Индикатор зигзаг (ZigZag) – полный обзор и сценарии использования

Этот инструмент чаще всего используется в качестве вспомогательного фильтра, он помогает определять значимые экстремумы, применяется в ряде пользовательских алгоритмов. Индикатор зигзаг предустановлен в большинство торговых терминалов и несмотря на ряд недостатков активно используется во множестве торговых стратегий. Ниже дается подробное объяснение логики работы зигзага и методы его применения в торговле.

9,9

9,6

9,6

9,5

9,3

1. Что показывает зигзаг, принцип его работы
2. Настройки индикатора zigzag
3. Ключевой недостаток зигзага
4. Варианты использования зигзага
5. Пример контртрендовой стратегии с использованием зигзага
6. Преимущества и недостатки зигзага
7. Модификации зигзага
8. Заключение

Что показывает индикатор зигзаг, принцип его работы

После добавления на график индикатор zigzag строит ломаную линию поверх свечей. Получаем зигзагообразную линию, по мере формирования новых свечей индикатор обновляет разметку, добавляя новые сегменты с правой части графика. Зигзаг фактически бесконечен, если попробовать переместиться в глубокую историю, то увидите, что построения ведутся с первой доступной свечи.

Индикатор не проводит сложные расчеты, работа zigzag сводится к построению отрезка, соединяющего цены High и Low . Правила построения разбираются в разделе с обзором настроек.

Основное назначение индикатора зигзаг – отсеивание ценового шума, то есть устранение малозначимых движений графика . За счет этого трейдер получает готовые экстремумы, по которым можно строить уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии. Есть и другие способы использования зигзага.

Настройки индикатора zigzag

В стандартной версии индикатор zigzag содержит всего 3 пункта настроек:

• Depth – расстояние между вершинами зигзага одного типа, то есть между соседними максимумами или минимумами. Задается в свечах, за счет этого параметра индикатор отфильтровывает ситуации с резким ростом волатильности, когда за 1-2 свечи график растет/падает на десятки пунктов.
• Deviation – минимально допустимое изменение цены после формирования прошлого экстремума. Указывается в процентах, рассчитывается по размеру предыдущего отрезка зигзага. После формирования минимума индикатора новый максимум будет отмечен только после того как график вырастет как минимум на величину Deviation .
• BackStep . Задается минимально допустимое количество свечей между соседними экстремумами (максимумом и минимумом).

Стандартные настройки не являются жесткой рекомендацией. Они универсальны, неплохо работают практически на всех таймфреймах и торговых инструментах, но могут быть оптимизированы под конкретные цели.

Также в настройках есть пункты Цвета и Отображение. Через них можно изменить цвет линии индикатора и таймфреймы, на которых будет доступен zigzag . Можно сделать так, чтобы зигзаг отображался, например, только на Н1 или на нескольких временных интервалах одновременно.

Особо сильно на работу индикатора влияет параметр Depth . Чем выше этот фильтр, тем меньше отрезков в зигзаге.

Ключевой недостаток зигзага

Если ограничиться анализом истории, то кажется, что этот индикатор идеален. Каждый разворот указывает на смену направления движения, тут же рождается идея торговать при формировании нового High / Low зигзага. При попытке реализации этой идеи появляется понимание основного недостатка индикатора – последний фрагмент zigzag перерисовывается .

Глубокой перерисовки нет, на истории показания индикатора не меняются, но крайняя точка ломаной линии может менять свое положение. Этот эффект заметен при проверке zigzag в тестере, на истории этот нюанс не виден.

После восходящего движения график GBPUSD начал нисходящее движение. Когда пара проходит расстояние в 5+%, то начинается формирование новой нисходящей волны.

В момент предполагаемого разворота возникает иллюзия смены тренда. Зигзаг строит отрезок, начался рост, если он превысит величину Deviation , то начнется отрисовка нового участка ломаной линии.

Но рост оказался умеренным. Возобновляется снижение, и предполагаемая точка разворота смещается на новый минимум. На трендовом движении с неглубокими коррекциями это может повторяться неоднократно, давая целые серии ложных сигналов.

Именно из-за этого индикатор зигзаг запрещено использовать как единственного поставщика сигналов. Слишком много сложных сигналов, если не фильтровать их, то депозит будет слит.

Варианты использования зигзага

Вариантов применения масса, самые распространенные сценарии:

• Использование «тяжелого» зигзага для построения значимых уровней поддержки и сопротивления .
• Использование индикатора со стандартными настройками для выделения уровней и ключевых зон. Под зонами понимаются диапазоны, в которых находится несколько вершин ломаной линии.
• Поиск точек окончания коррекции. Используется при трендовых движениях, сигналы фильтруются, например, уровнями Фибоначчи и свечными паттернами. Это неплохая основа для торговой стратегии.
  
• Облегчение волнового анализа. Одна из основных сложностей для «волновиков» – выделение значимых волн на графике, зигзаг решает эту проблему. Подобрать настройки индикатора проще чем научиться на глаз выделять значимые движения графика.
• Облегчение графического анализа. С помощью зигзага проще вычленять графические паттерны, правда, если они формируются на слабых движениях графика, то индикатор может пропустить их. Zigzag хорошо подходит, например, для поиска разворотных конструкций, этот паттерн называется 1-2-3 и характеризуется неспособностью рынка продолжить движение в прежнем направлении.
  
