должен окраситься в красный (для продажи) или в зеленый (для покупки). SSRC находится в зоне перекупленности (для продажи) или перепроданности (для покупки).

Таким образом, порядок действий для открытия позиции выглядит так:

1. Появилось полное “солнышко”;
2. Наклон канала в сторону предполагаемой сделки;
3. $hah окрасился в цвет предполагаемой сделки (зеленый = покупки, красный = продажи);
4. SSCR находится в противоположном направлении от предполагаемой сделки, относительно своего нулевого уровня. То есть для покупок он должен быть НИЖЕ нулевого уровня и ВЫШЕ для продаж;
5. После того, как все условия соблюдены, переходим на таймфрейм D1. Последний сигнал индикатора FL11 должен соответствовать таковому на H4. Если на дневном графике находится не полное солнышко, а коррекционное, то в сделку не входим.

Для выставления стоп лосса ищем предыдущее полноценное солнышко того же направления и ставим стоп лосс за него. Несомненно, стоп лосс может получиться большим, но, с другой стороны, и система тоже долгосрочная.

Напомню, входим в рынок мы двумя ордерами, закрывать которые будем по отдельности. Для закрытия первого ордера должны совпасть следующие условия:

1. Во-первых, появилось полное или коррекционное солнышко обратного направления;
2. $hah показал цвет против нашей сделки;
3. Индикатор SSRC находится в неблагоприятной для нас стороне. В случае покупки – это зона перекупленности, продажи – зона перепроданности.

Важный момент! При закрытии первого ордера, второй сразу переводим в безубыток.

Логичный вопрос, что мы будем делать дальше со вторым ордером? Итак, вначале дожидаемся полного солнышка против нас на H4, потом дожидаемся полного солнышка на D1. Далее, то же самое проверяем на недельном и месячном графиках.

Этот подход достаточно консервативный. Но также можно закрывать сделку при появлении полноценного противоположного сигнала. Скорее всего, именно противоположный сигнал появится раньше.

Рекомендации к торговле

Возможны ситуации, когда появляется полноценный сигнал по лучшей цене. То есть цена после открытия пошла против нас, образовав новый сигнал. В таком случае разрешаются доливки.

Так как время удержания сделок достаточно большое, можно применять некоторые элементы кэрри-трейдинга. То есть открываем сделки только в ту сторону, в какую можно получить положительный своп. Таким образом можно получить небольшую прибавку к прибыли.

Мани менеджмент – 1% от депозита на ордер и 2% на сделку. То есть всего на два ордера 2% риска. Для автоматического расчета лота автор стратегии использует популярную утилиту ProTrader. Либо же вы можете использовать калькулятор лота. Калькулятор находится в разделе Инструменты на нашем сайте.

Примеры

В первую очередь, отмечаем появление полного солнышка с красным обрамлением – сигнал на продажу. Далее, смотрим на наклон канала. Канал наклонен вниз, то есть в сторону нашей сделки. Далее, дожидаемся пока индикатор $hah перекрасится в красный, а SSRC перейдет в зону перекупленнности (поднимется выше нуля). Как только эти условия выполняются, переходим на D1.

Последнее полное солнышко на D1 должно совпадать с направлением нашей сделки. Если условие выполняется, входим в сделку двумя ордерами.

Для выставления стоп лосса возвращаемся на H4. Стоп выставляем за ближайшим главным фракталом (полным солнышком) того же направления (не считая сигнального).

Для закрытия первой сделки нам необходимо соблюдение 3 условий: появление противоположного фрактала (полного или нет); $hah перекрасился в зеленый; SSRC находится в зоне перепроданности. После закрытия первого ордера, второй переводим в безубыток.

Вторую сделку мы закрываем при появлении полных солнышек на таймфреймах H4, D1, W1 и MN. То есть последнее полное солнышко на всех указанных ТФ должно быть противоположно направлению нашей позиции.

В ином случае закрываем сделку по противоположному сигналу. То есть сначала проверяем совпадение условий на графике H4.

Затем наличие полного солнышка на D1.

Заключение

Учитывая наличие мониторинга, эффективность стратегии вопросов вызывать не должна. В целом, ТС интересная, но не подойдет тем, для кого заработок на рынке – это в первую очередь развлечение и способ “выпустить пар”. То есть это долгосрок в его истинном виде, который обладает некоторыми очевидными плюсами: не требует большого процента прибыльных сделок и позволяет сэкономить на спредах и комиссиях. Для лучших результатов обязательно изучите ветку на форуме. Также, не забывайте про мани менеджмент и, что самое важное, – имейте терпение.

Источник https://capital.com/ru/pozicionnaya-torgovlya

Источник https://finans-info.ru/foreks/strategii-foreks/pozicionnaya-torgovlya-strategii-trejdinga-na-rynke-foreks/

Источник

Источник