Лучшие стратегии торговли на фондовым рынке

Фондовый рынок — это место, где были сколочены самые крупные капиталы современности. Джефф Безос, Билл Гейтс и Уоррен Баффет стали собственниками крупных пакетов акций успешных компаний. Однако рядовым инвесторам и трейдерам также есть, где развернуться. Успешные стратегии торговли и инвестирования на фондовом рынке могут обеспечить приличный дополнительный доход для терпеливых и разумных людей. Тем же, кто готов рискнуть временем и капиталом, рынок акций может стать и основным местом работы, и собственным бизнесом. Итак, давайте разберемся, какие же стратегии торговли на фондовом рынке сейчас наиболее актуальны .

В данной статье будут раскрыты следующие темы:

• рынок какой страны лучше выбрать для торговли акциями;
• стратегия по покупке индексов акций;
• покупка “голубых фишек”;
• инвестирование в стиле Уоррена Баффета: покупка акций “со скидкой”;
• самостоятельный трейдинг на фондовом рынке;
• передача портфеля в управление и ПАММ-счета;
• лучшие стратегии торговли.

Рынок какой страны лучше выбрать для торговли акциями?

Акции пользуются популярностью среди трейдеров и инвесторов. Конечно, большинство из них стремятся работать на фондовом рынке США — самом крупном и ликвидном в мире. Капитализация компаний, который торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), в начале 2020 года составила колоссальные 25 трлн долларов. Это около трети глобального ВВП.

Американский фондовый рынок самый ликвидный и развитый в мире. Это значит, что большому капиталу есть где развернуться. Купить на NYSE пакет стоимостью в 1 млрд USD можно за один день, даже не существенно повлияв на рынок. На фондовом рынке России и большинства других стран такая покупка привела бы к существенным рыночным перекосам.

Ниже вы увидите визуализацию рынка акций США. Размер плиток приведен в соответствие с капитализацией компании.

Почему цифры важны? Потому что ликвидность позволяет обеспечить справедливую оценку компаний. Ценные бумаги растут и падают в цене более предсказуемо, исходя из реальной экономической ситуации в мире и успехов отдельных корпораций.

Если у вас есть выбор где торговать и инвестировать, лучше выбирать наиболее ликвидные рынки. При работе с американскими фондовыми брокерами в качестве бонуса можно получить выход сразу на несколько десятков рынков других стран. Такую возможность, в частности, обеспечивают компании Interactive Brokers и TD Ameritrade.

Российские брокеры фондового рынка, такие как “КИТ-Финанс”, “БКС” и “Открытие” тоже предоставляют выход на мировые рынки. Однако, как правило, с их помощью можно купить лишь “голубые фишки”. Да и комиссии по итогу окажутся выше.

Стратегия по покупке индексов акций

Статистика свидетельствует, что большинство управляющих компаний исторически уступают обычным индексам по уровню доходности. Это значит, что в отдельные годы их портфель акций может вырасти сильнее чем, к примеру, индекс акций S&P 500. Однако если взять промежутки в 5 лет и более, то индекс оказывается лучше инвестиций. И это несмотря на то, что в инвестфондах работают профессиональные управляющие, которые знакомы со всеми правилами составления хорошего портфеля.

Данный феномен связан с тем, что в ценах акций есть значительная доля неопределенности. Всех факторов будущего человек пока учесть не в состоянии. Трудно предугадать, какой продукт Apple выстрелит, а какой окажется неудачей. Также на рынке акций случаются так называемые “черные лебеди” — это непредвиденные события, которые приводят к резким обвалам.

Весной 2020 года мир борется с последствиями одного из таких “черных лебедей” — коронавируса COVID-19, глобальная пандемия которого привела к остановке целых отраслей мировой экономики. И если ІТ-гиганты, такие как Google, Microsoft и Facebook, переживают кризис без больших финансовых потерь, то многие авиакомпании, туристические сервисы и производители авиационной техники оказались на грани банкротства. Не все из них переживут этот кризис. А еще несколько месяцев назад предсказать что-то подобное было невозможно…

Как же инвестировать в индексы и избавить свои вложения от риска отдельных отраслей и компаний? Сегодня на рынке акций есть несколько опций для этого. Первое предложение — покупка фьючерсных контрактов на индексы.

К положительным моментам этой стратегии на фондовом рынке можно отнести:

• отсутствие комиссий за управление;
• фьючерсный контракт довольно точно повторяет динамику индекса;
• есть возможность маржинальной торговли и открытие коротких позиций.

