Индикатор Стохастик (Stochastic) -торгуем в плюс

Что представляет собой индикатор Стохастик? Это стандартный осциллятор, но со своими особенностями. Как правильно применить данный инструмент в валютном трейдинге?

Начнем с предыстории. Индикатор Stochastic был создан трейдером Джорджом Лейном. Осциллятор может принимать значения от 0 до 100%. Также имеются 2 уровня в виде горизонтальных линий – 20 и 80%.

На первый взгляд, все просто: при пересечении линией осциллятора уровня 80% снизу вверх мы понимаем, что рынок перекуплен, а если сверху вниз уровня 20% — перепродан. Чем ближе к 100%, тем сильнее перекупленность, чем ближе к 0% — перепроданность.

Но это лишь базовая стратегия, минимум, которого недостаточно, чтобы получить полноценный сигнал или прибыльную стратегию.

Напоминаю, что лучшая торговая стратегия – это трейдинг через надежных брокеров Alpari, RoboForex.

Стратегия торговли по Стохастику – торгуем в плюс!

Примерный алгоритм торговли по стратегии:

1. Определить тенденцию, чтобы отфильтровать ложные входы в рынок.
2. Использовать индикатор Stochastic, чтобы определить перепроданность и перекупленность на рынке.

1. Определяем тренд

Для этого нам понадобится экспоненциальная скользящая средняя с периодом 21 (ЕМА 21).

Покупка, восходящий тренд. При восходящем тренде ЕМА 21 будет направлена вверх и расположена ниже цены.

Нам нужно определить тенденцию по ЕМА 21, чтобы дальше получить сигнал о покупке от Стохастика и открывать сделку только на покупку.

Продажа, нисходящий тренд. Здесь все наоборот – скользящая средняя направлена вниз и расположена выше цены.

Определив, что рынок находится в нисходящем тренде, мы не торгуем на покупку, если получаем такой сигнал от Стохастика – только продажа.

2. Пересечение Стохастика

При восходящей тенденции ждем сигнал от Стохастика – пересечение синей сплошной линией красной пунктирной снизу вверх. Дальше трейдер должен быть готовым открыть сделку на покупку.

При нисходящей тенденции ждем сигнал от Стохастика – пересечение синей сплошной линией красной пунктирной сверху вниз. Дальше трейдер должен быть готовым открыть сделку на продажу.

Важно понимать, что для покупки линии осциллятора необязательно могут быть расположены ниже уровня 20% — достаточно того, чтобы осциллятор приблизился к данному уровню. Для продажи важна близость к уровню 80%.

Итак, пример покупки:

1. ЕМА 21 говорит о восходящей тенденции.
2. Стохастик выдает пересечение своих линий снизу вверх около уровня 20%.

1. ЕМА 21 говорит о нисходящей тенденции.
2. Стохастик выдаем пересечение своих линий сверху вниз около уровня 80%.

Бонус к стратегии торговли по Стохастику

А еще индикатор Stochastic можно использовать для определения точек разворота рынка. Это поможет либо сделать ранний вход в рынок либо закрыть сделку.

Почти все время линия осциллятора (синяя сплошная) направлена туда же, куда и линий цены актива на графике. Но в некоторые моменты появляется расхождение графика и индикатора – цена стремится вверх, а осциллятор движется вниз. Такая ситуация называется дивергенция. Как действовать трейдеру в данном случае?

Нужно покупать, если при дивергенции линия осциллятора близка к уровню перепроданности (20%), и продавать, если линия осциллятора близка к уровню перекупленности (80%).

Наличие дивергенции (расхождения) между ценой и осциллятором не является точным сигналом. Поэтому применяйте его только в совокупности с другими индикаторами или паттернами.

Брокеры Alpari и RoboForex предоставляют лучшие условия для торговли.

Используйте рекомендации, описанные выше, для успешного трейдинга на Форекс. Убедившись в прибыльности стратегии на демо, переходите на реальный счет.

Стратегии на индикаторе Stochastic

Сегодня все они активно применяются и как самостоятельное средство теханализа, и в составе комбинированных стратегий.

Индикатор Стохастик описание основных сигналов

Напомним кратко принцип формирования точек входа классического индикатора Стохастик. Базой для расчета являются цены Close/Open торгового диапазона за фиксированное время. Первая линия (%K) показывает отношение текущей цены Close к торговому диапазону; вторая (%D) − простая скользящая средняя от %K. Диапазон значений − от 0 до 100 (без крайних значений), традиционно выделяют критические зоны выше 80 (перекупленность) и ниже 20 (перепроданность), параметры уровней можно менять. Настройка параметров позволяет регулировать уровень шума в торговых сигналах.

Подразумевается, что индикатор Стохастик генерирует три типа сигналов:

пересечение линий %K и %D; самый частый сигнал, но не самый надежный.

• пробой %K %D снизу вверх – начало восходящего тренда – готовимся к покупке;
• пробой %K %D сверху вниз – начало медвежьего – речь идет о продаже.

