Классическая стратегия «Черепах» на Форекс

Сегодня в нашем обзоре вы узнаете о классической торговой стратегии «Черепах», которая, несмотря на то, что разработана она была еще в 1980-х годах, остается актуальной и по сей день. Мы подробно расскажем историю уникального эксперимента, как торговали «черепахи», откуда взялось название стратегии, а также на что обратить внимание во время торговли по данной торговой системе. Кроме того, сегодняшний обзор будет интересен тем трейдерам, которые стоят на пороге создания собственной торговой системы, так как стратегию «Черепах» можно считать ярким примером формализованной торговой системой с четко прописанными входами и выходами. Как известно, профессиональными трейдерами являются не те, кто полагается исключительно на свою интуицию, а те, кто неотступно следует правилам своей стратегии и в итоге достигает успеха.

Не нашли подходящего Форекс брокера? Смотрите здесь.

История возникновения стратегии «Черепахи»

В 1980-х годах в США успешные трейдеры Уильям Экхард и Ричард Деннис поспорили друг с другом, можно ли человека с «улицы» обучить трейдингу, чтобы он стал профессиональным трейдером и смог зарабатывать этим на жизнь, или нет. Ричард Деннис считал, что можно любого человека научить торговать на бирже, а Уильям Экхард заявил, что это врожденная способность. Таким образом, было заключено пари, в ходе которого было решено набрать людей, не сведущих в торговле на бирже, чтобы обучить их искусству трейдинга и посмотреть, смогут ли они добиться положительных результатов. В итоге они дали объявление в газету, провели собеседование и выбрали 13 человек, которые вошли в историю как «черепахи». Такое название они получили благодаря Ричарду Деннису, который во время отдыха в Сингапуре увидел чан с черепахами и сказал своему другу Уильяму Экхарду, что «мы будем выращивать трейдеров так, как в Сингапуре выращивают черепах».

После отбора трейдеры-черепахи прошли двухнедельное обучение конкретной торговой стратегии, после чего им выдали по 50 000 долларов. В течение трех месяцев они торговали, и к концу этого периода у кого-то эта сумма была доведена до 1 миллиона долларов, у кого-то осталась изначальная сумма. Одному из «черепах», его звали Куртис Фейс, по результатам испытательного срока было выдано в управление два миллиона долларов. Следует отметить, что деньги выдавались «черепахам» не в зависимости от того, кто сколько заработал, а от того, насколько точно трейдер следовал торговой стратегии. Куртис Фейс был как раз тем человеком, который четко следовал правилам стратегии «Черепах» и делал точно так, как их учили. Это является очень важным условием для успешного трейдинга. Если у вас есть супер стратегия, но вы ей не следуете, это приравнивается к тому, что у вас нет стратегии вообще. В итоге за все время эксперимента «черепахи» заработали более 100 миллионов долларов Ричарду Деннису и Уильяму Экхарду и доказали, что практически любой человек может научиться успешному трейдингу, если будет точно соблюдать правила своей торговой системы.

Концепция торговли «черепах»

1. Торговля только по тренду. Философия «черепах» заключалась в следующем – тренды будут работать всегда! Если начнется тренд, то все убытки, полученные на «боковике», будут перекрыты;
2. Четкое следование стратегии. Лучше получить убыток, четко следуя торговой системе, чем прибыль, отступив от правил стратегии;
3. Простота подхода. Чем проще стратегия, тем она лучше, так как при усложнении торговой системы становится труднее следовать ее правилам.

Смотрите также, какие MT4 брокеры предлагают наилучшие торговые условия.

