Как создать собственную стратегию Форекс?

На сайтах, посвященных тонкостям торговли на рынке Форекс, можно найти множество торговых стратегий, при чем бесплатно. Некоторые из них простые и доступные для понимания начинающих трейдеров, а чтобы использовать другие требуются более глубокие знания. Тем не менее, каждая из бесплатных и известных ТС заслуживает внимания. Практика показывает, что новички используют готовые стратегии для заработка на Форекс, но самые перспективные из них понимают, что для реализации потенциала в полном объеме нужно задуматься о создании собственной стратегии. Сегодняшняя статья именно об этом. Материал будет особенно интересен тем, кто только знакомится с особенностями заработка на финансовых рынках и заинтересован в успешной карьере.

Почему важно использовать стратегию в торговле?

Торговая стратегия – алгоритм действий или правила, которыми руководствуется трейдер при открытии ордеров. Использование ТС дает возможность систематизировать знания и успешно их применять на практике. Хорошая стратегия учитывает практически все:

• Торговые объемы;
• Валютные пары, на которых будет вестись торговля;
• Условия открытия и закрытия ордеров (сигналы технических инструментов, индикаторов и т.д.);

• Период графика;
• Время торговли и прочее.

Начинающим трейдерам использование стратегии помогает не обращать внимание на эмоции. Конечно, в алгоритмическом трейдинге тоже есть свои недостатки, но преимуществ значительно больше. Все опытные и успешные участники торгов используют ТС. Даже крупные инвестиционные компании и трейдеры с Wall Street прибегают к количественному трейдингу (одновременное использование нескольких, не связанных между собой торговых систем).

К преимуществам торговли по правилам той или иной стратегии можно отнести:

1. Статистика. Проанализировав историю котировок по ТС, трейдер получит точную статистику. Подобная аналитическая работа необходима для эмоциональной стабильности. Благодаря тестированию стратегии на истории трейдер будет знать, что следование правилам приведет к прибыли. Даже в случае закрытия нескольких ордеров подряд с фиксированием убытка работа по качественной стратегии приведет к положительному финансовому результату.
2. Упрощение работы. Главная задача трейдера – создать прибыльную стратегию. Далее потребуется лишь следовать правилам.
3. Психологический и эмоциональный комфорт даже при закрытии сделки с отрицательным финансовым результатом.

Наличие стратегии является тем фактором, который превращает торговлю на Форекс в работу, а не в игру.

Составляющие торговой стратегии

Каждая ТС обладает обоснованной структурой, применение которой позволит зарабатывать на ценообразовании финансовых инструментов. Хорошая ТС должна включать в себя ряд в ажных аспектов:

1. Логика. Каждая сделка должна быть обоснована логически. Это фундамент любой качественной стратегии. Идеально, если в качестве логического обоснования входа в рынок применяются фундаментальные факторы. При создании собственной ТС нужно стремиться отталкиваться именно от этого.
2. Выбор финансового инструмента. Это может быть либо валютная пара, либо контракт CFD. Перед выбором актива для торговли очень важно ознакомиться с характерными особенностями его ценообразования. Это может помочь отыскать логическую составляющую будущей ТС.
3. Период ценового графика. Зависит от предпочтительного стиля торговли, выбранной валютной пары и логического обоснования.
4. Время, в которое будут открываться ордера. Здесь важно учитывать особенности выбранного финансового инструмента и торговой сессии.
5. Правила торговли. Здесь потребуется подобрать аналитические инструменты, которые будут подтверждать правильность торгового решения. Это могут быть индикаторы, технические инструменты, линии поддержки и сопротивления, паттерны Price Action и прочие.
6. Правила закрытия ордеров. На этом этапе нужно определить оптимальные значения страховочных ордеров, а также правила, при которых сделку потребуется закрыть в ручном режиме.
7. Объем ордеров и уровень риска. Здесь так же будет не лишним определить для себя допустимый уровень максимальной просадки. Для этого воспользуйтесь предварительно собранной на истории статистикой. Идеально, если абсолютная просадка не превышает 20% от депозита. Таким образом, если риск на каждый ордер составит 1%, то при закрытии 20 убыточных ордеров потребуется задуматься о внесении радикальных изменений в правила стратегии. Из-за стремительного роста волатильности на финансовых рынках все чаще случается, что даже проверенные стратегии со временем оказываются неэффективными и требуют оптимизации.

