На что способен индикатор CCI

CCI входит в большинство торговых терминалов, а расшифровывается аббревиатура как Commodity Channel Index. Разработал его Дональд Ламберт, а в торговле он стал применяться с осени 1980 г., когда в журнале Commodities была опубликована статья по использованию индекса товарного канала.

Часто трейдеры ограничиваются только стандартными приемами его использования, рекомендованными еще Д. Ламбертом. Я рекомендую этого не делать, а подойти к делу творчески и применить нестандартный подход. В рамках сегодняшнего обзора разберу несколько необычных методов работы с этим осциллятором.

Забегая наперед, скажу, что индикатор CCI ни в коем случае не грааль и не решение всех проблем трейдера. Среди моих учеников полно примеров того, как излишняя вера в какой-то один индикатор приводит к сливу одного депозита за другим.

Такие люди впадают в своего рода зависимость. Раз за разом они входят в рынок по сигналам какого-нибудь индикатора, теряют деньги, наращивают ставки и в итоге остаются ни с чем. В особо тяжелых случаях счет идет на тысячи и даже десятки тысяч долларов.

Были в моей практике примеры трейдеров, сливавших небольшие состояния на Стохастике, разных стрелочниках, RSI и прочих индикаторах. Это не значит, что инструменты плохие, просто у людей этого типа нет понимания, что любой сигнал нужно фильтровать, получать подтверждения сигналов.

Практика показывает, что научиться торговать может каждый, главное – не зацикливаться на неудачах. Могу судить об этом по результатам обучения в рамках спецкурса Снайпер Х. Каким бы неудачным ни был опыт в прошлом, но если вас обучает практикующий трейдер и он реально настроен поделиться своими знаниями, то успех в торговле – вопрос времени.

Если узнали себя в описанной истории – записывайтесь на спецкурс Снайпер Х. Еще один вариант заключается в том, чтобы начать с бесплатной версии Снайпера, а уже потом записаться на обучение. Оба сценария выведут ваши результаты на новый уровень.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Знакомство с индексом товарного канала

Начнем с понимания принципа действия этого индикатора. CCI отображается на графике в виде ломаной линии, движущейся в пределах уровней ±300. Эта линия отображает отклонение цены от среднего значения за определенный период. На очень резких движениях график может выходить за пределы этого диапазона, но происходит это сравнительно редко.

То есть, чем больше показания CCI, тем выше находится график относительно скользящей средней, минимумы указывают на то, что цена находится под МА.

Так выглядит CCI

В окне настроек можно задать такие параметры как:

• период – сколько свечей будет учитываться при расчете значений осциллятора;
• с какой ценой будет работать индикатор. Д. Ламберт использовал типичную цену, рекомендую ее не изменять. При желании можете поэкспериментировать с ценами открытия и закрытия, High и Low;
• во вкладке уровни можно задать произвольные уровни, в некоторых ТС это необходимо.

Настройки индекса товарного канала

Прочие настройки отвечают за визуальный стиль, есть возможность задать отображение осциллятора только на отдельных временных интервалах.

Способы работы с индексом товарного канала

В рамках этого обзора остановлюсь на 4 способах работы с индикатором CCI. О некоторых из них вы, наверняка, слышали, другие вам неизвестны, но все они дают неплохие сигналы, и если их дополнительно фильтровать, то получаем основу для готовой торговой стратегии.

Работа с уровнями

Для торговли в окне индикатора должны быть заданы уровни ±100 и ±200. Работа ведется при пересечении уровней линией осциллятора.

Если линия пересекает уровень +100 сверху-вниз, это считается медвежьим сигналом. Если же следует пересечение линии -100 снизу-вверх, можно говорить о бычьем сигнале.

Движению графика предшествует пересечение уровня ±100

Для повышения процента отработки такого типа сигналов можно работать с уровнями ±200. Их пересечения происходят реже, зато вероятность отработки выше. Эти уровни пересекаются при более сильных движениях, чем ±100, вероятность разворота после этого выше.