Характеристики торговой стратегии «Черепах»

1. Таймфрейм. Торговля по стратегии «Черепах» осуществляется исключительно на дневных графиках. В то время не существовало специальных компьютерных программ для торговли на бирже, а все графики рисовались вручную. Поэтому не могло быть и речи о пятиминутных и даже часовых таймфреймах, торговля велась только на дневных графиках. Конечно, сейчас вы можете адаптировать стратегию «Черепах» под свой стиль торговли, но вам придется проделать большую работу – подобрать параметры индикаторов и протестировать стратегию на прибыльность и наличие просадки за последние 10 лет;
2. Торговые инструменты. «Черепахи» искали зарождение глобального тренда, который мог длиться от нескольких месяцев до года. В связи с этим они торговали большим количеством инструментов: 10-ти и 30-летние казначейские облигации США, кофе, какао-бобы, сахар, хлопок, швейцарский франк, немецкая марка, британский фунт, французский франк, японская иена, канадский доллар, фондовый индекс S&P 500, 90-дневные казначейские векселя США, золото, серебро, уголь, неочищенная нефть, мазут, неэтилированный бензин. Для чего «черепахи» анализировали такое большое количество инструментов? Они ждали, когда на одном из инструментов начнется тренд, заходили в самом его начале, загружались под завязку по тренду и другими инструментами уже не торговали. Обратите внимание на то, что торговали «черепахи» на разных независимых друг от друга рынках. На Форекс сделать это сложнее, потому что практически все инструменты зависят от американского доллара. Но и здесь нужно стараться диверсифицировать риски в разные торговые инструменты: валютные пары, драгоценные металлы, фьючерсы на товары, CFD-контракты на индексы, акции и т. д.;
3. Мани-менеджмент. Риск на одну сделку не должен превышать 1% от депозита. Если вы будете использовать добавочные ордера, о чем мы поговорим чуть позже, то риск по ним не должен быть выше 0,25% от депозита, чтобы в целом по одному инструменту риск оставался в пределах одного процента. Это очень важное условие стратегии «Черепах». Нужно понимать, что будет очень много убытков во время «боковика», поэтому ваш депозит должен выдержать просадку до того, как начнется тренд, который покроет все ваши убытки и даст возможность для хорошего заработка.

Индикаторы стратегии «Черепах»

Раньше трейдеры, торгующие по стратегии «Черепах», рассчитывали все вручную, но сейчас все упростилось с появлением вспомогательных индикаторов:

1. Donchian Channel – канал Дончиана. Индикатор рисует канал (в настройках нужно установить период канала 20 или 55), при пробитии которого осуществляются входы по торговой системе «Черепах». Он показывает максимум и минимум цены за 20 или 55 дней. Скачать индикатор Donchian Channel можно бесплатно в конце обзора;
2. ATR – индикатор волатильности с периодом 20. Данный индикатор показывает среднее изменение цены за последние 20 дней и применяется для установки стоп-лоссов и добавочных ордеров. Например, если ATR равен 0,0073, то стоп-лосс будет равен 73 пункта (для четырехзнака). Скачивать ATR не нужно, он есть по умолчанию в любом торговом терминале.

Две стратегии «Черепах»

1. Пробой канала Дончиана с периодом 20. После того, как вы скачаете и установите в MT4 файлы торговой системы «Черепах», нужно загрузить на график шаблон Donchian Channel 20, и вы получите примерно следующую картинку:

Сплошными линиями обозначен канал Дончиана с периодом 20, а пунктирными – канал Дончиана с периодом 10, который будет использоваться в качестве сигнала для выхода из сделки.

При этом сплошными линиями обозначается канал Дончиана с периодом 55, а для выхода из сделок будет использоваться канал Дончиана с периодом 20, изображенный пунктирными линиями. Какую стратегию «Черепах» выбрать – решать вам. Пробой канала Дончиана с периодом 55 позволит уменьшить число ложных входов, но количество сделок будет небольшим.

Смотрите также, у каких ПАММ-брокерах лучше открыть счет.

Условия для входа по стратегии «Черепах»

Рассмотрим пример сделки на покупку по торговой стратегии «Черепах». Ждем пробития канала Дончиана и открываем сделку на покупку. Можно войти сразу на пробитии или дождаться окончания дня. Стоп-лосс размещаем на расстоянии 2*ATR. «Черепахи» применяли добавочные ордера по тренду для увеличения прибыли. При прохождении ценой расстояния, равного 0,5*ATR, открываются добавочные ордера тем же объемом. При этом стоп-лосс также подтягивается к точке открытия сделки на 0,5*ATR. Таким образом, совокупный стоп-лосс по всем позициям всегда находится на расстоянии 2*ATR от последнего ордера. Когда последний четвертый ордер проходил расстояние 0,5*ATR, то стоп-лосс уже находился на уровне открытия первого ордера.

