Популярная стратегия Билла Вильямса — готовый кейс для торговли

Стратегия Билла Вильямса утверждает, что фундаментальный анализ не способен учитывать все факторы, оказывающие влияние на поведение цены. Что касается технического анализа, по мнению автора, он весьма линейный, а реальные модели на рынке существенно отличаются от описанных моделей в книгах о трейдинге.

Так как Билл Вильямс полностью критикует все типы анализа и в своей стратегии их вообще не использует. Автор считает, что изменение цены происходит случайным образом и предсказать ее дальнейшее поведение используя привычный подход невозможно.

В связи с этим он разработал свою торговую стратегию, которая является механической и основывается на различных индикаторах собственной разработки.

Индикаторы Билла Вильямса, используемые в его торговой стратегии

Основой стратегии торговли Билла Вильямса является индикатор Аллигатор, представляющий собой 3 простые скользящие средние у которых период усреднения 13, 8,5 сдвинуты вперед. Медленная средняя имеет сдвиг, равный 8, средняя МА – 5, а медленная – 3.

Все эти цифры взяты неслучайно и являются последовательностью рода Фибоначчи. По аналогии с индикатором аллигатором, здесь также имеются челюсти — скользящая средняя с периодом 13, зубы – средняя с периодом 8, а также губы – с периодом 5.

В момент, когда на рынке флет, все линии переплетены и не выражают явного направления. При появлении на рынке тренда линии расходятся, как бы гоняясь за добычей. Стратегия Билла Вильямса утверждает, что нельзя торговать против данного индикатора аллигатора.

Определение точек входа

Для определения точек входа, а также добавления в позиции служит индикатор фрактал, отображающий максимальную или минимальную точку среди пяти баров. Экстремальное значение должно обязательно быть посредине.

Пробой предыдущего фрактала, по мнению Билла Вильямса, является очень сильным сигналом на открытие новой позиции или добавление к существующей. На графике они отображаются в виде стрелочки, направленной вверх, если фрактал сверху и вниз – если он снизу.

Также для определения первой точки входа Билл Вильямс использует индикатор Accelerator (AC), отображающий силу импульсного движения на рынке и Awesome Oscillator (AO), являющийся аналогом известного всем трейдерам MACD, однако использует для расчетов 5 и 34 скользящие средние.

Все эти индикаторы установлены в терминале МТ4. Чтобы их установить на график, необходимо перейти в меню «Вставка», затем «Индикаторы» и там выбрать раздел «Билла Вильямса».

Из всего списка выбираем по одному индикатору и нажимаем на кнопку «ОК». Выбранный нами индикатор отобразится на ценовом графике.

Вход, выход и удержание позиции в стратегии Билла Вильямса

Для успешной торговли следует использовать дневные графики цены, так как именно на них очень хорошо просматривать рыночную ситуацию. Сигналом на покупку является:

• линии индикатора аллигатора не выражают явного направления на рынке и пересекаются с ценой;
• индикаторы АО и АС расположены вблизи нулевой отметки;
• сигналом к открытию позиции является пробой последнего верхнего фрактала.

После того как открыта позиция на покупку, стоп лосс размещается за нижний фрактал.

Популярная стратегия Билла Вильямса является весьма агрессивной. В связи с этим при появлении нового фрактала в нашем направлении мы открываем очередную покупку.

Добавление в позицию производится, пока цена не пробьет скользящую среднюю с периодом 8 сверху вниз, по умолчанию она красного цвета.

Скользящие средние относятся к трендовым индикаторам. Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени.

При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Трейдеру, при использовании данного технического индикатора следует помнить, что:
— чем больше период скользящей средней, тем она будет менее чувствительна к изменению цены
— скользящее среднее с очень малым периодом будет генерировать большое количество ложных сигналов
— скользящее среднее с очень большим периодом будет постоянно запаздывать
— когда боковой тренд, необходимо применять скользящие средние с большим периодом.

Продажи в стратегии Билла Вильямса осуществляются аналогичным образом, только в этом случае нужно искать противоположные сигналы:

• как и при покупках, скользящие средние индикатора аллигатора не должны выражать явное направление, и должны пересекаться с ценой;
• АО и АС должны находиться вблизи нулевых отметок;
• цена пробила фрактал расположенный снизу от цены.

Как и при покупках, стоп лосс размещается за фрактал, расположенный сверху. После чего мы ждем либо пробой очередного фрактала для добавления в продажи, либо пробой красной линии для выхода из позиции.

Стратегия Билла Вильямса не предусматривает установку тейк профита. По словам автора, необходимо прибыли давать рост. В связи с этим условием мы не можем сказать заранее, когда цена остановится и развернется в обратном направлении.