Такие сигналы желательно брать, только если они не противоречат основному тренду. В идеале сценарий должен быть таким:

• начинается кратковременный тренд;
• затем начинается коррекция;
• в момент завершения коррекции CCI подает сигнал на вход в рынок. Его то мы и берем в работу.

CCI использован для подтверждения окончания коррекции на трендовое движение

Уровни ±300 тоже можно использовать в этой торговой тактике, но их пересечение происходит очень редко. Так что рискуете упустить множество неплохих сигналов.

Графические паттерны на CCI

С такими моделями графического анализа как двойное дно и вершина, голова и плечи знаком, наверное, каждый трейдер. Но мало кто знает, что искать их можно не только на ценовом графике, но и на линии индекса товарного канала.

Паттерны редко бывают идеальными, но если потренируетесь на истории, то заметите, что модели формируются нередко. Особенно часто появляются паттерны двойное дно и двойная вершина. Разница в экстремумах CCI, конечно, есть, но ею можно пренебречь.

Оба паттерна отработали

В случае с головой и плечами логика образования паттерна та же, что и обычно. Вход в рынок производится на пробое линии шеи. На самом графике в это время ничего похожего на этот паттерн может и не формироваться.

Отработка паттерна голова и плечи

Как и в случае с уровнями, сам по себе паттерн ГиП не является 100%-ным основанием для входа в рынок. Всегда нужно получать подтверждение.

Дивергенции

Ситуации, когда на графике постоянно обновляются максимумы, а на CCI они уменьшаются – сильный сигнал в пользу того, что медведи скоро перехватят инициативу. Для бычьего сигнала нужно, чтобы на графике шло постоянное обновление минимумов, а на индикаторе минимумы повышались.

Этот тип сигналов можно использовать и с другими индикаторами. Дивергенции отлично отрабатывают не только на CCI, но и на Стохастике, RSI, MACD.

Примеры отработавших дивергенций

Лучше всего работают дивергенции, у которых экстремумы осциллятора находятся по разные стороны от уровней ±100 или ±200.

Учтите, не каждая дивергенция указывает на готовящийся разворот. Такие сигналы могут формироваться и перед началом неглубокой коррекции и когда после резкого движения график переходит в фазу флета.

В этом примере дивергенция не отработала. Движение после нее не превысило 10-20 пунктов в нужном направлении

Нестандартный подход к применению CCI

Вы привыкли к тому, что когда индикатор формирует максимум, то нужно готовиться к возможному развороту рынка. А если подойти к этой ситуации по-другому и при обновлении максимума индикатора покупать, а при обновлении минимума – продавать? Практика показывает, что этот подход дает неплохой результат.

Правила следующие (на примере покупок):

• линия CCI выходит за пределы уровня +200, формирует первый экстремум;
• затем происходит небольшой откат, и вслед за этим линия осциллятора переписывает уровень, проведенный через предыдущий максимум в зоне выше +200;
• на закрытии свечи, на которой это произошло, открываем сделку на покупку;
• стоп ставим небольшим, в пределах 10-12 пунктов + спред, тейк-профит как минимум втрое выше, то есть 30-36 пунктов как минимум. Рабочий таймфрейм – Н1. Если прошло больше 2 дней с момента формирования первого экстремума на CCI, его в работу больше не берем и начинаем искать новый максимум или минимум на осцилляторе.

Для коротких позиций правила обратные, нас будет интересовать уже перепись минимума на CCI в зоне ниже -200.

Пример заключения сделки на продажу

Еще одна сделка на продажу

Здесь отработал сигнал на покупку

Иногда случаются неприятные ситуации, когда сделку заключаем на самом пике или на минимуме графика. От этого никуда не деться, в любой стратегии есть не только прибыльные, но и убыточные сделки.

Пример убыточной сделки

При таком использовании CCI мы умышленно ставим стоп-лосс небольшим. Если сигнал отрабатывает, то происходит это быстро, без длительных откатов. Если же движение идет против нас, то лучше зафиксировать небольшой убыток и ждать формирования нового сигнала.