Однако есть и негативные стороны:

• короткий срок обращения. Раз в 3 месяца вам придется снова тратиться на комиссиях при переходе в следующий контракт;
• вы не получаете дивиденды на акции, из-за чего теряется порядка 2% годовых.

На сегодня наиболее разумным решением являются акции торгуемых на бирже индексных инвестиционных фондов ETF (Exchange-Traded Fund). Данный тип фонда управляется крупными инвестиционными компаниями.

Менеджеры ETF покупают на открытом рынке акции, входящие в состав того или иного индекса. К примеру, в состав фонда SPDR S&P 500 входят акции 500 компаний самого широкого индекса акций США. Раз в месяц управляющие пересматривают состав корзины, чтобы привести доли акций в соответствие с индексом.

Примечание: фонды класса SPDR — это продукт инвестиционного конгломерата State Street.

К преимуществам ETF отнесем:

• сохранение дивидендов (их либо выплачивают, либо реинвестируют, что положительно сказывается на стоимости фонда);
• нет необходимости самостоятельно ребалансировать портфель;
• низкие комиссии за управление;
• средняя историческая доходность индекса S&P 500 около 9%.

Таким образом, покупка ETF — это не только популярная, но и одна из лучших стратегий на фондовом рынке США. Она позволяет сохранить доходность значительно выше банковского депозита в долларах при минимуме временных затрат и умеренных рисках.

Ниже приведен скриншот, на котором вы увидите все многообразие ETF-фондов в США. Можно заметить, что индексные фонды составляют лишь часть от общего числа. Есть ETF, которые ориентированы на покупку “голубых фишек”, золотодобывающих компаний, облигаций, разного рода сырья и т. д.

• в некоторые годы индексы акций падают. Обычно это происходит во время глобальных кризисов. В такие годы индексный ETF тоже покажет убыток.

Покупка “голубых фишек”

На рынке часто бывает так, что дорогие компании становятся еще дороже, а дешевые могут оставаться дешевыми годами, пока вовсе не вылетят из листинга. На этой идее построена стратегия по покупке “голубых фишек” — наиболее крупных и капитализированных компаний из индекса акций.

Сегодня на американском фондовом рынке особой популярностью пользуются группа акций под аббревиатурой FAAMG, которая расшифровывается как Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google. Во время экономического кризиса весной 2020 года покупка акций этих компаний стала едва не единственной стратегий на фондовом рынке, которая приносит хороший результат. Поскольку лишь “большая пятерка” показывает высокую степень устойчивости против негативных явлений в глобальной экономике, вызванных пандемией COVID-19 и последующим карантином.

Как свидетельствуют данные на 20 мая 2020 года, капитализация 3 из 5 компаний уже уверенно перевалила за 1 трлн долларов. При этом Microsoft и Apple по стоимости уже вплотную приблизились к отметке 1,4 трлн USD.

Если посмотреть на графики акций этих компаний, можно заметить, что им удалось отыграть практически все потери, вызванные пандемией коронавируса. Более того, капитализация Amazon находится на историческом максимуме. Это связано с тем фактором, что многие люди во время карантина предпочитают делать покупки в онлайн-магазинах компании.

Отметим, стратегия покупки 5 самых дорогих компаний индекса хоть и приносит часто оптимальный результат, не лишена недостатков. Во-первых, деревья не растут до небес. Данная пятерка уже находится в зоне перекупленности относительно прибыли. Во-вторых, нельзя исключать каких-то непредвиденных обстоятельств (“черных лебедей”).

Инвестирование в стиле Уоррена Баффета: покупка акций “со скидкой”

Уоррен Баффет — это один из самых богатых людей планеты, наиболее успешный идеолог инвестиционного подхода к торговле на фондовом рынке. По состоянию на начало апреля 2020 года капитал 89-летнего инвестора оценивался Forbes в 68 млрд долларов.

Баффет исповедует стоимостное инвестирование (value investment), которое было сформулировано еще в середине ХХ века его учителем — Бенджамином Грэмом — в книгах “Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию” и “Анализ ценных бумаг”.

Философия Грэма и Баффета заключается в оценке показателей работы компании для понимания ее внутренней стоимости. Иногда, согласно анализу, стоимость компании может быть 1 млрд USD, а рыночная цена при этом составит всего 500 млн USD. Идеологи инвестирования уверены, что такое несоответствие вызвано лишь временными факторами и неэффективностью рынка.

Грэм в “Разумном инвесторе” сравнивает рынок с неуровновешенным господином, который впадает то в эйфорию, то в затяжную депрессию. Когда “Господин рынок” слишком оптимистичен, акции становятся слишком дорогими относительно их фундаментальных показателей. Тогда наступает хорошее время продавать. Когда же у “господина” совсем плохое настроение, акции бывают сильно перепроданы и тогда их можно купить с “большой скидкой”.

