Круглые психологические уровни | Реакция рынка и методы применения в торговле

Доброго времени суток, Уважаемые трейдеры!! Рад видеть Вас на своем сайте Tevola.ru!

С сегодняшнего дня, открывается новая рубрика под названием Исследования. Давно хотел создать подобную рубрику, и добавлять в нее различные наработки, интересные моменты, исследования.

В данной статье, речь пойдет о таком понятии, как «круглые» цифры. Думаю не стоит объяснять какие именно цифры попадают под это понятие (1.1100, 1.1150, 1.1200 и тд.), важно другое, очень часто читаю на форумах, о их магическом свойстве.

На повестке дня стоят следующие вопросы:

• Определить реагирует ли рынок на «круглые» цифры или нет.
• Найти способ (метод) торговли около «круглых» уровней.

На первый взгляд, может показаться, что статья опишет некую торговую систему, но нет. Спешу вас расстроить, буду описывать не метод торговли, а скорее, метод понимания рынка, что согласитесь более важно.

Определить реагирует ли рынок на «круглые» цифры или нет

Давайте расставим все точки над i, и чтобы быть с вами на одной волне, объясню, что имею ввиду под понятием «круглая» цифра.

На самом деле все просто, не будем углубляться куда то в дебри высшей математики, а возьмем за правило суждение:

Но, в любом правиле есть исключение. Начиная исследовать рынок, брал во внимания только цифры кратные 50, в ходе исследования было обнаружено, что также стоит обращать внимание на цифры кратные 25 (к примеру, 1.1100, 1.1125, 1.1150, 1.1175, 1.1200 и тд.).

Расставлять горизонтальные линии в ручную, как то напряжно, решил поискать нечто подобное из скриптов. Нашел, подправил в некотором месте код и вуаля. Задаю рамки, шаг цены и вперед, к проверке. Если кому нужен подобный скрипт, пишет, поделюсь.

Сразу же бросилась в глаза, картина, размеченная на рисунке выше. Четко видно, как каждая «круглая» цифра, прекрасно отрабатывается рынком и не вызывает сомнения их работоспособность.

Но здесь представлен зарождающийся down тред, и из-за нарастающей силы, некоторые уровни рынок просто проскакивает.

Посмотрите, как ведет себя рынок, в моменты небольшого затухания активности.

Овалом обозначен временный диапазон, в котором активность игроков немного упала и началась консолидация.

Рынок проявляет сильный интерес к продажам вблизи 25 фигуры (1.2500). Начиная с ноября цену не пускают выше, оставляя лишь хвосты.

И все же, если бы мы смотрели графики M15 или H1, в общем меньшие таймфреймы, подобные тени рассматриваемых свечей, не принесли бы нам особого вреда. Но не забывайте, текущий таймфрейм D1, отсюда стопы в разы больше, не хотелось бы ошибиться и отдать завышенную стоимость стопа.

Анализируя данный факт, пришел к выводу, что не плохо было бы использовать промежуточные уровни.

Не стану отмечать все уровни, отмечу только самый главный на данный момент — 1.2550.

Цена 1.2550, отмеченная красной линией, прекрасно подходит для верхней границы рассматриваемого диапазона.

Ожидал большего

Запрограммировать робота, чтобы тот протестил всю историю. Хмм.. заманчиво, но к сожалению, не владею данными навыками. Так что, мне ничего не остается сделать, как прогнать ручками.

Для исследования рынка, выбрал максимально допустимую дату в терминале MT4.

Кстати, котировки рынка Форекс и котировки фьючерсов, разнятся. Учтите этот факт при самостоятельном применении.

В моем терминале, максимально допустимая дата — июнь 1989 года. Можно и дальше прокрутить, но там уже котировки не прорисовываются.

Выходит, для анализа использовались котировки за 25 лет. Согласитесь, это не мало даже для таймфрейма D1.

Прокручивая историю, меня не оставляла мысль, что круглые цифры, должны работать во первых как магнит, а во вторых обязаны использоваться для отскока при первом подходе.

Идея заключалась в том, что:

Многие люди, вполне возможно и вы тоже, что касается меня, так уж точно, очень любят «круглые» цифры. Выбирая на какую цену поставить take profit, на 1.2897 или 1.2900, уверен, 90% поставят на 1.29. Всего навсего потому что, это число красивее.

Беря во внимание этот факт, можно предположить, что большинство трейдеров, точно также поступят выставляя stop loss. Что это означает для нас? Раз мы понимаем это, то крупный игрок уж подавно знаком с подобной закономерностью.

И чтобы не упустить свой шанс и купать наш стоп, крупный игрок обязательно выставит там свой отложенный ордер, что повлечет отскок цены.