Не забывайте, что это лишь один из приемов использования CCI в торговле. Не использовались никакие дополнительные сигналы. Если будете такой метод использовать в торговле, озаботьтесь фильтрацией сигналов.

Заключение

Индикатор CCI не зря присутствует в числе встроенных индикаторов в большинстве торговых платформ. За прошедшие с момента разработки десятилетия он доказал свою состоятельность и без изменений в алгоритме используется до сих пор.

CCI можно попробовать использовать в других ТС в роли фильтра. При желании можете поэкспериментировать с ТС Снайпер. Она хотя и использует только графические построения, но индекс товарного канала можно попробовать использовать для фильтрации сигналов. Что касается самой ТС, то базовую версию получить можно бесплатно, после изучения желательно записаться на спецкурс Снайпер Х. Это модифицированная версия базовой ТС с повышенным винрейтом и более детальным разбором шаблонов поведения графика.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Хочу напомнить, что, несмотря на свою полезность, CCI не является самостоятельной торговой стратегией. Так что все его сигналы нужно дополнительно фильтровать. Только при таком подходе с его помощью можно зарабатывать.

Все, что нужно знать о индикаторе CCI

Индикатор CCI придумал Дональд Ламберт еще в 80-х годах прошлого столетия. Полное название индикатора CCI – Commodity Channel Index (Индекс товарного канала). CCI является осциллирующим индикатором (опережающим). Его главная задача – определение «Бычьих» и «Медвежьих», сильных и слабых трендов, с чем он (CCI) прекрасно справляется.

Индикатор CCI можно использовать для поиска точек входа, определения трендовых движений, определения дивергенций и конвергенций, а так же использовать в роли фильтра в связке с другими индикаторами.

Содержание

Описание индикатора CCI

Индикатор CCI представлен в виде кривой линии, размещенной на цифровой шкале.

Стоит учитывать так же два важных уровня в окне индикатора: уровень «100» и уровень «-100».

Настройки индикатора

Индикатор CCI имеет следующие стандартные настройки:

Период «14» говорит о том, что при расчете индикатора, данные берутся с последних 14 баров (свечей).

Изменение периода индикатора повлияет на его чувствительность: если период изменить в меньшую сторону (уменьшить), то CCI станет быстрее реагировать на все изменения цены, но появится больше ложных сигналов, если же увеличить период, то чувствительность CCI понизится, но качество сигналов возрастет.

Вот что получится, если изменить период индикатора CCI:

В верхнем окне (CCI красного цвета) выставлены стандартные настройки (14), в среднем окне (CCI зеленого цвета) выставлен период «6», в нижнем окне (CCI синего цвета) выставлен период «40».

Можно заметить, что CCI с меньшим периодом (периодом 6) реагирует на мельчайшие изменения цены, а CCI с увеличенным периодом (периодом 40), наоборот, учитывает только самые сильные изменения.

Сам индикатор CCI можно использовать на любых таймфреймах и активах.

Формула расчета индикатора CCI

Формула самого индикатора CCI выглядит следующим образом:

Для целей масштабирования, Ламберт установил константу на уровне 0,015, для того, чтобы 70-80% значений индикатора CCI находились между уровнями «100» и «-100».

Применение индикатора CCI

Индикатор CCI показывает нам возникновение трендовых движений, точнее, возникновение сильных трендовых движений. 70-80% времени линия CCI находится между уровнями «100» и «-100» — это полностью отражает тот факт, что на рынке 70-80% времени отсутствуют сильные ценовые движения.

Но как только начинается сильный импульс, то индикатор сразу же нам его показывает. Если линия индикатора CCI пробила уровень «100» снизу вверх, то присутствует восходящий тренд (тренд вверх), если линия индикатора пробила уровень «-100» сверху вниз, то присутствует нисходящий тренд (тренд вниз).

В то же время, обратное пересечение линии CCI уровней «100» и «-100», т.е. возвращение в стандартное состояние, является признаком окончания импульса. Цена в таком случае двиется в обратную сторону от предыдущего движения.

