Parabolic MACD – стратегия на 5 минут и других таймфреймах

Два инструмента технических анализа – это наиболее оптимальная основа любой простой и эффективной торговой стратегии. Один из них используется в качестве генератора сигналов для открытия позиций, а второй – для выявления ложных сигналов, по которым совершать сделки не стоит. Давайте рассмотрим, какими преимуществами обладает пара Параболик плюс МАКД, и какие правила следует соблюдать при торговле с ее применением.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Оба эти индикатора встроены в МетаТрейдер 4. Parabolic Sar относится к категории трендовых техинструментов и отображается на графике в виде точечных кривых, поочередно рисующихся выше или ниже свечей. Если точки Параболика выше свечи, значит тренд нисходящий, а если ниже – восходящий. Изменение положения точек относительно свечей указывает на смену тренда.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

MACD относится к категории осцилляторов и отображается в гистограммной форме в подвальном окне. Если гистограмма МАКД выше нулевого уровня, значит тренд восходящий, а если ниже – нисходящий. Изменение положения вершин столбцов гистограммы относительно нулевого уровня указывает на смену тренда.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Указанные торговые сигналы и будут использованы в описываемой ТС Parabolic MACD.

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

Условия для открытия позиций в стратегии Параболик плюс МАКД

Рекомендуемые для торговли таймфреймы – не короче M15. Поэтому истинные сигналы будут появляться не чаще 3-х раз в торговый день. Такая низкая интенсивность торговли не позволяет получить серьезную прибыль за короткий срок. Выходом является одновременный анализ нескольких активов, лучше всего высоковолатильных (можно использовать все мажорные валютные пары). А вот понижение таймфрейма нежелательно – амплитуда шумов на коротких ТФ сравнима с волатильностью, поэтому приводит к повышению ложных сигналов, которые не всегда могут быть отфильтрованы.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Параметры Параболика и МАКД можно оставлять по умолчанию, поскольку они являются оптимальными для ТФ длиннее M15.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Торговля по ТС Parabolic MACD в примерах

На рис. 1 желтыми пунктирными вертикалями обозначены моменты, когда точки Параболика перемещаются под свечи. Сплошными желтыми вертикалями отмечены моменты, когда, МАКД перемещается в положительную зону. В обоих случаях это происходит в течение 3-х свечей, поэтому на свечах, следующих за теми, через которые проведены сплошные желтые вертикали, можно совершать покупку. Обе сделки при установке правильных СтопЛоссов и ТейкПрофитов принесли бы прибыль.

p, blockquote 9,0,0,1,0 —>

На рис. 1 красной пунктирной вертикалью обозначено еще одно перемещение точки Parabolic SAR под свечу. При этом MACD ужу находится в положительной зоне, поэтому по данному сигналу сделка не совершается.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

На рис. 2 пунктирными вертикалями отмечены свечи, на которых точка Параболика переместилась поверх свечи. При этом подтверждение получили лишь два сигнала (их пунктирные вертикали отображены красным цветом) – через одну свечу после их возникновения гистограмма МАКД переместилась в отрицательную зону (эти моменты отмечены сплошными красными вертикалями). А вот сигналы, отмеченные желтыми пунктирными вертикалями, остались неподтвержденными (гистограмма MACD либо уже находилась в отрицательной зоне, либо переместилась в нее спустя более, чем 3 свечи).

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Применение пары Parabolic MACD в стратегии на 5 минут

На рис. 3 приведен участок графика с ТФ M5, на который установлен Параболик с измененным параметром «Шаг». Видно, что его сигналы стали более продолжительными, поскольку они меньше реагируют на ценовые всплески. На рисунке применены следующие графические обозначения:

• зеленые вертикали относятся к сигналам на покупку;
• красные вертикали относятся к сигналам на продажу;
• пунктирные вертикали отмечают свечи с сигналами Параболика;
• сплошные вертикали отмечают подтверждение сигналов индикатором МАКД;
• левый конец голубых отрезков отмечает уровень и момент открытия сделки;
• правым концом голубых отрезков отмечен уровень и момент закрытия сделки.

Первый подтвержденный сигнал был на покупку, и он закрылся в небольшом убытке. Второй сигнал тоже был на покупку (он отмечен сплошной вертикалью, поскольку сигналы от Parabolic SAR и MACD появились на одной свече) и не принес ни прибыли, ни убытка. Последний сигнал был на продажу и принес прибыль.

Parabolic SAR – неплохой контртрендовый индикатор

Параболик входит в категорию стандартных индикаторов МТ4, эффективность которых проверена самими трейдерами в течение долгого времени. Алгоритм позволяет довольно точно определять точки разворота рынка, конечно, без ложных сигналов дело не обходится, но их можно отфильтровать. В обзоре помимо способов применения индикатора PSAR остановимся на алгоритме его расчета.