Пример создания собственной стратегии

Как упоминалось ранее, первым делом нужно позаботиться о логическом обосновании входов в рынок. Они могут быть как техническими, так и фундаментальными. Технические (закономерности в построениях графика выбранного актива) больше подойдут для краткосрочной торговли, но практика показывает, что больше шансов добиться стабильной прибыли есть у сторонников среднесрочной и долгосрочной торговли, которые опираются на экономические, геополитические и прочие фундаментальные факторы.

Логическое обоснование

В качестве примера, наша будущая стратегия будет основана на техническом факторе. Из основ анализа ценового графика нам известно, что движения по тренду сменяются коррекциями. Так же мы знаем, что открывать ордера против глобального тренда крайне рискованно. Возьмем эти данные за основу стратегии, поскольку это техническая, подтвержденная временем закономерность. Для торговли нам потребуется определить тренд, дождаться формирования коррекции и открыть ордер в направлении глобальной тенденции ценообразования. Получится примерно следующее:

На представленном отрезке графика сформирован восходящий тренд. Первая линия на скриншоте отмечает локальный максимум, а вторая – минимум, то есть завершение коррекции, что дает основание открыть ордер в направлении основного тренда.

Важно! При торговле по техническому анализу использовать индикаторы и прочие вспомогательные инструменты, в принципе, необязательно, но это остается на личное усмотрение трейдера и напрямую зависит от опыта. Новичкам для правильности определения основного тренда можно использовать трендовые стандартные индикаторы с базовыми настройками или линии поддержки/сопротивления:

Линии проводятся касательно локальных уровней при наличии не менее двух минимумов и максимумов.

Выбор валютной пары

Когда мы определились с логическим обоснованием открытия ордеров, моно переходить к выбору финансового инструмента. Поскольку наша стратегия основана на формировании коррекций, лучше отдавать предпочтение активам с высокой средней волатильностью внутри дня, например EUR/USD или GBP/USD.

Выбор таймфрейма

Теперь можно переходить к выбору таймфрейма . Поскольку будущая ТС основана на трендовых движениях, лучше рассматривать временные периоды, на которых влияние рыночного шума на формирование ценового графика минимально. К таковым относятся все периоды от Н1 и выше. Чем больше выбранный таймфрейм , тем меньше число сделок и, следовательно, потенциал прибыли. Конечно, новичкам лучше отдавать предпочтение дневным графикам и среднесрочной торговле в целом в силу более точных сигналов индикаторов, однако на Форекс мы пришли, чтобы зарабатывать, и результат хотелось бы почувствовать в обозримом будущем. Поэтому для нашей стратегии оптимальными временными периодами будут либо Н1, либо Н4.

Выбор времени для торговли

Ранее для торговли мы выбрали пары EUR/USD или GBP/USD. Логическое обоснование нашей стратегии основано на формировании трендовых и коррекционных движений. Следовательно, для торговли нам потребуется волатильность. На упомянутых выше валютных парах пик торговой активности приходится на европейскую и американскую торговые сессии.

Важно! Если ваша стратегия не имеет отношения к новостям, то все-равно нужно следить за обновлениями экономического календаря. Перед публикацией важных данных лучше закрыть сделки по текущей цене или позаботиться об ограничении убытков, если речь идет о торговле внутри дня на периоде Н1 или меньше.

Правила торговли и закрытия ордеров

Правила открытия и закрытия сделок могут основываться на множестве факторов. Важно понимать, что их не должно быть слишком много. В противном случае есть высокая вероятность получения противоречивых сигналов от вспомогательных инструментов, что приведет к невозможности применения готовой стратегии на практике. Если говорить об индикаторах, то их не должно быть больше 4-5, при чем в этом случае трендовые инструменты и осцилляторы должны использоваться в равной степени.