Можно заметить, что возвращение линии индикатора CCI в диапазон между уровнями «100» и «-100» часто заканчивается импульсом в противоположную сторону.

Отсюда можно сделать вывод, что пробой уровня «100» сверху вниз (окончание восходящего тренда) в большинстве случаев может считаться началом нового нисходящего движения (тренда вниз), а пробой уровня «-100» снизу вверх (окончание нисходящего уровня) в большинстве случаев будет являться началом нового восходящего тренда (тренда вверх).

Проще говоря, стоит покупать тогда, когда были пробиты снизу вверх уровни «-100» или «100», и продавать, когда были пробиты сверху вниз уровни «100» и «-100».

Дивергенция

С помощью индикатора CCI можно определять дивергенцию (расхождение). Дивергенция является разворотным сигналом и выглядит она следующим образом:

Явный признак дивергенции – расхождение показаний на графике и в окне индикатора CCI. Если на графике наблюдается рост цены, то CCI показывает снижение силы тренда. После появления дивергенции следует разворот тренда на нисходящий, что и можно наблюдать на данном скриншоте.

Конвергенция

Конвергенция (схождение) признак смены нисходящего тренда на восходящий. На графике конвергенция выглядит следующим образом:

В данном случае мы можем наблюдать тренд вниз (нисходящий тренд), но в окне индикатора CCI наблюдается явное ослабевание нисходящего тренда, что в дальнейшем привело к смене тренда на противоположный – на восходящий (тренд вверх).

Использование индикатора CCI с другими индикаторами

Индикатор CCI и индикатор RSI

Индикатор CCI прекрасно дополняет другие индикаторы. Например, его можно сочетать с таким индикатором, как RSI:

В таком сочетании стоит учитывать только моменты, когда CCI возвращается в диапазон между уровнями «100» и «-100».

Но в таком сочетании индикаторов можно определять моменты дальнейшего продолжения тренда.

В данной ситуации мы можем наблюдать явный нисходящий тренд, об этом нам говорит не только сам график, но еще и расположение линии RSI – она преимущественно находится ниже уровня «50». Соответственно нас будут интересовать только входы на понижение. Все моменты, в которых можно войти, обозначены красными стрелками. Эти моменты определены по следующим параметрам:

• Присутствует явный тренд вниз.
• Линия индикатора RSI находится ниже уровня «50», но не находится в зоне перепроданности (ниже уровня «30»).

Согласно выявленным сигналам от индикатора CCI можно использовать все сигналы, когда линия индикатора пробивает сверху вниз уровни «100» и «-100».

Индикатор CCI и Bollinger Bands

Сочетание индикаторов CCI и Bollinger Bands тоже весьма интересное.

Тут стоит учитывать моменты, когда цена возвращается в канал полос Боллинджера и так же возвращается в диапазон от «100» до «-100» на индикаторе CCI.

Достоинства и недостатки индикатора CCI

Индикатор CCI – прекрасный, многофункциональный индикатор, позволяющий получить много полезной информации о текущем ценовом движении. Он прекрасно дополняет другие технические индикаторы и входит в состав многих прибыльных торговых стратегий. роме того, это классический индикатор, а это значит, что его можно найти и использовать на торговых платформах у следующих брокеров бинарных опционов: Binomo , ExpertOption.

К минусам индикатора можно отнести его небольшое запаздывание, а так же относительно большое число ложных сигналов при торговле только по индикатору CCI. Вывод – нужны фильтры для повышения точности сигналов этого индикатора.

Заключение

В своей торговле я уже давно оценил возможности этого индикатора. Я использую его в своих торговых стратегиях и торговых системах. Причем использую регулярно. Причиной этому является простота и надежность данного индикатора.

Источник https://academyfx.ru/article/blogi/3320-na-chto-sposoben-indikator-cci-4-metoda-primeneniya-standartnogo-ostsillyatora

Источник https://onlyprofit.net/vse-o-cci

Источник

Источник