Покупая акции “на распродаже”, вы можете ожидать в будущем, что рыночная цена и внутренняя фундаментальная стоимость придут к балансу. А на этом можно хорошо заработать.

Инвесторы обращают внимание на множество финансовых показателей компаний, чтобы понять насколько она дешево или дорого оценена. Наиболее популярными являются коэффициенты цена/прибыль (P/E) и прибыль на акцию (EPS). Также оцениваются отношение цены к балансовой стоимости, денежному потоку и другим показателям. Для подбора акций по фундаментальным показателям существует множество виджетов. На сайте finviz.com можно фильтровать акции по более 40 показателям. В последнее время добавил метрики фундаментального анализа и популярный среди трейдеров ресурс работы с графиками TradingView.

Баффетт также развил идеи Грэма и перестал покупать компании только, чтобы заработать на их недооценке. В портфеле его инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway есть множество компаний, который просто доказали свою эффективность. Баффет скрупулезно оценивает бизнес-модель компании, ее менеджмент и перспективы развития бизнеса. На сегодня самую крупную часть портфеля составляют акции Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express и, Wells Fargo. Стратегия многих инвесторов на фондовом рынке строится на простом копировании портфеля Berkshire Hathaway.

К преимуществам стратегии покупки акций на основе стоимостного инвестирования можно отнести:

• долгосрочную устойчивость;
• результативность подхода.

Однако есть и существенные недостатки:

• нужно много читать и разбираться в особенностях корпоративной экономики;
• не факт, что удастся добиться доходности больше, чем у индекса акций. Даже Баффету не всегда это удается.

Самостоятельный трейдинг на фондовом рынке

Те инвесторы, которых не устраивают доходности консервативных стратегий, могут рассмотреть самостоятельную торговую на рынке акций. Сразу стоит отметить, трейдинг — не увлечение на пару дней, а полноценная профессия. Это значит, что совершая сделки в перерывах между основной работой, вы вряд ли достигнете большого успеха. Прежде чем начнут появляться стабильные результаты, может пройти ни один месяц проб и ошибок. Если вы готовы рискнуть, то можете рассмотреть трейдинг в качестве перспективной стратегии работы на фондовом рынке.

Большинство индивидуальных трейдеров в работе используют технический анализ. Это совокупность моделей оценки вероятности изменения цены финансового актива в ту или иную сторону. Трейдеры в основном анализируют график цены. Также популярен анализ объемов.

В основе теханализа лежит несколько гипотез:

• цена учитывает все. Это значит, что в ней заложены и фундаментальные основы работы корпорации, и эмоции трейдеров, и политика правительства;
• цены движутся в рамках трендов.Тренд — это направление движения цены. Главная цель трейдера: определить его и открыть позицию по тренду. Статистически больше шансов на то, что действующее направление сохранится, чем то, что оно изменится;
• история повторяется. Технические аналитики верят, что люди в похожих ситуациях поступают аналогичным образом. В связи с этим на графике цены появляются схожие формации. Распознав их, можно предугадать, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Задача трейдера: найти на графиках зоны, в которых вероятность того или иного развития событий будет выше. Как правило, эти зоны называются поддержками и сопротивлениям.

Поддержка — это область на графике цены, где сосредоточен интерес покупателей. Создается впечатление, что цена “упирается в невидимую стену”. Визуально поддержка выглядит как последовательность минимумов, которые можно соединить линией. Поддержкой часто выступает границы тренда, как на примере с графиком APPLE.

Также поддержкой может выступать любой ценовой минимум или последовательность минимумов на графике. Если цена когда-то остановилась в этой точке, вероятно, что там сосредоточен интерес покупателей.

На графике Amazon мы видим сильную горизонтальную поддержку в районе 1 700, которая актуальна уже около года. Хотя в ходе распродажи 23 марта она была ненадолго пробита, интерес покупателей там оказался очень сильным и они, в конечном счете, взяли верх.

Распространенная стратегия торговли на фондовом рынке — это покупка от уровней поддержки. При этом трейдеры обычно контролируют свои риски и располагают стоп-приказы ниже уровня поддержки. Даже если трейдер сделал неправильный прогноз, его потери окажутся небольшими.

Также популярна стратегия работы от уровней сопротивления. Сопротивление — это зона на графике, где продавцы сильнее. Ее также можно визуально очертить как линию, соединяющую максимумы цены. Сильными сопротивлениями выступают максимумы тренда, предыдущие важные пики (особенно исторические), разные круглые цифры (вроде 1 000 долларов за 1 акцию).