Признаться, я не сторонник торговли по индикаторам и очень давно ими не пользуюсь, однако это не значит, что они не нужны. Использовать подобные инструменты или нет решать вам. В примере нашей ТС сигналы на открытие и закрытие ордеров, а также уровни страховочных приказов будут основаны на техническом анализе, графических паттернах и Price Action.

Давайте еще раз посмотрим на представленный ранее отрезок графика. Обратите внимание, что на отмеченном локальном минимуме (точка открытия ордера Buy) сформирован свечной паттерн “Рельсы” (тело второй свечи перекрывает тело первой и направлено в противоположную сторону). Это один из самых эффективных сигналов разворота графика, поэтому и будет использоваться нами в качестве подтверждения правильности определения окончания коррекции.

Что касается закрытия ордера с фиксированием прибыли, то от применения Take Profit можно воздержаться, чтобы не ограничивать потенциал дохода по сделке. Stop Loss мы выставим на последнем локальном минимуме.

Объем ордеров и уровень риска

При определении объема сделок можно руководствоваться либо собственными амбициями, либо правилами мани-менеджмента. При риске на сделку, предположим, 10% от депозита, вполне реально удвоить инвестиции за относительно короткое время, но крайне велик риск лишиться капитала, что чаще всего и случается в таких случаях. Поэтому лучше изучить нормы мани-менеджмента при торговле на Форекс, и не превышать риск на сделку. Оптимально, если ущерб от срабатывания Stop Loss не превысит 1-2%.

Внимание! Любая стратегия должна создаваться по представленному выше алгоритму. В качестве примера мы рассмотрели разработку ТС, в основе которой лежит чередование трендовых и коррекционных движений. Если говорить о фундаментальных факторах, как о логическом обосновании ТС, то это потребует более углубленного изучения принципов ценообразования на финансовых рынках, а также экономики и геополитики в целом. Иными словами, чтобы добиться стабильной прибыли на уровне 5-10% в месяц, использования технических или индикаторных стратегий будет вполне достаточно. Но если этого недостаточно, и вы видите в себе перспективного экономиста, то определенно следует задуматься о более глубоком изучении устройства мира финансов.

Заключение

Мы подробно рассмотрели основные составляющие любой торговой стратегии. Отсутствие даже одного из них может привести к серьезным убыткам. Для создания собственной стратегии торговли вы должны учитывать личностные особенности и найти применение сильным сторонам характера. Это сделает ТС еще более эффективной. Так же для создания стратегии нужно обладать хорошей теоретической базой, поэтому первым делом потребуется уделить внимание именно этому.

Важно! Чтобы практика не отставала от теории на первых этапах торговли, целесообразно выбрать одну из представленных в интернете бесплатных стратегий, доработать ее в случае необходимости, открыть демо-счет у любого из благонадежных брокеров и начать “набивать руку”. В качестве альтернативы можно использовать программу FXTester последней версии. Это поможет значительно сэкономить время.

Торговая стратегия Форекс

В основном свое время в трейдинге я уделяю менеджменту портфеля акций, но частенько бывают дни когда на валютном рынке Форекс появляются классные возможности. Алгоритм торговли именно в такие дни будем разбирать ниже. И я сейчас говорю не про те ситуации, в которых что-то где-то пересеклось))) а про реальное движение денег в валюте.

Основная масса так называемых торговых стратегий форекс, представленных в интернете, основывается на чьих-то субъективных домыслах и индикаторах тех анализа. Эти основания ничего общего с рынком не имеют, и результаты по таким стратегиям всегда будут иметь случайный характер, а люди всегда будут удивляться: почему это вдруг их стратегия перестала работать? Наверное рынок поменялся и ее нужно оптимизировать. Обращаюсь к таким людям, извините, что немного с издевкой: «А вы хоть знаете, что конкретно в рынке поменялось?»

Есть абсолютно конкретные параметры торговых инструментов:

• ликвидность
• волатильность
• шаг цены
• гарантийное обеспечение (срочный рынок)
• и т.п.

