Индикатор Дельта для Mt4: описание и установка

Существует отдельная категория технических индикаторов, которые предназначены только для определения торговых объемов рынка. И индикатор Дельта как раз относится к таким инструментам. Он показывает степень активности игроков обеих категорий (продавцов и покупателей), а также указывает на объем средств, участвующих в обороте всех сделок. Рассмотрим подробнее принцип работы, установку и настройку данного инструмента.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Индикатор Дельта объема: общие сведения

Индикатор Дельты (или Кластер дельты) показывает объемы торгов на валютном рынке. По этим данным можно определить, в какую сторону преимущественно направлена цена актива, и по какому тренду двигается график. Научившись «читать» график таким образом вы сможете не только понимать мотивы участников рынка при заключении сделок, но научитесь прогнозировать их дальнейшее поведение в торгах.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Рекомендуем установить и протестировать индикатор Кайман для определения рыночных настроений при торговле на Форекс.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Описание индикатора Delta

Индикаторы объемов торгов используются при работе как с валютными, так и с фьючерсными рынками. В последнем случае они будут указывать на соотношение купленных и проданных акций или контрактов. Расчетным временным периодом обычно считается один торговый день. Если говорить простым языком, то эти инструменты отображают рыночный внутридневной оборот биржи.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

При работе с валютными рынками часто применяются индикаторы тиковых объемов, к которым и относится инструмент Дельта. Данный индикатор можно вручную установить в торговый терминал. Он показывает количество и объем сделок за определенный промежуток времени.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Индикатор Дельта имеет вид гистограммы. Длина его баров напрямую зависит от числа совершенных сделок (торгового объема рынка). Таким образом, чем больше сделок было открыто и чем выше оказались торговые объемы – тем длиннее будет бар.

Как индикатор Форекс Дельта связан с торговыми объемами?

На валютном рынке торговым объемом считается суммарное количество всех сделок, открытых за определенное время. Например, объемом за прошедшую неделю будет считаться сумма объемов за этот период по стоимости Ask и Bid. Для расчета используется очень простая формула: Торговый объем = «Ask»+ «Bid».

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Дельта – это разница между объемами ASK и BID. Ее формула выгляди так: Delta= «Ask» – «Bid».

Таким образом, дельта показывает нам разницу между суммарными объемами сделок покупателей или продавцов.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Дельта объема – это показатель, определяющий настроение рынка на конкретном временном участке графика. По нему можно определить, в какую сторону движется рынок. Если игроки активно продают валюту, то рынок идет вниз. И наоборот, если игроки покупают активы, то рынок растет.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Наблюдая за показателем Дельты, можно точно определить, на чью сторону в данный момент перетянут рынок, и имеет ли текущий ценовой импульс какую-либо силу.

Рекомендуем ознакомиться с индикатором Closed Cycle Fi, который умеет определять и показывать силу каждой валюты во всех торгуемых валютных парах.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Индикатор Дельта: скачать для MT4

Индикатор Дельта распространяется бесплатно. Он состоит из четырех модификаций:

• Cluster Delta Volume;
• Cluster Delta Classic;
• Cluster Delta CumDelta;
• Volume Profile.

Главный принцип работы всех модификаций следующий: они отражают общий тиковый объем каждого бара на графике выбранного таймфрейма.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Рекомендуем почитать о том, что такое связь таймфреймов и на что она влияет при торговле на валютном рынке.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Индикатор суммирует объемы всех сделок и отражает все результаты на отдельной панели в виде гистограммы.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Индикатор Дельта MT4: описание модификаций

Рассмотрим основные модификации индикатора Дельта. Мод Cluster Delta применяют для отображения дельты объема по ценам Ask и Bid. Индикатор отражает дельту для каждой выбранной свечи на торгуемом таймфрейме.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Мод Cluster Delta CumDelta – это индикатор, показывающий накопительную дельту. Принцип его работы очень похож на предыдущий. Разница заключается лишь в том, что Cluster Delta CumDelta показывает сумму всех дельт за выбранный трейдером период. Например, вы можете найти суммарную дельту последний 10 свечей. Как и классический индикатор Дельты, этот мод показывает данные в отдельном окне, но только не в виде гистограммы, а в виде кривой.

p, blockquote 20,1,0,0,0 —>

Мод Cluster Delta Volume Profile – это индикатор профиля объема. Данный алгоритм показывает сравнительную гистограмму, построенную на базе суммарных объемов цен Bid и Ask за каждый временной отрезок. Обычно максимальные показатели дельты профиля объема в будущем указывают на ключевые уровни сопротивления и поддержки.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Cluster Delta

Все модификации имеют один принцип работы, поэтому рассмотрим сначала самую распространенную из них – Cluster Delta.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Скачать данный инструмент можно по следующей ссылке. Установка стандартная, через каталог данных. Индикатор работает в терминалах Meta Trader 4 и 5 версии.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

После скачивания скопируйте файл .ex4 в папку «Indicators». Она находится в каталоге данных, который доступен через меню «Файл» Meta trader. После копирования перезагрузите терминал и закройте каталог.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

В настройках Cluster Delta присутствует один параметр, который никак не влияет на работу инструмента. Это переменная «Comment». Она всего лишь описывает функции допустимых входных параметров.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Второй входной параметр – это «Instrument». Здесь вы можете указать название валютной пары или другого актива, а также обозначить срок, на который будут рассчитаны торговые объемы. Например, 07.18 (июнь 2018 года). Экспирацию можно указывать как в числовом, так и в буквенном виде.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Важно! Все данные в настройках заполняют только на латинице.