На графике Facebook мы можем наблюдать сильную зону сопротивлений, которая образована историческими максимумами цены.

Стратегия заключается в продаже от уровня сопротивления в шорт и установке стоп-лосса выше уровня.

Также поддержки и сопротивления образуют сигналы различных индикаторов. Это могут быть скользящие средние, RSI, Стохастик осциллятор, MACD. Трейдеры используют индикаторы при принятии решений как вспомогательный или основной инструмент.

Еще одна популярная стратегия трейдеров фондового рынка — это работа на пробое уровней поддержки и сопротивления. Никакие тренды не длятся вечно и при их смене часто возникают отличные возможности для входа в позицию. На примере акций Alphabet (материнская компания для Google) мы видим, какой резкой бывает смена тренда. После проторговки цена образовала сопротивление, которое было пробито импульсом. Встав в направлении пробоя, трейдер мог отлично заработать.

Кратко определим наиболее популярные модели анализа цены трейдерами:

• поддержки и сопротивления. Это поиск зон, где концентрируется интерес продавцов и покупателей. Их можно выделить визуально;
• индикаторы. Статистические инструменты, которые позволяют выявить закономерности в движении цены;
• анализ японских свечей. По конфигурации свечей можно узнать, как трейдеры вели себя в схожих условиях раньше, чтобы предугадать будущее поведение;
• анализ объемов. Трейдеры ищут на графике зоны повышенных объемов, которые также являются поддержками и сопротивлениями;
• паттерны. Это схожие повторяющиеся формации на графике, которые могут предшествовать развороту тренда или, напротив, его продолжению.

Передача портфеля в управление и ПАММ-счета

Консервативные стратегии хороши своей стабильностью, однако высокодоходными их не назовешь. Трейдинг хоть и сулит хорошую прибыль, но требует много времени, при том что результат не гарантирован. Что же делать в такой ситуации?

В качестве выхода множество инвесторов находят для себя передачу капитала в управление. Идея заключается в том, что профессионалы смогут распоряжаться вашим счетом дистанционно, через специальные шлюзы. Как правило, менеджер получает награду в виде процента от прибыли по счету. Это может быть от 10 до 30%.

Услугу по управлению портфелем предоставляют как частные трейдеры, так и инвестиционные компании. Доходность зависит от стратегии вашего управляющего. Консервативные стратегии предполагают страховку рисков. Они редко принесут вам более 20-30% годовых. Спекулятивные могут дать более 50%, но и риск понести убытки тоже выше. Поиск управляющего — это всегда поиск баланса между потенциалом прибыли и рисками.

Еще одним вариантам являются ПАММ-счета, которые продвигают многие форекс-брокеры. Особенно активный в этом направлении посредник Alpari. Суть заключается в том, что наиболее успешные трейдеры могут брать в управление деньги через функционал брокера. Он проводит что-то вроде конкурса, показывая доходности лучших трейдеров. А они, в свою очередь, предлагают инвесторам оферту, в которой указывают минимальную сумму, которую они готовы взять под управление и прочие условия.

На скриншоте ниже показаны результаты наиболее успешных трейдеров. Впрочем, проверить их очень сложно.

Судя по публичным данным, доходность по таким счетам может быть колоссальной. Однако отзывы о ПАММ-счетах не однозначны. Могие инвесторы жалуются на то, что красивая картинка на практике приводит к сливу депозита. Другие же рекомендуют диверсифицировать портфель и передавать средства разным управляющим. В любом случае, стоит подойти к процессу поиска серьезно и прочитать на нашем сайте отзывы о всех брокерах, которые предлагают такие услуги.

Какая же стратегия работы на фондовом рынке лучшая?

Подводя итоги, можно отметить, что определение лучшей стратегии торговли на фондовом рынке — дело сугубо индивидуальное. Сколько людей, столько мнений.

Для консервативных инвесторов, которые не готовы тратить много времени и рады средней доходности в 7-15%, лучше всего подойдет покупка индексных ETF. Также они могут рассмотреть “голубые фишки”. Инвесторы, которые готовы разбираться в тонкостях анализа ценных бумаг, могут попробовать методику Уоррена Баффета.

Для активных людей, которые готовы рискнуть личным временем и средствами, трейдинг может оказаться хорошим решением. При этом передача средств в управление — это некий баланс между прибылью и затратами времени. Однако к выбору управляющего стоит подойти очень серьезно, прочитать множество отзывов и рекомендаций.