• Экстремумы индикатора подходят на роль ориентира для установки стопов и тейк-профитов. Также по зигзагу возможен трейлинг-стоп – стоп-лосс будет переноситься по экстремумам индикатора.
• Идентификация состояния рынка. Последовательно понижающиеся High , Low указывают на доминирование медведей, обратная ситуация – сигнал в пользу восходящего движения. Это не конкретные сигналы для входов в рынок, а скорее общий фильтр, позволяющий определить приоритетное направление торговли. Во время флета движение идет в диапазоне и нет постоянного обновления максимумов и минимумов ломаной линии.
  

Также возможна комбинация zigzag с другими индикаторами, ниже – пара примеров:

• Зигзаг + полосы Боллинджера. Bollinger Bands указывает на ориентировочное положение разворотных зон, если в этой области появляется намек на разворот на zigzag , то ценность такого сигнала возрастает. Эта система особенно хорошо работает при движении в широком диапазоне, сигналы формируются при отбое графика от границ коридора. Подойдут и другие канальные индикаторы, важно лишь чтобы строился канал достаточной ширины.
• Зигзаг + осциллятор, например, RSI или Стохастик . Нас интересует выход осциллятора из зоны перепроданности или перекупленности, подтвержденный зигзагом. Если zigzag построил последний фрагмент, а осциллятор выходит из одной из зон, вероятность разворота высока.
• Зигзаг + MACD . Пересечение нулевого уровня на MACD используется как сигнал, усиливающий показания зигзага.

Также могут комбинироваться несколько zigzag с разными параметрами. «Тяжелый» индикатор определяет приоритетное направление работы, а более легкий генерирует точки входа (они дополнительно фильтруются).

Пример контртрендовой стратегии с использованием зигзага

Зигзаг редко используется как основа торговой системы, чаще всего – это один из фильтров при поиске точек входа . В примере ниже zigzag используется как один из вспомогательных инструментов.

В работе используется:

• Тяжелая ЕМА 96 для определения тренда.
• Зигзаг.
• Уровни Фибоначчи.

Работа ведется только при явно выраженном трендовом движении, ЕМА имеет наклон, экстремумы zigzag последовательно понижаются либо повышаются. При формировании новой волны происходит пробой скользящей средней, это должно произойти в рамках одной волны.

Затем начинается коррекция, при откате следующая волна индикатора не должна пересечь ЕМА в обратном направлении. В идеале откат завершается непосредственно на линии мувинга. Уровни Фибоначчи дополнительно фильтруют точку завершения коррекции – она должна находиться в диапазоне уровней 38,2%-61,8%. Также по Фибо уровням выставляется стоп-лосс, его желательно выносить за следующий уровень коррекции.

Преимущества и недостатки зигзага

К сильным сторонам этого индикатора относятся:

• Простота и универсальность. Zigzag работает на любых инструментах и любых таймфреймах.
• Простота настройки, стандартные параметры подходят для всех временных интервалов. Их можно оптимизировать под конкретные стратегии.
• Индикатор неплохо отсекает ценовой шум.
• Подходит и для индикаторных стратегий, и для систем с акцентом на графический анализ.

Без недостатков также не обошлось, к ним можно отнести:

• Перерисовку последнего отрезка ломаной линии .
• Необходимость жесткой фильтрации сигналов . Зигзаг не подходит на роль самостоятельной торговой системы.

Оба недостатка не относятся к критическим. Со своим базовым предназначением zigzag справляется на отлично.

Форекс стратегия на сигналах ZigZag-а

Non Lag Zigzag: Price 0, Length 100, PctFilter 2.0.

Zigzag Pointer: ExtDepth 100, ExtDeviation 75, ExtBackstep 15.

Торговые сигналы

Хороший сигнал на покупку: стрелка указывает вверх и происходит касание линии зигзага.

Хороший сигнал на продажу : стрелка указывает вниз и происходит касание линии зигзага.

Выход из позиции осуществляется в одном из двух случаев:

1) Появляется новый откат зигзага.

2) Появляется сигнал на открытие в противоположную сторону.

Ложные сигналы стратегии

Не торгуйте, если происходит одно из следующих событий:

— Нет стрелки, но есть линия ZigZag;
— Нет линии зигзага, но есть стрелка.

Подтверждение сигналов

Использование нескольких временных диапазонов. Автор стратегии предлагает использовать 3 графика для подтверждения. Можно ограничиться часовым диапазоном, но лучше использовать еще и 4-часовой. Когда вы видите сигналы на всех трех графиках, то это является очень сильным индикатором направления тренда.

Выход из позиции и стоп-лоссы

Здесь все зависит от валютных пар. Например, если вы торгуете на часовом графике GBP/JPY, рекомендуется использовать стоп-лосс не менее 75 пипсов. Если вы торгуете этой же парой, на 4-часовом графике, то вы можете использовать стоп-лосс 200 пипсов. Для выходов вы можете использовать, либо следующий сигнал, либо заранее определенную цель прибыли. Можно также использовать MFI для оценки перепроданности/перекупленности пары.

Ваше соотношение прибыли к риску должно быть как минимум 2:1. Никогда не рискуйте большими суммами, чем вы можете выиграть.

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Источник https://internetboss.ru/indikator-zigzag/

Источник https://fortrader.org/forex-strategy/trend-strategy/foreks-strategiya-na-signalax-zigzag-a.html

Источник

Источник