Всего можно открыть не более 4 ордеров по одному торговому инструменту и не более 12 ордеров в одном направлении по всем торговым инструментам. Если вы открыли 12 сделок на продажу и 12 сделок на покупку, то больше вы не можете открывать новые позиции, пока не закроются предыдущие сделки.

Условия для выхода по стратегии «Черепах»

В стратегии «Черепах» отсутствуют тейк-профиты, а выход из сделок осуществляется по стоп-лоссу, который перемещается вслед за ценой и размещается на противоположной границе 10-дневного канала Дончиана для первой стратегии или на противоположной границе 20-дневного канала для второй стратегии (на графике эти уровни отмечены пунктирной линией). Вот хороший пример сделки на продажу по валютной паре GBPUSD. Сигнал на продажу появился 13.08.2014 при пробитии 55-дневного канала, а выход из сделки состоялся 05.02.2015 года при пробитии противоположной границы 20-дневного канала. За это время цена прошла расстояние 1400 пунктов (для четырехзнака), а поскольку по стратегии нужно было открыть четыре ордера по тренду, то общая прибыль примерно составила бы 5600 пунктов.

Выводы

Стратегия «Черепах» Форекс заслуживает внимания трейдеров хотя бы потому, что является отличным примером для создания собственной стратегии с четкими и простыми правилами торговли. Мы понимаем, что для эффективной торговли по данной стратегии нужно иметь внушительный капитал («черепахи» торговали миллионами долларов), поэтому с депозита в 1000$ сложно будет получить хорошую отдачу. Однако стратегия «Черепах» обладает важными преимуществами – она простая, не требует много времени на анализ, работает на всех рынках и выжимает из тренда всю прибыль. Вы можете адаптировать ее под себя, подобрав параметры индикаторов для торговли на часовом графике, что увеличит количество сигналов и уменьшит размер стопов, или открыть ПАММ-счет, так как инвесторы ценят стабильность и надежность торговых систем.

Для более глубокого изучения торговой стратегии «Черепах» рекомендуем к прочтению следующие книги:

Стратегия Черепах на Форекс

Представляем Вашему вниманию прибыльную торговую стратегию “Черепах” на Форекс. Её автором является Ричард Деннис. Он уверен, что если трейдер будет держать себя в строгой дисциплине, то положительного результата удастся достичь достаточно быстро, и для этого совсем не нужно быть финансистом.

В данной мы разберем следующую информацию:

• выбор точек входа; , которые применяются в этой ТС;
• определение ценовых уровней выхода из сделки.

Составляющие стратегии “Черепах”

В рамках данной торговой идеи, нужно использовать высоковолатильные пары, сырьевые товары и акции. Эта система применяется исключительно на дневном таймфрейме.

Основным индикатором, который использует стратегия “Черепах”, является канал Дончиана. В МТ4 среди стандартного набора индикаторов его не найти. Его нужно отдельно скачивать и устанавливать в МетаТрейдер 4.

Важно, что он трижды наносится на таймфрейм D1. Периоды следующие: 10, 20 и 55.

Помимо этого применяется вспомогательный индикатор под названием TheClassicTurtleTrader. Он необходим для визуализации точки пробоя канала Форекс.

Настройки следующие:

1. TradePeriod = 55, SlopePeriod = 20;
2. TradePeriod = 20, SlopePeriod = 10.

Также применяется индикатор ATR, имеющий период 20. Посредством него рассчитывается значение Стоп-Лосс.