В любом случае всегда стоит взвешивать каждое решение дважды. Ведь речь идет о вашем капитале и финансовом будущем!

ТОП-9 лучших торговых стратегий на фондовом рынке

Выбранная стратегия вложения средств определяет риски, которые инвестор готов взять на себя, и временной горизонт инвестирования.

Если расчет на вложения крупных сумм с целью сохранения капитала и осторожного увеличения в пределах немногим больше, чем банковский депозит, — прямая дорога в стратегии долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.

Что такое торговая стратегия

Торговая стратегия — это определенный набор правил, которыми руководствуется инвестор. Идея для стратегии может возникнуть буквально на ровном месте. Но для ее практического использования необходим строгий стресс-тест .

Обычно стресс-тесты проводят так: инвестор выбирает биржевые инструменты, к которым он применяет свою стратегию. Затем с помощью программ или вручную проверяет эффективность своих правил на исторических данных: будто он применил эту стратегию лет десять назад, а сейчас смотрит на результаты. Если итоговая доходность, количество просадок в цене и их длительность устроят инвестора, такую торговую систему можно воплощать в жизнь.

Для поиска идеи торговой стратегии я начал читать много всего на финансовую тематику и в итоге пришел к созданию торговой системы на основе моментум-эффекта, о котором расскажу ниже.

1. Введение в торговые стратегии игры на бирже

Стратегий торговли на бирже существует тысячи, а может быть даже десятки тысяч. В большинстве их сигналы оперируют лишь значениями каких-то специфических индикаторов. В интернете их представлено с большим избытком. Что выбрать из всего этого многообразия? Да и стоит ли выбирать?

Каждый трейдер обычно начинает задумываться о торговых стратегия после потери средств или полного слива депозита. Чаще всего деньги теряют на рынке Форекса, поэтому никому не рекомендую идти туда. Гораздо лучше торговать акциями на фондовом рынке.

Часто можно услышать слова “стратегия игры на бирже акций”. Это ошибочное высказывание. Профессионалы никогда не приходят “играть” на биржу. Любая сделка должна проводится не просто так, а согласно плану. Сам план действий трейдеры продумывают заранее.

Если вы пришли “играть” на биржу, то это не плохо, но вряд ли вам удастся зарабатывать стабильно. Ваши успехи будут определяться стечением случайных обстоятельств. Даже, если вы закроете 30 дней подряд в хорошем плюсе, это не говорит ни о чём. Это только увеличивает самоуверенность, которая потом привёдет к обратной ситуации. Причём обычно проигрывают деньги гораздо быстрее, чем зарабатывают.

• 5 простых торговые стратегий для биржи;

Что такое стиль торговли?

Стиль торговли – это набор предпочтений, которые определяют, как часто вы будете размещать сделки и как долго вы будете удерживать их открытыми. Это будет зависеть от размера вашего счета, сколько времени вы можете посвятить торговле, вашей личности и вашей толерантности к риску.

Хотя ваш торговый стиль и ваш торговый план должны быть уникальным для вас, есть четыре популярных стиля, которые вы можете выбрать.

• Позиционная торговля.
• Свинг трейдинг.
• Дейтрейдинг.
• Скальпинг.

Виды торговых стратегий

Самое сложное в трейдинге – открыть сделку . Наличие торговой стратегии избавляет пользователя от сомнений и раздумий, когда входить на рынок. Он открывает сделку тогда, когда видит определенные благоприятные сигналы, прописанные в стратегии. Четкий план действий также позволяет избавиться от ненужных, хаотичных действий и уверенно закрывать сделку.

Существуют разные типы торговых стратегий. Их выбор зависит от целей трейдера, его опыта и возможностей , в том числе от времени , которое он готов уделять торговле.

Перед тем, как приступить к детальному анализу стратегий, запомните советы от профессиональных трейдеров:

• Выбирайте простые и понятные стратегии;
• Наведите справки об авторе стратегии;
• В одной стратегии одновременно используйте не более 4 индикаторов ;
• Протестируйте стратегию на демо-счете и переходите к реальному только при хороших результатах;
• Примените метод 1-2-3 : 1 валютная пара – 2 таймфрейма – максимум 3 индикатора. Если за 100 сделок вы вышли в прибыль – стратегия успешна;
• Торгуйте с использованием stop-loss ;
• Измеряйте заработок в пунктах , а не деньгах.

Для успешной сделки размер потенциальной прибыли должен быть как минимум в два раза больше убытков .

От теории к практике : лучшие стратегии для торговли 2021 году.

