Как использовать стратегию «Боллинджер» для торговли на рынках Форекс, Акций и Фьючерсов

В число наиболее популярных индикаторов в среде биржевых трейдеров входят полосы Боллинджера. Они чутко реагируют на волатильность рынка и могут служить не только уровнями поддержки и сопротивления, но и целевыми ориентирами. На основе всех этих особенностей индикатора и построена торговая стратегия «Боллинджер». Она может применяться на ценовом графике с временным периодом от М1 до МN, который отображает котировки любого из инструментов рынка Форекс, фьючерсов или акций.

Сигнал на покупку по торговой стратегии «Боллинджер»

Для использования ТС необходимо использовать два графика цены:

1. Первый отображает ваш рабочий временной период;
2. Второй отображает таймфрейм в 3-5 раз превышающий ваш рабочий.

Соответственно, торговую стратегию «Боллинджер» можно применять на связке таких таймфреймов: MN и W1; W1 и D1; D1 и H4; H4 и H1; H1 и M15; М15 и М5; М5 и М1.

Целесообразность применения торговой стратегии «Боллинджер» на графиках младше Н1 зависит от того, какой размер спреда на инструменте, которым вы торгуете. Для появления сигнала на покупку по торговой стратегии «Боллинджер» на ценовых графиках должны сложиться следующие условия:

• На графике цены со старшим таймфреймом должно произойти одно из двух событий. Первое — отбой от средней полосы Боллинджера одной из распространенных свечных паттернов (пин-бар, поглощение и пр.). Второе — пересечение средней полосы индикатора с закрытием с противоположной от цены открытия стороны. В зависимости от того, в какую сторону произошло пересечение или отбой от средней полосы Боллинджера, определяется направление тренда для торговли на младшем ценовом графике. Этот тренд считается действующим до тех пор, пока не произойдет смены тренда, т.е. пересечения середины Боллинджера в противоположную сторону. При этом есть условие: если, скажем, пересекающая середину Боллинджера свеча задела верхнюю полосу, то поиск покупающего торгового сигнала на младшем таймфрейме начинать не следует.
• После того, как на старшем графике произошло определение тренда, можно искать сигнал для торговли по стратегии «Боллинджер» на младшем временном периоде. Непосредственным сигналом на покупку будет служить отбой от средней либо от нижней полосы индикатора.

Вход в рынок необходимо осуществлять посредством установки ордера типа Buy Stop немного выше максимума сигнальной свечи на графике с меньшим временным периодом.

Пример сигнала на покупку

Сигнал на покупку по торговой стратегии «Боллинджер»

Сигнал на продажу для торговли по стратегии «Боллинджер»

Для появления сигнала на продажу по стратегии «Боллинджер» на ценовых графиках должны сложиться следующие условия:

• На графике старшего периода свеча должна открыться выше средней полосы Боллинджера, а закрыться ниже нее. Либо должен произойти отбой от середины индикатора вниз;
• После появления сигнала со старшего периода о наличии нисходящего тренда на ценовом графике младшего периода должен появиться отбой от верхней или средней полосы Боллинджера.

Как только условия торговой стратегии для сигнала на продажу будут выполнены, необходимо установить ордер типа Sell Stop ниже минимума сигнальной свечи на графике с младшим таймфреймом.

Пример сигнала на продажу

Сигнал на продажу по торговой стратегии «Боллинджер»

Стоп Лосс и Тейк Профит в торговой стратегии «Боллинджер»

При покупке Стоп Лосс устанавливается под отбойной ценовой моделью младшего таймфрейма, а в случае продажи – над ней (плюс спред). Сопровождать позицию разрешается посредством перемещения уровня Стоп Лосс за вновь появившимися локальными экстремумами. Переносить Стоп Лосс на цену входа в позицию по торговой стратегии «Боллинджер» можно только тогда, когда соблюдаются правила сопровождения позиции.

Тейк Профит в торговой стратегии определяется по старшему временному периоду ценового графика. Уровнем Тейк Профит при покупке является ценовое значение верхней полосы Боллинджера последней закрытой свечи. До тех пор, пока цена не достигла уровня верхней полосы, соответствующего последней закрытой свече, уровень Тейк Профит должен меняться, даже если Вы уже в позиции. Но если на старшем временном периоде цена достигнет уровня Тейк Профит, а Вы так и не зашли в рынок по стратегии, то сигнал на покупку отменяется. Нужно ждать следующего сигнала со старшего таймфрейма. То же самое касается и случая с продажей, только наоборот.