История создания и алгоритм расчета Параболика

Впервые упоминание Parabolic SAR появилось в 1978 году в книге Уэллса Уайлдера, помимо него описывались такие индикаторы как RSI, DMI, ATR. Уайлдер создал несколько алгоритмов и каждый из них стал популярным.

Название отражает особенность работы:

• Parabolic – точки напоминают пунктирное изображение параболы, если их соединить, получим именно эту кривую;
• SAR – сокращение от stop and reverse, то есть алгоритм используется для определения точки остановки/разворота тренда.

Расчет индикатора PSAR ведется по следующим зависимостям:

Первая формула используется на растущем рынке, вторая – на падающем. В формулах приняты такие обозначения:

• PSAR_n – значение Параболика на текущей свече;
• PSAR_n-1 – значение Параболика на предыдущем баре;
• ЕР – так называемая экстремальная точка, максимум/минимум для растущего/падающего рынка соответственно;
• АСС – фактор ускорения, он же коэффициент чувствительности индикатора.

Параболик отображается прямо на графике в виде отдельных точек над или под ценой. Когда точки отображены над графиком считается, что на рынке инициатива у медведей, когда по графиком – быки сильнее.

Установка и настройка индикатора

Индикатор PSAR находится в категории трендовых, он интегрирован практически во все торговые терминалы, в том числе и в МТ4.

Настроек у алгоритма всего две:

• шаг, по умолчанию равен 0,02 (2%), когда во время тренда появляется новая точка ускорения (новый экстремум), к предыдущему значению коэффициента ускорения добавляется 2%;
• максимум – значение коэффициента ускорения, при достижении которого его рост прекращается. По умолчанию максимум равен 0,2.

Помимо этого, в настройках индикатора PSAR можно задать толщину точек, их цвет, а также указать таймфреймы, на которых он должен отображаться.

При настройках учитывайте, что с уменьшением шага индикатор резко теряет чувствительность к движениям цены, при увеличении наблюдается обратный эффект. В принципе, стандартные настройки неплохо работают, так что уменьшить шаг имеет смысл разве что при работе с низковолатильными инструментами.

Сигналы индикатора PSAR

Главный сигнал Параболика – смена положения точек относительно ценового графика. При переходе точки под график нас ожидает либо замедление нисходящей тенденции, либо разворот. Если точки были под графиком и перешли на другую сторону, то дальнейший рост под большим вопросом.

Можно оценить силу тренда по расстоянию между точками. Когда тренд силен, то расстояние между точками растет, также увеличивается расстояние между точками индикатора и самим ценовым графиком.

На истории может показаться, что Parabolic работает безупречно, но на деле ложных сигналов он дает больше, чем прибыльных (если пытаться торговать по всем его сигналам). Именно поэтому использовать сигналы индикатора PSAR без дополнительных фильтров мы не рекомендуем.

Главная опасность для него – участки флета. Цена может двигаться в коридоре шириной 20-30 пунктов, а точки в это время будут с интервалом в несколько свечей менять положение относительно графика. Заработать на таких участках графика невозможно.

Как использовать Параболик?

Стратегия с его использованием создана масса, все перечислять не будем, рассмотрим только несколько простейших. Выше мы уже выяснили, что индикатор PSAR относится к категории трендовых и дает немало ложных сигналов, при этом формирование нового тренда всегда сопровождается сигналом от Параболика.

• Parabolic + ADX. Напомним – ADX позволяет оценить силу тренда, при этом на его направление не указывает. В этой стратегии нам понадобится только основная линия ADX, на 2 остальные можно не обращать внимания. Если смена положения точек PSAR совпадает по времени с пересечением уровня 25 линией ADX, можно торговать в направлении начинающегося тренда;
• Parabolic + MACD. В этой стратегии смена положения точек относительно графика должна подтверждаться пересечением гистограммы и сигнальной линии MACD.
• если тренд явно выражен, то можно попробовать торговать без дополнительных индикаторов. Но в работу брать только сигналы, возникающие в направлении текущего тренда.

Индикатор PSAR подходит практически под любую торговую стратегию. Чаще всего ему уготована роль фильтра, а не основы ТС, с этой ролью он справляется отлично.

Заключение

Parabolic SAR мы рекомендуем использовать для фильтрации сигналов основной торговой стратегии. Он не работает во время тренда, но довольно точно указывает на моменты начала коррекции либо даже разворота тренда. Трейдеры ценят его еще и за возможность настроить чувствительность к ценовым движениям.

Источник https://deipara.com/strategii-foreks/parabolik-plyus-makd.html

Источник https://howtotrade.biz/parabolic-sar/

Источник

Источник