Настройки для стратегии “Черепах”

Правильные настройки, по которым система будет давать точные сигналы, выглядят так:

• Точка 1: канал Дончиана (период 55 дней);
• Точка 2: канал Дончиана (период 20 дней);
• Точка 3: канал Дончиана (период 10 дней);
• Точка 4: пробой верхней границы канала;
• Точка 5: пробой нижней границы канала;
• Точка 6: индикатор ATR (период 20).

Чтобы читать график было проще, рекомендуется устанавливать 20-дневный и 55-дневный канал в отдельных торговых окнах. Вот так выглядит стратегия “Черепах” на ценовом графике:

Рисунок 1. Стратегия Черепах на графике.

Торговые сигналы для покупок

Формируют торговые сигналы 55-периодный и 20-периодный каналы. Отсюда и возникает понятие более долгосрочного или более краткосрочного входа.

Условия для краткосрочного входа на покупку такие:

• цена должна пробить верхние границы канала Дончиана (период 20);
• предыдущая сделка является убыточной.

При условии, что предыдущая сделка была профитной, тогда этот сигнал просто игнорируется. Ждем, когда цена пробьёт канал с периодом 55.

Только после выполнения этих условий мы можем сразу входить в рынок, даже не дожидаясь, когда сигнальная японская свеча закроется.

Рассмотрим пример сделки на Buy по активу евро/доллар в рамках пробоя 20-дневного канала, торгуя по стратегии “Черепах” на Форекс. На скриншоте ниже видно, что этот сигнал формировался от 09.08.12 (точка 1). Смотрим на предыдущую предполагаемую сделку. Торговый сигнал на её продажу был сформирован 30.05.12 (точка 2). Если бы трейдер вошел по этому сигналу (т. 2), то был бы получен убыток. Таким образом, на сформированном сигнале от 21.08.12 по цене пробития мы открываем ордер на покупку. Речь идет об уровне 1.2486.

Итак, ниже представлен пример сделки на покупку на пробое 20-дневного канала:

• Точка 1: после пробития 20-дневного канала сигнал на покупку.
• Точка 2: сигнал для открытия предыдущей сделки.

Рисунок 2. Пример сделки на покупку по ТС Черепах.

Пример долгосрочного входа на покупку

Чтобы представилась возможность осуществить долгосрочный вход на покупку, в рамках стратегии “Черепах”, понадобиться:

1. Верхняя граница канала Дончиана с периодом 55, должна быть пробита ценой.
2. Не используется фильтр по предыдущей сделке.
3. Вход осуществляется после формирования каждого сигнала.

Приведем более подробный пример торговой сделки на пробое канала Дончиана с периодом 55 дней. На японской свече от 14.05.15 (это точка 1) был сформирован торговый сигнал. Уровень пробоя 1.1443.

Вот так выглядит торговый сигнал на покупку по активу EUR/USD на пробое 55-дневного периода верхней границы канала, по правилам, которые диктует торговая стратегия “Черепах”:

Рисунок 3. Пример долгосрочного входа на покупку.

Как сопровождать сделку по ТС “Черепах”?

Чтобы вовремя получить прибыль и ограничить возможные убытки, нам необходимо знать, при каких условиях нужно обязательно закрыть открытые позиции.

Отметим, что автор стратегии “Черепах” на Форекс не торговал по Тейк-Профит и Стоп-Лосс. Он только определял ценовые уровни, позволяющие выйти из сделок. Вместе стрем, мы всё-таки рекомендуем выставлять Стоп-Лосс. Это позволит “отвязать” себя от торгового терминала и заниматься своими делами.

Чтобы рассчитать по формуле правильно Стоп-Лосс, нужно знать значения индикатора ATR с периодом 20:

k * ATR(20) = Stop-Loss,

где, k – коэффициент риска (1,5-2,0).

Если знать значение Стоп-Лосс, нам предоставляется возможность рассчитать объем сделки. Кстати, он не должен нарушать условия мани менеджмента, поскольку риск выше 1-2% от депозита не приемлем.