Все эти параметры должны учитываться абсолютно каждый раз при совершении очередной сделки. При этом основной алгоритм рассуждений и собственно сама стратегия интрадей трейдинга на Форекс НЕ МЕНЯЮТСЯ. Ниже я расписал весь этот алгоритм. Ссылки на результаты торговли по этой стратегии приведу в конце статьи.

Алгоритм торговли на Форекс

В силу своей неповоротливости крупный капитал оставляет очень яркие следы. Но обо всем по порядку…

1. Волатильность валютной пары

Первый и самый важный момент заключается в оценке волатильности валютной пары. Не смотря на важность, процесс достаточно прост — достаточно будет сравнить волатильность текущего дня со средней волатильностью за предыдущие 10 — 20 дней.

Торговлю целесообразно вести в день когда вола ниже средней. Во-первых, в такой день мы имеем хорошее соотношение риск/прибыль, а во-вторых, проф участники формируют позицию именно на низкой волатильности. Если вола будет выше среднего значения, все прибыли и убытки будут иметь случайный характер, и ни одна стратегия не поможет в этом случае.

2. Определение уровня лимитного покупателя/продавца

Следующим этапом необходимо обозначить уровень, на котором стоит заявка с большим объемом (определяется на 5-10 минутном графике). Напоминаю, что речь идет не о биржевом стакане, а о графике, именно на графике «печатается» уровень лимитного покупателя/продавца (см. статью «Структура рынка»). Если этот уровень определить невозможно, то и делать в рынке тогда нечего!

Против лимитной заявки входить в рынок НЕЛЬЗЯ! Это равносильно спору трейдера и ФРС по поводу будущего американского Доллара. По сему ОЧЕНЬ не рекомендую торговать пробой лимитной заявки на Форексе. Поверьте, у того кто эту заявку поставил денег больше чем у всех частных трейдеров вместе взятых, и он не позволит кому-то безнаказанно их отобрать. Другими словами: если вы видите крупную лимитную заявку на продажу, то покупать в этот день нельзя. Заметьте, ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Но это не значит, что продавать можно!

Так же определить уровень лимитной заявки помогает анализ объемов с фьючерсных рынков, представленных в горизонтальном срезе (профиль объема/профиль рынка). Используя эти данные, можно наблюдать конкретные ценовые уровни где происходит так называемая загрузка/разгрузка дня или же более крупного периода. Помимо этого, определив фазу рыночного инструмента мы можем определить не только уровень загрузки, но и вероятные цели движения. Рынок движется от объема к объему, или же немного перефразируя: к месту с большой потенциальной ликвидностью, пролетая участки с низкой ликвидностью.

С определением «лимитки» могут возникнуть некоторые сложности у трейдеров, не имеющих знаний по ценообразованию на рынке и навыков торговли каким-либо из биржевых инструментов (акции, фьючерсы, опционы). Однако, при правильном развитии эти сложности будут временными.

3. Входит или выходит?

После нахождения крупной лимитной заявки нужно определить: входит проф участник при помощи этой заявки или выходит из рынка.

Самой распространенной стратегией крупнейших банков является Арбитраж между валютой и фьючерсом на эту валюту. По этому существует очень жесткая корреляция межу количеством открытых позиций по фьючерсу и количеством открытых позиций по базовому активу (валютной паре). А данные по количеству отрытых позиций (открытому интересу, open interest) публикуются на чикагской товарной бирже СМЕ.

Если вы наблюдаете рост открытого интереса за день формирования лимитной заявки, значит вероятнее всего это заявка на вход в позицию. Открытый интерес должен не просто расти, показатель Change должен быть больше среднего положительного дневного изменения открытого интереса за последний квартал. Если же этот показатель и вовсе отрицательный, значит капитал выходит из позиций.

Важно. Если капитал выходит из рынка, то и трейдеру в нем делать НЕЧЕГО! Все движения будут корявыми и иметь случайный характер.