В этом случае явным признаком остановки или разворота цены является пробитие скользящей средней с периодом 8 в противоположную сторону от нашей сделки.

Следует отметить, что данная стратегия торговли обладает целым рядом преимуществ:

• она очень простая, с ней сможет разобраться даже начинающий трейдер;
• при наличии сигнала происходит увеличение позиции, что также влияет на увеличения прибыли от торговли;
• трейдер берет в одной сделке практически все ценовое движение, поскольку тейк профит заранее не выставляется;
• стратегия является механической, что существенно снижает получаемый стресс от торговли.

Билл Вильямс – успешный трейдер, занимающийся торговлей еще с университетской скамьи. За все это время он благодаря собственным ошибкам разработал свою торговую стратегию с применением индикатора аллигатора, которую описал в книге «Торговый хаос».

Несмотря на то, что данный метод появился в средине 90-х годов он применяется многими трейдерами и сегодня. Это объясняется тем, что стратегия очень простая и позволяет получать хорошую прибыль с рынка. Кроме того она полностью механическая, что существенно снижает стресс от торговли.

Profitunity: обзор легендарной стратегии Билла Вильямса

Эффективная и качественная стратегия торговли на Форекс практически гарантирует получение стабильной прибыли. Сегодня мы рассмотрим оригинальную версию ТС Profitunity, детально описанную в трех книгах “Торговый Хаос” Билла Вильямса. Сразу стоит сказать, что стратегия не имеет ничего общего с математической теорией хаоса.

После ознакомления с материалом вы получите ответы на вопросы:

• Что представляет собой ТС Profitunity, и почему она стала настолько популярной?
• Можно ли использовать этот метод в современных рыночных условиях?
• Сохранит ли эта стратегия актуальность в будущем?
• Преимущества и недостатки стратегии Билла Вильямса.

Кто такой Билл Вильямс?

Билл Вильямс – известный американский трейдер. Его авторству принадлежит ряд аналитических инструментов, большая часть которых входит в стандартный набор индикаторов платформ MetaTrader. Родился в 1932 году, а первую сделку на фондовом рынке открыл только в 1959. До 1979 года преподавал в одной из бизнес-школ Флориды, параллельно занимаясь активной торговлей ценными бумагами. Стоит сказать, что успех на финансовых рынках в период с 1959 до 1979 обусловлен близким общением с главой кафедры бухгалтерского учета. По сути, Вильямс просто копировал сделки. Далее он решает заняться самостоятельной торговлей по информационным билютеням (ныне торговые сигналы), но терпит неудачу и лишается довольно крупной суммы. После нескольких лет поиска на свет появляются уникальные аналитические инструменты, объединенные в единую и универсальную систему торговли, которая в последствии получила название Profitunity.

Свой уникальный подход к трейдингу Вильямс подробно описал в трех книгах “Торговый Хаос”. Система принесла автору более 18 000% прибыли. На момент написания статьи Вильямс продолжает заниматься торговлей, а также проводит курсы обучения торговле на финансовых рынков (стоимость 10 000 USD).

Билл Вильямс о рынке и трейдерах

По мнению автора ТС Profitunity, глобальный финансовый рынок представляет собой сумму мнений участников торгов. Каждый преследует собственные цели в проведении торговых операций. Они могут быть следующими:

• Получение прибыли в ходе активной торговли;
• Страхование рисков;
• Долгосрочные инвестиции;
• Покупка и долгосрочное удержание актива.

Каждый тип инвесторов имеет собственное мнение о рыночной действительности, а сумма этих мнений является главной движущей силой, определяющей динамику ценообразования любого финансового инструмента.

Небольшая цитата из книги “Торговый Хаос”: все движения ценовых графиков на рынке меняют направление в сопровождении более высокого фрактального числа, чем бары (свечи), ведущие к изменению тренда. Имеется в виду, что все временные периоды графика связаны между собой. Разворот тренда фиксируется сперва на меньшем таймфрейме, после чего на более высоком. Поскольку рынок – это совокупность мнений участников торгов, то понимание фундаментальных факторов, влияющих на динамику ценообразования, дает существенное преимущество. Иными словами, успех в трейдинге – это хотеть то, что хочет рынок.