По факту, высокого процента отработки рынком «круглой» цифры в отскок не найдено. Процент приближается к 50 — 55%, одним словом 50 на 50. С одной стороны, даже подобные проценты, при умелом использовании, принесут деньги, но ожидания были другие.

И все же, подытожив текущий раздел, где требовалось разобраться работают ли «круглые» цифры или нет, правильным будет ответ: ДА, «круглые» цифры работают.

Найти способ (метод) торговли около «круглых» уровней

Раз круглые цифры отрабатываются, следует найти закономерность и выявить как именно это происходит.

Из первого раздела выяснили, что «круглые» цифры отрабатываются примерно 50 на 50. Другими словами, цена может отскочить, но может и пробить подобный уровень. Радует другое, рынок видит эти цифры и реагирует на них.

Всматриваясь в графики, не смог придумать ничего лучше, как использовать все те же методы, что используются при торговле от уровней поддержки / сопротивления.

В моей практике, при торговле от уровней поддержки / сопротивления, прекрасно подходят свечной анализ и price action.

Вернемся еще раз к рассматриваемому выше примеру.

Рынок около месяца пытается пробить «круглую» цифру 1.2550. Каждый раз, при подходе к обозначенному уровню, рынок рисует различные разворотные сигналы японского анализа (Медвежье поглощение, Высокие волны).

Все эти сигналы, отчетливо указывают на активное участие крупного продавца, что в последствие повлекло сильнейшее падение.

Предложенный метод торговли от «круглой» цифры хоть и хорош, но все же он не единственный. Уверен, каждый найдет для себя нечто свое, уникальное. Главное знать, где искать.

Заключение

В рассматриваемой статье, подробно изложено исследование реакции рынка на «круглые» цифры. Анализируя графики, и тени сомнения не возникло, что подобные цифры могут не работать, и тому есть несколько причин, первая изложена в данной статье, а вторая .

А вторая, банальная. Думаю вы и сами заметили, что все «круглые» цифры, это ни что иное, как самые обыкновенный уровни поддержки / сопротивления, со всеми вытекающими.

Трейдер, умеющий правильно определять уровни поддержки / сопротивления, может найти более точное место разворота рынка. Даже в выше изложенном примере, где уровень 1.2550 оказался не пробиваемым, по большому счету, уровень можно было бы немного приподнять, до 1.2560-65, что дало бы более точную цену входа, с меньшим стопом.

Поэтому, правильным следует сделать следующий вывод:

Так что, оставим «красивые» цифры аналитикам. Пускай вещают, мол рынок набирает активность, сегодня закрепились выше 1.28 и это не предел. Не за горами уровень 1.29 и так далее и тому подобное.

Надеюсь, данная статья окажется для вас интересной и поучительной. Что касается меня, то время, потраченное на исследование реакции рынка на «круглые» цифры, не считаю загубленным. Мой журнал Статистика трейдера, пополнился еще одним наблюдением и это не может не радовать. Меня давно мучил вопрос, закрывать позицию вблизи «круглого» числа или нет, а так же, стоит ли входить в рынок непосредственно на «круглом» числе?

Теперь у меня есть ответ на этот вопрос и этот ответ: Нет не стоит. Нужно искать более точный уровень.

Круглые ценовые уровни

Доброго времени суток, друзья!
Сегодня речь пойдет о круглых ценовых уровнях и об их значимости в торговле Бинарными опционами. Я расскажу вам о том, почему круглые ценовые уровни важны в торговле, научу их использовать в торговле внутри дня, а так же поделюсь индикатором, который строит эти уровни автоматически.

Содержание

Психологические уровни

Помню, раньше была реклама от магазина электроники «Эльдорадо», которая предлагала купить телевизор/утюг/пылесос за 2999 рублей. Но мы же с вами думали именно о 3000 рублей, а не о 2999. 1 рубль погоды не сделает, и наш разум старается все упростить. Это упрощение так же свойственно и трейдерам.

Мы всегда округляем цены, поэтому ценовые значения, кратные ста (с двумя нулями на конце), обладают повышенным интересом у участников рынка. Именно на уровнях вроде 12.5300, 0.9800, 3.5000 будет происходить ожесточенная борьба между быками и медведями, и кто победит, не всегда известно.

Круглые ценовые уровни в любом случае приковывают внимание. Их никогда не стоит упускать из виду, т.к. они являются сильными уровнями поддержки и сопротивления, на которых будет открыто очень много позиций от разных трейдеров.

Важные ценовые уровни для торговли внутри дня

В торговле внутри дня можно наблюдать повышенную активность на определенных ценовых уровнях. Как правило, эта активность наблюдается на уровнях, оканчивающихся на 20, 50, 80. Например: 1.2820, 0.7950, 3.4580.