Управление капиталом в торговой стратегии «Боллинджер»

Рисковать в торговом процессе следует приемлемым размером процента от депозита или лота — это главное правило. Если чувствуете, что вам не комфортно в любом случае, то следует увеличить временные периоды графиков. Лично я рекомендую рисковать в каждой сделке одинаковым процентом от текущего зафиксированного размера депозита, этот риск не должен превышать 2%.

Данная торговая стратегия хороша отсутствием необходимости самостоятельно принимать ряд таких важных решений, как:

• Определение уровней, от которых нужно ожидать отбой или по которым следует определять оптимальный уровень Take Profit;
• Определение направления тренда.

Но так как я не располагаю достоверными статистическими данными об эффективности торговой системы «Боллинджер», советую перед ее использованием провести тестирование на исторических данных. Если Вы никогда не работали с применяемым в стратегии индикатором, рекомендую сначала к нему приторговаться на демо-счете, чтобы ощутить характер его поведения в действии.

Полосы Боллинджера – стратегии торговли и точки входа в рынок

Сегодня есть много различных индикаторов, доступных для торговли на финансовых рынках. И периодически появляются новые индикаторы. Но во многих случаях эти новые индикаторы являются всего лишь разновидностью классических версий. Сегодня мы обсудим один из самых надежных торговых индикаторов, который выдержал испытание временем. Это индикатор полосы Боллинджера. Мы обсудим основные составляющие этого индикатора, и я познакомлю вас с несколькими прибыльными торговыми стратегиями.

Многие трейдеры считают, что использование большого количества индикаторов поможет им стать более прибыльными в торговле. Но такой подход не работает. Представьте следующую ситуацию: цена находится выше 20 MA, индикатор RSI указывает на перекупленность, в то же самое время индикатор ADX показывает, что рынок не находится в тренде. Какому из трех индикаторов вы последуете? Однако индикатор Полосы Боллинджера поможет вам справится с большинством противоречивых ситуаций.

Что из себя представляет индикатор Полосы Боллинджера?

Индикатор Полосы Боллинджера – это трендовый индикатор, состоящий из трех линий. Был создан Джоном Боллинджеров в 1980-х. Он сможет помочь вам в определении зон перекупленности либо перепроданности, а также определить текущую рыночную волатильность.

• Средняя линия – обычное MA с периодом 20.
• Верхняя линия – скользяще среднее, смещенная вверх на две фазы.
• Нижняя линия – скользяще среднее, смещенная вниз на две фазы.

Мы будем использовать стандартные значения, хотя они могут быть и другими.

Полоса Боллинджера лучше всего описать как индикатор волатильности. Он состоит из верхней и нижней полос, которые реагируют на изменения волатильности. Две полосы охватывают ценовое движение в верхних и нижних крайних значениях. Когда волатильность высока, расстояние между двумя полосами будет увеличиваться. Когда волатильность низкая, две полосы начинают сжиматься.

Индикатор включает в себя стандартную 20-периодную простую скользящую среднюю, которую можно использовать для установки точек входа и выхода из сделок. Средняя линия рассчитывается путем суммирования цен закрытия последних 20 периодов, а затем деления результата на 20.

Верхняя линия рассчитывается с помощью 20-периодной SMA и стандартного отклонения. Нижняя полоса рассчитывается таким же образом, используя 20-периодную SMA и ее стандартное отклонение. Стандартное отклонение по умолчанию равно 2. Поэтому настройки полосы Боллинджера обычно выражаются как (20, 2).

Что такое фаза отклонения? Практически она означает, насколько далеко мы смещаемся от среднего значения. Другими словами, если цена рядом с верхней полосой, она считается «дорогой», так как находится на расстоянии двух стандартных фаз от скользящей средней. Если это нижняя полоса Боллинджера, она считается «дешевой», потому что это два стандартные фазы ниже MA.

Однако это не значит, что мы должны немедленно открывать сделку. В трендовом рынке цена может быть “дорогой” или “дешевой” на протяжении долгого промежутка времени.

Как использовать полосы Боллинджера?

Хотя это в первую очередь индикатор волатильности, полосы Боллинджера весьма полезны для обнаружения уровней поддержки и сопротивления. Есть несколько сигналов, которые могут быть сгенерированы с использованием данного индикаторы. Эти сигналы реагируют на различные ценовые отношения на графике. Давайте рассмотрим каждый из этих сигналов.

Сжимание полос

Когда полосы Боллинджера находятся близко друг к другу, торговый индикатор сообщает нам, что волатильность относительно низкая. Таким образом, объемы торгов, как правило, также низок, и цена консолидируется. Это то, что мы называем сжатием полосы Боллинджера, потому что полосы «плотно сжаты» вместе.