Совет №1. Никогда не обращайте внимания на рейтинги

Когда вы начнете подбирать алгоритм, то можете столкнуться со следующей ситуацией:

• на форуме все нахваливают определенную стратегию;
• вы её скачиваете, тестируете и получаете убыток;
• вы пытаетесь внедрить дополнительные рекомендации и всё равно проигрываете.

Это распространенное явление. Поэтому во время поиска игнорируйте все рейтинги и тщательно проверяйте как топовые, так и всеми забытые методики. Возможно, вы найдете никому не интересную стратегию, поменяете в ней один индикатор и начнете зарабатывать. Такое тоже бывает.

Трендовая стратегия

Следование тренду считается одним из самых правильных и надежных способов инвестирования в ценные бумаги в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Стратегии, ориентированные на тренде, используют особые индикаторы для определения начала новой тенденции .

Получите бесплатный видео-курс по трейдингу

Но в периоды нестабильности рынка проследить тренды достаточно сложно. Главным врагом трендовой стратегии является

: чем она сильнее, тем большую просадку по счету может получить трейдеру. Поэтому некоторые пользователи выступают против тренда.

Трендовая стратегия подразумевает вхождение в рынок по сигналу определенного технического индикатора (скользящие средние, преодоление предыдущего максимума/минимума, фигура голова-плечи и тд) в сторону движения рынка . Проще говоря, рынок растет – покупаем , рынок падает – продаем .

Стратегия торговли по трендовой линии и в трендовом канале – это стратегия выжидания .

Методика не предполагают быстрой прибыли и применяется на длинных таймфреймах (от 1 часа и более).

Подходит для пользователей с любым опытом, так как прост в использовании. Для открытия сделки достаточно выбрать индикаторы входа в рынок, отфильтровать ложные сигналы индикатором силы тренда и определиться с Money Management.

Что отличает спекулянта от инвестора

Под спекуляциями понимается торговля с многократной покупкой и продажей активов с удержанием позиции от нескольких секунд до нескольких недель — попытка заработать на колебаниях цены на коротких промежутках времени. Торговые спекуляции возможны как на росте стоимости (длинная позиция, long), так и на падении (короткая позиция, short).

Инвестор покупает актив на фондовом рынке с целью получения прибыли от роста и получения дивидендов.

Сроки инвестиционных стратегий — от года до десятков лет.

Классификация спекулянтов

1. Скальпинг. Работа в спреде биржевого стакана, быстрая покупка/продажа, до сотен сделок за торговую сессию.
2. Интрадей. Торговля внутри дня, открытые позиции не переносятся на следующий торговый день. В среднем от 1 до 5 сделок в сессию.
3. Свинг. Стратегия следования за краткосрочными трендами фондового рынка. Trend is your friend. Работа от 1 дня.

Классификация инвесторов

1. Краткосрочное инвестирование — до 1 года.
2. Среднесрочное — от года до 3 лет.
3. Долгосрочное — свыше 3 лет.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Бинарные опционы — это пари на движение стоимости. В названии зашит алгоритм — все или ничего, выигрыш или полный проигрыш денег, которые вы поставили. БО в условиях российского рынка — это не стратегия, а рулетка, не имеющая никакого отношения к фондовому рынку. «Питательная среда» для торгового мошенничества. В ряде стран они запрещены, в других находятся под контролем регулирующих органов.

Форекс — международный межбанковский рынок обмена валюты. Дыры в законодательстве нашей страны позволяют существовать компаниям, спекулирующим на этой теме.

Подписывая договор с форекс-дилером, вы должны понимать, что несете большие риски как непрофессиональный участник рынка, никаких стратегий здесь вы не примените.

Оцениваем метод прогнозирования, который используется в стратегии

На финансовых рынках принято выделять три основных подхода к прогнозированию цены актива:

• Фундаментальный анализ

В первую очередь, торговые стратегии, основанные на фундаментальном анализе, подразумевают наличие у трейдера определенных знаний. Чтобы прогнозировать движение цены, трейдер должен четко понимать функционирование рыночных механизмов, влияние ключевой макроэкономической статистики на курсы национальных валют, внимательно следить за новостным фоном и экономическим календарем. Этот способ прогнозирования больше подходит для трейдеров, ориентирующихся на долгосрочную перспективу.

• Технический анализ

Торговые стратегии, в основе которых лежит технический анализ, построен на прогнозировании цены путем выявления рыночных закономерностей. Для этого используются графические построения (уровни поддержки и сопротивления, круглые и технические уровни), фигуры ТА и свечные паттерны, а также показания технических индикаторов.

В большинстве случаев такие стратегии имеют четкие правила открытия сделок, установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит . Получение прибыли тут сводится к четкому следованию этим правилам.