движение в зоне перекупленности/перепроданности;

• разворот ниже границы перепроданности (20/30/40) формирует сигнал на покупку, если ситуация сопровождается пересечением медленной %D снизу – сигнал усиливается;
• такая же ситуация в зоне перекупленности (80/70/60) – планируем продажу, если в зоне линия %K пробивает %D – сигнал надежнее.

дивергенция индикатора и цены

• снижение линии индикатора на восходящей тенденции цены означает высокую вероятность разворота вниз – сигнал к продаже;
• если на индикаторе формируется новый максимум на нисходящем тренде цены – ждем разворота цены вверх и ищем момент для покупки.

Дивергенции Стохастика очень редко используются как самостоятельные сигналы. На линиях индикатора достаточно эффективными являются стандартные графические паттерны, особенно, «Двойные Вершины/Основания».

Перечисленные выше торговые сигналы можно использовать без дополнительных инструментов, но такие стабильные системы практически не встречаются. В целом торговые стратегии с использованием индикатора Форекс stochastic можно разделить на три группы – смотрим ниже.

Стохастик+Стохастик

Используются как минимум два Stochastic с параметрами, настроенными на разные временные периоды,. Подразумевается, что индикаторы должны взаимно компенсировать недостатки: множество ложных сигналов на малых периодах и запаздывание на больших.

Эффективный пример такой пары: Stochastic (5,3,3) (уровни 30/70) и Stochastic(21,9,9) (уровни 20/80):

Медленный стохастик считается базовым, быстрый – вспомогательным. Идея простая: контроль ситуации начинается с того момента, как на рынке появляются первые признаки устойчивой тенденции. Появление быстрого индикатора в критической зоне дает первый сигнал приготовиться к открытию сделки (покупку или продажу соответственно) и наличие точки пересечения линий %K и %D – обязательно. Затем ждем аналогичных действий от базового индикатора. Если закрывается свеча, а сигнал еще актуален, то можно открывать сделку. StopLoss и TakeProfit − по классическим правилам, но при резком изменение тенденции позиции оперативно закрываются.

Стохастик+Осциллятор

Смысл стратегии – использование осцилляторов с разной методикой расчета, что значительно повышает достоверность сигналов. Работают такие схемы на таймфреймах не менее H1, на более мелких разница в расчетах практически незаметна.

В качестве примера приведем стратегию для высоковолатильной пары GBP/JPY. Используются индикаторы Stochastic(9, 3, 3) и RSI(7) в сочетании со свечным анализом.

Покупка: стохастик в зоне перепроданности, RSI – ниже центральной линии (как минимум); последняя закрытая свеча – бычья и закрыта на середине предыдущей или выше. Для продажи – рассуждаем аналогично.

Закрываем (или разворачиваемся) при смещении положения осцилляторов в противоположную зону. StopLoss по классическому манименджементу (но не менее 50 пунктов), TakeProfit – 80-100 пунктов со средним трейлингом.

Стохастик+Тренд

Используются любые следящие индикаторы (скользящие средние, каналы), по которым оценивается наличие, направление и сила тренда, а стохастик выполняет роль импульсного подтверждения торгового сигнала. В качестве примера предлагаем сочетание стандартных полос Боллинджера и Stochasic(5,3,3) на Н1 для GBP/USD.

Для показателей Bollinger Bands и индикатора Stochastic описание традиционное − покупка: цена должна выйти за нижнюю границу канала, а быстрая линия осциллятора пересекает медленную снизу вверх (в идеале – в зоне перепроданности). Позиция открывается после закрытия свечи, на которой произошло пересечение Стохастика. StopLoss – ниже ближайшего локального минимума; первый уровень TakeProfit − центральная полос Боллинджера. Для продажи – рассуждаем аналогично.

Стохастик+MACD

Традиционные сигналы на вход от индикатора MACD опережают Stochastic, пересечение его линий используется как подтверждение. Для закрытия – ситуация обратная: стохастик реагирует первым. Открытие позиции – после сигналов от двух индикаторов. Недостатком системы считается множество ложных сигналов на малых таймфреймах.

Стохастик+ADX

В такой схеме индикатор Стохастик оценивает силу импульса, а индикатор волатильности должен оценить активность рынка в направлении сигнала. Вход по сигналам осциллятора, но ADX при этом должен показать волатильность более 20%.

Соответствующая линия ADX (зеленая – рост, красная – падение) должна показывать активную динамику. Понятие флета у этих индикаторов несколько разное, поэтому часто явный сигнал на стохастике не подтверждается линиями ADX. Для стабильной торговли в систему рекомендуется добавить скользящую среднюю с периодом не ниже 20.

Заключение по стратегиям, на основе индикатора Стохастик

Настройка параметров индикатора Стохастик должна учитывать общий стиль торговли: внутридневные стратегии ловят небольшие движения по тренду и требуют краткосрочных установок. Долгосрочные параметры помогают позиционным трейдерам избегать ложных сигналов. Множество торговых стратегий используют различные версии индикатора Stochastic в качестве базового осциллятора, что подтверждает его ценность для современного технического анализа.

Источник https://forex-invest.tv/strategii-na-osnove-indikatorov/indikator-stokhastik-torguem-v-plyus.html

Источник https://www.forexchief.com/ru/library/forex-strategy/stochastic/

Источник

Источник