По мнению Вильямса, каждый трейдер обязан пройти так называемую “лестницу прибыли”, чтобы добиться успеха в торговле. Выглядит она следующим образом:

1. Начинающий трейдер. На этом этапе главная цель заключается не в заработке денег, а в способности их не потерять в ходе торговли. Этот период условно можно сравнить с начальной школой. Для перехода на следующий уровень трейдеру потребуется научиться использовать торговую платформу (выставлять ордера, использовать аналитические инструменты и понимать их особенности) и правильно определять объем ордера в соответствии с нормами мани-менеджмента.
2. Продвинутый начинающий. На этом этапе трейдер начинает зарабатывать первые деньги на финансовом рынке, оперируя небольшими суммами. В современных условиях это может быть торговля на центовом счете.
3. Третий уровень Вильямс называет “Осведомленный трейдер”. На этом этапе пользователь начинает чувствовать рынок, умеет уверенно использовать несколько стратегий и понимает, какая из них больше подходит текущему рыночному состоянию. Целью осведомленного трейдера является максимизация рентабельности инвестиций.
4. Четвертый уровень – “Бывалый трейдер”. Главный упор в торговле делается не на уровень прибыли, а на стабильность в ее получении. На этом этапе трейдер понимает свои сильные и слабые стороны, а также имеет собственную систему убеждений касательно рынка.
5. Пятый уровень – “Трейдер-эксперт”. Для этой небольшой группы трейдеров не существует такого понятия, как случайность. Эксперт обладает полным пониманием рынка и осознает, что любое изменение цены любого актива обусловлено чередой причинно-следственных связей.

Автор стратегии Profitunity убежден, что амбициозный трейдер, который приходит на рынок с целью улучшить собственное благосостояние и уровень жизни в целом, обязан быть готов пройти весь путь от новичка до эксперта. Система Profitunity позволит преодолеть этот путь менее болезненно. Главное требование – готовность к саморазвитию даже после того, как получится выйти на стабильный доход.

Правила стратегии Profitunity

Система является универсальной. Ее можно успешно применять как для торговли ценными бумагами, так и для заработка на производных финансовых инструментах, включая валютные пары и контракты CFD. Период графика тоже можно выбрать любой, однако Вильямс рекомендует отдавать предпочтение периодам D1.

Profitunity основана на индикаторах Билла Вильямса, которые входят в стандартный набор аналитических инструментов любого терминала. Сам автор ТС называет 3 основных индикатора стратегии тремя мудрецами.

Аллигатор

Фактически, этот инструмент объединяет в себе 3 скользящих средних. Главным назначением является определение направления текущего тренда и его интенсивности. Визуально индикатор выглядит следующим образом

Прошу обратить внимание на настройки, представленные на скриншоте. Эти входные параметры оптимальны для использования индикатора на дневных графиках. Если “пасть аллигатора” широко раскрыта (расстояние между скользящими расширяется), то это свидетельствует о росте интенсивности тренда. Сигналом для открытия ордера является пересечение всех трех скользящих.

Внимание! Аллигатор Билла Вильямса является хорошим фильтром боковых трендов. В периоды консолидации скользящие расположены близко друг к другу и строятся горизонтально. Сам автор стратегии называет эти рыночные состояния сном. “Когда аллигатор спит, с открытием новых сделок лучше повременить”.

Индикатор Аллигатор позволяет безошибочно определить среднесрочный тренд и открыть ордер в соответствующем направлении. Однако, по мнению Вильямса, для стабильного заработка на финансовых рынках недостаточно быть в курсе глобальных тенденций ценообразования ликвидных активов. Важно учитывать краткосрочные “желания рынка”. Речь идет о коррекциях и локальных трендах, на которых тоже можно извлекать прибыль. Для этого Вильямс обращается к японской системе свечного анализа Price Action, а именно к разворотным паттернам. По мнению автора, самым надежным и своевременным сигналом разворота локального тренда является пин-бар. В народе такой паттерн называют “Буратино”. Выглядит такая свеча примерно так:

Важно! В соответствии с правилами системы Profitunity, пин-бар не является основным сигналом и может расцениваться в качестве такового только в комплексе с двумя факторами:

1. Пересечение скользящих индикатора Аллигатор.
2. Сформированный ценовым графиком угол должен быть больше угла индикатора.

На графике валютной пары хороший сигнал на вход в рынок будет выглядеть примерно так:

Открытие ордера осуществляется после закрытия пин-бара. На скриншоте точка входа отмечена значением цены. Для открытия ордеров Buy сигналы аналогичны.

Awesome Oscillator

Еще один важный компонент стратегии Profitunity, который автор ТС называет вторым мудрецом. Этот инструмент необходим для измерения импульсов последних пяти ценовых элементов и их сравнение с последними 34 свечами. Внесение изменений в настройки индикатора не предусмотрено. Awesome Oscillator относится к группе осцилляторов и эффективен только при комплексном применении с остальными инструментами стратегии.