Торговых стратегий, построенных на инструментах технического анализа, очень много – от скальпирующих и трендовых, до канальных и пробойных.

• Комбинированный подход

Как вы уже поняли, комбинированный подход подразумевает комплексное использование двух способов анализа, описанных выше. Это «высший пилотаж» трейдинга, который подойдет только опытным трейдерам, обладающих необходимыми знаниями и практическим опытом.

# 4. ГЭП на открытии

Когда на открытии возникает Гэп, это показывает, что большое количество трейдеров переместились на одну сторону торговли, и этот дисбаланс часто предсказывает, что рынок будет продолжаться в этом направлении.

Однако в акциях скальперы часто покупают на рынке и пытаются увидеть закрытый гэп.

Было акции, когда она открывается ниже минимума предыдущего дня, при повторном тестировании как видно из графика дает хорошую прибыль.

Какую идею я использовал в своей торговой стратегии

Я прочитал статью профессора НИУ ВШЭ Тамары Викторовны Тепловой «Моментум-эффект на рынке акций и инвестиционная торговая стратегия „по течению“: методики тестирования и развитие модели ценообразования финансовых активов».

Статья Т. В. Тепловой про моментум-эффектPDF, 0,2 МБ

Моментум-эффект на рынке ценных бумаг — это ценовая аномалия, в основе которой лежит довольно простой принцип «покупай лучших». Поясню: берется какой-нибудь период, например год. Из заранее составленного списка бумаг выбирается определенное количество лучших за этот промежуток. Через год бумаги продаются и вместо них покупаются лучшие за прошедший год. Критерии рейтинга лучших бумаг могут быть разными: изменение цены бумаги, дивидендная доходность, отношение балансовой стоимости фирмы к ее рыночной оценке и т. д . Я выбрал историческую доходность акций.

Главный пропагандист моментум-инвестирования — аналитик и инвестор Клиффорд Аснесс, основатель инвестиционного фонда AQR Capital Management.

Фонд Аснесса разработал семейство индексов AQR Momentum. Собственно AQR Momentum Index включает в себя 1000 акций американских компаний с большой и средней капитализацией. Еще в семействе есть фонд Small Cap — этот индекс включает 2000 американских акций с небольшой капитализацией.

Оцениваем временные характеристики стратегии

Не у каждого трейдера есть возможность проводить целый день у торгового терминала. Кто-то может потратить на трейдинг 6-8 часов, сделав его основным занятием, а кто-то всего 1-2 часа, используя торговлю на валютном рынке как способ дополнительного заработка.

Исходя из этого, необходимо оценить временной показатель стратегии . Если вы можете позволить себе выделить на торговлю всего несколько часов в день, то лучше всего вам подойдут средне- и долгосрочные торговые стратегии, и ни о каком скальпинге, пипсовке и дейтрейдинге не может быть и речи.

Но, если вы тратите на рынок намного больше времени, это не значит, что ваш удел – это пипсовка и скальпинг. Это значит, что, в принципе, для выбора вам доступен весь спектр стратегий.

Основные стратегии торговли акциями

Базовые подходы фондового рынка основаны на торговле от уровней поддержки и сопротивления, их пробитии, работе в ценовом канале.

Отбой от ценового уровня поддержки и сопротивления

Когда цена не может пробить уровень поддержки/сопротивления. Точки для открытия позиции. На часовом графике видно многократное отбитие цены от линии поддержки (синяя линия).

Пробой ценового уровня

Покупка или продажа при пробое сопротивления или поддержки. Пробой должен быть подтвержден закрытием дневной свечи выше уровня сопротивления или ниже поддержки. На дневном графике показан момент пробоя горизонтального уровня 95.

Пробой подтверждает резко увеличенный объем фондовых торгов (нижний серый график).

Ударный день

Ударный день — друг спекулянта. Происходит не каждый день, это подарок трейдерам. Как правило, открывается на новостях гэпом, изменение за сессию минимум 2% от закрытия предыдущего торгового дня.

Вариант ударного дня — восхождение/падение цены в узком канале.

Пример такой торговой сессии:

Канальная

Движение цены в восходящем/нисходящем или горизонтальном канале с обозначенными границами.

Торговая стратегия базируется на том, что цена двигается в канале, при подходе к границе открывает противоположную позицию. Цена подошла вниз к поддержке — открываем лонг, к сопротивлению — закрываем или переворачиваемся в шорт.

На графике — восходящий канал.

Торговая стратегия Фибоначчи

Стратегия торговли по уровням Фибоначчи одинаково эффективно работает и на восходящей, и на нисходящей тенденции на рынке.