4. Направленные позиции по опционам

Я подробно раскрывал эту тему в статье «Опционы. Направленная торговля». Применимо же к направленной внутридневной торговле на форекс нужно быть внимательным к возможным разногласиям мнения опционных трейдеров и ваших рассуждений, сформированных до сего момента. Я имею в виду следующее: если при низкой волатильности вы нашли действительно хорошую лимитку, формирующую позицию крупного игрока (предположим на покупку), НО при анализе опционных позиций видите сильную активность на Put-ах, то открывать позицию не следует вообще (ни Лонг, ни Шорт)!

Конечно же другой разговор когда опционные трейдеры солидарны с вашими рассуждениями. В таком случае правильное определение направления движения цены практически гарантировано. Более того появляется возможность достаточно точно прикинуть уровень, на котором целесообразно поставить профит, или частично выйти из позиции.

5. Расчет потенциала

В сети полно выражений типа: «главное короткий Стоп», «вести расчеты от Стопа» и т.п. Это не совсем верно. Главное не то, чем вы рискуете, а то, ради чего вы этим рискуете! Прежде чем соваться в сделку нужно определиться где вы будите из нее выходить. Оправдан ли риск? Реально ли ждать движение цены до обозначенного уровня? Иначе придется получать Стопы, хоть и короткие, но за то на постоянной основе.

Для расчета потенциала в интрадей трейдинге используется все та же Волатильность, но на сей раз не Историческая а Подразумеваемая. Очень подробно расписан процесс расчета Подразумеваемой волатильности в статье «Расчет волатильности». Выйти из позиции нужно будет при 80-90% от значения подразумеваемой волы. Этого достаточно, чтобы закрывать трейды с соотношением от 1 : 2 до 1 : 10.

6. Точка входа и размер объема в позиции

И вот только после проделанной в первых пяти пунктах работы можно произносить вслух слова «Точка входа». До этого момента вы уже должны четко понимать текущее состояние торгового инструмента и направление движения, в котором хотите принять участие. Остается только ответить на вопросы: Когда? и Сколько?

Сразу отсекайте торговлю в «тухлое» время (до открытия Европы). Крупные капиталы, которые мы ищем приходят в рынок где-то за час до открытия европейской сессии, раньше в рынке ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО (конечно если у вас нет еще вчера открытых позиций, перенесенных на сегодня). Самые классные условия для входа возникают в момент перестановки лимитной заявки на более высокий (в случае покупки) или более низкий (в случае продажи) уровень. В трейдерском жаргоне это действие называется Стэп.

Лучше когда Стэп виден на 5-минутном графике, но бывают случаи, когда приходится опускаться на минутный и даже тиковый (настраивается в ТОСе).

Непосредственно перед тем как нажать кнопку в терминале нужно рассчитать объем, которым вы будите входить в позицию. Помните, при системном трейдинге риск в каждой сделке должен быть одинаковым (см. статью «Стабильная торговля»). Подготовьте заранее табличку, в которой укажите валютные пары и объем позиции в зависимости от количества пунктов до стопа (у меня есть Excel-файл для подобных расчетов). Со Стопом тут все просто — его нужно спрятать за лимитную заявку. Думаю при изучении примеров трейдов будет более понятно. Подробный видео-курс по стратегии ТУТ.

Немного подытожим

Реально правильный и взвешенный трейд на Форексе можно совершить только последовательно ответив на следующие вопросы:

1. присутствуют ли условия для работы проф участника?
2. по какой цене стоит его лимитная заявка?
3. входит он в рынок или выходи из него?
4. как действуют участники срочного рынка?
5. какой потенциал у ожидаемого движения?
6. когда и каким объемом войти в позицию и когда из нее выйти?

Собственно ответы на эти вопросы и перечислены в представленном выше алгоритме торговли. По другому ответить на них не получится, как и оставить хоть один из вопросов без ответа. Поэтому я не понимаю, что делает в рынке трейдер с разрисованными графиками, и что показывают ежедневно появляющиеся новые «сверхточные» индикаторы)))

Результаты торговли по изложенной выше торговой стратегии форекс можно найти в следующих статьях:

Источник https://www.forex.blog/kak-sozdat-sobstvennuju-strategiju-foreks/

Источник https://tradersblog.ru/trading-strategy-forex/

Источник

Источник