Второй ордер следует открывать именно по сигналу осциллятора, которым являются 3 столбика гистограммы одинакового цвета:

Одна из особенностей стратегии Билла Вильямса – открытие нескольких ордеров с небольшим торговым объемом. Это позволяет свести торговые риски к минимуму, при этом извлечь максимальную прибыль из трендового движения. Точка открытия второго ордера отмечена на представленном выше скриншоте. В своих книгах Вильямс рекомендует использовать авторский осциллятор в качестве вспомогательного, однако не стоит забывать, что пин-бар в точке разворота локального тренда не всегда может сформироваться. В таких случаях первый ордер открывается именно по сигналу индикатора.

Индикатор Fractals

Третий мудрец и одна из неотъемлемых составляющих стратегии Profitunity. При формировании фракталов в направлении сделки потребуется выставлять отложенные ордера, как это представлено на скриншоте:

Логика торговли отложенными ордерами вытекает из базовых правил технического анализа рынка: если цена преодолевает локальный уровень (который в нашем случае отмечается фракталом), то есть высокая вероятность продолжения тенденции движения цены.

Теперь, когда известны составляющие ТС и торговые сигналы, можно вывести алгоритм торговли:

1. Первым сигналом является формирование пин-бара на локальном максимуме (при восходящем тренде) или минимуме (при нисходящем). При этом сигнальная свеча должна сформироваться под большим углом по отношению к индикатору Аллигатор. При получении такого сигнала следует открыть первый ордер с риском не более 0,5% от депозита. Stop Loss устанавливается на 7-10 пунктов выше/ниже крайней точки тени пин-бара. Take Profit не выставляется.
2. Второй ордер с аналогичным объемом следует открывать по рыночной цене актива в случае формирования сигнала от осциллятора, соответствующего направлению первой сделки.
3. Все последующие ордера являются отложенными. Их следует устанавливать после окончательного формирования фрактала, соответствующего направлению первых двух ордеров. Stop Loss для отложенных приказов должен быть расположен на противоположных ближайших локальных уровнях.
4. Максимальное число ордеров не должно превышать 5, то есть общий риск на среднесрочную сделку составит 2,5%. Если торговля ведется на дневных графиках, как это рекомендует сам автор стратегии, то есть смысл увеличить это значение до 10%. Потенциал прибыли в этом случае в 3-4 раза будет выше возможного убытка. Поэтому применение стратегии Билла Вильямса на практике вполне оправдано даже в современных рыночных условиях.
5. При достижении прибыли в 30 пунктов по каждому ордеру, Stop Loss потребуется перевести в безубыток. При следующих 20-30 пунктов прибыли страховочный ордер следует перенести на аналогичное расстояние.
6. Если Stop Loss не сработал, то выход из позиций потребуется осуществлять в ручном режиме по рыночной цене при формировании противоположного пин-бара или в случае разворота линий аллигатора.
7. Торговля по фракталам должна вестись именно отложенными ордерами, поскольку за ними следуют локальные коррекции.

Внимание! Для расчета объема по каждой торговой позиции Билл Вильямс рекомендует использовать следующую схему:

1. Первый ордер открывается объемом Х (риск не более 0,5% от депозита).
2. Второй ордер открывается по более сильному сигналу осциллятора, поэтому автор ТС рекомендует выставлять объем 5Х (2,5%), однако для начинающих трейдеров это может оказаться слишком. При определении объема для второго ордера руководствуйтесь индивидуальными особенностями. Старайтесь не допускать чрезмерного эмоционального давления, чтобы обезопасить себя от необдуманных действий. Не поддавайтесь азарту. В любом случае, объем второй сделки не должен превышать упомянутого выше значения.
3. Третий ордер – максимальный объем 4Х.
4. Четвертая сделка – 3Х.
5. Пятый ордер – 2Х.

При таком подходе к управлению рисками в ходе торговли по ТС Profitunity возможно свести риски к минимуму, при этом извлечь от глобального тренда максимум прибыли.

Заключение

Несмотря на то, что стратегия Profitunity была разработана в 80-е годы прошлого века, ее эффективность способна составить конкуренцию любой современной методике управления капиталом на финансовом рынке. Важно обратить внимание, что в сегодняшней статье стратегия рассмотрена не в полном объеме, поскольку должный объем информации невозможно поместить в формат статьи. Чтобы более детально разобраться в торговой тактике Билла Вильямса, которая проверена временем и многими успешными трейдерами, я настоятельно рекомендую ознакомиться с тремя книгами “Торговый Хаос”. Если у вас остались вопросы, я буду искренне рад ответить на них в комментариях.

Источник https://gerchik.co/blog/stati-dlya-treyderov/forex-strategy-bill-williams

Источник https://www.forex.blog/profitunity-obzor-legendarnoj-strategii-billa-viljamsa/

Источник

Источник