Эта стратегия торговли рассчитана на поиск точек входа на рынок против тренда либо в самом начале нового тренда . Чтобы понять, что текущий тренд ослабевает или заканчивается, необходимо использовать индикатор MACD. Однако, он не показывает точки разворота, а лишь указывает на место, в котором разворот может произойти. Чтобы узнать конкретную цену для открытия новой позиций как раз и используется индикатор Фибоначчи.

Торговля ведется или рыночными ордерами или отложенными лимитными. Последние, в отличие от рыночных, открываются по точной цене, независимо от занятости сервера, что обеспечивает гарантированный вход в рынок по расчетам трейдера. Также нужно учитывать, что Take Profit подвержен проскальзыванию, а вблизи новостей есть резон сокращать нахождение в рынке до минимума.

Стратегия Фибоначчи универсальна : ее можно применять на любом временном периоде, на любых стадиях рынка, и при любой волатильности. Стратегию можно использовать всегда. Чем больше на рынке трендов, тем больше будет сигналов. Срочность торговли трейдер может выбирать самостоятельно, в зависимости от наличия времени.

Где и у кого поучиться трейдингу

Не верьте тем, кто, позиционируя себя как гуру трейдинга на фондовом рынке, требует заоблачных сумм за обучение торговым суперсекретам. Необходимая информация есть в свободном доступе.

Тем, кто не готов тратить годы на ее поиски, фильтрацию и изучение можно попробовать поучиться в школах трейдинга.

Арбитраж

Арбитраж — довольно прибыльная торговая стратегия, которая базируется на получении прибыли из разницы цен на разных рынках . Это одна из самых привлекательных стратегий для торговли на бирже. Для ее реализации не требуется ни технического, ни фундаментального анализа рынка, также не нужно изучать историю котировок. Более того, риск неудачи минимален или вовсе отсутствует , а после успешного входа на рынок прибыль практически гарантирована .

Задача трейдера обычно сводится к банальному — дешево купить на одном рынке и продать дороже на другом.

При реализации арбитражной стратегии на рынке форекс для получения прибыли не обязательно иметь большой депозит или открывать счета у разных брокеров. Статический арбитраж позволяет торговать небольшими суммами с одного торгового счета .

Как трейдер зарабатывает на арбитраже?

1. Выявляет две пары валют, которые имеют высокую взаимную корреляцию — валюта А и валюта B;
2. Покупает валюту A за валюту B по низкой стоимости;
3. Переводит валюту A на другую биржу
4. Продает валюту A за валюту B по более высокой цене;
5. Получает прибыль.

Для прибыльной арбитражной стратегии нужно работать с дневными графиками и постоянно контролировать показатель корреляции валютных пар.

Керри трейд

Керри трейд используется многими крупными компаниями по всему миру, чтобы получить значительный процентный доход. По сути, вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой и продаете валюту с более низкой процентной ставкой.

Так, например, если австралийский доллар имеет 4-процентную процентную ставку, а японская иена имеет 1-процентную процентную ставку, то покупка пары AUD/JPY даст чистую 3-процентную процентную ставку, и это считается положительным керри трейдом.

С другой стороны, если вы продали пару AUD/JPY, вы бы заплатили 3-процентную процентную ставку. Это считается отрицательной сделкой. Трейдеры должны знать о влиянии переноса сделок, когда они покупают и продают валюты, потому что отрицательные затраты могут иногда съесть потенциальную прибыль сверх ожидаемой доходности.

Вы можете задаться вопросом, почему такая низкая процентная ставка будет привлекательной? Важно помнить с помощью этой техники торговли вы можете заработать многократную разницу в процентных ставках. Например, исходя из 3%, которые мы упоминали ранее, позиция с кредитным плечом 1:10 потенциально может приносить 30% годовых.

Теперь, хотя кэрри трейд звучит как торговля «без потерь», на самом деле вы все равно должны учитывать потенциальные колебания рынка, пока удерживаете свою позицию. В зависимости от того, движется ли рынок в направлении положительного керри трейда, вы можете получить прибыль или убыток, превышающие доход от разницы процентных ставок.

По сути, лучшими сделками керри трейда являются те, которые имеют не только привлекательную разницу процентных ставок, но также положительный рыночный уклон в выбранном вами направлении.

Источник https://otziv-broker.com/obuchenie/strategii-torgovli-fondovyj-rynok/luchshie-strategii-torgovli-na-fondovym-rynke

Источник https://pd-4.ru/finansy/top-9-luchshih-torgovyh-strategij-na-fondovom-rynke

Источник

Источник