Почему же эти уровни так важны для трейдеров? Уровень, оканчивающийся на «50» — это 50% от пройденного пути между уровнями, кратными ста (более сильными уровнями). Если пройдена половина пути, то что мешает пройти еще половину? Разумеется, у быков и медведей на этот счет разные мнения, из-за которых и начинается борьба за этот уровень.

Уровень «20» это первый отрезок, сигнализирующий о возможном росте цены (или последний, если тренд нисходящий). До отметки «20» нет причин для беспокойства – это «рыночный шум», но если цена достигает уровня «20», то для трейдеров это повод задуматься и не пустить цену дальше.

Точно такая же ситуация и с уровнем «80». Это последняя попытка остановить цену в восходящем тренде или первая попытка опустить цену в нисходящем тренде. В любом случае, этот уровень стоит учитывать в своей торговле.

Как использовать круглые ценовые уровни

Каждый уровень поддержки и сопротивления, в том числе и круглый ценовой уровень, обладает зоной поддержки и сопротивления – зоной разворота ценового движения.

Для круглых ценовых уровней (12.5300, 0.9800, 3.5000) зона поддержки и сопротивления будет минимум +5 и -5 пунктов. Например, для уровня 12.5300 минимальная зона поддержки и сопротивления будет от 12.5295 до 12.5305.

Точно так же рассчитывается минимальная зона поддержки и сопротивления для уровней, оканчивающихся на «20», «50», «80».

Если нанести эти зоны на ценовой график, то они будут идеально отображать всю заинтересованность трейдеров. Например, график EUR/USD, с отмеченными уровнями (и зонами вокруг них) 1.2200, 1.2220, 1.2250, 1.1280:

Индикатор круглых ценовых уровней

Существует индикатор, которые прекрасно показывает круглые ценовые уровни. Называется он Key Level.

Индикатор Key Level показывает круглые уровни, кратные ста, а так же уровни, оканчивающиеся на «20», «50» и «80»:

Как применять круглые уровни в торговле Бинарными опционами

Автором данной стратегии являюсь я (Лементов Игорь). Стратегия построена на принципе отката от сильных уровней поддержки и сопротивления. Для успешной торговли не требуется серьезных знаний в техническом анализе. Стратегия прекрасно подойдет как для новичков так и для опытных трейдеров.

В первую очередь необходимо выставить круглые уровни на графике цены, а так же нанести минимальную зону поддержки сопротивления этих уровней (+5 и -5 пунктов). Важно: нас интересуют только первые 4 цифры после точки, например, 1.2220 (а не 1.22220).

Торговать стоит откаты цены. График не ниже М15.

Следует рассчитать сумму для торговли на одной зоне поддержки и сопротивления, после чего разбить ее на 3 части: 1/5, 1.5/5, 2.5/5. Например, для суммы в 1000$ эти части будут: 200$, 300$ и 500$.

Теперь о способе торговли. У нас есть зона поддержки и сопротивления: верхняя граница, круглое число, нижняя граница – всего три уровня и три возможных точки входа.

Сигнал на повышение

• Необходимо дождаться, пока цена достигнет зоны поддержки сопротивления сверху вниз.
• При достижении верхней границы зоны поддержки и сопротивления необходимо открыть сделку на сумму 1/5 с экспирацией на конец следующей свечи.
• Если цена достигла круглого уровня, то необходимо открыть сделку на повышение суммой 1.5/5 с экспирацией на конец следующей свечи.
• Если цена достигла нижней границы зоны поддержки и сопротивления необходимо открыть сделку на сумму 2.5/5 с экспирацией на конец следующей свечи.

Сигнал на понижение

• Необходимо дождаться, пока цена достигнет зоны поддержки сопротивления снизу вверх.
• При достижении нижней границы зоны поддержки и сопротивления необходимо открыть сделку на сумму 1/5 с экспирацией на конец следующей свечи.
• Если цена достигла круглого уровня, то необходимо открыть сделку на понижение суммой 1.5/5 с экспирацией на конец следующей свечи.
• Если цена достигла верхней границы зоны поддержки и сопротивления необходимо открыть сделку на сумму 2.5/5 с экспирацией на конец следующей свечи.

Дополнительно к правилам стратегии

Для поиска нового сигнала необходимо дождаться момента, когда цена покинет зону поддержки и сопротивления.

Такой подход необходим для уменьшения возможных потерь, т.к. никогда неизвестно, от какого именно уровня развернется цена, но чем дальше цена углубилась в зону поддержки и сопротивления, тем выше вероятность разворота.

При таком подходе к торговле, можно очень просто и быстро увеличить свой торговый баланс. К тому же, торговая стратегия не требует большого опыта.

Источник http://www.tevola.ru/blog/psychological-levels.html

Источник https://onlyprofit.net/blog-uspeshnogo-binarnogo-treydera/kruglye-cenovie-urovni

Источник

Источник