В большинстве случаев нам следует избегать торговли в очень узких ценовых диапазонах, поскольку они предоставляют значительно менее выгодные возможности.

Важная концепция заключается в том, что рынок постоянно будут переходить от периодов низкой волатильности к периодам высокой волатильности и обратно.

Как видите, после сжатия цены пробиваются вниз и входит в устойчивый нисходящий тренд.

Пробой сжатия полосы Боллинджера обеспечивает хорошую предпосылку для выхода на рынок, когда цена выходит за пределы одной из полос. Это обеспечит поддержку в пользу того, что рынок с ограниченным диапазоном подходит к концу, и вероятность того, что цена войдет в новую фазу тренда.

Цена касается нижней или верхней полосы

Это стандартный сигнал полос Боллинджера, который указывает на то, что цена перепродана с точки зрения волатильности. В результате может произойти бычий отскок, создающий длинную торговую возможность. Думайте об этом как о скрытом уровне поддержки, основанном на экстремальной волатильности.

Однако, если цена начинает быстро падать в нижней полосе, а расстояние между двумя полосами продолжает увеличиваться, то мы должны быть осторожны при входе в длинную сделку. Когда полосы расширяются, и мы видим сильный ценовой импульс ниже нижней полосы, это признак того, что медвежий уклон все еще остается актуальным.

Тот же сценарий действует, но в противоположном направлении. Мы рассматриваем верхнюю полосу как скрытый уровень сопротивления, основанный на показаниях экстремальной волатильности. Однако, если полосы расширяются и цена начинает закрываться выше верхней полосы, тогда мы ожидаем бычьего рынка.

Пробой скользящей средней

Пробой скользящей средней полос Боллинджера является сигналом подтверждения, который обычно появляется после взаимодействия цены с полосами. Если цена отскакивает от верхней полосы, а затем пробивает 20-периодную SMA в медвежьем направлении, мы получаем сильный короткий сигнал. Если цена отскакивает от нижней полосы и пробивает 20-периодную SMA вверх, то мы получаем сильный длинный сигнал.

Таким образом, 20-периодный пробой SMA можно использовать для установки точек выхода после входа в сделку по полосам Боллинджера.

Полосы Боллинджера суммирует сигналы, которые мы обсуждали. Круги указывают на критические пробои 20-периодной простой скользящей средней. Стрелка указывает на сжатие полос Боллинджера. Мы видим динамику цен при пробое нижней полосы Боллинджера, а зеленая стрелка показывает тренды на верхней полосе Боллинджера.

Полосы Боллинджера и свечные паттерны

Одной из надежных торговых стратегий, использующих полосы Боллинджера, является сочетание полос Боллинджера и свечного анализа. Вы можете войти в рынок после того, как цена коснется нижней полосы Боллинджера, а затем закроется на разворотной свечи. И с другой стороны, вы можете шортить, когда цена достигнет верхней полосы, а затем сформирует разворотную свечу.

Я предпочитаю закрывать половину сделки, когда цена достигает скользящей средней полос Боллинджера. Причина этого заключается в том, что модели свечей обычно не приводят к большим разворотам цены, а скорее к более коротким движениям цены в целом.

Давайте теперь посмотрим, как работает эта стратегия.

Стрелка на графике показывает сжатие полосы Боллинджера. Полосы находятся относительно близко друг к другу, сжимая цену и индикатор. После этого цена начинает снижаться. Внезапно полосы начинают быстро расширяться во время снижения. Вскоре мы видим, как цена создает пин бар. Это сильный бычий сигнал, возникающий в нижней полосе, который создает хорошую возможность для покупки. Стоп-лосс следует размещать ниже самой низкой точки пин бара, как показано на рисунке.

Затем цена начинает расти. Шесть периодов спустя цена пробивается выше 20-периодной простой скользящей средней полосы Боллинджера. 50% сделки могут быть закрыты. Цена продолжает свое ралли. На пути вверх мы видим несколько разворотных свечных паттернов. Однако они не подтверждены, и мы игнорируем их как потенциальную точку выхода из сделки.

В конце повышения цены мы видим свечу разворота доджи, за которой следуют две большие медвежьи свечи. Закрытие второй медвежьей свечи можно считать первым выходом из сделки. Если вы решите, что этот сигнал недостаточно убедителен, вы можете дождаться пробоя 20-периодной простой скользящей средней, которая наступит через 3 периода.

Полосы Боллинджера и пробой

В этой стратегии мы рассмотрим ситуацию, когда цена выходит за пределы верхней или нижней полосы Боллинджера. В то же время, полосы должны расширяться, что указывает на более высокую волатильность. Кроме того, мы включим индикатор объема, чтобы открывать сделки, только если объемы достаточно большой или цена движется в направлении тренда.