Итак, чтобы правильно выйти из сделки, в рамках стратегии “Черепах”, нужно, чтобы выполнялись следующие условия:

• Если сделка краткосрочная (пробитие канала 20), выходить нужно, когда будет пробита противоположная граница канала 10-дневного канала Дончиана.
• Если сделка долгосрочная (пробитие канала 55), выходить нужно, когда будет пробита противоположная граница канала Дончиана с периодом 20.

Ниже мы показали, как можно завершить открытые сделки.

Примеры сделок на покупку в рамках краткосрочной торговли

Вход по стратегии “Черепах” на Форекс выполнен на отметке 1.2486. В этот момент инструмент ATR равен 119 п. (точка 3). Получается, что Стоп-Лосс буде равняться 238 пунктов.

Рынок начал движение в нашу сторону, дожидаемся, когда цена пробьёт границу 10-дневного канала. Это произошло спустя 26 дней на отметке 1.2832 (точка 2). Именно по этой ценовой отметке трейдер доложен закрыть свой ордер. Профит составил 346 п.

Рассмотрим пример позиции на покупку по валютной паре EUR/USD в рамках пробоя канал Дончиана с периодом 20:

• Точка 1: торговый сигнал на BUY, когда была пробита 20-ти дневка канала.
• Точка 2: сигнал, позволяющий закрыть открытый ордер.
• Точка 3: текущее значение ATR, когда открывается позиции.
• Точка 4: торговый сигнал, позволяющий открыть предыдущие сделки.

Рисунок 4. Краткосрочный вход в сделку.

Пробит 55-девной канал, выходим из сделки

Был открыт торговый ордер по стратегии “Черепах”, на ценовой отметке 1.1443. ATR в этот момент составлял 138 п. Выходит, что значение Stop-Loss равно 276 п. Дальше рынок двинулся против наших ожиданий. Сделка была закрыта с убытком (-276 п).

Рассмотрим же условия для продаж на активе EUR/USD в рамках пробоя 55-ти дневного канала Дончиана:

• Точка 1: торговый сигнал на покупку, после того, как был пробит 55-дневный канал.
• Точка 2: на этом уровне должен стоять Стоп-Лосс.
• Точка 3: показания ATR в момент открытия торгового ордера.

Рисунок 5. Выход из сделки.

Сигналы на продажу по ТС “Черепах”

Напомним, что стратегия “Черепах” на Форекс использует для формирования торговых сигналов на продажу и покупку каналы Дончиана с периодами 20 и 55. Отсюда и возникает понятия краткосрочного и долгосрочного входов в рынок.

Чтобы краткосрочный вход считался выполнимым, нужно:

1. Нижний канал с периодом 20 должен быть пробит ценой.
2. Предыдущая сделка должна быть убыточной.
3. Сигнал игнорируется, если предыдущая сделка была прибыльной.
4. Нужно ждать, когда будет пробит канал с периодом 55.
5. Как только пробитие состоялось, открываем позицию, не дожидаясь закрытия сигнальной свечи.

Рассмотрим пример сделки на продажу по стратегии “Черепах” в рамках актива EUR/USD на пробое канала с периодом 20.

На скриншоте ниже этот сигнал был сформирован на свече от 05.09.11 (точка 1). Смотрим сразу на сигналы на покупку по предыдущим свечам от 11.07.11 (точка 2). Если бы трейдер открыл сделку, то получил быть убыток. Выходит, что торговый сигнал от 05.09.11 мы пропускать не станем. Именно поэтому мы открываем покупки по цене пробития, то есть 1.4067:

• Точки 1: когда цена пробила 20-дневный канал, открываем сигнал на продажу.
• Точка 2: сигнал на открытие предыдущей позиции.

Рисунок 6. Пример сделки на продажу.

Более детальное разъяснение по стратегии “Черепах” для рынка Форекс читайте здесь, где доступно её бесплатное изучение. Там же Вы сможете скачать индикатор данной торговой системы.

Источник http://tradelife.ru/turtle-strategy.html

Источник https://pro-ts.ru/strategii-foreks/175-strategii-foreks-dlya-dnevnykh-grafikov/1576-strategiya-cherepakh-na-foreks

Источник

Источник