Следующий параметр – это переменная «Update in Sec». Она отвечает за скорость обновления индикатора Дельта. Указывается в секундах. Чем старше таймфрейм – тем выше должен быть показатель.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

В пункте «Meta Trader GMT» вам необходимо указать часовой пояс, по которому вы планируете вести торговлю. Если установить здесь значение «Auto», то время будет настроено автоматически. При неактивности рынка или отсутствии вашей страны во встроенных параметрах данный пункт приходится настраивать вручную.

p, blockquote 30,0,0,1,0 —>

Как применять индикаторы Дельты объемов?

Инструменты для определения Дельты торговых объемов обычно применяют в комплексе с VSA паттернами. В частности, опытные трейдеры советуют учитывать сетапы объема и всплеска дельты, а также сигналы дивергенции.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Важно! Дивергенция объемов дельты работает точно так же, как и классическая дивергенция. Если Дельта падает, а цена на графике растет, то следует ожидать разворота цены вниз. И наоборот, если Дельта растет, а на графике наблюдается нисходящий тренд, то стоит ожидать повышения цены. Как и при классической дивергенции, вам всегда стоит идти вслед за сигналами индикатора, а не самого графика.

Дельта объемов может быть разной. Например, внутри одной свечи она может быт умеренной, нормальной или же критической.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Умеренная дельта указывает на нормальное плавное движение цены по направлению тренда. Обычно это является признаком того, что потенциал движения еще не исчерпан и тенденция будет продолжаться.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

При критической дельте следует ожидать скорого прекращения или разворота тренда. Такой показатель говорит о том, что объемы рынка уже превысили средние максимальные значения и потенциал тенденции начинает исчерпываться. Критическая дельта – это повод закрыть активные трендовые сделки, либо хотя бы перевести их в состояние безубытка.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Сигналы Дельты

Индикаторы торговых объемов Дельты дают следующие сигналы:

• Рост дельты указывает на высокий интерес игроков к какому-либо активу. Если дельта постепенно повышается, то это говорит о нарастании интереса. После такого обычно происходит либо разворот, либо усиление уже действующего тренда.
• Падение дельты говорит о снижении интереса пользователей к определенному активу. Чем ниже дельта – тем выше вероятность того, что рынок перейдет во флет, либо сменит тренд.
• Пиковые (критические) значения дельты чаще всего являются предвестниками смены действующей тенденции на противоположную.

Важно! Не следует использовать дельту объемов как самостоятельный и одиночный сигнал для открытия сделок. Рекомендуется учитывать ее только в составе общих стратегий для подтверждения или опровержения сигналов, либо для оценки общих настроений рынка.

Индикаторы Дельты можно использовать в сочетании с трендовыми инструментами, а также с алгоритмами для определения рыночных настроений.

Кластерный анализ в трейдинге — основы, паттерны и программы

Как говорил великий трейдер — объем это единственный индикатор в вашем терминале, который действительно помогает торговать в профит. Это действительно так, умение работать с объемами поможет вам уверенно действовать и в скапельперских сделках и в среднесрочных и в долгосрочных. Но в последнее время стал популярен кластерный анализ, который основан именно на объемах. В этой статье мы рассмотрим, как использовать кластерный анализ в трейдинге и какие плюсы от этого вы сможете получить.

Что такое кластерный анализ

Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме. Т.е. с помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов был проторгован.

Кластер представляет собой уровень в свече, который отображает объем проторгованных контрактов, либо дельту, смотря, что вы выбираете в настройках программы.

Какую информацию открывает кластерный анализ

С помощью кластеров вы можете узнать следующее:

• Объем проторгованных контрактов по каждому уровню цены внутри свечи графика.
• Объем сделок по Ask — цене продавцов.
• Объем сделок по Bid — цене покупателей.
• Дельту — разницу объемов покупателей и продавцов.
• Общий объем все проторгованных контрактов.
• Рыночный профиль.

Логика кластерного анализа

Поскольку вы видите точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне, то вы можете применять эту информацию следующим образом:

1. Строить объемные уровни поддержки и сопротивления. Т.е. находить на графике скопления больших объемов и строить на их основе уровни, поскольку в будущем цена обязательно будет на них реагировать.
2. Понимать, кто в данный момент преобладает на рынке — покупатель или продавец. Вы можете использовать дельту, чтобы понять, в какую сторону в данный момент может двинуться рынок с большей долей вероятности.

Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и во все разворачивается. Поскольку рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки.

Основные типы баров

Это довольно важная информация, поскольку на ней строятся торговые системы для кластерного анализа, поэтому рассмотрим здесь основные типы баров.

В зависимости от того, где в свече (баре) расположен максимальный объем, бары делятся на:

1. Тормозные.
2. Толкающие.

Толкающие бары — своего рода создатели движения, т.к. они толкают цену, а тормозящие, как уже понятно наоборот тормозят и разворачивают цену.

Что было более понятно, я подобрал изображения этих баров.

В общем контексте рынка это выглядит так:

Как использовать кластерный анализ в торговле

Сейчас я вам покажу простейшую стратегию.

Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема. Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем.

На скриншоте это отчётливо видно, это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов. Это так называем уровень POC.

Далее ожидаем, когда мы выйдем из этого флета. И после того, как выйдем, мы обязательно подойдем к уровню, где сосредоточен максимальный объем.

В 80% случаев мы получаем от этого уровню реакцию в виде отскока. Так вот, при касании этого уровня мы можем входить в сделку. Ставим стоп-лосс за вершиной проторговки.

Точно таким же образом можно работать не только на форексе, но и на бинарных опционах. Мы заключаем ставку, на отскок от уровня.

Как видите довольно простая стратегия и очень эффективная, попробуйте сами.

Дельта в кластерном анализе

Помимо объема, кластера могу показывать нам и дельту. Это разница между проторгованными объемами продавцов и покупателей.

Дельта = ASK — BID

Если дельта положительная, это значит что покупателей больше, чем продавцов, если дельта отрицательная, то на оборот — продавцов больше, чем покупателей на данном ценовом уровне.

Трейдеры разделяют несколько видов дельты:

• Умеренная (возникает, как правило, во флете, примерно одинаковое количество покупателей и продавцов, так называем баланс).
• Нормальная (это обычно трендовая фаза, где видно сильно преобладание какой либо стороны).
• Критическая (разворот и зарождение нового тренда).

Программы для кластерного графика

Представляю вам самые популярные программы для кластерного анализа на данный момент:

1) SBPro

Кластеры
Кластерные графики для отображения объемов, дельты и Bid-Ask.

Симулятор
Тестирование стратегий на истории.

Лента сделок
Лента сделок прямо на графике! Гибкая аккумуляция принтов.

Профили
Множество типов Profile графиков с фильтрацией по объему и дельте.

2) ATAS

Smart Tape
“Умная Лента Принтов” агрегирует и фильтрует рыночные сделки, что позволит Вам увидеть реальных крупных игроков рынка.

Графики
6 видов построения графиков, в том числе профильные и кластерные графики (25 вариантов футпринта).

Smart DOM
“Умный Стакан” позволит проводить анализ биржевой ликвидности и отслеживать заявки крупных игроков.

Торговля
Удобная торговля и управление позициями, как через торговый стакан, так и прямо с графика (Chart Trader).

3) Volfix

Многоуровневая система алертов.

Широкий набор инструментов для объемного и профильного анализа.

Интегрированный DOM Analyzer можно адаптировать под любые Ваши торговые идеи.

Более семи лет исторических данных — цена, Tick , Trade и Bid & Ask объем, Block Trades и др.

4) NinjaTrader

Вам доступны самые крупные мировые рынки, включая:
— Фьючерсы.
— Форекс.
— Опционы.
— CFD’s.
— Акции.

Многочисленные встроенные индикаторы для принятия важных торговых решений.

Большой выбор провайдеров данных.

5) TigerTrade

Свечные графики и футпринт.
Динамический стакан.
Лента сделок.
Проигрыватель истории.
Аналитические инструменты.
Статистика сделок.
История.
Риск-менеджер.

Если вы не хотите использовать какие либо сторонние программы, то вы можете использовать индикаторы для MetaTrader, но как правило эти индикаторы показывают не реальный объем, а тиковый.

Заключение

Как вы уже поняли, кластерный анализ дает возможность взглянуть на движение цены изнутри, теперь вы можете строить действительно мощные уровни сопротивления и поддержки, которые отрабатывают в разы лучше, обычных визуальных уровней.

Поэтому, если вы занимаетесь трейдингом, но еще включили кластера в свою торговую систему, то советую вам попробовать. Ведь это может стать отличным фильтром, для отсеивания неуверенных сделок.

Источник https://popecon.ru/indikator-delta-dlya-mt4-opisanie-i-ustanovka.html

Источник https://skillblog.ru/trejding-i-investirovanie/klasternyj-analiz-v-trejdinge-osnovy-patterny-i-programmy.html

Источник

Источник