Если все эти требования выполнены, мы можем открыть сделку в направлении пробоя. Эта тактика позволяет вам использовать быстрые движения цены, вызванные большими объемами торговли и высокой волатильностью.

Выше вы видите 4-часовой график. Изображение показывает возможность короткой торговли, основанную на сигналах от индикатора полосы Боллинджера и индикатора объема.

В начале графика мы видим движение цены ниже 20-периодной полосы Боллинджера SMA. Однако две полосы Боллинджера очень плотные, а объемы относительно низкие. Таким образом, мы бы пока оставались вне рынка. Внезапно две полосы начинают расширяться. В то же время, три черные стрелки указывают на увеличение объемов торгов. По этой причине мы рассматриваем это как хорошую возможность для короткой позиции.

Вы должны всегда использовать стоп-лосс в этой сделке, и он должен быть расположен выше 20-периодной простой скользящей средней. Он будет действовать как трейлинг-стоп, что означает, что вы будете постоянно корректировать стоп в медвежьем направлении.

Согласно нашей стратегии, мы должны оставаться в сделке, пока цена ниже 20-периодной SMA. После того, как мы открываем короткую позицию, цена начинает увеличивать интенсивность своего нисходящего движения. Снижение является резким и продолжается в течение 6 дней.

Далее достигает своей нижней точки и начинает колебаться после нее. Диапазон продолжается в направлении 20-периодной простой скользящей средней, которая вскоре пробивается вверх. Исходя из правил стратегии, это будет сигнал на выход, и в этой точке сделку следует закрыть.

Торговая стратегия по индикатору Полосы Боллинджера

“Покупайте на низах, продавайте на хаях”. Наверное, вы уже множество раз слышали эти слова. Но как их применить на практике?

Нам неободимо найти несколько составляющих:

• Ищем сделки в лонг на нижней полосе Боллинджера, сделки в шорт на верхней.
• Также нам нужны свечные модели на разворот.
• Внешние полосы должны совпадать с линиями поддержки или сопротивления.

Вы также можете изменить отклонения полос на три, чтобы находить еще более сильные уровни перепроданности или перекупленности.

Как находить пробои с помощью полосы Боллинджера?

Волатильность постоянно меняется с низкой на высокую и обратно. Полосы помогают нам выявить текущую волатильность, потому что они становятся более широкими, когда волатильность возрастает, и сужаются, если она низкая.

Мы ищем низкую волатильность, когда полосы сужаются. И ожидаем пробоя, который рано или поздно случится. Чем дольше продолжается время низкой волатильности, тем мощнее будет пробой и последующее движение цены.

Как выяснить направление пробоя? Нам следует посмотреть на рынок в целом и найти преобладающий долгосрочный тренд.

Посмотрите на график ниже и попробуйте догадаться, в какую сторону случится пробой?

Все очевидно. Нужно ожидать пробоя вниз, так как рынок находится в нисходящем тренде.

Как торговать по тренду с помощью полос Боллинджера?

В трендовых рынках средняя линия полос Боллинджера может служить областью динамической поддержки либо сопротивления для цены. Если рынок приближается к этой области, вы можете искать точки входа.

Цена отскакивает от скользящей средней, каждый раз давая нам новые точки входа.

Также мы можем использовать среднюю линию для трейлинг стопа.

Как можно соединить полосы Боллинджера и индикатор RSI?

К сожалению, полосы Боллинджера ничего не говорят нам о силе или слабости тренда. Мы не можем знать, продолжит ли цена свое движение на границе внешних полос или развернется. Здесь нам поможет индикатор RSI.

Ищем дивергенцию на индикаторе RSI:

• Бычья дивергенция возникает, если цена достигает повышающихся максимумов, а индикатор RSI указывает нам понижающиеся максимумы (сигнал слабости).
• Медвежья дивергенция возникает, если цена достигает понижающихся минимумов, а индикатор RSI указывает нам повышающиеся минимумы (сигнал силы).

Если цена подходит к верхней полосе Боллинджера, а индикатор RSI находится в состоянии бычьей дивергенции – это означает слабость текущего тренда и его возможный разворот. Если цена подходит к нижней полосе, а индикатор RSI находится в состоянии медвежьей дивергенции – это означает силу текущего движения цены и его возможный разворот.

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2021/04/28/kak-ispolzovat-strategiyu-bollindzher-dlya-torgovli-na-rynkah-foreks-akczij-i-fyuchersov/

Источник https://traderblog.net/polosy-bollindzhera/

Источник

Источник